6 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES

ORDINARIAS



6.1 INTRODUCCIN


Las ecuaciones que contienen derivadas en sus trminos se llaman ecuaciones diferencia-
les. Estas ecuaciones son de gran importancia pues la mayora de las leyes cientficas y de
ingeniera se expresan mediante ecuaciones diferenciales.

Las ecuaciones diferenciales se clasifican en ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.) y
ecuaciones diferenciales parciales (E.D.P.). Las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen
una sola variable independiente y slo contienen derivadas totales, mientras que las ecua-
ciones diferenciales parciales tienen ms de una variable independiente y contienen deriva-
das parciales. En este captulo se vern las ecuaciones ordinarias y las ecuaciones parciales
se estudiarn posteriormente.

Como un ejemplo, la ecuacin (6.1) describe la razn de cambio de la temperatura u de un
cuerpo que pierde calor por conveccin natural, donde la regin que rodea al cuerpo est a
una temperatura constante:


4
5
) 69 ( 27 . 0 = u
dt
du
(6.1)

La ecuacin (6.1) es una ecuacin diferencial ordinaria de primer orden (puesto que la deri-
vada de ms alto orden es una primera derivada), no lineal (puesto que la variable depen-
diente u est elevada a la potencia 5/4).

La solucin de una ecuacin diferencial, por tcnicas analticas, es una funcin que satisfa-
ce a la ecuacin diferencial y a ciertas condiciones iniciales en la funcin. En general, para
una ecuacin diferencial de orden n se deben conocer n condiciones iniciales independien-
tes. Por desgracia, los mtodos analticos se limitan a ciertas formas especiales de ecuacio-
nes; los cursos elementales tratan, normalmente, slo ecuaciones lineales con coeficientes
constantes cuando el orden de la ecuacin es mayor que uno (por ejemplo, la ecuacin (6.1)
no es lineal).

Por otra parte, los mtodos numricos no estn limitados a ciertas formas de ecuaciones
diferenciales. La solucin numrica no consiste en una relacin funcional sino en una tabu-
lacin de los valores de la funcin para varios valores de la variable independiente. Sin em-
bargo, si las condiciones iniciales cambian, se debe recalcular completamente la tabla de
valores. Se puede decir, entonces, que el rango de ecuaciones diferenciales que pueden ser
resueltas por tcnicas numricas es mucho ms amplio que el que puede serlo por tcnicas
analticas.

69


6.2 CATEGORAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


La solucin de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden mayor que uno requiere que
los valores de la variable dependiente o los valores de la variable dependiente y sus deriva-
das se proporcionen en valores prescritos de la variable independiente. Cuando estas res-
tricciones se imponen en un mismo valor de la variable independiente, generalmente al ini-
cio o valor inicial, el problema se llama de valor inicial. Cuando las restricciones se
imponen en diferentes valores de la variable independiente el problema se llama de valor
en la frontera. Las restricciones en los problemas de valor inicial se llaman generalmente
condiciones iniciales, mientras que las restricciones en problemas de valor en la frontera
se conocen como condiciones de frontera. El tipo ms comn de variable independiente
en los problemas de valor inicial es el tiempo, mientras que la longitud es la variable inde-
pendiente que se presenta con mayor frecuencia en los problemas de valor en la frontera.

Las tcnicas numricas para la solucin de las ecuaciones diferenciales de valor inicial son
diferentes a las utilizadas para la solucin de los problemas de valor en la frontera, por lo
que se estudiarn separadamente ambas categoras de ecuaciones diferenciales.

En la figura 6-1 se presenta una clasificacin de los mtodos que se estudiarn en el presen-
te captulo.



6.3 PROBLEMAS DE VALOR INICIAL


6.3.1 Introduccin

En este inciso se estudiarn varios mtodos para la solucin de ecuaciones diferenciales de
primer orden, de la forma:


0 0
) ( ), , ( y x y y x f
dx
dy
= = (6.2)

Posteriormente se aplicarn esos mismos mtodos a sistemas de ecuaciones diferenciales
simultneas de primer orden y a ecuaciones diferenciales de ms alto orden.

Se puede obtener una solucin numrica de la ecuacin (6.2) calculando la pendiente de la
curva (dada por la ecuacin 6.2) y despus, avanzando un pequeo incremento en x, eva-
luando un nuevo punto x
1
=x
0
+h; luego, una vez que se conoce x
1
se evala x
2
, despus x
3
,
en seguida x
4
, etc. De esta manera, la solucin numrica estar compuesta por una serie de
segmentos cortos de recta que aproximan la curva verdadera y=f(x); y=f(x) es la solucin
analtica de la ecuacin (6.2).
70



NO LINEAL


DE UN SOLO PASO


DE VALOR EN LA FRONTERA


ORDINARIAS


ECUACIONES


DIFERENCIALES


PARCIALES


T i p o s


DE VALOR INICIAL


C a t e g o r a s


(Unidad 6)




DE VARIOS PASOS


M t o d o s


LINEAL


T i p o s


DE PRIMER


ORDEN


DE ORDEN

MAS ALTO


DE PRIMER


ORDEN


DE ORDEN

MAS ALTO


Ecuaciones


Ecuaciones


METODOS


-

Disparo


-

Diferencias


finitas


METODOS


-

Disparo


-

Diferencias


finitas


METODOS


-

Euler


-

Euler mo

-


dificado


-

Runge Ku

-


tta IV


METODOS


-

Runge Ku

-


tta IV


METODOS


-

Milne


-

Adams


Bashfort


METODOS


-

Adams


Bashfort




Figura 6-1 Clasificacin de las ecuaciones diferenciales


Existen varios mtodos para la solucin de problemas de valor inicial, los cuales se pueden
clasificar en las siguientes categoras:

a) Mtodos de un paso. Son aquellos que utilizan informacin proveniente de un solo
paso previo para encontrar el siguiente punto en la curva y=f(x). Por ejemplo, los
mtodos de Euler y de Runge-Kutta pertenecen a esta categora.
b) Mtodos de varios pasos. Son aquellos que encuentran el siguiente punto en la curva
y=f(x) utilizando informacin de ms de un punto previo. Por ejemplo, los mtodos
de Milne, Adams-Bashfort y Hamming son de varios pasos.


6.3.2 Mtodos de un solo paso


6.3.2.1 Mtodo de Euler

El mtodo de Euler es el ms sencillo para el caso de los problemas de valor inicial y se
aplica a ecuaciones diferenciales de primer orden (ecuacin 6.2). Desgraciadamente, no
71
ofrece una exactitud aceptable. Sin embargo, se estudiar aqu pues sirve, por su sencillez,
como una introduccin a otros mtodos para ecuaciones diferenciales de valor inicial.

Si se desarrolla una serie de Taylor y se le aplican las condiciones iniciales se tiene:

+ + + = + ) ( ' '
2
1
) ( ' ) ( ) (
0
2
0 0 0
x y h x hy x y h x y (6.3)

Si se escoge h lo suficientemente pequea, se pueden despreciar los trminos que contienen
h
2
y potencias mayores de h. En este caso, la ecuacin (6.3) queda de la siguiente forma:

error x hy x y h x y + + = + ) ( ' ) ( ) (
0 0 0
(6.4)

La evaluacin de la ecuacin diferencial en la condicin inicial dar como resultado y(x
0
).
De esta manera, la variable dependiente puede ser aproximada en un pequeo incremento h
ms all del punto inicial. El proceso puede continuarse por tantas etapas como se desee
usando la relacin:

(6.5) , 2 , 1 ), , (
1
= + =
+
n y x hf y y
n n n n

La ecuacin (6.5) es la frmula del mtodo de Euler, sin incluir el error.

Se ha encontrado que el error local

para el mtodo de Euler est dado por:

h x x h
y
error
n n
+ < < =

,
2
) ( ' '
2
(6.6)

Se dice que este error es del orden h
2
. Por otra parte, se ha encontrado que el error global es
del orden h (dado por y()h). Entonces, el mtodo de Euler tiene un error local de orden h
2

y un error global de orden h (ver la referencia 9). En la figura 6-2 se presenta grficamente
el mtodo de Euler.


Ejemplo 6-1
Resuelve la ecuacin diferencial:

1 , 0 , 2 2
2
= = + = y x y x
dx
dy


con el mtodo de Euler, en el intervalo 0x1, con h=0.1, utilizando cuatro decimales en tu
calculadora.
Como referencia, la solucin analtica (exacta) para la ecuacin es y=1.5e
2x
-x
2
-x-0.5.

El error local es el que se produce solamente en un paso. En muchos pasos el error se acumula y se conoce
como error global.
72


x
y
y
1
y
0
+h
Solucin analtica
Valor exacto de y
x
0
x
0


Figura 6-2 Mtodo de Euler


Solucin:

Las condiciones iniciales son:
x
0
=0, y
0
=1

Primer paso:
Aplicando la ecuacin (6.5) se tiene:
| | 2 . 1 ) 1 ( 2 ) 0 ( 2 1 . 0 1
) , (
2
1
0 0 0 1
= + + =
+ =
y
y x hf y y

Los resultados del primer paso son: x
1
=0.1, y
1
=1.2

Segundo paso:
| | 442 . 1 ) 2 . 1 ( 2 ) 1 . 0 ( 2 1 . 0 2 . 1
) , (
2
2
1 1 1 2
= + + =
+ =
y
y x hf y y

Los resultados del segundo paso son: x
2
=0.2, y
2
=1.442

Tercer paso:
| | 7384 . 1 ) 442 . 1 ( 2 ) 2 . 0 ( 2 1 . 0 442 . 1
) , (
2
3
2 2 2 3
= + + =
+ =
y
y x hf y y

Los resultados del tercer paso son: x
3
=0.3, y
3
=1.7384

De la misma forma se calculan y
4
, y
5
, etctera, hasta que x valga 1.0 (observa que los
valores de x se obtienen simplemente sumando h al valor anterior de x). Los resultados
completos en forma de tabla, junto con la solucin exacta son:



73

x
n
y
n
(Euler) y
n
(exacta)
0.0 1.0000 1.0000
0.1 1.2000 1.2221
0.2 1.4420 1.4977
0.3 1.7384 1.8432
0.4 2.1041 2.2783
0.5 2.5569 2.8274
0.6 3.1183 3.5202
0.7 3.8139 4.3928
0.8 4.6747 5.4895
0.9 5.7376 6.8645
1.0 7.0472 8.5836


6.3.2.2 Mtodo modificado de Euler

El mtodo de Euler del inciso anterior utiliza la pendiente de la curva al principio del inter-
valo (que se calcula como y
n
) para determinar el incremento en y a y
n+1
. Sin embargo, la
pendiente de la curva va cambiando y al final del intervalo se encuentra un error considera-
ble (ver la figura 6-2). Si se utiliza una pendiente que sea el promedio de las pendientes al
principio y al final del intervalo, se puede esperar que el cambio en y se calcule con una
mayor exactitud.

En el mtodo modificado de Euler se realiza un paso temporal:

) (6.7) , ( *
1 n n n n
y x hf y y + =
+

y despus se utiliza y
n+1
* para calcular una aproximacin a la derivada (la pendiente de la
curva) al final del intervalo. Esta derivada ser f(x
n+1
,y
n+1
*) la cual, promediada con la deri-
vada inicial, obtendr un valor ms exacto para y
n+1
, dado por:

| *) , ( ) , (
2
1
1 1 1 + + +
+ + =
n n n n n n
y x f y x f h y y | (6.8)

Las ecuaciones (6.7) y (6.8) son las frmulas del mtodo modificado de Euler.

Otra forma de desarrollar el mtodo es retener un trmino ms en la serie de Taylor de la
ecuacin (6.3), la cual queda ahora como:

error x y
h
x hy x y h x y + + + = + ) ( ' '
2
) ( ' ) ( ) (
0
2
0 0 0
(6.9)

La segunda derivada en la ecuacin (6.9) puede aproximarse mediante la siguiente repre-
sentacin de diferencias finitas:

74

h
x y h x y
x
y
x y
) ( ' ) ( ' '
) ( ' '
0 0
0
+
=

= (6.10)

Sustituyendo la ecuacin (6.10) en la (6.9) se tiene:

| ) ( ' ) ( '
2
1
) ( ) (
0 0 0 0
x y h x y h x y h x y + + + = + | (6.11)

la cual es equivalente a la ecuacin (6.8).

El error local mostrado en la ecuacin (6.9) est dado por:


h n n
x x h
y
error
+
< < =

,
6
) ( ' ' '
3
(6.12)

Por lo tanto, el error local del mtodo modificado de Euler es del orden h
3
, mientras que el
error global es del orden h
2
. Entonces, el mtodo modificado de Euler es ms exacto que el
mtodo simple de Euler y, aunque requiere ms clculos en cada paso, el mtodo modifica-
do es ms eficiente, es decir, obtiene una mayor exactitud por unidad de esfuerzo de cm-
puto. El mtodo modificado es ms recomendable; de hecho, el mtodo simple no se usa en
la prctica.


Ejemplo 6-2
Resuelve la ecuacin diferencial:

1 , 0 , 2 2
2
= = + = y x y x
dx
dy


con el mtodo modificado de Euler, en el intervalo 0x1, con h=0.1, utilizando cuatro
decimales en tu calculadora.
Como referencia, la solucin analtica (exacta) para la ecuacin es y=1.5e
2x
-x
2
-x-0.5.

Solucin:

Las condiciones iniciales son:
x
0
=0, y
0
=1

Primer paso:
Aplicando la ecuacin (6.7) se tiene:
| | 2 . 1 ) 1 ( 2 ) 0 ( 2 1 . 0 1 *
) , ( *
2
1
0 0 0 1
= + + =
+ =
y
y x hf y y

Luego, mediante la ecuacin (6.8):
75
| |
| | | | { } 221 . 1 ) 2 . 1 ( 2 ) 1 . 0 ( 2 ) 1 ( 2 ) 0 ( 2 ) 1 . 0 (
2
1
1
*) , ( ) , (
2
1
2 2
1
1 1 0 0 0 1
= + + + + =
+ + =
y
y x f y x f h y y

Los resultados del primer paso son: x
1
=0.1, y
1
=1.221

Segundo paso:
Aplicando la ecuacin (6.7) se tiene:
| | 4672 . 1 ) 221 . 1 ( 2 ) 1 . 0 ( 2 1 . 0 221 . 1 *
) , ( *
2
2
1 1 1 2
= + + =
+ =
y
y x hf y y

Luego, mediante la ecuacin (6.8):
| |
| | | | { } 4948 . 1 ) 4672 . 1 ( 2 ) 2 . 0 ( 2 ) 221 . 1 ( 2 ) 1 . 0 ( 2 ) 1 . 0 (
2
1
221 . 1
*) , ( ) , (
2
1
2 2
2
2 2 1 1 1 2
= + + + + =
+ + =
y
y x f y x f h y y

Los resultados del segundo paso son: x
2
=0.2, y
2
=1.4948

De la misma forma se calculan y
3
, y
4
, etctera, hasta que x valga 1.0 (observa que los
valores de x se obtienen simplemente sumando h al valor anterior de x). Los resultados
completos en forma de tabla, junto con la solucin exacta son:


x
n
y
n
(Euler
modificado)
y
n
(exacta)
0.0 1.0000 1.0000
0.1 1.2210 1.2221
0.2 1.4948 1.4977
0.3 1.8375 1.8432
0.4 2.2685 2.2783
0.5 2.8118 2.8274
0.6 3.4964 3.5202
0.7 4.3578 4.3928
0.8 5.4393 5.4895
0.9 6.7938 6.8645
1.0 8.4856 8.5836


6.3.2.3 Mtodos de Runge-Kutta

Si se retienen ms trminos en la serie de Taylor de la ecuacin (6.3), se pueden desarrollar
otros mtodos de solucin para el problema de valor inicial. Los matemticos alemanes
Runge y Kutta desarrollaron una familia de mtodos que llevan su nombre, que utilizan la
ecuacin (6.3) con un mayor nmero de trminos. El mtodo ms conocido de esta familia
es el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, que retiene los trminos hasta h
4
en la ecua-
cin (6.3).

76
Las frmulas para el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden son las siguientes (ver la de-
duccin de estas frmulas en las referencias 9 y 10):

(
4 3 2 1 1
2 2
6
1
K K K K y y
n n
+ + + + =
+
)
)
(6.13)

donde:

(6.14)
( )
( )
(
( )
3 4
2 3
1 2
1
,
5 . 0 , 5 . 0
5 . 0 , 5 . 0
,
K y h x hf K
K y h x hf K
K y h x hf K
y x hf K
n n
n n
n n
n n
+ + =
+ + =
+ + =
=

El error local de este mtodo es del orden h
5
, mientras que el error global es del orden h
4
. El
mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden es ms eficiente que el mtodo modificado de Eu-
ler, y por lo tanto es ms recomendable.

Se han desarrollado frmulas de Runge-Kutta de ms alto orden (por ejemplo, quinto y
sexto), pero la conclusin general es que la exactitud adicional no se justifica, debido al
gran trabajo de clculo que hay que realizar en los mtodos de orden mayor que cuatro. En
otras palabras, la eficiencia computacional en los mtodos de Runge-Kutta de orden mayor
que cuatro no es mejor que la del mtodo de cuarto orden.


Ejemplo 6-3
Resuelve la ecuacin diferencial:

1 , 0 , 2 2
2
= = + = y x y x
dx
dy


con el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, en el intervalo 0x1, con h=0.1, utilizan-
do cuatro decimales en tu calculadora.
Como referencia, la solucin analtica (exacta) para la ecuacin es y=1.5e
2x
-x
2
-x-0.5.

Solucin:

Las condiciones iniciales son:
x
0
=0, y
0
=1

Primer paso:
Utilizando las frmulas (6.14) se calculan los valores de K
1
, K
2
, K
3
, K
4
:
77
| |
| |
| |
| | 2465 . 0 ) 2226 . 0 1 ( 2 ) 1 . 0 0 ( 2 1 . 0
) , (
2226 . 0 ) 1103 . 0 1 ( 2 ) 05 . 0 0 ( 2 1 . 0
) 5 . 0 , 5 . 0 (
2205 . 0 ) 1 . 0 1 ( 2 ) 05 . 0 0 ( 2 1 . 0
) 5 . 0 , 5 . 0 (
2 . 0 ) 1 ( 2 ) 0 ( 2 1 . 0
) , (
2
4
3 0 0 4
2
3
2 0 0 3
2
2
1 0 0 2
2
1
0 0 1
= + + + =
+ + =
= + + + =
+ + =
= + + + =
+ + =
= + =
=
K
K y h x hf K
K
K y h x hf K
K
K y h x hf K
K
y x hf K

Luego, con la ecuacin (6.13) se calcula y
1
:
( )
| | 2221 . 1 2465 . 0 ) 2226 . 0 ( 2 ) 2205 . 0 ( 2 2 . 0
6
1
1
2 2
6
1
1
4 3 2 1 0 1
= + + + + =
+ + + + =
y
K K K K y y

Los resultados del primer paso son: x
1
=0.1, y
1
=1.2221

De la misma forma se calculan y
2
, y
3
, etctera, hasta que x valga 1.0 (observa que los
valores de x se obtienen simplemente sumando h al valor anterior de x). Los resultados
completos en forma de tabla, junto con la solucin exacta son:

x
n
y
n
(Runge-
Kutta cuarto
orden)
y
n
(exacta)
0.0 1.0000 1.0000
0.1 1.2221 1.2221
0.2 1.4977 1.4977
0.3 1.8432 1.8432
0.4 2.2783 2.2783
0.5 2.8274 2.8274
0.6 3.5201 3.5202
0.7 4.3927 4.3928
0.8 5.4894 5.4895
0.9 6.8643 6.8645
1.0 8.5834 8.5836


6.3.3 Mtodos de varios pasos

Los mtodos de un solo paso utilizan nicamente la informacin del paso anterior para el
clculo del paso actual; adems, los mtodos de un solo paso ofrecen la posibilidad de cal-
cular el siguiente paso con un intervalo h de diferente tamao. Los mtodos de un paso son
adecuados para los casos en los que slo estn disponibles las condiciones iniciales.

Los mtodos de varios pasos, a los que tambin se llama del tipo predictor-corrector, uti-
lizan informacin de varios pasos previos para calcular un nuevo punto. Estos mtodos uti-
lizan dos frmulas, una llamada predictora y otra correctora. Los diferentes mtodos
78
del tipo predictor-corrector siguen bsicamente el mismo procedimiento; lo nico que vara
entre un mtodo de este tipo y otro son las frmulas predictora y correctora. En el diagrama
de flujo de la figura 6-3 se muestra el procedimiento de los mtodos de varios pasos, para el
caso general de la ecuacin de primer orden y(x)=f(x,y).


j = j+1
Ir al siguiente paso n = n+1
Es el cambio en y sufi-
cientemente pequeo?
Usar un mtodo de un
solo paso para arrancar
Aplicar la frmula predic-
tora para obtener y
n+1
(0)
Usar la ecuacin diferencial pa-
ra obtener y
n+1
(0)
=f(x
n+1
,y
n+1
(0)
)
j = 0
Aplicar la frmula correcto-
ra para obtener y
n+1
(j+1)
Usar la ecuacin diferencial pa-
ra calcular y
n+1
(j+1)
=f(x
n+1
,y
n+1
(j+1)
)
Usar y
n+1
(j+1)
para determinar y
n+1

S
No



Figura 6-3 Mtodo predictor-corrector

Los mtodos del tipo predictor-corrector necesitan para su arranque de un mtodo de un
solo paso, debido a que se requiere la informacin de varios puntos previos para poder apli-
car el mtodo predictor-corrector; frecuentemente se usa un mtodo de Runge-Kutta para
arrancar un predictor-corrector. Los mtodos de varios pasos aplican, primeramente, la
79
frmula predictora para calcular un valor de y
n+1
(0)
; esta frmula predictora utiliza la in-
formacin de arranque proporcionada por el mtodo de un solo paso y el superndice cero
indica que es el primero de una secuencia de valores para y
n+1
que sern cada vez mejores
en su exactitud. Luego, se calcula la derivada:

) (6.15) , ( '
) 0 (
1 1
) 0 (
1 + + +
=
n n n
y x f y

Una vez que se conoce esta derivada se aplica la frmula correctora para obtener un valor
mejorado y
n+1
(j+1)
, y con este ltimo valor se calcula la derivada mejorada:

) (6.16) , ( '
) 1 (
1 1
) 1 (
1
+
+ +
+
+
=
j
n n
j
n
y x f y

Si el valor resultante de la ecuacin (6.16) no est lo suficientemente cerca del de la ecua-
cin (6.15), se aplica el nuevo valor a la frmula correctora para continuar el proceso itera-
tivo de mejoramiento de y
n+1
. Si, por el contrario, el cambio en las derivadas es lo suficien-
temente pequeo, el valor de y
n+1
(j+1)
se usa para determinar el valor final de y
n+1
. Luego,
el proceso puede repetirse para los siguientes puntos y
n+2
, y
n+3
, etc.

El principio en el que se basan los mtodos predictor-corrector consiste en utilizar los valo-
res anteriores de y y y, o de y solamente, para construir un polinomio que aproxime la
derivada, y extrapolar el polinomio al siguiente intervalo.

Si la ecuacin diferencial y=f(x,y) se integra entre los lmites x
n
y x
n+k
el resultado es:

+
+ +
=
=
=
=
+
k n
n
k n
n
k n
n
x
x
n k n
x
x
x
x
dx y x f y y
dx y x f dy
dx y x f dy
y x f
dx
dy
) , (
) , (
) , (
) , (
(6.17)

La integral de la ecuacin (6.17) no puede ser evaluada porque no se conoce por anticipado
la relacin y(x). Existen varios mtodos de diferencias finitas para aproximar esta integral,
los cuales generalmente aproximan a y(x) mediante un polinomio. La seleccin que se
haga de la aproximacin caracterizar el mtodo predictor-corrector a utilizar.


6.3.3.1 Mtodo de Milne

El mtodo de Milne utiliza la siguiente frmula como predictora:

| |
1 1 3 1
5
2 1 3 1
), (
90
28
' 2 ' ' 2
3
4
+ +
< < + + + =
n n
v
n n n n n
x x y h y y y
h
y y (6.18)

80
y como correctora la siguiente ecuacin (regla de Simpson):

| |
1 2 1 2
5
1 1 1 1
), (
90
1
' ' 4 '
3
+ + +
< < + + + =
n n
v
n n n n n
x x y h y y y
h
y y (6.19)

Los trminos finales de las ecuaciones (6.18) y (6.19) no se evalan en el proceso iterativo
ya mencionado sino que sirven para dar una medida del error del mtodo. Si se considera
que y
v
(
1
) y y
v
(
2
) son iguales (
1
y
2
no tienen necesariamente el mismo valor y sin em-
bargo estn en intervalos similares), el error de la frmula correctora es 1/28 del error de la
predictora. En este caso, el error por truncamiento de la frmula correctora es 28 veces ms
pequeo y por lo tanto mucho ms deseable. Esto se usa frecuentemente como un criterio
para la exactitud del mtodo de Milne. La facilidad con la que se puede estimar el error es
una ventaja de los mtodos del tipo predictor-corrector, puesto que permite saber de inme-
diato si el tamao del intervalo h es demasiado grande para proporcionar un determinado
grado de exactitud. En los mtodos de un solo paso no es posible estimar el error con esta
facilidad.

En las ecuaciones (6.18) y (6.19) se puede observar que para aplicar el mtodo de Milne se
necesitan cuatro puntos previos, por lo que se necesitar un mtodo de un solo paso (posi-
blemente de la familia de Runge-Kutta) para calcular los cuatro puntos previos que requiere
el mtodo de Milne.

Aunque el Mtodo de Milne es simple y tiene un coeficiente bastante pequeo en su trmi-
no de error (1/90), est sujeto a inestabilidades en ciertos casos, en los que el error no tien-
de a cero a medida que h se hace ms pequea. En los casos de inestabilidad del mtodo de
Milne el error propagado crece exponencialmente. Los mtodos que basan la frmula co-
rrectora en la regla de Simpson (como el mtodo de Milne) presentan esta inestabilidad
inherente. Por esta razn, el mtodo de Milne se usa poco en la prctica.


6.3.3.2 Mtodo de Adams-Bashfort

El mtodo de Adams-Bashfort no presenta el problema de inestabilidad que se observa en
el mtodo de Milne, y es tan eficiente como este ltimo. El mtodo de Adams-Bashfort es
de cuarto orden, debido a que su error por truncamiento es del orden h
5
, y su ecuacin pre-
dictora se basa en la integracin de la frmula de interpolacin de Newton hacia atrs (ver
las referencias 2 y 9).

La frmula predictora de Adams-Bashfort es:

| |
1 3
5
3 2 1 1
), (
720
251
' 9 ' 37 ' 59 ' 55
24
+ +
< < + + + =
n n
v
n n n n n n
x x y h y y y y
h
y y (6.20)

y la frmula correctora est dada por:

81
| |
1 1 2 1
5
2 1 1 1
), (
720
19
' ' 5 ' 19 ' 9
24
+ + +
< < + + + =
n n
v
n n n n n n
x x y h y y y y
h
y y (6.21)

El mtodo de Adams-Bashfort se desarrolla de igual manera que el de Milne. No obstante,
el error que se introduce en un paso del mtodo de Adems-Bashfort no tiende a crecer ex-
ponencialmente.

Existen otros mtodos del tipo predictor-corrector adems de los ya mencionados. Por
ejemplo, el mtodo de Hamming (referencia 2), el cual se recomienda por su sencillez y
estabilidad.


Ejemplo 6-4
Resuelve la ecuacin diferencial:

1 , 0 , 2 2
2
= = + = y x y x
dx
dy


con el mtodo de Adams-Bashfort, en el intervalo 0x1, con h=0.1 y =0.001, utilizando
cinco decimales en tu calculadora. Calcula los cuatro valores de arranque por el mtodo
de Runge-Kutta de cuarto orden, tambin con h = 0.1.
Como referencia, la solucin analtica (exacta) para la ecuacin es y=1.5e
2x
-x
2
-x-0.5.

Solucin:
Los cuatro primeros valores de la funcin, aplicando el mtodo de Runge-Kutta de cuarto
orden (ver el inciso 6.3.2.3) son:

n x y y
0 0.0 1.00000 2
1 0.1 1.22210 2.46420
2 0.2 1.49773 3.07546
3 0.3 1.84316 3.86632

En seguida, se calcular el valor de y
4
por el mtodo de Adams-Bashfort.

Aplicando la frmula predictora:
| |
( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) 87608 . 4 27804 . 2 2 4 . 0 2 '
2 2 '
27804 . 2 43488 . 0 84316 . 1
2 9 46420 . 2 37 07546 . 3 59 86632 . 3 55
24
1 . 0
84316 . 1
' 9 ' 37 ' 59 ' 55
24
2 ) 0 (
4
) 0 (
4
2
4
) 0 (
4
) 0 (
4
) 0 (
4
0 1 2 3 3
) 0 (
4
= + =
+ =
= + =
+ + =
+ + =
P
P P
P
P
P
y
y x y
y
y
y y y y
h
y y
( )




82
En seguida se aplica la frmula correctora:
| |
( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) 87658 . 4 27829 . 2 2 4 . 0 2 '
2 2 '
27829 . 2 43513 . 0 84316 . 1
46420 . 2 07546 . 3 5 86632 . 3 19 87608 . 4 9
24
1 . 0
84316 . 1
' ' 5 ' 19 ' 9
24
2 ) 1 (
4
) 1 (
4
2
4
) 1 (
4
) 1 (
4
) 1 (
4
1 2 3 4 3
) 1 (
4
= + =
+ =
= + =
+ + + =
+ + + =
C
C C
C
C
C
y
y x y
y
y
y y y y
h
y y


Al comparar el valor de y
4C
(1)
contra el de y
4P
(0)
se observa que la diferencia es menor que
epsilon, es decir, | y
4C
(1)
- y
4P
(0)
| < , por lo que el paso de clculo de y
4
termina y el resul-
tado es: x
4
= 0.4, y
4
= 2.27834, y
4
= 4.87668
En seguida, se calculan los valores de y
5
, y
6
, etc. de la misma manera. Los resultados
completos del ejemplo se presentan en seguida en forma de tabla.

x
n
y
n
(Adams-
Bashfort)
y
n
(exacta)
0.0 1.00000 1.00000
0.1 1.22210 1.22210
0.2 1.49773 1.49774
0.3 1.84316 1.84318
0.4 2.27830 2.27831
0.5 2.82741 2.82742
0.6 3.52017 3.52018
0.7 4.39280 4.39280
0.8 5.48959 5.48955
0.9 6.86459 6.86447
1.0 8.58380 8.58358

6.3.3.3 Caractersticas de los mtodos predictor-corrector

Los mtodos predictor-corrector presentan las siguientes caractersticas:
a) Los mtodos de un solo paso son de una exactitud comparable a la de los mtodos
predictor-corrector del mismo orden. Los mtodos predictor-corrector proporcionan una
fcil estimacin del error por paso, lo que no sucede en los mtodos de un solo paso.
Por esta razn, el tamao del intervalo h se escoge conservadoramente pequeo en los
mtodos de un solo paso. Esto hace que los mtodos predictor-corrector parezcan ms
eficientes.
b) Se requieren cuatro evaluaciones de la funcin en cada paso del mtodo de Runge-
Kutta de cuarto orden, mientras que un mtodo predictor-corrector del mismo orden re-
quiere con frecuencia de slo dos evaluaciones de la funcin para lograr convergencia.
Por esta razn, los mtodos predictor-corrector son casi dos veces ms rpidos que los
mtodos de Runge-Kutta de exactitud similar.
83


6.3.4 Consideraciones acerca del tamao de incremento h

Uno de los problemas que se presentan en la solucin numrica de ecuaciones diferenciales
es la seleccin de un tamao adecuado de incremento h. Si h es demasiado pequeo, el m-
todo consumir tiempo de cmputo innecesariamente y el nmero de errores por paso que
contribuirn al error global ser significativo. Si por el contrario h es demasiado grande, el
error por truncamiento ser excesivo y la acumulacin resultante de errores har que el re-
sultado final sea de poca exactitud.

El procedimiento ms comn que se utiliza para seleccionar el tamao de h consiste en
mantener el error local por paso por debajo de un valor permisible predeterminado. En ge-
neral, para un mtodo de orden n el error local estar dado por una constante multiplicada
por h elevada a la potencia n+1. Esto se puede expresar como:

(6.22)
1 +
=
n
Ch local Error

Si el mtodo utilizado es del tipo predictor-corrector, el error por paso se presenta frecuen-
temente como el ltimo trmino de la frmula correctora. Si se usa un mtodo de Runge-
Kutta, el error local no es tan obvio. Una forma de estimar el error consiste en utilizar la
extrapolacin de Richardson (ver la referencia 2), la cual se presentar en seguida.

Si el valor de h se utiliza para predecir un valor y
j+1
de la solucin en el punto x
j+1
, entonces
la diferencia entre este valor y el valor real y
r
ser:

(6.23)
1
1
+
+
=
n
j r
Ch y y

Si se utiliza un valor h/2 para predecir un valor y*
j+1
en el punto x*
j+1
, entonces la diferen-
cia entre el valor y*
j+1
y el valor real y
r
ser:


1
1
2
*
+
+
|
.
|

\
|
=
n
j r
h
C y y (6.24)

Si se resta la ecuacin (6.24) a la (6.23) se tendr:


(
(

|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
=
+
+
+ +
+
+
+ +
1
1
1 1
1
1
1 1
2
1
1 *
2
*
n
n
j j
n
n
j j
Ch y y
h
C Ch y y


la cual se puede resolver para el error local:

84

( )( )
1 2
2 *
1
1
1 1
1

=
+
+
+ +
+
n
n
j j
n
y y
Ch (6.25)

La desventaja de este mtodo es que requiere calcular dos veces y
j+1
, por lo que la cantidad
total de clculos es ms del doble. Sin embargo, este procedimiento se incluye a veces en
algunos algoritmos computacionales que realizan ajustes automticos en el tamao de in-
cremento h a medida que progresa el proceso de cmputo; este punto de vista se utiliza con
frecuencia en rutinas de Runge-Kutta. Por otra parte, si el error por paso es demasiado
grande para un tamao dado de h, el error podra reducirse utilizando un trmino de ms
alto orden en el proceso de clculo; este ltimo enfoque se adapta ms a los mtodos del
tipo predictor-corrector.


6.3.5 Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de ms alto orden


6.3.5.1 Introduccin

En este captulo se han tratado, hasta ahora, slo ecuaciones diferenciales de primer orden.
No obstante, las ecuaciones diferenciales en ingeniera son muchas veces de orden ms
alto, e incluso se pueden presentar sistemas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la
ecuacin:

) , (
2
2
t x f kx
dt
dx
b
dt
x d
g
w
= + + (6.26)

representa un sistema vibratorio en el cual un resorte lineal, con una constante de resorte k,
estira una masa w que se ha desplazado contra una fuerza resistiva de valor b multiplicada
por la velocidad. La funcin f(x,t) es una fuerza externa que acta sobre la masa.

En este inciso se mostrar cmo una ecuacin diferencial de orden mayor que uno se puede
representar mediante un sistema de ecuaciones diferenciales simultneas de primer orden;
posteriormente, se resolver el sistema de ecuaciones por alguno de los mtodos que ya se
han visto en este captulo. En particular, se estudiar el caso de las ecuaciones diferenciales
de segundo orden, aunque debe tenerse en cuenta que tambin se pueden resolver de la
misma manera ecuaciones diferenciales de orden mayor que dos.

Para la ecuacin diferencial de segundo orden:


|
.
|

\
|
=
dx
dy
y x g
dx
y d
, ,
2
2
(6.27)

se puede definir una variable z como:

85

dx
dy
z = (6.28)

para la que:


2
2
dx
y d
dx
dz
= (6.29)

La ecuacin diferencial de segundo orden (6.27) se puede expresar entonces mediante dos
ecuaciones diferenciales de primer orden, dadas por:


( )
( ) z y x f
dx
dy
z y x g
dx
dz
, ,
, ,
=
=
(6.30)

donde en este caso f(x,y,z) = z.

El problema de valor inicial se especifica aqu en trminos de dos condiciones iniciales:

(6.31)
0 0
0 0
) (
) (
z x z
y x y
=
=

El sistema de ecuaciones de primer orden (6.30) es equivalente a la ecuacin de segundo
orden (6.27).

Una ecuacin de orden mayor que dos (por ejemplo, de orden n, n>2) se puede reducir a un
sistema de n ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden, definiendo cada una de
las derivadas menores que n como una nueva funcin.


Ejemplo 6-5
La ecuacin diferencial ordinaria de segundo orden:

0
3
2
2
= + + + kx kx
dt
dx
c
dt
x d
m

con las condiciones iniciales:

0 , 0 10 , 0 = = = =
dt
dx
t x t

proviene de un sistema mecnico de amortiguamiento. Convierte esta ecuacin a un sis-
tema de dos ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden.

86
Solucin:
La ecuacin se puede escribir como:

3
2
2
x
m
k
x
m
k
dt
dx
m
c
dt
x d
=

Si se define una variable z como:


dt
dx
z =

entonces:


2
2
dt
x d
dx
dz
=

La ecuacin original de segundo orden puede representarse entonces mediante las dos
ecuaciones de primer orden:


z
dt
dx
x
m
k
x
m
k
z
m
c
dx
dz
=
=
) 2 (
) 1 (
3


cuyas condiciones iniciales sern:


0 , 0
10 , 0
= =
= =
z t
x t


6.3.5.2 Mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden

Las frmulas del mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden para un sistema de dos ecuacio-
nes diferenciales de primer orden de la forma (6.30) son:

(6.32)
L z z
K y y
n n
n n
+ =
+ =
+
+
1
1

donde:


( )
( )
4 3 2 1
4 3 2 1
2 2
6
1
2 2
6
1
L L L L L
K K K K K
+ + + =
+ + + =
(6.33)

87
En estas ecuaciones:

(6.34)
( )
( )
( )
( )
(
( )
( )
( )
3 3 4
3 3 4
2 2 3
2 2 3
1 1 2
1 1 2
1
1
, ,
, ,
5 . 0 , 5 . 0 , 5 . 0
5 . 0 , 5 . 0 , 5 . 0
5 . 0 , 5 . 0 , 5 . 0
5 . 0 , 5 . 0 , 5 . 0
, ,
, ,
L z K y h x hg L
L z K y h x hf K
L z K y h x hg L
L z K y h x hf K
L z K y h x hg L
L z K y h x hf K
z y x hg L
z y x hf K
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
=
=
)


Ejemplo 6-6
Resuelve por el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden el siguiente sistema de dos
ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden:


1 , 0
1 , 0
= = + =
= = + =
z x y xz
dx
dz
y x x yz
dx
dy


utiliza un valor de incremento h de 0.1 y cuatro decimales en tu calculadora.

Solucin:
Aplicando las ecuaciones (6.33) y (6.34) se obtienen los siguientes resultados:
( )( ) | |
( )( ) | |
( )( ) | |
( )( ) | |
( )( ) | |
( )( ) | | ; 0909 . 0 9574 . 0 9549 . 0 05 . 0 1 . 0
) (
; 0864 . 0 05 . 0 9549 . 0 9574 . 0 1 . 0
) (
; 0902 . 0 95 . 0 95 . 0 05 . 0 1 . 0
) (
; 0852 . 0 05 . 0 95 . 0 95 . 0 1 . 0
) (
; 1 . 0 1 1 0 1 . 0
) (
; 1 . 0 0 1 1 1 . 0
) (
3
) 2 / 1 . 0 ( 0 ), 2 / 0902 . 0 ( 1 ), 2 / 0852 . 0 ( 1 3
3
) 2 / 1 . 0 ( 0 ), 2 / 0902 . 0 ( 1 ), 2 / 0852 . 0 ( 1 3
2
) 2 / 1 . 0 ( 0 ), 2 / 1 . 0 ( 1 ), 2 / 1 . 0 ( 1 2
2
) 2 / 1 . 0 ( 0 ), 2 / 1 . 0 ( 1 ), 2 / 1 . 0 ( 1 2
1
0 , 1 , 1 1
1
0 , 1 , 1 1
= + =
+ =
= + =
+ =
= + =
+ =
= + =
+ =
= + =
+ =
= + =
+ =
+ = + = =
+ = + = =
+ = + = =
+ = + = =
= = =
= = =
L
y xz h L
K
x yz h K
L
y xz h L
K
x yz h K
L
y xz h L
K
x yz h K
x z y
x z y
x z y
x z y
x z y
x z y

88
( )( ) | |
( )( ) | | ; 0823 . 0 9136 . 0 9091 . 0 1 . 0 1 . 0
) (
; 0730 . 0 1 . 0 9091 . 0 9136 . 0 1 . 0
) (
4
1 . 0 0 , 0909 . 0 1 , 0864 . 0 1 4
4
1 . 0 0 , 0909 . 0 1 , 0864 . 0 1 4
= + =
+ =
= + =
+ =
+ = + = =
+ = + = =
L
y xz h L
K
x yz h K
x z y
x z y


( ) ( ) | |
( ) ( ) | | 9092 . 0 0823 . 0 0909 . 0 2 0902 . 0 2 1 . 0
6
1
1
9139 . 0 0730 . 0 0864 . 0 2 0852 . 0 2 1 . 0
6
1
1
1
1
= + + + + =
= + + + =
z
y


Los resultados anteriores pertenecen a la primera evaluacin del mtodo, es decir, son
y(0.1) y z(0.1). Se pueden calcular en seguida los valores de los siguientes pasos, es de-
cir, los valores de y, z para x=0.2, 0.3, 0.4, etctera. Para el siguiente paso y(0.2) y z(0.2)
se calcularn usando y
1
y z
1
como valores de inicio. En la tabla siguiente se muestran los
resultados de cuatro pasos.

x y z
0 1.0000 -1.0000
0.1 0.9139 -0.9092
0.2 0.8522 -0.8341
0.3 0.8107 -0.7705


6.3.5.3 Mtodo de Adams-Bashfort

Para la solucin de un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden por el m-
todo de Adams-Bashfort se calculan primero cuatro valores de inicio, por ejemplo, con el
mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden (inciso 6.3.5.2). Posteriormente se aplican las
ecuaciones (6.20) y (6.21), en las que los valores de y y z se evalan alternadamente.


Ejemplo 6-7
Resuelve el ejemplo 6-6 por el mtodo de Adams-Bashfort, utilizando un valor de incre-
mento h=0.1 tanto para los cuatro valores de arranque del mtodo de Runge-Kutta como
para los valores posteriores que se obtendrn por Adams-Bashfort. Usa cuatro decimales
en tu calculadora.

Solucin:
El sistema de ecuaciones y sus condiciones iniciales son:

1 , 0
1 , 0
= = + =
= = + =
z x y xz
dx
dz
y x x yz
dx
dy


89
Se aplica el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden (inciso 6.3.5.2) para obtener cuatro
valores, que sern los valores de arranque del mtodo de Adams-Bashfort. Los cuatro
valores de arranque son:

x y z y z
0 1.0000 -1.0000 -1.0000 1.0
0.1 0.9139 -0.9092 -0.7309 0.8230
0.2 0.8522 -0.8341 -0.5108 0.6854
0.3 0.8107 -0.7705 -0.3246 0.5796

El siguiente valor de la tabla, para x=0.4, se calcula mediante el mtodo de Adams-
Bashfort. Primeramente se obtienen valores predictores para y, z de la siguiente forma:

( ) ( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( ) ( ) | | 7167 . 0 0000 . 1 9 8230 . 0 37 6854 . 0 59 5796 . 0 55
24
1 . 0
7705 . 0 ) 4 . 0 (
7867 . 0 0000 . 1 9 7309 . 0 37 5108 . 0 59 3246 . 0 55
24
1 . 0
8107 . 0 ) 4 . 0 (
= + + =
= + + =
P
P
z
y


Luego se obtienen los valores de y, z basndose en y
p
(0.4) y z
p
(0.4), como sigue:
( )( )
( )( ) 5000 . 0 7867 . 0 7167 . 0 4 . 0 ) 4 . 0 ( '
1638 . 0 4 . 0 7167 . 0 7867 . 0 ) 4 . 0 ( '
= + = + =
= + = + =
y xz z
x yz y
P
P


Los valores correctores se calculan de la siguiente manera:
( ) ( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( ) ( ) | | 7167 . 0 8230 . 0 6854 . 0 5 5796 . 0 19 5000 . 0 9
24
1 . 0
7705 . 0 ) 4 . 0 (
7865 . 0 7309 . 0 5108 . 0 5 3246 . 0 19 1638 . 0 9
24
1 . 0
8107 . 0 ) 4 . 0 (
= + + + =
= + + + =
C
C
z
y

En este ejemplo, el valor obtenido por la frmula correctora no fue recalculado.

Los valores de y, z para x=0.5, 0.6, etctera se obtienen mediante el mismo procedimiento
que los valores para x=0.4.

Los resultados del ejemplo se presentan en la siguiente tabla:

x y z y z
Runge-Kutta
0 1.0000 -1.0000 -1.0000 1.0
Runge-Kutta
0.1 0.9139 -0.9092 -0.7309 0.8230
Runge-Kutta
0.2 0.8522 -0.8341 -0.5108 0.6854
Runge-Kutta
0.3 0.8107 -0.7705 -0.3246 0.5796
Predictor
0.4 (0.7867) (-0.7167) (-0.1638) (0.5000)
Corrector
0.7865 -0.7167







90
6.3.6 Comparacin de mtodos para el problema de valor inicial

En la tabla 6-1 se muestra un resumen de los mtodos presentados en este captulo para el
problema de valor inicial, donde se comparan la precisin, el esfuerzo requerido, la estabi-
lidad y otras caractersticas de dichos mtodos.


Tabla 6-1 Comparacin de mtodos para E.D.O. de valor inicial


Mtodo

Tipo
Error
local
Error
global
Eval. de la
funcin
por paso
Estabili-
dad
Facilidad
de cam-
biar h
Reco-
menda-
ble?
Euler mo-
dificado
Un solo
paso

O(h
3
)

O(h
2
)

2

Buena

Buena

No
Runge
Kutta IV
Un solo
paso

O(h
5
)

O(h
4
)

4

Buena

Buena

S

Milne
Varios
pasos

O(h
5
)

O(h
4
)

2

Pobre

Pobre

No
Adams-
Bashfort
Varios
pasos

O(h
5
)

O(h
4
)

2

Buena

Pobre

S



6.4 PROBLEMAS DE VALOR EN LA FRONTERA


6.4.1 Introduccin

Al resolver una ecuacin diferencial de orden mayor que uno se deben conocer dos o ms
valores de la funcin o sus derivadas, con el fin de poder evaluar las constantes de la fun-
cin particular que satisfacen la ecuacin diferencial. Si todos los valores de la funcin o
sus derivadas se especifican en el mismo valor de la variable independiente (generalmente
al inicio o valor inicial), el problema se llama de valor inicial.

Existe otra clase de problemas en los cuales los valores de la funcin o sus derivadas no se
conocen todos en el mismo valor de la variable independiente sino en dos valores diferentes
de dicha variable. Debido a que los dos valores diferentes de la variable independiente son
generalmente los extremos o fronteras de un dominio de inters, a los problemas que pre-
sentan este tipo de condiciones se les llama de valor en la frontera.

Hay que tener en cuenta que cuando la ecuacin diferencial es de orden uno y la condicin
especificada est en un valor de la variable independiente diferente de cero, el problema se
considera de valor inicial y su proceso de solucin empieza en la condicin especificada.
Por ejemplo, el problema:

91
1 , 1 ,
2
= = = y x xy
dx
dy


se puede resolver utilizando cualquier mtodo de los ya vistos para el problema de valor
inicial, con valores de inicio x=1, y=1.

Para simplificar la discusin del problema de valor en la frontera se tratar aqu solamente
el caso de la ecuacin diferencial de segundo orden, tanto lineal como no lineal
*
, con con-
diciones en la frontera. Las ecuaciones diferenciales de orden mayor que dos con condicio-
nes en la frontera pueden tambin resolverse mediante tcnicas parecidas a las que se vern
a continuacin.


6.4.2 Mtodo de disparo

El mtodo de disparo permite resolver ecuaciones diferenciales de valor en la frontera, tal
como el siguiente problema:

1 , 3 2 , 1 ,
5
1
2
2
= = = = =
|
.
|

\
|
x t x t t x
t
dt
x d
(6.35)

La ecuacin (6.35) es lineal, de segundo orden y las condiciones se especifican en t=1 y
t=3. Si se conociera, por ejemplo, x en t=1, el problema sera de valor inicial.

El mtodo de disparo permite adaptar los mtodos de valor inicial ya vistos con anteriori-
dad en este captulo a los problemas de valor en la frontera, y se llama de disparo porque
se parece a los problemas de artillera, en los que se hacen varios disparos de prueba antes
de poder acertar al blanco.

El mtodo de disparo para ecuaciones diferenciales lineales es diferente al mtodo de dispa-
ro para ecuaciones diferenciales no lineales, por lo que se estudiarn por separado los casos
lineal y no lineal.


6.4.2.1 Mtodo de disparo para ecuaciones diferenciales lineales

El mtodo de disparo para ecuaciones diferenciales lineales se presentar mediante un
ejemplo, donde se resuelve una ecuacin diferencial lineal de segundo orden con condicio-
nes en la frontera.



*
Una ecuacin que es lineal, es decir, del primer grado en la variable dependiente y sus derivadas, se llama
ecuacin diferencial lineal. La ecuacin diferencial lineal tiene la forma general:
) ( ) ( ' ) ( ) ( ) (
1
1
1 0
x r y x P y x P y x P y x P
n n
n n
= + + + +

Cualquier ecuacin diferencial que no pueda ser expresada en esta forma se llama no lineal.
92
Ejemplo 6-8
Resuelve la siguiente ecuacin diferencial de segundo orden con condiciones en la fronte-
ra, con cuatro cifras decimales en tu calculadora.

1 , 3 2 , 1
5
1
2
2
= = = = =
|
.
|

\
|
x t x t t x
t
dt
x d


Solucin:
En esta ecuacin se conoce el valor de x en t=1 y t=3, tal como se muestra en la figura
siguiente, donde se marcan los dos puntos conocidos t,x (1,2), (3,-1):



Se desea conocer la curva que representa a x entre los dos puntos conocidos. Si se anti-
cipa que existe una curva tal como la que se representa en la figura, su pendiente y curva-
tura estarn interrelacionadas con x y t mediante la ecuacin diferencial original.

Si se supone que la pendiente de la curva en t=1 es, por ejemplo, x(1)=-1.5, entonces la
ecuacin diferencial se puede resolver como un problema de valor inicial, utilizando este
valor supuesto de x(1). La prueba de la validez de esta suposicin es calcular x para t=3 y
compararla contra el valor conocido de x (de las condiciones del problema x(3)=-1). En la
siguiente tabla se muestra el resultado del problema de valor inicial empleando el mtodo
de Runge-Kutta de cuarto orden, con h=0.2. Al comparar el resultado del problema de
valor inicial contra la condicin del problema, se observa que x(3)=4.7876, y no el valor
deseado x(3)=-1. Por lo tanto, los resultados obtenidos aqu son incorrectos.


t x x
1 2.0000 -1.5000
1.2 1.7514 -0.9886
1.4 1.6043 -0.4814
1.6 1.5597 0.0389
1.8 1.6216 0.5876
2 1.7975 1.1783
2.2 2.0967 1.8227
2.4 2.5309 2.5310
2.6 3.1139 3.3116
2.8 3.8607 4.1706
3 4.7876 5.1119

93

Puesto que el valor de x(3) no fue el deseado, se supone ahora un nuevo valor de x(1) y
se vuelve a resolver el problema de valor inicial. Dado que el valor de x(3) de la solucin
mostrada en la tabla anterior fue demasiado grande, se supone ahora un menor valor pa-
ra la pendiente, digamos x(1)=-3. Se vuelve a resolver el problema de valor inicial ahora
con la condicin supuesta x(1)=-3 con el mismo mtodo de Runge Kutta de cuarto orden,
tambin con h=0.2. Los resultados obtenidos son:

t x x
1 2.0000 -3.0000
1.2 1.4498 -2.5118
1.4 0.9921 -2.0719
1.6 0.6192 -1.6598
1.8 0.3275 -1.2580
2 0.1163 -0.8512
2.2 -0.0118 -0.4259
2.4 -0.0520 0.0299
2.6 0.0029 0.5265
2.8 0.1620 1.0732
3 0.4360 1.6773

Al comparar ahora estos resultados contra la condicin original del problema, se observa
que x(3)=0.4360 y no el valor deseado x(3)=-1. Entonces, los resultados que se acaban
de calcular son tambin incorrectos.

Hasta ahora se han realizado dos intentos de solucin (o disparos) suponiendo dos con-
diciones, x(1)=-1.5 y x(1)=-3. En seguida, se realizar una interpolacin lineal (o como
en este ejemplo, una extrapolacin lineal) tomando como base la informacin de los dos
intentos de solucin ya realizados hasta ahora. Los datos para la extrapolacin se plan-
tean de la siguiente manera:

x(3) x(1)
4.7876 -1.5
0.4360 -3
-1 ?

y la solucin para la extrapolacin lineal es la siguiente (ver el inciso 4.4.1 si se requiere
una explicacin de este paso):

( )( ) | | ( )( ) | |
4950 . 3
4360 . 0 7876 . 4
7876 . 4 1 3 4360 . 0 1 5 . 1
? =

=

Entonces, el valor extrapolado de la pendiente es x(1)=-3.4950. A continuacin, se re-
suelve nuevamente el problema de valor inicial con el mismo mtodo para x(1)=-3.4950.
Los resultados son ahora:





94
t x x
1 2.0000 -3.4950
1.2 1.3503 -3.0145
1.4 0.7900 -2.5968
1.6 0.3088 -2.2204
1.8 -0.0997 -1.8671
2 -0.4385 -1.5210
2.2 -0.7076 -1.1679
2.4 -0.9043 -0.7955
2.6 -1.0237 -0.3925
2.8 -1.0586 0.0510
3 -1.0000 0.5438

Al comparar ahora estos ltimos resultados contra la condicin original del problema
(x(3)=-1) se observa que s coinciden. Por lo tanto esta ltima tabla es la solucin del
problema.

Se puede comprobar (referencia 9) que cuando la ecuacin diferencial es lineal el mtodo
de disparo siempre proporciona el resultado correcto al tercer intento, como en este ejem-
plo.


6.4.2.2 Mtodo de disparo para ecuaciones diferenciales no lineales

Cuando la ecuacin diferencial no es lineal, la interpolacin entre los dos primeros valores
supuestos para la pendiente inicial no proporciona el valor correcto en el mtodo de dispa-
ro, como se muestra en el siguiente ejemplo:


Ejemplo 6-9
Resuelve la siguiente ecuacin diferencial no lineal con el mtodo de disparo:

1 ) 3 ( , 2 ) 1 ( , '
5
1 ' ' = = =
|
.
|

\
|
x x t x x
t
x

la presencia del producto xx hace que la ecuacin sea no lineal. En este caso, si se utiliza
el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden se obtienen los resultados mostrados en la
tabla 6-2, con h=0.2.

Solamente cuando los valores supuestos estn muy cerca de la pendiente inicial verdade-
ra se puede obtener el valor correcto por interpolacin lineal. Si el programa de computa-
dora que resuelve la ecuacin diferencial est disponible, se puede llevar a cabo rpida y
convenientemente una bsqueda por prueba y error como la que se muestra en la tabla
6-2.





95
Tabla 6-2 Bsqueda de la pendiente inicial por prueba y error
para el ejemplo 6-9 ( * interpolado de los dos valores previos)

Valor supuesto
para x(1)
Valor calculado
para x(3)
-1.5000 -0.0281
-3.0000 -2.0704
-2.2138* -1.2719

-2.0000 -0.9759
-1.8000 -0.6492
-2.0147* -0.9979

-2.0100 -0.9909
-2.0200 -1.0057
-2.0161* -1.0000


En la tabla 6-3 se presenta la solucin del problema con x(1)=2, x(1)=-2.0161.


6.4.3 Mtodo de diferencias finitas

El mtodo de diferencias finitas permite resolver una ecuacin diferencial con valores en la
frontera a travs del planteamiento y solucin de un sistema de ecuaciones algebraicas. Para
el problema de segundo orden con valores en la frontera:

B b y A a y
dx
dy
y x f
dx
y d
= =
|
.
|

\
|
= ) ( , ) ( , , ,
2
2
(6.36)

el intervalo entre a y b puede dividirse en n partes iguales:

(6.37) n i ih x x
i
, 2 , 1 ,
0
= + =

donde:

n
a b
h
b x
a x
n

=
=
=
0


Los puntos x
i
son llamados puntos de nodo y representan las posiciones en las que se
desea encontrar los valores de la ordenadas y
i
. Usando estos puntos de nodo y las relaciones
de diferencias finitas para la derivadas:




96



( )
( )
1 1
2
1 1
2
1
) ( ' '
2
1
) ( '
+
+
+ =
=
i i i i
i i i
y y y
h
x y
y y
h
x y
(6.38)

la ecuacin diferencial puede ser escrita como una ecuacin de diferencias. Debe tenerse
en cuenta que existen varias formas de diferencias finitas para la expresin de derivadas, es
decir, las ecuaciones (6.38) representan una de las varias formas de diferencias finitas que
existen para las derivadas (referencia 9).

Si la ecuacin de diferencias se escribe para i=1,2,...n-1 y se utilizan las dos condiciones de
frontera, el problema se reduce a un sistema algebraico de n-1 ecuaciones con n-1 incgni-
tas y
i
. Si la ecuacin diferencial original es lineal, el problema dar lugar a la solucin si-
multanea de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Si, en cambio, la ecuacin ori-
ginal no es lineal, habr que resolver un sistema no lineal de ecuaciones algebraicas simul-
taneas.


Ejemplo 6-10
Resuelve la ecuacin diferencial:

1 ) 1 ( , 0 ) 0 ( , 3 2
2
2
= = + = y y y x
dx
y d


usando h = 0.2. La solucin analtica (exacta) de esta ecuacin, que se usar como refe-
rencia, es:

x x
e e x x y
73205 . 1 73205 . 1
30440 . 0 30440 . 0 66667 . 0 ) (

+ =

La ecuacin diferencial puede ser escrita en forma de diferencias finitas como:

( )
i i i i i
y x y y y 3 2 2
04 . 0
1
1 1
+ = +
+


Esta frmula y las condiciones iniciales del problema sirven para escribir el siguiente sis-
tema de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incgnitas:

936 . 0 12 . 2
048 . 0 12 . 2
032 . 0 12 . 2
016 . 0 12 . 2
3 4
2 3 4
1 2 3
2
= +
= +
= +
= +
y y
y y y
y y y
y y
i


97
En la siguiente tabla se presenta la solucin numrica del sistema de ecuaciones, que es
la solucin numrica del problema 6-10, y la solucin exacta.

x y numrica y exacta
0 0.0000 0.0000
0.2 0.0827 0.0818
0.4 0.1912 0.1897
0.6 0.3548 0.3529
0.8 0.6088 0.6073
1 1.0000 1.0000

98