Manual @RISK 4.0 - Marzo 2001

Gua para el uso de
@RISK
Programa auxiliar para el anlisis y la simulacin de riesgo en Microsoft Excel
Versin 4 marzo, 2001
Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield, NY 14867 Estados Unidos +1-607-277-8000 +1-607-277-8001 (fax) http://www.palisade.com (World Wide Web) sales@palisade.com (correo electrnico)
Copyright
Copyright 2001, Palisade Corporation.
Marcas comerciales mencionadas

Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft, Inc. IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc. Palisade, TopRank, BestFit y RISKview son marcas comerciales registradas de Palisade Corporation. RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se utiliza bajo licencia.
Introduccin
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y porque demandaban una gran cantidad de recursos de computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de todas las personas encargadas de tomar decisiones. Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK (pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones de Excel, le permitir disear modelos que se adaptarn a sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK
Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea una veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo que finalmente sucede en la realidad. La decisin que tome basndose en los resultados esperados podra estar equivocada, y tal vez nunca la habra tomado si hubiera tenido una idea ms completa de todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, tcnicas, cientficas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con @RISK podr incluir la incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados que mostrarn todos los valores posibles.
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PrefacioCaptulo 1: Para empezar
@RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza todas esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados. Puede parecer que toda esta informacin complicara aun ms la decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y fciles de explicar a otros. Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.
Funciones de modelacin
@RISK y Microsoft Excel
Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.
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Funciones de @RISK
Las funciones de @RISK permiten definir como distribuciones de probabilidad valores inciertos en celdas determinadas de Excel. @RISK incorpora ms de 30 funciones nuevas a las funciones de Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones y aadirlas a las frmulas. Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga la funcin de distribucin NORMAL(10;10), por ejemplo, recoger muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media = 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones disponibles son: Beta BetaGeneral Beta-Subjective Binomial Chi-Square Cumulative Discrete Discrete Uniform Error Function Erlang Exponential Extreme Value Gamma General Geometric Histogram Hypergeometric Inverse Gaussian IntUniform Logistic Log-Logistic Lognormal Lognormal2 Negative Binomial Normal Pareto Pareto2 Pearson V Pearson VI PERT Poisson Rayleigh Student's t Triangular Trigen Uniform Weibull
Tipos de distribuciones disponibles
Una distribucin se puede truncar para que slo se contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa distribucin.
Anlisis de simulacin @RISK
@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latin Hypercube, y se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja de clculo. La seleccin de estas opciones de simulacin y de los modelos de salidas se lleva a
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cabo en mens y cuadros de dilogo similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn.
Grficos
Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de @RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de rangos de celdas convierten este programa en una poderosa herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos. Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas. Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado. Estos comandos son: Toma de muestras con los mtodos Latin Hypercube o Monte Carlo Nmero ilimitado de iteraciones por simulacin Nmero ilimitado de simulaciones en cada anlisis Animacin de la toma de muestras y reclculo de hojas de clculo Seleccin del nmero generador aleatorio Resultados y estadsticas en tiempo real durante la simulacin
Funciones avanzadas de simulacin
Grficos de alta resolucin
@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK. Los grficos de @RISK incluyen: Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad acumulativa Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango de celdas (una columna o una fila de la hoja de clculo) Informes estadsticos de las distribuciones generadas Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una distribucin Exportacin de grficos a Windows para su rediseo
Velocidad de ejecucin
El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recogida de muestras.
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Captulo 1: Para empezar 1
Introduccin ........................................................................................3 Instrucciones para la instalacin ......................................................7 Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo 11
Introduccin ......................................................................................13 Qu es el riesgo?............................................................................15 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................21 Creacin de un modelo @RISK.......................................................23 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................25 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................29 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................33 Captulo 3: Gua de actualizacin 35
Introduccin ......................................................................................37 La nueva ventana @RISK Model .....................................................39 Nuevas funciones del programa incorporado @RISK..................45 La nueva ventana @RISK Results ..................................................49 Captulo 4: Introduccin a @RISK 53
Breve descripcin de @RISK ..........................................................55 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK..................65 Inicio rpido.......................................................................................87
Captulo 1: Para empezar v
Captulo 5: Tcnicas de modelacin de @RISK
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Introduccin...................................................................................... 93 Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias ................ 95 Estimacin en el futuro de valores conocidos ............................. 97 Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios ............................. 99 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 101 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 103 Relaciones de dependencia .......................................................... 105 Simulacin de sensibilidad ........................................................... 107 Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos................................................................................ 109 El valor a riesgo (VAR) de una cartera......................................... 119 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA...................... 123 Captulo 6: Adaptacin de distribuciones 127
Introduccin.................................................................................... 129 Definicin de los datos de entrada............................................... 131 Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar............... 135 Ejecucin de la adaptacin ........................................................... 139 Interpretacin de los resultados................................................... 143 Uso de los resultados de una adaptacin ................................... 151 Captulo 7: Gua de referencia de @RISK 153
Introduccin.................................................................................... 161 Gua de referencia: Iconos de @RISK.......................................... 163
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Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK
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El comando File ..............................................................................175 El men Model ................................................................................178 El men Simulate............................................................................190 El men Results ..............................................................................204 Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model
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El men File.....................................................................................210 El men Edit ....................................................................................212 El men Insert .................................................................................214 El men Simulation ........................................................................222 El men Model ................................................................................224 El men Correlation........................................................................235 El men Fitting ................................................................................243 El men Graph ................................................................................267 El men Artist .................................................................................276 El men Window .............................................................................280 El men Help ...................................................................................282 Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results
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El men File.....................................................................................286 El men Edit ....................................................................................287 El men View...................................................................................291 El men Insert .................................................................................293
PrefacioCaptulo 1: Para empezar vii
El men Simulation ........................................................................ 309 El men Results ............................................................................. 311 El men Graph................................................................................ 315 El men Window............................................................................. 333 El men Help................................................................................... 335 Gua de referencia: Funciones de @RISK 337
Introduccin.................................................................................... 339 Tabla de funciones disponibles.................................................... 347 Funciones de distribucin ............................................................ 353 Funciones de propiedad distribucin .......................................... 371 Funcin de salida ........................................................................... 383 Funciones estadsticas.................................................................. 385 Funciones complementarias......................................................... 389 Funcin de grficos ....................................................................... 391 Gua de referencia: Macros de @RISK 395
Introduccin.................................................................................... 397 Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas ........................................................ 399 Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes .................................................. 401 Tabla - Variables pblicas de macro de @RISK.......................... 403 Tabla - Funciones de macro de @RISK ....................................... 405 Gua de referencia VBA - Variables pblicas de @RISK............ 409 Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de @RISK.......... 421
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Apndice A: Mtodos de toma de muestras Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools
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457
DecisionTools Suite .......................................................................457 Estudio realizado con DecisionTools de Palisade:.....................459 Introduccin a TopRank ...............................................................463 Uso de @RISK con TopRank.........................................................469 Introduccin a PrecisionTree ......................................................473 Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................477 Apndice C: Glosario Apndice D: Obras recomendadas ndice alfabtico 481 487 491

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Captulo 1: Para empezar

Introduccin ........................................................................................3 Informacin sobre esta versin .............................................................3 El sistema operativo.................................................................................4 Cmo obtener ayuda................................................................................4 Requisitos del sistema para utilizar @RISK........................................6 Instrucciones para la instalacin ......................................................7 Instrucciones generales de instalacin.................................................7 El grupo de programas DecisionTools .................................................8 Configuracin de los iconos y de los accesos directos de @RISK ................................................................................9
@RISK 4.0 Help System Palisade Corporation, 1999
Introduccin
Esta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft Excel para Windows, versin 7.0 o superior.
El contenido del paquete
El paquete de @RISK debe contener lo siguiente: La Gua para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes secciones: Para empezar La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK Gua de actualizacin Introduccin a @RISK Tcnicas de modelacin de @RISK Adaptacin de distribuciones Gua de referencia de @RISK Apndices tcnicos El programa @RISK El tutorial de @RISK
El CD de @RISK incluye:
El Acuerdo de licencia de @RISK y la Tarjeta de registro del usuario El archivo INSTALL.LOG, que encontrar en el directorio DTOOLS\RISK4 en el disco duro, contiene una lista completa de todos los archivos que hay en el CD de @RISK. Si el paquete que usted recibi no est completo, llame al vendedor o al distribuidor de @RISK, o pngase en contacto con Palisade Corporation directamente llamando al +1-607-277-8000. Si quiere instalar @RISK de los disquetes, pngase en contacto con Palisade Corporation.
Informacin sobre esta versin

Esta versin de @RISK se puede instalar como programa de 32-bit para Microsoft Excel 7.0 o superior.
Modelos de ejemplo de simulaciones realizadas con @RISK, por Wayne Winston
Si instal la versin de @RISK junto con la Modelacin de simulaciones utilizando @RISK, de Wayne Winston, los modelos de ejemplo que se utilizan en el libro se encuentran en el subdirectorio \WINSTON. Si le interesa comprar el libro, pngase en contacto con Palisade Technical Sales Team llamando al +1-607-277-8000 o al 800-432-7475 (slo desde Estados Unidos), o enve un mensaje de correo electrnico a sales@palisade.com.
El sistema operativo
Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de Excel. En particular, el usuario debe: Estar familiarizado con el uso de la computadora y del ratn. Estar familiarizado con trminos como iconos, hacer clic, hacer doble clic, men, ventana, comando y objeto. Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y archivos.
Cmo obtener ayuda

Todos los usuarios registrados de @RISK disponen de asistencia tcnica. Para asegurarse de que es un usuario registrado de @RISK, complete y enve la tarjeta de registro que se encuentra en el paquete del producto. Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el momento de llamar.
Antes de llamar
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica, repase la siguiente lista: Ha consultado la ayuda en pantalla? Utilice el comando Asistencia tcnica del men Ayuda para obtener respuesta a las preguntas ms comunes y explicaciones de los cdigos de error. Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua del programa. Puede reproducir el problema consistentemente? Puede reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo?
Introduccin
Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia . Recomendamos que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros programas de Palisade.
Cmo ponerse en contacto con Palisade
Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos: Enve correo electrnico a tech-support@palisade.com. Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos. Para acceder al servicio de asistencia tcnica, pulse el nmero 2 en un telfono de tonos. Enve un fax al +1-607-277-8001 Enve una carta a: Asistencia tcnica Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield, NY 14867 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa. Enve correo electrnico a tech-support@palisade-europe.com. Llame al +44-1752 204310 (Reino Unido). Enve un fax a +44-1752 894833 (Reino Unido). Enve una carta a: Asistencia tcnica Palisade Europe, The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Ivybridge, Devon PL21 9GE Reino Unido Mencione siempre el nombre del producto, la versin y el nmero de serie.
Versin para estudiantes
La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes alternativas: Consulte a su profesor o asistente tcnico. Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas a las preguntas ms frecuentes. Pngase en contacto con nuestro departamento de asistencia tcnica enviando un fax o mensajes de correo electrnico.
Requisitos del sistema para utilizar @RISK

Los requisitos de sistema necesarios para poder utilizar @RISK dependen de la versin de @RISK que vaya a utilizar. Estos son los requisitos: @RISK para Microsoft Excel para Windows PC Pentium o superior, con un disco duro. Microsoft Windows 95 o superior, o Windows NT 4.0 o superior. 16 MB de memoria instalada. Microsoft Excel Versin 7 o superior.
Introduccin
Instrucciones para la instalacin

Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el directorio seleccionado del disco duro. Durante la instalacin el programa le pedir el nombre del directorio en el que se encuentra el programa Excel; averige esta informacin antes de comenzar con la instalacin. Tanto el programa de instalacin como el propio @RISK deben ejecutarse en Microsoft Windows: deber iniciar Windows antes de utilizar estos programas. Para ejecutar el programa de instalacin en Windows 95 o superior: 1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM 2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control 3) Haga doble clic sobre el icono Agregar o quitar programas 4) En la seccin Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar 5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente instalar el programa de nuevo.
Cmo autorizar su copia de @RISK
Debe autorizar su copia del programa antes de que transcurran 30 das desde el momento de la instalacin de @RISK.
La autorizacin se puede conseguir a travs de Internet haciendo clic en el botn Authorize Now y siguiendo las instrucciones en pantalla. Tambin puede ponerse en contacto con Palisade o Palisade Europe durante el horario normal de oficina y autorizar su copia de @RISK por telfono. Una copia autorizada de @RISK permite utilizar el programa en un solo PC. Si quiere poner su copia de @RISK en un PC diferente, pngase en contacto con Palisade para obtener instrucciones.
Captulo 1: Para empezar 7
Cmo quitar @RISK de la computadora
El programa de instalacin crear el archivo INSTALL.LOG en el directorio de @RISK. Este archivo contiene una lista de los nombres y localizaciones de todos los archivos instalados. Si desea quitar @RISK de la computadora, en el caso de Windows 95 o superior, o Windows NT 4 o superior, utilice el programa Agregar o quitar programas del Panel de control, y seleccione @RISK.
El grupo de programas DecisionTools

@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite, un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se describen en el Apndice D: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de @RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio principal DTOOLS. Algo similar ocurre con Excel, que normalmente se instala como un subdirectorio del directorio MSOFFICE. Uno de los subdirectorios de DTOOLS ser el subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK4). Este directorio contiene los archivos del programa @RISK (RSKMODEL.EXE y RSKRSLTS.EXE) as como modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK. Otro de los subdirectorios de DTOOLS es SYSTEM, que contiene archivos necesarios para todos los programas de DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y libreras de programas.
La barra de herramientas de DecisionTools
Cuando se inicia uno de los componentes del grupo de programas (como puede ser @RISK) desde su icono del escritorio, Excel carga la barra de herramientas de DecisionTools Suite que contiene un icono por cada uno de los programas del grupo. De esta forma podr iniciar cualquiera de los programas directamente desde Excel. Nota: Para que TopRank, programa de anlisis de escenarios potenciales Y si... de DecisionTools Suite, funcione correctamente con @RISK, debe tener la versin de TopRank 1.5e o superior.
Instrucciones para la instalacin
Configuracin de los iconos y de los accesos directos de @RISK

Creacin de los accesos directos en la barra de tareas de Windows
En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo manualmente en otro momento, siga estas instrucciones: 1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin. 2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la seccin Programas del men Inicio. 3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar. 4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic. 5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere que aparezca el programa. 6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.
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Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Introduccin ......................................................................................13 Qu es el riesgo?............................................................................15 Caractersticas del riesgo ......................................................................15 La necesidad del anlisis de riesgo.....................................................16 Estimacin y cuantificacin del riesgo...............................................18 Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad ........................................................................................19 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................21 Creacin de un modelo @RISK.......................................................23 Variables..................................................................................................23 Variables de salida.................................................................................24 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................25 Simulacin...............................................................................................25 Cmo funcionan las simulaciones ......................................................26 La alternativa a las simulaciones.........................................................27 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................29 Interpretacin de un anlisis tradicional...........................................29 Interpretacin de un anlisis de @RISK ............................................29 Preferencias individuales .....................................................................30 El reparto de una distribucin .........................................................30 Desviacin ...............................................................................................32 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................33
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Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones, planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo. La expresin modelacin en general hace referencia a cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una representacin de la realidad para poder analizarla. Esta representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles resultados, seguramente entender la importancia que la incertidumbre tiene en la modelacin de situaciones. Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones. Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los libros. Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis. No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas: Qu es el riesgo y cmo se puede cuantificar. La naturaleza de los anlisis de riesgo y las tcnicas que utiliza @RISK. Realizacin de simulaciones. Interpretacin de los resultados de @RISK. Lo que el anlisis de riesgo puede y no puede hacer.
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Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja. Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms de un resultado. En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes, como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el concepto de anlisis de riesgo.
Caractersticas del riesgo

El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms importantes del riesgo. En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora, experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora, clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est equivocado.
Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo 15
La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos. Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo. En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada. Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara significativos estos posibles resultados. En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de 100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es diferente.
La necesidad del anlisis de riesgo

El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo: Riesgo en el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo producto El departamento de investigacin y desarrollo podr resolver los problemas tcnicos a los que se enfrenta? La competencia llegar al mercado antes o con un producto mejor? Las normas y regulaciones del gobierno retrasarn la introduccin del producto? Qu impacto tendr la campaa publicitaria a nivel de ventas? Los costos de produccin se mantendrn al nivel previsto? Habr que cambiar el precio de venta propuesto para hacer frente a los imprevistos niveles de demanda del producto?
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Qu es el riesgo?
Riesgo en el anlisis del mercado de valores y en la administracin de valores Cmo afectar una posible compra al valor de un cartera? Un nuevo equipo de administracin afectara el precio de mercado? La adquisicin de una empresa aumentar las ganancias como estaba previsto? Cul ser el impacto que una correccin de mercado puede tener sobre una industria determinada? Riesgo en la administracin de operaciones y en la planificacin El nivel de inventario actual podr satisfacer una demanda imprevista? Aumentarn los costos de mano de obra significativamente con las prximas negociaciones con los sindicatos? Cmo afectar la legislacin medioambiental pendiente los costos de produccin? Cmo afectarn los acontecimientos polticos y del mercado a los distribuidores extranjeros en cuanto a tasas de cambio de moneda, restricciones comerciales y calendarios de entrega? Riesgo en el diseo y construccin de estructuras (edificios, puentes, presas, etc.) Los costos de los materiales de construccin y de la mano de obra se mantendrn al nivel previsto? Una huelga de trabajadores podra afectar el calendario de la construccin? Los lmites de resistencia de una estructura en el momento de carga mxima se mantendrn dentro de lo previsto? En algn momento la estructura ser sometida a presiones que la lleven al punto de fallo? Riesgo en inversiones para exploraciones petrolferas y de minerales Se encontrar el material deseado? Si se encuentra un depsito, se obtendrn los resultados econmicos esperados? Los costos de explotacin del depsito se ajustarn a lo previsto? La viabilidad econmica del proyecto se ver drsticamente afectada por algn evento poltico como un embargo, una reforma fiscal o una nueva regulacin ambiental? Riesgos de planificacin de poltica de empresa Si la poltica de empresa se somete a aprobacin legislativa, ser aprobada? El nivel de cumplimiento de cualquier regulacin sobre polticas ser total o parcial? Los costos de implementacin se ajustarn a lo previsto? El nivel de beneficios ser el previsto?
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Estimacin y cuantificacin del riesgo

El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo. Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar, as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos de la probabilidad y de la estadstica. En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en base a la informacin disponible. Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su juicio personal. Es posible que la informacin disponible referente a una situacin concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.
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Qu es el riesgo?
Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados finales del modelo que usted est analizando?
Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad

Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor. Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar un rango de valores reales y su distribucin de probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media. @RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel. La ventana @RISK Define Distribution permite ver grficamente las distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una distribucin.
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Qu es el riesgo?
Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles resultados de cada accin. El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo diseado para definir los resultados de una decisin en forma de distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos: Desarrollo de un modelo mediante la definicin del problema o situacin en el formato de la hoja de clculo de Excel Identificacin de la incertidumbre en las variables de la hoja de clculo de Excel, especificacin de los posibles valores con distribuciones de probabilidad, e identificacin de los resultados inciertos que desea analizar Anlisis del modelo mediante simulacin para determinar el rango y las probabilidades de todas las conclusiones posibles de los resultados de la hoja de trabajo Toma de decisin basada en los resultados obtenidos y en las preferencias personales
@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo. Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar la decisin que se va a tomar. Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que @RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un anlisis de riesgo con @RISK.
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Qu es el anlisis de riesgo?
Creacin de un modelo @RISK

Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y completo. Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo anlisis de riesgo.
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis. Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser elementos como ventas, costos, ingresos o beneficios; mientras que si lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas como profundidad del depsito, espesor de la veta de carbn o porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Variables ciertas o inciertas
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por ejemplo: RiskNormal(100;10) RiskUniform(20;30) RiskExpon(A1+A2) RiskTriang(A3/2,01;A4;A5) Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras funcin de Excel.
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Variables independientes o dependientes
Adems de inciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de lluvia es una variable independiente. Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el modelo anterior, normalmente depender de la variable independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media. Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha, como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por los insectos, etc. Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de @RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables; de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.
Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo, las celdas de Beneficios, Total y otras similares.
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Creacin de un modelo @RISK
Anlisis de un modelo mediante simulacin

Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de Excel.
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo. Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable. Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las variables de entrada ciertas son: Ingresos = 100 Costos = 90 entonces el resultado Beneficios = 10 ser calculado por Excel siguiendo la frmula Ingresos = 100 - 90 Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
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Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de entrada son inciertas. Por ejemplo: Ingresos = 100 o 120 Costos = 90 u 80 En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles. En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles valores del resultado, en esta caso Beneficios. Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles: Beneficios = Ingresos - Costos 10 = 100 - 90 20 = 100 - 80 30 = 120 - 90 40 = 120 - 80 El resultado de Beneficios tambin es una variable incierta porque se ha calculado a partir de variables inciertas.
Cmo funcionan las simulaciones

En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores
La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recogida de muestras, tomas de muestras o muestreo, y cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin. Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK genera distribuciones de salida consolidando los resultados singulares de todas las iteraciones realizadas.
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Anlisis de un modelo mediante simulacin
La alternativa a las simulaciones

Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las variables de entrada. El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos analticos requieren que las distribuciones de todas las variables inciertas de un modelo se describan matemticamente. A continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible. Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las tcnicas analticas.
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Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de probabilidad?
Interpretacin de un anlisis tradicional

Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado. Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo. Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.
Interpretacin de un anlisis de @RISK

En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados. Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peoresperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad, adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres posibles resultados, hacen muchas otras cosas: Determinan un rango correcto Como este mtodo define ms rigurosamente la incertidumbre asociada con cada variable de entrada, el rango posible de resultados puede ser muy diferente del rango que presenta un anlisis peor de los casos-mejor de los casos. Puede ser un rango diferente y ms exacto. Muestran la probabilidad de que ocurra cada valor Una distribucin de probabilidad muestra la probabilidad relativa de que se produzca cada uno de los resultados posibles.
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Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros, y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se tiene una mejor idea del riesgo que se corre.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en manos de diferentes individuos pueden dar diferentes interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede llegar a la conclusin opuesta.
El reparto de una distribucin

El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr. Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados, aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas. Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de probabilidad ilustran estas conclusiones:
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La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la media es mayor en A que en B.
-10
10
90
100
110
La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se concentra entorno a 98.
90
100
110
90
100
110
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La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms distribuida que en E.
90
100
110
90
100
110
Desviacin
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca un resultado altamente positivo en la cola. Desviaciones como sta son de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su decisin sea ms consciente.
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Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer

En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han ganado la confianza de los responsables encargados de tomar decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis, incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo, estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al juicio personal. Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est nada mal!
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Captulo 3: Gua de actualizacin

Introduccin ......................................................................................37 La nueva ventana @RISK Model .....................................................39 Definicin de distribuciones de probabilidad en la hoja de clculo ...................................................................................................40 Revise las distribuciones en la ventana @RISK Model ..................41 Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad.............42 Nuevas funciones del programa incorporado @RISK..................45 Nuevos mens, iconos y comandos ....................................................45 Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel ............................45 La nueva ventana @RISK Results ..................................................49 Otras mejoras....................................................................................51
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Introduccin
@RISK 4.0 es una actualizacin significativa de las versiones anteriores de @RISK. Rene las funciones de otros programas como BestFit y RISKview para ofrecer un programa de anlisis de riesgo completamente funcional, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con versiones anteriores de @RISK. @RISK 4. Tambin ofrece una integracin mejorada con Microsoft Excel para facilitar el acceso a los resultados de la simulaciones directamente en la hoja de clculo. @RISK 4.0 est disponible en tres versiones Standard, Professional e Industrial para que pueda seleccionar la que ms le convenga.
Funciones ms importantes
Las funciones ms importantes de @RISK 4.0 incluyen: RISKview totalmente integrado (para la visin de distribuciones) en todas las versiones. BestFit totalmente integrado (para la adaptacin de distribuciones) en las versiones Professional e Industrial. RISKOptimizer totalmente integrado (para la optimizacin de simulaciones) en la versin Industrial.
Nota: RISKview, BestFit y RISKOptimizer tambin se ofrecen como programas independientes. Nuevas barras de herramientas, grficos e interfaz de Explorador Integracin con Excel mejorada con nuevas funciones y nuevos informes en Excel Funcionamiento mejorado con cargas y simulaciones ms rpidas Compatibilidad total con los modelos y funciones existentes de @RISK
Nota: La informacin contenida en este captulo est dirigida a usuarios familiarizados con versiones anteriores de @RISK. Los usuarios nuevos deben ignorar este captulo y continuar con el Captulo 4, Introduccin a @RISK, para comprender el funcionamiento y las funciones de @RISK 4.0.
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@RISK 4.0 consta de tres componentes fundamentales:

Los componentes principales de @RISK 4.0
1) La ventana @RISK Model para ver la lista de entradas y salidas, ver distribuciones de entrada, adaptar distribuciones y definir correlaciones. En @RISK Model tambin se puede ver la ventana desplegable con la definicin grfica de las distribuciones de los componentes de las frmulas de las celdas. 2) El programa auxiliar @RISK incorporado a Excel, que incluye nuevos mens e iconos, nuevas funciones de distribucin, nuevas funciones estadsticas, nuevas funciones de salida y nuevos informes de simulacin en Excel. 3) La ventana @RISK Results para ver grficos interactivos de resultados de distribuciones, estadsticas, datos, sensibilidad e informes de escenario. Cada uno de los tres componentes comparten una misma interfaz de usuario que incluye una lista tipo Explorador de entradas y salidas de distribuciones y barras de herramientas e iconos personalizables.
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Introduccin
La nueva ventana @RISK Model

La nueva ventana @RISK Model ofrece una serie completa de opciones para asignar y ver distribuciones de probabilidad utilizadas en el modelo de la hoja de clculo, correlacionarlas y adaptar distribuciones a datos. Esta ventana permite realizar todas las tareas necesarias para preparar un modelo de @RISK antes de la simulacin.
Ventana Model @RISK
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Definicin de distribuciones de probabilidad en la hoja de clculo

Con @RISK 4.0 puede asignar fcilmente distribuciones de probabilidad a valores inciertos de la hoja de clculo utilizando la ventana desplegable. Esta funcin ser fcilmente reconocida por los usuarios del programa RISKview de Palisade.
Ventana desplegable para asignar distribuciones
Utilizando esta ventana puede: Ver y asignar probabilidades a valores de las celdas y frmulas de Excel. De esta forma podr asignar rpida y grficamente distribuciones a cualquier nmero o dato de las frmulas de las celdas de Excel, as como editar las funciones de distribucin previamente introducidas. Introducir automticamente funciones de distribucin a frmulas. Todas las modificaciones realizadas a travs de la ventana desplegable RISKview se realizan directamente en la frmula de la celda de Excel. Adaptar distribuciones de probabilidad a datos de Excel y usar los resultados de la adaptacin como distribucin de probabilidad en una frmula. La ventana desplegable tambin permite editar mltiples distribuciones en una sola celda.
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Evaluacin grfica de probabilidades
Con la ventana Define Distribution de @RISK 4.0, puede cambiar interactivamente entre las distribuciones de probabilidad disponibles y la definicin grfica de las probabilidades que describen. Mientras ve las distribuciones puede: Establecer y comparar probabilidades utilizando delimitadores ajustables. Superponer mltiples distribuciones para compararlas. Cambiar el tipo y la escala de un grfico utilizando la barra de herramientas y el ratn.
Revise las distribuciones en la ventana @RISK Model

La ventana @RISK Model ofrece una completa lista estilo Explorador de todas las distribuciones de probabilidad de entrada y salidas de distribucin que se describen en su modelo. Esta lista sustituye a la lista Outputs and Inputs de versiones anteriores de @RISK. En esta lista puede:
Matriz de correlacin y grficos de distribucin de la ventana Model
Editar una distribucin de entrada o salida simplemente haciendo clic en la salida o la entrada del Explorador. Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas. Editar y ver matrices de correlacin.
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Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad

La ventana @RISK Model integra completamente una nueva versin mejorada del programa BestFit de Palisade para que pueda adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial). Las distribuciones resultado de la adaptacin son automticamente aadidas a la lista de distribuciones de salida de la ventana @RISK Model y al modelo de la hoja de clculo.
La funcin de adaptacin de distribuciones de la ventana @RISK Model incluye:

Adaptacin de distribuciones en la ventana @RISK Model
Adaptacin de datos de muestra (continuos o independientes) y de datos de una curva de densidad o acumulacin. Pantalla de resultados que muestra toda la informacin relevante de una sola adaptacin. Clasificaciones de adaptaciones basadas en estadsticas Chi-Sq., Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling. Grficos de comparacin, grficos de diferencias y argumentos PP y QQ. Estadsticas y pruebas de adecuacin de adaptacin. Ventana de resumen con los resultados de todas las adaptaciones en un solo informe. Control avanzado de adaptacin, que incluye capacidad para controlar exactamente cmo se calculan las estadsticas Chi-Sq. utilizando recogida de datos en intervalos iguales, recogida de datos de probabilidades iguales o recogida de datos personalizada.
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Capacidad para definir una lista personalizada de distribuciones predefinidas para adaptacin. Capacidad para definir mltiples adaptaciones en un solo proyecto utilizando un formato de secciones similar al de Microsoft Excel.
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Nuevas funciones del programa incorporado

@RISK 4.0 incluye una serie de nuevas funciones, mens y comandos que facilita la definicin de modelos de simulacin directamente en la hoja de clculo. Esta nueva funcionalidad se ofrece en el nuevo programa auxiliar incorporado RISK.XLA que se instala con @RISK.
Nuevos mens, iconos y comandos

El programa @RISK 4.0 incorporado a Excel incluye los siguientes mens y comandos nuevos: Un men @RISK que se aade a la barra de mens de Excel. Este men contiene todos los comandos necesarios para la preparacin y ejecucin de simulaciones del modelo de la hoja de clculo. Un men desplegable @RISK que aparece al hacer clic con el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo. Este men permite definir distribuciones de probabilidad para valores de la frmula de la celda y definir salidas de simulacin. Icono Reports para seleccionar los informes de resultados de simulacin que Excel genera.
Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel

@RISK 4.0 incluye funciones personalizadas nuevas y mejoradas que se pueden incluir en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones incluyen la funcin RiskOutput, las funciones de estadsticas de @RISK, funciones de distribucin mejoradas de @RISK y funciones de informe de @RISK.
Funciones RiskOutput
Las celdas de salida se definen utilizando las nuevas funciones RISKOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RISKOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Add Output. Las funciones RISKOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede ser: =RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = Valor actual neto(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida aqu selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida.
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Funciones estadsticas
Las nuevas funciones estadsticas de @RISK generan las estadsticas deseadas de los resultados de una simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin de la simulacin. Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas estndar, as como percentiles, objetivos (por ejemplo, la funcin =RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK pueden incluir referencias a celdas para argumentos, como ocurre con las funciones estndar de Excel.
Funciones de grficos
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph se colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones. Las opciones adicionales de las funciones de distribucin de probabilidades de @RISK se pueden utilizar para nombrar distribuciones de probabilidad de entrada, truncar la toma de muestras, correlacionarlas y bloquear temporalmente la toma de muestras. Estas opciones se invocan a travs de argumentos opcionales adicionales de las funciones de distribucin. Por ejemplo, la funcin de distribucin: =RiskNormal(10;5;Precio;RiskTruncate(0;15)) especifica una distribucin normal denominada Precio con una media de 10, una desviacin estndar de 5, un valor mnimo posible de 0 y un mximo de 15. Todos los argumentos nuevos de las funciones de distribucin de probabilidades de @RISK son opcionales, ya que todas las funciones se pueden utilizar como se utilizaban en versiones anteriores de @RISK.
Funciones mejoradas de distribucin
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Nuevas funciones del programa incorporado
Informes en Excel
Cualquier informe estndar de simulacin se puede colocar directamente en Excel al final de cada simulacin. Puede seleccionar informes de simulacin y grficos preformateados directamente en Excel, sin tener que pasar por el programa @RISK Results. Tambin puede crear modelos personalizados que le permitirn generar un informe estndar en Excel despus de cada simulacin. Nota: En @RISK 4.0, un modelo de simulacin se define con los datos @RISK que se encuentran en las frmulas de las celdas (funciones de distribucin, salidas, etc.) y se puede ejecutar totalmente dentro de Excel, sin necesidad de acceder a la ventana @RISK Model para definir el modelo o al programa @RISK Results para ver los resultados.
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La nueva ventana @RISK Results

La ventana @RISK Results, que resultar familiar a los usuarios de versiones anteriores de @RISK, ha sido mejorada para generar informes y grficos de resultados de simulacin de forma ms interactiva.
Las nuevas opciones de la ventana Results
Las nuevas funciones de la ventana @RISK Results incluyen: Lista estilo Explorador de salidas y entradas para las que se recogieron resultados de simulacin. Generacin de grficos de distribuciones simuladas simplemente haciendo clic en una salida o entrada del Explorador. Los grficos incluyen informes con secciones de estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios de los resultados del grfico, as como cualquier superposicin necesaria. La mayora de los cambios en los grficos se pueden realizar utilizando la barra de herramientas o el ratn, incluyendo el cambio de escala mediante el arrastre de los ejes del grfico y la seleccin del tipo de grfico con los iconos de la barra de herramientas. Las probabilidades se pueden establecer y comparar utilizando delimitadores ajustables.
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Informes en la ventana Results y Excel
Ventanas de informe completas con los informes estndar de @RISK (estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios). Colocacin de informes y grficos relacionados en secciones separadas.
Los informes de @RISK 4.0 no slo estn disponibles a travs de la ventana @RISK Results. Adems de disponer de los informes y grficos interactivos de los resultados de la simulacin en la ventana @RISK Results, puede utilizar funciones estadsticas y grficas e informes incorporados para colocar los resultados de la simulacin directamente en Excel.
Grficos en formato Excel
Todos los grficos de @RISK se pueden crear en formato de grfico estndar de Excel para facilitar su edicin y personalizacin en la hoja de clculo. Se pueden utilizar todas las opciones de edicin estndar de Excel en los nuevos grficos de formato Excel de @RISK 4.0.
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La nueva ventana @RISK Results
Otras mejoras
@RISK 4.0 incluye otras mejoras que facilitan el uso de las simulaciones y los modelos de las hojas de clculo creados con @RISK, como: Actualizacin de los resultados de simulacin en tiempo real Un solo archivo de datos de resultados con la extensin .RSK para facilitar el intercambio de modelos de simulacin entre usuarios La configuracin de la simulacin (salidas, nmero de iteraciones, etc.) est almacenada en la hoja de clculo que se simula, para que un modelo se pueda utilizar y simular sin necesidad de utilizar un archivo .RSK previamente guardado Comando e icono en Excel para seleccionar todas las celdas que contienen funciones o salidas de distribucin de @RISK
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Captulo 4: Introduccin a @RISK

Breve descripcin de @RISK ..........................................................55 Cmo funciona el anlisis de riesgo? ...............................................56 Funciones de distribucin ....................................................................56 Salidas de simulaciones........................................................................58 Lista de todas las salidas y funciones de distribucin ....................58 Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad.............59 Realizacin de simulaciones ................................................................59 Resultados de una simulacin .............................................................60 Funciones avanzadas de anlisis.........................................................62 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK..................65 Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo .................65 Adaptacin de distribuciones a datos ................................................67 Adaptacin de datos para definir distribuciones.............................69 Correlacin de variables de entrada ...................................................70 Configuracin de simulaciones ...........................................................72 Realizacin de simulaciones ................................................................73 Estado de una simulacin .....................................................................76 La ventana Results .................................................................................77 Grficos de resultados...........................................................................80 Resultados del anlisis de sensibilidad.............................................83 Resultados del anlisis de escenario ..................................................85 Informes en Excel ...................................................................................86 Inicio rpido.......................................................................................87 Inicio inmediato en sus propias hojas de clculo ............................88 Uso de hojas de clculo de @RISK 4.0 en versiones anteriores de @RISK ..........................................................................89
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Breve descripcin de @RISK

@RISK aumenta las funciones analticas de Microsoft Excel aadiendo las funciones de anlisis de riesgo y simulacin. Estas tcnicas le permitirn analizar el factor riesgo en las hojas de clculo. El anlisis de riesgo sirve para identificar el rango de posibles resultados que se pueden esperar de una hoja de clculo y la probabilidad de que se d cada uno de esos resultados. Para aadir las funciones de anlisis de riesgo a las hojas de clculo, @RISK utiliza 1) mens, la barra de herramientas y funciones personalizadas en la hoja de clculo, 2) la ventana Model para definir las entradas del los modelos y 3) la ventana Results para revisar los resultados de la simulacin.
Barras de herramientas de @RISK
Las barras de herramientas se utilizan para hacer selecciones de @RISK o de la hoja de clculo desde el programa auxiliar. Adems, la barra de herramientas de DecisionTools se utiliza para acceder a los otros programas de DecisionTools Suite.
Uso del programa Tutorial
El contenido de este captulo tambin se puede seguir en la computadora utilizando el icono @RISK Tutorial situado en el grupo de programas @RISK. Se tarda menos de diez minutos en completar esta leccin del programa Tutorial. El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio/ Programas/ Palisade DecisionTools/ Tutorials/ @RISK Tutorials.
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Cmo funciona el anlisis de riesgo?

@RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo sus anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una hoja de clculo. Un valor de entrada es un valor o frmula de una celda de una hoja de clculo que se utiliza para generar resultados en la hoja de clculo. En @RISK, una distribucin de probabilidad que describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular fijo original. Para obtener ms informacin sobre entradas y distribuciones de probabilidad, consulte el captulo 2 de esta gua titulado Introduccin al anlisis de riesgo.
Funciones de distribucin
En @RISK, las distribuciones de probabilidad se introducen directamente en las frmulas de la hoja de clculo utilizando funciones de distribucin personalizadas. Estas nuevas funciones, cada una de las cuales representa un tipo de distribucin de probabilidad (como NORMAL o BETA), son aadidas al conjunto de funciones de la hoja de clculo por @RISK. Cuando se introduce una funcin de distribucin se introduce el nombre de la funcin, como RiskTriang una distribucin triangular , y los argumentos que describen la forma y el rango de la distribucin, como en RiskTriang (10;20;30), donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor ms probable y 30 es el valor mximo. Las funciones de distribucin se pueden utilizar en cualquier lugar de la hoja de clculo donde haya incertidumbre sobre el valor que se va a adoptar. Las funciones de @RISK se pueden usar del mismo modo que las funciones normales de una hoja de clculo; incluyndolas en las expresiones matemticas con argumentos que pueden ser referencias a celdas o frmulas.
La ventana Define Distribution
@RISK incluye la ventana desplegable Define Distribution que permite aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidades a las frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir pulsando el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo (o haciendo clic en el icono Define Distribution).
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La ventana @RISK Define Distribution muestra grficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la distribucin que se muestra puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definicin de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de los expertos.
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Salidas de simulaciones
Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de clculo, deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas) sobre las que le interesa obtener resultados de simulacin. Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del modelo de la hoja de clculo (como, por ejemplo, beneficios), pero en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de clculo. Para seleccionar salidas slo tiene que seleccionar la celda o rango de celdas que desea como salidas de la hoja de clculo y luego hacer clic en el icono Add Output (el icono de la flecha roja hacia abajo).
Lista de todas las salidas y funciones de distribucin

La ventana Model muestra todas las salidas y funciones de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo.
Esta lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana Model permite: Editar una distribucin de entrada o salida simplemente haciendo clic en la salida o la entrada en el Explorador. Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas. Introducir correlaciones entre distribuciones de entrada.
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Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad

La ventana @RISK Model (slo en las versiones Professional e Industrial) permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos . Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. La adaptacin se lleva a cabo utilizando las funciones integradas de BestFit, un programa para la adaptacin de distribuciones que tambin ofrece Palisade.
Ventana Distribution Fitting
Si lo desea, las distribuciones resultado de una adaptacin se pueden asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems, si se utilizan datos de Excel en la adaptacin, se puede enlazar para que la adaptacin se actualice automticamente cada vez que cambien los datos.
Realizacin de simulaciones
Cuando se ejecuta un anlisis de riesgo, se lleva a cabo el clculo de la hoja una y otra vez clculos denominados iteraciones, cada vez con un grupo diferente de valores posibles recogidos de cada distribucin de entrada. En cada iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores seleccionados como muestra, y se obtiene un resultado posible en las celdas de salida. Segn se procesa la simulacin, se van generando una serie de resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida. Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos los valores
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generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.
Resultados de una simulacin

Los resultados de una simulacin de @RISK incluyen la distribucin de los posibles resultados de las salidas. Adems, @RISK genera informes de anlisis de sensibilidad y de escenario que identifican las distribuciones de entrada ms significativas de los resultados. Estos resultados se pueden mostrar con ms claridad de forma grfica. Entre los grficos disponibles se encuentran los que muestran las distribuciones de frecuencia de los posibles valores de las variables de salida, las curvas de probabilidad acumulativa y los grficos de resumen que muestran los cambios que experimenta el factor riesgo en el rango de celdas de salida.
Grficos e informes generados en una simulacin de @RISK en la ventana Results
Los informes y grficos de simulacin que se generan en la ventana Results son interactivos, para que puede modificar fcilmente los grficos e informes para evaluar las probabilidades de que se produzca cada uno de los resultados. Tambin puede cambiar fcilmente los tipos de grfico, superponerlos para compararlos y llevar a cabo otras revisiones interactivas de los resultados de la simulacin.
Los informes de la ventana Results en comparacin con los de Excel
Los grficos e informes de @RISK se pueden mostrar directamente en la hoja de clculo o en la ventana Results como se muestra arriba. Si decide obtener los informes de simulacin directamente de Excel, se puede generar una nueva hoja de clculo con los informes seleccionados.
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Grficos e informes generados en Excel por una simulacin de @RISK
Los informes y grficos de simulacin generados en la ventana de Excel son menos interactivos que los de la ventana Results, pero tiene acceso a todas las funciones de Excel para formatear grficos e informes. Adems, los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseadas con formato, ttulos y logotipos personalizados.
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Funciones avanzadas de anlisis

@RISK tiene avanzadas funciones que permiten sofisticados anlisis y simulaciones de datos. @RISK recoge los datos de simulacin por iteraciones, tanto para las distribuciones de entrada como para las variables de salida. Despus de completar la simulacin, el programa analiza este conjunto de datos para determinar:
Anlisis de sensibilidad
Sensibilidades, identificando las distribuciones de entrada que son relevantes para el valor de la variable de salida Escenarios, o la combinacin de distribuciones de entrada que genera los valores objetivo de salida.
El anlisis de sensibilidad que identifica las entradas ms relevantes se lleva a cabo mediante dos tcnicas de anlisis diferentes. La primera tcnica utilizada es una forma de anlisis de regresin. Con este anlisis, los valores de muestra de las variables de entrada se comparan regresivamente con los valores de salida, lo cual resulta en una medida de sensibilidad por cada variable de entrada. La segunda tcnica utilizada es una clasificacin de clculo de correlacin. Con este anlisis, los coeficientes de correlacin se calculan entre los valores de salida y cada uno de los grupos de valores de entrada de muestra. Los resultados de cada forma de los anlisis de sensibilidad se pueden mostrar en una grfica tipo tornado, con las barras ms largas en la parte superior representando las variables de entrada ms significativas.
62 Breve descripcin de @RISK
Anlisis de escenario
El anlisis de escenario identifica las combinaciones de entradas que dan como resultado los valores objetivo de salida. El anlisis de escenario est diseado para identificar agrupaciones de entradas que dan como resultado ciertos valores de salida. Esto permite que los resultados de la simulacin se puedan describir con afirmaciones como la siguiente: Cuando los Beneficios son 'altos', las entradas relevantes son Costos de operacin bajos, Precio de venta muy alto, Volumen de ventas alto, etc..
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Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK, observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja de clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve introduccin se tratarn los siguientes temas: Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo Correlaciones entre distribuciones Realizacin de simulaciones Resultados de una simulacin Grficos de los resultados de una simulacin
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo

Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se pueden seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de introducir el factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una de estas funciones describe una distribucin de probabilidad diferente. Entre las funciones ms simples se encuentran TRIANG(mn;ms probable;mx) y UNIFORM(mn;mx), cuyos argumentos especifican el valor posible mnimo, ms probable y mximo de una entrada incierta. Las funciones ms complejas tienen argumentos especficos para una distribucin, como la funcin BETA(alfa;beta). Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas de la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear otros muchos mecanismos de modelacin utilizando este tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de funciones de distribucin en una fila de la hoja de trabajo con la media de cada funcin determinada por el valor tomado como muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden utilizar expresiones matemticas como argumentos de las funciones de distribucin.
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Distribuciones en la ventana desplegable
Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar utilizando la ventana desplegable Define Distribution. La ventana Define Distribution tambin se puede utilizar para introducir mltiples funciones de distribucin en la formula de una celda, introducir nombres que se utilizarn para identificar una distribucin de entrada, truncar una distribucin, adaptar una distribucin a unos datos y utilizar un resultado adaptado como distribucin en una celda. Se pueden asignar y editar mltiples funciones de distribucin en una celda utilizando la ventana Define Distribution.
La ventana Define Distribution y las funciones resultantes en Excel
Todas las entradas realizadas en la ventana Define Distribution se convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las siguientes entradas sera: =RiskNormal(3000;1000;RiskTruncate(1000;5000)) Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido asignados a travs de la ventana Define Distribution tambin se pueden introducir directamente en la propia distribucin. Adems, todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda o como frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel. Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de la ventana Define Distribution para comprender mejor cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana Define Distribution.
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Nota: Las funciones de distribucin de @RISK tienen argumentos necesarios y opcionales. Los nicos argumentos necesarios son los valores numricos que definen el rango y la forma de la distribucin. Todos los dems argumentos, como nombres, correlaciones y dems, son opcionales y se pueden introducir cuando sea necesario.
Adaptacin de distribuciones a datos

La ventana @RISK Model tambin permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial). Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. Tambin puede adaptar rpidamente datos y asignar un resultado adaptado a una distribucin de su modelo haciendo clic en el botn New Fit de la ventana Define Distribution.
Ventana Distribution Fitting
Las distribuciones resultado de la adaptacin estn en una lista de la ventana Fit Result y la comparacin de cada distribucin adaptada con los datos se puede mostrar haciendo clic en la lista.
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Opciones de adaptacin
Existen diferentes opciones para controlar el proceso de adaptacin. Se pueden seleccionar distribuciones especficas para su adaptacin. Adems, los datos de entrada pueden estar en forma de datos de muestra, de densidad o acumulados. Tambin puede filtrar los datos antes de proceder con la adaptacin.
Informes de adaptacin
Dispone de grficos de comparacin , diferencia, P-P y Q-Q que le ayudarn a examinar los resultados de la adaptacin. Los delimitadores de los grficos le permitirn calcular rpidamente las probabilidades asociadas con los valores de la distribucin adaptada.
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Adaptacin de datos para definir distribuciones

La ventana Define Distribution permite adaptar rpidamente distribuciones a datos en Excel y utilizar las distribuciones de la adaptacin en el modelo. Si hace clic en botn New Fit de la ventana desplegable podr identificar rpidamente los datos en Excel, ejecutar una adaptacin y luego asignar la distribucin resultante a un valor incierto del modelo.
Los datos de Excel se pueden enlazar a la adaptacin. Si los datos cambian, la adaptacin cambiar automticamente y la funcin de distribucin del nuevo resultado de la adaptacin ser colocado en el modelo. Para que pueda repasar su modelo ms fcilmente, @RISK detecta todas las funciones de distribucin en la hoja de clculo y las coloca en la lista de Explorador de la ventana @RISK Model. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de distribucin que se han introducido, con su localizacin y su nombre, para que pueda ver claramente cmo defini la incertidumbre en su modelo. Si hace clic en el icono List de la barra de herramientas de @en Excel el icono con las flechas roja y azul aparecer la ventana Model con la lista Outputs and Inputs, as como una ventana con un resumen de todas las distribuciones de entrada y salidas que han sido seleccionadas.
El icono List
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Las funciones de distribucin de entrada de la hoja de trabajo FINANCE
Utilizando la lista estilo Explorador Outputs and Inputs de la ventana Model, puede revisar y editar todas las funciones de distribucin introducidas. Es fcil hacer grficos de todas las distribuciones de entrada a la vez para hacer comprobaciones o presentaciones. En la ventana Model se pueden editar todas las funciones de distribucin como si estuvieran en la ventana desplegable Define Distribution. Los cambios realizados en las distribuciones quedan automticamente reflejados en la hoja de clculo.
Correlacin de variables de entrada

En un anlisis de simulacin es importante tener en cuenta la correlacin entre las variables de entrada. La correlacin se produce cuando las muestras de dos o ms distribuciones de entrada estn relacionadas; por ejemplo, cuando la muestra de una distribucin de entrada genera un valor relativamente alto, es posible que una segunda muestra de entrada deba tambin generar un valor relativamente alto. Un buen ejemplo es el de una entrada denominada Tasa de inters y una segunda entrada denominada Compras de vivienda. Puede que haya una distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero sus muestras deben estar relacionadas para evitar que se produzcan resultados sin sentido. Por ejemplo, cuando se toma una muestra alta de Tasa de inters, debe generarse una muestra relativamente baja para la variable Compras de vivienda. Por el contrario, es natural que cuando las Tasas de inters estn bajas, la variable Compras de vivienda deba ser relativamente alta.
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Matriz de correlacin
Correlaciones en la ventana Model
La ventana Model permite especificar correlaciones entre las entradas a travs de las matrices de correlacin. La lista estilo Explorador tiene el ttulo Correlations (junto a Outputs and Inputs) que se expande para mostrar todas las matrices de correlacin que ha definido. Las matrices se definen en la ventana Model seleccionando distribuciones de entrada en la lista de entradas y seleccionando el comando Correlate Inputs del men Model. Tambin puede arrastrar entradas de la lista estilo Explorador a una matriz existente. Luego puede asignar el coeficiente de correlacin entre estas entradas en la matriz correspondiente. Los coeficientes de correlacin estn entre -1 y 1, donde 1 define una correlacin totalmente negativa de las muestras de dos entradas y 1 define una correlacin totalmente positiva de las muestras de dos entradas. Como sucede en la ventana Define Distribution, las matrices de correlacin introducidas en la ventana Model hacen que las funciones @RISK sean introducidas en el modelo de la hoja de clculo. Tambin se crea la hoja denominada @RISK Correlations en Excel en la que se muestra la matriz introducida. Tambin se aaden funciones RiskCorrmat que contienen toda la informacin de correlacin introducida a travs de la matriz. Cuando vea las entradas RiskCorrmat creadas por la ventana Model y comprenda su sintaxis, podr introducir estas funciones directamente usted mismo en la hoja de clculo, sin necesidad de usar la ventana Model.
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Configuracin de simulaciones
Se pueden utilizar una serie de controles para determinar el tipo de simulacin que @RISK llevar a cabo. Una simulacin de @RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y mltiples simulaciones. La posibilidad de realizar mltiples simulaciones permite realizar una simulacin tras otra en el mismo modelo. En cada simulacin puede cambiar los valores de la hoja de clculo para poder comparar los resultados de simulacin bajo diferentes premisas.
Parmetros de simulacin disponibles
Adems, los controles de simulacin permiten elegir entre los mtodos de recogida de muestras denominados Latin Hypercube y Monte Carlo. Si lo prefiere, la actualizacin visual de la hoja de clculo se puede desactivar. En la seccin Macros puede especificar macros de hoja de clculo Excel para ejecutar 1) antes de una simulacin, 2) despus de una simulacin, 3) antes de la recogida de muestras y reclculo de cada iteracin, o 4) despus de la recogida de muestras y reclculo de cada iteracin. Esto permite que se puedan integrar con @RISK los programas creados con el lenguaje de macros de la hoja de clculo.
Informes
Los resultados de la simulacin se pueden incluir en un informe en la ventana @RISK Results interactiva o directamente en Microsoft Excel. El icono Reports de la barra de herramientas de @RISK en Excel permite seleccionar el tipo de informe que prefiera.
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Cuando los informes se colocan directamente en Microsoft Excel, puede utilizar modelos para cada informe generado. Estos modelos pueden contener formatos y ttulos personalizados.
Realizacin de simulaciones
Las simulaciones de @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos de una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina iteracin. En cada iteracin: Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. Los valores de muestra se envan a las celdas y frmulas de la hoja de clculo. Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo. Los valores calculados en las celdas de salida son recogidos de la hoja de clculo y almacenados.
Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutar cientos y miles de iteraciones si es necesario. Si hace clic en el icono Simulate o selecciona el comando Start del men Simulation, se iniciar una simulacin. Cuando una simulacin est en funcionamiento puede ver como Excel recalcula una y otra vez la hoja de clculo utilizando diferentes valores de muestra de las funciones de distribucin, supervisar la convergencia de las distribuciones de salida y comprobar cmo se generan en tiempo real los grficos de las distribuciones de los resultados de la simulacin.
El icono Simulate
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Convergencia
@RISK incluye una opcin de supervisin de convergencia para comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas en una simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que las estadsticas que describe cada distribucin cambian cada vez menos en cada iteracin. Es muy importante que lleve a cabo un nmero suficiente de iteraciones para que las estadsticas generadas en las salidas sean fiables. Pero llega un momento en el que el tiempo empleado en cada iteracin adicional es tiempo perdido porque las estadsticas generadas no experimentan cambios significativos.
Opciones de supervisin
En una simulacin, @RISK supervisa una serie de estadsticas de convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de supervisin de una simulacin, @RISK calcula estas estadsticas por cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estas estadsticas se comparan a continuacin con las mismas estadsticas calculadas en el intervalo anterior de la simulacin. Luego se calcula la cantidad de cambio experimentado por las estadsticas debido a las iteraciones adicionales. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la cantidad de cambio de las estadsticas es cada vez menor, hasta que convergen o el cambio es menor de un porcentaje lmite seleccionado por el usuario. Las estadsticas supervisadas en cada distribucin de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3) la desviacin estndar. Si lo desea, @RISK puede ejecutarse en modo de Auto-Stop. En este caso, @RISK seguir ejecutando iteraciones hasta que todas las salidas hayan convergido. El nmero de iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan depende del modelo que se est simulando y las funciones de distribucin del mismo. Los modelos ms complejos con distribuciones altamente desviadas necesitarn ms iteraciones que los modelos ms simples.
74 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Grficos de resultados en tiempo real durante la simulacin
@RISK tambin permite ver los resultados de la simulacin durante la ejecucin de la misma. Si selecciona la opcin Real Time Update of @RISK-Results Window en el cuadro de dilogo Settings, @RISK comenzar a actualizar los informes y grficos de la simulacin durante la ejecucin de la misma. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Results, aparecer un grfico en tiempo real de los resultados de la simulacin. Estos grficos muestran en tiempo real cmo cambia el rango y la forma de la distribucin de probabilidad de los resultados de la simulacin de las entradas y salidas seleccionadas.
Barra de herramientas Real Time Results
Las opciones de control Real Time Results estn en la barra de herramientas de la ventana Results. Con esta barra de herramientas puede cambiar la frecuencia (en iteraciones) con la que se actualizan los grficos e informes, desactivar la actualizacin y pausar o parar la simulacin. Si selecciona Real Time Results y vuelve a simular el modelo, @RISK actualizar los informes y grficos de la ventana Results. Estas ventanas de la simulacin anterior no se cerrarn cuando comience una nueva ejecucin de la simulacin. De esta forma puede mantener los mismos formatos de grfico e informes.
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Estado de una simulacin

@RISK ofrece la posibilidad de supervisar continuamente el proceso de simulacin. El contador visual actualiza continuamente el nmero de iteracin, el nmero de simulacin y la convergencia de estadsticas.
La ejecucin de una simulacin con supervisin de convergencia y datos de estado en pantalla
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La ventana Results
Estadsticas de una simulacin
La ventana interactiva Results se puede utilizar para mostrar los resultados de la simulacin. Aparecer tras la ejecucin de la simulacin. Como sucede con la ventana @RISK Model, la ventana @RISK Results tiene una lista estilo Explorador que muestra todas las salidas y entradas para las que se recogieron resultados de simulacin.
Los resultados de simulacin que @RISK genera incluyen estadsticas e informes de datos para variables tanto de entrada como de salida. Entre las estadsticas generadas estn los valores mnimo y mximo calculados, la media, la desviacin estndar y los percentiles. Los datos de simulacin tambin pueden verse por iteracin, con todas las muestras de los valores de entrada y los valores calculados de salida.
Barra de herramientas de la ventana Results
La barra de herramientas de la ventana Results permite mostrar rpidamente en pantalla informes de simulacin. El icono Summary Statistics muestra el resumen de estadsticas por variable de salida y de entrada. El icono Detailed Statistics muestra estadsticas detalladas de cada variable. El icono Data muestra valores de salida calculados y valores de muestra de entrada por iteracin. El icono Sensitivities muestra los resultados de los anlisis de sensibilidades de cada salida. El icono Scenario Analysis muestra los resultados de los anlisis de escenario de cada salida.
Captulo 4: Introduccin a @RISK 77
Pantalla de estadsticas
Objetivos
Los valores objetivo se pueden calcular en los resultados de la simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o el valor asociado con un nivel de probabilidad. Con los objetivos usted podr responder a preguntas como las siguientes: Qu posibilidades hay de obtener un resultado superior a un milln? o Qu posibilidades hay de obtener un resultado negativo?. Los objetivos tambin se pueden introducir en la ventana Summary Statistics y en Detailed Statistics y se pueden establecer directamente utilizando delimitadores en grficos de resultados de simulacin.
Introduciendo el objetivo deseado como puede ser 99% - de una salida en la ventana Summary Statistics y copindolo en todas las salidas, puede ver rpidamente el clculo del mismo objetivo en todos los resultados de una simulacin.
78 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Filtros
Los filtros se pueden utilizar para quitar valores no deseados de los clculos de estadsticas y de los grficos. Los filtros sirven, por ejemplo, para ver las estadsticas slo cuando los resultados de un modelo son positivos. Los filtros tambin se puede introducir a travs del cuadro de dilogo Filter o en la ventana Simulation Statistics.
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Grficos de resultados
Los resultados de una simulacin se pueden mostrar fcilmente con grficos. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Results, puede hacer un grfico de los resultados de la simulacin de la entrada o salida seleccionada. Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este tipo de grfico se puede generar en un histograma o en una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma acumulativa.
Los resultados de una simulacin en formato de histograma o acumulativo
Los grficos creados por @RISK se muestran junto a los resultados de estadsticas, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para la que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede cambiar utilizando los iconos de la barra de herramientas Graph. Adems, si hace clic en el botn derecho del ratn sobre una ventana de grfico aparecer un men con comandos que le permitirn modificar el formato, la escala, los colores, los ttulos y otras caractersticas del grfico. Todos los grficos se pueden copiar en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como los grficos se transfieren como archivos de Windows, luego podr cambiarlos de tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de clculo.
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Con el comando Graph in Excel, los grficos se pueden hacer con el formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o personalizar como sucede con cualquier otro grfico de Excel.
Delimitadores
Las probabilidades de los objetivos se pueden calcular arrastrando los delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo. Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico como en el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de respuestas grficas a preguntas como Qu posibilidades hay de obtener un resultado entre 1 milln y 2 millones? o Qu posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?. En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con grficos superpuestos.
Superposicin de grficos para su comparacin
Las superposiciones se hacen utilizando el comando Overlay on Active Graph del men desplegable que aparece al pulsar el botn derecho del ratn en la lista estilo Explorador. Una vez realizadas las superposiciones, las estadsticas del delimitador muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en el grfico superpuesto. Tambin se muestran los datos, sensibilidades y escenarios de los grficos superpuestos.
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Formateado de grficos
Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden formatear independientemente. Se puede establecer el color, estilo y modelo de cada curva del grfico superpuesto utilizando las opciones de la seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format.
Grficos de resumen
Tras una simulacin, se podrn crear grficos de resumen de riesgo all donde se seleccion un rango de celdas como variables de salida; es decir, si seleccion un rango de celdas de la hoja de clculo y luego puls el botn Add Output. Un grfico de resumen muestra cmo cambia el factor riesgo en una serie de celdas de salida.
Un grfico de resumen puede resultar especialmente til para mostrar tendencias tales como el cambio del factor riesgo con el paso del tiempo. Si, por ejemplo, un rango de 10 celdas de salida contiene los beneficios obtenidos en los aos del 1 al 10 de un proyecto, el grfico de resumen de este rango mostrar el cambio del factor riesgo en este periodo de 10 aos. Cuanto ms estrecha sea la banda, menor ser la incertidumbre en la estimacin de los beneficios. Por el contrario, cuanto ms ancha sea esta banda, mayor ser la posible variacin de los beneficios y, por lo tanto, el riesgo ser mayor.
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La lnea central del grfico de resumen representa la tendencia del valor de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar a travs de la seccin Type del cuadro de dilogo Graph Format.
Resultados del anlisis de sensibilidad

Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran cuando se pulsa el icono Insert New Sensitivity Window. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las distribuciones de entrada de la hoja de clculo. De este modo se identifican las entradas vitales de un modelo. Estas son las entradas en las que ms se debe concentrar cuando vaya a hacer planes basndose en su modelo.
Los datos que aparecen en la ventana Sensitivity estn clasificados para la salida seleccionada en la ventana Rank Inputs for Output. Tambin se muestra la sensibilidad de todas las salidas de las entradas clasificadas. Para realizar los anlisis de sensibilidad llevados a cabo en las variables de salida y en sus entradas correspondientes se utiliza el mtodo de regresin multivariante por pasos o el de correlacin de clasificacin de orden. El tipo de anlisis deseado se establece mediante la opcin Display Significant Inputs Using de la ventana Sensitivity.
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En el anlisis de regresin, el coeficiente calculado por cada variable de entrada mide la sensibilidad de la salida con respecto a esa distribucin de entrada. El ajuste general del anlisis de regresin es medido por el ajuste indicado o R al cuadrado del modelo. Cuanto ms bajo sea el ajuste menos estables sern las estadsticas de sensibilidad indicadas. Si el ajuste es demasiado bajo por debajo de 0,5 una simulacin similar del mismo modelo podra dar un orden diferente de sensibilidades de entrada. El anlisis de sensibilidad realizado mediante correlaciones de clasificacin se basa en los clculos de coeficiente de correlacin de clasificacin de Spearman. En este tipo de anlisis, el coeficiente de correlacin de clasificacin se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras de cada una de las distribuciones de entrada. Cuanto ms alta sea la correlacin entre la entrada y la salida, ms significativa ser la entrada a la hora de determinar el valor de la salida.
Grfico tornado
Los resultados de sensibilidad se muestran grficamente en grficos tornado. Los grficos tornado se pueden generar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre cualquier salida de la lista del Explorador o seleccionando la seccin Tornado Graph en la ventana del grfico.
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Resultados del anlisis de escenario

El icono Scenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.
Cmo se lleva a cabo un anlisis de escenario?
El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una variable de salida se basa en un anlisis de media condicional. Al realizar el anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es agrupar las iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida alcanzan los objetivos seleccionados. A continuacin, analiza los valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteracin. @RISK calcula la media de este subgrupo de valores de muestra por cada entrada y la compara con la media de la entrada de todas las iteraciones. El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo o media condicional difiere de un modo significativo de la media general. Si la media del subgrupo de la variable de entrada est cerca de la media general, la variable de entrada queda marcada como no significativa. La razn de este proceso es que los valores de muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del resto de la simulacin. Pero si la media del subgrupo de la variable de entrada se desva de un modo significativo de la media general (digamos al menos 1/2 de desviacin estndar) la variable de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.
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Informes en Excel
Cuando se generan informes y grficos de simulacin en Excel, se tiene acceso a todas las opciones de formateado de Excel. Adems, los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos personalizados.
Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas a Excel. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja modelo, las estadsticas y grficos deseados son generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para su uso en la generacin de informes en las prximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de dilogo Reports Settings. Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados de la simulacin.
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Inicio rpido
@RISK contiene un programa Tutorial que le ayudar, paso a paso, a conocer las funciones de @RISK y le ensear a llevar a cabo anlisis de riesgo en las hojas de clculo de Excel. Pero si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente. Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin explicadas anteriormente en esta seccin: 1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows 2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de clculo de ejemplo titulada FINANCE.XLS 3) Haga clic en el icono List de la barra de herramientas de @RISK (el de la barra de herramientas con la flecha roja y azul). Aparecer la lista Outputs and Inputs con las funciones de distribucin de la hoja de clculo FINANCE junto con la celda de salida C10, Valor actual neto del 10%. 4) Haga clic en el icono Simulate (el icono de la curva de distribucin roja). Acaba de iniciar un anlisis de riesgo del Valor actual neto de la hoja de clculo FINANCE. El anlisis de simulacin est en marcha. Cuando se complete, aparecern los resultados del anlisis de riesgo. Para hacer grficos de los resultados de los anlisis de riesgo: 1) Cuando aparezcan los resultados, haga clic con el botn derecho del ratn en el nombre de la salida o entrada de la lista del Explorador y seleccione Histogram. Aparecer un grfico de los resultados de simulacin de la entrada o salida seleccionada. 2) Para modificar un grfico haga clic en el botn derecho del ratn cuando el cursor est situado sobre la ventana del grfico que desea modificar. En el men desplegable seleccione Graph Format. Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK anime las operaciones de simulacin, marque la casilla de verificacin Update Display del cuadro de dilogo Simulation Settings o pulse la tecla <Fijar Nm> durante la simulacin. @RISK le mostrar cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y generar los resultados.
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Inicio inmediato en sus propias hojas de clculo

La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas de clculo. 1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows 2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su propia hoja de clculo 3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan entradas inciertas. Sustituya las funciones de distribucin de @RISK por estos valores. 4) Introduzca en las entradas inciertas funciones de distribucin que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los valores posibles mnimo, ms probable y mximo. 5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de simulacin, y haga clic en el icono Add Output de la barra de herramientas de @RISK (el icono que contiene una sola flecha roja). Para llevar a cabo una simulacin: 1) Haga clic en el icono Simulacin de la barra de herramientas de @RISK (el icono de la curva de distribucin roja). Se llevar a cabo una simulacin de la hoja de clculo y aparecern los resultados.
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Inicio rpido
Uso de hojas de clculo de @RISK 4.0 en versiones anteriores de @RISK

Las hojas de clculo de @RISK 4.0 slo se pueden utilizar en versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin de @RISK 4.0. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK 3.5 se deben quitar las funciones RISKOutput y se deben seleccionar de nuevo las salidas.
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Introduccin ......................................................................................93 Modelos del libro Financial Models Using Simulation and Optimization .....................................................................................94 Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias ................95 Estimacin en el futuro de valores conocidos ..............................97 Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios ..............................99 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros .........................101 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija ........................103 Relaciones de dependencia...........................................................105 Simulacin de sensibilidad............................................................107 Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos..........................................................................109 Grficos tornado y escenarios............................................................115 El valor a riesgo (VAR) de una cartera .........................................119 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................123 Recuerde ................................................................................................125
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Introduccin
El captulo Tcnicas de modelacin de @RISK le ensear a traducir situaciones de riesgo tpicas en modelos de @RISK. Estas situaciones de riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la vida real que los usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes de utiliza @RISK para analizar el factor riesgo en sus hojas de clculo de Excel, repase los ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este captulo. Podr obtener valiosa informacin que le ayudar a hacer de sus modelos de @RISK mejores representaciones de las situaciones inciertas. En este captulo se introducen siete tcnicas diferentes de modelacin de @RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren frecuentemente. Para que comprenda mejor las tcnicas de modelacin utilizadas, @RISK contienen hojas de clculo de ejemplo de Excel y sus simulaciones correspondientes. Las simulaciones ya han sido ejecutadas para que, si lo desea, pueda ver los resultados directamente. Cuando est leyendo el apartado que trata una tcnicas de modelacin especfica, abra la hoja de clculo y la simulacin correspondientes. Le ayudarn a comprender los conceptos y tcnicas que utiliza @RISK para la modelacin de cada situacin. Estas son las siete tcnicas de modelacin que se ilustran: Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias - Tendencias aleatorias con el paso del tiempo y ejemplos aleatorios. Estimacin en el futuro de los valores conocidos en el presente - Un futuro cada vez ms incierto o la creciente variabilidad Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el mercado? Modelacin de sucesos inciertos aleatorios. Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros - Modelacin de un nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parmetros inciertos Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija utilizando trminos de error Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores - Relaciones de dependencia utilizando correlaciones y argumentos variables Simulacin de sensibilidad - Cmo afectan los cambios del modelo a los resultados de simulacin.
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Modelos del libro Financial Models Using Simulation and Optimization

Adems de los siete modelos mencionados, este captulo incluye tres ejemplos de @RISK del libro Financial Models Using Simulation and Optimization de Wayne Winston. Estos modelos ilustran cmo se aplica @RISK a la modelacin de negocios en la vida diaria. El libro completo Financial Models incluye 63 ejemplos de cmo @RISK y otros programas auxiliares pueden ser utilizados en una amplia variedad de problemas financieros. Para obtener ms informacin sobre cmo adquirir el libro completo Financial Models, pngase en contacto con Palisade Corporation o visite nuestra pgina en la direccin www.palisade.com.
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Introduccin
Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias

Modelo de ejemplo: RATE.XLS
Las previsiones de las tasas de inters futuras son siempre inciertas, tanto si se trata del inters de una hipoteca como si se est considerando los costos de un prstamo de inters variable. Los cambios que experimentan la tasas de inters normalmente se perciben como aleatorios, con movimientos ascendentes y descendentes sin explicacin, un ao tras otro. Estos cambios pueden ser completamente aleatorios o puede tratarse de una fluctuacin aleatoria alrededor de una tendencia conocida. En cualquier caso, la modelacin de la parte aleatoria de cualquier previsin es una parte importante del anlisis de riesgo.
Esta tcnica de simulacin considera la aleatoriedad de una tendencia en un periodo de tiempo con un mtodo muy fiable: probando repetidamente una serie posible de tasas de inters diferente en cada iteracin de la simulacin. Por ejemplo, se puede configurar una tendencia para estimar las tasas de inters de los prximos diez aos. En cada iteracin, se selecciona un valor nuevo seleccionado aleatoriamente para la tasa de inters de cada ao y luego se calculan los resultados. Este mtodo de simulacin contempla los efectos que todas las tasas de inters posibles en el futuro tendran sobre los resultados, en lugar de considerar solamente una previsin probable. Con @RISK , las tendencias aleatorias se pueden incluir fcil y directamente en las hojas de clculo de Excel. Adems, utilizando el comando Copiar de Excel, puede colocar una tendencia aleatoria en cualquier lugar de la hoja de clculo.
Captulo 5: Tcnicas de modelacin de @RISK 95
Tendencias aleatorias simples
La tendencia aleatoria ms sencilla es una distribucin independiente. El valor aleatoriamente seleccionado en un periodo es independiente del valor seleccionado en cualquier otro periodo: 1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda de la tendencia 2) Copie la distribucin en el rango de celdas En este caso se tomar una muestra para cada periodo: una tendencia completamente aleatoria sin correlacin.
Un ejemplo aleatorio con correlacin entre periodos
Es posible que usted sea de la opinin de que las tasas de inters no son completamente aleatorias. Tal vez la tasa de inters del ao que viene se vea influenciada por la tasa de inters de este ao. En Excel deber existir una correlacin entre una de las celdas del rango y la siguiente. Este tipo de distribucin se puede modelar de la siguiente forma: 1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda del rango. 2) En la segunda celda del rango introduzca una funcin de distribucin que utilice la muestra de la primera celda como argumento (que puede ser su media o su valor ms probable) 3) Copie la frmula de la segunda celda en el resto del rango de celdas. El argumento de referencia de la frmula es una referencia relativa. La tercera celda utilizar el valor de la segunda celda como argumento de referencia, y as sucesivamente con la cuarta, la quinta, etc. Por ejemplo: A1: RiskNormal(100;10) A2: RiskNormal(A1;10) A2: RiskNormal(A2;10) A2: RiskNormal(A3;10) De esta forma existir alguna correlacin entre una celda y la siguiente del rango.
Ajustes en las tendencias aleatorias
Estos son simples ejemplos de modelacin de procesos con el paso de tiempo. Cuando se familiarice con el programa podr ir incluyendo sus propios trminos aleatorios en las frmulas para poner lmites o topes a los cambios en los sucesos aleatorios, para incrementar la posibilidad de cambio con el tiempo o para contemplar otro tipo de variaciones. Y recuerde que las tasas de inters no son ms que una aplicacin que se le puede dar a las tendencias aleatorias. Si observa detenidamente sus hojas de clculo de Excel y las situaciones inciertas que modelan, sin duda encontrar otras muchas aplicaciones.
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Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias
Estimacin en el futuro de valores conocidos

Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo
Modelo de ejemplo: VARIABLE.XLS
Usted sabe cules son los valores de las variables ms importantes de su modelo en la actualidad; pero conoce los valores que alcanzarn en el futuro? El paso del tiempo normalmente tiene un impacto muy importante en las estimaciones; cuanto ms hacia el futuro se hacen las estimaciones ms inciertas resultan. En consecuencia, los resultados basados en las mejores estimaciones individuales son ms arriesgados cuanto ms lejano es el futuro que tratan de estimar.
El ensanchamiento alrededor de la tendencia de las mejores estimaciones ilustra este problema. @RISK permite modelar el efecto del tiempo en las estimaciones al poder incrementar fcilmente la variabilidad de un valor aleatorio con el paso del tiempo. El rango de posibles valores de una celda de la hoja de clculo se especifica con las funciones de distribucin. Cuanto ms en el futuro se mire -en un rango de celdas de una hoja de trabajo-, ms podr aumentar el argumento de la funcin que especifica el rango de valores posibles. Por ejemplo: A1: RiskLognorm(10;10) A2: RiskLognorm(10;15) A3: RiskLognorm(10;20) A4: RiskLognorm(10;25)
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La desviacin estndar de la funcin de distribucin LOGNORM controla la posible variacin del valor. En este ejemplo la desviacin estndar aumenta cuanto ms en el futuro se mire en el rango de celdas. El aumento de la posible variacin del valor en el futuro es una buena regla general que se debe seguir. De esta forma los resultados reflejarn con mayor precisin el aumento de la incertidumbre que existir en el futuro lejano en sus decisiones.
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Estimacin en el futuro de valores conocidos
Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios

Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el mercado?
Modelo de ejemplo: DISCRETE.XLS
La incertidumbre frecuentemente se presenta en forma de sucesos aleatorios que pueden tener un impacto significativo en los resultados. En una perforacin, el petrleo se encuentra o no se encuentra. En el mercado agrcola, el competidor se introduce en el mercado, o no se introduce. Y esos sucesos se pueden ver afectados de nuevo por otros sucesos aleatorios. En el caso anterior, si se estima que la competencia se introducir en el mercado con sus productos, todava hay que tener en cuenta que hay un 25% de probabilidades de que una tormenta de granizo destruya la cosecha de este ao. La inclusin de la posibilidad de este tipo de sucesos en los modelos es importante para el anlisis de riesgo. Si no incluye estos elementos, los resultados de los mismos no se contemplarn en los resultados finales y los modelos estarn incompletos. Con la funcin DISCRETE de @RISK y con la funcin IF de Excel, la modelacin de este tipo de sucesos es muy sencilla.
Inclusin de un suceso independiente
La funcin DISCRETE es el mtodo que se puede utilizar para incorporar las probabilidades de sucesos aleatorios independientes en los modelos de una hoja de clculo. RiskDiscrete({0;1};{50;50}) Este ejemplo modela las probabilidades de sucesos tpicos, como el lanzamiento de una moneda al aire (el ms sencillo de los sucesos aleatorios). En este caso, el 0 representa la cara de la moneda y el 1 representa la cruz, y ambos sucesos tienen las mismas probabilidades de ocurrir. Un ejemplo ms complejo podra ser la definicin de cuatro posibles escenarios de los daos anuales provocados por las tormentas sobre una cosecha: RiskDiscrete({0;1;2;3};{20;40;30;10}) En este caso, los valores del 0 al 3 representan los cuatro niveles posibles de daos por inundaciones que son: ninguno (0), bajo (1), medio (2) y alto (3). La probabilidad de que no se produzca ningn dao es del 20%; de bajo nivel de daos, 40%; de medio nivel de daos, 30%; y de un nivel alto de daos, 10%.
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La inclusin de los efectos de los sucesos aleatorios en sus hojas de clculo
La funcin DISCRETE genera un valor para cada iteracin que indica el suceso ocurrido. Los modelos de sus hojas de clculo deben reconocer el suceso ocurrido y calcular diferentes resultados apropiados para ese suceso. La funcin IF de Excel permite llevar a cabo este proceso. Considere los siguientes elementos de ejemplo para Excel: La celda C2 describe un suceso: la posible entrada de la competencia en el mercado. Las posibilidades de entrada son del 50%. Si se produce la entrada, el nivel de ventas ser 65; si la entrada no ocurre el nivel de ventas ser 100. C2: RiskDiscrete({0;1};{50;50}) D2: IF(C2=1;100;65) En el ejemplo anterior, la funcin IF de la celda D2 generar un valor de 100 si el resultado de la celda C2 es 1 (la competencia no entra en el mercado), y generar un valor de 65 si el resultado es 0 (la competencia entra en el mercado). Este sencillo ejemplo se puede extender a todos los modelos de @RISK. En cada una de las iteraciones de una simulacin, la funcin DISCRETE generar uno de los valores posibles. Dependiendo de los valores generados, los clculos de la hoja de clculo pueden cambiar.
Atencin
Las personas acostumbradas a trabajar con estimaciones individuales en hojas de clculo a veces utilizan funciones independientes donde realmente se debe utilizar una distribucin continua. Por ejemplo, utilizan una distribucin independiente para introducir tres posibles niveles de precio cuando, en realidad, el precio puede adoptar cualquier valor del rango. Este frecuente error se produce porque muchas personas estn acostumbradas a hacer modelacin manual del tipo Y si que necesariamente limita al usuario a un reducido nmero de estimaciones independientes. Utilice una forma continua de funcin cuando es posible que se produzca cualquier valor del rango, y utilice la funcin DISCRETE slo para la modelacin de sucesos y para variables que realmente son independientes.
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Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros

Modelacin de un nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parmetros inciertos
Modelo de ejemplo: CLAIMS.XLS
Frecuentemente, en la vida real la incertidumbre tiene dos o ms dimensiones. Las situaciones a las que se enfrenta pueden tener un nmero incierto de eventos, cada uno de los cuales tiene un valor incierto. Piense, por ejemplo, en la industria de los seguros. Bajo una nueva pliza se pueden presentar un nmero incierto de reclamaciones. Y cada una de las reclamaciones contiene una cantidad de dinero incierta. Cmo se puede estimar la posible cantidad total de reclamaciones? La industria del petrleo tiene un problema similar. Cuando se hacen perforaciones petrolferas, un nmero incierto de pozos encontrarn petrleo. Pero la cantidad de petrleo descubierta por cada perforacin es un factor incierto. Cmo se puede simular la posible cantidad total de petrleo hallado? El anlisis de riesgo es especialmente til a la hora de simular situaciones como esta. @RISK, en combinacin con la funcin IF de Excel, ofrece un mtodo fcil de aplicar para llevar a cabo este tipo de anlisis. Conviene que, al mismo tiempo que se informa del funcionamiento de esta tcnica de modelacin, repase el ejemplo de simulacin CLAIMS.XLS. Para modelar situaciones en las que hay 2 o ms niveles de incertidumbre, se prepara una hoja de clculo que incluye una columna de clculos por cada uno de los posibles sucesos. Por ejemplo, si el nmero mximo de posibles reclamaciones es 100, se utilizarn 100 columnas, cada una de las cuales sirve para calcular los resultados de cada una de las reclamaciones posibles. En el encabezamiento de cada columna aparecer un nmero de reclamacin (del 1 al 100). Para llevar a cabo el anlisis: 1) Primero, se utiliza una celda para obtener una muestra del nmero de sucesos que ocurren en una iteracin determinada 2) El nmero de eventos se compara con el nmero del encabezamiento de cada columna que hace referencia a los clculos de resultados de un suceso determinado El nmero de eventos tomados como muestra se compara con el de la celda nmero de reclamaciones de la parte superior de cada columna. Para hacer la comparacin se utiliza la funcin IF de Excel.
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Por ejemplo, si la celda A1 contiene el Nmero de reclamaciones (tomadas como muestra de una funcin de distribucin de probabilidad) y la B5 contiene Reclamacin nmero: Nmero de reclamaciones A1: 6 Reclamacin nmero Comparacin B5: 3 B6: IF(B5 <= A1; RiskNormal(100;10); 0)
La frmula de la celda B6 indica que si la Reclamacin nmero es menor o igual que el Nmero de reclamaciones, se generar una muestra de la distribucin normal; de lo contrario, el valor generado ser cero. En el ejemplo anterior, el valor de la celda B5 es menor que el de la celda A1, as que se generar una muestra de la distribucin normal. Utilizando esta estructura ser posible evaluar un nmero cambiante de sucesos en cada iteracin. Y como resulta muy sencillo en Excel copiar los clculos de un suceso en toda la hoja de clculo, slo tiene que preparar una columna de clculos para un suceso individual y luego copiarla. En el ejemplo que se trata aqu, hara falta preparar una columna de clculos para la Reclamacin nmero 1 y luego copiarla en la hoja de clculo para obtener un nmero total de columnas igual al nmero mximo posible de sucesos.
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Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija

Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas
Modelo de ejemplo: ERROR.XLS
Frecuentemente, los que utilizan Excel para modelar situaciones reciben informacin de otras fuentes para que sean incluidas en las hojas de clculo. El departamento econmico nos ha ofrecido estas estimaciones sobre el crecimiento del producto nacional bruto y debemos incluirlas en los modelos de nuestras hojas de clculo. Pero, con qu frecuencia el futuro se ajusta a las estimaciones, aunque stas sean las mejores? Como se sabe que la incertidumbre es inherente a cualquier estimacin, tal vez usted prefiera permanecer fiel a la direccin bsica proporcionada por los valores de la tendencia. En este caso los trminos de error le permiten poner una cierta cantidad de variacin alrededor de los valores de una tendencia. De esta forma puede examinar el impacto que sobre los resultados tiene la variacin de los valores de una tendencia.
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Con @RISK se puede agregar fcilmente un trmino de error a una tendencia fija que ya haya introducido en la hoja de clculo. Digamos, por ejemplo, que la fila B de la hoja de clculo contiene la tendencia fija de su modelo. Un trmino de error no es ms que un factor por el que se multiplicar el valor de una celda de la hoja de clculo. (Tambin se puede aadir un trmino de error a cada valor de una tendencia). Fila B - Crecimiento del PNB en porcentaje B1: 3,2 * RiskNormal(1;0,05) B2: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B3: 3,4 * RiskNormal(1;0,05) B4: 4,2 * RiskNormal(1;0,05) B5: 4,5 * RiskNormal(1;0,05) B6: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B7: 3,0 * RiskNormal(1;0,05) En este ejemplo tomado de Excel, el trmino de error de todos los valores de la tendencia se extrae de una distribucin normal con una media de 1 y una desviacin estndar de 0,05. En cada iteracin de la simulacin se tomar como muestra un nuevo trmino de error para cada celda, y se utilizar para multiplicar la tendencia fija que se estima en esa celda, permitiendo variaciones alrededor de esa estimacin fija. Otra ventaja de los trminos de error es el valor esperado que se genera en los reclculos normales de Excel. Cmo los valores esperados de los trminos de error del ejemplo son igual a uno, no afectarn el reclculo normal de la hoja de clculo. Por lo tanto puede dejar los trminos de error en las frmulas y slo ver sus efectos cuando ejecute una simulacin. La misma afirmacin es cierta cuando se suma, en lugar de multiplicar, el trmino de error. Si suma el trmino de error a la estimacin fija, la media de la distribucin de probabilidad del trmino de error debe ser cero.
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Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija
Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores
Modelos de ejemplo: DEP.XLS, CORRMAT.XLS
Muchas veces no sabr con precisin cules son los valores de los argumentos de una funcin de distribucin de la hoja de clculo. Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de clculo depender del valor calculado o de la muestra extrada en otro lugar del modelo. Un ejemplo de esta dependencia es el siguiente: Si el precio es bajo, el rango para el volumen de ventas est entre 1 y 2 millones; pero si el precio es alto, el rango estar entre 500.000 y 750.000. Dos tcnicas de modelacin de @RISK le permiten resolver este tipo de problemas: (1) argumentos variables de funciones de distribucin y (2) correlaciones entre muestras.
Argumentos variables
La primera tcnica -argumentos variables de funciones de distribucin- se basa en las funciones estndar de Excel ms conocidas. @RISK permite hacer referencia a otras celdas en una funcin, como ocurre con Excel. Por ejemplo: Mnimo Mximo Precio final A1: RiskTriang(10;20;30) B1: RiskNormal(80;10) C1: RiskUniform(A1;B1)
Estos ejemplos muestran los cambios que experimentar el rango de la distribucin normal del Precio final dependiendo de los valores Mnimo y Mximo escogidos como muestra. En este caso el rango del Precio final cambiar en cada iteracin de la simulacin. Por lo tanto, el Precio final depende de las variables Mnimo y Mximo.
Correlaciones entre muestras
La segunda tcnica de modelacin, que se puede utilizar para alterar los valores de muestra dependiendo de otros clculo de la hoja, es la de correlacin entre muestras. La funcin CORRMAT de @RISK se utiliza para correlacionar los valores de muestra de diferentes funciones de distribucin. Estas correlaciones le permiten especificar una relacin entre los valores que se extraen como muestra en diferentes celdas de una hoja de clculo, sin dejar de mantener un cierto grado de incertidumbre en cada una.
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Correlacin entre las tasas de inters y las compras de vivienda
Tasa de inters A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1)) Compras de vivienda: B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1: E2;2)) La funcin CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de muestra de una celda influya en el valor de muestra de otra. La variable Tasa de inters descrita por la distribucin RiskUniform(6;14) es la distribucin que debe estar correlacionada con la distribucin Compras de vivienda RiskUniform(100000;200000). El rango D1:E2 contiene una matriz de 4 celdas y u solo coeficiente de correlacin (-0,75). El -0,75 es el coeficiente que especifica cmo se correlacionan dos valores de muestra. Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0,75 representa una correlacin negativa: cuando sube la Tasa de inters, bajan las Compras de vivienda. Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de las hojas de clculo es importante que se delimiten las correlaciones entre las distintas muestras. Si no utiliza mtodos como los dos que se acaban de introducir, las muestras de todas las variables inciertas se extraern como si fueran completamente independientes unas de otras en el modelo. Esto puede llevar a resultados errneos. Imagine lo que pasara si la Tasa de inters y las Compras de vivienda del ejemplo anterior fueran completamente independientes. Las muestras de Tasa de inters y de Compras de vivienda se obtendran independientemente una de la otra. Durante la toma de muestras se podra dar un escenario en el que al mismo tiempo hubiera una Tasa de inters alta y un valor de Compras de vivienda tambin alto. Es esto posible en la vida real? Ciertamente no en una economa como la nuestra.
Correlacin de mltiples distribuciones
La correlacin de mltiples funciones de distribucin se puede conseguir utilizando la funcin CORRMAT o seleccionando las celdas que contienen las distribuciones en la ventana @RISK Model y seleccionando el comando Correlate Distributions en el men Model. Cualquiera de estos dos mtodos permite introducir una matriz de coeficientes de correlacin. @RISK utiliza estos coeficientes para correlacionar las muestras de las funciones de distribucin. Esto resulta especialmente til cuando se dispone de coeficientes de correlacin previos (calculados a partir de los datos recogidos) y desea que la toma de muestras est sometida a esos coeficientes. Para obtener ms informacin sobre correlaciones o sobre la funcin CORRMAT, abra el archivo de simulacin CORRMAT.XLS.
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Relaciones de dependencia
Simulacin de sensibilidad
Qu impacto tienen los cambios de las variables de un modelo en los resultados de una simulacin?
Modelo de ejemplo: SENSIM.XLS
@RISK le permite observar el impacto que los parmetros inciertos de un modelo tienen sobre los resultados. Pero qu sucede si algunos de los parmetros inciertos del modelo estn bajo su control? En este caso el valor que tomar una variable no ser aleatorio, y podr ser fijado por usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios precios posibles para su producto o entre diferentes materias primas que puede utilizar para la produccin. Para analizar el modelo debidamente deber ejecutar una simulacin con cada uno de los valores posibles de las variables controladas por el usuario, y comparar los resultados. Una simulacin de sensibilidad de @RISK le permite llevar a cabo estas operaciones rpida y fcilmente gracias a una eficaz tcnica de anlisis que selecciona entre varias alternativas posibles. Los beneficios de una simulacin de sensibilidad no se limitan a la evaluacin del impacto que las variables controladas por el usuario tienen sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un anlisis de sensibilidad en las distribuciones de probabilidad que describen las variables inciertas de un modelo. Se puede ejecutar repetidamente una simulacin cada vez que cambien los parmetros de una (o varias) distribuciones del modelo. Cuando terminen todas las simulaciones podr comparar los resultados de cada una. La clave de una simulacin de sensibilidad es la simulacin repetitiva del mismo modelo con la realizacin de cambios selectivos en el modelo durante cada simulacin. En @RISK se pueden incluir tantas simulaciones como desee en una sola simulacin de sensibilidad. La funcin SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y frmulas de una hoja de clculo las listas de valores que se utilizarn en cada simulacin. @RISK automticamente procesar cada simulacin y mostrar los resultados juntos, para que pueda compararlos ms fcilmente. Para llevar a cabo una simulacin de sensibilidad: 1) Primero, utilizando la funcin SIMTABLE, introduzca en las celdas y frmulas la lista de valores que desea utilizar en cada una de las simulaciones. Por ejemplo, los posibles niveles de precios se pueden introducir en la celda B2: B2: RiskSimtable({100;200;300;400})
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De este modo la simulacin nmero 1 utilizar el valor 100 para el precio, la simulacin nmero 2 utilizar el valor 200, la simulacin nmero 3 utilizar el valor 300 y la simulacin nmero 4 utilizar el valor 400. 2) Indique el nmero de simulaciones en el cuadro de dilogo Settings y ejecute la simulacin de sensibilidad seleccionando el comando Start Simulation Cada simulacin lleva a cabo el mismo nmero de iteraciones y recoge los datos de los mismos rangos de salida especificados. Pero cada simulacin utiliza un valor diferente de la lista de la funcin SIMTABLE. @RISK procesa los datos de la simulacin de sensibilidad como se procesan los datos de una sola simulacin. Cada una de las celdas de salida de las que se recogieron datos tiene una distribucin por cada simulacin. Utilizando las funciones de @RISK se pueden comparar los resultados de las diferentes alternativas o escenarios descritos por cada simulacin individual. El grfico de resumen de distribucin muestra los cambios de los resultados de un rango de salida. Hay un grfico de resumen diferente por cada rango de salida de cada iteracin, y estos grficos se pueden comparar para mostrar las diferencias entre las distribuciones individuales. Adems, el informe de resumen de la simulacin se puede utilizar para comparar los resultados de mltiples simulaciones. Tambin se pueden utilizar las simulaciones de sensibilidad para ver el efecto que diferentes funciones de distribucin tienen sobre los resultados. Los valores que se introducen en la funcin SIMTABLE pueden ser funciones de distribucin. Por ejemplo, se pueden observar los cambios de resultados intercambiando alternativamente las funciones TRIANG, NORMAL o LOGNORM en una celda determinada.
Atencin
Es importante que comprenda la diferencia entre 1) cambios controlados en cada simulacin (que se llevan a cabo con la funcin SIMTABLE) y 2) variaciones aleatorias en una sola simulacin (que se llevan a cabo con diferentes funciones de distribucin). SIMTABLE no se debe sustituir por DISCRETE cuando est evaluando varios posibles sucesos independientes aleatorios. La mayora de las situaciones de modelacin son una combinacin de variables inciertas y aleatorias con variables inciertas pero controlables. Normalmente, las variables controlables quedarn finalmente fijas en un valor especfico, basndose en las comparaciones llevadas a cabo en la simulacin de sensibilidad.
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Simulacin de sensibilidad
Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos

(del captulo 28 del libro Financial Models Using Simulation and Optimization)
Cuando una empresa crea un nuevo producto, los beneficios que se pueden conseguir con ese producto son una variable altamente incierta. La simulacin es una herramienta extraordinaria para estimar los beneficios y el riesgo promedio de nuevos productos. El siguiente ejemplo ilustra cmo se puede utilizar la simulacin para evaluar un nuevo producto.
Ejemplo 28.1
ZooCo est pensando en introducir en el mercado un nuevo medicamento para mejorar la salud de los hipoptamos. Al principio del ao actual hay 1000000 de hipoptamos que pueden utilizar el producto. Cada uno de los hipoptamos utilizar el medicamento (o un medicamento de la competencia) al menos una vez al ao. Se estima que el nmero de hipoptamos crecer un promedio del 5% al ao, y tenemos una certeza del 95% de que el nmero de hipoptamos crecer cada ao entre el 3% y el 7%. No sabemos el uso que tendr el medicamento en el ao 1, pero en el peor de los casos estimamos un uso del 20%, el uso ms probable ser del 40% y en el mejor de los casos ser del 70%. En los ltimos aos pensamos que la fraccin de hipoptamos que usarn nuestro medicamento (o uno de la competencia) se mantendr igual, pero el ao siguiente a la entrada en el mercado de una empresa de la competencia, perderemos el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa que se introduzca en el sector. Haremos una modelacin del ao 1 en el mercado utilizando una variable aleatoria triangular. Consulte la Figura 28.1. Bsicamente, @RISK generar los datos de consumo en el mercado durante el ao 1 haciendo que la probabilidad de un consumo determinado sea proporcional a la altura del tringulo de la Figura 28.1. Por lo tanto un consumo del 40% en el ao 1 es el valor ms probable; un consumo del 30% es la mitad de probable que un consumo del 40% en el ao 1, etc. La altura mxima del tringulo es 4, porque hace que el total del rea bajo el tringulo sea igual a uno. La probabilidad de que un consumo se encuentre en un rango determinado es igual al rea de ese rango bajo el tringulo. Por ejemplo, la probabilidad de un consumo sea como mximo del 40% es 0,5*(4)*(0,04-0,2) =0,4 40%.
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Figura 28.1
Hay tres empresas que potencialmente pueden introducirse en el mercado (adems de ZooCo). Al principio de cada ao cada uno de las empresas que todava no se ha introducido en el mercado tiene un 40% de probabilidades de hacerlo. El ao siguiente a la entrada de una empresa de la competencia, el consumo desciende un 20% por cada empresa introducida. Por lo tanto, si en el ao 1 hay dos empresas que se introducen en el mercado, en el ao 2 el consumo se reducir en un 40%. Para modelar el nmero de empresas que se introducen en el mercado puede utilizar una variable aleatoria binomial (en @RISK es necesario utilizar la funcin =RISKBinomial). La frmula = RISKBinomial(n; p) genera un nmero n de pruebas binomiales independientes (cada una de ellas con un resultado de xito o fracaso) con una probabilidad de xito p y mantiene la cuenta del nmero de xitos. En este caso el xito es la entrada de una empresa de la competencia en el mercado. Luego, la frmula = RISKBinomial(2;0,4) simular el nmero de empresas que se introducen en el mercado durante un ao en el que hay dos empresas que todava no lo han hecho. Asegrese de que cuando las tres empresas candidatas se hayan introducido en el mercado, no se introduce ninguna empresa ms. Cada una de las unidades de este medicamento de vende a $2,20 y tiene un costo variable de $0,40. Los beneficios se descuentan un 10% (ndice de ajuste de riesgo) al ao.
110 Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos
Estime un 95% de CI de ajuste de riesgo de valor actual neto del proyecto. Por ahora ignoraremos el costo fijo del desarrollo del medicamento. Recuerde que el Valor actual neto con ajuste de riesgo genera descuento del valor de liquidez (descontado con el ndice de ajuste de riesgo).
Solucin Figura 28.2
La hoja de clculo se encuentra en la figura 28.2 (archivo hippo.xls).
Paso a paso
Paso 1: En la fila 8 determinamos el tamao del mercado durante cada uno de los prximos cinco aos. Asumiendo que el crecimiento anual del tamao del mercado tiene una distribucin normal, la informacin indica que el nmero de especimenes crece anualmente un porcentaje representado por un variable aleatoria normal con una media de 0,05 y una desviacin estndar de 0,01. Esto se debe a que el 95% del tiempo, una variable aleatoria normal se encuentra a 2 puntos de desviacin estndar de su media. Por lo tanto podemos concluir que 2 = 0,02 = 0,01. En consecuencia, en C8 se determina el tamao del mercado en el aos 2 con la siguiente frmula =B8*RISKNormal(1,05;0,01). Esencialmente, esta frmula asegura que cada ao hay un 68% de probabilidades de que el crecimiento del mercado de hipoptamos est entre el 4% y el 6%, una probabilidad del 95% de que crezca entre el 3% y el 7%, y una probabilidad del 99,7% de que crezca entre el 2% y el 8%. Si copia esta frmula en D8:F8 generar el tamao del mercado para los aos 3-5.
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Paso 2: En la fila 9 determinamos nuestro consumo anual en el mercado de hipoptamos. El consumo en el mercado de hipoptamos del ao 1 se calcula en B9 con la siguiente frmula =RISKTriang (D4;D5;D6). En C9:F9 tenemos en cuenta el hecho de que el ao siguiente a la introduccin de una empresa de la competencia en el mercado se nos descuenta el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa. Por lo tanto, en C9 calculamos el consumo en el mercado de hipoptamos en el ao 2 con la siguiente frmula = B9*(1-B11*$D$2). Si copia esta frmula en D9:F9 calcular la porcin de mercado en los aos 3-5. Paso 3: En la fila 11 determinamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado cada ao. Si se han introducido menos de tres empresas de la competencia, cada una de las empresas que no se ha introducido tiene una probabilidad del 40% de introducirse durante el ao actual. Si las tres empresas de la competencia se han introducido, nadie ms se introducir en el mercado. En B11 calculamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 con la siguiente frmula =If(B10<3; RISKBinomial(3-B10;$B$5);0). Si copia esta frmula en C11:F11 calcular el nmero de empresas que se introducen en el mercado en los aos 2-5. Si no se utiliza el argumento =If, el ao siguiente a la introduccin de las tres empresas de la competencia en el mercado se producir un mensaje de error, ya que =RISKBinomial no puede aceptar 0 pruebas como primer argumento. Paso 4: En la fila 10 calculamos el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao aadiendo el nmero de empresas de nueva introduccin al nmero de empresas ya introducidas en el mercado. En B10 introducimos 0 y en C10 introducimos = B10 + B11. Si copiamos la frmula en D10:F10 se calcular el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao.
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Paso 5: En la fila 12 calculamos la venta de unidades por cada ao = (consumo/hipoptamo)*tamao de mercado copiando la frmula = B8*B9 de B12 a C12:F12. Paso 6: En la fila 13 calculamos los ingresos anuales copiando la frmula =$B$2*B12 de B13 a C13:F13. Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales copiando la frmula = $B$3*B12 de B14 a C14:F14. Paso 8: En la fila 15 calculamos los beneficios anuales copiando la frmula =B13-B14 de B15 a C15:F15. Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros beneficios de cinco aos con la siguiente frmula = Valor actual neto(B4;B15:F15). Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulacin con la celda B17 (valor actual neto) como celda de previsin. Se hacen 500 pruebas. Este es el resultado.
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Figura 28.3
El punto de estimacin de Valor actual neto con ajuste de riesgo es la media de la muestra de Valores actuales netos de la simulacin ($2.312.372,866). Para hallar un intervalo de confianza del 95% para la media en la simulacin, cuente con el hecho de que tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto est entre (Media de muestra de Valor actual neto)2*(Desviacin estndar de la muestra)/
donde n = nmero de iteraciones. Por ejemplo, tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto (o Valor actual neto con ajuste de riesgo) est entre 2312373 2*(633418)/ 500 o $2.255.718 y $2.369.028. En consecuencia, tenemos bastante seguridad en que el Valor actual neto con ajuste de riesgo del est entre 2,26 y 2,37 millones. Como el 95% de las veces tenemos una precisin dentro de los $50.000 (que supone el 2% de la media de la muestra) podemos confiar en que hemos ejecutado suficientes iteraciones. El valor descontado real (con un ndice del 10%) de liquidez tiene mucha ms variabilidad que lo que indica nuestro intervalo de confianza de Valor actual neto con ajuste de riesgo. Para comprobarlo, observe el siguiente histograma.
114 Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos
Figura 28.4
Nota: Si va a utilizar una distribucin del Valor actual neto como herramienta para comparar proyectos, debe descontar todas las previsiones de la compaa utilizando el mismo ndice (obtenido probablemente de CAPM). De lo contrario estar contando dos veces el riesgo.
Grficos tornado y escenarios

Una pregunta natural es qu factores tienen ms influencia en el xito de un proyecto. El crecimiento del mercado es ms importante que el momento de introduccin en el mercado de una empresa de la competencia? Utilizando los grficos tornado de @RISK y los anlisis de escenario podremos responder fcilmente preguntas como: a. Qu factores parecen tener ms influencia sobre el Valor actual neto del medicamento en venta? b. Qu significado tiene que el Valor actual neto se encuentre en el 10% superior de todos los Valores actuales netos posibles?
Solucin - Parte a
Aqu debemos utilizar un grfico tornado. Asegrese de que en las opciones Simulation Settings ha marcado la casilla Collect Distribution Samples. Luego, haga clic con el botn derecho del ratn sobre Valor actual neto/B17 en la lista explorador y seleccione Tornado Graph. Tiene dos opciones: Un grfico tornado de regresin (consulte la Figura 28.5) o un grfico tornado de correlacin (consulte la Figura 28.6).
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Figura 28.5
Podemos comprobar (ceteris paribus) en el grfico de tornado de regresin (que se obtiene seleccionando Regression en la opcin Display Significant Inputs Using de la seccin Sens del grfico) que Un aumento de un punto de desviacin estndar en el consumo del ao 1 incrementa el Valor actual neto en 0,853 de desviacin estndar. Un aumento de un punto de desviacin estndar en el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 disminuye el Valor actual neto en 0,371 de desviacin estndar. No hay nada ms que realmente sea importante.
Bsicamente, cuando se genera un grfico Tornado, @RISK ejecuta una regresin en la que cada iteracin representa una observacin. La variable dependiente es la celda de salida (Valor actual neto) y las variables independientes son cada una de las funciones aleatorias de @RISK que hay en la hoja de clculo. El coeficiente de 0,853 de consumo del ao 1 es el estandarizado, o coeficiente beta del consumo del ao 1 de esta regresin.
Figura 28.6
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Por el grfico Tornado de correlacin de la Figura 28.6 (obtenido por un cambio similar al de arriba, excepto por el uso de Correlation en lugar de Regression) sabemos que El consumo del ao 1 es la variable ms correlacionada (0,89) con el Valor actual neto Luego est el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 (-0,44) El resto de las celdas aleatorias de la hoja de clculo no tienen importancia en este sentido.
Estas correlaciones son correlaciones clasificadas; por ejemplo, para todas las iteraciones, los valores de consumo del ao 1 estn clasificados, as como los Valores actuales netos. Estas clasificaciones (no los valores) estn correlacionadas.
Solucin - Parte b
Si selecciona Collect Distribution Samples en Simulation Settings puede hacer un Scenario Analysis. Para obtener un escenario dado, como aquel en el que todas las iteraciones donde el Valor actual neto est en el 10% superior, el anlisis de escenario identifica las variables aleatorias 1 cuyos valores difieren significativamente de sus valores de media. Sabemos por el anlisis de escenario (ver Figura 28.7) (Haga clic en el icono Insert New Scenarios Window o en Insert y luego en Scenarios) que en las iteraciones que obtienen Valores actuales netos en el 10% superior, las siguientes variables difieren significativamente de sus medias: Consumo en el ao 1 (la media es 0,596, es decir 1,66 sigma por encima del promedio) Nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 2 (la media es 0, es decir 1,53 sigma por debajo del promedio)
@RISK identificar la variable aleatoria cuyo valor de media de las iteraciones que satisfacen el escenario difiere en ms de 0,5 de desviacin estndar del valor de la media de la variable aleatoria de todas las iteraciones.
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Para cambiar la configuracin del escenario slo tiene que hacer clic en la fila Scenario= en el cuadro Scenario Analysis. La Figura 28.7 contiene una lista de tres configuraciones de escenario (los Valores actuales netos del 25% superior, del 25% inferior y del 10% superior) as como las variables aleatorias que difieren significativamente de sus valores medios cuando se produce estos escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que el Valor actual neto se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones, el consumo de mercado del ao 1 tiene un promedio del 13,9%.
Figura 28.7
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El valor a riesgo (VAR) de una cartera

Todos los propietarios de una cartera de inversiones saben que no existe certeza alguna sobre el valor futuro de sus cartera. Recientemente, el concepto de valor a riesgo (VAR) se ha utilizado para describir la incertidumbre que gobierna una cartera. Sencillamente, el valor a riesgo de una cartera en un momento dado del futuro se estima normalmente en el percentil 5 de la prdida de valor de la cartera en ese momento futuro. O ms brevemente, slo se considera una posibilidad entre 20 de que la prdida de la cartera exceda el VAR. Para ilustrar esta idea supongamos que una cartera hoy vale $100. Si simulamos el valor que la cartera tendr dentro de un ao y veremos que hay un 5% de probabilidades de que el valor de la cartera sea de $80 o menos. Por lo tanto, el VAR de la cartera es de $20 20%. El siguiente ejemplo muestra cmo se puede utilizar @RISK para medir VAR. Este ejemplo tambin demuestra que la compra de opciones puede reducir en gran medida (o diluir) el riesgo de poseer un valor.
Ejemplo 45.1
Supongamos que tenemos una accin de Dell Computer el 30 de junio de 1998. El precio actual es $94. Los datos histricos muestran (consulte el Captulo 41) que la estimacin del crecimiento de las acciones de Dell se puede modelar con una variable Lognormal aleatoria con = 57% y = 55,7%. Para reducir el riesgo de poseer acciones de Dell estamos considerando comprar (a $5,25) una opcin europea de Dell con un precio de $80 y una fecha de expiracin del 22 de noviembre de 1998. En este caso: a) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una accin de Dell Computer y no compra una opcin. b) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una accin de Dell Computer y compra una opcin.
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Solucin
Lo principal es darse cuenta de que al valorar la opcin permitimos que el precio de Dell crezca a un ndice sin riesgo, pero cuando se hace un clculo de VAR debemos permitir que el precio de Dell crezca al ndice al que esperamos que crezca. Este ejemplo se encuentra en la hoja de clculo var.xls. Consulte la Figura 45.1.
Figura 45.1
Hemos creado nombres de rangos como se indica en la Figura 45.1.

Paso a paso
Paso 1: En la celda B11 generamos el precio de Dell del 22 de noviembre de 1998 con la frmula =S*EXP((g-0,5*v^2)*d+RISKNormal(0;1)*v*SQRT(d)). Paso 2: En la celda B12 calculamos los pagos de la opcin hasta el vencimiento de la misma con la siguiente frmula =If(B11>x,0,x-B11). Paso 3: El porcentaje de ganancia en nuestra cartera si slo tenemos acciones de Dell se calcula as
Ending DellPrice Beginning Dell Price . Beginning Dell Price
En B14 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, sin comprar opciones, con esta frmula =(B11-S)/S.
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El valor a riesgo (VAR) de una cartera
Paso 4: Si tenemos acciones de Dell y una opcin, el porcentaje de ganancia en nuestra cartera es
Ending Dell Price + Cash Flows from Put Beginning Dell Price Put Price Beginning Dell Price + Put Price
En la celda B15 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, con opcin, con esta frmula =((B12+B11)-(S+p))/(S+p). Paso 5: Despus de seleccionar B14 y B15 como celdas de salida, y ejecutar 1600 iteraciones, obtenemos la salida @RISK en la Figura 45.2.
Figura 45.2
Llegamos a la conclusin de que nuestro VAR si no compramos una opcin es del 33,9% de nuestro dinero invertido, mientras que si compramos la opcin el VAR baja a 19,4% del dinero invertido. Esto se debe a que, por supuesto, es que si las acciones de Dell bajan por debajo de los $80, cada dlar que baje es contrarrestado por el dlar que sube el valor de la opcin. Tambin debe saber que si no compra la opcin, Dell
(independientemente de su alto ndice de crecimiento) puede perder hasta el 64% de su valor. Los siguientes histogramas ofrece la distribucin del porcentaje de ganancia de nuestra cartera con o sin opcin.
Figura 45.3
Figura 45.4
En las figuras 45.3 y 45:4 observamos que hay una probabilidad mucho mayor de una gran prdida si no adquirimos la opcin. Sin embargo, observe que el rendimiento promedio sin la opcin es del 25,4%, mientras que el rendimiento promedio con opcin es del 21,1%. De hecho, la compra de una opcin es una forma de asegurar la cartera, y debemos pagar por este seguro.
122 El valor a riesgo (VAR) de una cartera
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA

El archivo NCAA.xls le permite jugar el torneo de baloncesto de la NCAA tantas veces como desee. Tenemos en cuenta el factor habilidad (a travs de las clasificaciones SAGARIN publicadas en el diario USA Today) de cada equipo. Los datos indican que los equipos juegan segn el promedio de las clasificaciones SAGARIN y rinden a una desviacin estndar de 7 puntos de ese nivel. Por ejemplo, en 1997 SAGARIN clasific al equipo de NC con 94 y al de Fairfield con 70. Por lo tanto, haramos el modelo del juego de NC con una RISKNormal(94;7) y el de Fairfield con una RISKNormal(70;7), y declararamos ganador al equipo con mayor rendimiento. Nuestra simulacin del torneo de la NCAA de 1996 se encuentra en el archivo NCAA96.xls Para empezar, clasificaremos a los equipos del ESTE del 1-16 en el orden en el que aparecen en la tabla de enfrentamientos. Luego, los equipos 17-32 son los del SUDESTE, los equipos 33-48 los del OESTE y los equipos 49-64 los del MEDIO OESTE. Es importante que hagamos listas de las cosas para que el ganador de 1 y 2 se enfrente al ganador de 3 y 4, etc.
Paso a paso
Paso 1: Introducimos las clasificaciones, cdigos numricos y nombres de los equipos en las filas 2-4. Denominamos a este rango A3:BL4 Ratings.
Paso 2: Modelamos el partido UNC - Fairfield en A6:C7. En A7 se genera el rendimiento de UNC con la frmula =RISKNormal(HLOOKUP(A6;Ratings;2);7). Aqu se comprueba la clasificacin de UNC y se genera un rendimiento con esa media y una desviacin estndar de 7.
De forma similar, en C7 generamos el rendimiento de Fairfield. En B7 determinamos quin gana el partido con la frmula =If(A7>C7;A6;C6). Despus de jugar el Colorado-Indiana en E6:G7 (consulte la Figura 62.1) celebramos el encuentro entre los ganadores de estos dos partidos en A9:C10.
Figura 62.1
Nos aseguramos de que la entrada de A9 es el ganador del partido UNCFairfield y la de C9 el ganador del Indiana-Colorado. Luego, en la fila 10 jugamos este partido. Consulte la Figura 62.2.
Figura 62.2
Puede seguir esta lgica hasta la fila 57. Aqu comienzan las semifinales. Consulte la Figura 62.3.
Figura 62.3
En 1997, el Este jug contra el Oeste y el Medio Oeste contra el Medio Este. Cada ao cambian los emparejamientos de las semifinales y deber ajustar esta parte de la hoja de clculo. En C65 imprimimos el ganador con la frmula =HLOOKUP(C64;A1:BL2;2). Con esta frmula averiguamos el nombre del equipo correspondiente al nmero de cdigo del ganador. Pulse la tecla F9 varias veces para ver lo que pasa.
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Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA
Hemos utilizado la celda C64 como celda de salida y hemos ejecutado el torneo 5000 veces. Los equipos que al menos tienen un 5% de probabilidades de ganar fueron UNC: 13% Kansas: 26% Kentucky: 27% Duke: 8% Minnesota: 9%
Por supuesto, Arizona gan (le habamos dado una probabilidad de 0,0084). Por eso es tan divertido el baloncesto universitario.
Recuerde
Recuerde que cada ao los enfrentamientos de las semifinales o Final Four cambian. Usted deber reorganizar las filas en las que se encuentran las regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.
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Captulo 6: Adaptacin de distribuciones

Introduccin ....................................................................................129 Definicin de los datos de entrada ...............................................131 Datos de muestra..................................................................................131 Datos de densidad................................................................................132 Datos acumulativos..............................................................................132 Filtracin de datos................................................................................133 Introduccin de datos en @RISK para su adaptacin....................133 Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar ...............135 Distribuciones continuas y distribuciones independientes ........135 Parmetros estimados y distribuciones predefinidas ...................135 Lmites de alcance ................................................................................136 Ejecucin de la adaptacin............................................................139 Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators - MLE) ...................................139 Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos ......................141 Interpretacin de los resultados ...................................................143 Clasificacin de adaptaciones............................................................143 Grficos ..................................................................................................143 Estadsticas y objetivos .......................................................................146 Estadsticas de adaptacin ..................................................................146 Valores P y valores crticos.................................................................149 Uso de los resultados de una adaptacin....................................151 Exportacin de grficos e informes...................................................151 Especificacin de distribuciones en Excel .......................................152
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Introduccin
@RISK permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial). Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. La adaptacin se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestFit, un programa de Palisade Corporation para la adaptacin de distribuciones. Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de BestFit sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Model, pero sin la seccin Model. Para adaptar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe considerar cinco pasos: 1. 2. 3. 4. 5. Definicin de los datos de entrada Especificacin de las distribuciones que se van a adaptar Ejecucin de la adaptacin Interpretacin de los resultados Uso de los resultados de una adaptacin
En este captulo se trata cada uno de estos pasos.
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Definicin de los datos de entrada

@RISK permite analizar tres tipos de datos para adaptacin de distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK respalda hasta 100.000 puntos de datos para cada uno de estos tipos. Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de dilogo Input Data Options de la ventana Model.
Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se adaptan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa poblacin.
Muestras continuas y muestras independientes
Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un rango continuo, mientras que los datos independientes slo puede adquirir valores enteros. Los datos independientes se pueden introducir en dos formatos. En el formato estndar, en el que se introduce cada punto de dato individualmente. En el formato contado, los datos se introducen por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra y el segundo es el nmero de muestras recogidas con ese valor. Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes: Debe tener al menos cinco valores de datos. Los valores de los datos de muestra deben ser enteros. Todos los valores de muestra deben estar en el rango -1E+37 <= x <= +1E+37.
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Requisitos de los datos
Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x;y) que describen la funcin de densidad de probabilidad de una distribucin continua. Las distribuciones se adaptan a los datos de densidad para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Normalizacin de datos de densidad
Como todas las funciones de distribucin de probabilidad deben tener un rea de una unidad, @RISK automticamente hace una escala de los valores-y para que la curva de densidad que describen los datos tenga un rea igual a uno. Como los puntos especificados son puntos aislados de una interpolacin continua y lineal entre estos puntos, se utiliza el factor de normalizacin. En ciertos casos, como la adaptacin de datos generados por una funcin matemtica ya est normalizada, no conviene que @RISK aplique su propia normalizacin. En estos casos, conviene que desactive esta opcin. Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes: Debe tener al menos tres pares de datos (x;y). Todos los valores-x deben encontrarse en el rango 1E+37 <= x <= +1E+37. Todos los valores-x deben ser distintos. Todos los valores-y deben encontrarse en el rango 0 <= y <= +1E+37. Al menos uno de los valores-y debe ser distinto de cero.
Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x;p) que describen una funcin de distribucin acumulativa continua. El valor-p asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Las distribuciones se adaptan a los datos acumulativos para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Interpolacin de puntos finales
Para poder calcular estadsticas y generar grficos de los datos acumulativos, @RISK debe saber dnde se encuentran los puntos mnimo y mximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no suministra explcitamente estos puntos, @RISK los interpolar linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible.
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Definicin de los datos de entrada
Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes: Debe tener al menos tres pares de datos (x;p). Todos los valores-x deben encontrarse en el rango 1E+37 <= x <= +1E+37. Todos los valores-x tienen que ser distintos. Todos los valores-p deben encontrarse en el rango 0 <= p <= 1. El aumento de valores-x debe corresponderse siempre con el aumento de los valores-p.
Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos siguiendo un criterio especificado, para que no haya que no sea necesario quitarlos del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores-x mayores que cero. O quizs prefiera filtrar los valores que no se encuentran dentro de dos desviaciones estndar de la media.
Introduccin de datos en @RISK para su adaptacin

Existen diferentes mtodos de introducir datos en @RISK. Puede teclearlos directamente en la cuadrcula de datos de entrada, pegarlos de otro programa de Windows, adaptarlos directamente de la ventana @RISK Results, o incluso crear un enlace entre @RISK y la hoja de clculo de Excel. El comando Pegar importa los datos del Portapapeles de Windows a la hoja de entrada. Para hacerlo, seleccione los datos que desea copiar y pguelos en la hoja de entrada de @RISK. Para importar datos de un programa que no tiene hojas de clculo, asegrese de que los datos emparejados estn separados por tabulaciones y que cada grupo termina con un retorno de lnea. Los datos resultado de una simulacin @RISK se pueden adaptar fcilmente seleccionando el comando Fit del men desplegable con la lista del Explorador de la ventana @RISK Results. Tambin puede enlazar datos de una adaptacin a un rango de Microsoft Excel. Para hacerlo, seleccione el rango que quiere enlazar y haga clic en el comando Fit Distributions to Data de Excel. Tambin puede establecer el enlace directamente en el cuadro de dilogo Input Data Options de la ventana @RISK Model.
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Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar

Despus de definir el conjunto de datos, debe especificar las distribuciones que quiere que @RISK adapte. para hacerlo, debe responder tres preguntas generales.
Distribuciones continuas y distribuciones independientes

En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos son continuos o independientes. Las distribuciones independientes siempre generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen el nmero de fallos en una serie grupos de 100 pruebas. Slo debe adaptar distribuciones independientes a este grupo porque los fallos parciales no sern incluidos. Por el contrario, los datos continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen la altura, en pulgadas, de 300 personas. Debe adaptar distribuciones continuas a estos datos porque las alturas de las personas no se expresan en valores enteros. Si establece que los datos son independientes, todos los valores de los datos deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en nmeros enteros no significa que debe adaptar distribuciones independientes. En el ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la pulgada exacta, pero la adaptacin de distribuciones continuas sigue siendo apropiada. @RISK no respalda la adaptacin de distribuciones independientes a datos de una curva de densidad o acumulativa. Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en el cuadro de dilogo Input Data Options.
Parmetros estimados y distribuciones predefinidas

Por lo general, conviene que @RISK estime los parmetros de sus distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo, puede hacer que @RISK compare dos hiptesis enfrentadas e indique cul de las dos describe mejor sus datos. Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de dilogo Specify Distributions to Fit.
Captulo 6: Adaptacin de distribuciones 135
Lmites de alcance
En el caso de datos continuos (datos de curva de muestra o acumulativa) puede especificar cmo quiere que @RISK trate los lmites superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para ambos lmites: lmite fijo, lmite desconocido, lmite abierto y dudoso. Los lmites de alcance se pueden establecer en el cuadro de dilogo Specify Distributions to Fit.
Lmite fijo
Si establece un lmite fijo, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un grupo de datos de los tiempos de llegada de los clientes que estn en cola de espera, puede adaptar distribuciones que tengan un lmite inferior fijo de cero, ya que es imposible que pase un tiempo negativo entre una llegada y la siguiente. Si establece un lmite desconocido, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin es finito (es decir, que no se extiende hasta ms o menos infinito). Sin embargo, al contrario que los lmites fijos, usted no sabe cul es el valor real del lmite. @RISK seleccionar el lmite por usted cuando realice la adaptacin. Si establece un lmite abierto, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin se debe extender hasta menos finito (el lmite inferior) y ms infinito (el lmite superior).
Lmite desconocido
Lmite abierto
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Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar
Dudoso
Este es el valor predeterminado. Es la combinacin de un lmite desconocido y un lmite abierto. Los lmites de las distribuciones no asintticas se tratan como en los casos de lmite desconocido, mientras que las distribuciones asintticas se tratan como en los casos de lmite abierto. Recuerde que no todas las funciones de distribucin son compatibles con todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer un lmite inferior fijo o desconocido para una distribucin Normal porque se extiende asintticamente hacia menos infinito.
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Ejecucin de la adaptacin
Para iniciar el proceso de adaptacin, haga clic en el icono Run Fit de la barra de herramientas Fitting. Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior, @RISK tratar de hallar el grupo de parmetros que ms acerquen la funcin de distribucin al grupo de datos. Recuerde que @RISK no genera una respuesta absoluta, sino que identifica la distribucin que ms probablemente dara como resultado esos datos. Evale siempre los resultados de @RISK cuantitativamente, examinando tanto los grficos y estadsticas de comparacin antes de utilizar los resultados. @RISK utiliza dos mtodos para calcular las mejores distribuciones para sus datos. Para los datos de muestra, los parmetros de distribucin se estiman utilizando Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators - MLE). Para los datos de densidad y acumulativos (llamados colectivamente datos de curva), se utiliza el mtodo de menos cuadrados para minimizar el error de raz cuadrada de la media que hay entre los puntos de la curva y la funcin terica.
Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators - MLE)

Los MLE de una distribucin son los parmetros de esa funcin que maximizan la probabilidad de obtener unos datos determinados.
Definicin
Para cualquier distribucin de densidad f(x) con un parmetro , y un grupo correspondiente de n valores de muestra Xi, la expresin denominada probabilidad se puede definir as: L=
f (X , )
i i =1
Para calcular el MLE slo tiene que maximizar L con respecto a : dL =0 d y resolver . El mtodo descrito arriba se puede generalizar sencillamente para las distribuciones con ms de un parmetro.
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Un simple ejemplo
Una funcin exponencial con un lmite fijo inferior de cero slo tiene un parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La funcin de densidad de la distribucin es:
f(x) =
1 x / e
y la funcin de probabilidad es: L( ) =
i =1
1 X i / 1 = n exp( e
X )
i i =1 n
Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo hiperblico de la funcin de probabilidad:
l ( ) = ln L( ) = n ln( )
X
i =1
Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, slo tiene que establecer en cero su derivada con respecto a 'b':
dl n 1 = + 2 d
n
X
i =1
que es igual a cero cuando:
=
i =1
Xi n
Por lo tanto, cuando @RISK trata de adaptar los datos a la mejor funcin Exponential con un lmite fijo inferior de cero, primero halla la media de los datos de entrada y la usa como MLE de .
Modificaciones del mtodo MLE
Para algunas distribuciones, el mtodo MLE que se describe anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribucin Gamma de tres parmetros (una distribucin Gamma cuyo lmite inferior puede variar) no siempre se puede adaptar utilizando los MLE. En estos casos @RISK utiliza un algoritmo hbrido, que combina el mtodo normal de MLE con un procedimiento de coincidencia de momento.
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Ejecucin de la adaptacin
En ciertas distribuciones, un mtodo MLE estricto produce parmetros con excesiva tendencia hacia las muestras de pequeo tamao. Por ejemplo, el MLE del parmetro de desviacin de una distribucin exponencial y los parmetros mximo y mnimo de una distribucin uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras de pequeo tamao. Siempre que es posible, @RISK har la correccin hacia la tendencia.
Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos

El error de raz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n puntos de curva (Xi, Yi) y una funcin de distribucin terica f(x) con un parmetro es:
RMSErr =
1 n (f(x, ) - y i ) 2 n i =1
El valor de que minimiza este valor se denomina adaptacin de cuadrados mnimos. De alguna forma, este valor minimiza la distancia entre la curva terica y los datos. La frmula de arriba se puede generalizar fcilmente a ms de un parmetro. Este mtodo se utiliza para calcular la mejor distribucin para los datos de la curva de densidad y acumulativa.
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Interpretacin de los resultados

Cuando @RISK ha completado el proceso de adaptacin, debe revisar los resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de grficos, estadsticas e informes que le ayudarn a evaluar adaptaciones y a seleccionar la mejor opcin para sus modelos.
Clasificacin de adaptaciones
@RISK clasifica todas las distribuciones adaptadas utilizando una o ms de las estadsticas de adaptacin. Para los datos de muestra continuos, puede clasificar adaptaciones segn sus estadsticas Chi-Square, estadsticas Anderson-Darling o estadsticas Kolmogorov-Smirnov. Cada una de estas estadsticas se explican ms detalladamente ms adelante en esta misma seccin. Para los datos de muestra independientes, slo se pueden utilizar los datos de las estadsticas Chi-Square. Para los datos de curva de densidad y acumulativa, las adaptaciones se clasifican segn su valor RMS Error.
Grficos
@RISK Proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda evaluar visualmente la calidad de las adaptaciones.
Grficos de comparacin
Un grficos de comparacin superpone los datos de entrada y la distribucin adaptada en un mismo grfico, permitindole compararlos visualmente como curvas de densidad o acumulativas. Este grfico permite determinar si la distribucin adaptada coincide con los datos de entrada en reas especficas. Por ejemplo, puede que sea importante que haya una buena coincidencia alrededor de la media o en los extremos.
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Grficos de diferencias
Un grfico de diferencias muestra el error absoluto entre la distribucin adaptada y los datos de entrada.
Grficos P-P
Los grficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la distribucin de los datos de entrada (Pi) en comparacin con la distribucin del resultado (F(xi)). Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos P-P slo se pueden hacer para adaptaciones de datos de muestra.
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Grficos Q-Q
Los grficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile Q-Q, en ingls) muestran los valores de percentil de la distribucin de entrada (xi) en comparacin con los valores de percentil del resultado (F-1(Pi)). Si la adaptacin es !buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos Q-Q slo se pueden hacer para adaptaciones de datos de muestra continuos.
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Estadsticas y objetivos
@RISK genera informes de estadsticas bsica (media, varianza, modo, etc.) de cada distribucin adaptada, que puede compararse fcilmente con las mismas estadsticas de los datos de entrada. @RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los percentiles 5 y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se puede hacer de dos formas. Primero, todos los grficos de @RISK tienen una serie de delimitadores que permiten establecer visualmente dos objetivos o percentiles diferentes. Segundo, El informe de resumen de @RISK tiene un rea para la introduccin de datos para especificar hasta diez objetivos o percentiles.
Estadsticas de adaptacin
Para cada adaptacin, @RISK genera una o ms estadsticas de adaptacin. Estas estadsticas indican el nivel de coincidencia entre la adaptacin y los datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener en que los datos han sido producidos por la funcin de distribucin. Por cada una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor, mejor es la adaptacin. @RISK utiliza cuatro estadsticas diferentes de adaptacin: Chi-Square, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raz cuadrada de la media. Cuando hay ms de una estadstica de adaptacin disponible, no hay una regla general para decidir la prueba que le dar los mejores resultados. Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora de decidirse por una prueba, debe pensar qu informacin es ms importante para usted.
146 Interpretacin de los resultados
Estadstica Chi-Square
La estadstica Chi-Square es la estadstica que mejor muestra la idoneidad de una adaptacin. Se puede utilizar tanto con datos de muestra continuos como independientes. Para calcular la estadstica Chi-Square, primero debe dividir el eje x en varios compartimentos. La estadstica Chi-Square se define entonces como:
=
2 i =1
(N i Ei )2
Ei
donde K = nmero de compartimentos
N i = el nmero observado de muestras en el compartimento i Ei = el nmero esperado de muestras en el compartimento i

Uno de los inconvenientes de la estadstica Chi-Square es que no hay normas claras para seleccionar el nmero y localizacin de los compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cmo se establecieron los compartimentos. Algunas de las arbitrariedades de la seleccin de compartimentos se puede eliminar indicando a @RISK que utilice compartimentos equiprobables. De este modo, @RISK ajusta los tamaos de los compartimentos basndose en la distribucin adaptada, tratando de que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones independientes @RISK slo puede hacer los compartimentos aproximadamente iguales. @RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los compartimentos para la prueba Chi-Square. Esta configuracin se establece en el cuadro de dilogo Define Chi-Squared Binning.
Estadstica KolmogorovSmirnov (K-S)
Otra estadstica de adaptacin que se puede usar con datos de muestra continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como
$ Dn = sup Fn ( x ) F ( x )
donde
n = nmero total de puntos de datos $ F (x ) = la funcin de distribucin acumulativa adaptada Fn ( x ) = Nx n

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N x = el nmero de X i ' s menor que x. La estadstica K-S no requiere el establecimiento de compartimentos, lo cual hace que sea una estadstica menos arbitraria que la Chi-Square. Uno de los inconvenientes de la estadstica K-S es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos.
Estadstica Anderson-Darling (A-D)
La ltima estadstica de adaptacin que se puede usar con datos de muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como
2 $ An2 = n Fn ( x ) F ( x ) ( x ) f$ ( x )dx +
donde n = nmero total de puntos de datos 1 $ (x ) 1 F (x ) $ F
2 =
f$( x ) = la funcin de densidad de la hiptesis $ F (x ) = la funcin de distribucin acumulativa de la hiptesis Fn ( x ) = Nx n
N x = el nmero de menor que x. Como la estadstica K-S, la A-D no requiere el establecimiento de compartimentos. Pero a diferencia de la estadstica K-S, que se enfoque en el medio de la distribucin, la estadstica A-D destaca las diferencias entre los extremos de la distribucin adaptada y los datos de entrada.
Error de raz cuadrada de la media (RMSErr)
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la nica estadstica de adaptacin que se utiliza es la de error de raz cuadrada de la media. Esta es la misma cantidad que @RISK minimiza para determinar los parmetros de distribucin durante el proceso de adaptacin. Es una medida del error promedio del cuadrado entre la entrada y la curva adaptada.
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Valores P y valores crticos

La estadstica de idoneidad de adaptacin muestra la medida de la desviacin de la distribucin adaptada con respecto a los datos de entrada. Como se dijo anteriormente, cuanto ms pequea sea la estadstica de adaptacin, mejor ser la adaptacin. Pero, cul debe ser el tamao de un valor para que la adaptacin sea buena? Para las adaptaciones de datos de muestra, esta seccin explica cmo se pueden utilizar los valores P y los valores crticos para analizar la idoneidad de una adaptacin. Supongamos que tenemos una distribucin adaptada a un grupo de N valores de muestra y su estadstica de adaptacin correspondiente s.
Valores P
Qu probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras extradas de la distribucin adaptada generen una estadstica de adaptacin mayor o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces tambin se denomina nivel de significancia observado de la prueba. Cuanto ms cerca est el valor P de cero, menor ser la confianza en que la distribucin adaptada pueda generar el grupo de datos original. Por el contrario, cuanto ms cerca est de uno el valor P, menos argumentos tendremos para rechazar la hiptesis de que la distribucin adaptada realmente haya generado nuestro grupo de datos. A veces, conviene invertir la cuestin y establecer un nivel especfico de significancia, normalmente denominado . Este valor es la probabilidad de que rechacemos incorrectamente una distribucin porque gener, debido a fluctuaciones estadsticas, un valor s demasiado grande. Ahora queremos saber, dado este nivel de significancia, cul es el mayor valor de s que aceptaramos como adaptacin vlida. Este valor s se denomina valor crtico de la estadstica adaptada al nivel de significancia . Cualquier adaptacin con un valor s por encima del valor crtico es rechazada, mientras que las adaptaciones con valor s por debajo del valor crtico son aceptadas. Normalmente, los valores crticos dependen del tipo de adaptacin de distribucin, la estadstica de adaptacin utilizada, el nmero de puntos de datos y el nivel de significancia. Para la prueba Chi-Square, los valores P y los valores crticos se pueden calcular hallando los puntos apropiados de una distribucin Chi-Square con k-1 grados de libertad (donde k es el nmero de compartimentos). Aunque este mtodo es correcto cuando se utilizan distribuciones predefinidas, resulta ser slo una aproximacin para distribuciones en las que @RISK estim uno o ms parmetros de distribucin. Sin embargo, esta aproximacin es siempre conservadora. Es decir, los valores crticos y los valores P sern ligeramente superiores que los valores exactos. Se puede encontrar ms informacin a este respecto en la seccin Obras recomendadas de este manual.
Valores crticos
Mtodos de clculo en @RISK
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La mayora de los valores crticos y valores P de las estadsticas de adaptacin A-D y K-S se han hallado haciendo estudios Monte-Carlo muy detallados (consulte la seccin Fuentes). Desafortunadamente, no todas las distribuciones han sido analizadas en tanto detalle como para que @RISK pueda generar informes de este tipo. Siempre que sea posible, @RISK generar informes de los valores P y los valores crticos apropiados. Muchas veces, cuando no es posible hacer un clculo exacto del valor P, se genera un rango para ese valor P, indicando que el verdadero valor P se encuentra entre los lmites superior e inferior especificados.
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Uso de los resultados de una adaptacin

Exportacin de grficos e informes
Una vez analizados los resultados del clculo, puede exportar los resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y pegar cualquier grfico o informe @RISK en Excel o en otros programas de Windows a travs del Portapapeles. Adems, con el comando Graph In Excel, @RISK permite crear una copia del grfico actual de @RISK en el formato original de Excel.
Lognorm 2(3.1320, 0.042152) shift=-23.0695 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 X <= -1.6841 5.0% X <= 0.90000 85.5%
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Especificacin de distribuciones en Excel

Puede utilizar los resultados de una adaptacin para un modelo de @RISK. Si est utilizando @RISK Professional o Industrial con la funcin incorporada de adaptacin de BestFit, ser un proceso fcil. En la ventana Define Distribution, slo tiene que cambiar la lista fuente a Fit Result y seleccionar la distribucin.
Un mtodo rpido para utilizar una adaptacin para definir una distribucin en un modelo @RISK utilizando datos de una hoja de clculo de Excel es hacer clic en el botn New Fit de la ventana Define Distribution. Slo tiene que abrir la ventana Define Distribution cuando seleccione la celda del valor incierto. Luego, haga clic en New Fit y seleccione los datos que quiere adaptar en Excel. La adaptacin se ejecutar automticamente y generar los resultados de adaptacin en la ventana. Luego, puede seleccionar la distribucin en Fit Results.
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Uso de los resultados de una adaptacin
Captulo 7: Gua de referencia de @RISK

Introduccin ....................................................................................161 Gua de referencia: Iconos de @RISK ..........................................163 La barra de herramientas incorporada de @RISK ..........................163 Barra de herramientas de la ventana @RISK Model......................165 Barra de herramientas de la ventana @RISK Results ....................168 La barra de herramientas de DecisionTools....................................171 Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK 173
El men File.....................................................................................175 El comando Open .................................................................................175 El comando Save y el comando Save As ..........................................176 El comando Exit ....................................................................................176 El men Model ................................................................................178 El comando Define Distribution.......................................................178 El comando Add Output .....................................................................184 El comando Select @RISK Functions................................................185 El comando Fit Distributions to Data...............................................186 El comando List Outputs and Inputs................................................187 Cmo se crea la lista de entradas y salidas? ..................................188 El comando Show Model Window ...................................................189 El men Simulate............................................................................190 El comando Simulation Settings .......................................................190 La seccin Iterations del comando Simulation Settings ...............191 La seccin Sampling del comando Simulation Settings...............194 La seccin Macro del comando Simulation Settings .....................197 La seccin Monitor del comando Simulation Settings .................199 El comando Start Simulation .............................................................202 El men Results ..............................................................................204 El comando Report Settings ...............................................................204
Captulo 7: Gua de referencia de @RISK 153
El comando Show Results Window................................................. 206 Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model 208
El men File .................................................................................... 210 El comando Save y el comando Save As ......................................... 210 El comando Print ................................................................................. 210 El comando Exit ................................................................................... 210 El men Edit.................................................................................... 212 El comando Cut.................................................................................... 212 El comando Copy................................................................................. 212 El comando Paste................................................................................. 212 El comando Clear................................................................................. 212 El comando Delete Tab ...................................................................... 213 El comando Rename Tab ................................................................... 213 El men Insert................................................................................. 214 El comando Fit Tab ............................................................................. 214 El comando Artist Window ............................................................... 215 El comando Correlation Window..................................................... 216 El comando Inputs and Outputs Window...................................... 217 El comando Fit Results Window ...................................................... 218 El comando Distribution Window ................................................... 219 El comando Fit Summary Window .................................................. 221 El men Simulation ........................................................................ 222 El comando Settings ........................................................................... 222 El comando Start.................................................................................. 222 El men Model ................................................................................ 224 El comando Define Distribution ...................................................... 224 El comando Function Properties....................................................... 225 El comando Remove Functions......................................................... 227 El comando Correlate Distributions ................................................ 227 Introduccin de coeficientes de correlacin ................................... 229 El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin ................................................................................... 231 El comando Delete Correlation Matrix............................................ 232 El comando Find Outputs and Inputs ............................................. 233 El men Correlation ....................................................................... 235 El comando Check Matrix Consistency........................................... 235 El comando Insert Row/Column ...................................................... 236 El comando Delete Selected Row/Column(s) ................................ 236 El comando Detach Selected Input(s).............................................. 236
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Comandos Instance..............................................................................237 El comando Create New Instance......................................................238 El comando Delete Instance ...............................................................239 El comando Rename Instance ............................................................239 Las opciones de la ventana Correlation ...........................................240 El men Fitting ................................................................................243 El comando Run Fit..............................................................................243 La ventana Fit Results .........................................................................244 Resultados y grficos de adaptacin.................................................246 Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de adaptacin.....................................................................................249 Resultados de adaptacin Ventana Fit Summary .......................251 El comando Specify Distributions to Fit..........................................253 El comando Define Chi-Sq Binning .................................................256 El comando Input Data Options........................................................259 El comando Sort Data ..........................................................................262 El comando Generate Data .................................................................262 El comando Transform Data ..............................................................263 El comando Update Linked @RISK Functions ...............................264 El men Graph ................................................................................267 El comando Graph Format..................................................................267 La seccin Type Comando Graph Format ....................................267 La seccin Scaling Comando Graph Format ................................269 La seccin Style Comando Graph Format ....................................271 La seccin Titles Comando Graph Format ...................................272 La seccin Delimiters Comando Graph Format ..........................273 El comando Graph in Excel ................................................................274 El comando Delimiter Defaults.........................................................274 El men Artist .................................................................................276 El comando Clear Curve .....................................................................277 El comando Smooth Curve .................................................................277 El comando Copy .................................................................................277 El comando Create Distribution........................................................278 El comando Fit Curve ..........................................................................279 El men Window .............................................................................280 El comando Show Excel Window......................................................280 El comando Show Results Window..................................................280 El comando Cascade y el comando Tile ...........................................280 La lista de ventanas disponibles .......................................................280 El men Help ...................................................................................282 How Do I?..............................................................................................282 El comando @RISK Help y el comando Distributions Help........282
Manual electrnico.............................................................................. 282 El comando Authorization................................................................. 282 El comando About283Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results.................................................................................. 284 El men File .................................................................................... 286 El comando Open ................................................................................ 286 El comando Save y el comando Save As ......................................... 286 El comando Print ................................................................................. 286 El comando Exit ................................................................................... 286 El men Edit.................................................................................... 287 El comando Copy................................................................................. 287 El comando Paste................................................................................. 287 El comando Fill Down........................................................................ 287 El comando Fill Right ......................................................................... 288 El comando Move or Copy Window................................................ 288 El comando Delete Tab ...................................................................... 289 El comando Rename Tab ................................................................... 289 El men View .................................................................................. 291 El men Insert................................................................................. 293 El comando Tab ................................................................................... 293 El comando Graph............................................................................... 293 Grficos de histograma y acumulativos .......................................... 294 Grfico tornado.................................................................................... 295 Grficos de resumen ........................................................................... 296 Grficos superpuestos ........................................................................ 298 El comando Summary Statistics ....................................................... 299 El comando Detailed Statistics ......................................................... 300 El comando Data.................................................................................. 302 El comando Sensitivities.................................................................... 303 Regresin multivariante por pasos .................................................. 303 Clasificacin de correlacin .............................................................. 304 Comparacin de mtodos .................................................................. 305 El comando Scenarios......................................................................... 306 Qu es el anlisis de escenario? ...................................................... 306 Interpretacin de resultados.............................................................. 307 El men Simulation ........................................................................ 309 El comando Settings ........................................................................... 309 El comando Start.................................................................................. 309 El men Results ............................................................................. 311 El comando Real Time Results ......................................................... 311 El comando Convergence Monitoring............................................. 312
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El comando Report Settings ...............................................................312 El comando Filter .................................................................................313 El comando Fit ......................................................................................314 El men Graph ................................................................................315 El comando Graph Type .....................................................................315 El comando Graph Format..................................................................316 La seccin Type Comando Graph Format ....................................316 La seccin Scaling Comando Graph Format ................................320 La seccin Style Comando Graph Format ....................................323 La seccin Titles Comando Graph Format ...................................325 La seccin Delimiters Comando Graph Format ..........................327 La seccin Variables To Graph Comando Graph Format..........328 El comando Graph in Excel ................................................................331 El comando Delimiter Defaults.........................................................331 El men Window .............................................................................333 El comando Show Excel Window......................................................333 El comando Show Model Window ...................................................333 El comando Cascade y el comando Tile ...........................................333 Lista de ventanas disponibles............................................................333 El men Help ...................................................................................335 How Do I?..............................................................................................335 El comando @RISK Help y el comando Distributions Help........335 Manual electrnico ..............................................................................335 El comando Authorization..................................................................335 El comando About................................................................................336 Gua de referencia: Funciones de @RISK 337
Introduccin ....................................................................................339 Funciones de distribucin ..................................................................339 Funciones de salida de simulacin ...................................................344 Funciones de estadsticas de simulacin .........................................344 Funciones de grficos ..........................................................................345 Funciones complementarias...............................................................345 Limitacin de la regin de bsqueda de funciones @RISK en libros de trabajo y hojas de clculo............................345 Tabla de funciones disponibles ....................................................347 Funciones de distribucin .............................................................353 RiskBeta .......................................................................................353 RiskBetaGeneral.........................................................................353 RiskBetaSubj ..............................................................................354
RiskBinomial ............................................................................. 355 RiskChiSq................................................................................... 355 RiskCumul.................................................................................. 356 RiskDiscrete ............................................................................... 357 RiskDuniform............................................................................ 357 RiskErf......................................................................................... 358 RiskErlang .................................................................................. 358 RiskExpon................................................................................... 358 RiskExtValue.............................................................................. 358 RiskGamma................................................................................ 359 RiskGeneral................................................................................ 359 RiskGeomet................................................................................ 360 RiskHistogrm ............................................................................. 360 RiskHypergeo ............................................................................ 361 RiskInvgauss.............................................................................. 361 RiskIntUniform ......................................................................... 361 RiskLogistic................................................................................ 362 RiskLoglogistic .......................................................................... 362 RiskLognorm.............................................................................. 362 RiskLognorm2............................................................................ 363 RiskNegbin ................................................................................ 363 RiskNormal ................................................................................ 364 RiskPareto................................................................................... 364 RiskPareto2................................................................................. 364 RiskPearson5.............................................................................. 365 RiskPearson6.............................................................................. 365 RiskPert....................................................................................... 365 RiskPoisson ................................................................................ 366 RiskRayleigh.............................................................................. 366 RiskSimtable.............................................................................. 367 RiskStudent................................................................................ 368 RiskTriang .................................................................................. 368 RiskTrigen .................................................................................. 369 RiskUniform .............................................................................. 369 RiskWeibull ............................................................................... 370 Funciones de propiedad distribucin .......................................... 371 RiskCollect ................................................................................. 371 RiskCorrmat ............................................................................... 372 RiskDepC.................................................................................... 375 RiskFit ......................................................................................... 377 RiskIndepC ................................................................................ 379 RiskLock ..................................................................................... 380 RiskName ................................................................................... 380 RiskShift ..................................................................................... 380 RiskTruncate .............................................................................. 381
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Funcin de salida ...........................................................................383 RiskOutput..................................................................................383 Funciones estadsticas ..................................................................385 RiskData ......................................................................................385 RiskKurtosis................................................................................385 RiskMax .......................................................................................386 RiskMean.....................................................................................386 RiskMin .......................................................................................386 RiskMode ....................................................................................386 RiskPercentile .............................................................................386 RiskRange....................................................................................387 RiskSkewness.............................................................................387 RiskStdDev .................................................................................387 RiskTarget ...................................................................................387 RiskVariance...............................................................................387 Funciones complementarias .........................................................389 RiskCurrentIter...........................................................................389 RiskCurrentSim..........................................................................389 Funcin de grficos........................................................................391 RiskResultsGraph......................................................................391 Gua de referencia: Macros de @RISK 395
Introduccin ....................................................................................397 Organizacin .........................................................................................397 Uso de las funciones de VBA.............................................................397 Archivos de ejemplo de macro...........................................................397 Macros de versiones anteriores de @RISK ......................................398 Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas......................................................................399 Tipo de variable pblica utilizada para la configuracin de @RISK .................................................................399 Definicin de la configuracin de @RISK mediante cdigo..................................................................................................399 Cmo aadir salidas y distribuciones desde VBA.........................400 Adaptacin de distribuciones a datos desde VBA .........................400 Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes...................................................401 Tabla - Variables pblicas de macro de @RISK ..........................403 Tabla - Funciones de macro de @RISK........................................405
Gua de referencia VBA - Variables pblicas de @RISK............ 409 RiskCellInfoType................................................................................ 409 RiskSettingsType ................................................................................ 410 RiskStatsType ...................................................................................... 416 RiskFitType .......................................................................................... 417 RiskSensitivityType ........................................................................... 418 RiskScenarioType ............................................................................... 419 Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de @RISK.......... 421 RiskAddOutput ................................................................................... 421 RiskDisplayAlerts............................................................................... 422 RiskError ............................................................................................... 422 RiskFitDeleteTab ................................................................................ 423 RiskFitDistributions........................................................................... 423 RiskFitGetChiSqBins ......................................................................... 424 RiskFitGetCriticalValue .................................................................... 425 RiskFitGetDefaults ............................................................................. 426 RiskFitGetFunction............................................................................. 427 RiskFitGetNumValidFits................................................................... 428 RiskFitGetPercentile........................................................................... 429 RiskFitGetStats.................................................................................... 430 RiskFitGetTarget ................................................................................. 431 RiskFitGetTestResults........................................................................ 432 RiskGenerateReports.......................................................................... 433 RiskGetCellInfo .................................................................................. 434 RiskGetCorrelation............................................................................. 435 RiskGetData ......................................................................................... 436 RiskGetEdition .................................................................................... 436 RiskGetPercentile ............................................................................... 437 RiskGetRegression ............................................................................. 438 RiskGetSettings................................................................................... 439 RiskGetSettingsDefaults ................................................................... 439 RiskGetStats......................................................................................... 440 RiskGetTarget...................................................................................... 441 RiskNewSimulation ........................................................................... 442 RiskOpenSimulation.......................................................................... 442 RiskMakeResultsGraph..................................................................... 443 RiskSaveSimulation ........................................................................... 446 RiskSelectFunctions............................................................................ 447 RiskSetSettings.................................................................................... 448 RiskSimulate........................................................................................ 448
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Introduccin
En este captulo se describen los iconos, los comandos, las funciones de distribucin de probabilidad y los macros que se utilizan para preparar y llevar a cabo anlisis de riesgo con @RISK. El captulo Gua de referencia de @RISK se divide en seis secciones: 1) Gua de referencia: Iconos de @RISK 2) Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK 3) Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model 4) Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results 5) Gua de referencia: Funciones de @RISK 6) Gua de referencia: Macros de @RISK
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Gua de referencia: Iconos de @RISK

Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo anlisis de riesgo. Los iconos de @RISK estn en tres lugares: en la barra de herramientas de la hoja de clculo (la barra de herramientas personalizada en Excel), en la ventana @RISK Model y en la ventana @RISK Results. Algunos de los iconos disponibles se repiten en estos tres lugares. En esta seccin se explica brevemente cada uno de los iconos, sealando las funciones que representan y la equivalencia con los comandos de men. Cuando se instala @RISK para, aparece una segunda barra de herramientas titulada DecisionTools . Esta barra de herramientas contiene iconos que se pueden utilizar para ejecutar @RISK o cualquiera de los otros programas de DecisionTools Suite (si estos programas estn instalados en su sistema). Para obtener ms informacin sobre DecisionTools Suite, consulte el Apndice D: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools.
La barra de herramientas incorporada de @RISK

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK en Excel.
Icono
Funcin y comando equivalente

Abre una simulacin guardada de @RISK Comando equivalente: Comando File del men Open Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo resultados y grficos Comando equivalente: Comando Save del men File Aade o edita distribuciones de probabilidad de la frmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Define Distributions del men Model
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Icono

Establece como salida de simulacin la celda seleccionada (o el rango de celdas) de la hoja de clculo Comando equivalente: Comando Add Output del men Model Muestra en la lista Outputs and Inputs las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribucin introducidas en la hoja de clculo Comando equivalente: Comando List Outputs and Inputs del men Model Selecciona las celdas de Excel que contienen funciones de distribucin, funciones de salida y funciones estadsticas de @RISK Comando equivalente: Comando Select @RISK Functions del men Model Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Settings del men Simulation Muestra las opciones de informe Comando equivalente: Comando Report Settings del men Results Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Start del men Simulation Muestra la ventana Model con los datos de entradas, salidas y adaptacin Comando equivalente: Comando Show Model Window del men Model Muestra los resultados de la simulacin ms reciente en la ventana Results. Comando equivalente: Comando Show Results Window del men Results
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Barra de herramientas de la ventana @RISK Model

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK de la ventana @RISK Model.
Icono

Abre una simulacin guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Open del men File Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo resultados y grficos Comando equivalente: Comando Save del men File Aade o edita distribuciones de probabilidad de la frmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Define Distributions del men Model Muestra en la lista Outputs and Inputs las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribucin introducidas en la hoja de clculo Comando equivalente: Comando List Outputs and Inputs del men Model Correlaciona distribuciones de probabilidad de las frmulas de las celdas seleccionadas Comando equivalente: Comando Correlate Distributions del men Model Muestra las opciones de configuracin de informe Comando equivalente: Comando Report Settings del men Results Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Settings del men Simulation Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Start del men Simulation
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Icono

Muestra los resultados de la simulacin ms reciente en la ventana Results. Comando equivalente: Comando Show Results Window del men Window Abre Excel y el programa integrado @RISK Comando equivalente: Comando Show Excel del men Window Adapta distribuciones a datos Comando equivalente: Comando Run Fit del men Fitting Especifica las distribuciones que se van a adaptar Comando equivalente: Comando Distributions del men Fitting Define la recogida de datos de la prueba Chi-Sq Comando equivalente: Comando Define Chi-Sq Binning del men Fitting Muestra las opciones de datos de entrada Comando equivalente: Comando Input Data Options del men Fitting Ordena los datos de entrada Comando equivalente: Comando Sort del men Fitting Genera datos aleatorios Comando equivalente: Comando Generate del men Fitting Transforma datos Comando equivalente: Comando Transform del men Fitting Muestra el grfico actual como grfico de densidad Comando equivalente: Opcin Graph Type - Density del comando Format Graph del men Graph Muestra el grfico actual como grfico de lnea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Graph Type Cumulative Ascending del comando Format Graph del men Graph
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Icono

Muestra el grfico actual como grfico de rea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Graph Type Cumulative Ascending del comando Format Graph del men Graph Muestra las opciones de formato de grfico Comando equivalente: Comando Format Graph del men Graph Genera el grfico actual con el formato de grfico de Excel Comando equivalente: Comando Graph in Excel del men Graph
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Barra de herramientas de la ventana @RISK Results

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de la ventana @RISK Results o cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre la lista de entradas y salidas del Explorador de la ventana Results.
Icono

Abre una simulacin guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Open del men File Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo resultados y grficos Comando equivalente: Comando Save del men File Muestra las opciones de configuracin de informe Comando equivalente: Comando Report Settings del men Results Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Settings del men Simulation Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Start del men Simulation Abre Excel y el programa integrado @RISK Comando equivalente: Comando Show Excel del men Window Muestra la ventana Model con los datos de entradas, salidas y adaptacin Comando equivalente: Comando Show Model Window del men Window Muestra la ventana de resumen de estadsticas Comando equivalente: Comando Summary Statistics del men Insert Muestra la ventana de estadsticas detalladas Comando equivalente: Comando Detailed Statistics del men Insert
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Icono

Muestra la ventana de datos Comando equivalente: Comando Data del men Insert Muestra la ventana de anlisis de sensibilidad Comando equivalente: Comando Sensitivity del men Insert Muestra la ventana de anlisis de escenario Comando equivalente: Comando Scenarios del men Insert Genera grficos tornado de los resultados del anlisis de sensibilidad Comando equivalente: Opcin Tornado Graph del comando Graph del men Insert Genera grficos de resumen de resultados de simulacin para rangos de salida Comando equivalente: Opcin Summary Graph del comando Graph del men Insert Muestra el grfico actual como un histograma Comando equivalente: Opcin Histogram Bars del comando Graph Type del men Graph Muestra el grfico actual como grfico de rea Comando equivalente: Opcin Histogram Area Graph del comando Graph Type del men Graph Muestra el grfico actual como curva adaptada Comando equivalente: Opcin Histogram Fitted Curve del comando Graph Type del men Graph Muestra el grfico actual como grfico de lnea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Ascending Cumulative Line del comando Graph Type del men Graph Muestra el grfico actual como grfico de lnea descendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Descending Cumulative Line del comando Graph Type del men Graph
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Icono

Muestra el grfico actual como grfico de rea descendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Descending Cumulative Filled del comando Graph Type del men Graph Muestra el grfico actual como grfico de rea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Ascending Cumulative Filled del comando Graph Type del men Graph Muestra las opciones de formato de grfico Comando equivalente: Comando Format Graph del men Graph Genera el grfico actual con el formato de grfico de Excel Comando equivalente: Comando Graph in Excel del men Graph
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La barra de herramientas de DecisionTools

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de DecisionTools Suite en Excel solamente.
Icono

Carga el programa incorporado @RISK Equivalente al comando @RISK del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado TopRank Equivalente al comando TopRank del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado PrecisionTree Equivalente al comando PrecisionTree del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado Evolver Equivalente al comando Evolver del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado RISKOptimizer Equivalente al comando RISKOptimizer del men Herramientas de Excel. Abre la ventana @RISK Model con la seccin Fit activa. Equivalente al comando Show Model Window del men @RISK de Excel, seguido del comando Fit Tab del men Insert de la ventana @RISK Model. Abre la ventana desplegable Define Distribution. Equivalente al comando Define Distribution del men @RISK de Excel.
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En esta seccin de la Gua de referencia de @RISK se describen con detalle los comandos disponibles en el men incorporado de @RISK en Excel. Los comandos se tratan en el orden en que aparecen en el men, comenzando con el comando File y siguiendo hacia abajo en el men. Los iconos de @RISK se pueden utilizar para ejecutar muchos de los comandos del programa. En la seccin Gua de referencia: Iconos de @RISK de este captulo se indican los comandos equivalentes a los iconos de @RISK.
El men incorporado de @RISK
Tambin se puede acceder a los comandos de @RISK a travs de un men desplegable flotante que aparece cuando se pulsa el botn derecho del ratn sobre una celda de Excel.
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El men File
El comando Open
Abre una simulacin guardada de @RISK El comando File Open sirve para abrir un archivo de datos de una simulacin previamente guardado (archivo .RSK o archivo .SIM de @RISK 3.5) que incluyen configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico generado.
El icono Open
El cuadro de dilogo Open Simulation File
Cuando se selecciona el comando File Open (o se hace clic sobre el icono Open), aparece un cuadro de dilogo de Windows que sirve para abrir archivos. En este cuadro de dilogo se puede cambiar de unidad y de directorio para localizar y abrir el archivo .RSK deseado. Los archivos .SIM de @RISK que se vayan a abrir deben haberse guardado previamente con la versin 3.0 o superior de @RISK. Cuando abra una hoja de clculo, @RISK cargar automticamente las configuraciones de simulacin y las salidas especificadas que se utilizaron anteriormente.
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El comando Save y el comando Save As

Guarda los datos de simulacin y grficos de @RISK Los comandos Save y Save As del men File se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Entre los datos de @RISK que se pueden guardar estn la informacin actual de entrada de la ventana Model, cualquier resultado de simulacin obtenido y cualquier grfico generado en la ventana Results. El comando Save almacena automticamente el archivo .RSK en la unidad y en el directorio en los que se guard la hoja de clculo que se est simulando.
El icono Save
El cuadro de dilogo Save Simulation File
Cuando se selecciona el comando Save As del men File, aparece un cuadro de dilogo de Windows que sirve para guardar archivos. Con este cuadro de dilogo se puede guardar cualquier archivo .RSK en la unidad y el directorio deseados. Guardar los datos de @RISK no significa guardar la hoja de clculo con las funciones de distribucin. Esto se debe hacer separadamente utilizando el comando Guardar del men Archivo de Excel. Observe que si cambia el nombre de una hoja de clculo fuera de Excel, los archivos .RSK correspondientes no podrn localizarla.
El comando Exit
Descarga el programa incorporado @RISK de Excel El comando Exit del men File sirve para descargar el programa incorporado @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK-Model y @RISKResults. Si cierra @RISK durante una sesin de Excel, puede volver a abrirlo ms tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.
176 El men File
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El men Model
El comando Define Distribution
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la frmula de la celda actual El comando Define Distribution del men Model sirve para abrir la ventana Define Distribution. A travs de esta ventana puede asignar distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite editar distribuciones presentes en frmulas de celdas. Todos los cambios y modificaciones realizados en la ventana desplegable se aaden directamente a la frmula de la celda cuando se cierra la ventana.
El icono Define Distribution
La ventana Define Distribution
La ventana Define Distribution se puede abrir haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la hoja de clculo y seleccionando el comando @RISK Define Distribution (o haciendo clic en el icono Define Distribution o seleccionando el comando Model Define Distributions del men @RISK). La ventana @RISK Define Distribution muestra grficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en la frmula de la celda actual. Al cambiar la distribucin que se muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
178 El men Model
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definicin de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
Contenido de la ventana Define Distribution
Estos son los diferentes elementos de la ventana Define Distribution: Cell Formula. Muestra la frmula de la celda actual incluyendo las funciones de distribucin de @RISK. Esta frmula se puede editar aqu de la misma forma que se puede editar en Excel. Source. Especifica la fuente de la distribucin cuyo grfico se va a generar, y puede ser function, fit results o none.
1) Function especifica que el tipo de distribucin y los argumentos son introducidos por el usuario directamente en la ventana. 2) Fit Results (slo en la versiones Professional e Industrial) indica que la distribucin es el resultado de una adaptacin. Para obtener ms informacin sobre el uso de adaptaciones para seleccionar una distribucin, consulte la seccin Definicin de una distribucin mediante adaptacin que se encuentra ms adelante en esta misma seccin. 3) None quita cualquier distribucin introducida. None se utiliza normalmente para quitar una distribucin superpuesta. Cuando la opcin Source se establece en function, se puede introducir el tipo de distribucin y los argumentos con los siguientes elementos: Dist. and Arguments. Selecciona un tipo de distribucin de entre todas las distribuciones disponibles. Los argumentos cambiarn dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Para las distribuciones que utilizan un grupo con un nmero variable de valores p x,p, aparece una cuadrcula que permite introducir esos valores. Las celdas Ref de la fila superior de la tabla permiten introducir una referencia de rango vlido de Excel para los valores x p, como puede ser A1:A10. En el caso de que se introduzca un rango de referencia, los valores del rango se muestran en la tabla de abajo, pero no se pueden editar . Tr Min and Max. Establece los lmites mximo y mnimo de truncado de la distribucin introducida. Cuando se introducen valores de truncado, no se toman valores de muestra fuera de los lmites establecidos.
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Los campos Delimiters y Statistics se utilizan para mostrar las estadsticas de los grficos de distribucin: Delimiters (marcados con tringulos invertidos). Permite establecer con el ratn la configuracin de probabilidades objetivo y escala del eje x. Las probabilidades acumulativas se pueden establecer directamente en un grfico de distribucin utilizando los delimitadores de probabilidad. Arrastrando los delimitadores de probabilidad puede cambiar los valores left y right de x y p que se muestran en la barra de probabilidad bajo el grfico y en la tabla de estadsticas. Si arrastra los delimitadores hasta cualquiera de los extremos del eje x, cambiar la escala del eje x. Statistics. Muestra las estadsticas de las distribuciones del grfico, incluyendo cualquiera superpuesta. Adems, tambin se muestran los valores x y p establecidos utilizando los delimitadores de la tabla de estadsticas a la derecha del grfico de distribucin.
Iconos de la ventana Define Distribution
Los siguientes iconos se pueden encontrar en la ventana Define Distribution (como aparecen en la ventana de izquierda a derecha): Insert Function. Inserta la funcin de distribucin en la frmula de la celda, reemplazando el texto seleccionado en la celda. Function Properties. Muestra las propiedades de la funcin de la distribucin seleccionada, incluyendo nombre y estado de recogida y bloqueo. Primary/Overlay Switch. Cambia el grfico de pantalla y la informacin de distribucin correspondiente de la curva primaria a la curva superpuesta Graph Formatting. Muestra el cuadro de dilogo Graph Format para cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos del grfico.
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El men Model
Introduccin y edicin de distribuciones en la ventana Define Distribution
Para reemplazar un valor de la frmula por una funcin de distribucin: 1) Seleccione el valor que desea reemplazar en el campo Cell Formula. 2) Seleccione y genere el grfico de la funcin de distribucin deseada. 3) Haga clic en la flecha de reemplazar bajo el cuadro Cell Formula. La distribucin (en forma de funcin de distribucin de probabilidad) reemplazar el valor seleccionado en la frmula. Para mostrar el grfico de una funcin de distribucin: 1) Haga clic con el botn derecho del ratn en cualquier punto de la entrada de la funcin de distribucin. la funcin aparecer subrayada en rojo y aparecer el grfico de la distribucin. 2) Cualquier cambio que haga en la distribucin se realizar directamente en la distribucin seleccionada en la frmula de la celda.
Adaptacin desde la ventana Define Distribution (versiones Professional e Industrial)
En algunos casos, la distribucin de entrada se selecciona adaptando distribuciones de probabilidad a un grupo de datos. Puede tener un grupo de datos de muestra para una entrada y querer hallar la distribucin de probabilidad que mejor describa esos datos. La seccin de adaptacin de la ventana @RISK-Model contiene todos los comandos necesarios para adaptar distribuciones a datos. Estas opciones de adaptacin tambin se pueden acceder directamente desde la ventana Define Distribution para que pueda hacer adaptaciones rpidamente y luego asignar los resultados de la adaptacin a un modelo de entrada. Para llevar a cabo una nueva adaptacin y asignar un resultado adaptado a un modelo de entrada: 1) Haga clic en el botn New Fit de la ventana Define Distribution. Aparecer un cuadro de dilogo que le permitir seleccionar un rango de datos en Excel para su adaptacin, as como el tipo y los lmites de los datos que se van a adaptar.
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2) Despus de seleccionar los datos y el tipo, haga clic en OK y las distribuciones de probabilidad se adaptarn a los datos. Luego, el cuadro de dilogo Define Distribution mostrar una lista de las distribuciones de probabilidad adaptadas, ordenadas de mejor a peor. De esta lista puede seleccionar una distribucin para utilizar como entrada.
Puede encontrar ms informacin sobre la adaptacin en la seccin Fit de la ventana @RISK Model que aparece cuando la adaptacin se lleva a cabo. Haga clic en Fit Details en la ventana Define Distribution para ir a la seccin de la adaptacin actual y cambiar las opciones de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre las opciones de adaptacin de la ventana @RISK Model, consulte los comandos del men Fitting en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK Model de este manual.
182 El men Model
El cuadro de dilogo Fit Excel Data
Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo Fit Excel Data son las siguientes: Fit Tab Name. Especifica el nombre de la seccin de la ventana @RISK- Model en la que se encuentra la informacin detallada de la adaptacin. Excel Data Range. Identifica la localizacin en Excel de los datos que se van a adaptar.
Las opciones adicionales de datos de entrada en el cuadro de dilogo Fit Excel Data son los mismos que aparecen cuando se selecciona el comando Input Data Options en el men Fitting. Para obtener ms informacin sobre estas opciones, consulte el comando Fitting Menu Input Data Options en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK Model de este manual.
Conexin con la funcin RiskFit
Una vez seleccionada una distribucin de la lista de resultados de adaptacin, la funcin de distribucin seleccionada, incluyendo una funcin de propiedad de distribucin RiskFit, aparece en la frmula superior de la ventana Define Distribution. La funcin RiskFit mantiene un enlace entre la distribucin de entrada del modelo y los datos adaptados, e indica qu tipo de resultado de adaptacin como Best Chi-Sqdebe usar para seleccionar la distribucin. Si actualiza o modifica los datos ms adelante, la adaptacin se calcular de nuevo automticamente y la nueva distribucin adaptada ser colocada en el modelo. Las funciones de distribucin de Excel pueden actualizarse 1) inmediatamente, en cuanto cambia la adaptacin, o 2) cuando se ejecuta la siguiente simulacin o se genera la lista de entradas y salidas. Utilice el comando Update @RISK Linked Functions del men Fitting de la ventana @RISK Model para hacer la seleccin cuando se actualicen las distribuciones. Para obtener informacin sobre la funcin RiskFit, consulte la gua de referencia correspondiente: la seccin Funciones de @RISK de este manual. Si no se utiliza la funcin RiskFit en la funcin de distribucin de un resultado de adaptacin, la distribucin ser desenlazada de los datos que se adaptaron para seleccionarla. Si los datos cambian ms adelante, la distribucin quedar como est.
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El comando Add Output

Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o salida de simulacin Al seleccionar el comando Add Output del men Model (o cuando se pulsa el icono Add Output), el rango de celdas seleccionado se aade como salida de simulacin. Esta opcin genera una distribucin de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado los valores calculados de una celda en cada iteracin de una simulacin. Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de salida seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de la hoja de clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas quedarn resumidas en un grfico de resumen. Tambin se puede ver una distribucin de probabilidad individual por cada celda del rango. Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se generan para cada celda de salida. Para obtener ms informacin sobre estos anlisis consulte las descripciones de la seccin correspondiente de la ventana Results que se encuentran en este mismo captulo.
Funciones RiskOutput
El icono Add Output
Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la celda una funcin RISKOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RISKOutput tambin se pueden introducir en frmulas de la misma forma en que e introducen las funciones normales de Excel, sin necesidad de usar el comando Add Output. Las funciones RISKOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede ser: =RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = Valor actual neto(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida. Para obtener informacin sobre las funciones RISKOutput, consulte la seccin: Gua de referencia: Funciones de @RISK.
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El men Model
Cmo aadir una salida de simulacin
Para aadir un nuevo rango de salida: 1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea aadir como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas en el rango, seleccinelas todas arrastrando el ratn. 2) Haga clic en el icono Add Output (el que tiene una sola flecha roja). El rango de celdas seleccionado quedar establecido como salida y se introducirn las funciones RiskOutput. 3) Para ver las salidas en la lista Outputs and Inputs, haga clic en el icono List (el icono que tiene una flecha roja y otra azul) o seleccione el comando List Outputs and Inputs del men @RISK Model.
El comando Select @RISK Functions

Selecciona en Excel las celdas que contienen funciones de @RISK El comando Select @RISK Functions sirve para seleccionar en Excel las celdas que contienen funciones de distribucin, funciones de salida, funciones de estadstica y funciones de grficos de @RISK.
Con el comando Select @RISK Functions puede identificar rpidamente y cambiar el formato de las celda que contienen funciones de @RISK, para poder identificarlas fcilmente.
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El comando Fit Distributions to Data

Sirve para adaptar distribuciones de probabilidad a datos y mostrar los resultados en una seccin de adaptacin de la ventana @RISKModel El comando Fit Distributions to Data del men Model sirve para adaptar distribuciones de probabilidad a datos en el rango de Excel seleccionado. El cuadro de dilogo Fit Excel Data permite seleccionar en Excel los datos que quiere adaptar y su tipo. Una vez realizada la adaptacin, los datos y resultados seleccionados de la adaptacin aparecen en la seccin de adaptacin de la ventana @RISK-Model. Para obtener ms informacin sobre el cuadro de dilogo Fit Excel Data, consulte el apartado El cuadro de dilogo Fit Excel Data en la seccin del comando Define Distributions. Para obtener ms informacin sobre las opciones y resultados de adaptacin de la ventana @RISK Model, consulte los comandos del men Fitting en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK Model de este manual.
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El men Model
El comando List Outputs and Inputs

Muestra la lista Outputs and Inputs en la ventana Model con las celdas de salida y las funciones de distribucin de la hoja de clculo Con el comando List Output and Inputs del men Model (o haciendo clic en el icono List) se muestran en la lista del programa @RISK Model todas las celdas de salida seleccionadas y todas las funciones de distribucin de entrada identificadas en la hoja de clculo. La tabla Inputs and Outputs muestra todas las distribuciones y funciones de salida del modelo.
El icono List
La lista y tabla muestran los siguientes datos de cada variable de salida: Cell Reference, o la referencia de la celda de salida seleccionada. Name, o el nombre de la celda determinado por @RISK o determinado por usted previamente
Esta la lista y tabla muestra los siguientes datos de las funciones de distribucin de entrada: Cell Reference, o referencia de la celda de entrada donde se encuentra la funcin de distribucin. Name, o el nombre de la celda determinado por @RISK o determinado por usted
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La tabla Inputs and Outputs tambin muestra la referencia de celda de todas las entradas y salidas introducidas y su configuracin actual de Lock y Collect. En esta tabla, la informacin de Name, Collect y Lock se puede editar.
Cmo se crea la lista de entradas y salidas?

La lista Outputs and Inputs se crea automticamente cuando usted decide abrirla. Cuando aparece la lista, el programa examina o reexamina las hojas de clculo en busca de funciones de @RISK. Cuando se encuentran nuevas funciones de distribucin, se aaden a la lista de entradas. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de distribucin: direcciones de celdas y nombre de la celda en la que se encuentran.
Cmo se generan los nombres de las variables?
Si no se introduce un nombre en una funcin RiskOutput o en una funcin de distribucin, @RISK tratar de crear automticamente un nombre. Estos nombre se crean mediante el anlisis de las celdas adyacentes a la celda en la que se encuentra la entrada o salida. Para crear los nombres, el programa comienza a buscar a partir de la celda de entrada o salida por la fila correspondiente de la hoja de clculo hacia la izquierda y hacia arriba por la columna. El programa busca en estos rangos de la hoja de clculo hasta que encuentra un ttulo de celda o una celda sin frmula. A continuacin, toma estos ttulos de fila y de columna y los combina para crear un posible nombre para la entrada o salida. Frecuentemente, en hojas de clculo estndar con ttulos de filas alineados verticalmente a la izquierda, y con ttulos de columnas arriba de izquierda a derecha, este mtodo da como resultado nombres bastante precisos. Sin embargo, en algunas hojas de clculo, la seleccin automtica de nombres dar como resultado ttulos sin sentido. En estos casos usted deber editar estos nombres que aparecen en la lista Outputs and Inputs para asignar nombres ms significativos a las variables. Consejo: Si nota un retraso significativo cuando @RISK re-examina la hoja de clculo cada vez que se abre la lista Outputs and Inputs, Pruebe a hacer clic en el icono Show Model Window. Si lo hace, @RISK simplemente mostrar la lista Outputs and Inputs anterior y no examinar de nuevo la hoja de clculo. Para re-examinar la hoja de clculo, utilice el comando List Outputs and Inputs del men Model o seleccione el icono List.
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El men Model
El comando Show Model Window

Muestra la ventana @RISK Model El comando Show Model Window del men Model sirve para abrir la ventana @RISK Model. Este comando simplemente mostrar la lista Outputs and Inputs anterior y no examinar de nuevo la hoja de clculo. Para re-examinar la hoja de clculo, utilice el comando List Outputs and Inputs del men Model o seleccione el icono List.
El icono Show Model Window
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El men Simulate
El comando Simulation Settings
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK El comando Simulation Settings sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulacin. Todas las configuraciones tienen su valores predeterminados que el usuario puede cambiar si lo desea. Las configuraciones de simulacin afectan al mtodo de recogida de muestras que utiliza @RISK, la actualizacin de la hoja de clculo en la pantalla durante la simulacin, los valores generados por Excel durante un reclculo estndar, el valor de inicio del generador de nmero que se utiliza para la generacin o recogida de muestras, el estado de la supervisin de convergencia y los macros que se ejecutarn durante la simulacin. Todas las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda una simulacin utilizando el comando Save del men File de @RISK. Nota: Si quiere guardar unas configuraciones de simulacin para que sean las predeterminadas cada vez que inicie @RISK, utilice el botn Save as Default del cuadro de dilogo Settings.
El icono Simulation Settings
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El men Simulate
La seccin Iterations del comando Simulation Settings

Se utiliza para introducir o modificar el nmero de iteraciones y de simulaciones que se ejecutarn, as como las acciones que se deben llevar a cabo en cada iteracin
La seccin Iterations del cuadro de dilogo Simulation Settings
# Iterations. Esta opcin permite indicar o modificar el nmero de iteraciones que se llevar a cabo en cada simulacin. En el campo # Iterations se puede introducir cualquier nmero entero positivo. El valor predeterminado es 100. En cada iteracin:
1) Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. 2) Los valores de muestra se envan a las celdas y frmulas de la hoja de clculo. 3) Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida El nmero de iteraciones que se ejecuten afectarn tanto al tiempo de ejecucin de la simulacin como a la calidad y la precisin de los resultados. Para hacer una consulta rpida de resultados, ejecute 100 iteraciones o menos. Para obtener resultados ms exactos probablemente necesitar entre 300 y 500 (o ms) iteraciones. Utilice las opciones Convergence Monitoring (que se describen en esta misma seccin) para ejecutar la cantidad de iteraciones necesarias para obtener resultados precisos y estables. La opcin Iterations del comando Options Calculation del men Excel Tools se utiliza para resolver hojas de clculo con referencias cclicas. Con @RISK se pueden hacer simulaciones de hojas de clculo que contienen esta opcin ya que @RISK no interfiere con la resolucin de referencias cclicas. @RISK permite que Excel itere para resolver las referencias cclicas en cada iteracin de la simulacin.
Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK 191
Nota importante! Un reclculo singular con una toma de muestras llevada a cabo con la opcin de Standard Recalc Monte Carlo, posiblemente no resolver las referencias cclicas. Si una funcin de distribucin de @RISK se encuentra en una celda que se recalcula durante una iteracin de Excel, el programa recoger muestras para cada iteracin de cada reclculo singular. Por este motivo, la opcin Standard Recalc Monte Carlo no se debe utilizar en hojas de clculo que utilizan iteraciones de Excel o para resolver referencias cclicas. # Simulations. Esta opcin permite indicar o modificar el nmero de simulaciones que se llevarn a cabo en una simulacin de @RISK. En este campo se puede introducir cualquier valor entero positivo. El valor predeterminado es 1. En cada iteracin de cada simulacin:
1) Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. 2) Las funciones SIMTABLE generan el argumento correspondiente al nmero de simulacin que se est ejecutando 3) Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida El nmero de simulaciones especificado debe ser menor o igual al nmero de argumentos introducidos en las funciones SIMTABLE. Si el nmero de simulaciones es mayor que el nmero de argumentos introducidos en las funcin SIMTABLE, sta funcin generar un valor errneo en una simulacin cuyo nmero es mayor que el nmero de argumentos. Para obtener ms informacin sobre simulaciones de sensibilidad y sobre el uso de la funcin SIMTABLE, consulte el captulo 5 titulado: Tcnicas de modelacin de @RISK Nota importante! Todas las simulaciones que se ejecuten cuando el nmero de simulaciones es mayor que 1, utilizarn el mismo valor de inicio de generacin de nmero. De esta forma la diferencia entre simulaciones se reduce a los cambios en los valores generados por las funciones SIMTABLE. Si desea anular esta configuracin, seleccione la opcin Multiple Simulations Use Different Seed Values en el apartado Random Number Generator de la seccin Sampling antes de ejecutar mltiples simulaciones. Pause on Error. Esta opcin sirve para activar o desactivar la funcin de Pause on Error. La opcin Pause on Error sirve para detener una simulacin cuando se genera un valor errneo en cualquiera de las salidas seleccionadas. Cuando esto ocurre, el rango de salida que contiene el valor errneo aparece seleccionado en la hoja de clculo.
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El men Simulate
Update Display. Activa y desactiva la actualizacin de la hoja de clculo en pantalla durante la simulacin. En cada iteracin de una simulacin, se recogen muestras para todas las funciones de distribucin y se recalcula la hoja de clculo. La opcin Update Display permite optar por mostrar en pantalla los resultados de cada reclculo de la hoja (cuando la casilla de verificacin est seleccionada) o por no mostrarlos (cuando la casilla de verificacin no est seleccionada). Esta opcin est desactivada inicialmente, ya que actualizar en pantalla los valores de cada iteracin hace que la simulacin se ejecute ms lentamente.
Nota: La opcin Update Display tambin se puede cambiar durante la ejecucin de una simulacin pulsando la tecla <Fijar Nm >. Minimize @RISK and Excel when Simulation Starts. Esta opcin permite minimizar la ventana de Excel y todas las ventanas de @RISK cuando comienza la simulacin. Sin embargo, cualquiera de las ventanas se puede abrir durante la simulacin haciendo clic en la barra de tareas de Windows. Auto-Stop Convergence Percentage. Cuando las iteraciones tienen seleccionada la opcin Auto @RISK puede parar automticamente una simulacin cuando el cambio de sus estadsticas sea menor que el lmite de convergencia especificado. De esta forma puede ejecutar las simulaciones sin tener que especificar de antemano un nmero de iteraciones. Con la opcin Auto-Stop activada, las iteraciones se seguirn ejecutando hasta que se alcance la convergencia en todas las distribuciones de salida. Auto-Stop slo se puede utilizar en una simulacin singular (o sea, el # Simulations debe ser igual a 1).
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La seccin Sampling del comando Simulation Settings

Define las configuraciones de recogida de muestras y de reclculo de una simulacin
La seccin Sampling del cuadro de dilogo Simulation Settings
Tipo de muestra
Esta opcin sirve para establecer el mtodo de recogida de muestras que se utilizar durante una simulacin. Las muestras varan segn el mtodo de recogida que se utilice para tomar las muestras de un rango de una distribucin. El mtodo Latin Hypercube reproduce con precisin las distribuciones de probabilidad especificadas por las funciones de distribucin realizando menos iteraciones que las que necesita el mtodo Monte Carlo. Se recomienda el uso del mtodo Latin Hypercube, valor predeterminado de la opcin de tipo de muestra, a menos que para una situacin especfica se recomiende el mtodo Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada uno de estos mtodos de recogida de muestras se explican en los apndices tcnicos. Latin Hypercube. Selecciona muestras estratificadas Monte Carlo. Selecciona muestras estndar Monte Carlo
Standard Recalc
Esta opcin se utiliza para determinar cmo se evalan las funciones de distribucin durante un reclculo estndar de Excel. Cuando se lleva a cabo un reclculo (pulsando el botn Calcular ahora men Opciones de Excel o pulsando la tecla <F9>), las funciones de distribucin generarn un solo valor para que sea utilizado en el reclculo de la hoja de clculo. El tipo de valor que se generar se establece en las opciones Standard Recalc.
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El men Simulate
Expected Value. Esta opcin hace que las funciones de (excepto las distribuciones independientes) generen el valor esperado o el valor de la media durante un reclculo estndar de Excel. En el caso de las distribuciones independientes, la opcin Expected Value generar el valor independiente de la distribucin ms cercano al valor esperado verdadero. La opcin Expected Value permite que los valores de la hoja de clculo sean los mismos que seran si no se utilizara @RISK, con un solo valor esperado que aparecera en cada celda. ste es el valor predeterminado de la opcin Standard Recalc. Monte Carlo. Esta opcin hace que las funciones de distribucin generen una muestra aleatoria Monte Carlo durante un reclculo normal. Esta opcin permite que los valores de la hoja de clculo sean los mismos que seran durante la ejecucin de una simulacin con nuevas muestras extradas de las funciones de distribucin en cada reclculo. True EV. Esta opcin hace que todas las funciones, incluyendo las distribuciones independientes, generen el valor esperado o el valor de la media durante un reclculo estndar de Excel. Esta configuracin hace que se generen los mismos valores que la opcin Standard Recalc Expected Value, excepto en el caso de distribuciones independientes como DISCRETE, POISSON y otras similares. El valor esperado verdadero ser generado para estas distribuciones en un reclculo de Excel, incluso si el valor esperado no pudiera producirse en la distribucin seleccionada porque, por ejemplo, no es uno de los puntos independientes de la distribucin.
Random Number Generator Seed
Esta opcin permite indicar un valor de inicio para el generador de nmero. Las opciones del generador de nmero aleatorio son: Choose Randomly, o sea, que @RISK seleccione aleatoriamente un nuevo generador en cada simulacin. Fixed, o sea, que @RISK utilice el mismo generador en cada simulacin. Cuando se especifique un valor fijo que no sea cero como generador de nmero, se repetir la misma secuencia exacta de nmeros simulacin tras simulacin. Los nmeros aleatorios se utilizan para la recogida de muestras de las funciones de distribucin. El mismo nmero aleatorio generar siempre el mismo valor de muestra de una funcin de distribucin determinada. El valor del generador debe ser un nmero entero entre 1 y 2147483647.
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La configuracin de un valor fijo de generador resulta especialmente til cuando se desea controlar el entorno de recogida de muestras. Por ejemplo, es posible que usted quiera simular dos veces el mismo modelo, cambiando solamente los valores de los argumentos de una funcin de distribucin. Al establecer un valor fijo de generador, los valores que se recoger como muestra en cada iteracin para todas las funciones de distribucin sern los mismos, exceptuando los de la funcin que usted cambie. Por lo tanto, las diferencias de resultados entre las dos simulaciones ejecutadas sern causa directa de los valores de argumento que cambiaron en una funcin de distribucin especfica. Multiple Simulations Use Different Seed Values, o sea, que @RISK utilice diferentes generadores en cada simulacin de una operacin de mltiples simulaciones. Si se utiliza la opcin de generador Fixed con la opcin Multiple Simulations Use Different Seed Values, cada simulacin usar un generador diferente, pero se usar la misma secuencia de valores de generador cada vez que se ejecute la operacin. Por lo tanto, los resultados se podrn reproducir operacin tras operacin.
Collect Distribution Samples
Las opciones Collect Distribution Samples especifican cmo debe @RISK recoger muestras aleatorias sacadas de funciones de distribucin durante una simulacin. All. Esta opcin especifica que se recogern muestras para todas las funciones de distribucin. Inputs Marked with Collect. Esta opcin indica que slo se recogern muestras para aquellas distribuciones que tengan la propiedad Collect seleccionada; o sea, una funcin de propiedad RiskCollect introducida en la distribucin. Los anlisis de sensibilidad y escenario slo incluirn esas las distribuciones marcadas Collect. None. Esta opcin identifica las funciones para las que se recogern muestras durante una simulacin. Si no se recogen muestras, los anlisis de sensibilidad y de escenario no estarn disponibles en los resultados de simulacin. Adems, no se ofrecern estadsticas de las muestras recogidas para las funciones de distribucin. Pero si deselecciona la opcin de recogida de muestras, las simulaciones se ejecutarn ms rpidamente e incluso podr ejecutar grandes simulaciones con numerosas salidas en sistemas con problemas de memoria.
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El men Simulate
La seccin Macro del comando Simulation Settings

Permite especificar el comando de macro de Excel que se ejecutar antes, durante o despus de una simulacin
La seccin Macro del cuadro de dilogo Simulation Settings
La opcin Run an Excel Macro permite ejecutar macros de hoja de clculo durante una simulacin de @RISK.
Cundo se ejecutan los macros?
Un macro se puede ejecutar antes de la simulacin, antes de cada iteracin (o sea, antes de que @RISK haga la toma de muestras y lleve a cabo el reclculo de la hoja de clculo), despus de que @RISK lleve a cabo la toma de muestras y el reclculo de la hoja de clculo de cada iteracin, o despus de terminar la simulacin. Los macros se pueden ejecutar en cualquier momento o en todos los momentos posibles de una simulacin. Esta opcin permite que se lleven a cabo clculos que slo se pueden realizar con un macro durante una simulacin. Algunos ejemplos de este tipo de clculos llevados a cabo con macros son las optimizaciones, los clculos de operaciones repetitivas y los clculos que requieren nuevos datos de fuentes externas. Adems, un macro puede incluir funciones de distribucin de @RISK para las que se recogen muestras durante la ejecucin del macro. Macro Name. En este campo se define el macro que se va a ejecutar. Aqu debe aparecer toda la informacin necesaria; es decir, debe aparecer la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) del macro que se ejecutar.
En el disco se ofrece un programa de ejemplo con macros (WELLS.XLS). Este ejemplo ilustra cmo en cada iteracin de una simulacin, un macro que utiliza funciones de @RISK puede calcular valores que luego son colocados en una hoja de clculo. Luego, @RISK utiliza estos valores calculados por macro cuando va a recalcular la hoja de clculo y recoge valores para las celdas de salida.
Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK 197
No hay restricciones para las operaciones que puede ejecutar un macro en cada iteracin. Pero el usuario debe evitar comandos de macro que hagan cosas como cerrar la hoja de clculo que se est simulando, salir de Excel u otras operaciones similares.
Ejecucin de @RISK desde un macro
@RISK se puede utilizar a travs de comandos de macros VBA que se hayan aadido a Excel. De esta forma se pueden crear aplicaciones personalizadas que utilizan @RISK. Estos nuevos comandos se describen en la seccin Gua de referencia: Macros de @RISK de este mismo captulo.
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El men Simulate
La seccin Monitor del comando Simulation Settings

Define la configuracin de actualizacin de a ventana Results y de funciones estadsticas durante una simulacin
La seccin Monitor del cuadro de dilogo Simulation Settings
La seccin Monitor establece cmo se actualizan durante la simulacin los grficos e informes de la ventana @RISK Results as como las funciones estadsticas de Excel. Cuando se actualizan, los grficos, informes y estadsticas muestran los resultados actuales de las iteraciones de la simulacin realizadas hasta el momento. La supervisin de convergencia muestra la cantidad de cambio que han experimentado las estadsticas y distribuciones de salida durante la evolucin de las iteraciones de una simulacin.
La ventana @RISK Results
Las opciones de la ventana @RISK Results especifican cmo se actualizan en la ventana @RISK Results los grficos e informes y la ventana Convergence Monitoring durante la simulacin. Update Every XXXX Iterations. Indica el intervalo, en iteraciones, que transcurre entre actualizaciones de las ventanas y grficos seleccionados. Update Real-Time. Indica la actualizacin de los informes y grficos de la ventana Results durante una simulacin. Los grficos de los resultados de una simulacin y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una simulacin. Con esta opcin seleccionada, la ventana Results aparecer automticamente cuando se inicia una simulacin y comenzar la actualizacin de las ventanas abiertas. La barra de herramientas de la ventana Real-Time Results aparecer en la ventana Results para que el usuario pueda controlar la actualizacin de grficos e informes.
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Monitor Convergence. Durante una simulacin se puede hacer una supervisin de convergencia para comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida que se estn generando. Cuantas ms iteraciones se ejecuten en una simulacin ms estables sern las distribuciones de salida que se generen. Las distribuciones se estabilizan cuando las estadsticas que las describen cambian cada vez menos con la ejecucin de cada iteracin. El nmero de iteraciones requerido para generar distribuciones de salida estables depende del modelo que se est simulando y de las funciones de distribucin del mismo. Con la supervisin de convergencia se podr asegurar de que ha realizado un nmero suficiente, pero no excesivo, de iteraciones. Esta opcin resulta especialmente til con modelos complejos que tardan mucho tiempo en recalcularse. Consejo: La supervisin de convergencia hace que el proceso de simulacin sea ms lento. Si desea llevar a cabo la simulacin ms rpida posible para el nmero de iteraciones actual, desactive la opcin de supervisin de convergencia para que se ejecute ms rpidamente.
Cmo se establece la convergencia?
La existencia de convergencia se establece con tres grupos de estadsticas calculados para cada distribucin de salida. Estas estadsticas son: Percentiles (del 0% al 100% en incrementos del 5%) Media Desviacin estndar
La supervisin de convergencia se lleva a cabo calculando las estadsticas mencionadas de los datos generados en cada celda de salida en intervalos regulares a lo largo de una simulacin. El intervalo entre actualizaciones se establece en la opcin Update Every XXXX Iterations. Cada vez que se calculan nuevas estadsticas, tambin se calcula el porcentaje de cambio de las estadsticas con respecto al clculo anterior. Segn va disminuyendo este porcentaje de cambio, el impacto en las estadsticas de las iteraciones subsiguientes disminuye y las distribuciones de salida son cada vez ms estables.
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El men Simulate
La ventana de supervisin de convergencia
La ventana de supervisin de convergencia aparece en la ventana @RISK Results cuando la simulacin se est ejecutando. Cada vez que una estadstica converge (o sea, el porcentaje de cambio con respecto a la estadstica anterior es menor que el lmite establecido) aparece resaltada en la ventana. Cuando en una distribucin de salida convergen tres estadsticas, el programa las marca con una cara sonriente. La opcin Convergence When Statistics Change < de la parte superior de la ventana de supervisin de convergencia sirve para controlar la mxima cantidad de cambio permitida para declarar la convergencia de una distribucin. Cuando el cambio en las estadsticas calculadas sea menor que el valor indicado en esta opcin en dos clculo consecutivos, la estadstica queda marcada como convergente (seleccionada) en la pantalla de supervisin. Es posible que el estado cambie a sin converger o se deseleccione la estadstica de distribucin de salida si el proceso de supervisin observa un cambio superior al lmite establecido en las estadsticas. Es importante recordar que la simulacin, por naturaleza, es un proceso aleatorio y siempre habr cambios en las estadsticas con las subsiguientes iteraciones. En realidad, un 0% de cambio en las estadsticas es inalcanzable, independientemente del nmero de iteraciones que se lleven a cabo. La opcin Auto-Stop Simulation on Convergence indica que la simulacin se debe parar automticamente cuando converjan todas las distribuciones de salida. Esta opcin se establece si la opcin # Iterations del cuadro de dilogo Simulation Settings es Auto.
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El comando Start Simulation

Sirve para iniciar una simulacin El comando Start del men Simulation (as como el icono Simulate) se utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales. Una simulacin en proceso se puede detener pulsando el botn Cancel o pulsando la tecla <Esc>. La opcin Update Display tambin se puede activar y desactivar durante la ejecucin de una simulacin al pulsar la tecla <Fijar Nm >.
El icono Simulate
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El men Simulate
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El men Results
El comando Report Settings
Especifica el lugar (la ventana Results y/o Excel) donde se mostrarn los resultados de simulacin y el tipo de informes que se generarn en Excel El comando Results Report Settings permite especificar el lugar y el tipo de informes de simulacin que se generarn. Adems, puede utilizar este comando para generar informes inmediatamente en Excel sobre la simulacin ms reciente.
El cuadro de dilogo Reports Settings
Las opciones At the End of Each @RISK Simulation determinan dnde se mostrarn los resultados de simulacin al final de una simulacin. las opciones disponibles son: Show Interactive Results Window. Hace que la ventana @RISK Results aparezca al final de la simulacin. Generate Excel Reports Selected Below. Genera directamente en Excel los informes o grficos seleccionados.
Se pueden seleccionar ambas opciones si quiere obtener ambos tipos de informe.
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El men Results
Tipos de informes disponibles en Excel
Al final de una simulacin puede generar directamente en Excel una serie de informes de simulacin predeterminados. Estos informes contienen la misma informacin que los informes equivalentes de la ventana Results. Para obtener ms informacin sobre el contenido de estos informes, consulte la seccin Gua de Referencia: Comandos de la ventana @RISK Results. Para generar informes en Excel existen dos opciones: New Workbook. Coloca los informes de simulacin en un nuevo libro de trabajo cada vez que se generan informes. Active Workbook. Coloca los informes de simulacin en nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se generan informes.
Hojas modelo
Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos de simulacin se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK (como RiskMean) o la funcin de grficos RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja modelo, las estadsticas y grficos seleccionados son generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para la generacin de informes en las prximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de dilogo Reports Settings. Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados de la simulacin.
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El archivo de ejemplo Template.XLS que se muestra arriba contiene una hoja modelo. Puede revisar esta hoja para aprender a configurar sus propios informes personalizados y hojas modelo.
El comando Show Results Window

Muestra la ventana @RISK Results para ver los resultados de simulacin El comando Show Results Window del men Results sirve para abrir la ventana @RISK Results. Para ver de nuevo la ventana de Excel y de los programas auxiliares @RISK, seleccione el comando Show Excel Window del men de la ventana @RISK Results o simplemente haga clic en la ventana de Excel.
El icono Show Results Window
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El men Results
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Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model
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El men File
El comando Open
Abre una simulacin guardada El comando Open del men File sirve para abrir un archivo de datos de una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que incluye configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico generado. Para obtener informacin sobre el comando Open del men File, consulte la Gua de Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK.
El icono Open

Guarda los datos de la simulacin actual Los comandos Save y Save As del men File se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener informacin sobre el comando Save y Save As del men File, consulte la Gua de Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK.
El icono Save
El comando Print
Imprime el grfico o informe actual El comando Print imprime el grfico activo de la ventana Model.
El comando Exit
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El men File
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El men Edit
El comando Cut
Corta la seleccin actual El comando Cut del men Edit sirve para cortar la seleccin actual. Estos datos se pueden pegar del Portapapeles en cualquier otro programa.
El comando Copy
Copia informes y grficos de @RISK en el Portapapeles de Windows El comando Copy del men Edit se utiliza para transferir informes, grficos y datos adaptados de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de clculo o en programas de procesamiento de texto. Los datos que se copiar son los de la ventana y seleccin que est activa en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de ttulo aparece seleccionada o resaltada. Los grficos de @RISK son copiados como metarchivos de Windows. Cuando el grfico copiado se pega en la hoja de clculo, se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir anotaciones.
El comando Paste
Pega el contenido del Portapapeles en un informe de estadsticas de @RISK El comando Paste del men Edit se utiliza para transferir el contenido del Portapapeles a la seleccin actual.
El comando Clear
Elimina datos de la tabla de introduccin de datos El comando Clear del men Edit se utiliza para eliminar datos de la tabla de introduccin de datos de la seccin Fit. Este comando elimina permanentemente los datos de la seleccin actual de la tabla para poder introducir datos nuevos.
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El men Edit
El comando Delete Tab

Elimina la seccin actual El comando Delete Tab (que tambin se puede ejecutar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Model y luego seleccionando Delete) elimina la seccin actual. Tambin se eliminan todas las ventanas abiertas de la seccin actual. Nota: La seccin Model no se puede eliminar.
El comando Rename Tab

Cambia el nombre de la seccin actual El comando Rename Tab (que tambin se puede ejecutar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Model y luego seleccionando Rename) sirve para cambiar el nombre de la seccin actual. Nota: No se puede cambiar el nombre de la seccin Model.
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El men Insert
El comando Fit Tab
Inserta una seccin de adaptacin en la ventana Model El comando Fit Tab del men Insert sirve para insertar una nueva seccin de adaptacin en la ventana Model. Las secciones de adaptacin contienen el grupo de datos y los resultados de la adaptacin de distribucin asociada con ese grupo de datos.
La seccin Fit
Cuando se inserta inicialmente, la seccin de adaptacin contiene una tabla de datos vaca en la parte izquierda en la que se puede introducir el grupo de datos que se quiere adaptar. Cuando se realiza la adaptacin, aparecen las ventanas Fit Results y Summary al otro lado de la seccin de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los comandos que se utilizan para adaptar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la seccin de adaptacin, consulte Comandos del men Fitting en la seccin de referencia correspondiente. Nota: En una seccin de adaptacin slo se puede introducir un grupo de datos. Si quiere adaptar ms grupos de datos, aada ms secciones de adaptacin.
214 El men Insert
El comando Artist Window

Abre una ventana de Artist en la ventana Model El comando Artist Window del men Insert se utiliza para insertar una ventana de Artist en la ventana Model. Una ventana de Artist permite dibujar una curva de forma libre, que luego se puede utilizar para definir una distribucin de probabilidad.
La ventana Artist
Para obtener informacin sobre los comandos que e utilizan para dibujar curvas en la ventana Artist, consulte el apartado Comandos del men Artist en esta misma seccin.
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El comando Correlation Window

Inserta una ventana de correlacin en la ventana Model El comando Correlation Window del men Insert se utiliza para insertar una ventana de correlacin en la ventana Model. Las ventanas de correlacin permite correlacionar distribuciones de entrada de un modelo mediante la introduccin de coeficientes en una matriz de correlacin. Puede seleccionar las entradas que quiere correlacionar arrastrando las distribuciones de entrada de la lista y colocndolas en una matriz en blanco.
En un modelo se pueden establecer mltiples matrices de correlacin. Cada una de la matrices introducidas aparece en la seccin Correlations de la seccin Model. En cualquier momento se puede editar una matriz existente haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el nombre de la matriz en la lista y seleccionando el comando Edit Correlation Matrix. Para obtener informacin sobre la configuracin y edicin de matrices de correlacin, consulte los Comandos del men Correlations en esta misma seccin.
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El men Insert
El comando Inputs and Outputs Window

Abre una ventana de Inputs and Outputs en la ventana Model El comando Inputs and Outputs Window del men Insert se utiliza para insertar una ventana de entradas y salidas en la ventana Model. La ventana Inputs and Outputs muestra un resumen de todas las entradas y salidas definidas actualmente en la hoja de trabajo abierta de Excel.
La ventana Inputs and Outputs muestra el lugar y la definicin de todas las funciones de distribucin de @RISK en la hoja de trabajo abierta. En esta ventana puede cambiar el nombre de cualquier entrada o salida, bloquearla para que no se tomen muestras o recoger muestras para una distribucin (cuando la opcin Simulation Settings de Collect Distribution Samples est en Inputs Marked with Collect).
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El comando Fit Results Window

Inserta una ventana Fit Results en la ventana Model El comando Fit Results Window del men Insert inserta una ventana Fit Results en la seccin de adaptacin en la ventana Model. La ventana Fit Results muestra los resultados de las adaptaciones ms recientes del grupo de datos de la seccin de adaptacin en la que se encuentra la ventana Fit Results.
La ventana Results
Cuando se realiza una adaptacin, se crea automticamente una nueva ventana Fit Result. Se pueden mostrar mltiples ventanas de los resultados de adaptacin actuales. Esto permite mostrar simultneamente diferentes distribuciones adaptadas y compararlas. Para obtener informacin sobre el contenido de la ventana Fit Results y los comandos que se utilizan para adaptar distribucin de probabilidades a grupos de datos, consulte el comando Run Fit Now del men Fitting en esta seccin.
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El men Insert
El comando Distribution Window

Inserta una ventana Distribution en la ventana Model El comando Distribution Window del men Insert se utiliza para abrir una ventana de distribucin en la ventana Model. Las ventanas de distribucin se pueden usar en cualquier momento para ver una distribucin de probabilidad, datos y resultados de adaptacin. Una ventana de distribucin puede mostrar: 1) Un grfico de una distribucin terica cuyos parmetros se introducen en la ventana de distribucin. 2) Un grficos de datos de entrada que se encuentran en una tabla de introduccin de datos en la seccin de adaptacin. 3) Un grfico de una funcin de distribucin generado en una adaptacin. En la ventana Distribution tambin se puede colocar un grfico superpuesto sobre un grfico de distribucin. Este grfico superpuesto puede provenir de cualquiera de las tres fuentes mencionadas antes.
La ventana Distribution
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Contenido de la ventana Distribution
El contenido de la ventana Distribution es similar al de la ventana Define Distribution que aparece sobre Excel o se abre cuando se hace un grfico de una entrada de la lista Outputs and Inputs. La ventana Define Distribution tambin contiene informacin de la frmula de la celda de Excel, informacin que la ventana Distribution no incluye. Exceptuando esta diferencia, estas dos ventanas son prcticamente idnticas. Para obtener informacin sobre el uso de los componentes de la ventana Distribution (excepto los que se explican ms abajo) consulte el comando Define Distribution en la seccin Men incorporado de @RISK.
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El men Insert
El comando Fit Summary Window

Abre una ventana Fit Summary en la ventana Model El comando Fit Summary Window del men Insert abre una ventana Fit Summary en la seccin de adaptacin de la ventana Model. La ventana Fit Summary muestra un informe de los resultados de la adaptacin ms reciente del grupo de datos que aparece en la seccin de adaptacin activa.
La ventana Fit Summary
La ventana Fit Summary muestra todas las estadsticas significativas de los resultados de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los componentes de la ventana Fit Summary, consulte el apartado de Resultados de adaptacin en la seccin Comando Run Fit Now del men Fitting.
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El men Simulation
El comando Settings
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK El comando Settings del men Simulation sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulacin. Para obtener ms informacin sobre las configuraciones de simulacin disponibles, consulte el comando Settings del men Simulation en la seccin Comandos del men incorporado de @RISK.
El icono Simulation Settings
El comando Start
Inicia una simulacin El comando Start del men Simulation (as como el icono Simulate) se utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales.
El icono Simulate
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El men Simulation
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El men Model
Los comandos del men Model permiten introducir y editar las funciones de distribucin de entrada, las salidas y las matrices de correlacin introducidas en un modelo de @RISK en Excel. Los comandos del men Model tambin aparecen cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida, una entrada o una matriz de correlacin en la lista de la seccin Model de la ventana Model.
El comando Define Distribution

Muestra la ventana @RISK Define Distribution con un grfico de la distribucin de entrada seleccionada El comando Define Distribution del men Graph muestra las entradas seleccionadas actualmente en la lista de la seccin Model de la ventana Define Distribution. Una vez abierta, la distribucin de entrada seleccionada se puede editar o eliminar y se pueden aadir nuevas distribuciones a la frmula.
Para obtener ms informacin sobre la ventana @RISK Define Distribution, consulte el comando Define Distribution del men Model incorporado de @RISK.
224 El men Model
El comando Function Properties

Muestra las propiedades actuales de una distribucin de entrada o salida de @RISK El comando Function Properties del men Model muestra la configuracin actual de propiedades de una distribucin de entrada o salida de @RISK. Las propiedades incluyen el nombre (entradas y salidas), configuracin de bloqueo y recogida de muestras (slo entradas) y configuracin de rango de salida (slo salidas). Una vez especificadas, las propiedades de funcin de las distribuciones de probabilidad se aaden a las funciones de distribucin de Excel que tienen distribuciones propiedades de funcin. Para obtener ms informacin sobre funciones de propiedad de distribucin, consulte el apartado Funciones de propiedad de distribucin en la seccin Gua de referencia: Funciones de @RISK.
Propiedades de funcin para salidas
Las propiedades disponibles para las salidas en los modelos de @RISK son: Name. Selecciona el nombre que se usa para identificar la salida en grficos e informes. La opcin Use Default Cell Name indica que @RISK genera automticamente un nombre para la salida utilizando el nombre de la fila y columna de la hoja de clculo. Output is Member of Output Range. Esta opcin indica si una celda de salida se encuentra dentro del rango de salida. Los rangos de salida son grupos de celdas relacionadas (como Beneficios al ao). Range Name. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica el nombre del rango. Position in Range. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica la posicin de la celda en el rango, donde las celdas estn ordenadas del 1 al nmero total de celdas del rango.
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Cada propiedad se introduce como argumento de la funcin RiskOutput que identifica la celda de salida en Excel. Las propiedades se pueden establecer o modificar aadiendo argumentos directamente a la funcin RiskOutput en lugar de utilizando el cuadro de dilogo Function Properties. Para obtener informacin sobre la funcin RiskOutput, consulte la Gua de referencia: Funciones de @RISK Functions.
Propiedades de funcin para entradas
Las propiedades disponibles para las entradas de los modelos de @RISK son: Name. Selecciona el nombre que se usa para identificar la entrada en grficos e informes. La opcin Use Default Cell Name indica que @RISK genera automticamente un nombre para la entrada utilizando el nombre de la fila y columna de la hoja de clculo. Collect. Indica que se deben recoger muestras de la distribucin durante la simulacin cuando las entradas marcadas con la opcin Collect indican Collect Distribution Samples en el cuadro de dilogo Simulation Settings. Lock. Indica si se recogern muestras para la distribucin durante la simulacin. Si la opcin Lock est seleccionada, la distribucin generar su valor esperado durante la simulacin. Esto permite quitar temporalmente una distribucin de probabilidad de la simulacin para comprobar el impacto de su eliminacin en los resultados de una simulacin.
Las propiedades se introducen como funciones de propiedad de distribucin que se utilizan como argumentos de la funcin de distribucin en Excel. Las propiedades tambin se pueden establecer o modificar aadiendo funciones de propiedad de distribucin directamente a la funcin de distribucin en lugar de utilizando el cuadro de dilogo Function Properties. Para obtener ms informacin sobre funciones de propiedad de distribucin, consulte el apartado Funciones de propiedad de distribucin en la seccin Gua de referencia: Funciones de @RISK.
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El men Model
El comando Remove Functions

Elimina las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas o de toda la hoja de trabajo de Excel El comando Remove Functions quita todas las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas en la lista de la ventana Model o de toda la hoja de clculo Excel abierta.
El comando Correlate Distributions

Define o edita las correlaciones existentes entre distribuciones de probabilidad de las frmulas de las celdas seleccionadas El comando Correlate Distributions del men Model permite correlacionar las muestras de las distribuciones de probabilidad de entrada. Cuando se selecciona el comando Correlate Distributions (o se hace clic en el icono Correlate Distributions), aparece una matriz en la ventana Model que incluye una fila y una columna por cada distribucin de probabilidad actualmente seleccionada en la lista. Los coeficientes de correlacin entre las distribuciones de probabilidad se pueden introducir a travs de esta matriz.
El icono Correlate Distributions
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Dos distribuciones de entrada estn correlacionadas cuando sus muestras deben estar relacionadas; o sea, el valor de muestra de una de ellas debe afectar el valor de muestras de la otra. Esta correlacin es necesaria cuando hay dos variables cuyas variaciones son paralelas. Por ejemplo, imaginemos un modelo con dos distribuciones de entrada: Tasas de inters y Compras de vivienda. Estas dos distribuciones estn relacionadas ya que el valor de muestra de la variable Compras de vivienda depende del valor de muestra de la variable Tasa de inters. Una Tasa de inters alta normalmente provocar un valor bajo de Compras de vivienda, del mismo modo que una Tasa de inters baja provocar un valor alto de Compras de vivienda. Si esta correlacin no se tuviera en cuenta durante la recogida de muestras, algunas iteraciones de la simulacin reflejaran situaciones sin sentido que no se producen en la realidad, como es el caso de una Tasa de inters alta y un valor alto de Compras de vivienda.
Cmo aadir entradas a una matriz existente
Si se selecciona el comando Correlate Distributions y la ventana activa es una matriz de correlacin existente, puede aadir a la matriz las distribuciones de probabilidad seleccionadas actualmente en la lista. Cuando se aaden distribuciones a una matriz existente, aparecen las siguientes opciones:
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El men Model
Seleccione la opcin Replace para reemplazar las entradas comenzando en el punto seleccionado de la matriz, manteniendo al mismo tiempo los coeficientes introducidos. Seleccione Insert para aadir nuevas filas/columnas en el lugar seleccionado. Seleccione Append para aadir las entradas como nuevas filas /columnas tras las ltima fila /columna de la matriz. Haga clic en Adjust Row/Column for Insertion and Replacement para mover la fila / columna seleccionada a cualquier punto de la matriz. Se puede aadir una sola entrada a la matriz manteniendo pulsado el botn del ratn sobre una entrada de la lista y arrastrndola a la matriz de correlacin. La entrada se aade en el lugar seleccionado de la matriz. Las opciones Replace, Insert y Append tambin aparecen cuando se arrastra una entrada a la matriz.
Introduccin de coeficientes de correlacin

La correlacin entre distribuciones de entrada se introducen en una matriz que aparece cuando se selecciona el comando Correlate Distributions (o cuando se pulsa el botn Correlate Distributions). Las filas y columnas de esta matriz tienen los ttulos de cada una de las distribuciones de entrada de las celdas seleccionadas. Cada celda de la matriz especifica el coeficiente de correlacin existente entre las distribuciones de entrada de la fila y de la columna correspondientes. Los valores de los coeficientes de correlacin fluctan entre -1 y 1. El valor 0 indica que no hay correlacin entre las dos variables; o sea, que son independientes. El valor 1 indica una correlacin positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. El valor -1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra es bajo. Los valores de coeficientes intermedios, como -0,5 o 0,5, indican una correlacin parcial. Por ejemplo, un coeficiente de 0,5 indica que cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra tender, aunque no siempre, a ser alto. Se pueden especificar correlaciones entre dos distribuciones de entrada cualquiera. Una distribucin tambin puede estar correlacionada con otras muchas distribuciones de entrada. Frecuentemente, los coeficientes de correlacin se calcularn segn el historial de datos previos en los cuales se basan las funciones de distribucin del modelo.
Introduccin de coeficientes de correlacin
Para introducir correlaciones entre distribuciones de entrada: 1) Seleccione en la lista las entradas que desea correlacionar. Para seleccionar mltiples entradas, haga clic sobre ellas manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>.
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2) Haga clic en el icono Correlate Distributions, o seleccione el comando Correlate Distributions cuando haga clic con el botn derecho del ratn sobre una entrada de la lista. 3) Desplcese por la matriz y seleccione la celda que est en la interseccin de la fila de una distribucin y la columna de la otra. 4) Introduzca el valor de coeficiente deseado. 5) Desplcese a otras celdas e introduzca las correlaciones que considere necesarias. 6) Cuando termine, haga clic en Apply para introducir la matriz en Excel y aadir las funciones RiskCorrmat a las funciones de distribucin de entrada de la matriz. Para aadir distribuciones a una matriz existente (o a una matriz en blanco creada con el botn Correlation Window del men Insert): 1) Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la matriz existente. 2) Modifique los coeficientes de correlacin en la matriz como se describe en la seccin anterior. Nota: La correlacin entre dos entradas se puede introducir tanto en la columna de la primera y la fila de la segunda como en la columna de la segunda y la fila de la primera. Se puede utilizar cualquiera de estas dos celdas, ya que cuando la introduzca en una aparecer automticamente en la otra.
Matriz de correlacin en Excel
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El men Model
Cuando pulse el botn Apply en la ventana de la matriz de correlacin, la matriz introducida se aade a la hoja de trabajo de Excel y las funciones RiskCorrmat de referencia de la matriz se aaden a las distribuciones de entrada de la matriz. Los coeficientes de correlacin se pueden cambiar en esta matriz de Excel, as como en la matriz de la ventana Model. Sin embargo, para introducir nuevas entradas no se puede utilizar la matriz de Excel. Para aadir nuevas entradas a una matriz, edite la matriz en la ventana Model. Para obtener informacin sobre la introduccin y edicin de matrices de correlacin, consulte los comandos del men Correlation de la ventana Model.
El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin

La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en la clasificacin de correlaciones. La clasificacin de coeficientes de correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificacin se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles de una variable. @RISK genera pares con la clasificacin de correlacin y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que generan la clasificacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una numeracin. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recogida de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor.
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En cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la clasificacin contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de clasificacin. En @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin. Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada para la que se extrajeron.
Establecimiento de correlaciones a travs de funciones
Las correlaciones entre distribuciones de entrada tambin pueden establecerse directamente en la hoja de clculo utilizando las funciones CORRMAT. Las correlaciones establecidas utilizando esta funcin son idnticas a aquellas introducidas al pulsar el botn Apply en la ventana Correlation Matrix. Para obtener ms informacin sobre el uso de estas funciones para establecer correlaciones, consulte la descripcin de estas funciones en la seccin Gua de referencia: Funciones de @RISK. Para obtener ms informacin sobre el uso de las matrices de correlacin, consulte los comandos del men Correlation.
El comando Delete Correlation Matrix

Elimina la matriz de correlacin seleccionada El comando Delete Correlation Matrix del men Model sirve para eliminar la matriz de correlacin seleccionada. Todas las funciones RiskCorrmat se eliminan de las funciones de distribucin de la matriz y la matriz correspondiente de Excel tambin se elimina.
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El men Model
El comando Find Outputs and Inputs

Esta opcin permite examinar la hoja de clculo abierta, identificar todas las funciones de @RISK y actualizar la lista de la ventana Model El comando Find Outputs and Inputs del men Model encuentra todas las distribuciones de @de todas las hojas de trabajo abiertas en Excel. Utilice este comando para actualizar todas las entradas de la lista de la ventana Model. Si est introduciendo distribuciones de probabilidad directamente en las frmulas de Excel, utilice este comando para mantener actualizada la lista. Cuando se edita una entrada o salida con el comando Define Distribution o Edit Output del men Model, @RISK tambin comprueba en la informacin de la ventana Model que las celdas estn actualizadas. Nota: Cuando se pulsa el botn Apply en la ventana @RISK Definition, la frmula de la celda (incluyendo las funciones de distribucin @RISK) que aparece en la ventana se coloca en la celda especificada. Esta frmula sustituye a la frmula existente de la celda , incluso si la frmula de la celda ha sido modificada en Excel mientras la ventana @RISK Definition de la celda estaba abierta.
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El men Model
El men Correlation
Los comandos del men Correlation permite editar las matrices de correlacin y crear nuevos elementos en matrices existentes. Tambin hay opciones en la propia ventana Correlation para identificar y describir matrices. Estas opciones tambin se describen en esta seccin.
El comando Check Matrix Consistency

Comprueba la consistencia de la matriz de correlacin activa El comando Check Matrix Consistency del men Model comprueba si la matriz introducida en la ventana de correlacin es vlida. @RISK puede corregir cualquier matriz no vlida y generar la matriz vlida ms parecida a la introducida.
Matrices de correlacin no vlidas
Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices de correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo es claramente invlido, pero las matrices no vlidas no son siempre as de sencillas. En general, una matriz es vlida slo si es positiva semi-definitiva. Una matriz positiva semidefinitiva tiene valores que son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero. Si @RISK determina con el comando Check Matrix Consistency que una matriz no es vlida, el programa le dar la opcin de permitir que @RISK genere la matriz vlida ms parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos: 1) Halla el valor ms pequeo (E0) 2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a cero aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz (I) a la matriz de correlacin (C): C' = C - E0I 3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos diagonales sean: C'' = (1/1-E0)C' Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida. Es importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de que sus coeficientes de correlacin reflejan con precisin su conocimiento de la correlacin entre las entradas de la matriz.
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Nota: Cuando se pulsa el botn Apply, se comprueba automticamente la consistencia de la matriz de correlacin introducida en la ventana Correlation, antes de introducirla en Excel y aadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.
El comando Insert Row/Column

Inserta una fila y columna en la matriz de correlacin activa El comando Insert Row/Column del men Model inserta una nueva fila y columna en la matriz de correlacin activa. En la matriz aparecer una nueva columna en donde se encuentra el cursos, desplazando las columnas existentes a la derecha. Tambin aparecer una nueva fila, desplazando las filas existentes hacia arriba. Una vez aadida la fila /columna a la matriz, se puede aadir una nueva entrada a la matriz arrastrando una entrada de la lista. Seleccione Replace en el cuadro de dilogo para asignar la nueva entrada a la nueva fila /columna.
El comando Delete Selected Row/Column(s)

Elimina una fila y columna en la matriz de correlacin activa El comando Delete Selected Row/Column(s) del men Model elimina las filas y columnas seleccionadas de la matriz de correlacin. Este comando slo est disponible cuando se selecciona una o ms de las filas y columnas de la matriz haciendo clic en el ttulo de la fila o columna.
El comando Detach Selected Input(s)

Elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlacin activa El comando Detach Selected Input(s) del men Model elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlacin activa. Este comando slo est disponible cuando se selecciona una o ms de las filas y columnas de la matriz haciendo clic en el ttulo de la fila o columna. Cuando se eliminan entradas, slo se eliminan las entradas, y no los coeficientes especificados en la matriz.
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El men Correlation
Comandos Instance
Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que se puede utilizar para correlacionar una nueva serie de entradas. Cada instancia contiene el mismo grupo de coeficientes de correlacin; sin embargo, las entradas correlacionadas en cada instancia son diferentes. De esta forma puede establecer fcilmente grupos de variables correlacionadas de modo similar sin tener que volver a introducir los datos de la misma matriz una y otra vez. Adems, cuando se edita un coeficiente de correlacin en cualquier instancia de la matriz, se cambia automticamente en todas las instancias. Cada instancia de una matriz tiene su propio nombre. Las instancias se pueden eliminar o cambiar de nombre en cualquier momento. La instancia es un tercer argumento opcional de la funcin RiskCorrmat. De esta forma podr especificar fcilmente instancias cuando introduzca matrices de correlacin y funciones RiskCorrmat directamente en Excel. Para obtener informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el argumento de instancia, consulte la Gua de referencia: Funciones de @RISK. Nota: Cuando se crea una matriz de correlacin con mltiples instancias en la ventana Model y se muestra en Excel, slo se muestran las entradas de la primera instancia en los ttulos de la matriz que se aade a la hoja @RISK Correlation.
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El comando Create New Instance

Crea una nueva instancia de la matriz de correlacin activa El comando Create New Instance del men Model crea una nueva instancia de la matriz de correlacin activa. Antes de crear la nueva instancia, debe asignarle un nombre.
Cuando se crea una nueva instancia, se hace una copia de la matriz activa sin entradas en las filas y columnas. Para aadir entradas a la nueva instancia: Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la nueva matriz. Cambie la opcin Active Instance en la parte inferior de la ventana de correlacin. Para ver una instancia diferente de la matriz:
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El men Correlation
El comando Delete Instance

Elimina la instancia actual de la matriz de correlacin activa El comando Delete Instance del men Model elimina la instancia actual de la matriz de correlacin activa. Las correlaciones se eliminan de todas las entradas de la instancia.
El comando Rename Instance

Cambia el nombre de la instancia actual de la matriz de correlacin activa El comando Rename Instance del men Model sirve para cambiar el nombre de la instancia actual de la matriz de correlacin activa. El nuevo nombre se muestra en la opcin Active Instance en la parte inferior de la ventana de correlacin.
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Las opciones de la ventana Correlation

La ventana Correlation contiene los datos Name, que identifica la matriz de la ventana, Description, que describe la matriz de la ventana, y Workbook, que especifica el lugar de Excel en el que se encuentra la matriz introducida. Esta informacin se utiliza cuando la matriz de correlacin introducida se aade a Excel al pulsar el botn Apply.
Los datos de la ventana Correlation son: Name. Especifica el nombre de la matriz que se utilizar para identificar la matriz en las funciones RiskCorrmat que se crean para cada distribucin de entrada de la matriz. Este nombre debe ser un nombre de rango vlido de Excel. Description. Ofrece una descripcin de las correlaciones de la matriz. Este entrada es opcional. Workbook. Especifica el nombre del libro de trabajo en el que se colocar la hoja @RISK Correlations. La hoja se coloca en el mismo libro de trabajo que contiene las entradas.
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El men Correlation
Cmo se aade una matriz de correlacin a un modelo de Excel
Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Model y se hace clic en Apply, se llevan a cabo las siguientes operaciones: 1) La matriz se aade a una hoja de clculo llamada @RISK Correlations que se encuentra en el libro de trabajo especificado en el campo Workbook de la ventana Correlation. Esta matriz de Excel se identifica con un nombre de rango de Excel especificado en el campo Name de la ventana Correlation. La opcin Description aparece en la parte superior de la matriz de Excel.
2) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las funciones de distribucin de entrada de la matriz. La funcin RiskCorrmat se aade como argumento en la propia funcin de distribucin, como la siguiente: =RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2)) donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2 es la posicin que ocupa la funcin de distribucin en la matriz. Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel, puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz sin tener que editar la matriz en la ventana Model.
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El men Correlation
El men Fitting
Los comandos del men Fitting se utilizan para configurar y adaptar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la seccin de adaptacin. Estos comandos permiten realizar una adaptacin, especificar los tipos de distribucin que se deben incluir en una adaptacin e introducir el tipo de recogida de datos que se usar en las pruebas ChiSquare de una adaptacin. El men Fitting tambin permite filtrar, ordenar o transformar los datos de entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos de la seccin de adaptacin.
El comando Run Fit

Realiza una adaptacin de los datos de entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos, utilizando la configuracin actual El comando Run Fit adapta distribuciones de probabilidad a los datos de entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos de la seccin de adaptacin. La adaptacin se realiza utilizando la configuracin actual introducida utilizando los comandos Specify Distributions to Fit, Define Chi-Sq Binning y Input Data Options del men Fitting. Para obtener ms informacin sobre las tcnicas utilizadas para la adaptacin de distribuciones, consulte el captulo 6: Adaptacin de distribuciones. La adaptacin de distribuciones da como resultado un grupo de distribuciones de probabilidad tericas ordenadas segn la idoneidad de adaptacin de los datos. Estos resultados aparecen en las ventanas Fit Results y Fit Summary.
El icono Run Fit
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La ventana Fit Results

La ventana Fit Results muestra una lista de distribuciones adaptadas, grficos que ilustran cmo se adapta la distribucin seleccionada a los datos, y estadsticas de la distribucin adaptada y de los datos de entrada, as como los resultados de las pruebas de idoneidad de adaptacin.
Nota: Si el tipo de datos de entrada son de curva acumulativa o de curva de densidad (opcin que se establece con el comando Input Data Options del men Fitting), no se genera informacin de prueba de idoneidad de adaptacin. Adems, para este tipo de datos slo se ofrecen grficos de comparacin y de diferencia.
Lista Fitted Distributions
La lista Fitted Distributions contiene todas las distribuciones para las que se generaron resultados de adaptacin. Estas distribuciones estn ordenadas segn la prueba de idoneidad de adaptacin seleccionada en la opcin Rank By. Slo se prueban los tipos de distribucin seleccionados con el comando Specify Distributions to Fit del men Fitting. Si hace clic en una distribucin de la lista Fitted Distributions aparecen los resultados de adaptacin de la distribucin, incluyendo grficos y estadsticas de la adaptacin seleccionada. Si una distribucin genera resultados no vlidos, la distribucin no aparece en la lista Fitted Distributions. bajo la lista aparece el nmero de adaptaciones no vlidas.
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El men Fitting
Rank By
La opcin Rank By ordena las distribuciones segn la prueba de idoneidad de adaptacin seleccionada, que indica la idoneidad de adaptacin entre los datos de muestra y la hipottica funcin de densidad de probabilidad. Existen tres tipos de pruebas: Prueba Chi Sq o Chi-Square. La prueba Chi-Square es la prueba ms comn de idoneidad de adaptacin. se puede utilizar con datos de entrada de muestras y cualquier tipo de funcin de distribucin (independiente o continua). Uno de los inconvenientes de la prueba Chi-Square es que no hay normas claras para seleccionar intervalos o compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones con unos mismos datos, dependiendo de cmo se establecieron los compartimentos. Los compartimentos que se utilizan en la prueba Chi-Square se pueden definir utilizando el comando Define Chi-Sq Binning del men Fitting. Prueba K-S o Kolmogorov-Smirnov. La prueba Kolmogorov-Smirnov no depende del nmero de compartimentos, lo cual la convierte en una prueba ms potente que la Chi-Square. Esta prueba se puede usar con datos de entrada de muestra, pero no se puede utilizar con funciones de distribucin independientes. Uno de los inconvenientes de la prueba Kolmogorov-Smirnov es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos. Prueba A-D o Anderson-Darling. La prueba Anderson-Darling es muy similar a la Kolmogorov-Smirnov, pero pone mayor nfasis en los valores extremos. Esta prueba no depende del nmero de intervalos. RMS Error o error de raz cuadrada de la media. Si el tipo de datos de entrada es de curva acumulativa o de curva de densidad (opcin que se establece con el comando Input Data Options del men Fitting), slo se utiliza la prueba RMS Error para adaptar las distribuciones. Para obtener informacin sobre la prueba RMS Error, consulte el Captulo 6. Adaptacin de distribuciones.
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Cmo ver resultados de adaptacin de mltiples distribuciones
Para mostrar al mismo tiempo los resultados de adaptacin de diferentes distribuciones de la lista Fitted Distribution: 1) Seleccione el comando Fit Results Window del men Insert . Aparecer una nueva ventana Fit Results en la seccin de adaptacin actual en la que se puede ver los resultados de otras distribuciones adaptadas.
Resultados y grficos de adaptacin

Cuando los datos de entrada son valores de muestra, puede generar cuatro grficos Comparison, Difference, P-P y Q-Q de cualquier adaptacin seleccionada haciendo clic en la lista Fitted Distribution. Si los datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, slo se pueden generar grficos de comparacin y de diferencia. Todos los tipos de grficos pueden usar delimitadores para establecer grficamente valores X-P en el grfico. Tambin se pueden establecer los valores mnimo y mximo del eje X arrastrando los delimitadores del extremo del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte superior del grfico.
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El men Fitting
Grficos de comparacin
Los grficos de comparacin muestran dos curvas: la distribucin de entrada y la distribucin creada por el anlisis de adaptacin. Los grficos de comparacin tienen dos delimitadores. Estos delimitadores establecen los valores izquierdo de X e izquierdo de P, as como los valores derecho de X y derecho de P. Los valores de estos delimitadores aparecen en la barra de probabilidad situada bajo el grfico y en la tabla de estadsticas situada a la derecha del grfico.
Grficos de diferencias
Los grficos de diferencia muestran en curva la diferencia entre la distribucin de entrada y la distribucin creada en el anlisis de adaptacin. En el grfico de diferencia se puede utilizar un solo delimitador para generar valores X-Y especficos as como la diferencia entre los datos de entrada y la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model 247
Grficos P-P
Los grficos P-P (o Probabilidad-Probabilidad) muestran el valor p de la distribucin adaptada en comparacin con el valor p de los resultados de adaptacin. Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. En el grfico P-P se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor p de los datos de entrada y de la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
Grficos Q-Q
Los grficos Q-Q (o grficos Percentil-Percentil) muestran los valores de percentil de la distribucin adaptada en comparacin con los valores de percentil de los datos de entrada. Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. En el grfico Q-Q se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor del percentil de los datos de entrada y de la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
248 El men Fitting
Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de adaptacin

Las estadsticas de los resultados de adaptacin de la distribucin seleccionada se muestran en la tabla de estadsticas de la ventana Results. Los resultados Stats (estadsticas) y GOF (o idoneidad de adaptacin) se muestran en secciones separadas. Las estadsticas y los resultados de idoneidad de adaptacin de todas las distribuciones adaptadas se pueden mostrar en la ventana Fit Summary utilizando el comando Fit Summary Window del men Insert.
Estadsticas
La seccin Stats de la ventana Fit Results muestra las estadsticas ms significativas de la distribucin adaptada que se encuentra en pantalla y la distribucin de los datos de entrada. Si alguna estadstica no es vlida para la distribucin adaptada o para los datos de entrada de distribucin, aparecer n/a. Las estadsticas incluyen: Formula, o distribucin y argumentos de la distribucin adaptada. Cuando se utiliza una adaptacin como entrada de un modelo de @RISK, su frmula se corresponde con la funcin de distribucin que se colocar en la hoja de clculo. Parameters o entradas de cada valor de parmetro de la frmula. Shift es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el rango de la distribucin adaptada. Una distribucin desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2argn) Shift, donde la muestra extrada de la distribucin desplazada contiene la cantidad de desplazamiento sumada o restada. Para obtener ms informacin sobre los factores de desplazamiento, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Delimiter values (Los valores izquierdo y derecho de X y P en los grficos de comparacin, los valores de diferencia en los grficos de
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diferencia y el valor del delimitador de los grficos P-P y Q-Q). Estos elementos muestran el valor actual de los delimitadores de un grfico. Standard Statistics (Mnimo, mximo, media, etc.). Este elemento muestra las estadsticas calculadas para la distribucin adaptada y para la distribucin de los datos de entrada.
Idoneidad de adaptacin
La seccin GOF (o idoneidad de adaptacin) muestra los resultados de las pruebas de idoneidad de adaptacin que se calcularon durante la adaptacin. Esta seccin muestra los resultados de cada una de las tres pruebas disponibles (Chi-Sq, A-D y K-S). La informacin de idoneidad de adaptacin slo est disponible cuando el tipo de datos de entrada son valores de muestra. Las estadsticas de idoneidad de adaptacin indican la probabilidad de que una funcin de distribucin determinada produzca un grupo de datos determinado. Las estadsticas de idoneidad de adaptacin se pueden usar para comparar los valores de idoneidad de adaptacin de otras funciones de distribucin.
Los elementos del informe de idoneidad de adaptacin son: Test Value, o estadsticas de cada una de las tres pruebas de la distribucin de probabilidad adaptada. P-value, o nivel de significancia observado de la adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los valores P, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Rank, o la clasificacin de la distribucin adaptada entre todas las distribuciones en cada una de las tres pruebas. La clasificacin generada es diferente segn la prueba realizada. C Val, o valor crtico en diferentes niveles de significancia para cada una de las pruebas. Para obtener ms informacin sobre los valores
El men Fitting
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crticos y sus clculos, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Bin statistics de cada compartimento de la distribucin de entrada y de la distribucin adaptada (slo para la prueba Chi-Sq). Estos elementos generan el mnimo y el mximo de cada compartimento as como el valor de probabilidad del compartimento de la distribucin de entrada y de la distribucin adaptada. Los tamaos de los compartimentos se pueden establecer con el comando Define Chi-Sq Binning del men Fitting.
Resultados de adaptacin Ventana Fit Summary

La ventana Fit Summary muestra un resumen de estadsticas calculadas y de resultados de pruebas de todas las distribuciones adaptadas al grupo de datos seleccionado.
La ventana Fit Summary
Los siguientes elementos aparecen en la ventana Fit Summary: Formula, o distribucin y argumentos de la distribucin adaptada. Cuando se utiliza una adaptacin como entrada de un modelo de @RISK, su frmula se corresponde con la funcin de distribucin que se colocar en la hoja de clculo. Parameters o entradas individuales de cada uno de los valores de los parmetros de distribucin de la frmula. Shift es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el rango de la distribucin adaptada. Una distribucin desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2argn) Shift, donde la muestra extrada de la distribucin desplazada contiene la cantidad de
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desplazamiento sumada o restada. Para obtener ms informacin sobre los factores de desplazamiento, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Standard Statistics (Mnimo, mximo, media, etc.). Estos elementos muestran las estadsticas calculadas para todas las distribuciones adaptadas y para la distribucin de los datos de entrada. Targets sirve para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Estos objetivos tienen valores predeterminados (del 10% al 95%) que usted puede cambiar si lo desea. En el rea de objetivos de la ventana Fit Summary se pueden introducir valores o probabilidades. Si se introduce un valor, se calcula la probabilidad de que se d ese valor, que es menor o igual a la del valor introducido. Si se introduce una probabilidad, se calcula el valor de la distribucin cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la probabilidad introducida. Nota: Los objetivos que se introduzcan en la ventana Fit Summary se aplican automticamente a todas las distribuciones adaptadas y a la distribucin de los datos de entrada. Por cada una de la tres pruebas realizadas (Chi Sq, A-D y K-S) la ventana Fit Summary muestra la informacin de la seccin GOF de la ventana Fit Results. Para obtener ms informacin sobre estas estadsticas, consulte la seccin Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de adaptacin de este mismo captulo.
Rank By
La opcin Rank By permite cambiar el orden en el que aparecen las distribuciones adaptadas en la ventana Fit Summary. Seleccione la opcin Name para ordenar las distribuciones en orden alfabtico; o Chi-Sq, A-D, o K-S para que se ordenen segn las clasificaciones generadas para cada prueba.
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El men Fitting
El comando Specify Distributions to Fit

Selecciona las distribuciones de probabilidad para la adaptacin o especifica una distribucin predefinida para la adaptacin El comando Specify Distributions to Fit del men Fitting selecciona las distribuciones de probabilidad que se incluyen en la adaptacin. Este comando tambin se puede utilizar para especificar distribuciones predefinidas con valores de parmetros prestablecidos para la adaptacin. Las distribuciones de probabilidad que se incluyen en una adaptacin tambin se pueden seleccionar introduciendo informacin en los lmites inferior y superior de las distribuciones permitidas.
El icono Specify Distributions to Fit
Estimacin de parmetro
La opcin Parameter Estimation controla si 1) se adaptarn un grupo de tipos de distribucin o 2) se utilizarn un grupo de distribuciones predefinidas. La seleccin de la opcin Parameter Estimation determina las otras opciones que aparecen en el cuadro de dilogo Specify Distributions to Fit. Las opciones disponibles para la estimacin de parmetro son: Find BestFit Parameters, que sirve para hallar los parmetros de los tipos de distribucin seleccionados que mejor se adaptan a un grupo especfico de datos. Fit to Predefined Distributions, que sirve para determinar cmo se adapta a un grupo especfico de datos las distribuciones de probabilidad introducidas (con valores de parmetros predeterminados).
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Las opciones Find BestFit Parameters
Si selecciona Find BestFit Parameters, aparecern las siguientes opciones en el cuadro de dilogo Specify Distributions to Fit: List of Distribution Types. Seleccionando o deseleccionando un tipo de distribucin especfica se incluir o excluir ese tipo de la adaptacin que se va a realizar. La lista de tipos de distribuciones cambia dependiendo de las opciones seleccionadas en Lower Limit y Upper Limit.
Cada tipo de distribucin tiene diferentes caractersticas con respecto al rango y lmites de los datos que describen. Con las opciones Lower Limit y Upper Limit puede seleccionar los tipos de distribuciones que se incluyen. Las opciones de lmites se establecen basndose en su conocimiento del rango de valores posibles de las muestras que desea describir. Las opciones Lower Limit y Upper Limit incluyen: Fixed Bound of. Fija los valores del lmite inferior y superior de la distribucin adaptada. Slo ciertos tipos de distribuciones, como la Triangular, tienen lmites superiores e inferiores fijos. Los datos de Fixed Bound restringe la adaptacin a ciertos tipos de distribucin. Bounded, but unknown. Indica que la distribucin adaptada tiene un lmite inferior y superior finito, pero usted no conoce el valor de este lmite. Open (extends to +/- infinity). Indica que los datos descritos por la distribucin adaptada pueden extenderse a cualquier valor positivo o negativo. Unsure. Indica que usted no conoce los posibles valores que se pueden producir y, por lo tanto, se pueden adaptar todas las distribuciones.
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El men Fitting
Opciones Fit to Predefined Distributions
Cuando se selecciona la opcin Fit to Predefined Distributions, se introduce un grupo de distribuciones predefinidas y slo stas se utilizarn en la adaptacin.
Las distribuciones predefinidas se establecen con las siguientes opciones: Name. Indica el nombre de la distribucin predefinida. Distribution. Selecciona el tipo de distribucin de una distribucin predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles. Parameter values. Los valores de los parmetros cambian dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Al introducir los valores de parmetro se completa la especificacin de la distribucin predefinida.
El botn Add aade la distribucin especificada a la lista de distribuciones predefinidas. Una vez introducido un grupo de distribuciones predefinidas, cualquiera de las distribuciones introducidas, o todas ellas, se pueden seleccionar para la adaptacin. Select All permite seleccionar para la adaptacin todas las distribuciones predefinidas de la lista. Tambin puede seleccionar varias distribuciones predefinidas diferentes haciendo clic en sus nombres (manteniendo pulsada la tecla Ctrl para hacer mltiples selecciones). Delete sirve para eliminar de la lista una distribucin predefinida, y Clear All deselecciona todas las distribuciones.
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El comando Define Chi-Sq Binning

Define el compartimento que se utilizar en la pruebas Chi-Sq de idoneidad de adaptacin La opcin Define Chi-Sq Binning del men Fitting define el nmero de compartimentos, el tipo y compartimentos personalizados que se usarn en las pruebas Chi-Sq de idoneidad de adaptacin. Los compartimentos son los grupos en que se dividen los datos de entrada, similar a las clases que se utilizan para dibujar un histograma. Los compartimentos pueden afectar a los resultados de las pruebas Chi-Sq y a los resultados de adaptacin que se generan. Usando las opciones Define Chi-Sq Binning puede asegurarse de que la prueba Chi-Sq utiliza los compartimentos que usted considera apropiados. Para obtener ms informacin sobre cmo se usan diferentes compartimentos en una prueba Chi-Sq, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Nota: Si no est seguro del nmero o tipo de compartimentos que debe usar en las pruebas Chi-Square, establezca la opcin Number of Bins en Auto y la opcin Bin Style en Equal Probabilities.
El icono Define Chi-Sq Binning
Para definir los compartimentos de la prueba Chi-Sq se pueden utilizar las siguientes opciones: Number of Bins. Especifica un nmero fijo de compartimentos o permite que el nmero de compartimentos se calcule automticamente.
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El men Fitting
Opciones Bin Style
Las opciones Bin Style especifican el estilo de compartimentos que se generarn o permiten la introduccin de compartimentos totalmente personalizados con valores mximos y mnimos especificados por el usuario. Las opciones Bin Style son: Equal Probabilities. Indica que los compartimentos se harn a intervalos de probabilidad iguales a lo largo de toda la distribucin adaptada. Normalmente esto resulta en compartimentos de igual longitud. Por ejemplo, si se utilizan diez compartimentos, el primero ir del mnimo al percentil 10, el segundo ir del 10 al 20, etc. De este modo, @RISK ajusta los tamaos de los compartimentos basndose en la distribucin adaptada, tratando de que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones independientes @RISK slo puede hacer los compartimentos aproximadamente iguales. Equal Intervals. Especifica que los compartimentos sean de igual longitud a lo largo del grupo de datos de entrada. Para introducir compartimentos a intervalos iguales a todo lo largo del grupo de datos de entrada, existen varias opciones. Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones, o todas ellas:
1) Extend First Bin from Minimum to -Infinity. Indica que el primer compartimento vaya del mnimo especificado hasta el infinito. Todos los dems compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, este mtodo mejora la adaptacin de grupos de datos cuyos lmites inferiores no se conocen. 2) Extend Last Bin from Maximum to +Infinity. Indica que el ltimo compartimento vaya del mximo especificado hasta el infinito. Todos los dems compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, este mtodo mejora la adaptacin de grupos de datos cuyos lmites superiores no se conocen. 3) Automatic Minimum and Maximum Based on Input Data. Indica que el mnimo y el mximo del grupo de datos se utilice para calcular el mnimo y el mximo de los compartimentos en intervalos iguales. Se pueden aadir el primer y el ltimo compartimento basndose en las opciones Extend First Bin y Extend Last Bin descritas anteriormente. Si no se selecciona Automatic Minimum and Maximum Based on Input Data, puede introducir un valor mnimo y uno mximo para indicar dnde empezarn y acabarn los compartimentos . De esta forma puede especificar un rango especfico en el que los compartimentos se harn sin tener en cuenta los valores mnimo y mximo del grupo de datos.
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Compartimentos personalizados
A veces preferir tener control total sobre los compartimentos que se utilizan en las pruebas Chi-Sq. Por ejemplo, se pueden utilizar compartimentos personalizados cuando hay una agrupacin natural de los datos de muestra recogidos y quiere que los compartimentos de la pruebas Chi-Square reflejen ese agrupamiento. La introduccin de compartimentos personalizados permite especificar el mnimo y el mximo especfico de cada compartimento que cree.
Para introducir compartimentos personalizados: 1) Haga clic en la opcin Custom de Bin Style. De esta forma se desactivarn todas las opciones automticas de compartimento. 2) Introduzca un grupo de valores mnimos y mximos para establecer los compartimentos. Con la introduccin de estos valores, el rango de cada compartimento aparecer automticamente.
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El men Fitting
El comando Input Data Options

especifica el tipo de datos de entrada que se van a adaptar, su dominio y cualquier filtro que se quiera aplicar a los datos El comando Input Data Options del men sirve para especificar la fuente y el tipo de datos de entrada que se van a introducir , si representan una distribucin continua o independiente y si se deben filtrar.
El icono Input Data Options
Data Source
Las opciones Data Source especifican la fuente de los datos que se van a adaptar. El origen de los datos se puede indicar con las siguientes opciones: Fit Tab Data Grid. Indica que los datos se escribieron, cargaron o copiaron en la tabla de datos situada a la izquierda de la seccin Fit. Link to Excel Range. Indica un rango de Excel que contiene los datos que se van a adaptar. En la tabla de datos de la seccin Fit puede ver una copia de los datos de el rango especificado.
Type of Data
Las opciones Type of Data especifican el tipo de datos que se introdujeron en la tabla Input Data de la seccin Fit. Se pueden introducir tres tipos diferentes de datos: Sampled Values. Indica que los datos estn en formato de datos de muestra (u observacin) que son un grupo de valores extrados de una poblacin. Los datos de muestra se utilizan para estimar las propiedades de esa poblacin.
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Density Curve. Los datos de curva de densidad estn en formato de pares [X; Y]. El valor Y indica la altura relativa (densidad) de la curva de densidad en cada valor X. Cumulative Curve. Los datos de curva acumulativa estn en formato de pares [X; p], donde cada par tiene un valor X y una probabilidad acumulada p que especifica la altura (distribucin) de la curva de probabilidad acumulativa en un valor X. Una probabilidad p representa la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual al valor X correspondiente.
Dependiendo de las opciones seleccionadas en Type of Data, en la tabla Input Data aparecer una columna (valores de muestra) o dos columnas (curva de densidad y curva acumulativa). Para obtener ms informacin sobre cmo se realiza la adaptacin de distribuciones de estos tipos de datos, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Normalize Curve to Unit Area (Density curve data only). Si selecciona esta opcin, la curva de densidad introducida (en formato de pares [X; Y]) ser normalizada para que el rea bajo la curva de densidad sea igual a uno. Se recomienda que seleccione esta opcin para mejorar la adaptacin de datos de curva de densidad. No utilice esta opcin si los datos Y han sido tomados de una curva que ya ha sido normalizada.
Domain
Las opciones Domain especifican el dominio de los datos continuo o independienteque se introdujeron en la tabla Input Data de la seccin Fit. Estas opciones estn disponibles slo para los tipos de datos de muestra. Los datos de curva de densidad y curva acumulativa son continuos automticamente. Las opciones de dominio son: Continuous. Indica que la distribucin descrita por los datos de entrada tiene un rango continuo y cualquier valor del rango es posible. Discrete. Indica que la distribucin descrita por los datos de entrada es independiente y slo los valores enteros ninguno de los intermedios son posibles. Si se selecciona la opcin Discrete, se activar la opcin Data in counted format. Esta opcin indica que los datos de entrada estarn en formato de pares X, Cuenta, donde Cuenta indica el nmero de puntos que se encuentran en el valor X.
La opcin Domain seleccionada afectar a las distribuciones que se pueden adaptar al grupo de datos seleccionados utilizando el comando Specify Distributions to Fit del men Fitting (es decir, slo se adaptarn
260 El men Fitting
las distribuciones independientes si se selecciona un dominio independiente).

Opciones Filtering
Las opciones Filtering permite excluir los valores no deseados del grupo de datos de entrada que se encuentren fuera de un rango especificado. Los filtros permiten especificar los datos extremos que no se utilizarn durante una adaptacin. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores X mayores que cero. O quizs quiera filtrar valores extremos y analizar slo los datos que se encuentran dentro de una desviacin estndar de la media. Las opciones Filtering incluyen: No Filtering. Indica que los datos se adaptarn tal y como se introdujeron. Filter Data Outside Range. Especifica un valor X mnimo, un valor X mximo o ambos para definir el rango vlido de datos que se deben utilizar en la adaptacin. Los valores que no se encuentren en este rango no sern utilizados. Si slo se introduce un mnimo o un mximo de rango, los datos se filtrarn por debajo del mnimo o por encima del mximo. Filter Data that Falls X Standard Deviations beyond the Mean. Indica que los datos que no se encuentren dentro de un nmero de desviacin estndar de la media especificado se eliminarn antes de hacer la adaptacin.
Automatically Run Fit When Input Data Changes
Las adaptaciones se pueden actualizar automticamente cuando cambian los datos de entrada de la tabla o el rango de datos de referencia de Excel. Si selecciona la opcin Automatically Run Fit When Input Data Changes, se realizar una nueva adaptacin cuando @RISK detecte que los datos han cambiado. Las funciones de distribucin de entrada de Excel tambin se pueden actualizar automticamente cuando cambia una adaptacin debido a un cambio de datos. Las funciones de distribucin de entrada estn enlazadas a la adaptacin de la seccin Fit mediante la funcin RiskFit. Cuando una adaptacin de una funcin RiskFit cambia, @RISK actualiza automticamente la funcin de distribucin de probabilidad para reflejar los nuevos resultados de adaptacin 1) automticamente o 2) cuando se inicia una nueva simulacin y se genera una lista Outputs and Inputs. La actualizacin de una funcin de @RISK en Excel puede incluir: Cambiar la funcin de distribucin a un nuevo tipo, como sucede cuando la funcin RiskFit incluye el argumento Best Chi-Sq. En este caso, la nueva funcin de distribucin que se introduce en Excel ser la mejor adaptacin generada por la prueba Chi-Sq realizada durante la nueva adaptacin.
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Cambiar los argumentos de la distribucin, como sucede cuando la funcin RiskFit incluye el argumento Normal. En este caso, la nueva funcin de distribucin que se introduce en Excel ser Normal con los mejores argumentos de adaptacin generados durante la nueva adaptacin.
El comando Update Linked @RISK Functions del men Fitting controla la forma en que se actualizan las funciones de @RISK del modelo cuando cambia la adaptacin de la que provienen.
El comando Sort Data

Ordena los datos de la tabla de introduccin de datos El comando Sort Data del men Fitting ordena el grupo de datos en orden ascendente. En el caso de datos de curva acumulativa o de curva de densidad, los datos se ordenan segn el valor X.
El icono Sort Data
El comando Generate Data

Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada utilizando muestras aleatorias de la distribucin introducida El comando Generate Data del men Fitting genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada de la seccin Fit sacando muestras de una distribucin de probabilidad introducida. Con el comando Generate Data puede generar rpidamente grupos de datos aleatorios de distribuciones especficas para comprobar la adaptacin de las distribuciones.
El icono Generate Data
Para generar datos de entrada dispone de las siguientes opciones:

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# of Points. Especifica el nmero de puntos que se van a generar.
El men Fitting
Random Sampling Seed. Si selecciona Random se generar un nuevo grupo de muestras aleatorias de una distribucin introducida cada vez que se seleccione el comando Generate Data. Si selecciona la opcin Fixed se generar la misma secuencia de muestras cada vez que utilice el comando Generate Data para una misma distribucin. Distribution Definition. Indica la distribucin de la que se extraern las muestras para generar el grupo de datos de entrada. Las opciones son:
1) Distribution. Especifica el tipo de distribucin de una distribucin predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles. 2) Parameter values. Los valores de los parmetros cambian dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Si pulsa OK en el cuadro de dilogo Generate Input Data se generar un nuevo grupo de datos con el nmero especificado de puntos, sustituyendo el grupo de datos actual.
El comando Transform Data

Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada modificando el grupo de datos actuales mediante una transformacin seleccionada El comando Transform Data del men Fitting modifica el grupo de datos actual segn un tipo de transformacin seleccionado. Los tipos de transformacin disponibles son Linear, Power, Logrithmic, Exponential y Round.
El icono Transform Data
Las opciones del cuadro de dilogo Transform Data son: Variable to Transform. Selecciona la variable que quiere transformar del grupo de datos. Si el tipo de datos de entrada son valores de muestra, slo se pueden transformar los valores X; sin embargo, si los
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datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, se pueden transformar los valores X e Y. Parameters. Especifica el valor de parmetro que se debe usar en las transformaciones Linear y Power. Introduzca el valor apropiado como se muestra en las ecuaciones de Type of Transformation. Type of Transformation. Indica el tipo de transformacin que se realizar en los datos de entrada.
Nota: Cuando se hace una transformacin, el grupo de datos de la tabla queda modificado permanentemente.
El comando Update Linked @RISK Functions

Selecciona el mtodo que se utiliza para actualizar las funciones de distribucin de @RISK basadas en datos adaptados El comando Update Linked @RISK Functions del men Fitting permite seleccionar la forma en que se actualizan las distribuciones de @RISK en Excel cuando estn enlazadas a una adaptacin. De esta forma puede asegurarse de que las distribuciones del modelo estn actualizadas cuando cambian los datos adaptados. Las funciones de distribucin de @RISK que se encuentran en Excel se pueden enlazar a un grupo de datos y a la adaptacin de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la adaptacin pueden estar en Excel o en la seccin Fit de la ventana @RISK Model. El enlace se establece a travs de la funcin RiskFit. Cuando cambian los datos adaptados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: 1) @RISK realiza de nuevo la adaptacin utilizando la configuracin actual de la seccin Fit en la que se origin esa adaptacin 2) La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a la adaptacin, cambia para reflejar los nuevos resultados de la adaptacin. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica Best Chi-sq para resultados de adaptacin seleccionados, la nueva distribucin de mejor adaptacin segn la prueba Chi-Sq reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin RiskFit que tena la original.
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El men Fitting
El momento en que @RISK realiza estas acciones depende de la configuracin seleccionada en el comando Update Linked @RISK Functions. Las opciones disponibles son: Always actualiza inmediatamente las funciones de distribucin cuando cambian los datos y la adaptacin. Only on Simulation Start or List Update actualiza cuando se inicia una simulacin o se genera una lista Outputs and Inputs. Never desactiva los enlaces y no actualiza cuando cambia la adaptacin.
El mtodo de actualizacin que se seleccione afecta a todas las distribuciones enlazadas. Puede ser conveniente seleccionar Only on Simulation Start or List Update si una re-adaptacin tarda demasiado tiempo en realizarse y se hacen frecuentes cambios en los grupos de datos adaptados.
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El men Graph
El men Graph
El comando Graph Format
Cambia el tipo de formato actual El comando Format del men Graph se utiliza para cambiar la apariencia de un grfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos de los grficos y para activar y desactivar delimitadores.
Save as Default
Si hace clic en Save as Default el formato actual se convertir en el predeterminado. Los nuevos grficos que se generen utilizarn este formato.
La seccin Type Comando Graph Format

Cambia el tipo y formato de un grfico
La seccin Type del cuadro de dilogo Graph Format
La seccin Type del cuadro de dilogo Graph Settings permite cambiar el tipo del grfico que aparece en pantalla.
Display As. Muestra el grfico en formato de curva de densidad, acumulativa ascendente o acumulativa descendente. La opcin Auto indica que el tipo de grfico depender de los datos de entrada. En este caso, los grficos aparecern en formato de curva de densidad excepto cuando el tipo de datos de entrada sean acumulativos.
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# Bins. Esta opcin establece el nmero de intervalos de histograma que se calculan en el rango de un grfico. El valor introducido debe estar en el rango del 1 al 200. La opcin Auto calcula el nmero ideal de compartimentos que se utilizarn para los datos segn la Regla de Sturges, donde k, el nmero de compartimentos, se calcula as:
k = 1 + log 2 n
Minimum. Establece el valor mnimo en el que comienzan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK comenzar los compartimentos del histograma basndose en el mnimo de los datos del grfico. Maximum. Establece el valor mximo en el que terminan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK terminar los compartimentos del histograma basndose en el mximo de los datos del grfico.
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El men Graph
La seccin Scaling Comando Graph Format

Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduacin de los ejes de un grfico Las opciones Scaling permiten cambiar la escala el grfico, establecer el nmero de graduaciones del eje X e Y, establecer el factor de escala en el que se muestran los valores y mostrar cuadrculas en el grfico. Tambin puede dejar que @RISK seleccione automticamente la escala de los ejes X e Y del grfico. Nota: La escala del eje X tambin se puede cambiar arrastrando directamente en el grfico los extremos de los delimitadores del eje X con el ratn.
La seccin Scaling del cuadro de dilogo Graph Format
Automatically Scale. Indica que @RISK calcular automticamente los valores mnimo y mximo de los ejes X e Y basndose en el rango y probabilidades de los datos del grfico.
Nota: Haga clic en el botn AutoScale en el ngulo superior derecho de un grfico para seleccionar la opcin Automatically Scale y cambiar la escala del grfico. X-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para establecer el valor mximo del eje X de un grfico. Establece el valor mximo que aparece en el eje horizontal X del grfico en pantalla. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se puede ajustar para que abarque una distribucin completa o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte de la distribucin cuando quiera analizarla con detalle.
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X-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje X de un grfico. La informacin del apartado referente a la opcin del mximo del eje X tambin se aplica en el caso del mnimo. Y-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mximo del eje Y de un grfico. Establece el valor mximo de probabilidad que muestra el eje Y. Y-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje Y de un grfico. # of Ticks. Define el nmero de graduaciones que aparecern en el eje X o Y entre el origen y los valores extremos. Scale Factor. Esta opcin establece el factor utilizado en las unidades de pantalla en los ejes X e Y en los grficos de @RISK. Los factores se introducen en las unidades de la lista (miles, millones, etc.) o en potencia de 10. Show Scale Factor Label. Indica que el factor de escala tendr la etiqueta en el eje X e Y. Show Grid Lines. Permite mostrar las lneas de cuadrcula de los ejes X o Y.
Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un grfico, calcula un factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se muestran en el grfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las unidades de la pantalla cambiarn (de miles a millones, etc.). Save As Default. Cambia las opciones del cuadro de dilogo Graph Format al valor predeterminado de todos los grficos.
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El men Graph
La seccin Style Comando Graph Format

Cambia el color, el formato y el diseo de los elementos de un grfico La seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format sirve para cambiar los colores, el formato y los patrones del grfico.
La seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format
Foreground Color y Background Color Curve Style
Las opciones Foreground Color y Background Color establecen el color del primer plano y del fondo del grfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color. Las opciones Curve Style sirven para cambiar el color, el formato, el patrn y otras opciones del grfico y de los elementos superpuestos. Las opciones de Format, Pattern y Options cambian segn el tipo de grfico seleccionado. Las opciones Format incluyen: Points Format. Genera una grfica con puntos no conectados en situados cada punto de densidad o de la curva acumulativa. Line Format. genera un grfico de lnea acumulativa o curva de densidad. Bars Format. Genera un grfico estndar de histograma de barras. Solid Format. Genera curvas con en el rea situada bajo la curva rellena de color.
Las opciones Pattern incluyen una amplia variedad de patrones de lneas, puntos y relleno. Si hay un elemento superpuesto, la opcin Overlay muestra el color, formato, patrn y opciones del grfico superpuesto.
La seccin Titles Comando Graph Format

Permite introducir ttulos personalizados en los grficos La seccin Titles permite aadir un ttulo personalizado en la cabecera de cualquier grfico, as como rtulos de los ejes X e Y. Tambin se puede seleccionar el tipo de letra.
La seccin Titles del cuadro de dilogo Graph Format
Main Graph y Axis Title. Sirve para cambiar el ttulo seleccionado. Los ttulos tambin se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos de letra de la lista. Display. Aade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los grficos - Legend (slo en grficos con elementos superpuestos) y Expected Value.
Tambin se pueden introducir dibujos y texto en el grfico utilizando las funciones de edicin de texto y de dibujo de la hoja de clculo. Utilizando el comando Copy del men Edit de @RISK, se puede copiar el grfico activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de clculo como metarchivo de Windows. Una vez pegado, el grfico se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir dibujos y texto.
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El men Graph
La seccin Delimiters Comando Graph Format

Selecciona los delimitadores de un grfico de histograma o de curva acumulativa Los delimitadores se pueden mostrar en cualquier grfico para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el grfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte superior del grfico.
Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y de las sombras asociadas se pueden especificar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Delimiter Color.
Uso de los delimitadores
Para mover los delimitadores: 1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro tringulos invertidos de los delimitadores situados en la parte superior del grfico. En los grficos de comparacin, cuando se mueven los delimitadores de probabilidad tambin cambian los valores Left X, Left P, Right X, Right P, X(diff) y P(diff) de la seccin Statistics. Las estadsticas diff muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho. En los grficos de diferencia, los delimitadores actualizan los valores X,Y y Difference de la seccin Statistics. En los grficos P-P y Q-Q, el desplazamiento del nico delimitador actualiza el valor Delimiter de la seccin Statistics.
273
El comando Graph in Excel

Dibuja el grfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato original de la hoja de clculo El comando Graph in Excel del men Graph coloca los puntos de datos del grfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de puntos se crea un grfico en el formato original de la hoja de clculo.
Una vez creado, el grfico se puede personalizar y cambiar de escala utilizando las opciones de edicin de Excel. Consulte la documentacin del programa de la hoja de clculo para obtener ms informacin sobre la edicin de grficos. En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente en Excel modificando los datos de serie correspondientes.
El comando Delimiter Defaults

Indica la posicin del delimitador izquierdo y derecho en los grficos de distribucin El comando Delimiter Defaults del men Graph indica las posiciones iniciales de los delimitadores de los grficos de distribucin nuevos. Esta configuracin afecta a todos los grficos de distribucin de nueva creacin.
274 El men Graph
275
El men Artist
La ventana Artist se utiliza para dibujar manualmente curvas que se pueden utilizar para crear distribuciones de probabilidad. Los comandos del men Artist controlan cmo se hace el dibujo en la ventana Artist y cmo se crea la distribucin de probabilidad correspondiente a la curva dibujada. El men Artist slo aparece cuando la ventana Artist es la ventana activa.
La ventana Artist
Dibujo en la ventana Artist
Despus de insertar la ventana Artist con el comando Artist Window del men Insert, puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn. Las siguientes opciones de la ventana Artist sirven para controlar la escala y el tipo de grfico del dibujo: X Min and X Max. Indica una escala del eje X del grfico dibujado. # Markers. Establece el nmero de marcadores que se dibujarn al arrastrar el ratn del rango mnimo al mximo del grfico. Los marcadores permiten arrastrar los puntos de la curva para cambiar su forma. Curve Type. Especifica el tipo de curva que se crear, donde Density es una curva de densidad de probabilidad, Cumulative Asc. es una curva acumulativa ascendente y Cumulative Des. es una curva acumulativa descendente. Marker Drag Style. Indica si los marcadores estarn conectados con lneas rectas o curvas.
El men Artist
276
Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (que se especifica en la opcin Curve Type), slo podr dibujar una curva con valores Y ascendentes, si se trata de una curva acumulativa descendente slo podr dibujar una curva con valores Y descendentes. Cuando haya terminado la curva, los puntos de los extremos de la curva se generarn automticamente en el grfico. Despus de dibujar una curva, puede arrastrar cualquiera de sus marcadores a otro lugar. Slo tiene que hacer clic con el botn izquierdo del ratn sobre el marcador y, mantenindolo pulsado, arrastre el punto al lugar que desee. Cuando suelte el botn, la curva se dibujar automticamente con el punto en su nueva posicin. Slo puede mover puntos de datos en el eje Y, y no se pueden sacar puntos fuera de los ejes. Tampoco puede modificar la posicin de los puntos de extremo.
El comando Clear Curve

Borra la curva de la ventana Artist El comando Clear Curve del men Artist sirve para borrar la curva de la ventana Artist.
El comando Smooth Curve

Uniformiza la curva de la ventana Artist El comando Smooth Curve del men Artist sirve para uniformizar la curva de la ventana Artist. Si selecciona repetidas veces el comando Smooth Curve la curva se uniformizar (y aplanar) cada vez ms.
El comando Copy
Copia datos de la ventana Artist en el Portapapeles El comando Copy del men Artist se utiliza para copiar los datos o grficos seleccionados de la ventana Artist en el Portapapeles. La opcin All Points sirve para copiar todos los puntos de datos X e Y que definen la curva dibujada, incluyendo los calculados para las lneas que conectan los marcadores. La opcin Marked Points sirve para copiar los puntos de datos X e Y de los marcadores solamente. La opcin Graph se utiliza para copiar el grfico dibujado en el Portapapeles.
El comando Create Distribution

Crea una distribucin General de la curva dibujada El comando Create Distribution del men Artist sirve para crear una distribucin General de la curva dibujada. La distribucin General es una distribucin de @RISK definida por el usuario con un valor mnimo, un mximo y un grupo de puntos de datos X,P que definen la distribucin.
Distribucin General de una curva de la ventana Artist
Cuando se selecciona el comando Create Distribution del men Artist, aparece en la ventana Distribution la distribucin General creada a partir de la curva de la ventana Artist. Con el comando Copy, esta distribucin se puede colocar en la ventana @RISK Define Distribution donde se puede convertir en una entrada de @RISK.
278
El men Artist
El comando Fit Curve

Adapta una curva dibujada a una distribucin de probabilidad El comando Fit Curve del men Artist sirve para adaptar una distribucin de probabilidad a una curva dibujada. Cuando se adapta una curva dibujada, los valores X e Y asociados con la curva se colocan en la tabla Input Data y se adaptan. Los resultados de la adaptacin se muestran en la ventana Fit Result donde se pueden revisar las distribuciones adaptadas.
Distribucin adaptada de una curva de la ventana Artist
La adaptacin de una curva dibujada se hace a travs de las mismas tcnicas que se utilizan con los datos de entrada de curva de densidad (si el tipo de curva dibujada es de Density) o con los datos de entrada de curva acumulativa (si el tipo de la curva dibujada es Cuml.Ascending o Cuml.Descending). Para obtener informacin sobre los tipos de datos de entrada, consulte el comando Input Data Options del men Fitting. Para obtener ms informacin sobre la adaptacin de datos de entrada de curvas de densidad y curvas acumulativas, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones.
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El men Window
El comando Show Excel Window
Abre Excel y el programa integrado @RISK El comando Show Excel Window del men Window se utiliza para abrir la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la ventana de @RISK Model de nuevo, haga clic en el icono Show Model Window de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Show Results Window

Muestra la ventana @RISK Results El comando Show Results Window del men Window sirve para abrir la ventana @RISK Results. Para mostrar la ventana de @RISK Model de nuevo, haga clic en el icono Show Model Window de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Cascade y el comando Tile

Organiza las ventanas y grficos abiertos en la ventana @RISK Model El comando Cascade y el comando Tile del men Window se utilizan para organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Model.
La lista de ventanas disponibles

Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Model En la parte inferior del men Window aparece una lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Model (la ventana activa aparece sealada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana, seleccione el nombre en la lista.
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El men Window
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El men Help
How Do I?
Abre la gua 'How Do I' de @RISK El comando How Do I? el men Help abre la gua 'How Do I' de @RISK. Esta gua contiene instrucciones rpidas para realizar las tareas ms comunes en @RISK.
El comando @RISK Help y el comando Distributions Help

Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK El comando @RISK Help del men Help se utiliza para abrir el archivo principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK se describen en este archivo. El comando Help Distributions del men Help sirve para abrir el archivo de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye informacin de todas las funciones de distribucin de @RISK, incluyendo frmulas, estadsticas y grficos.
Manual electrnico
Abre el manual electrnico de @RISK El comando Online Manual del men Help abre el manual electrnico del programa en formato PDF. para abrir el manual debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader.
El comando Authorization
Muestra la informacin sobre autorizacin de @RISK y permite la autorizacin de versiones de prueba El comando Authorization del men Help abre el cuadro de dilogo Authorization que contiene informacin sobre el nmero de la versin y la autorizacin del programa @RISK. Con este cuadro de dilogo tambin puede convertir una versin de prueba de @RISK en una copia autorizada.
282 El men Help
El comando About
Muestra el nmero de versin e informacin sobre el copyright de @RISK El comando About del men Help abre un cuadro de dilogo que contiene informacin sobre el nmero de versin y sobre el copyright de @RISK.
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Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results
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El men File
El comando Open
Abre una simulacin guardada de @RISK El comando Open del men File sirve para abrir un archivo de datos de una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que contiene configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico generado. Para obtener informacin sobre el comando Open del men File, consulte la Gua de Referencia: Comandos del men incorporado @RISK.
El icono Open

Guarda los datos de la simulacin actual de @RISK Los comandos Save y Save As del men File se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener informacin sobre los comandos Save y Save As del men File, consulte la seccin Comandos del men incorporado @RISK.
El icono Save
El comando Print
Imprime el grfico o informe actual El comando Print imprime el grfico activo de la ventana Results.
El comando Exit
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El men File
El men Edit
El comando Copy
Copia informes y grficos de @RISK en el Portapapeles de Windows El comando Copy del men Edit se utiliza para transferir informes y grficos de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de clculo o en programas de procesamiento de texto. El grfico o informe que se copiar depende de la ventana que est activa en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de ttulo aparece seleccionada o resaltada. Los grficos de @RISK son copiados como metarchivos de Windows. Cuando el grfico copiado se pega en la hoja de clculo, se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir anotaciones.
El comando Paste
Pega el contenido del Portapapeles en un informe de estadsticas de @RISK El comando Paste del men Edit se utiliza para transferir el contenido del Portapapeles a una zona editable de un informe de estadsticas de @RISK. La zona editable de un informe es la parte del informe donde se introducen los escenarios, filtros y objetivos.
El comando Fill Down

Copia un objetivo en un grupo de resultados de simulacin El comando Fill Down del men Edit ase usa para copiar un objetivo introducido en la ventana Summary Statistics. para utilizar el comando Fill Down: 1) Introduzca el valor deseado en una celda de la columna x1=, x2=, p1= o p2=. 2) Seleccione con el ratn el rango de celdas en las que desea copiar el valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda del rango
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3) Seleccione el comando Fill Down del men Edit. El valor llenar todas las celdas del rango y se calcularn los valores objetivo o probabilidades correspondientes
El comando Fill Right

Copia un objetivo, escenario o filtro en un rango de salidas de simulacin El comando Fill Right del men Edit se utiliza para copiar un objetivo, escenario o filtro en una fila de la ventana Detailed Statistics. Para utilizar el comando Fill Right: 1) Introduzca el valor deseado en una celda del informe. 2) Seleccione con el ratn el rango de celdas en las que desea copiar el valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda del rango 3) Seleccione el comando Fill Right del men Edit. El valor llenar todas las celdas del rango
El comando Move or Copy Window

Copia o mueve la ventana activa a una seccin diferente El comando Move or Copy Window del men Edit sirve para copiar o mover ventanas entre secciones.
Con el comando Move or Copy puede organizar las ventanas para que las ventanas se agrupen lgicamente en una misma seccin.
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El men Edit
El comando Delete Tab

Elimina la seccin actual El comando Delete Tab (que tambin se puede activar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Results y luego seleccionando Delete) elimina la seccin actual. Tambin se eliminan todas las ventanas abiertas de la seccin actual.
El comando Rename Tab

Cambia el nombre de la seccin actual El comando Rename Tab (que tambin se puede activar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Results y luego seleccionando Rename) sirve para cambiar el nombre de la seccin actual.
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El men View
Activa y desactiva elementos de la pantalla Las opciones del men View permite mostrar u ocultar las barras de herramientas, las listas y la barra de estado de la ventana @RISK Results, as como personalizar las barras de herramientas.
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El men Insert
Los comandos del men Insert sirven para insertar nuevas ventanas en la seccin actual o insertar secciones nuevas. Se pueden insertar mltiples copias de una misma ventana en cualquier seccin.
El comando Tab
Inserta una seccin delante de la seccin seleccionada El comando Insert Tab se utiliza para insertar una seccin delante de la seccin seleccionada. Estos comandos tambin se pueden seleccionar haciendo clic con el botn derecho del ratn en la parte inferior de la seccin de la ventana @RISK Results.
El comando Graph
Inserta una nueva ventana de grfico en la seccin seleccionada El comando Graph del men Insert permite insertar una o ms ventanas de grfico en la seccin seleccionada. El tipo de grfico insertado depende del elemento del men seleccionado con el comando Graph.
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El comando Graph del men Insert muestra un grfico de cada elemento seleccionado en la lista de la ventana Results. Manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mays> puede seleccionar mltiples variables de la lista y generar un grfico con mltiples resultados. En la ventana Results se pueden generar diversos grficos de resultados de simulacin:
Grficos de histograma y acumulativos
Los iconos Histogram Graph y Cumulative Graph
Los grficos de los resultados de simulacin se generan cuando 1) se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una entrada o salida de la lista y se selecciona el comando Graph, o cuando 2) se selecciona el comando Insert Graph. Se pueden generar grficos para: Celdas de salida - El grfico muestra los valores de distribucin calculados durante la simulacin para la celda de salida seleccionada. Funciones de distribucin de entrada - El grfico muestra la distribucin de los valores de muestra de la simulacin de la funcin de distribucin seleccionada.
Los grficos aparecen con los valores predeterminados de diseo y tipo de grfico. Los diseos y tipos de grfico disponibles se describen en la seccin Comando Format Graph del men Graph que se encuentra ms adelante en este captulo. Se pueden crear mltiples grficos para cualquier resultado de simulacin. Para crear grficos adicionales slo tiene que seleccionar el elemento apropiado de la lista y hacer clic con el botn derecho del ratn.
294
El men Insert
Las estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios del grfico de la entrada o salida aparecen en un informe tabulado situado a la derecha del grfico. En el caso de los grficos de salidas de simulacin, si hace clic en la seccin Graph, el tipo de grfico generado ser un grfico tornado de la salida o un grfico de resumen del rango de salidas en el que se incluye la salida seleccionada. Nota: El espacio de la ventana dedicado al grfico o al informe se puede modificar desplazando la barra que separa ambas partes de la ventana. Si arrastra la barra para aumentar el tamao del rea del grfico, aumentar el tamao del grfico y el tamao del informe permanecer igual. Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras agranda la ventana del informe, ste aumentar de tamao mientras el tamao del grfico permanecer igual.
Grfico tornado
El icono Tornado Graph
Los grficos de los resultados de anlisis de sensibilidad se generan haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida de la lista y se selecciona Tornado Graph en la ventana desplegable (o se selecciona el comando Graph Tornado Graph del men Insert).
se puede generar un grfico tornado para los coeficientes de regresin o correlacin. Si cambia la opcin Display Significant Inputs Using Entry: el grfico tornado alterna entre los resultados de sensibilidad de regresin y los de correlacin. La longitud de la barra de cada funcin de distribucin de entrada se basa en el valor del coeficiente calculado para esa entrada. Para obtener ms informacin sobre los valores de coeficiente que se calculan en los anlisis de sensibilidad de simulacin consulte la seccin Comando Sensitivities del men Insert ms adelante en este mismo captulo.
295
Grficos de resumen
Los grficos de resumen se generan cuando se selecciona el comando Graph Summary Graph del men Insert (o cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o rango de salidas de la lista y se selecciona Summary Graph en la ventana desplegable). Los grficos de resumen slo estn disponibles para rangos de salidas de mltiples celdas. Este tipo de rango de salida se crea cuando se selecciona una serie de celdas en la hoja de clculo y se hace clic en el icono Add Output. Si se han obtenido mltiples salidas, aparecern mltiples grficos de resumen en la misma ventana de grfico para que se puedan comparar los resultados de las simulaciones.
El icono Summary Graph
Un grfico de resumen resume los cambios habidos en las distribuciones de probabilidad de un rango de celdas de salida. Cuando un rango de salida contiene mltiples celdas, se obtiene una distribucin de posibles resultados para cada celda del rango. El grfico de resumen toma cinco parmetros de cada distribucin la media, dos valores para la banda superior y dos valores para la banda inferiory genera un grfico con los cambios de los cinco parmetros en el rango de salida. El valor predeterminado de la banda superior es +1 de desviacin estndar y percentil 95, mientras que el de la banda inferior es -1 de desviacin estndar y percentil 5 de cada distribucin. Estos valores se pueden cambiar con las opciones Type del cuadro de dilogo Graph Format del men Graph.
296
El men Insert
Un grfico de resumen puede resultar especialmente til para mostrar los cambios del factor riesgo con el paso del tiempo. Un rango de salida puede constar de una fila completa de celdas de la hoja de clculo (como puede ser la de Beneficios por ao). En este caso, un grfico de resumen mostrar ao a ao la tendencia de la distribucin de la variable Beneficios. Cuanto ms ancha sea la banda alrededor de la media, mayor ser la variacin de los posibles resultados. En los grficos de resumen, se puede cambiar la escala de los ejes X e Y. Para obtener ms informacin sobre el cambio de escala, consulte las opciones Scaling del cuadro de dilogo Graph Format en este mismo captulo. Cuando se genera un grfico de resumen, @RISK calcula la media y los cuatro valores de las bandas (los percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del grfico. Estos puntos se reflejan en el grfico con una lnea de lmite superior y otra inferior. A continuacin se aaden los patrones entre los puntos de cada celda. La media y los dos valores de las bandas de los puntos aadidos se calculan por interpolacin.
Grficos de resumen de mltiples simulaciones
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones y se han seleccionado rangos de salida de mltiples celdas, aparecer un grfico de resumen por cada rango de salida de mltiples celdas de cada simulacin. A veces es conveniente comparar los grficos de resumen creados para el mismo rango de salida en diferentes simulaciones. Esta comparacin mostrar los cambios de la tendencia del valor esperado y del riesgo en el rango de salida de cada simulacin.
Grfico de resumen de un rango de salida en tres simulaciones distintas
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Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de un solo rango de salida en mltiples simulaciones: 1) Ejecute mltiples simulaciones estableciendo la opcin # of Simulations del cuadro de dilogo Simulation Settings en un valor mayor que uno. Utilice la funcin RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo por cada simulacin. 2) Haga clic con el botn derecho del ratn en el rango de salida para el que quiera generar el grfico y seleccione Summary Graph. 3) En el cuadro de dilogo Graph Output Range Summary seleccione la opcin Sim#1 to Sim#n (donde n es el nmero de simulaciones ejecutadas) y haga clic en OK.
Grficos superpuestos
Los grficos superpuestos se generan cuando se selecciona el comando Graph Overlay on Active Graph del men Insert (o se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida de la lista y luego se selecciona la opcin Overlay on Active Graph en el men desplegable). Este comando slo est disponible cuando la ventana activa es un histograma o un grfico acumulativo de una salida de simulacin.
Tambin se pueden superponer mltiples salidas al mismo tiempo manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mays> mientras se seleccionan varias salidas en la lista, antes de seleccionar Overlay on Active Graph en el men desplegable. Los elementos superpuestos se pueden eliminar utilizando la seccin Variables to Graph el cuadro de dilogo Graph Format. Para obtener informacin sobre esta operacin y sobre la propia superposicin de grficos, consulte la seccin Variables To Graph Comando Graph Format que se encuentra ms adelante en este mismo captulo.
298 El men Insert
El comando Summary Statistics

Inserta una nueva ventana Summary Statistics en la seccin actual
El icono Insert Summary Statistics Window La ventana Summary Statistics
El comando Summary Statistics del men Insert (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Summary Statistics) muestra un resumen de los resultados de simulacin de las celdas de salida y de las entradas.
La ventana Summary Statistics muestra los valores mnimo, medio y mximo de todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las que se recogieron muestras. Adems, se muestran dos valores y probabilidades objetivo (x1 y p1, junto a x2 y p2).
Objetivos de la ventana Summary Statistics
Los valores y probabilidades de las columnas x1, p1, x2 y p2 se pueden editar y se calcular el correspondiente valor o probabilidad. Se puede utilizar el comando Fill Down del men Edit para copiar rpidamente un objetivo de un grupo de salidas y/o entradas. De esta forma puede calcular rpidamente estadsticas como el percentil 99 de todos los resultados.
299
El comando Detailed Statistics

Inserta una nueva ventana Detailed Statistics en la seccin actual
El icono Insert Detailed Statistics Window
El comando Detailed Statistics del men Insert (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Detailed Statistics) muestra estadsticas detalladas de los resultados de simulacin de las celdas de salida y de las entradas.
La ventana Detailed Statistics
La ventana Detailed Statistics muestra las estadsticas relevantes calculadas para todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las que se recogieron muestras. Tambin se muestran valores de percentiles (en incrementos de 5), as como informacin de filtros y hasta 10 valores y probabilidades objetivo.
Introduccin de valores objetivo en la ventana Detailed Statistics
Los objetivos en @RISK se pueden establecer para cualquier resultado de simulacin, tanto si se trata de una distribucin de probabilidad de una celda de salida como si es una distribucin de entrada. Estos objetivos sirven para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Tanto los valores como las probabilidades se pueden indicar en la zona de especificacin de objetivos, en la parte inferior de la ventana Detailed Statistics.
300
El men Insert
Se puede acceder a la zona de especificacin de objetivos desplazndose en la ventana Detailed Statistics hasta llegar a las filas que contienen los valores y las probabilidades. Si se introduce un valor, @RISK calcula la probabilidad de que se d ese valor, que es menor o igual a la del valor introducido. Si se introduce una probabilidad, @RISK calcula el valor de la distribucin cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la probabilidad introducida.
Cmo copiar objetivos en los resultados de simulacin
Una vez introducido un valor o una probabilidad de objetivo, se puede copiar rpidamente en un rango de resultados de simulacin simplemente arrastrando con el ratn el valor sobre el rango de celdas en las que desea copiarlo. Un ejemplo de esta operacin se muestra ms arriba, con el objetivo 99% introducido en cada una de las celdas de salida de la ventana Detailed Statistics. Para copiar objetivos: 1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una sola celda de la fila objetivo de la ventana Detailed Statistics. 2) Seleccione un rango de celdas de la fila adyacente a la del valor introducido arrastrando el ratn sobre el rango 3) Seleccione el comando Fill Right del men Edit y se establecer el mismo objetivo en cada uno de los resultados de simulacin del rango seleccionado
301
El comando Data
Inserta una nueva ventana Data en la seccin actual
El icono Insert Data Window
El comando Data del men Insert (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Insert Data Window) muestra valores de datos calculados en una simulacin de las celdas de salida y de las entradas. Una simulacin genera una nueva serie de datos por cada iteracin de la simulacin. En cada iteracin se toma como muestra un valor por cada distribucin de entrada y se calcula un valor por cada celda de salida. Seleccionando el comando Insert Data aparecen los datos de simulacin en una hoja de clculo donde se pueden analizar ms detenidamente o exportar (con el comando Copy del men Edit de @RISK) a otro programa.
La ventana Data
Los datos aparecen ordenados por iteracin y por cada celda de salida y distribucin de entrada. Desplazndose hacia la derecha en una fila determinada de la ventana Simulation Data podr ver la combinacin exacta de muestras de entrada que produjeron el valor de salida de cualquier iteracin.
302
El men Insert
El comando Sensitivities
Inserta una nueva ventana Sensitivity Analysis en la seccin actual
El icono Insert Sensitivities
El comando Sensitivities del men Insert (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Insert Sensitivities Window) muestra resultados de anlisis de sensibilidad de las celdas de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las variables de entrada.
Para realizar los anlisis de sensibilidad de las variables de salida y de sus entradas correspondientes se utiliza el anlisis de regresin multivariante por pasos o el de correlacin de clasificacin de orden. Las distribuciones de entrada del modelo se clasifican segn su impacto en las salidas seleccionadas en la lista desplegable Rank Inputs for Output. Los tipos de datos que se muestran en la tabla Regression, Correlation o Both se seleccionan en la lista desplegable Display Significant Inputs Using. Se utilizan dos mtodos para calcular los resultados de anlisis de sensibilidad:
Regresin multivariante por pasos

Qu es una regresin lineal?
Regresin es simplemente un trmino que define el suministro de datos a una ecuacin terica. En el caso de la regresin lineal, los datos de entrada son suministrados a una lnea o ecuacin lineal. Tal vez le resulte familiar el mtodo cuadrados mnimos, que es un tipo de regresin lineal. La regresin mltiple trata de introducir grupos de mltiples datos de entrada en una ecuacin que calcula el grupo de datos de salida. Los valores de sensibilidad generados por @RISK son variaciones normalizadas de los coeficientes de regresin.
303
Qu es una regresin multivariante por pasos?
La regresin por pasos es una tcnica que sirve para calcular los valores de la regresin a partir de mltiples valores de entrada. Existen otras tcnicas para calcular mltiples regresiones, pero la tcnica de regresin por pasos es recomendable cuando se usan un gran nmero de entradas, ya que elimina todas las variables cuya contribucin al modelo no es significativa. Los coeficientes del informe de sensibilidad de @RISK son coeficientes de regresin normalizados asociados con cada entrada. Un valor de regresin de 0 indica que no hay una relacin significativa entre la entrada y la salida, mientras que un valor de regresin de 1 o -1 indica un cambio de 1 o -1 en la desviacin estndar en la salida por cada unidad (1) de cambio de desviacin estndar de la entrada. El valor R cuadrado que aparece en la parte inferior de la columna es simplemente una medida del porcentaje de variacin que se explica en la relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60% la regresin lineal no explica suficientemente la relacin entre las entradas y las salidas y se debe utilizar otro mtodo de anlisis. Incluso si los anlisis de sensibilidad establecen una relacin con un valor grande de R cuadrado, analice los resultados para comprobar que son razonables. Pregntese si algunos de los coeficientes tienen un signo o una magnitud inesperada.
Clasificacin de correlacin
Qu es una correlacin?
La correlacin es una medida cuantitativa de la importancia de una relacin entre dos variables. El tipo ms comn de correlacin es la correlacin lineal, que mide la relacin lineal entre dos variables. El valor de clasificacin de correlacin generado por @RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no hay correlacin entre variables; o sea, que estas variables son independientes. El valor 1 indica una correlacin positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de salida ser tambin alto. El valor -1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de salida ser bajo. Otros valores de correlacin indican una correlacin parcial; es decir, la salida se ve afectada por los cambios de la entrada seleccionada, pero tambin depende de otras variables.
304
El men Insert
Qu es una clasificacin de correlacin ?
Las clasificaciones de correlacin sirven para calcular la relacin entre dos grupos de datos comparando la clasificacin de cada valor del grupo de datos. Para calcular la clasificacin, los datos se ordenan de menor a mayor y se les asigna un nmero (la clasificacin) que se corresponde con su posicin en el orden total. Este mtodo es preferible al de correlacin lineal cuando no se conocen las funciones de distribucin de probabilidad de las que se extrajeron los datos. Por ejemplo, si el grupo de datos A se obtuvo de una distribucin NORMAL y el grupo de datos B se obtuvo de una distribucin LOGNORMAL, la clasificacin de correlacin ofrecer una mejor representacin de la relacin entre ambos grupos de datos.
Comparacin de mtodos
Qu mtodo de medida de sensibilidad se debe utilizar? Si el valor R cuadrado generado por la regresin por pasos es bajo, se puede deducir que la relacin entre las variables de entrada y de salida no es lineal. En ese caso deber utilizar el anlisis de clasificacin de correlacin para determinar la sensibilidad del modelo. Si el valor R cuadrado generado por la regresin por pasos es alto, se puede deducir que la relacin es lineal. Pero, como se mencion anteriormente, siempre debe comprobar que las variables de la regresin son razonables. Por ejemplo, @RISK puede indicar que existe una relacin positiva significativa entre dos variables en el anlisis de regresin y una relacin negativa significativa en el anlisis de clasificacin de correlacin. Este efecto se denomina multicolinealidad. La multicolinealidad se produce cuando dos variables independientes de un modelo se correlacionan la una con la otra y ambas a su vez con la salida. Desafortunadamente, el impacto de la multicolinealidad es un problema difcil de resolver y tal vez le convenga eliminar del anlisis de sensibilidad la variable que causa la multicolinealidad.
305
El comando Scenarios
Inserta una nueva ventana Scenario Analysis en la seccin actual
El icono Insert Scenarios Window
El comando Scenarios del men Insert (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Insert Scenarios Window) muestra resultados de anlisis de escenarios de las celdas de salida. Se pueden introducir hasta 3 objetivos por cada variable de salida. Los objetivos se introducen en la fila superior de la ventana Scenario Analysis (con el ttulo Scenario=) o en la seccin Scenarios de la ventana Detailed Statistics. Los objetivos estn precedidos por los signos operadores >, <, >=, <= y se pueden especificar en trminos de percentiles o valores reales.
Qu es el anlisis de escenario?
Los anlisis de escenario se utilizan para determinar qu variables de entrada contribuyen de modo significativo a la consecucin del objetivo. Por ejemplo, qu variables contribuyen ms cuando se alcanza un nivel excepcionalmente alto de ventas? O qu variables contribuyen a un resultado de Beneficios inferior al milln? @RISK permite definir objetivos de escenarios para cada salida. Es posible que a usted le interese analizar los valores ms altos de la salida Ventas totales, o los valores menores de un milln de la salida Beneficios netos. Introduzca estos valores directamente en la fila Escenarios de la ventana @RISK Scenario Analysis para estudiar estas situaciones.
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El men Insert
Cuando se abre una ventana de escenarios, @RISK analiza los datos creados por la simulacin de @RISK. Para cada salida se dan los siguientes pasos: 1) Se calcula la media y la desviacin estndar de las muestras de cada distribucin de entrada de toda la simulacin. 2) Se crea un subgrupo que slo contiene las iteraciones en las que la salida alcanza el objetivo establecido. 3) La media de todas las entradas se calcula para los datos del subgrupo. 4) Se calcula la diferencia entre la media de la simulacin (paso 1) y la media del subgrupo (paso 3) de todas las entradas, y se compara con la desviacin estndar de los datos de entrada (paso 1). Si el valor absoluto de la diferencia de las medias es mayor de 1/2 unidad de desviacin estndar, la entrada se clasifica como significativa; de lo contrario, la entrada es ignorada en el anlisis de escenario. 5) Todas las entradas significativas del paso 4 aparecen en el informe de escenario.
Interpretacin de resultados
En la explicacin anterior se indica que el informe de escenario incluye todas las variables de entrada que son significativas para alcanzar el objetivo establecido para una variable de salida. Pero, para qu sirve exactamente la media? Por ejemplo, es posible que @RISK indique que la entrada del Precio de venta es significativa cuando analiza los resultados ms altos de Ventas totales. De esta forma, usted sabe que cuando las Ventas totales son altas, la media del Precio de venta es significativamente diferente que la media del Precio de venta total de la simulacin. @RISK calcula tres estadsticas para cada distribucin de entrada significativa de un escenario: Media de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo. La media del subgrupo de iteraciones de la entrada seleccionada (calculada anteriormente en el paso 3). Se puede comparar este dato con la media de la salida seleccionada en toda la simulacin (el 50% de percentil que aparece en el informe de estadsticas).
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Media del percentil de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo. El valor del percentil de la media del subgrupo de la distribucin que se gener para toda la simulacin (equivalente a introducir la media del subgrupo como Valor de objetivo en el informe de estadsticas de @RISK). Si este valor es menor del 50%, la media del subgrupo ser menor que la media de toda la simulacin; si es mayor del 50%, la media del subgrupo ser mayor que la media de toda la simulacin. Es posible que la media del subgrupo del Precio de venta sea menor que la media de toda la simulacin (y por lo tanto el percentil ser menor del 50%). Esto quiere decir que un Precio de venta bajo le puede ayudar a alcanzar el objetivo de un Total de ventas alto.
El ndice entre la media y la desviacin estndar original. La diferencia entre la media del subgrupo y la media de toda la simulacin, dividida por la desviacin estndar de la entrada de toda la simulacin. Un nmero negativo indica que la media del subgrupo ser menor que la media de toda la simulacin; Un nmero positivo indicara que la media del subgrupo ser mayor que la media de toda la simulacin. Cuanto ms grande sea la magnitud de este ndice, ms significativa ser la variable para alcanzar el objetivo establecido. Quizs otra variable de entrada, como la de Nmero de vendedores, es tambin significativa para alcanzar un objetivo alto de Ventas totales. Pero el ndice entre media y desviacin estndar es slo la mitad del ndice de la variable de entrada Precio de venta. Entonces se puede deducir que, aunque el Nmero de vendedores afecta un objetivo alto de Ventas totales, la variable Precio de venta es ms significativa y tal vez requiera ms atencin.
Atencin: El mayor peligro al realizar anlisis de escenario es que los resultados del anlisis pueden ser engaosos si el subgrupo contiene una pequea cantidad de datos de puntos. Por ejemplo, en una simulacin de 100 iteraciones y un objetivo de escenario de >90%, el subgrupo slo contiene 10 datos de puntos
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El men Insert
El men Simulation
El comando Settings
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK El comando Settings del men Simulation sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulacin. Para obtener ms informacin sobre las configuraciones de simulacin disponibles, consulte el comando Settings del men Simulation en la seccin Comandos del men incorporado de @RISK.
El icono Settings
El comando Start
Inicia una simulacin El comando Simulate del men Start (as como el icono Simulate) se utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales.
El icono Start
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El men Results
El comando Real Time Results
Indica si los resultados de la simulacin se actualizan en tiempo real durante la simulacin y los intervalos de actualizacin Los resultados de simulacin se pueden actualizar en la ventana Results durante una simulacin. Los grficos de los resultados de una simulacin y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una simulacin. Si se selecciona la opcin Real-Time Update de la ventana @RISK-Results en la seccin Monitor del cuadro de dilogo Simulation Settings, la ventana Results aparecer automticamente cuando se inicie una simulacin y comenzar la actualizacin de la ventana abierta. Aparecer la barra de herramientas Real-Time Results que le permitir controlar la actualizacin de los informes y grficos de la pantalla y pausar o detener la simulacin.
La barra de herramientas Real Time Results
La barra de herramientas Real-Time Results aparece en la ventana Results cada vez que se realiza una simulacin. Con las opciones de esta barra de herramientas puede controlar si se actualizan los informes y grficos durante la simulacin, el intervalo (en iteraciones) entre actualizaciones, si se realiza supervisin de convergencia, y se puede pausar o detener la simulacin. Los iconos y opciones de la barra de herramientas Real-Time Results son: Run, Pause y Stop. Permiten pausar o parar una simulacin o reanudar una simulacin pausada. Enable/Disable Convergence Monitoring. Activa y desactiva la supervisin de convergencia. Esta opcin slo est disponible cuando la opcin Monitor Convergence se selecciona en la seccin Monitor del cuadro de dilogo Simulation Settings. Enable/Disable Real-Time Results Updating. Activa o desactiva la actualizacin en tiempo real de una simulacin. Esta opcin se puede seleccionar independientemente de la opcin Real-Time Update seleccionada en el cuadro de dilogo Simulation Settings de la ventana @RISK-Results.
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Update Every XXX Iterations. Indica el intervalo entre actualizaciones de grficos, informes y supervisiones de convergencia. Como la actualizacin prolonga el tiempo de ejecucin de una simulacin, si se actualizan en tiempo real muchos grficos e informes conviene que seleccione un intervalo de un nmero alto de iteraciones.
Qu se puede hacer durante la ejecucin de una simulacin?
Mientras se ejecuta una simulacin, se pueden manipular grficos, mover delimitadores y crear nuevos grficos e informes, exactamente igual que se hace cuando la simulacin ha terminado. Algunos informes, como los de anlisis de sensibilidad y escenario (que aparecen cuando se seleccionan los comandos Sensitivities o Scenarios del men Insert), no se actualizan en tiempo real ya que normalmente tardan ms en generarse y ralentizaran en exceso una simulacin. Si un mismo modelo se simula de nuevo, @RISK mantiene las ventanas de grficos e informes abiertas de una simulacin a otra. Al hacerlo, puede mantener los mismos grficos, con el mismo formato y escala, entre una simulacin y la siguiente, y slo cambian los datos de las mismos. Sin embargo, si aade nuevas distribuciones al modelo o aade nuevas salidas, @RISK cerrar todos los informes y grficos abiertos. Entonces, deber recrear los grficos e informes durante la simulacin o al acabar la misma.
Actualizacin de grficos e informes de simulacin a simulacin
El comando Convergence Monitoring

Activa o desactiva la supervisin de convergencia El comando Convergence Monitoring del men Results sirve para activar y desactivar la supervisin de convergencia. Esta opcin slo est disponible cuando la opcin Monitor Convergence se selecciona en el cuadro de dilogo Simulation Settings. Para obtener ms informacin sobre la supervisin de convergencia, consulte la opcin Convergence Monitoring del comando Simulation Settings del men Model incorporado de @RISK.
El comando Report Settings

Especifica el lugar (la ventana Results o Excel) donde se mostrarn los resultados de simulacin y el tipo de informes que se generarn en Excel El comando Results Report Settings permite especificar el lugar y el tipo de informes de simulacin que se generarn. Para obtener ms informacin, consulte el comando Results Report Settings de la seccin Comandos del men incorporado de @RISK.
312 El men Results
El comando Filter
Filtra valores de los clculos y grficos de las estadsticas de simulacin Se pueden establecer filtros para las celdas de salida o distribuciones de salida. Los filtros permiten eliminar valores no deseados de los clculo de las estadsticas y de los grficos generados por @RISK. Los filtros se establecen en el cuadro de dilogo Filter o en las filas de introduccin de filtros de la ventana Detailed Statistics.
El cuadro de dilogo Filter
Se puede establecer un filtro en cualquier salida de simulacin o en las muestras de la distribucin de entrada, segn se seleccione en la opcin Filter Values from Statistics and Graphs for. Cuando se establece un filtro se puede especificar el valor mnimo permitido, el valor mximo permitido o el rango mnimo-mximo. Si se deja en blanco el campo Filter Minimum o Filter Maximum , el rango del filtro no tendr lmite en uno de sus extremos, dando como resultado un filtro con slo un mnimo o slo un mximo que indicara, por ejemplo, lo siguiente: procesar slo valores iguales o por encima del mnimo de 0.
Tipos de filtro
Los tipos de filtro disponibles son los siguientes: Filtro estndar Este tipo de filtro se aplica solamente a la celda de salida o distribucin de probabilidad de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por debajo del mnimo o por encima del mximo establecido son eliminados de las estadsticas y de los clculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se incluyen en los grficos que se generen de los resultados de la simulacin. Cuando introduzca filtros en la ventana Detailed Statistics, introduzca un 1 en la celda Filter Type para seleccionar el filtro estndar.
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Filtro de iteracin este tipo de filtro afecta a todos los resultados de la simulacin. Para procesar un filtro global, @RISK inicialmente aplica el filtro a la celda de salida o a la distribucin de probabilidad de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por debajo del mnimo o por encima del mximo establecido son eliminados de las estadsticas y de los clculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se incluyen en los grficos que se generen de los resultados de la simulacin. Las entradas o salidas de las iteraciones que cumplan las condiciones del filtro son marcadas, y todas las dems celdas de salida o distribuciones de probabilidad de entrada son filtradas para que slo incluyan valores generados por estas iteraciones. Este tipo de filtro resulta especialmente til cuando es necesario repasar resultados de simulacin (de todas las entradas y salidas) slo de aquellas iteraciones que cumplen una condicin especfica del filtro, como puede ser Beneficios > 0. Cuando introduzca filtros en la ventana Detailed Statistics, introduzca un 2 en la celda Filter Type para seleccionar el filtro global.
Los filtros se aplican en el momento en que se pulsa el botn Apply All Filters del cuadro de dilogo Filter. Para desactivar todos los filtros actuales, haga clic en el botn Disable All Filters.
El comando Fit
Adapta distribuciones de probabilidad a los datos de simulacin recogidos para la salida o las muestras de entrada. El comando Fit del men Results utiliza las funciones de adaptacin de la ventana @RISK Model para adaptar distribuciones de probabilidad a los datos de simulacin recogidos para una salida o muestra de entrada. Esto permite comparar resultados de simulacin con distribuciones de probabilidad tericas. Cuando se selecciona el comando Fit del men Results (o se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o muestra de entrada de la lista y luego se selecciona Fit en el men desplegable) los datos recogidos para la salida o entrada se transfieren a la seccin Fit de la ventana Model y se realiza una adaptacin utilizando la configuracin predeterminada de adaptacin de distribuciones. Los resultados de la adaptacin se muestran en la ventana Fit Results.
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El men Results
El men Graph
El comando Graph Type
Cambia el tipo de grfico seleccionado El comando Graph Type del men Graph cambia rpidamente el tipo y el estilo de un grfico de histograma o acumulativo. Con los iconos de la barra de herramientas del grfico se puede cambiar rpidamente el tipo del grfico activo. El tipo de grfico tambin se puede cambiar con el comando Graph Format. Los tipos disponibles son: 1) Histogram. Selecciona un histograma o una distribucin de frecuencia relativa para una celda de salida. A travs del comando Graph Type se ofrecen tres formatos de histograma: Bar Graph. Selecciona el grfico de barras para el grfico actual. En el formato de barras, cada uno de los compartimentos de una distribucin est representado por una barra que tiene una altura correspondiente al valor de densidad de probabilidad de ese compartimento. Area Graph. Selecciona un grfico de rea donde los valores de densidad de probabilidad estn conectados por segmentos de lnea y la zona situada bajo la curva es de un color slido. Los puntos que indican la altura de la barra del histograma estn situados en el punto medio de las barras. Fitted Curve. Selecciona una curva adaptada donde se genera una lnea curva adaptada del punto medio de los valores de densidad de probabilidad para las barras del histograma. Esta curva adaptada se muestra en formato slido.
2) Cumulative Ascending. Selecciona un grfico de probabilidades acumulativas ascendentes. Un punto de la curva acumulativa ascendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea menor o igual al valor asociado del eje X horizontal. Por ejemplo, en el mximo de la distribucin, la probabilidad es del 100% ya que hay un 100% de posibilidades de que el valor sea menor o igual al mximo de la distribucin. Los grficos acumulativos se pueden mostrar como lneas o en formato slido.
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3) Cumulative Descending. Selecciona un grfico de probabilidades acumulativas descendentes. Un punto de la curva acumulativa descendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea mayor o igual al valor que se muestra en el eje X horizontal. Por ejemplo, en el mximo de la distribucin, la probabilidad es del 0% ya que hay un 0% de posibilidades de que el valor sea mayor o igual al mximo de la distribucin. Los grficos acumulativos se pueden mostrar como lneas o en formato slido.
El comando Graph Format

Cambia la apariencia del grfico seleccionado El comando Graph Format del men Graph se utiliza para cambiar la apariencia de un grfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos de los grficos, activar y desactivar delimitadores y aadir elementos superpuestos.
Save as Default
Haga clic en Save as Default para establecer la configuracin actual de formato del grfico como valor predeterminado para el tipo de grfico (de distribucin de probabilidad o de resumen). Todos los grficos nuevos de ese tipo que se generen utilizarn estos valores predeterminados.
La seccin Type Comando Graph Format

Cambia el tipo y formato de un grfico de @RISK La seccin Type del cuadro de dilogo Graph Settings permite cambiar el tipo del grfico que aparece en pantalla. Las opciones disponibles cuando se selecciona el comando Type dependen del grfico que se va a editar, que puede ser un grfico normal de distribucin de probabilidad o un grfico de resumen. La opcin Type no est disponible para los grficos tornado.
La seccin Type de los grficos de distribucin de probabilidad
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El men Graph
Display As. Cambia el grfico de la distribucin que est en pantalla del formato de histograma al formato acumulativo ascendente o descendente. Esta opcin slo aparece con los grficos de distribucin de probabilidad (tanto con los resultados de simulacin de las celdas de salida como con las distribuciones de entrada). #Bins. Esta opcin establece el nmero de intervalos de histograma que se calculan en el rango de un grfico. El valor introducido debe estar en el rango del 1 al 200. La opcin Auto calcula el nmero ideal de compartimentos que se utilizarn para los datos segn la Regla de Sturges, donde k, el nmero de compartimentos, se calcula as:
k = 1 + log 2 n
Minimum. Establece el valor mnimo en el que comienzan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK comenzar los compartimentos del histograma como se describe en la seccin Over What Range Are Probabilities Calculated? que se explica ms abajo. Maximum. Establece el valor mximo en el que terminan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK terminar los compartimentos del histograma como se describe en la seccin Over What Range Are Probabilities Calculated? que se explica ms abajo.
Over What Range Are Probabilities Calculated?
La opcin # Bins determina el nmero de puntos de probabilidad que se utilizarn para trazar el histograma o la curva acumulativa. El rango en el que se calculan estos puntos depende tanto del rango de la distribucin en cuestin como de la escala actual del grfico. Si la escala del eje X del grfico es menor que el rango de la distribucin, el nmero de puntos de probabilidad se calcula sobre la escala del eje X del grfico. Imaginemos, por ejemplo, una distribucin con 20 clases/barras, un rango de distribucin de 0 a 10 y un grfico de escala de 3 a 7. En este caso, se calcularn 20 valores de probabilidad en la escala del grfico: de 3 a 7. Si la escala del eje X del grfico es mayor que el rango de la distribucin, el nmero de puntos de probabilidad se calcula sobre el rango de la distribucin. Imaginemos, por ejemplo, una distribucin con 20 clases/barras, un rango de 10 a 90 y un grfico de escala de 0 a 100. En este caso, se calcularn 20 valores de probabilidad en el rango de la distribucin: de 10 a 90. De esta forma se evita que las barras del histograma se extiendan ms all del mnimo o el mximo de la distribucin.
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La seccin Type de los grficos de resumen
Las opciones de los grficos de resumen permiten ver y cambiar las configuraciones de las bandas que aparecen en el grfico de resumen. Se pueden ajustar los valores tanto de la banda interior como de la banda exterior.
Units y Bounds
Un grfico de resumen muestra, rodeada por una banda superior y otra inferior, la tendencia de los valores de la media de las distribuciones de un rango de salidas. La anchura de la banda est establecida por los valores introducidos en los campos Inner Band y Outer Band en las opciones Type. Cada una de las bandas se puede especificar en: Percentiles (Perc%) o Standard Deviations (SDev).
Se pueden establecer los valores tanto para los percentiles como para la desviacin estndar de la banda superior (+, o por encima de la media) e inferior (-, o por debajo de la media). El valor predeterminado de la banda interior es +1 de desviacin estndar por encima de la media y -1 de desviacin estndar por debajo de la media. Los valores predeterminados de percentiles de la banda exterior son 95 y 5, con el percentil 95 por encima de la media y con el percentil 5 por debajo.
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El men Graph
Introduccin de los valores de la banda del grfico de resumen
Para establecer los valores de una banda en percentiles: 1) Haga clic en el botn Percentiles. 2) Introduzca un valor entre 50 y 100 para el lmite superior, y entre 0 y 50 para el lmite inferior Para introducir los valores de una banda en trminos de desviacin estndar: 1) Haga clic en el botn de radio Standard Deviations 2) Introduzca un valor entre 0 y 50 para las opciones Top + y Bottom -. Los valores Top + y Bottom - no tienen que ser iguales Se pueden utilizar diferentes tipos de valores de percentiles o de desviacin estndar para cada banda. Cuando se genera un grfico de resumen, @RISK calcula la media y los cuatro valores de las bandas (como +/-1 de desviacin estndar y percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del grfico. Estos puntos se introducen en la grfica con lneas de lmite superior e inferior y con puntos interpolados entre cada una de las celdas del rango.
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La seccin Scaling Comando Graph Format

Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduacin de los ejes de un grfico Las opciones Scaling disponibles dependen de si el grfico que est en pantalla es de distribucin de probabilidad (resultados de simulacin de celdas de salida o de distribuciones de entrada) o es un grfico de resumen. Nota: La escala del eje X de un grfico de distribucin de probabilidades tambin se puede cambiar arrastrando los extremos de los delimitadores del eje X con el ratn directamente en el grfico.
La seccin Scaling del cuadro de dilogo Graph Format
Automatically Scale. Indica que @RISK calcular automticamente los valores mnimo y mximo de los ejes X e Y basndose en el rango y probabilidades de los datos del grfico.
Nota: Haga clic en el botn AutoScale en el ngulo superior derecho de un grfico para seleccionar la opcin Automatically Scale y cambiar la escala del grfico.
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El men Graph
X-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para establecer el valor mximo del eje X de un grfico.
1) Para un grfico de distribucin de probabilidad Establece el valor mximo que aparece en el eje horizontal X del grfico en pantalla. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se puede ajustar para que abarque una distribucin completa o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte de la distribucin cuando quiera analizarla con detalle. 2) Para un grfico de resumen Establece la primera celda de un rango de salida que aparecer en el grfico de resumen. Por ejemplo, si hay 10 celdas en un rango de salida, un grfico de resumen que las incluya todas tendr un valor X mnimo de 1 y un valor X mximo de 10. Si cambia el valor mnimo de X a 5 har que slo aparezcan en el grfico de resumen las cinco ltimas celdas del rango de salida. X-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje X de un grfico. La informacin del apartado referente a la opcin del mximo del eje X tambin se aplica en el caso del mnimo. Y-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mximo del eje Y de un grfico.
1) Para un histograma o grfico acumulativo Establece el valor mximo de probabilidad que muestra el eje Y. Este valor debe ser mayor que cero y menor o igual a uno. 2) Para un grfico de resumen Establece el valor mximo del eje Y del grfico actual. La informacin en el apartado de la opcin del mnimo del eje Y del grfico de resumen tambin se aplica en este caso.
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Y-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje Y de un grfico.
1) Para un histograma o grfico acumulativo No se puede introducir ningn valor. El valor mnimo del eje Y siempre se establece en cero. 2) Para un grfico de resumen Establece el valor mnimo del eje Y de un grfico. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje Y se puede ajustar para que aparezca un grfico de resumen completo o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte del grfico de resumen cuando quiera analizarlo con detalle. # of Ticks. Define el nmero de graduaciones que aparecern en el eje X o Y entre el origen y los valores extremos. Scale Factor. Esta opcin establece el factor utilizado en las unidades de pantalla en los ejes X e Y en los grficos de @RISK. Los factores se introducen con las unidades de la lista. Los valores del factor de escala afectan a la escala de los ejes X e Y de los histogramas y de las curvas acumulativas, y a la escala del eje Y de los grficos de resumen. Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un grfico, calcula un factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se muestran en el grfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las unidades de la pantalla cambiarn (de miles a millones, etc.). Show Scale Factor Label. Indica que el factor de escala tendr la etiqueta en el eje X e Y.
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El men Graph
La seccin Style Comando Graph Format

Cambia el color, formato y diseo de los elementos que aparecen en un grfico La seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format sirve para cambiar los colores, el formato y los patrones del grfico.
La seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format
Foreground Color y Background Color
Las opciones Foreground Color y Background Color establecen el color del primer plano y del fondo del grfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color. Las opciones Curve Style sirven para cambiar el color, el formato, el patrn y otras opciones del grfico y de los elementos superpuestos. Las opciones de Format, Pattern y Options cambian segn el tipo de grfico seleccionado. Las configuraciones Format y Options incluyen: Points Format. Genera una grfica con puntos no conectados situados en el punto medio de la parte superior de las barras del histograma o en cada punto de la curva acumulativa. No hay opciones disponibles. Line Format. Grficos de histograma de barras (Graph TypeHistogram; Option-None), grfico de lnea acumulativa (Graph TypeCumulative; Option-None), puntos medios conectados (Graph TypeHistogram; Option-Link Midpoints) o curva adaptada (Graph TypeHistogram; Option-Fitted Curve) Bars Format. Genera un grfico estndar de histograma de barras. (Graph Type-Histogram; no hay opciones disponibles).
Curve Style
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Filled Format. Grficos de histogramas de barras sin separar (Graph Type-Histogram; Option-None), grficos de rea usando los puntos medios de cada clase (Graph Type-Histogram; Option-Link Midpoints), grficos acumulativos slidos (Graph Type-Cumulative; Option-None) o curvas adaptadas (Graph Type-Histogram; Option-Fitted Curve)
Las opciones Pattern incluyen una amplia variedad de patrones de lneas, puntos y relleno.
Selected Overlay
Si hay un elemento superpuesto, la opcin Overlay muestra el color, formato, patrn y opciones del grfico superpuesto de la salida de la lista Selected Overlay. Al cambiar la opcin Selected Overlay puede editar indistintamente el estilo de curva de los diferentes elementos superpuestos.
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El men Graph
La seccin Titles Comando Graph Format

Permite introducir ttulos personalizados en los grficos La seccin Titles permite aadir un ttulo personalizado en la cabecera de cualquier grfico, as como rtulos de los ejes X e Y. Tambin se puede seleccionar el tipo de letra.
La seccin Titles del cuadro de dilogo Graph Format
Graph and Axis Titles. Sirve para cambiar el ttulo seleccionado. Los ttulos tambin se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos de letra de la lista. La opcin Auto indica que @RISK generar automticamente un ttulo de grfico. Display. Aade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los grficos - Legend (slo en grficos con elementos superpuestos) y Expected Value.
Tambin se pueden introducir dibujos y texto en el grfico utilizando las funciones de edicin de texto y de dibujo de la hoja de clculo. Utilizando el comando Copy del men Edit de @RISK, se puede copiar el grfico activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de clculo como metarchivo de Windows. Una vez pegado, el grfico se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir dibujos y texto.
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La seccin Titles del grfico de resumen
Los grficos de resumen tienen opciones adicionales para aadir rtulos a las marcas de graduacin del eje X. La opcin Units especifica las unidades de las graduaciones (Cell, Name, Years, Months o cualquier otro tipo de unidad personalizada que desee introducir). Los rtulos de las unidades aparecen a la izquierda del eje X. Si utiliza la opcin Name, @RISK aadir el nombre de la celda de salida asociada a cada marca de graduacin del eje X. Si desea utilizar la opcin Name para las unidades deber introducir nombres de salida cortos para que puedan aparecer bien en el grfico. La opcin Start indica el valor de la primera marca del eje y la opcin Increment indica los incrementos entre marcas.
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El men Graph
La seccin Delimiters Comando Graph Format

Selecciona los delimitadores de un grfico de histograma o de curva acumulativa. Los delimitadores se pueden mostrar en grficos de histogramas y grficos acumulativos para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el grfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte superior del grfico.
Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y de las sombras asociadas se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Delimiter Color.
Uso de los delimitadores
Para mover los delimitadores: 1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro tringulos invertidos de los delimitadores situados en la parte superior del grfico. Cuando se mueven los delimitadores de probabilidad tambin cambian los valores Left X, Left P, Right X, Right P, X(diff) y P(diff) de la seccin Statistics. Las estadsticas diff muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho. Nota: Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras arrastra los delimitadores, stos se movern en incrementos mucho menores.
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La seccin Variables To Graph Comando Graph Format

Selecciona las variables de entrada que aparecern en un histograma, grfico acumulativo o grfico tornado La seccin Variables to Graph permite superponer mltiples distribuciones en un histograma o grfico acumulativo. Adems, la seccin Variables to Graph se utiliza para personalizar los grficos tornado para mostrar slo aquellas sensibilidades de entradas de distribucin que le interesen. Nota: Un mtodo abreviado para crear grficos superpuestos es utilizar el comando Overlay on Active Graph que aparece al hacer clic con el botn derecho del ratn sobre la lista.
Grficos superpuestos
Cuando se genera el grfico de una salida de simulacin inicialmente, la distribucin de posibles resultados de esa salida aparece en una nueva ventana de grfico con el tipo de grfico predeterminado. A travs del comando Variable to Graph se pueden aadir salidas adicionales al grfico o se pueden quitar salidas que ya estn superpuestas en el grfico.
Seleccin de entradas para un histograma o grfico acumulativo
Para seleccionar o deseleccionar variables de salida cuyas distribuciones se superpondrn en un grfico: 1) Cuando un histograma o grfico acumulativo est activo, seleccione el comando Graph Format del men Graph y luego seleccione la seccin Variables to Graph. 2) Seleccione aquellas entradas que quiera superponer en el grfico manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo clic con el ratn en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una salida ya seleccionada, sta se deseleccionar.
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El men Graph
Superposicin de curvas acumulativas
Los grficos superpuestos aparecen en el mismo formato que el grfico inicial. Sin embargo, el estilo del grfico de cualquier curva se puede cambiar en el cuadro de dilogo Graph Format. @RISK inicialmente cambia la escala del grfico cuando se superponen otros grficos, basndose en los valores mximos de los ejes X e Y de todas las distribuciones que aparecen en el grfico. Pero una vez aadidos al grfico, los valores de las escalas se podrn cambiar utilizando las opciones Scaling del cuadro de dilogo Graph Format.
Comparacin de resultados con grficos superpuestos
Los grficos superpuestos resultan especialmente tiles a la hora de comparar distribuciones de salida en formato acumulativo. Estas comparaciones muestran las salidas que tienen ms probabilidades en los diferentes puntos del rango del eje X. Cuando mueva los delimitadores de los grficos superpuestos, se actualizarn las probabilidades objetivo de cada distribucin. Tambin se pueden comparar las salidas de diferentes simulaciones cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Nota: En un mismo grfico se pueden superponer un mximo de diez salidas.
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La seccin Variables to Graph de los grficos tornado de sensibilidad de simulacin
La seccin Variables to Graph se utiliza para personalizar los grficos tornado para mostrar slo aquellas sensibilidades de distribuciones de entrada que le interesen. Inicialmente, @RISK muestra una barra tornado de cada distribucin de entrada con un valor de coeficiente no igual a cero, hasta un mximo de 15 entradas. A travs de la seccin Variable to Graph se pueden quitar barras del grfico tornado.
Seleccin de entradas para un grfico tornado
Para seleccionar o deseleccionar variables de entrada cuyas barras aparecern en el grfico tornado: 1) Cuando un grfico tornado est en pantalla y activo, seleccione la seccin Variables to Graph en el cuadro de dilogo Graph Format. 2) Seleccione aquellas entradas que quiera incluir en el grfico tornado manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo clic con el ratn en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una entrada ya seleccionada, sta se deseleccionar.
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El men Graph
El comando Graph in Excel

Dibuja el grfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato original de la hoja de clculo El comando Graph in Excel del men Graph coloca los puntos de datos del grfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de puntos se crea un grfico en el formato original de la hoja de clculo.
Una vez creado, el grfico se puede personalizar y cambiar de escala utilizando las opciones de edicin de Excel. Consulte la documentacin del programa de la hoja de clculo para obtener ms informacin sobre la edicin de grficos. En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente en Excel modificando los datos de serie correspondientes.
El comando Delimiter Defaults

Indica la posicin del delimitador izquierdo y derecho en los grficos de histograma y acumulativos El comando Delimiter Defaults del men Graph indica las posiciones iniciales de los delimitadores de los grficos de histograma y acumulativos. Esta configuracin afecta a todos los grficos de histograma y acumulativos de nueva creacin de todas las simulaciones.
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El men Window
El comando Show Excel Window
Abre Excel y el programa integrado @RISK El comando Show Excel Window del men Window se utiliza para abrir la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la ventana de @RISK Results de nuevo, haga clic en el icono Show Results Window de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Show Model Window

Abre la ventana @RISK Model El comando Show Model Window del men Window sirve para abrir la ventana @RISK Model. Para mostrar la ventana de @RISK Results de nuevo, haga clic en el icono Show Results Window de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Cascade y el comando Tile

Organiza las ventanas y grficos abiertos en la ventana @RISK Results El comando Cascade y el comando Tile del men Window se utilizan para organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Results.
Lista de ventanas disponibles

Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Results En la parte inferior del men Ventana aparece una lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Results (la ventana activa aparece sealada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana, seleccione el nombre en la lista.
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El men Help
How Do I?
Abre la gua 'How Do I' de @RISK El comando How Do I? el men Help abre la gua 'How Do I' de @RISK. Esta gua contiene instrucciones rpidas para realizar las tareas ms comunes en @RISK.
El comando @RISK Help y el comando Distributions Help

Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK El comando @RISK Help del men Help se utiliza para abrir el archivo principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK se describen en este archivo. El comando Help Distributions del men Help sirve para abrir el archivo de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye informacin de todas las funciones de distribucin de @RISK, incluyendo frmulas, estadsticas y grficos.
Manual electrnico
Abre el manual electrnico de @RISK El comando Online Manual del men Help abre el manual electrnico del programa en formato PDF. Para abrir el manual debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader.
El comando Authorization
Muestra la informacin sobre autorizacin de @RISK y permite la autorizacin de versiones de prueba El comando Authorization del men Help abre el cuadro de dilogo Authorization que contiene informacin sobre el nmero de la versin y la autorizacin del programa @RISK. Con este cuadro de dilogo tambin puede convertir una versin de prueba de @RISK en una copia autorizada.
Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results 335
El comando About
Muestra el nmero de versin e informacin sobre el copyright de @RISK El comando About del men Help abre un cuadro de dilogo que contiene informacin sobre el nmero de versin y sobre el copyright de @RISK.
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El men Help
Gua de referencia: Funciones de @RISK
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Introduccin
@RISK 4.0 incluye funciones personalizadas que se pueden introducir en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para: 1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de distribucin de @RISK y funciones de propiedad de distribucin). 2) Definir salidas de simulacin (funcin RiskOutput) 3) Generar resultados de simulacin en la hoja de clculo (funciones de estadsticas y grficos de @RISK) Este captulo de referencia describe cada uno de estos tipos de funciones de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos necesarios y opcionales de cada funcin.
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de Excel. Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20) en una celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los valores de esa celda sern generados por una distribucin uniforme con un mnimo de 10 y un mximo de 20. Este rango de valores reemplaza al valor fijo singular que se utiliza con las funciones de Excel. @RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin. Cada iteracin de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores de muestra generado por las funciones de distribucin de la hoja de clculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de clculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados. Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribucin contienen dos elementos, un nombre de funcin y los valores de los argumentos de la misma, que aparecen entre parntesis. Una funcin de distribucin tpica sera la siguiente: RiskNormal(100;10) Para cada tipo de distribucin de probabilidad se utiliza una funcin de distribucin diferente. El tipo de distribucin es determinado por el nombre de la funcin. Los parmetros que delimitan la distribucin son los argumentos de la funcin.
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El nmero y tipo de argumentos de una funcin varan segn la funcin. Por ejemplo, RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica un nmero fijo de argumentos cada vez que se utiliza la funcin. En otros casos, como en el de la funcin DISCRETE, se especifica el nmero deseado de argumentos, segn la situacin. Por ejemplo, una funcin DISCRETE puede establecer dos, tres o ms resultados posibles, segn sea necesario. Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de distribucin pueden contener referencias a otras celdas o expresiones. Por ejemplo: RiskTriang(B1;B2*1,5;B3) En este caso, el valor de la celda est establecido por una distribucin triangular con un valor mnimo tomado de la celda B1, un valor ms probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un valor mximo extrado de la celda B3. Las funciones de distribucin tambin se pueden introducir en las frmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por ejemplo, la frmula de una celda podra ser as: B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1,5*RiskNormal(A1;A2)) Para introducir funciones de distribucin en una hoja de clculo se pueden utilizar todos los comandos de edicin de Excel. Sin embargo, deber tener @RISK abierto para que Excel recoja muestras de las funciones de distribucin. Si @RISK no est incorporado a Excel, el programa generar los valores esperados de la funcin cuando se calcule de nuevo la hoja.
Introduccin de funciones de distribucin de probabilidad
Para introducir funciones de distribucin de probabilidad: 1) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan valores inciertos. Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un cambio mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr extender el uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo. 1) Seleccione funciones de distribucin apropiadas para las celdas que acaba de identificar. En Excel utilice el comando Function del men Insert para introducir la funcin seleccionada en una frmula.
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Introduccin
Existen ms de treinta tipos diferentes de funciones de distribucin. A menos que sepa exactamente cmo se distribuyen los valores inciertos, conviene que empiece con los tipos de distribucin ms sencillos; o sea, las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es posible, como punto de partida establezca los valores actuales de la celda como valor de la media o valor ms probable de la funcin de distribucin. El rango de la funcin refleja las posibles variaciones con respecto a la media o al valor ms probable. Las funciones de distribucin ms sencillas pueden ser tambin las ms tiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o argumentos. Por ejemplo: RiskUniform(mnimo;mximo) slo necesita dos valores para describir el rango completo de la distribucin y para asignar probabilidades a todos los valores del rango. RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) utiliza tres valores fcilmente identificables para describir una distribucin.
Cuando el modelo se vaya haciendo ms complicado, incorpore funciones de distribucin ms complejas, para poder llevar a cabo anlisis de los modelos. Para seleccionar y comparar funciones de distribucin puede utilizar esta seccin de referencia, as como los Apndices tcnicos.
Definicin de distribuciones grficamente
El grfico de una funcin a veces puede ayudar a seleccionar la distribucin ms adecuada para un modelo. Puede utilizar la ventana Define Distribution de @RISK para ver los grficos de distribuciones y aadir funciones de distribucin a las frmulas de las celdas. Para hacerlo, seleccione la celda a la que desea aadir una funcin de distribucin y haga clic en el icono Define Distribution o en el comando Define Distribution del men Model de @RISK. Los Apndices tcnicos tambin contienen grficos de ejemplo de las diferentes funciones. Para obtener ms informacin sobre la ventana Define Distributions, consulte el comando Define Distribution del men Model en la seccin Comandos del men incorporado de @RISK. Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de la ventana Define Distribution para comprender mejor cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana Define Distribution.
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Adaptacin de datos a distribuciones
La ventana @RISK Model (slo en las versiones Professional e Industrial) permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos . Las distribuciones resultantes de la adaptacin estn disponibles para asignarse a distribuciones de entrada y aadirse al modelo de la hoja de clculo. Si selecciona la opcin Fit Results en el campo Source: de la ventana Define Distribution, puede utilizar los resultados de adaptacin de cualquier seccin Fit para asignarlos a las distribuciones de modelacin de entrada. Para obtener ms informacin sobre adaptacin de distribuciones, los comandos del men Fitting en la seccin Comandos de la ventana @RISK Model. Se pueden introducir funciones de distribucin opcionales utilizando las funciones de propiedad de distribucin. Estos argumentos opcionales se utilizan para nombrar distribuciones de entrada para generar informes y grficos, truncar la recogida de muestras de una distribucin, correlacionar las muestras de una distribucin con otras distribuciones y evitar que se recojan muestras de una distribucin durante una simulacin. Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin. Las funciones de propiedad de distribucin se introducen de la misma forma que se introducen las funciones normales de Excel y pueden incluir argumentos con referencias de celdas y expresiones matemticas. Por ejemplo, la siguiente funcin trunca la funcin normal introducida con un rango de un valor mnimo 0 y uno mximo de 20: =RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0;20)) No se recoger ninguna muestra fuera de este rango mnimo-mximo.
Funciones de propiedad de distribucin
Introduccin de argumentos en funciones de @RISK
Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que se dan en las guas de usuario correspondientes tambin se pueden aplicar en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene que conozca ciertas normas especficas para utilizar las funciones de @RISK: Si una funcin de distribucin requiere nmeros enteros, los valores de los argumentos expresados en nmeros no enteros quedarn truncados y convertidos en enteros. Los argumentos enteros deben ser mayores o iguales que -32.767 y menores o iguales que 32.767. Los valores enteros de argumentos que se salgan de este rango harn que la funcin genere #VALUE en Excel.
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Introduccin
Las funciones de distribucin con una cantidad variable de argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL) requieren que los argumentos de un mismo tipo se introduzcan en series. Las series en Excel se especifican poniendo los valores de la serie entre llaves {} o haciendo referencia a un rango de celdas contiguo, como A1:C1. Si una funcin toma una cantidad variable de valores y pares de probabilidad, los valores estarn en una serie y las probabilidades en otra. El primer valor de la serie de valores se emparejar con la primera probabilidad de la serie de probabilidades, y as sucesivamente.
Argumentos opcionales
Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o argumentos que se pueden utilizar pero no son necesarios. La funcin RiskOutput, por ejemplo, slo tiene argumentos opcionales. La puede usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la informacin que desee definir de la celda de salida en la que se utiliza la funcin. Puede: 1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo que @RISK genere automticamente un nombre (por ejemplo, =RiskOutput()). 2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por ejemplo, =RiskOutput(Beneficios de 1999)). 3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e identificarla como parte de un rango de salida (por ejemplo, =RiskOutput(Beneficios de 1999; Beneficios por ao;1)). Cualquiera de estas tres formas de la funcin RiskOutput es vlida porque todos sus argumentos son opcionales. Cuando una funcin @RISK tiene argumentos opcionales puede utilizar cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los argumentos necesarios siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la funcin RiskNormal tiene dos argumentos necesarios: Media y desviacin estndar. Todos los dems argumentos que se pueden aadir a la funcin RiskNormal a travs de las funciones de propiedad de distribucin son opcionales y se pueden introducir en el orden que desee.
Nota importante sobre series en Excel
En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a celdas en serie del mismo modo que se hace una lista de constantes. Por ejemplo, no se puede utilizar {A1;B1;C1} para representar una serie que contiene los valores de las celdas A1, B1 y C1. En su lugar, se debe usar la referencia al rango de celdas A1:C1 o se deben introducir los valores de las celdas directamente como una serie de constantes; por ejemplo, {10;20;30}. Las funciones de distribucin con la misma cantidad de argumentos generarn un valor errneo si no se introduce un nmero suficiente de argumentos, e ignorar los argumentos que sobren si se introducen en exceso.
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Ms informacin
Las funciones de distribucin generarn un valor errneo si los argumentos utilizados son del tipo incorrecto (nmero, serie o texto)
Esta seccin describe brevemente cada una de las funciones de distribucin disponibles y los argumentos que se deben utilizar en cada una. Adems, los Apndices tcnicos describen las caractersticas tcnicas de cada funcin de distribucin de probabilidad. Los apndices incluyen frmulas para densidad, distribucin, media, modo, parmetros de distribucin y grficos de las distribuciones de probabilidad generadas.
Funciones de salida de simulacin

Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RISKOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RISKOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Add Output. Las funciones RISKOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede ser: =RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = Valor actual neto(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida.
Funciones de estadsticas de simulacin

Las funciones estadsticas de @RISK generan las estadsticas deseadas de los resultados de una simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin de la simulacin. Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas estndar, as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la funcin =RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK se pueden utilizar de la misma forma que se utilizara una funcin normal de Excel.
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Introduccin
Estadsticas en modelos de informe
Las funciones estadsticas tambin pueden incluir nombres de salidas o entradas de simulacin. De esta forma se pueden incluir en modelos que se utilizan para generar informes preformateados de resultados de simulacin en Excel. Por ejemplo, la funcin =RiskMean(Beneficios) generar la media de la distribucin simulada de la celda de salida llamada Beneficios definida en el modelo. Nota: Un nombre de celda introducido en una funcin estadstica no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput.
Funcion de grficos
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones.
Funciones complementarias
Tambin se ofrecen dos funciones adicionales CurrentIter y CurrentSim para su uso en la creacin de aplicaciones basadas en macros diseados para @RISK. Estas funciones generan la iteracin actual y la simulacin actual, respectivamente, de una simulacin en ejecucin.
Limitacin de la regin de bsqueda de funciones @RISK en libros de trabajo y hojas de clculo

@RISK debe examinar todos los libros de trabajo abiertos en busca de funciones antes de la simulacin y al generar la lista Outputs and Inputs en la ventana @RISK Model. En la mayora de los modelos, esta operacin se realiza rpidamente, pero puede tardar ms si los modelos e extienden en mltiples libros de trabajo de mayor tamao. Al definir rangos de Excel con la funcin RiskSearchRange puede limitar las regiones de los libros de trabajo abiertos que @RISK examina en busca de funciones, acelerando as el inicio de las simulaciones y la aparicin de las listas. La funcin RiskSearchRange se puede aadir en los niveles de nombre de libro de trabajo y de hoja de clculo. Si aade la funcin RiskSearchRange como nombre de rango de Excel: Si se aade un solo nombre de rango RiskSearchRange en el nivel de nombre de libro de trabajo, @RISK slo buscar las funciones de un solo rango del libro de trabajo.
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Si aade nombres de rango RiskSearchRange en el nivel de nombre de hoja de clculo (por ejemplo, Hoja1!RiskSearchRange) en un solo libro de trabajo, @RISK buscar funciones en cada rango de nivel de hoja de clculo RiskSearchRange del libro de trabajo. Si no se encuentra ningn nombre de rango RiskSearchRange en un libro de trabajo, @RISK buscar funciones en todo el contenido del libro de trabajo. ste es el valor predeterminado de la funcin de bsqueda de funciones de @RISK.
Nota: Slo puede haber un nombre RiskSearchRange por cada hoja de clculo de un libro de trabajo si utiliza nombres a nivel de hoja de clculo. Para obtener informacin sobre la diferencia entre los nombres de rango a nivel de libros de trabajo y de hojas de clculo, consulte la documentacin de Excel.
Cmo aadir un rango RiskSearchRange
Para aadir un rango RiskSearchRange 1) Haga clic en el men Name Define del men Insert de Excel 2) Introduzca el nombre RiskSearchRange y la referencia del rango que quiere que @RISK examine. Si quiere que el nombre RiskSearchRange sea un nombre de nivel de hoja de clculo, simplemente introduzca el nombre de la hoja antes del nombre RiskSearchRange, como por ejemplo Hoja1!RiskSearchRange. Nota: Las funciones @RISK que se encuentren fuera del cualquier rango RiskSearchRange introducido sern calculadas; sin embargo, no se aplicarn recogidas de muestras o correlaciones y no aparecern en la listas de la ventana Model o Results de @RISK.
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Introduccin
Funciones disponibles
Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK aade a Excel.
Funcion de distribucin
RiskBeta(alfa1;alfa2) RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2; mnimo; mximo) RiskBetaSubj(mnimo; ms probable; media; mximo) RiskBinomial(n;p) RiskChiSq(v) RiskCumul(mnimo;mximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn}; {p1;p2;...;pn})
Genera
Distribucin beta con parmetros de perfil alfa1 y alfa2 Distribucin beta con mnimo y mximo y parmetros de perfil alfa1 y alfa2 Distribucin beta con valores definidos de mnimo, mximo, ms probable y media Distribucin binomial con n muestras y p probabilidades de xito en cada muestra Distribucin Chi-Square con v grados de libertad Distribuciones acumulativas con n puntos entre el mnimo y el mximo con probabilidad acumulativa p en cada punto Distribuciones independientes con n posibles resultados con el valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada resultado Distribuciones uniformes independientes con n resultados con valor de X1 a Xn Funcin de distribucin de error con el parmetro h de varianza Distribucin m-Erlang con parmetro de perfil integral m-Erlang m y parmetro de escala beta Distribucin exponencial con constante de declinacin beta
RiskDuniform({X1;X2;...Xn}) RiskErf(h) RiskErlang(m;beta)
RiskExpon(beta)
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RiskExtvalue(a;b)
Genera
Distribucin de valores extremos (o Gumbel) con parmetro de localizacin a y parmetro de escala b Distribucin gamma con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta Distribucin geomtrica con probabilidad p Funcin de densidad general para una distribucin de probabilidad con un rango entre mnimo y mximo con n (x;p) pares de valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada punto Distribucin de histograma con n clases entre mnimo y mximo con un coeficiente de probabilidad p para cada clase Distribucin hipergeomtrica con tamao de muestra n, nmero de elementos D y tamao de poblacin M Distribucin uniforme que slo genera valores enteros situados entre mnimo y mximo Distribucin de Gauss inversa (o de Wald) con media mu y parmetro de perfil lambda Distribucin logstica con parmetro de localizacin alfa y parmetro de escala beta Distribucin log-logstica con parmetro de localizacin gamma, parmetro de escala beta y parmetro de perfil alfa. Distribucin log-normal con media y desviacin estndar especificadas Distribucin log-normal generada con el log de una distribucin normal y con media y desviacin estndar especificadas Distribucin binomial negativa con s xitos y p probabilidades de xito en cada intento Distribucin normal con media y desviacin estndar especificadas Funciones disponibles
RiskGamma(alfa;beta) RiskGeometric(p) RiskGeneral(mnimo; mximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
RiskHistogrm(mnimo; mximo;{p1;p2;...;pn}) RiskHypergeo(n;D;M)
RiskIntUniform(mnimo; mximo)
RiskInvGauss(mu;lambda)
RiskLogistic(alfa;beta) RiskLoglogistic(gamma;beta; alfa)
RiskLognorm(media;desviacin estndar) RiskLognorm2(media;desviacin estndar)
RiskNegbin(s;p)
RiskNormal(media;desviacin estndar)
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RiskPareto(theta;a) RiskPareto2(b;q) RiskPearson5(alfa;beta)
Genera
Distribucin Pareto Distribucin Pareto Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa) con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta Distribucin Pearson tipo V con parmetros de perfil alfa1 y alfa2 y parmetro de escala beta Distribucin Pert con valores mnimo, ms probable y mximo especificados Distribucin Poisson Distribucin Rayleigh con parmetro de escala b Lista de los valores que se utilizarn en las simulaciones de una serie Distribucin T de Student con nu grados de libertad Distribucin triangular con los valores mnimo, ms probable y mximo definidos Distribucin triangular con tres puntos que representan el valor del percentil inferior, valor ms probable y valor del percentil superior. Distribucin uniforme entre un mnimo y un mximo Distribucin Weibull con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta
RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2)
RiskPert(mnimo;ms probable; mximo) RiskPoisson(lambda) RiskRayleigh(b) RiskSimtable({X1;X2;...Xn}) RiskStudent(nu) RiskTriang(mnimo;ms probable; mximo) RiskTrigen(inferior;ms probable;superior; percentil inferior;percentil superior)
RiskUniform(mnimo; mximo) RiskWeibull(alfa;beta)
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Funcin de propiedad de distribucin

RiskCollect()
Efecto
Hace que se recojan muestras durante una simulacin para la distribucin que incluye la funcin Collect (cuando la configuracin de la simulacin indica Collect Samples for Distributions Marked with Collect only) Identifica la matriz de clasificacin de coeficientes de correlacin y la posicin en la matriz de la distribucin que incluye la funcin Corrmat. El parmetro instancia especifica la instancia de matriz del rango de celda de matriz que se utilizar para correlacionar esta distribucin. Identifica las variables dependientes en un par de muestras correlacionado con un coeficiente de correlacin coeficiente y un identificador ID Enlaza un grupo de datos identificado ProjID y FitID y sus resultados de adaptacin con la distribucin de entrada para que la entrada se pueda actualizar cuando cambien los datos Identifica las distribuciones independientes en pares de muestras correlacionadas con un identificador ID Impide la recogida de muestras para la distribucin que contiene la funcin Lock Nombre de entrada de la distribucin que contiene la funcin Name Desplaza un valor shift el dominio de la distribucin que contiene la funcin Shift Rango mnimo-mximo permitido para la recogida de muestras de la distribucin que contiene la funcin Truncate
RiskCorrmat(rango de celda matriz; posicin;instancia)
RiskDepC(ID;coeficiente)
RiskFit(ProjID;FitID;resultado de adaptacin seleccionado)
RiskIndepC(ID)
RiskLock() RiskName(nombre de entrada) RiskShift(desplazamiento) RiskTruncate(mnimo; mximo)
Funcin de salida
RiskOutput(nombre;nombre del rango de salida; posicin en el rango)
Efecto
Celda de salida de simulacin con nombre y nombre de rango de salida al que pertenece la salida, y posicin en el rango (Nota: todos los argumentos de esta funcin son opcionales) Funciones disponibles
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Funcin estadstica
RiskData(referencia de celda o salida/nombre de entrada; iteracin#;Sim#)
Genera
Valor de dato de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la iteracin # y en la Sim# Kurtosis de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Valor mximo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Media de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Valor mnimo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Modo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Percentil de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Rango de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Desviacin de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Desviacin estndar de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Probabilidad acumulada en el valor objetivo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim# Varianza de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la Sim#
RiskKurtosis(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskMax(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskMean(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskMin(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskMode(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskPercentile(referencia de celda o salida/nombre de entrada; percentil;Sim#) RiskRange(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskSkewness(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#) RiskStdDev(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#)
RiskTarget(referencia de celda o salida/nombre de entrada; valor objetivo; Sim#) RiskVariance(referencia de celda o salida/nombre de entrada;Sim#)
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Funcin complementaria
RiskCurrentIter() RiskCurrentSim()
Genera
Genera la iteracin actual de una simulacin Genera el nmero de simulacin actual
Funcin de grficos
RiskResultsGraph(Referencia de celda o salida/nombre de entrada;Tipo de grfico;xlFormato; delimitador izquierdo; delimitador derecho;xMn;xMx;xEscala;Sim#)
Genera
Grfico de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en Sim#, con tipo de grfico Tipo de grfico en metarchivo o xlFormato, con delimitadores situados en delimitador izquierdo y delimitador derecho y valores del eje X xMn,xMx,xEscala.
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Funciones disponibles
Esta es la lista de funciones de distribucin con sus argumentos necesarios. Los argumentos opcionales que se pueden aadir a estos argumentos necesarios se encuentran en la lista Funciones de propiedad de distribucin de @RISK de la siguiente seccin.
RiskBeta
RiskBeta(alfa1;alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de perfil alfa1 y alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y uno mximo de 1.
Ejemplos
RiskBeta(1;2) especifica una distribucin beta con parmetros de perfil 1 y 2. RiskBeta(C12;C13) especifica una distribucin beta con un parmetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13.
Reglas
RiskBetaGeneral
Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.
RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;mnimo;mximo) especifica una distribucin beta con mnimo y mximo definidos y parmetros de perfil alfa1 y alfa2
Ejemplos
RiskBetaGeneral(1;2;0;100) especifica una distribucin beta que utiliza los parmetros de perfil 1 y 2 y un valor mnimo de 0 y uno mximo de 100. RiskBeta(C12;C13;D12;D13) especifica una distribucin beta con un parmetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13, y un valor mnimo de tomado de D12 y uno mximo tomado de D13.
Reglas
Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.
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RiskBetaSubj
RiskBetaSubj(mnimo;ms probable; media; mximo) especifica una distribucin beta con valores mnimo y mximo definidos. Los parmetros de perfil se calculan a partir de los valores ms probable y media.
Ejemplos
RiskBetaSubj(0;1;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 1 y una media de 2. RiskBetaSubj(A1;A2;A3;A4) especifica una distribucin beta con un mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A4, un valor ms probable tomado de la celda A2 y una media tomada de la celda A3.
Reglas
El mnimo debe ser menor que el mximo. El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo. La media debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo. Si la media es menor que (mximo + mnimo) / 2 entonces el valor ms probable debe ser menor que la media. Si la media es mayor que (mximo + mnimo) / 2 entonces el valor ms probable debe ser mayor que la media. Si el valor ms probable es igual a (mximo + mnimo) / 2 entonces la media debe ser igual al valor ms probable.
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RiskBinomial
RiskBinomial(n; p) especifica una distribucin binomial con n nmero de intentos y p probabilidades de xito en cada uno de ellos. El nmero de intentos tambin se denomina nmero de tomas o de recogidas de muestras. La distribucin binomial es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
Ejemplos
RiskBinomial(5; 0,25) especifica una distribucin binomial generada a partir de cinco intentos o tomas con un 25% de probabilidades de xito en cada toma. RiskBinomial(C10*3;B10) especifica una distribucin binomial generada a partir de los intentos o tomas dados por el valor de la celda C10 multiplicados por 3. Las probabilidades de xito de cada toma estn determinadas por el valor de la celda B10.
Reglas
El nmero n de intentos debe ser una valor entero positivo mayor que cero y menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1.
RiskChiSq
RiskChiSq(v) especifica una distribucin Chi-Square con v grados de libertad.
Ejemplos
RiskChisq(5) genera una distribucin Chi-Square de 5 grados de libertad. RiskChisq(A7) genera una distribucin Chi-Square con el parmetro de grados de libertad tomado de la celda A7.
Reglas
El nmero de grados de libertad v debe ser entero y positivo.
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RiskCumul
RiskCumul(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero ilimitado de puntos en una curva.
Ejemplos
RiskCumul(0;10;{1;5;9};{0,1;0,7;0,9}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa de 0,1 (10% de los valores de distribucin son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa de 0,7 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de 0,9 (90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumul(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una funcin.
Reglas
Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3;...;<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de probabilidad (p1<=p2<=p3;...;<=pn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el mximo debe ser mayor que Xn.
356
RiskDiscrete
RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin independiente con un nmero de resultados igual a n. Se pueden introducir un nmero ilimitado de resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la funcin RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados en probabilidades por @RISK.
Ejemplos
RiskDiscrete({0;0,5};{1;1}) especifica una distribucin independiente con 2 resultados valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del 50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2). RiskDiscrete(A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin independiente con tres resultados. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada resultado, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el coeficiente de probabilidad de que ocurra cada uno.
Reglas
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
RiskDuniform
RiskDuniform({X1;X2;...;Xn}) especifica una distribucin uniforme independiente con n posibles resultados y con igual probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Para generar una distribucin uniforme independiente en la que cualquier nmero entero de un rango es uno de los posibles resultados, utilice la funcin RiskIntUniform.
Ejemplos
RiskDuniform({1;2,1;4,45;99}) especifica una distribucin independiente uniforme con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tienen los valores 1; 2,1; 4,45; y 99. RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribucin independiente uniforme con 5 posibles resultados. Los valores de los 5 posibles resultados se toman de las celdas A1 a la A5.
357
RiskErf
RiskErf(h) especifica una funcin de error con un parmetro de varianza h. La funcin de distribucin de error se deriva de una distribucin normal.
Ejemplos
RiskErf(5) genera una funcin de error con un parmetro de varianza de 5. RiskErf(A7) genera una funcin de error con un parmetro de varianza tomado de la celda A7.
Reglas
RiskErlang
El parmetro de varianza h debe ser mayor que 0.
RiskErlang(m;beta) genera una distribucin m-erlang con los valores m y beta especificados. m es un argumento entero de una distribucin gamma y beta es un parmetro de escala.
Ejemplos
RiskErlang(5;10) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m de 5 y un parmetro de escala de 10. RiskErlang(A1;A2/6,76) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m tomado de la celda A1 y un parmetro de escala igual al valor de la celda A2 dividido entre 6,76.
Reglas
El valor de m debe ser entero y positivo. El valor de beta debe ser mayor que 0.
RiskExpon
RiskExpon(beta) especifica una distribucin exponencial con el valor beta. La media de la distribucin es igual a beta.
Ejemplos
RiskExpon(5) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 5. RiskExpon(A1) especifica una distribucin exponencial con un valor beta tomado de la celda A1.
Reglas
RiskExtValue
El valor beta debe ser mayor que 0.
RiskExtValue(a;b) especifica una distribucin de valor extremo con parmetro de localizacin a y parmetro de perfil b.
Ejemplos
RiskExtvalue(1;2) especifica una distribucin de valor extremo con un valor a de 1 y un valor b de 2. RiskExtvalue(A1;B1) especifica una distribucin de valor extremo con una valor a tomado de la celda A1 y un valor b tomado de la celda B1.
Reglas
358
El valor b debe ser mayor que 0.

RiskGamma
RiskGamma(alfa;beta) especifica una distribucin gamma con el parmetro de perfil alfa y el parmetro de escala beta.
Ejemplos
RiskGamma(1;1) especifica una distribucin gamma con un parmetro de perfil de valor 1 y un parmetro de escala de valor 1. RiskGamma(C12;C13) especifica una distribucin gamma con un valor de parmetro de perfil tomado de la celda C12 y un valor de parmetro de escala tomado de la celda C13.
Reglas
RiskGeneral
Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
RiskGeneral(mnimo;mximo;{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) genera una distribucin de probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares especificados (X;p). Cada uno de los pares tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la altura relativa de la curva de probabilidad en ese valor X. Los coeficientes de probabilidad p son normalizados por @RISK, que establece las probabilidades que se utilizarn en la toma de muestras.
Ejemplos
RiskGeneral(0;10;{2;5;7;9};{1;2;3;1}) especifica una funcin de densidad de distribucin de probabilidad general con cuatro puntos. La distribucin tiene un rango de 0 a 10 con cuatro puntos 2,5,7 y 9 especificados en la curva. La altura de la curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La interseccin de la curva con el eje X se produce en 0 y en 10. RiskGeneral(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin de probabilidad general con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene el valor X de cada uno de los datos de puntos, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el valor p en cada uno de los tres puntos de la distribucin. Observe que no es necesario utilizar llaves cuando los rangos de celdas se utilizan como elementos en serie de la funcin.
Reglas
El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero. El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mnimo-mximo de la distribucin. El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
359
RiskGeomet
RiskGeomet(p) genera una distribucin geomtrica de probabilidad p. El valor generado representa el nmero de sucesos inapropiados que se produjeron antes de producirse el xito en una serie de intentos independientes. Hay una probabilidad p de xito en cada intento. La distribucin geomtrica es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
Ejemplos
RiskGeomet(0,25) especifica una distribucin geomtrica con un 25% de probabilidad de xito en cada intento. RiskGeomet(A18) especifica una distribucin geomtrica con una probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A18.
Reglas
RiskHistogrm
La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
RiskHistogrm(mnimo;mximo;{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin de histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores mnimo y mximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases tiene un coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que ocurra un valor en esa clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden adoptar cualquier valor; el nico factor importante es el coeficiente de probabilidad de una clase con respecto a otra. Esto quiere decir que la suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que ser igual a 100%. @RISK normalizar las probabilidades de las diferentes clases. La normalizacin de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los coeficientes de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de la suma.
Ejemplos
RiskHistogrm(10;20;{1;2;3;2;1}) especifica un histograma con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. Este rango se divide en 5 clases de igual longitud ya que hay 5 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se correspondern con estos coeficientes sern 11,1% (1/9), 22,2% (2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9). Estos valores se normalizan dividindose entre 9 para que la suma de todos ellos sea igual al 100%. RiskHistogrm(A1;A2;B1:B3) especifica un histograma con un valor mnimo tomado de la celda A1 y uno mximo tomado de la celda A2. Este rango se divide en 3 clases de longitudes iguales ya que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad se toman de las celdas B1 a B3.
Reglas
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
360
RiskHypergeo
RiskHypergeo(n;D;M) especifica una distribucin hipergeomtrica con un tamao de muestra de n, un nmero de elementos de un cierto tipo expresado por la variable D y un tamao de poblacin M. La distribucin hipergeomtrica es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros no negativos.
Ejemplos
RiskHypergeo(50;10;1000) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una muestra de tamao 50, con 10 elementos del tipo especificado y un tamao de poblacin de 1000. RiskHypergeo(A6;A7;A8) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una muestra de tamao tomada de la celda A6, un nmero de elementos del tipo especificado tomados de la celda A7 y un tamao de poblacin tomado de la celda A8.
Reglas
Todos los argumentos n, D y M deben ser valores enteros positivos. El valor n del tamao de muestra debe ser menor o igual al tamao de poblacin M. El valor del nmero de elementos D debe ser menor o igual al tamao de poblacin M.
RiskInvgauss
RiskInvgauss(mu;lambda) especifica una distribucin de Gauss inversa con una media mu y un parmetro de perfil lambda.
Ejemplos
RiskInvgauss(5;2) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu de 5 y un valor lambda de 2. RiskInvgauss(B5;B6) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado de la celda B6.
Reglas
RiskIntUniform
El valor mu debe ser mayor que 0. El valor de lambda debe ser mayor que 0.
RiskIntUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Slo se pueden producir los valores enteros del rango de la distribucin uniforme, y tienen la misma probabilidad de producirse.
Ejemplos
RiskIntUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. RiskIntUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1.
Reglas
El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.

361
RiskLogistic
RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribucin logstica con los valores alfa y beta.
Ejemplos
RiskLogistic(10;20) genera una distribucin logstica creada utilizando un valor alfa de 10 y un valor beta de 20. RiskLogistic(A6;A7) genera un distribucin logstica utilizando un valor alfa tomado de la celda A6 y un valor beta tomado de la celda A7.
Reglas
RiskLoglogistic
El valor de beta debe ser positivo.
RiskLoglogistic(gamma;beta;alfa) especifica una distribucin log-logstica con parmetro de localizacin gamma, parmetros de perfil alfa y parmetro de escala beta.
Ejemplos
RiskLoglogistic(-5;2;3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma de -5, un valor beta de 2 y un valor alfa de 3. RiskLoglogistic(A1;A2;A3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma tomado de la celda A1, un valor beta tomado de la celda A2 y un valor alfa tomado de la celda A3.
Reglas
El valor de alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.
RiskLognorm
RiskLognorm(media;desviacin estndar) especifica una distribucin lognormal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Los argumentos de esta forma de distribucin log-normal especifican la media y desviacin estndar de la distribucin log-normal de probabilidad generada.
Ejemplos
RiskLognorm(10;20) especifica una distribucin log-normal con una media de 10 y una desviacin estndar de 20. RiskLognorm(C10*3,14;B10) especifica una distribucin lognormal con una media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14 y una desviacin estndar igual al valor de la celda B10.
Reglas
La media y la desviacin estndar deben ser mayor que 0.
362
RiskLognorm2
RiskLognorm2(media de la distribucin normal correspondiente;desviacin estndar de la distribucin normal) especifica una distribucin log-normal en la que la media y la desviacin estndar especificadas son iguales a la media y la desviacin estndar de la distribucin normal correspondiente. Los argumentos especificados son la media y la desviacin estndar de la distribucin normal de la que se tom un exponencial de los valores de la distribucin para generar la funcin log-normal deseada.
Ejemplos
RiskLognorm2(10;20) especifica una distribucin log-normal generada tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media 10 y de desviacin estndar 20. RiskLognorm2(C10*3,14;B10) especifica una distribucin lognormal generada tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14, y de desviacin estndar igual al valor de la celda B10.
Reglas
RiskNegbin
La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
RiskNegbin(s;p) especifica una distribucin binomial negativa con s nmero de xitos y p probabilidades de xito en cada intento. La distribucin binomial negativa es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
Ejemplos
RiskNegbin(5;0,25) especifica una distribucin binomial negativa con 5 xitos y con una probabilidad de xito en cada intento del 25%. RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribucin binomial negativa con un nmero de xitos tomado de la celda A6 y con una probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A7.
Reglas
El nmero s de xitos debe ser una valor entero positivo menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
363
RiskNormal
RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica una distribucin normal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Esta distribucin genera la tradicional curva de campana que se aplica en muchas distribuciones de resultados.
Ejemplos
RiskNormal(10;2) especifica una distribucin normal con una media de 10 y una desviacin estndar de 2. RiskNormal(RCuad (C101);B10) especifica una distribucin normal con una media igual a la raz cuadrada del valor de la celda C101, y una desviacin estndar tomada de la celda B10.
Reglas
RiskPareto
La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
RiskPareto(theta;a) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y a.
Ejemplos
RiskPareto(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor theta de 5 y un valor a de 5. RiskPareto(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor theta tomado de la celda A10 y un valor a resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12.
Reglas
El valor theta debe ser mayor que 1. El argumento a debe ser mayor que 0.
RiskPareto2
RiskPareto2(theta;a) especifica una distribucin Pareto con los valores b y q.
Ejemplos
RiskPareto2(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor b de 5 y un valor q de 5. RiskPareto2(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor b tomado de la celda A10 y un valor q resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12.
Reglas
El valor b debe ser mayor que 0. El valor q debe ser mayor que 0.
364
RiskPearson5
RiskPearson5(alfa;beta) especifica una distribucin Pearson tipo V con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta.
Ejemplos
RiskPearson5(1;1) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de perfil tiene un valor de 1 y el parmetro de escala tiene un valor de 1. RiskPearson5(C12;C13) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de perfil tiene un valor tomado de la celda C12 y el parmetro de escala tiene un valor tomado de la celda C13.
Reglas
El valor alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.
RiskPearson6
RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2) especifica una distribucin Pearson tipo VI con un parmetro de escala beta y parmetros de perfil alfa1 y alfa2.
Ejemplos
RiskPearson6(2;1;5) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5. RiskPearson6(D3;E3;F3) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro beta tiene un valor tomado de la celda D3, alfa1 tiene un valor tomado de la celda E3 y alfa2 tiene un valor tomado de la celda F3.
Reglas
El valor alfa1 debe ser mayor que 0. El valor alfa2 debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.
RiskPert
RiskPert(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin PERT (una forma especial de distribucin beta) con valores mnimo y mximo especificados. El parmetro de perfil se calcula a partir del valor ms probable.
Ejemplos
PERT(0;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 2. PERT(A1;A2;A3) especifica una distribucin PERT con un valor mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A3 y un valor ms probable de la celda A2.
Reglas
El mnimo debe ser menor que el mximo. El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo.
365
RiskPoisson
RiskPoisson(lambda) especifica una distribucin Poisson con el valor lambda. El argumento lambda es el mismo de la media de la distribucin Poisson. La distribucin Poisson es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
Ejemplos
RiskPoisson(5) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda de 5. RiskPoisson(A6) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda tomado de la celda A6.
Reglas
RiskRayleigh
El valor lambda debe ser mayor que 0.
RiskRayleigh(b) especifica una distribucin Rayleigh con un modo b.
Ejemplos
RiskRayleigh(3) especifica una distribucin Rayleigh con un modo de 3.
RiskRayleigh(C7) especifica una distribucin Rayleigh con un modo tomado del valor de la celda C7.
Reglas
El valor b debe ser mayor que 0.
366
RiskSimtable
RiskSimtable({val1;val2;...;valn}) especifica una lista de valores que se utilizarn secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas durante una simulacin de sensibilidad. En una simulacin de sensibilidad, el nmero de simulaciones, establecido utilizando la seccin Iteraciones del comando Simulacin del men Configuraciones, es mayor que uno. En una simulacin individual o en un reclculo normal, RiskSimtable genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un nmero ilimitado de funciones RiskSimtable. Como ocurre con otras funciones, los argumentos de RiskSimtable pueden incluir funciones de distribucin.
Ejemplos
RiskSimtable({10;20;30;40}) especifica cuatro valores que se utilizarn en cuatro simulaciones. En la simulacin nmero 1 la funcin SIMTABLE generar un valor 10; la simulacin nmero 2, el valor 20; y as sucesivamente. RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se utilizarn en tres simulaciones. En la simulacin nmero 1 se generar el valor de la celda A1. En la simulacin nmero 2 se generar el valor de la celda A2. En la simulacin nmero 3 se generar el valor de la celda A3.
Reglas
Se puede introducir un nmero ilimitado de argumentos. El nmero de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al nmero de argumentos. Si el nmero de argumentos es menor que el nmero de la simulacin que se est ejecutando, la funcin generar ERR para esa simulacin.
367
RiskStudent
RiskStudent(nu) especifica una distribucin T de Student con nu grados de libertad.
Ejemplos
RiskStudent(10) especifica una distribucin T de Student con 10 grados de libertad. RiskStudent(J2) especifica una distribucin T de Student con el valor de grados de libertad tomado de la celda J2.
Reglas
RiskTriang
El valor nu debe ser entero y positivo.
RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin triangular con tres puntos: un mnimo, un valor ms probable y un mximo. La direccin de la desviacin de la distribucin triangular queda establecida por el tamao del valor ms probable con respecto al mnimo y al mximo.
Ejemplos
RiskTriang(100;200;300) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo de 100, un valor ms probable de 200 y un valor mximo de 300. RiskTriang(A10/90;B10;500) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo igual al valor de la celda A10 dividido por 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y un valor mximo de 500.
Reglas
El valor mnimo debe ser menor o igual al valor ms probable. El valor ms probable debe ser menor o igual al valor mximo. El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
368
RiskTrigen
RiskTrigen(valor inferior;valor ms probable;valor superior;percentil inferior;percentil superior) especifica una distribucin triangular con tres puntos: uno en el valor ms probable y dos en los percentiles superior e inferior especificados. El percentil inferior y el percentil superior son valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de percentil determina el porcentaje del rea total del tringulo que queda a la izquierda del punto especificado. Con el uso de la funcin RiskTrigen se evita el problema de que los valores mnimo y mximo no pertenezcan al grupo de sucesos posibles de la funcin RiskTrigen normal. El problema se evita porque en la funcin RiskTriang estos son los puntos en los que la distribucin interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero.
Ejemplos
RiskTrigen(100;200;300;10;90) especifica una distribucin triangular con un valor de percentil 10 de 100, un valor ms probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300. RiskTrigen(A10/90;B10;500;30;70) especifica una distribucin triangular con un valor de percentil 30 igual al valor de la celda A10 dividido entre 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y un valor de percentil 70 de 500.
Reglas
El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor ms probable. El valor ms probable debe ser menor o igual al valor del percentil superior. El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.
RiskUniform
RiskUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Todos los valores del rango de la distribucin uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir.
Ejemplos
RiskUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. RiskUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1.
Reglas
El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
369
RiskWeibull
RiskWeibull(alfa;beta) genera una distribucin Weibull con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta. La distribucin Weibull es una distribucin continua cuyo perfil y escala varan sustancialmente dependiendo de los valores de argumentos que se utilicen.
Ejemplos
RiskWeibull(10;20) genera una distribucin Weibull con un parmetro de perfil de 10 y un parmetro de escala de 20. RiskWeibull(D1;D2) genera una distribucin Weibull con un parmetro de perfil tomado de la celda D1 y un parmetro de escala tomado de la celda D2.
Reglas
Tanto el parmetro de perfil alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores que cero.
370
Funciones de propiedad distribucin

Las siguientes funciones se utilizan para aadir argumentos opcionales a las funciones de distribucin. Los argumentos que se aaden con estas funciones Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin. Entre estas funciones estn las siguientes:
RiskCollect
RiskCollect() identifica funciones de distribucin especficas para las que se recogern muestras durante la simulacin, y cuyas(os): Estadsticas aparecen en pantalla Puntos de datos estn disponibles Valores de sensibilidad y de escenario son calculados
Cuando se utiliza la funcin RiskCollect y se selecciona Inputs Marked With Collect en la opcin Collect Distribution Samples del cuadro de dilogo Simulation Settings, slo las funciones RiskCollect aparecen en la lista de la ventana Results. En versiones anteriores de @RISK esta funcin se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin para la que se recogan muestras. O sea: =RiskCollect()+RiskNormal(10;10) RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran nmero de funciones de distribucin en la hoja de clculo que se va a simular y se desean hacer anlisis de sensibilidades y de escenarios solamente en los subgrupos identificados previamente de las distribuciones ms relevantes. Tambin se puede utilizar para evitar las limitaciones de memoria de Windows que podran impedir que se llevaran a cabo ciertos anlisis de sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulacin extensa.
Ejemplo
RiskNormal(10;2;RiskCollect()) recoge muestras de la distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2).
Nota: La casilla Inputs Marked With Collect del cuadro de dilogo Simulation Settings debe estar seleccionada para que las funciones COLLECT sean efectivas.
371
RiskCorrmat
RiskCorrmat(rango celda matriz;posicin;instancia) identifica una funcin de distribucin que pertenece a un grupo de funciones de distribucin correlacionadas. La funcin se utiliza para especificar correlaciones multivariante. RiskCorrmat identifica 1) una matriz de coeficientes de clasificacin de correlacin y 2) el lugar de la matriz de los coeficientes utilizados en la correlacin de la funcin de distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat. Las funciones de distribucin correlacionadas normalmente se definen utilizando el comando Correlate Distributions del men Model de la ventana Model; sin embargo, este mismo tipo de correlacin se puede especificar directamente en la hoja de clculo con la funcin RiskCorrmat. La matriz, identificada por la variable matriz de rango de celda, es una matriz de coeficientes de clasificacin de correlacin. Cada uno de los elementos (o celdas) de la matriz contiene un coeficiente de correlacin. El nmero de funciones de distribucin correlacionadas por la matriz es igual al nmero de filas o columnas de la matriz. El argumento posicin especifica la columna (o fila) de la matriz que se usa para la correlacin de la funcin de distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat. Los coeficientes situados en la columna (o fila) identificados con el parmetro posicin se utilizan para la correlacin de una funcin de distribucin con cada una de las otras funciones de distribucin correlacionadas representadas en la matriz. El valor de cualquier celda de la matriz indica el coeficiente de correlacin entre 1) la funcin de distribucin cuya posicin RiskCorrmat es igual a la coordenada de la columna de la celda, y 2) la funcin de distribucin cuya posicin RiskCorrmat es igual a la coordenada de la fila de la celda. Las posiciones (y coordenadas) van de 1 a N, donde N representa el nmero de columnas o filas de la matriz. El argumento instancia es opcional y se utiliza cuando mltiples grupos de entradas correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de correlacin. El argumento instancia es un argumento entero o de secuencia y todas las entradas de un grupo correlacionado de entradas comparten el mismo valor de instancia o secuencia. Los argumentos de secuencia que se utilizan para especificar instancia deben estar entre comillas. La funcin RiskCorrmat genera grupos correlacionados de nmeros aleatorios que se utilizarn en la extraccin de muestras de cada una de las funciones de distribucin correlacionadas. La matriz de muestra de coeficientes de clasificacin de correlacin que se calcul en el grupo de nmeros aleatorios correlacionados se aproxima lo ms posible a la matriz objetivo de coeficiente de correlacin que se introdujo en la hoja de clculo.
372
Los grupos correlacionados de nmeros aleatorios especificados por la funcin RiskCorrmat son generados cuando la primera funcin RiskCorrmat se procesa en una simulacin. Esto normalmente ocurre en la primera iteracin de la simulacin. Esta operacin puede causar un cierto retardo debido al proceso de ordenacin y correlacin de valores. La duracin del retardo ser proporcional al nmero de iteraciones y al nmero de variables correlacionadas. El mtodo que se utiliza para generar mltiples funciones de distribucin de clasificacin de correlacin se basa en el mtodo utilizado por las funciones DEPC e INDEPC. Para obtener ms informacin al respecto, consulte la seccin El significado de los valores de clasificacin de coeficientes de correlacin que se encuentra en el apartado dedicado a la funcin DEPC de esta seccin. La nueva versin de @RISK todava respalda la introduccin de funciones CORRMAT fuera de una funcin de distribucin (RiskCorrmat+funcin de distribucin) que se utilizaba en versiones anteriores del programa. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Model, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.
Ejemplos
RiskNormal(10;10; RiskCorrmat(C10:G14;1;Matriz 1)) indica que la toma de muestras de la distribucin Normal(10;10) ser controlada por la primera columna de la matriz de 5 por 5 valores de coeficiente de correlacin situados en el rango de celdas C10:G14. En la matriz hay cinco distribuciones correlacionadas, ya que la matriz tiene cinco columnas. Los coeficientes utilizados para correlacionar Normal(10;10) con las otras cuatro distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la matriz. Esta distribucin - Normal(10;10) - ser correlacionada con las otras distribuciones que contienen la instancia Matriz 1 en sus funciones RiskCorrmat incorporadas. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar mltiples matrices de coeficientes de correlacin. La matriz de muestra de coeficientes de correlacin (calculada con los nmeros aleatorios correlacionados generados por @RISK) se aproxima lo ms posible al objetivo de matriz de coeficiente de correlacin situado en rango celda matriz. Es posible que los coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la aproximacin. En este caso @RISK informar al usuario de lo sucedido. Cualquier celda o ttulo que est en blanco en el rango celda matriz indica un coeficiente de correlacin de cero.
Reglas
373
La variable posicin puede tener un valor entre 1 y N, donde N representa el nmero de columnas de una matriz. El rango celda matriz debe ser cuadrado; o sea, con igual nmero de filas y columnas. En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlacin del rango celda matriz en base a las filas. Por esta razn, slo la mitad superior de la matriz la parte superior derecha de la matriz cuando est dividida en diagonal debe completarse. Los coeficientes de correlacin deben ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a -1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz deben ser igual a 1.
374
RiskDepC
RiskDepC(ID;coeficiente) designa una variable dependiente en un par de muestras correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente con la que se correlaciona. La expresin debe estar entre comillas. sta es la misma variable ID que se utiliza en la funcin RiskIndepC de la variable independiente. El coeficiente especificado es el de clasificacin de coeficiente de correlacin que describe la relacin entre los valores de muestra de las distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC. La funcin RiskDepC se utiliza con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable dependiente.
El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin

La clasificacin de coeficientes de correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificacin se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles de una variable. El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de correlacin entre las dos variable en una simulacin. Los valores de coeficiente positivos indican una relacin positiva entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. Los valores de coeficiente negativos indican una relacin inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo. @RISK genera pares con la clasificacin de correlacin y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que generan la clasificacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una numeracin.
375
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recogida de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. En cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la clasificacin contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de clasificacin. En @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin. Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada para la que se extrajeron. En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskDepC se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea: =RiskDepC(Precio 1;0,9)+RiskNormal(10;10) El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Model, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin. El coeficiente de correlacin generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC es aproximado. Cuantas ms iteraciones se ejecuten, ms se aproximar el coeficiente generado al coeficiente deseado. Es posible que haya un cierto retardo al inicio de una simulacin si hay distribuciones correlacionadas con las funciones RiskDepC y RiskIndepC . La duracin del retardo es proporcional al nmero de funciones RiskDepC de la hoja de clculo y al nmero de iteraciones que se llevarn a cabo. Para obtener ejemplos detallados de relaciones de dependencia, consulte el captulo Tcnicas de modelacin de @RISK.
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Ejemplos
RiskNormal(100;10; RiskDepC(Precio;0,5)) especifica que la toma de muestras de la distribucin RiskNormal(100;10) estar correlacionada con la toma de muestras de la funcin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio). La toma de muestras de RiskNormal(100;10) estar positivamente correlacionada con la toma de muestras de la funcin de distribucin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio) ya que el coeficiente es mayor que 0. El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin RiskIndepC. ID puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin.
Reglas
RiskFit
RiskFit(ProjID;FitID;resultado de adaptacin seleccionado) enlaza el grupo de datos y sus resultados de adaptacin a la distribucin de entrada que contiene la funcin RiskFit. Los argumentos ProjID y FitID son identificaciones internas de @RISK que sirven para identificar la adaptacin de la que se seleccion la distribucin y no debe cambiarse. El argumento resultado de adaptacin seleccionado entre comillas es una secuencia que se utiliza para identificar el tipo de resultado de adaptacin seleccionado. La funcin RiskFit se utiliza para enlazar una entrada con los resultados de adaptacin del grupo de datos, para que cuando cambien los datos se pueda actualizar la distribucin de entrada seleccionada de esa adaptacin. El argumento Resultado de adaptacin seleccionado puede ser cualquiera de los siguientes: Best Chi-Sq, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Chi-sq Best A-D, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Anderson-Darling Best K-S, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Kolmogorov-Smirnov Best RMS Err, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba RMS Error Un nombre de distribucin, como puede ser Normal, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada del tipo de distribucin introducido.
377
Qu sucede si cambian los datos al usar RiskFit?

La funcin RiskFit enlaza la funcin de distribucin a un grupo de datos y a la adaptacin de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la adaptacin pueden estar en Excel o en la seccin Fit de la ventana @RISK Model. Cuando cambian los datos adaptados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: @RISK realiza de nuevo la adaptacin utilizando la configuracin actual de la seccin Fit en la que se origin esa adaptacin. La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a la adaptacin, cambia para reflejar los nuevos resultados de la adaptacin. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica Best Chi-sq para resultado de adaptacin seleccionado, la nueva distribucin de mejor adaptacin segn la prueba Chi-Sq reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin RiskFit que tena la original.
@RISK puede realizar las acciones anteriores 1) inmediatamente despus del cambio de datos y de adaptacin o 2) cuando se inicie una simulacin o se genere una nueva lista Outputs and Inputs. El mtodo de actualizacin que se utiliza se especifica con el comando Update Linked @RISK Functions del men Fitting de la ventana @RISK Model.
378
RiskIndepC
RiskIndepC(ID) designa una variable independiente en un par de muestras de clasificacin de correlacin. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente. La funcin RiskIndepC se utiliza con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable independiente. RiskIndepC no es ms que un elemento de identificacin. En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskIndepC se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea: =RiskIndepC(Precio 1)+RiskNormal(10;10) El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Model, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.
Ejemplos
RiskNormal(10;10; RiskIndepC(Precio)) establece que la funcin NORMAL(10;10) es la variable independiente Precio. Esta funcin se utilizar como variable independiente en cualquier momento que se utilice una funcin DEPC en la que la identificacin ID sea Precio. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable dependiente en la funcin DEPC. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin INDEPC. ID puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un mximo de 64 funciones INDEPC distintas. En cada una de esas funciones INDEPC se puede utilizar un nmero ilimitado de funciones DEPC dependientes.
Reglas
Consulte el captulo titulado Las tcnicas de modelacin de @RISK para obtener informacin detallada sobre las relaciones de dependencia.
379
RiskLock
RiskLock() impide que se recojan muestra de una distribucin durante la simulacin. Al bloquear la recogida de muestras de una distribucin de entrada se genera el valor establecido con las opciones Standard Recalc del cuadro de dilogo Simulation Settings.
Ejemplo
RiskNormal(10;2;RiskLock()) impide la recogida de muestras de la distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2).
RiskName
RiskName(Nombre de entrada) nombra la distribucin de entrada en la que se utiliza esta funcin como argumento. Este nombre aparece tanto en la lista Outputs and Inputs de la ventana @RISK Model como en cualquier informe o grfico que tenga resultados de simulacin de esta entrada.
Ejemplos
RiskTriang(10;20;30;RiskName(Precio)) asigna el nombre Precio a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). RiskTriang(10;20;30;RiskName(A10)) asigna el nombre de la celda A10 a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30).
Reglas
El nombre debe introducirse entre comillas. Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda vlida.
RiskShift
RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribucin la cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta funcin se introduce automticamente cuando un resultado de adaptacin incluye un factor de desplazamiento.
Ejemplo
RiskBeta(10;2;RiskShift(100)) desplaza el dominio de la distribucin RiskBeta(10;2) en 100 unidades.
380
RiskTruncate
RiskTruncate(mnimo; mximo) trunca la distribucin de entrada que contiene esta funcin como argumento. Al truncar una distribucin se restringe la recogida de muestras de la distribucin a valores que se encuentren en el rango mnimo-mximo. @RISK todava respalda otras funciones para truncar distribuciones especficas de versiones anteriores del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm).
Ejemplos
RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(13;27)) restringe la recogida de muestras de la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible de 13 y a un valor mximo posible de 27. RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe la recogida de muestras de la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible tomado de la celda D11 y a un valor mximo posible tomado de la celda D12.
Reglas
El mnimo debe ser menor o igual que el mximo.
381
382
Funcin de salida
Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RISKOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RISKOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Add Output. Las funciones RISKOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida.
RiskOutput
La funcin RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida seleccionadas en la hoja de clculo. Esta funcin tiene tres argumentos, como se muestra a continuacin: =RiskOutput(nombre de celda de salida; nombre de rango de salida;#elemento en rango) Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es suficiente para introducir un rango de salida de un solo elemento donde @RISK se crea automticamente el nombre de la salida. La funcin RiskOutput utilizada con un solo argumento: =RiskOutput (nombre de celda de salida) especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce el nombre. Para identificar un rango de salida de mltiples elementos, se utiliza la forma =RiskOutput (nombre de celda de salida; nombre de rango de salida; # posicin en rango) Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea para que @RISK lo genere automticamente para cada celda de salida del rango. Las funciones RiskOutput se generan automticamente cuando se selecciona una salida con el icono Add Output de @RISK. Sin embargo, como sucede con cualquier otra funcin de @RISK, RiskOutput se puede escribir directamente en la celda que quiera seleccionar como salida de simulacin.
383
La funcin RiskOutput se introduce aadindola a la frmula existente de la celda que se va a seleccionar como salida de simulacin. Por ejemplo, la frmula de la celda =Valor actual neto(0,1;G1G10) pasa a ser =RiskOutput()+Valor actual neto(0,1;G1G10) cuando la celda se selecciona como salida.
Ejemplo
=RiskOutput(Beneficios de 1999; Beneficios anuales; 1)+Valor actual neto(0,1;G1G10) identifica una celda en la que la funcin RiskOutput se selecciona como salida de simulacin y que recibe el nombre Beneficios de 1999 y la convierte en la primera celda de un rango de mltiples celdas denominado Beneficios anuales. Si se introducen nombres directamente en la funcin RiskOutput, el nombre de celda de salida introducido y el nombre de rango de salida deben estar entre comillas. Los nombres tambin se pueden introducir con referencias de celdas que tengan ttulo. El argumento #posicin debe ser un nmero positivo >=1.
Reglas
384
Funcin de salida
Las funciones estadsticas generan la estadstica deseada de los resultados de simulacin de 1) una celda especfica o 2) de una entrada o salida de simulacin. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la simulacin con una frecuencia que se establece en la opcin Statistics Functions Update Frequency del comando Simulation Settings de @RISK . Las funciones estadsticas que se encuentran en modelos de hojas de clculo que se usan para generar informes personalizados de resultados de simulacin, slo se actualizan cuando termina la simulacin. Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la celda no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput. Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, @RISK primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay ninguna, @RISK busca una distribucin de probabilidad de entrada con el nombre introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera la estadstica apropiada de la muestra recogida para esa entrada. El usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que reciben las referencias de salidas y entradas de las funciones estadsticas. El argumento #Sim selecciona la simulacin para la que se generar la estadstica cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una sola simulacin.
RiskData
RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada;#iteracin;#Sim) genera el punto de datos de una distribucin simulada para el argumento referencia de celda en el #iteracin especificado del #simulacin especificado.
Ejemplos
RiskData(A10;1) genera el punto de datos de la distribucin simulada para la celda A10 en la iteracin #1 de la simulacin. RiskData(Beneficios;100;2) genera el punto de datos de la distribucin simulada de la celda de salida denominada beneficios del modelo actual de la iteracin 100 de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones.
RiskKurtosis
RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la kurtosis de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskKurtosis(A10) genera la kurtosis de la distribucin simulada para la celda A10. RiskKurtosis(Beneficios;2) genera la kurtosis de la distribucin simulada de la celda de salida denominada Beneficios del modelo actual de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones.
385
RiskMax
RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el valor mximo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMax(A10) genera el valor mximo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMax(Beneficios) genera el valor mximo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Beneficios.
RiskMean
RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la media de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMean(Precio) genera la media de la distribucin simulada para la celda de salida llamada Precio.
RiskMin
RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMin(A10) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMin(Ventas) genera el valor mnimo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas.
RiskMode
RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el modo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMode(A10) genera el modo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMode(Ventas) genera el modo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas.
RiskPercentile
RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada;percentile;#Sim) genera el valor del percentil de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskPercentile(C10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada para la celda C10. RiskPercentile(C10;A10) genera el valor del percentil de la celda A10 de la distribucin simulada para la celda C10.
Reglas
El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1.
386
RiskRange
RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el rango mnimo-mximo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskSkewness
RiskRange(A10) genera el rango de la distribucin simulada para la celda A10.
RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la desviacin de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskStdDev
RiskSkewness(A10) genera la desviacin de la distribucin simulada para la celda A10.
RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskTarget
RiskStdDev(A10) genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para la celda A10.
RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada;valor objetivo;#Sim) genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de la distribucin simulada para referencia de celda. La probabilidad acumulada generada es la probabilidad de que se produzca un valor <= valor objetivo.
Ejemplos
RiskTarget(C10;100000) genera la probabilidad acumulada del valor 100000 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10. RiskTarget(C10;A10) genera la probabilidad acumulada del valor de la celda A10 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10.
Reglas
RiskVariance
El valor objetivo puede ser cualquier valor.
RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la varianza de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribucin simulada para la celda A10.
387
388
Funciones complementarias
Las siguientes funciones se pueden utilizar en aplicaciones de macro basadas en @RISK para determinar el estado de una simulacin que se est ejecutando.
RiskCurrentIter
RiskCurrentIter() genera la iteracin actual de una simulacin en proceso. No es necesario especificar ningn argumento. RiskCurrentSim() genera el nmero de simulacin actual. No es necesario especificar ningn argumento.
RiskCurrentSim
389
390
Funcin de grficos
La funcin de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph (A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones. Esta funcin tambin se puede ejecutar con el lenguaje de macro de @RISK para generar grficos en Excel y en aplicaciones personalizadas con @RISK.
RiskResultsGraph
RiskResultsGraph(Referencia de celda o nombre de salida/entrada;localizacin de rango de celda;Tipo de grfico; xlFormat;delimitador izquierdo; delimitador derecho;xMn;xMx;xEscala;Ttulo;#Sim) aade un grfico de los resultados de simulacin a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK-Results. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de la ventana @RISK Results.
Ejemplo
RiskResultsGraph(A10) genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda A10 en formato de grfico de Excel en el lugar donde se encuentra la funcin, utilizando el tipo de grfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo descendente). RiskResultsGraph(A10;C10:M30;1;TRUE;1;99) genera un grfico de resultados de simulacin de la celda A10 en el rango C10:M30 en formato de histograma de Excel, y establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%, respectivamente.
Reglas
La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los argumentos Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la funcin RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento Referencia de celda, los resultados que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente: Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los resultados de la simulacin de esta salida. Si no hay una funcin RiskOutput en la Referencia de celda pero hay una funcin de distribucin, la funcin RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras recogidas para esta entrada.
391
Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la Referencia de celda, se aadir automticamente una funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar el grfico de esta salida.
El parmetro Localizacin de rango de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. El grfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamao depende del rango de celda. El argumento Tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes constantes: 0 para histograma 1 para grfico acumulativo ascendente 2 para grfico acumulativo descendente 3 para grficos tornado de resultados de sensibilidad de regresin 4 para grficos tornado de resultados de sensibilidad de correlacin 5 para grfico de resumen del rango de salida que incluye la Referencia de celda
El argumento XlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel. Introduzca TRUE para generar un grfico de formato de Excel, o escriba FALSE o deje el argumento en blanco para no usar el formato de Excel. El argumento Delimitador izquierdo (opcional) especifica la localizacin del delimitador izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos . El argumento Delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100. El argumento Delimitador derecho (opcional) especifica la localizacin del delimitador derecho del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos . El argumento Delimitador derecho debe ser un valor del 0 al 100. El argumento Xmn (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en unidades sin escala. El argumento Xmx (opcional) especifica el valor mximo del eje X en unidades sin escala.
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Funcin de grficos
El argumento EscalaX (opcional) especifica el factor de escala del eje X. EscalaX debe ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una EscalaX de 3 especifica que los valores se mostrarn en miles. El argumento Ttulo (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede introducir un ttulo entre comillas o una referencia de celda que contenga el ttulo. El argumento Sim# (opcional) especifica el nmero de simulacin del que se utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de cualquier argumento que falte.
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394
Gua de referencia: Macros de @RISK
395
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Introduccin
Las funciones y tipos de @RISK a los que tienen acceso los programadores de Excel VBA se clasifican en dos categoras generales. La primera permite automatizar mediante cdigo el proceso de edicin de la configuracin de @RISK. Por ejemplo, puede ser til para abrir todos los archivos .RSK de una carpeta, cambiar su configuracin @RISK y guardarlos de nuevo. Tambin puede utilizarse para crear una interfaz de configuracin personalizadas en la que ciertos detalles no se muestran a los usuarios. La segunda categora de funciones y tipos permite iniciar y controlar una simulacin de @RISK y obtener resultados de simulacin. Por ejemplo, puede ser til para ejecutar mltiples simulaciones, una de tras de otras, y comparar los resultados entre ellas.
Organizacin
La primera seccin, Introduccin, explica cmo se utilizan las funciones y variables @RISK VBA, cmo establecer la configuracin de @RISK y cmo ejecutar una simulacin desde VBA. La lista resumen de las variables y funciones disponibles se ofrece en dos tablas. La siguiente seccin, Referencia de VBA - Variables pblicas, incluye una lista de las variables pblicas de @RISK disponibles en VBA. La ltima seccin, Referencia de VBA - Funciones pblicas, incluye una lista de las funciones pblicas disponibles en VBA.
Uso de las funciones de VBA

Para utilizar cualquiera de las funciones, tipos y constantes que se describen aqu, primero debe hacer una referencia al programa auxiliar @RISK desde dentro de la aplicacin VBA. En primer lugar, asegrese de que @RISK est cargado en Excel. Luego, desde dentro del mdulo VBA, seleccione la opcin References del men Tools. Se abrir una lista en un cuadro de dilogo de todas las referencias disponibles. Asegrese de que RISK.XLA est seleccionado como referencia.
Archivos de ejemplo de macro

El uso de funciones y tipos @RISK en VBA se ilustra en dos archivos de ejemplo: RiskMacro.XLS y FitMacro.XLS. Se encuentran en la carpeta EXAMPLES del directorio RISK4. RiskMacro.XLS demuestra cmo se utilizan las funciones de macro de @RISK para ejecutar simulaciones y extraer resultados de simulacin. El archivo FitMacro.XLS demuestra el uso de funciones @RISK VBA para adaptar distribuciones de probabilidad a datos.
Gua de referencia: Macros de @RISK 397
Macros de versiones anteriores de @RISK

Las versiones anteriores de @RISK, cuando era necesario colocar comandos en una hoja de macro de Excel, utilizaban comandos de macro basados en el lenguaje de macro de Excel 4. Estos comandos de macro ya no estn disponibles en @RISK 4.0 y los programas de macro que los utilizan deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este captulo. Adems, los programas de control de @RISK para Excel desarrollados con @RISK 3.5 Object Library deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este captulo. La @RISK 3.5 Object Library ya no se utiliza en @RISK 4.0. Pngase en contacto con Palisade para recibir asistencia si quiere traducir las aplicaciones programadas con versiones anteriores de @RISK.
398
Introduccin
Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas

Tipo de variable pblica utilizada para la configuracin de @RISK
El control VBA de la configuracin de @RISK se basa en un tipo de variable de definicin pblica diseada para acoplarse perfectamente con la interfaz de usuario de @RISK. Antes de leer esta gua, debe familiarizarse con la interfaz de @RISK 4.0 para Excel. El tipo de definicin pblica RiskSettingsType contiene todos los datos de configuracin de @RISK (como nmero de iteraciones, tipo de toma de muestras, etc.).
Definicin de la configuracin de @RISK mediante cdigo

Existen varias funciones pblicas que @RISK ofrece para extraer, copiar y almacenar la configuracin de @RISK: La funcin RiskGetSettings lee la configuracin actual de @RISK y la pone en la variable RiskSettingsType. La funcin RiskSetSettings establece una configuracin de @RISK igual a la de la variable RiskSettingsType. La configuracin de @RISK no se guarda en el disco hasta que se guarda el archivo .RSK con RiskSaveSimulation. Recuerde que los cambios realizados en una variable RiskSettingsType no afectarn a una simulacin hasta que se ejecute RiskSetSettings. La funcin RiskGetSettingsDefaults introduce en la variable RiskSettingsType una configuracin predeterminada. Esta configuracin es la misma que vera el usuario al pulsar el botn Settings de la barra de herramientas de @RISK si el modelo no tiene una configuracin de @RISK establecida.
Cada una de estas funciones se trata con detalle en la Gua de referencia de funciones pblicas.
399
Cmo aadir salidas y distribuciones desde VBA

Las salidas de simulacin se pueden definir desde VBA con la funcin RiskAddOutput. Con esta funcin se pueden definir celdas de salida individuales o rangos de salida. Tambin se pueden aadir salidas simplemente modificando la frmula de una celda desde VBA incluyendo la funcin RiskOutput deseada. Este mismo mtodo se puede utilizar para definir distribuciones de probabilidad o para aadir funciones estadsticas de @RISK. Como las funciones @RISK son funciones personalizadas de Excel, se pueden aadir directamente a las frmulas de las celdas desde VBA sin usar un comando personalizado de macro @RISK.
Adaptacin de distribuciones a datos desde VBA

Los usuarios de las versiones Professional e Industrial de @RISK pueden adaptar distribuciones de probabilidad a datos utilizando VBA y una serie de funciones para realizar adaptaciones y obtener resultados de las mismas. La variable pblica RiskFitType contiene los datos y la configuracin de la adaptacin que se va a realizar. La funcin RiskFitDistributions realiza una adaptacin utilizando la informacin de la variable RiskFitType. La funcin RiskFitGetFunction genera la distribucin mejor adaptada y los argumentos segn una prueba especfica o segn un tipo de distribucin especfico. Otras funciones, como RiskFitGetStats, RiskFitGetPercentile y RiskFitGetTestResults, generan informacin especfica de los resultados de adaptacin.
400
Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas
Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes

Simulacin con Macros
Puede empezar una simulacin ejecutando la funcin RiskSimulate. Para obtener informacin detallada, consulte la definicin de RiskSimulate en la Gua de referencia de funciones pblicas. Puede especificar que se ejecuten cuatro macros diferentes durante una simulacin. Los macros que escriba deben ser subrutinas pblicas que no admiten argumentos. El macro BeforeSimMacro se ejecuta cuando se inicia la simulacin . De la misma forma, AfterSimMacro se ejecuta cuando termina la simulacin. Los macros BeforeRecalcMacro y AfterRecalcMacro se ejecutan cada vez que @RISK recalcula una hoja de clculo. El macro BeforeRecalcMacro se ejecuta despus de que @RISK haya colocado los nuevos valores de muestra en el modelo de la hoja de clculo, pero antes de que Excel se calcule de nuevo con estos valores. Este tipo de macro es muy til si quiere modificar estos valores antes de que se realice el clculo. El macro AfterRecalcMacro se ejecuta justo despus de que @RISK calcule la hoja de clculo del modelo, pero antes de que los valores de salida sean almacenados internamente. Este tipo de macro es muy til si quiere modificar el valor de salida antes de que @RISK lo utilice internamente.
Macros de resultados y de informes
Funciones como RiskGetStats, RiskGetData y RiskGetRegression permiten acceder a las estadsticas, datos y sensibilidades de una simulacin directamente en variables del programa VBA. El tipo de definicin pblica RiskStatsType contiene todas las estadsticas de resultados de simulacin (como la media, la desviacin estndar, etc.). Los informes de simulacin se pueden generar utilizando la funcin RiskGenerateReports. Se puede seleccionar cualquier combinacin de informes disponibles. Adems, la funcin RiskResultsGraph colocar un grfico especfico de resultados de simulacin en el lugar deseado de Excel. Se pueden generar informes de resultados adicionales de simulacin utilizando las funciones estadsticas y modelos de informe de @RISK. Estos informes se generan colocando las funciones @RISK apropiadas en el lugar seleccionado de la hoja de clculo. VBA pueda aadir estas funciones modificando la frmula de una celda desde para incluir la funcin deseada de @RISK. Una hoja de modelo hace que se genere un nuevo informe cada vez que se ejecuta una simulacin. El nombre de la hoja modelo se puede especificar con la variable TemplateSheetName en el macro RiskSettingsType. Para
401
ms informacin, consulte el comando Report Settings en el Captulo 7: Gua de referencia - Los comandos del men incorporado de @RISK.
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Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes
Tabla - Variables pblicas de macro de @RISK

Tipo
RiskSettingsType
Variables
NumIterations (Long) NumSimulations (Integer) AutoStopPercChange (Double) UpdateDisplay (Boolean) PauseOnError (Boolean) MinimizeOnStart (Boolean) SamplingType (Integer) StandardRecalc (Integer) CollectDistributionSamples (Integer) UseFixedSeed (Boolean) FixedSeed (Long) UseDifferentSeedForEachSim (Boolean) RunBeforeSimMacro (Boolean) BeforeSimMacro (String) RunBeforeRecalcMacro (Boolean) BeforeRecalcMacro (String) NumData (Long) NumErrs (Long) Min (Double) Max (Double) Mean (Double) fitTabName (String) DataRange (Range DataType (Integer) Discrete (Boolean) DiscreteDataInCountedFormat (Boolean) RunAfterRecalcMacro (Boolean) AfterRecalcMacro (String) RunAfterSimMacro (Boolean) AfterSimMacro (String) ResultsUpdateFreq (Long) RealTimeResults (Boolean) MonitorConvergence (Boolean) UpdateStatFunctions (Boolean) StatFunctionsUpdateFreq (Long) ShowRiskWindowAtEndOfSimulation ( Boolean) GenerateExcelReportsAtEndOfSimulation (Boolean) ExcelReportsGoInNewWorkbook (Boolean) ExcelReportsToGenerate (Long) TemplateSheetName (String)
RiskStatsType
Sd (Double) Var (Double) Skewness (Double) Kurtosis (Double) Mode (Double) NormalizeDensityCurve (Boolean) FilterMode (Long) FilterMin (Double) FilterMax (Double) FilterStdDevs (Double) AutoRefit (Boolean)
RiskFitType
RiskSensitivityType RiskScenarioType
inputName (String) inputRef (String) coefficient (Double) inputName (String) inputRef (String) actualMedian (Double) percentileMedian (Double) ratio (Double)
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404
Tabla - Funciones de macro de @RISK

Funcin
RiskAddOutput(cellRange As range; Optional outputName; Optional rangeName) RiskDisplayAlerts(Optional newValue) RiskError(errorIndex%) RiskFitDeleteTab(fitTabName$) RiskFitDistributions(fitInfo As RiskFitType) RiskFitGetChiSqBins(fitTabName$; fitName$; numBins%; binMinima#(); binMaxima#(); actualOccupations#(); theoreticalOccupations#()) RiskFitGetCriticalValue(fitTabName$; fitName$; whichStatistic%; alpha#; cValue#)
Descripcin
Aade el CellRange especificado como salida de @RISK Activa y desactiva los mensajes de @RISK Genera el error descriptivo de errorIndex. Elimina la seccin de adaptacin llamada fitTabName. Realiza una adaptacin basndose en la informacin de fitInfo. Genera los detalles de cmo se han configurado los compartimentos con la prueba Chi-Square del nombre de adaptacin fitName de la seccin de adaptacin fitTabName. Genera el valor crtico asociado a la prueba especificada por el argumento whichStatistic, dado el nivel de significancia de alpha, para la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Introduce la informacin fitInfo con los valores predeterminados que se utilizan para las adaptaciones nuevas en @RISK. Genera, en theFunction, una distribucin adaptada en forma de frmula de hoja de clculo de @RISK, de secuencia de pantalla formateada o de nombre de distribucin adaptada. Genera el nmero de adaptaciones vlidas de un fitTabName$. Genera el percentil x, correspondiente a una entrada de valor p de la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se genera el percentil de los datos de entrada. Genera las estadsticas de la adaptacin fitName en la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se genera las estadsticas de los datos de entrada.
RiskFitGetDefaults(fitInfo As RiskFitType) RiskFitGetFunction(fitTabName$; rankBy%; rankOrName; functionFormat%; theFunction$) RiskFitGetNumValidFits(fitTabName$; numValidFits%) RiskFitGetPercentile(fitTabName$; fitName$; p#; x#)
RiskFitGetStats(fitTabName$; fitName$; theStats As RiskStatsType)
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Funcin
RiskFitGetTarget(fitTabName$; fitName$; x#; p#)
Descripcin
Genera el valor p, correspondiente a una entrada de valor x de la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se genera el objetivo de los datos de entrada. Genera una estadstica de adaptacin de la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Utilizando los resultados @RISK actuales, genera una serie de informes y los coloca en Excel. Todos los argumentos de esta funcin son opcionales. Si falta alguno de los argumentos, se utiliza la configuracin de @RISK. Genera las sensibilidades de correlacin que hay entre la salida de simulacin cellRefOrName y las distribuciones de entrada de la simulacin. Genera informacin de las funciones @RISK que se encuentran en la celda de la hoja de clculo. Introduce una matriz de theData con los datos calculados durante la simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. Genera la edicin de @RISK. Genera el valor asociado con el percentil especificado p de los resultados de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. Genera las sensibilidades de regresin que hay entre la salida de simulacin cellRefOrName y las distribuciones de entrada de la simulacin. Introduce en theSettings la configuracin actual de @RISK. Introduce en theSettings la configuracin predeterminada de @RISK. Esta es la misma configuracin que ve el usuario si se abre una hoja de trabajo sin un archivo .RSK. Introduce en theStats las estadsticas de resultados de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. theStats es una variable RiskStatsType y contiene todas las estadsticas estndar de la entrada o salida.
RiskFitGetTestResults(fitTabName$; fitName$; whichStatistic%; testValue#; pValueString$; rank%) RiskGenerateReports(Optional whichReports; Optional inNewWorkbook; Optional templateSheetName)
RiskGetCorrelation(cellRefOrName; simNum&; numInputs&; sensInfo() As RiskSensitivityType) RiskGetCellInfo(cellRef As Range; info As RiskCellInfoType) RiskGetData(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; theData#()) RiskGetEdition() RiskGetPercentile(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; p#; x#) RiskGetRegression(cellRefOrName; simNum&; numInputs&; sensInfo() As RiskSensitivityType;r2Value#) RiskGetSettings(theSettings As RiskSettingsType) RiskGetSettingsDefaults(theSettings As RiskSettingsType)
RiskGetStats(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; theStats As RiskStatsType)
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Funcin
RiskGetTarget(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; x#; p#)
Descripcin
Genera una probabilidad objetivo para el valor x de los resultados de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. Una probabilidad objetivo es la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual al valor X especificado. Borra los datos de la simulacin actual de @RISK Se borrarn la configuracin de simulacin, los datos y grficos de entrada (junto con los grupos de datos correspondientes) y los resultados de simulacin (incluyendo cualquier grfico generado) actualmente activos en @RISK, y toda configuracin pasar a ser la determinada. Abre los datos de la simulacin actual de @RISK del archivo RSKfilename. Se abrirn en @RISK la configuracin de simulacin, los datos y grficos de entrada (junto con los grupos de datos correspondientes) y los resultados de simulacin (incluyendo cualquier grfico generado) del archivo .RSK. Aade un grfico de resultados de simulacin a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK-Results. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskMakeResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de cualquier argumento que falte. Guarda los datos de simulacin de @RISK en un archivo .RSK. Los datos guardados incluyen configuraciones de simulacin, todos los datos y grficos de entrada (con los grupos de datos de adaptacin correspondientes) y resultados de simulacin que incluyen cualquier grfico generado. Hace que la configuracin de @RISK sea igual a los valores de theSettings. Si la ejecucin es correcta, el valor generado por la funcin es cero.
RiskNewSimulation()
RiskOpenSimulation(RSKfilename$)
RiskMakeResultsGraph(cellRef; destRange;graphType;xlFormat; leftdelimiter; rightdelimiter; xMin; xMax; xScale; title;SimNum)
RiskSaveSimulation(optional RSKfilename$)
RiskGetSettings(theSettings As RiskSettingsType)
407
Funcin
RiskSelectFunctions(selectWhat%; findWhere%) RiskSimulate()
Descripcin
Selecciona las celdas que contienen funciones de @RISK. Ejecuta una simulacin utilizando la configuracin de simulacin actual de @RISK.
Nota: Asegrese de que siempre comprueba el cdigo entero de retorno de todas las funciones de macro de @RISK. Cero indica que la funcin se ha ejecutado correctamente. Un valor diferente de cero indica que se ha producido un error. Puede introducir el valor generado en la funcin RiskError para obtener una descripcin del error.
408
Gua de referencia VBA - Variables pblicas de @RISK

RiskCellInfoType
Public Type RiskCellInfoType
Formula As String IsOutputCell As Boolean OutputName As String OutputStartPos As Integer OutputFunction As String NumInputs As Integer inputNames() As String InputStartPos() As Integer InputFunctions() As String
End Type
Formula As String
Frmula de la celda. Esto puede ser diferente de lo que realmente hay en la celda si la celda contiene funciones @RISK introducidas con sintaxis de @RISK 3.5 o una versin anterior (como RiskIndepC(a;0,1)+RiskNormal(1;1)). En este caso Formula es la frmula convertida a sintaxis @RISK 4.0 (por ejemplo, RiskNormal(1;1;RiskIndepC(a;0,1)). True si la celda contiene la funcin RiskOutput. Nombre de la salida si la celda contiene una funcin RiskOutput. Posicin inicial de la funcin RiskOutput en Formula. Nmero de funciones de distribucin de probabilidad de entrada en Formula. Matriz que contiene los nombres de las funciones de distribucin de probabilidad de entrada de la frmula (el nombre predeterminado generado por @RISK o el nombre introducido entre comillas en la funcin RiskOutput. Matriz que contiene las posiciones iniciales de las funciones de distribucin de probabilidad de entrada en Formula. Matriz que contiene las funciones de distribucin de probabilidad de entrada en Formula.
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IsOutputCell As Boolean OutputName As String OutputStartPos As Integer NumInputs As Integer
inputNames() As String
InputStartPos() As Integer InputFunctions() As String
RiskSettingsType
Public Type RiskSettingsType
'Simulation settings NumIterations As Long NumSimulations As Integer AutoStopPercChange As Double UpdateDisplay As Boolean PauseOnError As Boolean MinimizeOnStart As Boolean SamplingType As Integer StandardRecalc As Integer CollectDistributionSamples As Integer UseFixedSeed As Boolean FixedSeed As Long UseDifferentSeedForEachSim As Boolean RunBeforeSimMacro As Boolean BeforeSimMacro As String RunBeforeRecalcMacro As Boolean BeforeRecalcMacro As String RunAfterRecalcMacro As Boolean AfterRecalcMacro As String RunAfterSimMacro As Boolean AfterSimMacro As String ResultsUpdateFreq As Long RealTimeResults As Boolean MonitorConvergence As Boolean UpdateStatFunctions As Boolean StatFunctionsUpdateFreq As Long 'Report settings ShowRiskWindowAtEndOfSimulation As Boolean GenerateExcelReportsAtEndOfSimulation As Boolean ExcelReportsGoInNewWorkbook As Boolean ExcelReportsToGenerate As Long TemplateSheetName As String
End Type
NumIterations (Long)
El nmero de iteraciones que se van a realizar Debe ser un nmero mayor que cero, o la constante especial RiskAutoStop, que indica que la simulacin debe ejecutarse hasta que @RISK determine si la simulacin converge. Ejemplo mySettings.NumIterations = 1500 El nmero de simulaciones que se van a realizar El valor debe ser mayor que cero. Ejemplo mySettings.NumSimulations = 10
NumSimulations (Integer)
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AutoStopPerc Change (Double)
El porcentaje de cambio que indica convergencia cuando @RISK utiliza la funcin de parada automtica. La configuracin slo se activa cuando NumIterations es RiskAutoStop. Ejemplo mySettings.AutoStopPercChange = 2
UpdateDisplay (Boolean)
Determina si la hoja de clculo se actualiza durante la recogida de muestras de @RISK. Ejemplo mySettings.UpdateDisplay = FALSE
PauseOnError (Boolean)
Determina si @RISK pausar la simulacin cuando detecta un error en una celda de salida durante una recogida de muestras. Ejemplo mySettings.PauseOnError = FALSE
MinimizeOnStart (Boolean)
Si se establece en TRUE, hace que las ventanas de Excel y @RISK se minimicen al principio de la simulacin. Ejemplo mySettings.MinimizeOnStart = TRUE
SamplingType (Integer)
Controla el tipo de recogida de muestras que utilizar @RISK. Debe establecerse en una estas constantes: RiskSamplingTypeMonteCarlo RiskSamplingTypeLatinHypercube Ejemplo para toma de muestras montecarlo para toma de muestras latinhypercube
mySettings.SamplingType = RiskSamplingTypeLatinHypercube
StandardRecalc (Integer)
Controla lo que generarn las funciones de distribucin de @RISK durante un clculo estndar de una hoja de Excel; o sea, no forma parte de una simulacin de @RISK. Debe establecerse en una estas constantes: RiskStandardRecalcTrueEv RiskStandardRecalcExpectedValue RiskStandardRecalcMonteCarlo Ejemplo significa valores para todas las distribuciones significa valores, excepto para las distribuciones independientes Valores tomados aleatoriamente dependiendo de la distribucin
mySettings.StandardRecalc = RiskStandardRecalcMonteCarlo
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Collect Distribution Samples (Integer)
Controla cmo almacena @RISK la informacin de toma de muestras para las distribuciones de entrada. Debe establecerse en una estas constantes: RiskCollectNone RiskCollectMarked no recoge muestras de las distribuciones de entrada recoge informacin slo de las distribuciones marcadas con la funcin de propiedad correspondiente. recoge muestras de todas las distribuciones de entrada
RiskCollectAll Ejemplo
UseFixedSeed (Boolean)
mySettings.CollectDistributionSamples = RiskCollectAll
Establece si @RISK utiliza el generador de inicio aleatorio del parmetro FixedSeed. Si este parmetro se establece en TRUE, los resultados de simulacin se podrn reproducir, siempre que se utilice el mismo valor de FixedSeed. Si este parmetro es FALSE, @RISK genera un nuevo valor de inicio para cada simulacin, basndose en el reloj del sistema. Ejemplo mySettings.UseFixedSeed = TRUE
FixedSeed (Long)
Un valor usado para iniciar el generador de nmero aleatorio. Este valor slo est activo si el parmetro UseFixedSeed se establece en TRUE. El valor debe ser mayor que cero. Ejemplo mySettings.FixedSeed = 1
UseDifferent SeedForEachSim (Boolean)
Controla el comportamiento de inicio del nmero generador aleatorio en una operacin de @RISK con mltiples simulaciones. Si este parmetro es FALSE, se utiliza el mismo valor de inicio para cada simulacin, eliminando las variaciones entre simulaciones debidas a las fluctuaciones de muestras aleatorias. Si este parmetro es TRUE, se utiliza un nuevo nmero generador aleatorio en cada simulacin en operaciones de mltiples simulaciones. El generador de todas las simulaciones despus de la primera se obtiene aadiendo uno al generador de la simulacin anterior. Por lo tanto, si la primera simulacin tiene un nmero generador de 254, la segunda tendr 255, la tercera 256, etc. Ejemplo mySettings.UseDifferentSeedForEachSim = TRUE
RunBeforeSim Macro (Boolean)
Para ejecutar un macro antes de cada simulacin, establezca este parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en el parmetro BeforeSimMacro. Ejemplo mySettings.RunBeforeSimMacro = TRUE
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BeforeSim Macro (String)
El nombre del macro que se ejecutar antes de una simulacin Este parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunBeforeSimMacro es TRUE. Ejemplo mySettings.BeforeSimMacro = Finance.XLS!SetupForSimulation
RunBefore RecalcMacro (Boolean)
Para ejecutar un macro antes del clculo de una simulacin de @RISK, establezca este parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en el parmetro BeforeRecalcMacro. Ejemplo mySettings.RunBeforeRecalcMacro = TRUE
BeforeRecalc Macro (String)
El nombre del macro que se ejecutar antes de cada clculo Este parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunBeforeRecalcMacro es TRUE. Ejemplo mySettings.BeforeRecalcMacro = Finance.XLS!PrepareToRecalc
RunAfterRecalc Macro (Boolean)
Para ejecutar un macro despus del clculo de una simulacin de @RISK, establezca este parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en el parmetro AfterRecalcMacro. Ejemplo mySettings.RunAfterRecalcMacro = TRUE
AfterRecalc Macro (String)
El nombre del macro que se ejecutar despus de cada simulacin Este parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunAfterRecalcMacro es TRUE. Ejemplo mySettings.AfterRecalcMacro = Finance.XLS!CalcIterationResults
RunAfterSim Macro (Boolean)
Para ejecutar un macro despus de cada simulacin, establezca este parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en el parmetro AfterSimMacro. Ejemplo mySettings.RunAfterSimMacro = TRUE
AfterSimMacro (String)
El nombre del macro que se ejecutar despus de cada simulacin Este parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunAfterSimMacro es TRUE. Ejemplo mySettings.AfterSimMacro = Finance.XLS!CalcFinalResults
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ResultsUpdate Freq (Long)
Especifica cuntas iteraciones se producirn entre actualizaciones en tiempo real de los resultados, supervisin de convergencia y grficos de Excel de la ventana @RISK-Results. El valor b debe ser mayor que 0. Ejemplo mySettings.ResultsUpdateFreq = 100
RealTime Results (Boolean)
Especifica si la ventana @RISK-Results muestra en tiempo real los resultados durante una simulacin. La frecuencia con la que se actualizan estos resultados se controla con el parmetro ResultsUpdateFreq. Ejemplo mySettings.RealTimeResults = TRUE
Monitor Convergence (Boolean)
Especifica si la ventana @RISK-Results supervisa la convergencia durante una simulacin. La frecuencia con la que se actualizan estos resultados se controla con el parmetro ResultsUpdateFreq. Ejemplo mySettings.MonitorConvergence = TRUE
UpdateStat Functions (Boolean)
Especifica si las funciones de estadsticas de @RISK introducidas en Excel se actualizan durante la simulacin. La frecuencia con la que se actualizan estos resultados se controla con el parmetro StatFunctionsUpdateFreq. Ejemplo mySettings.UpdateStatFunctions = TRUE
StatFunctions UpdateFreq (Long)
Especifica cuntas iteraciones se producirn entre las actualizaciones de las funciones de estadsticas de @RISK introducidas Excel. El valor b debe ser mayor que 0. Este parmetro slo tiene efecto si el parmetro UpdateStatFunctions es TRUE. Ejemplo mySettings.StatFunctionsUpdateFreq = 100
ShowRisk WindowAtEnd OfSimulation (Boolean) GenerateExcel ReportsAtEnd OfSimulation (Boolean)
Especifica si la ventana @RISK-Results aparece al final de una simulacin de @RISK. Ejemplo mySettings.ShowRiskWindowAtEndOfSimulation = TRUE
Especifica si los informes de @RISK se deben colocar en una hoja de clculo de Excel al final de una simulacin. El parmetro ExcelReportsToGenerate indica a @RISK los informes que debe generar. Ejemplo mySettings.GenerateExcelReportsAtEndOfSimulation = TRUE
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ExcelReports ToGenerate (Long)
Especifica los informes que se deben generar cuando se colocan informes de @RISK en hojas de clculo de Excel. Consulte la funcin RiskGenerateReports para obtener una descripcin de los informes que se pueden generar. Ejemplo mySettings.ExcelReportsToGenerate = RiskRepSimSummary
TemplateSheet Name (String)
Especifica el nombre de una hoja modelo especificada por el usuario que @RISK actualiza y copia con los resultados actuales. Ejemplo mySettings.TemplateSheetName = FINANCE.XLS!Risk Report
ExcelReports GoInNew Workbook (Boolean)
Especifica dnde e colocar el informe de @RISK. Si este parmetro es TRUE, los informes se colocan en un nuevo libro de trabajo de Excel. Si este parmetro es FALSE, los informes se colocan en el libro de trabajo actual de Excel. Ejemplo mySettings.ExcelReportsGoInNewWorkbook = TRUE
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RiskStatsType
Public Type RiskStatsType
NumData As Long NumErrs As Long Min As Double Max As Double Mean As Double Sd As Double Var As Double Skewness As Double Kurtosis As Double Mode As Double
End Type
NumData (Long)
El nmero de puntos de datos que se utilizan para calcular las estadsticas de los resultados de simulacin de la salida o muestra de entrada de @RISK. El nmero de puntos de datos ignorados al calcular las estadsticas. El valor mnimo del grupo de datos. El valor mximo del grupo de datos. El valor de la media del grupo de datos. La desviacin estndar del grupo de datos. La varianza del grupo de datos. El coeficiente de desviacin del grupo de datos. El coeficiente de kurtosis del grupo de datos. El modo aproximado del grupo de datos.
NumErrs (Long)
Min (Double)
Max (Double)
Mean (Double)
Sd (Double)
Var (Double)
Skewness (Double) Kurtosis (Double) Mode (Double)
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RiskFitType
Public Type RiskFitType
FitTabName As String DataRange As Range DataType As Integer Discrete As Boolean DiscreteDataInCountedFormat As Boolean NormalizeDensityCurve As Boolean FilterMode As Long FilterMin As Double FilterMax As Double FilterStdDevs As Double AutoRefit As Boolean
End Type
FitTabName (String)
El nombre de la seccin de adaptacin que se debe crear o modificar (si ya existe) cuando se lleva a cabo la adaptacin. El rango de Excel que contiene los datos que e van a adaptar. Uno de los valores constantes RiskDataTypeSamples, RiskDataTypeDensity o RiskDataTypeCumulative que representan el tipo de datos que se van a adaptar. FALSE si los datos que se van a adaptar son continuos y TRUE si son independientes. En el caso de datos independientes, TRUE especifica que los datos de entrada tendrn el formato de pares X, Count, donde Count especifica el nmero de puntos que se encuentran en el valor X. Cuando el tipo de datos es RiskDataTypeDensity, TRUE hace que la curva de densidad introducida (en formato de pares [X;Y]) sea normalizada para que el rea bajo la curva de densidad sea igual a uno. Uno de los valores constantes RiskFilterModeOff (sin filtro), RiskFilterModeAbsolute (filtrar datos fuera del rango) o RiskFilterModeRelative (filtrar datos con una desviacin estndar con respecto a la media que est dentro de X).
DataRange (Range) DataType (Integer)
Discrete (Boolean)
DiscreteDataIn CountedFormat (Boolean)
NormalizeDensityC urve (Boolean)
FilterMode (Long)
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FilterMin (Double) FilterMax (Double) FilterStdDevs (Double)
El valor mnimo de filtro cuando FilterMode es RiskFilterModeAbsolute. El valor mximo de filtro cuando FilterMode es RiskFilterModeAbsolute. El rango del filtro (en trminos de desviacin estndar con respecto a la media) cuando FilterMode es RiskFilterModeRelative. TRUE indica que la adaptacin se ejecutar automticamente si cambian los datos de DataRange.
AutoRefit (Boolean)
RiskSensitivityType
Public Type RiskSensitivityType
inputName As String inputRef As String coefficient As Double
End Type
inputName (String) InputRef (String)
Nombre de la entrada cuyo coeficiente de regresin o correlacin se va a generar. Localizacin de la celda de la entrada cuyo coeficiente de regresin o correlacin se va a generar. Coeficiente de regresin o correlacin de la entrada.
coefficient (Double)
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RiskScenarioType
Public Type RiskScenarioType
inputName As String inputRef As String actualMedian As Double percentileMedian As Double ratio As Double
End Type
inputName (String) InputRef (String)
Nombre de la entrada cuyos resultados de anlisis de escenario se van a generar. Localizacin de la celda de la entrada cuyos resultados de anlisis de escenario se van a generar. Para la entrada, media real de las muestras en las iteraciones que alcanzan el objetivo. Para la entrada, percentil real de las muestras en las iteraciones que alcanzan el objetivo. Para la entrada, relacin entre la media de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo y la desviacin estndar de las muestras de todas las iteraciones.
actualMedian (Double)
Percentile Median (Double)
ratio (Double)
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Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de @RISK

En la mayora de las funciones, un valor diferente de cero indica que se ha producido un error. Utilice la funcin RiskError para obtener una descripcin de ese error.
RiskAddOutput
Aade el CellRange especificado como salida de @RISK. Funcin RiskAddOutput%(cellRange As range; Optional outputName; Optional rangeName) Parmetro cellRange outputName rangeName
Reglas
Descripcin La referencia del rango de celdas que se aadirn como salidas de simulacin. El nombre de las celdas de salida que se van a aadir. El nombre del rango de salida que incluye las celdas de salida que se van a aadir.
Si cellRange es una sola celda, esa celda se aade como una salida nica. Si cellRange es un rango de varias celdas, el rango se aade como rango de salida de @RISK. El argumento opcional outputName permite especificar el nombre de las salidas. Si se aade una sola celda de salida, outputName debe ser una secuencia. Si se aade un rango de salida de mltiples celdas, outputName debe ser una variante, que es una serie de nombres de secuencias.
El argumento opcional rangeName se ignora en el caso de salidas de una sola celda. En el caso de rangos de salida de mltiples celdas, si falta el argumento rangeName el sistema le pedir al usuario el nombre del rango.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskAddOutput(Selection;;Beneficios) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al aadir entrada& RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro aade la seleccin actual como rango de salida llamado Beneficios.
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RiskDisplayAlerts
Genera el estado actual de activacin o desactivacin de errores de @RISK. Esta funcin determina si aparecen cuadros de mensajes o mensajes de error en @RISK. Si se incluye el valor opcional newValue, la propiedad cambia a ese valor. El comando Excel Workbook Open respeta la funcin RiskDisplayAlerts, por lo tanto si RiskDisplayAlerts est desactivada, @RISK no pedir que abra el archivo .rsk correspondiente. Funcin RiskDisplayAlerts(Optional newValue) as boolean Parmetro newValue
Valor devuelto Ejemplo
Descripcin El estado deseado (TRUE o FALSE) de la opcin de mostrar mensajes de error de @RISK.
El estado actual de RiskDisplayAlerts. Sub Macro1() Dim riskDisplayAlertsState as Boolean riskDisplayAlertsState =RiskDisplayAlerts(FALSE) End Sub
RiskError
Genera el error descriptivo de errorIndex. Enva un cdigo diferente de cero desde cualquier funcin de control de macro @RISK a esta funcin para obtener ms informacin sobre el error. Funcin RiskError(errorIndex as integer) as String Parmetro errorIndex
Valor devuelto Ejemplo
Descripcin El cdigo de error generado desde cualquier funcin de control de macro @RISK.
Una descripcin del error asociado a errorIndex. Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,ThisError as String RiskErr=RiskSimulate If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de simulacin& RiskError(RiskErr)) End Sub
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RiskFitDeleteTab
Elimina la seccin de adaptacin llamada fitTabName. Funcin RiskFitDeleteTab%(fitTabName$) Parmetro fitTabName
Ejemplo
Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que se va a eliminar.
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskFitDeleteTab(Fit1) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al eliminar seccin de adaptacin& RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro elimina la seccin de adaptacin llamada Fit1 de la ventana @RISK-Model.
RiskFitDistributions
Realiza una adaptacin basndose en la informacin de fitInfo. Funcin RiskFitDistributions%(fitInfo As RiskFitType) Parmetro FitInfo
Ejemplo
Descripcin Una variable de RiskFitType que contiene los datos y la configuracin de la adaptacin que se va a realizar.
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, myFitInfo as RiskFitType RiskErr=RiskFitGetFitDefaults(myFitInfo) myFitInfo.fitTabName=Mi nueva adaptacin myFitInfo.DataRange=Range(Sheet1!A1:A100) RiskErr=RiskFitDistributions(myFitInfo) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al adaptar datos& RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro adapta los datos del rango de Excel Sheet1!A1:A100 y coloca los resultados en la seccin de adaptacin denominada Mi nueva adaptacin de la ventana @RISK-Model.
423
RiskFitGetChiSqBins
Genera los detalles de cmo se han configurado los compartimentos con la prueba Chi-Square del nombre de adaptacin fitName de la seccin de adaptacin fitTabName. Funcin RiskFitGetChiSqBins%(fitTabName$; fitName$; numBins%; binMinima#(); binMaxima#(); actualOccupations#(); theoreticalOccupations#()) Parmetro fitTabName fitName numBins binMinima Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Una secuencia que especifica la distribucin adaptada (por ejemplo, Normal). Nmero de compartimentos que se usan en la prueba. Una serie de los valores mnimos de cada compartimento. La funcin dimensiona esta serie para que tenga de 1 a numBins. Una serie de los valores mximos de cada compartimento. La funcin dimensiona esta serie para que tenga de 1 a numBins. Una serie que especifica el nmero de puntos de datos de entrada que corresponden a un compartimento. La funcin dimensiona esta serie para que tenga de 1 a numBins. Una serie que especifica el nmero esperado terico de puntos que corresponden a cada compartimento. La funcin dimensiona esta serie para que tenga de 1 a numBins.
binMaxima
Actual Occupation
theoretical Occupation
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, myBins as Integer, myBinMinima#(), myBinMaxima#(), myBinActualOccupations#(),myBinTheoreticalOccupations#() RiskErr=RiskFitGetChiSqBins(Fit1;Normal;myBins;myBinMinima();myBin Maxima();myBinActualOccupations();myBinTheoreticalOccupations()) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener datos Chi-Sq & RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro genera los datos del compartimento Chi-Sq de la distribucin Normal adaptada en la seccin de adaptacin denominada Fit1.
424
RiskFitGetCriticalValue
Genera el valor crtico asociado a la prueba especificada por el argumento whichStatistic, dado el nivel de significancia de alpha, para la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Funcin RiskFitGetCriticalValue%(fitTabName$; fitName$; whichStatistic%; alpha#; cValue#) Parmetro fitTabName fitName whichStatistic Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Una secuencia que especifica la distribucin adaptada (por ejemplo, Normal). La estadstica de obtencin de un valor crtico introducida con una de estas constantes: RiskChiSqStatistic (Chi-Square), RiskKSStatistic (Kolmogorov-Smirnov) o RiskADStatistic (AndersonDarling). Un nmero del 0 al 1. Para las pruebas AndersonDarling y Kolmogorov-Smirnov, los valores crticos son conocidos slo para valores especficos de alpha. Normalmente estos valores son 0,75; 0,25; 0,15; 0,1; 0,05; 0,025; 0,01; 0,005 y 0,001. Los valores especficos disponibles dependen de la prueba, la distribucin y otros factores de la adaptacin. Los valores crticos para la prueba Chi-Square estn disponibles para cualquier valor de alpha. El valor crtico generado.
alpha
cValue
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, thisCvalue# RiskErr=RiskFitGetCriticalValue(Fit1;Normal;RiskChiSqStatistic ; 0,1;thisCvalue) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener el valor crtico& RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro genera el valor crtico de la prueba Chi-Square con un valor alpha de 0,1 para la distribucin Normal adaptada en la seccin de adaptacin denominada Fit1.
425
RiskFitGetDefaults
Introduce la informacin fitInfo con los valores predeterminados que se utilizan para las adaptaciones nuevas en @RISK. Funcin RiskFitGetDefaults%(fitInfo As RiskFitType) Parmetro fitInfo Descripcin Una variable de RiskFitType que mantiene los valores predeterminados actuales de las nuevas adaptaciones.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,myFitInfo as RiskFitType RiskErr=RiskFitGetDefaults(myFitInfo) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener los valores predeterminados de adaptacin& RiskError(RiskErr)) End Sub
426
RiskFitGetFunction
Genera, en theFunction, una distribucin adaptada en forma de frmula de hoja de clculo de @RISK, de secuencia de pantalla formateada o de nombre de distribucin adaptada. Funcin RiskFitGetFunction%(fitTabName$; rankBy%; rankOrName; functionFormat%; theFunction$) Parmetro fitTabName rankBy Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Un valor que determina la clasificacin en que se basa el parmetro rankOrName . Los valores posibles son RiskChiSqStatistic, RiskKSStatistic, RiskADStatistic, RiskRMSError, RiskAlphabetic y RiskNoStatistic. Se utiliza RiskNoStatistic cuando se quiere obtener la distribucin mejor adaptada de un tipo de distribucin especfico, independientemente de su clasificacin. Una secuencia o un entero. Si es un nmero entero, es la clasificacin de la distribucin en la lista definida en rankBy . Si es una secuencia, es el nombre de la distribucin (por ejemplo, Normal) que desea obtener. Cuando rankOrName es una secuencia, rankBy debe establecerse en RiskNoStatistic. Determina el formato en el que se genera la funcin. Las opciones son: RiskFormatSpreadsheet genera la funcin de hoja de clculo de @RISK correspondiente a la adaptacin. RiskFormatDisplay genera la funcin tal y como aparece en el ttulo del grfico @RISK. RiskFormatNameOnly slo genera el nombre (por ejemplo, Normal) de la distribucin. theFunction La funcin generada como secuencia.
rankOrName
FunctionFormat
427
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,myFitttedFunction as String RiskErr=RiskFitGetFunction(Fit1;RiskChiSqStatistic;1; RiskFormatSpreadsheet;myFitttedFunction ) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener adaptacin& RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro genera la primera distribucin de la clasificacin basada en la prueba Chi-Square de los resultados de adaptacin de la seccin de adaptacin denominada Fit1.
RiskFitGetNumValidFits
Genera el nmero de adaptaciones vlidas de un fitTabName$. Funcin pblica RiskFitGetNumValidFits%(fitTabName$; numValidFits%) Parmetro fitTabName numValidFits
Ejemplo
Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Nmero de adaptaciones vlidas del grupo de datos adaptados de fitTabName.
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,numValidFits as Integer RiskErr=RiskFitGetNumValidFits(Fit1;numValidFits) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener la cuenta de adaptacin& RiskError(RiskErr)) End Sub
428
RiskFitGetPercentile
Genera el percentil x, correspondiente a una entrada de valor p de la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se genera el percentil de los datos de entrada. Funcin RiskFitGetPercentile%(fitTabName$; fitName$; p#; x#) Parmetro fitTabName fitName p x Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Una secuencia que especifica la distribucin adaptada (por ejemplo, Normal). Un valor de probabilidad del 0 al 1 (especificado por el usuario). Una valor x o dominio correspondiente a p para la fitName (generado por @RISK)
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, thisXvalue# RiskErr=RiskFitGetPercentile(Fit1;Normal;0,1;thisXvalue#) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener percentil& RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro genera el percentil 10 de la distribucin Normal adaptada en la seccin de adaptacin denominada Fit1.
429
RiskFitGetStats
Genera las estadsticas de la adaptacin fitName en la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se generan las estadsticas de los datos de entrada. Funcin RiskFitGetStats%(fitTabName$; fitName$; theStats As RiskStatsType) Parmetro fitTabName fitName theStats Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Una secuencia que especifica la distribucin adaptada (por ejemplo, Normal). Una variable de RiskStatsType que mantiene las estadsticas para fitName en fitTabName.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,myFitStats as RiskStatsType RiskErr=RiskFitGetStats(myFitStats) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener estadsticas de adaptacin& RiskError(RiskErr)) End Sub
430
RiskFitGetTarget
Genera el valor p, correspondiente a una entrada de valor x de la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se genera el objetivo de los datos de entrada. Funcin RiskFitGetTarget%(fitTabName$, fitName$, x#, p#) Parmetro fitTabName fitName x p Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Una secuencia que especifica la distribucin adaptada (por ejemplo, Normal). Una valor x o dominio correspondiente a la distribucin fitName (especificada por el usuario) Un valor de probabilidad correspondiente a x (generado por @RISK)
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, thisPvalue# RiskErr=RiskFitGetTarget(Fit1;Normal;500;thisPvalue#) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener objetivo & RiskError(RiskErr)) End Sub Este macro genera la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual a 500 en la distribucin Normal adaptada en la seccin de adaptacin denominada Fit1.
431
RiskFitGetTestResults
Genera una estadstica de adaptacin de la adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Funcin RiskFitGetTestResults(fitTabName$; fitName$; whichStatistic%; testValue#; pValueString$; rank%) Parmetro fitTabName fitName whichStatistic Descripcin Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de adaptacin que contiene la adaptacin. Una secuencia que especifica la distribucin adaptada (por ejemplo, Normal). Un valor que indica la prueba de la que se obtienen los resultados. Pueden ser RiskChiSqStatistic, RiskKSStatistic, RiskADStatistic o RiskRMSError. Valor de la prueba especificada in whichStatistic para fitName de fitTabName (generado por @RISK). pValue asociado con la prueba (generado por @RISK). Se genera como secuencia porque normalmente pValue slo se conoce aproximadamente. Por lo tanto, en algunos casos, la secuencia pValue es un rango como 0,05<p<0,1 La posicin de la distribucin especificada en la lista de todas las distribuciones adaptadas ordenadas segn el valor de prueba (generado por @RISK).
testValue pValueString
rank
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,ChiSqTestValue#,ChiSqPValue$,ChiSqRank% RiskErr=RiskFitGetTestResults(Fit1;Normal;RiskChiSqStatistic; ChiSqTestValue;ChiSqPValue$;ChiSqRank) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener resultados de la prueba ChiSq& RiskError(RiskErr)) End Sub
432
RiskGenerateReports
Utilizando los resultados @RISK actuales, genera una serie de informes y los coloca en Excel. Todos los argumentos de esta funcin son opcionales. Si falta alguno de los argumentos, se utiliza la configuracin de @RISK. Funcin pblica RiskGenerateReports%(Optional whichReports; Optional inNewWorkbook; Optional templateSheetName) Parmetro whichReports inNewWorkbook templateSheetName
Reglas
Descripcin Suma de las constantes que especifican los informes que se van a generar. Especifica si se deben colocar informes en un nuevo libro de trabajo. El nombre del modelo que se utilizar cuando se generen los informes.
El argumento whichReports es una o ms de las siguientes constantes (las constantes se pueden aadir juntas para generar mltiples informes). Utilice la constante especial RiskRepAll para generar todos los informes posibles. RiskRepSimSummary RiskRepOutputData RiskRepInputData RiskRepSensitivities RiskRepScenarios RiskRepDetailedStats RiskRepSummaryGraphs RiskRepOutputGraphs RiskRepInputGraphs RiskRepTornadoGraphs RiskRepTemplateSheet resumen de la simulacin datos de cada salida de cada simulacin datos de cada entrada de cada simulacin estadsticas de correlacin y regresin estadsticas de escenario estadsticas de simulacin detalladas grficos de resumen de todos los rangos de salida histogramas de todas las celdas de salida histogramas de todas las distribuciones de entrada grficos tornado de todas las salidas modelo del usuario especificado en el parmetro TemplateSheetName
433
El argumento inNewWorkbook especifica si los informes deben introducirse en un nuevo libro de trabajo o en el activo de Excel. El argumento templateSheetName se utiliza si se genera el informe RiskRepTemplateSheet. Esta variable especifica el nombre de la hoja modelo seleccionada por el usuario que @RISK copiar y completar con informacin.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskGenerateReports(RiskRepAll ) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de informe&RiskError(RiskErr)) End Sub
RiskGetCellInfo
Genera informacin de las funciones @RISK que se encuentran en la celda de la hoja de clculo. La variable RiskGetCellInfo de RiskCellInfoType proporciona la informacin de las funciones de salida y distribuciones de probabilidad de entrada de @RISK. Utilice esta funcin junto con RiskSelectFunctions para enumerar todas las salidas y entradas @RISK de un modelo. (Nota: esta funcin no ofrece informacin sobre funciones estadsticas y de grficos de @RISK). Funcin pblica RiskGetCellInfo%(cellRef As Range; info As RiskCellInfoType) Parmetro cellRef Descripcin Un rango de Excel que hace referencia a una sola celda que contiene funciones de distribucin de entrada o salida de @RISK. Una variable de RiskCellInfoType que mantiene los nombres de celdas de salida y entrada, distribuciones y otros datos especficos de funciones despus de ejecutarse RiskGetCellInfo.
info
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, myFunctions as RiskSensitivityType RiskErr=RiskGetCellInfo(Selection;myFunctions) If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de informacin de funcin& RiskError(RiskErr)) End Sub
434
RiskGetCorrelation
Genera las sensibilidades de correlacin que hay entre la salida de simulacin cellRefOrName y las distribuciones de entrada de la simulacin. Funcin RiskGetCorrelation%(cellRefOrName; simNum&; numInputs&; sensInfo() As RiskSensitivityType) Parmetro cellRefOrName Descripcin Un rango de Excel, que hace referencia a una sola celda que contiene la salida, o una secuencia que es el nombre de la salida. La simulacin en una operacin de mltiples simulaciones para la que se van a generar correlaciones. La primera simulacin es 1. El nmero de entradas para las que se generan coeficientes de correlacin. Una variable de RiskSensitivityType que mantiene los nombres de entradas, referencias de celda y coeficientes de correlacin despus de ejecutarse RiskGetCorrelation.
simNum
numInputs sensInfo()
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, numInputs&, CorrelationSensitivities() as RiskSensitivityType RiskErr=RiskGetCorrelation(Beneficios;1;numInputs; CorrelationSensitivities) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de sensibilidades& RiskError(RiskErr)) End Sub
435
RiskGetData
Introduce una matriz de theData con los datos calculados durante la simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. Funcin RiskGetData%(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; theData#()) Parmetro cellRefOrName Descripcin Un rango de Excel, que hace referencia a una sola celda que contiene la entrada o salida, o una secuencia que es el nombre de la entrada o salida. Si utiliza un rango en una celda que contiene mltiples entradas, se utilizar la primera entrada. 0 para entrada o 1 para salida La simulacin en una operacin de mltiples simulaciones para la que se van a generar estadsticas. La primera simulacin es 1. Una matriz en la que se introducen los datos. @RISK dimensiona la serie al tamao correcto.
inputOrOutput simNum
theData
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,Data#() RiskErr=RiskGetData(Beneficios;1;1;Data) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de estadsticas& RiskError(RiskErr)) End Sub
RiskGetEdition
Genera la edicin de @RISK. Funcin RiskEdition() as Integer
Reglas
RiskGetEdition genera una de estas tres constantes: RiskStandardEdition RiskProfessionalEdition RiskIndustrialEdition edicin Standard de @RISK edicin Professional de @RISK edicin Industrial de @RISK
Ejemplo
Sub Macro1() Dim ThisVersion as Integer ThisVersion =RiskEdition() End Sub
436
RiskGetPercentile
Genera el valor asociado con el percentil especificado p de los resultados de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. RiskGetPercentile%(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; p#; x#) Parmetro cellRefOrName Descripcin Un rango de Excel, que hace referencia a una sola celda que contiene la entrada o salida, o una secuencia que es el nombre de la entrada o salida. Si utiliza un rango en una celda que contiene mltiples entradas, se utilizar la primera entrada. 0 para entrada o 1 para salida La simulacin en una operacin de mltiples simulaciones para la que se van a generar estadsticas. La primera simulacin es 1. Un valor de probabilidad (especificado por el usuario). Una valor x o dominio correspondiente a p para inputOrOutput (generado por @RISK)
p x
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,targetX# RiskErr=RiskGetPercentile(Beneficios;1;1;0,95;targetX) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de percentil& RiskError(RiskErr)) End Sub
437
RiskGetRegression
Genera las sensibilidades de regresin que hay entre la salida de simulacin cellRefOrName y las distribuciones de entrada de la simulacin. Funcin RiskGetRegression%(cellRefOrName; simNum&; numInputs&; sensInfo() As RiskSensitivityType;r2Value#) Parmetro cellRefOrName Descripcin Un rango de Excel, que hace referencia a una sola celda que contiene la salida, o una secuencia que es el nombre de la salida. La simulacin en una operacin de mltiples simulaciones para la que se van a generar correlaciones. La primera simulacin es 1. El nmero de entradas para las que se generan coeficientes de regresin. Una variable de RiskSensitivityType que mantiene los nombres de entradas, referencias de celda y coeficientes de regresin despus de ejecutarse RiskGetRegression. Valor R cuadrado para la regresin.
simNum
numInputs sensInfo()
r2Value#
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer, numInputs&, RegressionSensitivities() as RiskSensitivityType,rSq# RiskErr=RiskGetRegression(Beneficios;1;numInputs; RegressionSensitivities;rSq) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de sensibilidades& RiskError(RiskErr)) End Sub
438
RiskGetSettings
Introduce en theSettings la configuracin actual de @RISK. Funcin RiskGetSettings(theSettings As RiskSettingsType) as Integer Parmetro theSettings Descripcin Una variable de RiskSettingsType que mantiene la configuracin actual despus de ejecutarse RiskGetSettings.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,mySettings as RiskSettingsType RiskErr=RiskGetSettings(mySettings) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de configuracin& RiskError(RiskErr)) End Sub
RiskGetSettingsDefaults
Introduce en theSettings la configuracin predeterminada de @RISK. Esta es la misma configuracin que ve el usuario si se abre una hoja de trabajo sin un archivo .RSK. Funcin RiskGetSettingsDefaults(theSettings As RiskSettingsType) as Integer Parmetro theSettings Descripcin Una variable de RiskSettingsType que mantiene la configuracin actual despus de ejecutarse RiskGetSettingsDefaults.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,mySettings as RiskSettingsType RiskErr=RiskGetSettingsDefaults(mySettings) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de configuracin& RiskError(RiskErr)) End Sub
439
RiskGetStats
Introduce en theStats las estadsticas de resultados de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. theStats es una variable RiskStatsType y contiene todas las estadsticas estndar de la entrada o salida. Funcin RiskGetStats%(cellRefOrName, inputOrOutput%, simNum&, theStats As RiskStatsType) Parmetro cellRefOrName Descripcin Un rango de Excel, que hace referencia a una sola celda que contiene la entrada o salida, o una secuencia que es el nombre de la entrada o salida. Si utiliza un rango en una celda que contiene mltiples entradas, se utilizar la primera entrada. 0 para entrada o 1 para salida La simulacin en una operacin de mltiples simulaciones para la que se van a generar estadsticas. La primera simulacin es 1. Una variable de RiskStatsType que mantiene las estadsticas actuales de los resultados de simulacin para cellRefOrName despus de ejecutarse RiskGetStats.
theStats
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,myStats as RiskStatsType RiskErr=RiskGetStats(Beneficios;1;1;myStats) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de estadsticas& RiskError(RiskErr)) End Sub
440
RiskGetTarget
Genera una probabilidad objetivo para un valor x de los resultados de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. Una probabilidad objetivo es la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual al valor X especificado. RiskGetTarget%(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; x#; p#) Parmetro cellRefOrName Descripcin Un rango de Excel, que hace referencia a una sola celda que contiene la entrada o salida, o una secuencia que es el nombre de la entrada o salida. Si utiliza un rango en una celda que contiene mltiples entradas, se utilizar la primera entrada. 0 para entrada o 1 para salida La simulacin en una operacin de mltiples simulaciones para la que se van a generar estadsticas. La primera simulacin es 1. Una valor x o dominio correspondiente a inputOrOutput (especificado por el usuario) Un valor de probabilidad correspondiente a x (generado por @RISK)
x p
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer,targetProb# RiskErr=RiskGetTarget(Beneficios;1;1;100000;targetProb) If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de objetivo& RiskError(RiskErr)) End Sub
441
RiskNewSimulation
Borra los datos de la simulacin actual de @RISK Se borrarn la configuracin de simulacin, los datos y grficos de entrada (junto con los grupos de datos correspondientes) y los resultados de simulacin (incluyendo cualquier grfico generado) actualmente activos en @RISK, y toda configuracin pasar a ser la determinada. La variable RiskDisplayAlerts determina si se mostrarn mensajes antes de borrar los datos de la simulacin @RISK actual. Funcin RiskNewSimulation() as Integer
Ejemplo
Sub Macro1() If RiskNewSimulation(FALSE)<>0 then Exit Sub End Sub
RiskOpenSimulation
Abre los datos de la simulacin actual de @RISK del archivo RSKfilename. Se abrirn en @RISK la configuracin de simulacin, los datos y grficos de entrada (junto con los grupos de datos correspondientes) y los resultados de simulacin (incluyendo cualquier grfico generado) del archivo .RSK. La variable RiskDisplayAlerts determina si se mostrarn mensajes cuando se abra la nueva simulacin. Funcin RiskOpenSimulation(RSKfilename as string) as Integer Parmetro RSKfilename
Ejemplo
Descripcin Ruta de acceso y nombre de archivo vlidos para el archivo RSK que se va a guardar.
Sub Macro1() If RiskOpenSimulation(C:\DTOOLS\RISK4\MYRSK.RSK)<>0 then Exit Sub End Sub
442
RiskMakeResultsGraph
Aade un grfico de resultados de simulacin a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK-Results. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskMakeResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de cualquier argumento que falte. Esta funcin tambin se puede ejecutar desde una celda de hoja de clculo, permitiendo que los grficos de los resultados de simulacin se aadan a la hoja de clculo sin usar un macro @RISK. Funcin pblica RiskMakeResultsGraph(cellRef;destRange;graphType;xlFormat; leftdelimiter; rightdelimiter;xMin;xMax;xScale;title;Sim#) Parmetro cellRef destRange graphType xlFormat LeftXdelimiter RightXdelimiter XMin XMax Xscale Title Sim# Descripcin La celda cuyos resultados de simulacin quiere poner en el grfico El rango en el que debe colocarse el grfico. El tipo de grfico que e crear. Selecciona entre metarchivo y grfico de formato Excel. Localizacin del delimitador izquierdo del grfico en % Localizacin del delimitador derecho del grfico en % El valor mnimo del eje X El valor mximo del eje X El factor de escala del eje X El ttulo del grfico Nmero de simulacin de la entrada o salida introducida
443
Reglas
La cellRef debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los resultados que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente: Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los resultados de la simulacin de esta salida. Si no hay una funcin RiskOutput en la Referencia de celda pero hay una funcin de distribucin, la funcin RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras recogidas para esta entrada. Si no hay una funcin RiskOutput ni funcin de distribucin en cellRef no se generar ningn grfico.
destRange especifica el rango de celda en el que se colocar el grfico. El argumento GraphType (opcional) es una o ms de las siguientes constantes: RiskGraphHistogram o histograma RiskGraphCumulativeAscend o grfico acumulativo ascendente RiskGraphCumulativeDescend o grfico acumulativo descendente RiskGraphTornadoRegression o grfico tornado de los resultados de sensibilidad de regresin RiskGraphTornadoCorrelation o grfico tornado de los resultados de sensibilidad de correlacin RiskGraphSummary o grfico de resumen del rango de salida que incluye cellRef
El argumento XlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel. Introduzca la constante RiskGraphMetafileFormat para metarchivo, u omita la constante para seleccionar un grfico en formato Excel. El argumento LeftXdelimiter (opcional) especifica la localizacin del delimitador izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento LeftXdelimiter debe ser un valor del 0 al 100. El argumento RightXdelimiter (opcional) especifica la localizacin del delimitador derecho del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento RightXdelimiter debe ser un valor del 0 al 100. El argumento Xmin (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en unidades sin escala. El argumento XMax (opcional) especifica el valor mximo del eje X en unidades sin escala.

444
El argumento Xscale (opcional) especifica el factor de escala del eje X. Xscale debe ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una Xscale de 3 especifica que los valores se mostrarn en miles. El argumento Title (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede introducir un ttulo entre comillas o una referencia de celda que contenga el ttulo. El argumento Sim# (opcional) especifica el nmero de simulacin del que se utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Se utiliza slo cuando se introduce un nombre o nmero de entrada o salida en lugar de cellRef.
Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de cualquier argumento que falte.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskMakeResultsGraph(A10;;C20) End Sub Este macro genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda A10 en metarchivo utilizando el tipo de grfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo descendente).y lo coloca en la parte superior izquierda de la celda C20. Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskMakeResultsGraph(A10;;C20;RiskGraphXLformat; RiskGraphHistogram ;1;99) End Sub Este macro genera un grfico de resultados de simulacin de la celda A10 en formato de histograma de Excel, lo coloca en la celda C20 y establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%, respectivamente.
445
RiskSaveSimulation
Guarda los datos de simulacin de @RISK en un archivo .RSK. Los datos guardados incluyen configuraciones de simulacin, todos los datos y grficos de entrada (con los grupos de datos de adaptacin correspondientes) y resultados de simulacin que incluyen cualquier grfico generado. Funcin RiskSaveSimulation(RSKfilename as string) as Integer Parmetro RSKfilename
Ejemplo
Descripcin Ruta de acceso y nombre de archivo vlidos para el archivo RSK que se va a guardar (opcional).
Sub Macro1() If RiskSaveSimulation(C:\DTOOLS\RISK4\MYRSK.RSK)<>0 then Exit Sub End Sub
446
RiskSelectFunctions
Selecciona las celdas que contienen los tipos especificados de funciones de @RISK. Una vez seleccionadas, la informacin de las funciones de las celdas seleccionadas se puede obtener utilizando la funcin RiskGetCellInfo. Funcin RiskSelectFunctions%(selectWhat%; findWhere%) Parmetro selectWhat Descripcin Los tipos de funciones @RISK que hay en las celdas seleccionadas. Puede ser uno o ms de las siguientes constantes (mltiples constantes se aaden juntas) findWhere RiskSelectInputs funciones de distribuciones de probabilidad de entrada RiskSelectOutputs funciones RiskOutput RiskSelectStatFunctions - funciones estadstica @RISK RiskSelectResultGraphFunctions funciones de grficos @RISK
Las hojas y libros de trabajo que se examinan en busca de los tipos de funciones @RISK. Puede ser una de las siguientes constantes RiskSelectActiveWS busca en la hoja de clculo activa RiskSelectActiveWB busca en el libro de trabajo activo RiskSelectAllWB busca en todos los libros de trabajo
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskSelectFunctions(RiskSelectInputs+RiskSelectOutputs; RiskSelectAllWB) End Sub
447
RiskSetSettings
Hace que la configuracin de @RISK sea igual a los valores de theSettings. Funcin RiskGetSettings(theSettings As RiskSettingsType) as Integer Parmetro theSettings Descripcin Una variable de RiskSettingsType que mantiene la configuracin actual despus de ejecutarse RiskGetSettings.
Ejemplo
Sub Macro1() Dim mySettings as RiskSettingsType If RiskSettingsDefaults(mySettings)<>0 then Exit Sub MySettings.Iterations=1000 MySettings.Simulations=3 set the settings in RiskSettingsType as the active settings in @RISK If RiskSetSettings(mySettings) <> 0 then Exit Sub End Sub
RiskSimulate
Ejecuta una simulacin utilizando la configuracin de simulacin actual de @RISK. La variable RiskDisplayAlerts determina si se mostrarn mensajes cuando se ejecuta la simulacin. Funcin pblica RiskSimulate%()
Ejemplo
Sub Macro1() Dim RiskErr as Integer RiskErr=RiskSimulate If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de simulacin& RiskError(RiskErr)) End Sub
448
Apndice A: Mtodos de toma de muestras

@RISK utiliza el proceso de toma de muestras para generar posibles valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de clculo de Excel. Esta es la razn por la que la toma de muestras es la base de cientos, y miles, de escenarios de suposicin Y si... que @RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de estos grupos de muestras representa una combinacin posible de valores de entrada que podran producirse. La seleccin de un mtodo para la toma de muestras afecta tanto a la calidad de los resultados como a la duracin de las simulaciones.
Qu es una toma (o recogida) de muestras?
La toma de muestras es el proceso por el que se recogen una serie de valores aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las distribuciones de probabilidad de entrada en @RISK estn establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo la toma de muestras. La toma de muestras es un proceso continuo en una simulacin. En este proceso se recoge una muestra por cada distribucin de probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan a cabo suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribucin de probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn terico de la distribucin de probabilidad de entrada. Las estadsticas de las distribuciones para las que se recogen muestras (media, desviacin estndar y puntos altos) se aproximan a las estadsticas tericas de esa distribucin. El grfico de esa distribucin ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada.
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Estadsticos y matemticos han formulado diversas tcnicas para realizar la recogida de muestras. El factor ms importante que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una tcnica para la toma de muestras es el nmero de iteraciones necesarias para recrear con precisin una distribucin de entrada. La exactitud de los resultados de las distribuciones de salida depende de lo completa que sea la toma de muestras de las distribuciones de entrada. Pero si un mtodo requiere ms iteraciones y simulaciones de mayor duracin para aproximarse a las distribuciones de entrada, tal vez no se trate del mtodo ms eficaz de todos. Los dos mtodos de toma de muestras utilizados en @RISK Monte Carlo y Latin Hypercube difieren en el nmero de iteraciones necesarias para reproducir las distribuciones de entrada. El mtodo Monte Carlo requiere normalmente un gran nmero de muestras para aproximarse a una distribucin, especialmente si la distribucin de entrada tiene una gran desviacin o algunos de sus resultados son poco probables. El mtodo Latin Hypercube, una nueva tcnica para la recogida de muestras que se utiliza en @RISK, hace que las muestras recogidas se correspondan ms directamente con las distribuciones de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen ms rpidamente con las estadsticas tericas de la distribucin de entrada.
Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin acumulativa antes de decidir el mtodo de recogida de muestras que se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel correspondiente indicado por los valores del eje X.
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En la curva acumulativa anterior, el valor 0,5 acumulativo se corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa (0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribucin estn por debajo de esta mediana, y el 50% estn por encima. El valor acumulativo 0 es el valor mnimo (0% de los valores estarn por debajo de este punto) y el valor acumulativo 1,0 es el valor mximo (100% de los valores estarn por debajo de este punto). Por qu es tan importante saber cmo funciona la curva acumulativa para comprender el funcionamiento de la toma de muestras? La escala de 0 a 1,0 de la curva acumulativa es el rango de posibles nmeros aleatorios generados durante una toma de muestras. En una secuencia tpica del mtodo Monte Carlo, se genera un nmero aleatorio entre 0 y 1, con igual probabilidad de que se tome cualquier valor del rango. Este nmero aleatorio se utiliza entonces para seleccionar un valor de la curva acumulativa. Por ejemplo, en la curva de arriba, si se genera un nmero aleatorio de 0,5 durante la toma de muestras, el valor recogido para la distribucin sera X1. Como la forma de la curva acumulativa se basa en la forma de la distribucin de probabilidad de entrada, es ms probable que se tomen como muestra valores que tienen ms probabilidades de ser resultados. Cuanto ms probable sean los resultados del rango de la curva acumulativa, ms inclinada ser sta.
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Toma de muestras Monte Carlo

El mtodo de toma de muestras Monte Carlo es una tcnica tradicional que utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para recoger las muestras de una distribucin de probabilidad. El trmino Monte Carlo se empez a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como cdigo para la simulacin de problemas asociados con el desarrollo de la bomba atmica. Hoy en da, las tcnicas Monte Carlo se aplican a una amplia variedad de problemas complejos con un factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Las tcnicas de toma de muestras del tipo Monte Carlo son totalmente aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribucin de entrada. Pero las muestras, por supuesto, tienen ms probabilidades de aparecer en las zonas de la distribucin que tienen una mayor probabilidad. En la distribucin acumulativa anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo nmero aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, la toma de muestras Monte Carlo recrear la distribucin de entrada. Sin embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se lleva a cabo un nmero reducido de iteraciones.
En la ilustracin, las 5 muestras tomadas estn en el medio de la distribucin. Los valores de la parte exterior del rango de la distribucin no aparecen representados en las muestras y, por lo tanto, el impacto de esos resultados no se refleja en la simulacin de salida.
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El agrupamiento se agudiza cuando una distribucin contiene resultados de baja probabilidad que podran tener un impacto importante en los resultados. Es importante tener en cuenta los efectos de estos resultados de baja probabilidad. Para poder incluir estos posibles resultados, es necesario tomar muestras de los mismos. Pero si la probabilidad de que ocurran es baja, un nmero reducido de iteraciones realizadas con el mtodo Monte Carlo podran no recoger suficientes muestras de estos resultados como para representar con exactitud su probabilidad. Este problema ha impulsado el desarrollo de tcnicas de tomas de muestras estratificadas, como la denominada Latin Hypercube que @RISK tambin utiliza.
Toma de muestras Latin Hypercube

El mtodo Latin Hypercube de toma de muestras es un concepto nuevo en el desarrollo de mtodos de recogida de muestras y est diseado para recrear con precisin distribuciones de entrada tomando muestras para un nmero ms reducido de iteraciones en comparacin con las que requiere el mtodo Monte Carlo. La clave del sistema del Latin Hypercube es la estratificacin de las distribuciones de probabilidad de entrada. La estratificacin divide la curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad acumulativa (de 0 a 1,0). A continuacin, se toma una muestra aleatoria de cada uno de estos intervalos estratificaciones de la distribucin de entrada. De este modo, las muestras representan necesariamente valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean precisamente la distribucin de probabilidad de entrada.
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En la ilustracin anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5 intervalos. En la toma de muestras se recoge una de cada intervalo. Compare estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la distribucin que se realiz con el mtodo Monte Carlo. Con el mtodo Latin Hypercube, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribucin de los valores en la distribucin de probabilidad de entrada. La tcnica que se utiliza con el mtodo Latin Hypercube es la de toma de muestras sin reemplazo. En esta tcnica el nmero de estratificaciones de la distribucin acumulativa es igual al nmero de iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior haba 5 iteraciones y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribucin acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma, porque su valor ya est representado en el grupo de muestras. Cmo se lleva a cabo la toma de muestras de una misma estratificacin? @RISK selecciona una estratificacin y luego toma una muestra aleatoria dentro de esa estratificacin. Cuando se utiliza el mtodo Latin Hypercube para tomar muestras de mltiples variables, es importante mantener la independencia entre las variables. Los valores tomados como muestra para una variable deben ser independientes de los que se toman para otra variable (a menos que se indique expresamente que existe una correlacin). Esta independencia es posible al seleccionarse aleatoriamente el intervalo del que se tomar una muestra para cada variable. En una iteracin determinada, la variable nmero 1 puede recibir la muestra de la estratificacin nmero 4, la variable nmero 2 podra recibirla de la estratificacin 22, etctera. De este modo se mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan correlaciones no deseadas entre variables.
El mtodo Latin Hypercube y los resultados de baja probabilidad
El mtodo Latin Hypercube es un mtodo eficaz de toma de muestras y ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficacia y a la duracin del proceso de toma de muestras (debido a la reduccin del nmero de iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se llevan a cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con @RISK. El mtodo Latin Hypercube tambin facilita el anlisis de situaciones con distribuciones de probabilidad de entrada de resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso de la toma de muestras para que incluya los sucesos ms marginales, el mtodo Latin Hypercube asegura la precisa representacin de estos resultados en las salidas de las simulaciones.
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Cuando los resultados de baja probabilidad son ms importantes, conviene llevar a cabo un anlisis que slo simule la influencia que estos sucesos de baja probabilidad tienen en la distribucin de salida. En este caso, el modelo simula solamente los sucesos de baja probabilidad, que se configuran con una probabilidad del 100% para llevar a cabo la prueba. De esta forma podr aislar esos posibles resultados y estudiar directamente el efecto que tienen.
Comprobacin de las tcnicas
Para comprobar el funcionamiento de un mtodo de toma de muestras se utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia las distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se realizan ms iteraciones no se producen cambios notables en el perfil o en las estadsticas de la distribucin). La media de muestra comparada con la media terica es una buena forma de comprobar si existe convergencia, aunque tambin se utilizan otros factores como la desviacin, los percentiles de probabilidad y otras estadsticas. @RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en converger una distribucin de entrada utilizando ambos mtodos de toma de muestras. Ejecute un nmero igual de iteraciones con cada uno de los mtodos seleccionando una misma funcin de distribucin de entrada como salida de simulacin. Utilizando la opcin de supervisin de convergencia de @RISK, compruebe cuntas iteraciones son necesarias para que se estabilicen los percentiles, la media y la desviacin estndar. Es evidente que la tcnica Latin Hypercube converger ms rpidamente con los valores tericos de la distribucin que la del mtodo Monte Carlo.
Ms informacin sobre las tcnicas de toma de muestras

Tanto el mtodo Monte Carlo como el Latin Hypercube se tratan extensamente en publicaciones acadmicas y tcnicas especializadas. Las publicaciones de referencia que se mencionan en la seccin Obras recomendadas incluyen una introduccin al mtodo Monte Carlo. Las obras de referencia que tratan especficamente el mtodo Latin Hypercube estn en una seccin aparte.
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Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools

DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar decisiones. La combinacin de sus componentes potencia la capacidad de los programas de hojas de clculo.
DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrecen una serie de herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de DecisionTools Suite incluye los siguientes programas: @RISK Anlisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo TopRank Anlisis de sensibilidad BestFit Seleccin de distribuciones PrecisionTree Anlisis del proceso de decisin a travs de rboles de decisin y diagramas de influencia RISKview Programa complementario para la observacin de distribuciones
Nota: Cuando se compra DecisionTools Suite, todas las funciones de BestFit y RISKview se ofrecen totalmente integradas en la copia de @RISK Professional que se ofrece con el grupo de programas. Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan conjuntamente. Con ellos puede analizar datos histricos y de adaptacin en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para determinar las variables que debe definir en un modelo de @RISK.
Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools 457
En este captulo se explican las diferentes formas en que pueden interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el proceso de toma de decisin sea ms fcil y eficaz. Nota: Palisade tambin ofrece una versin de @RISK para Microsoft Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo anlisis de riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project, que en la actualidad es el mejor programa para la administracin de proyectos. Para obtener informacin sobre estos productos complementarios de @RISK pngase en contacto con Palisade.
Informacin para la compra del producto

Todos los productos de software que se mencionan aqu, incluyendo el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse directamente a Palisade Corporation. Para hacer un pedido o si desea recibir informacin, pngase en contacto con el departamento de ventas de Palisade Corporation de una de estas formas: Llame por telfono al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 (slo en Estados Unidos) cualquier da laborable de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., hora del este de Estados Unidos Enve un fax al +1-607-277-8001 Enve correo electrnico a sales@palisade.com Visite nuestra zona del World Wide Web en la direccin http://www.palisade.com Enve una carta a: Technical Sales Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield, NY 14867 Estados Unidos Llame al +44-1752 204310 (Reino Unido). Enve un fax a +44-1752 894833 (Reino Unido). Enve correo electrnico a sales@palisade-europe.com Visite nuestra zona del World Wide Web en la direccin http://www.palisadeeurope.com Enve una carta a: Palisade Europe, The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Ivybridge, Devon PL21 9GE Reino Unido
DecisionTools Suite
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa.
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Estudio realizado con DecisionTools de Palisade

La compaa Excelsior Electronics se dedica a la fabricacin de PC para escritorio. Ahora estn fabricando un PC porttil, el Excelsior 5000, y quieren saber si la empresa obtendr beneficios de esta inversin. Para analizar la situacin crearon un modelo en una hoja de clculo que abarca los prximos dos aos, con cada columna representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de produccin y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad, unidades vendidas, etc. La lnea final de cada mes es la variable Beneficios. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y prdidas inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y los beneficios sigan aumentando hacia el final del periodo de dos aos, seguirn respaldando el proyecto E5000.
Primero utilice TopRank y luego @RISK

TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del modelo. En este caso las celdas de Beneficios son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo un anlisis de suposicin Y si... automticamente. Los resultados muestran que hay cinco variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un impacto trascendental sobre los beneficios: el precio por unidad, los costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide concentrarse en estas variables.
TopRank identifica los factores claves de un proyecto de desarrollo de PC porttil
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A continuacin, evale las probabilidades

Ahora se necesitan funciones de distribucin para reemplazar las cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y de tiempo de fabricacin se utilizan distribuciones normales basadas en decisiones tomadas internamente en la empresa y en informacin de la divisin de fabricacin de Excelsior. En una reunin de mercadotecnia, los directores utilizan la ventana Artist de @RISK para generar curvas de distribucin que representan el rango de posibles costos de mercadotecnia. Cuando se llega a un acuerdo sobre la distribucin dibujada a mano, se utiliza el comando Fit Curve, que proporciona la funcin de distribucin de @RISK que se puede utilizar en el modelo.
Aada adaptacin de distribuciones

Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria y los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos aos. Esta informacin se introduce en la funcin de adaptacin de distribuciones de @RISK y las distribuciones se adaptan a los datos suministrados. Informacin confidencial confirma que las distribuciones son apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo las funciones de distribucin correspondientes.
Adaptacin de datos histricos a distribuciones
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Estudio realizado con DecisionTools de Palisade
Simulacin con @RISK

Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas de Beneficios son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que los beneficios sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la campaa genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El proyecto Excelsior 5000 ser aprobado.
Simulacin de @RISK de los beneficios que se alcanzarn con las ventas de PC porttiles
Tome la decisin con PrecisionTree

Excelsior Electronics haba asumido que la propia compaa se encargara de la distribucin y venta de Excelsior 5000. Sin embargo tambin se podra distribuir con la ayuda de ciertos almacenes informticos y vender a travs de diversos catlogos. Por lo tanto, se prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio por unidad, el volumen de ventas y otros factores crticos, para hacer una comparacin entre la venta directa y la venta por catlogo. El anlisis de decisin llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se utilicen los catlogos y los almacenes informticos. Excelsior Electronics pone en marcha el plan.
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Introduccin a TopRank
TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer anlisis de suposicin Y si... en una hoja de clculo. TopRank mejora sustancialmente los anlisis de suposicin Y si... estndar y la capacidad de tablas de datos de las hojas de clculo. Adems, se puede complementar este programa con una potente herramienta de anlisis de riesgo como es @RISK.
TopRank y los anlisis de suposicin Y si...
TopRank sirve para identificar el valor o la variable que ms afecta a los resultados y para automatizar los anlisis de sensibilidad de suposiciones Y si.... Tambin puede utilizar TopRank para hacer pruebas automticamente con una serie de valores de una variable una lista de datos y averiguar el resultado alcanzado con cada valor. TopRank tambin puede probar todas las combinaciones posibles de valores de una serie de variables (un anlisis de suposicin Y si... multi-direccin), ofrecindole los resultados calculados en cada combinacin.
TopRank para Excel
La ejecucin de anlisis de sensibilidad y de anlisis de suposicin Y si... es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones basadas en hojas de clculo. Este anlisis identifica las variables que ms afectan los resultados. De esta forma sabr cules son los factores a los que debe prestar ms atencin a la hora de 1) recoger ms informacin y refinar la capacidad de anlisis del modelo; y 2) administrar e interpretar las situaciones descritas en el modelo.
Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools 463
TopRank es un programa auxiliar de hojas de clculo para Microsoft Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de clculo existente o de nueva creacin. Para que pueda configurar los anlisis de suposicin Y si..., TopRank aade nuevas funciones personalizadas de variacin a las hojas de clculo. Con estas funciones se pueden variar los valores de un anlisis de suposicin Y si... de una hoja de clculo; por ejemplo, +10% y -10%, +1000 y -500, o siguiendo una lista de valores. TopRank tambin puede ejecutar un anlisis de suposicin Y si... completamente automtico. Para hacerlo el programa utiliza la tecnologa de las auditorias para hallar todos los valores posibles que podran afectar los resultados. Luego, puede modificar estos posibles valores automticamente para hallar el ms significante a la hora de determinar los resultados.
Aplicaciones de TopRank
Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales. El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial, y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a identificar las variables que afectan de un modo fundamental los resultados.
Por qu TopRank?
Como programa auxiliar incorporado de Microsoft Excel, TopRank enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de suposicin Y si.... TopRank ofrece todas las herramientas necesarias para llevar a cabo anlisis de suposicin Y si... en un modelo. Adems, TopRank funciona de una forma que le resultar familiar: con mens y funciones similares a las de Excel.
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Los anlisis de suposicin Y si... y las tablas de datos son funciones que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de clculo, pero slo manualmente y sin un formato estructurado. La simple sustitucin de un valor de una celda por otro y el reclculo de la hoja de clculo puede ser considerado como un anlisis de suposicin Y si... bsico. Y tambin se puede incorporar a una hoja de clculo una tabla de datos que suministre un resultado por cada combinacin de dos valores. Sin embargo, TopRank realiza estas tareas automticamente y analiza los resultados. Lleva a cabo anlisis de suposicin Y si... de todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para que usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver de nuevo la hoja de clculo. Luego, averigua cul es el valor ms significativo de la hoja de clculo a la hora de determinar los resultados.
Anlisis de suposicin Y si... multidireccionales
TopRank tambin ejecuta automticamente combinaciones de tablas de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de clculo. Con TopRank podr combinar ms de dos variables con sus anlisis de suposicin Y si... multi-direccionales se pueden generar combinaciones de una cantidad ilimitada de variables y clasificar las combinaciones segn el efecto que tienen en los resultados. Estos sofisticados y automatizados anlisis se pueden realizar rpidamente, ya que TopRank registra en un archivo diferente al de la hoja de clculo todos los valores y combinaciones utilizados, as como sus resultados correspondientes. Al realizar estas operaciones automticamente, TopRank le proporciona los resultados de los anlisis de suposicin Y si... y de los anlisis de suposicin Y si... multi-direccionales casi instantneamente. Hasta el ms inexperto analista de hojas de clculo puede conseguir extraordinarios resultados de anlisis. TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de clculo a travs de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de las cuales especifica un tipo de variacin de los valores. Entre estas funciones estn las siguientes: Funciones de Variacin y Auto-variacin que, durante un anlisis de suposicin Y si..., cambian un valor de la hoja de clculo dentro de un rango de + a -. Funciones de Tablas de variacin que, durante un anlisis de suposicin Y si..., sustituyen un valor de una hoja de clculo por cada uno de los valores de una tabla.
Funciones de TopRank
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TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de clculo durante los anlisis de suposicin Y si... y registra todos los resultados calculados por cada valor cambiado. Luego, estos valores son clasificados segn la cantidad de cambio con respecto a los resultados esperados originalmente. A continuacin, se identifican como funciones crticas del modelo las funciones que causan los cambios ms significativos. TopRank Pro adems incluye ms de 30 funciones de distribucin de probabilidad que tambin se encuentran en @RISK. Estas funciones se pueden utilizar junto con las funciones de variacin para describir variaciones en los valores de las hojas de clculo.
Cmo se introducen las funciones de TopRank?
Las funciones de TopRank se introducen all donde se quieran probar diferentes valores en un anlisis de suposicin Y si.... Las funciones se pueden aadir a un nmero ilimitado de celdas en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de variaciones extremadamente flexibles. Adems de aadir las funciones de variacin que usted quiera, TopRank tambin puede aadir funciones de distribucin por usted. Utilice esta opcin para analizar rpidamente la hoja de clculo sin tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y sin tener que introducir funciones.
Anlisis de suposicin Y si... automatizados
Cuando introduce funciones de variacin automticamente, TopRank analiza la hoja de clculo y selecciona todos los valores posibles que pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible valor, lo sustituye en una funcin de Auto-variacin que tiene los parmetros de variacin predeterminados por usted (como +10% y 10%). Con una serie de funciones de Auto-variacin introducidas, TopRank puede llevar a cabo el anlisis de suposicin Y si... y clasificar por orden de importancia los valores que pueden afectar los resultados. Con TopRank se pueden repasar las funciones de variacin y autovariacin para modificar las variaciones de cada funcin especifica. El valor predeterminado de variacin es -10% y +10%, pero tal vez usted prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. Tambin puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos casos un valor es fijo y no se puede modificar.
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Realizacin de anlisis de suposicin Y si...
En un anlisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada funcin de variacin y calcula de nuevo la hoja de clculo utilizando los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo clculo, se recogen los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este proceso de cambio de valor y reclculo se repite por cada funcin de variacin y de auto-variacin. El nmero de reclculos llevados a cabo depende del nmero de funciones de variacin introducidas, el nmero de pasos (es decir, los valores en un rango mnimo-mximo) que quiere que TopRank realice en cada funcin, el nmero de tablas de variacin introducidas y los valores de cada tabla utilizada. TopRank clasifica todos los valores variados segn el impacto que tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se produjo cuando se cambi el valor de entrada. Si, por ejemplo, el resultado de la hoja de clculo era 100 antes de cambiar los valores, y el resultado calculado es 150 despus de modificar una entrada, existe un cambio de resultados de +50% causado por el cambio de la entrada. Los resultados de TopRank se pueden consultar grficamente en grficos tornado, Araa o de sensibilidad. Estos grficos resumen los resultados para mostrar de un modo sencillo las entradas ms significativas.
Los resultados de TopRank
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Uso de @RISK con TopRank

Los anlisis de suposicin Y si... normalmente son los primeros que se llevan a cabo en una hoja de clculo. Los resultados de estos anlisis ayudan a refinar aun ms un modelo, a realizar nuevos anlisis y, finalmente, a tomar una decisin basada en el mejor modelo posible. Con frecuencia el anlisis de riesgo una tcnica analtica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un producto de la familia de TopRank es el anlisis que sigue al anlisis de suposicin Y si....
Del anlisis de suposicin Y si... a la simulacin

Un anlisis de suposicin Y si... identifica inicialmente lo ms importante de un modelo. De esta manera se puede concentrar la atencin en estos importantes componentes y hacer una mejor estimacin de sus valores. Pero normalmente varios de estos importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos ellos pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo incierto de este tipo es necesario hacer un anlisis de riesgo o una simulacin Monte Carlo. El anlisis de riesgo vara todas las entradas inciertas al mismo tiempo como ocurre en la realidad y crea un rango y una distribucin de los posibles resultados. En un anlisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial. De esta forma se consigue una descripcin mucho ms detallada de la incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un simple porcentaje + o - de variacin. Una distribucin de probabilidad muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La simulacin combina estas distribuciones de entrada para generar tanto un rango de posibles resultados del modelo como la probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El uso de definiciones de suposicin Y si... en anlisis de riesgo
El simple cambio de + o - descrito por una funcin de variacin en un anlisis de suposicin Y si..., se puede utilizar directamente en un anlisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un anlisis de riesgo es tomar muestras de las funciones de variacin directamente.
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Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del argumento de distribucin especificado para la funcin o de la configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las funciones RiskDuniform de @RISK. Todos los rangos de salida seleccionados en TopRank son reconocidos como salidas en un anlisis de riesgo de @RISK. @RISK lee el archivo .TOP creado por TopRank para hallar los rangos de salida de TopRank. Los datos de un modelo contenidos en un archivo .TOP de TopRank pueden leerse directamente desde @RISK. Del mismo modo, los datos de un modelo contenidos en un archivo .RSK de @RISK pueden leerse directamente desde TopRank. En ambos casos, slo se pueden leer las salidas, nombres de funcin y configuraciones relevantes seleccionadas. Los resultados de simulacin de @RISK no se pueden mostrar en TopRank, y los resultados de los anlisis de suposicin Y si... de TopRank tampoco se pueden mostrar en @RISK.
Diferencias entre TopRank y @RISK

TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte ms fcil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La pregunta no es Cul debo usar? sino, ms bien, No debera usar los dos?.
Similitudes
Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los programas de hojas de clculo para llevar a cabo anlisis de modelos. Con el uso de frmulas especiales, ambos programa exploran el efecto que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por lo tanto, le ayudan a tomar una decisin. Las similitudes de diseo de los dos programas garantizan una fcil transicin entre ambos productos: as slo tendr que aprender a utilizarlos una sola vez. Existen tres reas en las que @RISK y TopRank son diferentes: Entradas Cmo se define la incertidumbre en un modelo Clculos Qu sucede durante un anlisis Resultados Qu tipo de respuestas ofrece el anlisis
Diferencias
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Entradas
@RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de distribucin de probabilidad. Estas funciones definen todos los valores posibles que una entrada puede alcanzar as como la probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece ms de 30 funciones de distribucin de probabilidad. Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de distribucin a cada uno de los valores que considere inciertos. El usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las funciones de distribucin que describirn esa incertidumbre. TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de variacin. Las funciones de variacin son simples: definen los valores posibles que puede tener una entrada sin asignar probabilidades a esos valores. Slo hay dos funciones de variacin bsicas en TopRank: la de variacin y la de tabla de variacin. TopRank puede definir automticamente celdas de variables de un modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa cules son las celdas inciertas o ms importantes, ya que TopRank identifica automticamente esas celdas.
Clculos
@RISK ejecuta simulaciones con los mtodos Monte Carlo o Latin Hypercube. En cada iteracin (o paso), cada una de las distribuciones de @RISK toma un valor nuevo determinado por la funcin de distribucin de probabilidad. Para hacer un anlisis exhaustivo, @RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de iteraciones. TopRank ejecuta anlisis de sensibilidad singulares o multidireccionales. Durante esos anlisis, slo una celda (o un nmero reducido de celdas) vara al mismo tiempo segn los valores definidos en la funcin de variacin. Con TopRank slo se necesitan unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de celdas inciertas.
Resultados
Por cada salida definida, @RISK produce una distribucin de probabilidad como resultado de anlisis. Esa distribucin describe qu valores puede alcanzar una salida (como puede ser la de Beneficios), as como la probabilidad de que se den ciertos resultados. Por ejemplo, @RISK puede indicar que hay un 30% de probabilidades de que su empresa no tenga beneficios el prximo trimestre.
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Por cada salida definida, TopRank indica la entrada que tiene mayor efecto sobre la salida. Los resultados muestran la cantidad de cambio que se puede esperar en una salida cuando una entrada cambia una cantidad determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que los beneficios de su compaa son ms sensibles al volumen de ventas, y que cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habr un milln de prdidas. TopRank tambin puede indicar que para tener beneficios deber concentrarse en mantener el volumen de ventas alto. La diferencia ms importante entre los dos programas es que @RISK estudia el impacto que la combinacin de incertidumbre de todas las variables tiene sobre la salida. Mientras que TopRank slo indica el efecto que una entrada individual (o un pequeo grupo de entradas) tiene sobre una salida. As que, aunque TopRank es ms rpido y fcil de usar, @RISK ofrece una capacidad de anlisis global y detallado. Se recomienda utilizar primero TopRank para determinar las variables que son ms importantes. Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar un anlisis global del problema y conseguir el mejor de los posibles resultados.
Resumen
En resumen, TopRank sirve para indicar cules son las variables ms importantes de un modelo. Los resultados de un anlisis de suposicin Y si... de TopRank se pueden utilizar como orientacin para tomar decisiones ms informadas. Pero si lo que quiere es hacer un anlisis ms minucioso, utilice TopRank para localizar las variables ms importantes del modelo y luego utilice @RISK para definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una simulacin. TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones de @RISK al poder definir la incertidumbre slo en las variables ms importantes, consiguiendo as que la simulacin sea ms rpida y compacta.
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Introduccin a PrecisionTree
El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa de anlisis de decisin que se incorpora a Microsoft Excel. Ahora podr hacer algo que nunca antes pudo hacer: Definir un rbol de decisin o un diagrama de influencia directamente en la hoja de clculo. PrecisionTree permite ejecutar un anlisis de decisin completo sin necesidad de salir del programa en el que se encuentran los datos
Por qu es necesario hacer anlisis de decisin y tener PrecisionTree
Tal vez se pregunte si se puede utilizar el anlisis de decisin con el tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar sus decisiones para tenerlas ms organizadas y poder explicarlas ms fcilmente a otras personas, debera considerar definitivamente el uso formal de anlisis de decisin. Cuando se enfrentan a decisiones complejas, los responsables deben ser capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar todas las opciones posibles mediante el anlisis de la informacin disponible. Tambin deben presentar esta informacin a otros de forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas tareas. Qu es lo que se puede hacer con un anlisis de decisin? Como responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar mltiples objetivos simultneamente y definir las preferencias de riesgo. Todo ello en una hoja de clculo de Excel.
PrecisionTree y Microsoft Excel
Como programa incorporado de Microsoft Excel, PrecisionTree enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de decisin. PrecisionTree ofrece todas las herramientas necesarias para configurar y analizar rboles de decisin y diagramas de influencia. Adems, PrecisionTree funciona de una forma que le resultar familiar: con mens y barras de herramientas similares a las de Excel. En PrecisionTree no hay lmite para el tamao del rbol que se puede definir. Puede disear un rbol que se extienda en mltiples hojas de clculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el rbol a un informe fcil de comprender en el propio libro de trabajo.
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rboles de decisin en PrecisionTree y Excel
Nodos de PrecisionTree
PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de rboles en las hojas de clculo de Excel. PrecisionTree incluye los siguientes tipos de nodos: Nodos aleatorios Nodos de decisin Nodos finales Nodos lgicos Nodos de referencia
Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en las celdas de la hoja de clculo, para que pueda introducir y editar fcilmente la definicin de los modelos de decisin.
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Diagramas de influencia en PrecisionTree y Excel
Tipos de modelo
Con PrecisionTree se pueden crear tanto rboles de decisin como diagramas de influencia Los diagramas de influencia son ideales para mostrar clara y concisamente la relacin existente entre sucesos y la estructura general de una decisin, mientras que los rboles de decisin sealan los detalles cronolgicos y numricos de la decisin. En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de decisin se introducen directamente en las celdas de las hojas de clculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree tambin puede enlazar valores de un modelo de decisin directamente con localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de clculo. Los resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada ruta del rbol de decisin. Todos los clculos de resultados se producen en tiempo real, es decir, cuando edita el rbol, todos los resultados y valores de nodo se recalculan automticamente.
Valores en modelos
Anlisis de decisin
Los anlisis de decisin de PrecisionTree ofrecen informes claros, como informes estadsticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*slo en PrecisionTree Pro). Los anlisis de decisin pueden producir mejores resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una decisin, los conflictos de inters y los objetivos importantes. Todos los resultados de anlisis se generan directamente en Excel para facilitar el almacenamiento, la impresin y la personalizacin de los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos de formato ya que los informes de PrecisionTree se pueden modificar como cualquier otra grfica u hoja de clculo de Excel.
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Anlisis de sensibilidad
Nunca se ha preguntado cules son las variables ms importantes de una decisin? Para conocer esta informacin necesita las opciones de anlisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo anlisis de sensibilidad de una y de dos direcciones y genere grficos tornado, diagramas de Araa, grficos de estrategia de regin (slo PrecisionTree Pro) y mucho ms. Para aquellos que requieran un anlisis de sensibilidad ms sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para anlisis de sensibilidad.
Reduccin de un rbol
Como los rboles de decisin se pueden extender en exceso al aadir ms decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de funciones diseadas para reducir los rboles a un tamao manejable. Todos los nodos se pueden colapsar, ocultando todas las rutas del mismo. Ahora, una rama del rbol puede tener referencias en mltiples nodos de otros rboles, lo cual le ahorrar el tiempo que antes empleaba en introducir la misma estructura una y otra vez. A veces necesitar ayuda para crear una funcin de utilidad que se utiliza para introducir como factor en los clculos de los modelos de decisin su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree incluye funciones que le ayudarn a identificar su actitud hacia el riesgo y crear sus propias funciones de utilidad. Entre las opciones de anlisis de PrecisionTree estn las siguientes: Funciones de utilidad Uso de mltiples hojas de clculo para definir rboles de decisin Nodos lgicos
Evaluacin de utilidad
Funciones avanzadas de anlisis
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Uso de @RISK con PrecisionTree

@RISK es el programa complementario perfecto para PrecisionTree. @RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que existe en los valores y probabilidades que definen el rbol de decisin y 2) describir con mayor precisin los sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados. Utilizando esta informacin, @RISK lleva a cabo simulaciones Monte-Carlo en los rboles de decisin, analizando todos los resultados posibles e ilustrando grficamente el riesgo al que se enfrenta.
Uso de @RISK para cuantificar incertidumbre
Con @RISK, tambin se pueden definir con funciones de distribucin los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un rbol de decisin, as como los modelos de hojas de clculo auxiliares. Cuando una rama de una decisin o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por ejemplo, este valor se puede describir con una funcin de distribucin de @RISK. Durante un anlisis normal de decisin, se utiliza como valor de la rama el valor esperado de la funcin de distribucin. El valor esperado de una ruta del rbol se calcula utilizando este valor. Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulacin con @RISK, se recogen muestras de cada funcin de distribucin en cada iteracin de la simulacin. El valor del rbol de decisin y de sus nodos se recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se registran en @RISK. Entonces, @RISK generar un rango de posibles valores del rbol de decisin. En lugar de analizar un perfil de riesgo con un grupo independiente de posibles resultados y probabilidades, @RISK genera una distribucin continua de posibles resultados. As puede analizar las probabilidades de que se produzca cualquier resultado.
Descripcin de sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados
En los rboles de decisin, los sucesos aleatorios deben describirse en trminos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un nmero finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir cualquier valor entre un mnimo y n mximo. Si utiliza @RISK con PrecisionTree podr modelar sucesos continuos fcilmente utilizando funciones de distribucin. Y las funciones de @RISK pueden hacer que su rbol de decisin sea ms manejable y fcil de entender.
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Mtodos de reclculo durante una simulacin

Hay dos opciones disponibles para el reclculo de un modelo de decisin durante una simulacin de @RISK. La primera opcin, Expected Values of the Model, hace que @RISK tome primero muestras para todas las funciones de distribucin del modelo y de las hojas de clculo auxiliares y luego recalcule el modelo utilizando los nuevos valores para generar un nuevo valor esperado. Normalmente la salida de la simulacin es la celda que contiene el valor esperado del modelo. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores esperados del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan. La segunda opcin, Values of One Sampled Path Through the Model, hace que @RISK tome muestras aleatorias de una ruta del modelo en cada iteracin de una simulacin. La rama que e sigue en cada nodo aleatorio se selecciona aleatoriamente basndose en las probabilidades introducidas en la rama. Este mtodo no requiere que haya funciones de distribucin en el modelo; sin embargo, si se utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteracin y se utiliza en el clculo del valor de la ruta. La salida de la simulacin es la celda que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raz del rbol. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan.
Uso de distribuciones de probabilidad en nodos

Analicemos este nodo aleatorio de un rbol de decisin de prospecciones petrolferas:
Resultados de prueba abierta de decisin de prospeccin
EV = $22,900 Drill Open Dont Drill -$10,000 Dry -$80,000, 43% Wet $40,000, 34% Soaking $190,000, 23%
Los resultados de la prospeccin se dividen en tres resultados independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la cantidad de petrleo hallada debe describirse con una distribucin continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la prospeccin sigue una distribucin lognormal con una media de $22.900 y una desviacin estndar de $50.000, o lo que en @RISK se expresara como una distribucin =RiskLognorm(22900;50000).
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Para utilizar esta funcin en el modelo de prospeccin petrolfera, cambie el nodo aleatorio para que slo tenga una rama, y el valor de la rama se define con la funcin de @RISK. El nuevo modelo debe ser as:
Decisin de prospeccin con una distribucin de probabilidad
EV = $22,900 Drill Open Dont Drill -$10,000 Results RiskNormal(22900,50000) - $70,000
Durante una simulacin de @RISK, la funcin RiskLognorm genera valores aleatorios del valor resultante del nodo Results y PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el rbol.
Cmo forzar decisiones durante una simulacin
Pero, cul debe ser la decisin, Drill o Not Drill? Si el valor esperado del nodo Drill cambia, la decisin ptima puede cambiar de una iteracin a otra. Eso implicara que conocemos el resultado de la perforacin antes de tomar la decisin. Para evitar esta situacin, PrecisionTree tiene la opcin Decisions Follow Current Optimal Path para forzar una decisin antes de ejecutar una simulacin de @RISK. Todos los nodos de decisin del rbol cambian a un nodo de decisin forzada, que hace que cada nodo de decisin tome una decisin ptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios en una decisin debido al cambio de los valores y probabilidades de un rbol durante un anlisis de riesgo.
Uso de @RISK para analizar opciones de decisin

El valor de la informacin perfecta
A veces, preferir conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de tomar una decisin. O sea, querr contar con la informacin perfecta. Antes de realizar un anlisis de riesgo, usted sabr cul es el valor esperado de la decisin Drill o Dont Drill gracias al valor del nodo Drill Decision. Si realiza un anlisis de riesgo del modelo sin forzar la decisin, el valor generado para el nodo Drill Decision reflejar el valor esperado de la decisin, si usted pudiera predecir el futuro. La diferencia entre los dos valores es el precio que debe pagar (quizs realizando ms pruebas) para averiguar ms informacin antes de tomar la decisin.
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Seleccin de salidas de @RISK

Un anlisis de riesgo en un rbol de decisin puede producir muchos tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado verdadero, el valor de la informacin perfecta y probabilidades de rutas.
Nodo de inicio
Para generar un perfil de riesgo con una simulacin de @RISK, seleccione el valor para el nodo de inicio de un rbol (o al principio de cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango ms amplio de variables aleatorias, el grfico resultante ser ms uniforme y completo que los tradicionales perfiles de riesgo independientes.
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Apndice C: Glosario
@RISK
@RISK (pronunciado at risk en ingls) es el nombre del programa auxiliar para Excel diseado para hacer el tipo de anlisis de riesgo que se describe en el manual. Anlisis de riesgo es un trmino general utilizado para describir cualquier mtodo utilizado para estudiar y comprender el riesgo de una situacin especfica. Los mtodos de anlisis pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. @RISK utiliza una tcnica cuantitativa generalmente conocida como simulacin. Vase Simulacin Desviacin es una medida del perfil de una distribucin. La desviacin indica el grado de asimetra de una distribucin. Las distribuciones desviadas tienen ms valores a un lado del punto alto, o valor ms probable, que al otro. Adems, uno de las colas o extremos es ms larga que la otra. Una desviacin de 0 indica una distribucin simtrica, mientras que una desviacin negativa indica que la distribucin est desviada hacia la izquierda. Una desviacin positiva significa una desviacin hacia la derecha. Vase Kurtosis La desviacin estndar es una medida que indica la dispersin de valores de una distribucin. Es igual a la raz cuadrada de la varianza. Vase Varianza El trmino determinada referido a una variable indica que no hay incertidumbre asociada con ella. Vase Estocstica y Riesgo Una distribucin acumulativa o funcin de distribucin acumulativa es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral de una distribucin de probabilidad, comenzando en un valor mnimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria. Vase Distribucin de frecuencia acumulativa o Distribucin de probabilidad Distribucin de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor entre un mnimo y un mximo (tiene probabilidad finita). Vase Distribucin independiente
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Anlisis de riesgo
Desviacin
Desviacin estndar Determinada (variable) Distribucin acumulativa
Distribucin continua
Apndice C: Glosario
Distribucin de frecuencia
Distribucin de frecuencia es el trmino que define las distribuciones de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de entrada (HISTOGRM) de @RISK. La distribucin de frecuencia se construye con datos, mediante la ordenacin de valores en clases, y representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la probabilidad. Distribucin de frecuencia acumulativa es el trmino que define las distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La distribucin acumulativa se construye acumulando la frecuencia (aadiendo progresivamente la altura de las barras del grfico) en el rango de una distribucin de frecuencia. Una distribucin acumulativa puede tener una curva inclinada hacia arriba en la que se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de cualquier variable. La distribucin acumulativa tambin puede tener una curva inclinada hacia abajo en la que se describe la probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable. Vase Distribucin acumulativa Una distribucin de probabilidad o funcin de densidad de probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente pequeo. Vase Distribucin de frecuencia Una distribucin de probabilidad en la que slo se pueden dar un nmero finito de valores independientes entre un mnimo y un mximo. Vase Distribucin continua El trmino estocstica aplicado a una variable es sinnimo de incertidumbre o riesgo. Vase Riesgo o Determinada (variable) El trmino evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo de resultados que podran ser resultado de una accin. Por ejemplo, si la accin es un penalty en un partido de ftbol, los posibles eventos o sucesos pueden ser el gol, la repeticin del penalty o el fallo (parada del portero, tiro al palo o tiro fuera).
Distribucin de frecuencia acumulativa
Distribucin de probabilidad
Distribucin independiente
Estocstica (variable) Evento (o suceso)
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Generador de nmero aleatorio
El generador de nmero aleatorio es un algoritmo que determina la seleccin de nmeros aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y 1. Estos nmeros aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de una distribucin uniforme con un mnimo de 0 y un mximo de 1. Estos nmeros aleatorios son la base de otras operaciones que los convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones especficas. Vase Muestra aleatoria Un grfico de resumen es un grfico de salida de @RISK que presenta los resultados de simulacin de un rango de celdas de una hoja de clculo de Excel. El grfico de resumen toma las distribuciones existentes en cada celda y las resume mostrando la tendencia de sus medias as como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de tendencia 10 y 90. Vase Riesgo Una iteracin es un reclculo del modelo durante una simulacin. Una simulacin consta de mltiples reclculos o iteraciones. En cada iteracin se recogen muestras de todas las variables inciertas una sola vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores. Tambin se denomina prueba o intento (de una simulacin) Kurtosis es una medida del perfil de una distribucin. La Kurtosis indica lo plana o lo altibaja que es una distribucin. Cuanto ms alto sea el valor de la Kurtosis, ms altibaja ser una distribucin. Vase Desviacin El Latin Hypercube es un mtodo relativamente nuevo de recogida de muestras por estratificacin que se utiliza en la modelacin por simulacin. Las tcnicas de toma de muestras estratificadas, al contrario que las tcnicas del tipo Monte Carlo, tienden a alcanzar la convergencia de una distribucin con menos muestras. Vase Monte Carlo La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del grupo dividida entre el nmero total de valores. Sinnimo de valor esperado Monte Carlo hace referencia a una tcnica tradicional de toma de muestras para variables aleatorias en los procesos de modelacin por simulacin. Las muestras son seleccionadas de forma completamente aleatoria para todo el rango de la distribucin, y por lo tanto se requiere una gran cantidad de muestras para alcanzar la convergencia en distribuciones altamente desviadas o de extremos alargados ( o larga cola). Vase Latin Hypercube
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Grfico de resumen
Incertidumbre Iteracin
Kurtosis
Latin Hypercube
Media
Monte Carlo
Apndice C: Glosario
Muestra Muestra aleatoria
Vase Muestra aleatoria Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una distribucin de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta muestra se recoge aleatoriamente segn un algoritmo de recogida de muestras. La distribucin de frecuencia que se construye con un gran nmero de muestras aleatorias generadas por dicho algoritmo se aproximar a la distribucin de probabilidad para la que se dise el algoritmo. El nmero de inicio es un nmero que inicia la seleccin de nmeros a partir de un generador de nmeros aleatorios. Dado el mismo valor, el generador de nmeros aleatorios generar las mismas series de nmeros aleatorios cada vez que se ejecuta una simulacin. Vase Generador de nmeros aleatorios Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos. Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil 60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los valores por debajo y el 40 % por encima. La preferencia hace referencia a las opcin tomada por un individuo en la que se consideran mltiples aspectos de la decisin. El riesgo es una consideracin importante en las preferencias personales. Vase Rechazo al riesgo Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos de una simulacin, calculando el nmero de repeticiones de un valor o suceso dividido entre el nmero total de sucesos. Este clculo genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un porcentaje multiplicndolo por 100. Vase Distribucin de frecuencia o Distribucin de probabilidad Prueba (o intento) es un sinnimo de iteracin. Vase Iteracin Puntos altos (o momentos altos) son las estadsticas de una distribucin de probabilidad. El trmino por lo general hace referencia a la desviacin y a la kurtosis, los puntos (o momentos) tercero y cuarto respectivamente. Los puntos (o momentos) primero y segundo son la media y la desviacin estndar respectivamente. Vase Kurtosis, Media y Desviacin estndar El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor mximo y uno mnimo de un grupo de valores. El rango es la medida ms simple de dispersin o riesgo de una distribucin. Vase Rechazo al riesgo
Nmero de inicio (o semilla)
Percentil
Preferencia
Probabilidad
Prueba (o intento) Puntos altos
Rango
Rechazo 484
Rechazo al riesgo
Rechazo al riesgo es una caracterstica general de algunos individuos referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a tomar una medida dirigida a alcanzar la mxima recompensa. Normalmente se supone que las personas ms racionales rechazan el riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo vara de un individuo a otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se convierten en personas arriesgadas. El trmino riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del resultado de un suceso o decisin. En muchos casos, el rango de posibles resultados puede incluir tanto los que son prdidas o resultados no deseados, como los que son ganancia o resultados deseados. El rango de resultados frecuentemente est asociado con niveles de probabilidad de ocurrencia. Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o distribucin de probabilidad que se determina con pruebas objetivas o por teora de aceptacin general. Las probabilidades asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza. Vase Riesgo subjetivo Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribucin de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. La llegada de nueva informacin normalmente provoca la modificacin de dichas estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas estimaciones. Vase Riesgo objetivo Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes valores de entrada con la intencin de obtener una representacin completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una situacin incierta. Truncar es delimitar el rango de una variable aleatoria estableciendo un valor mximo y otro mnimo. Este nuevo rango difiere del rango del tipo de distribucin original de la variable. Una distribucin truncada tiene un rango ms pequeo que una distribucin que no est truncada porque el valor mnimo de la distribucin truncada es mayor y/o el valor mximo es menor que el de la distribucin original. Vase Media
Riesgo
Riesgo objetivo
Riesgo subjetivo
Simulacin
Truncar
Valor esperado
Apndice C: Glosario
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Valor ms probable
El valor ms probable o moda es el valor que se produce con ms frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con mayor probabilidad. Una variable es un elemento bsico de un modelo que puede adoptar ms de un valor. Si el valor que tomar no se conoce con certeza, la variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede ser dependiente o independiente. Vase Variable dependiente y Variable independiente Una variable dependiente es la que depende de algn modo de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable dependiente incierta se puede calcular con una ecuacin que est en funcin de otras variables inciertas del modelo. La variable dependiente se puede obtener de una distribucin basada en el nmero aleatorio correlacionado con el nmero aleatorio utilizado para extraer una muestra de variable independiente. Vase Variable independiente Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable independiente incierta se determina con una toma de muestra de la distribucin de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier otra variable del modelo. Vase Variable dependiente La varianza es una medida que indica la dispersin de valores de una distribucin y, por lo tanto, es una indicacin del riesgo de una distribucin. Se calcula como el promedio de las desviaciones al cuadrado de la media. La varianza da un ndice de probabilidad desproporcionado a los valores que estn ms alejados de la media. La varianza es el cuadrado de la desviacin estndar.
Variable
Variable dependiente
Variable independiente
Varianza
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Apndice D: Obras recomendadas

En la Gua del usuario de @RISK se han explicado los conceptos de anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu tiene una relacin de libros y artculos que tratan diferentes reas de este tema.
Introduccin al anlisis de riesgo

Si est dando sus primeros pasos en el mundo del anlisis de riesgo, o si desea conseguir ms informacin general sobre las tcnicas, los siguientes libros y artculos sern de utilidad:
* Baird, Bruce F. Managerial Decisions Under Uncertainty: John Wiley & Sons, New York, NY, 1989. * Clemen, Robert T. Making Hard Decisions: ITP Thomson Learning, 1996. Hertz, D.B. Risk Analysis in Capital Investment: HBR Classic, Harvard Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182. Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley and Sons, New York, NY, 1983. Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa, OK, 1984. Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books, Tulsa, OK, 1985. Morgan, M. Granger and Henrion, Max, with a chapter by Mitchell Small. Uncertainty: Cambridge University Press, 1990. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.
Apndice D: Obras recomendadas
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Adaptacin de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre la adaptacin de distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A DecisionMaking Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993. * Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991. * Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993.
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de distribucin que utiliza el programa de adaptacin de distribuciones BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.
Obras de referencia tcnica sobre la simulacin y las tcnicas Monte Carlo

Si quiere examinar ms en profundidad los principios de la simulacin, las tcnicas de recogida de muestras y la teora estadstica, los siguientes libros sern de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. A Distribution-Free Approach To Inducing Rank Correlation Among Input Variables: Commun. Statist.-Simula. Computa.(1982) 11(3), 311-334 * Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGrawHill, New York, NY, 1991,1982, 2000. *Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing, London, 1997. *Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP Thomson Learning, 1998. Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and Sons, New York, NY, 1981. *Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York, NY, 2000.
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Obras tcnicas de referencia sobre el mtodo de toma de muestras Latin Hypercube

Si est interesado en informarse sobre la relativamente nueva tcnica de toma de muestras denominada Latin Hypercube, las siguientes fuentes sern de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. Latin Hypercube Sampling (A Program Users Guide): Technical Report SAND79-1473, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). Iman, R.L. and Conover, W.J. Risk Methodology for Geologic Displosal of Radioactive Waste: A Distribution - Free Approach to Inducing Correlations Among Input Variables for Simulation Studies: Technical Report NUREG CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code: Technometrics (1979) 211, 239-245. Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. An Improved Computation Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability Functions: SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium Proceedings, Dallas (1985).
Ejemplos y estudios de anlisis de riesgo

Si desea consultar estudios que demuestran el uso del anlisis de riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis - An Approach Through Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984. * Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993. *Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal: World Bank Staff Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD, 1970. * Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and Investing: Probus Publishing Co., 1993. *Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization: Palisade Corporation, 1998. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP Thomson Learning, 1997. *Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996. Apndice D: Obras recomendadas 489
*Estos ttulos pueden ser comprados a travs de Palisade Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados Unidos; o enve un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o solicitar ms informacin sobre estos y otros ttulos relacionados con el anlisis de riesgo. Tambin puede ponerse en contacto con el departamento de Ventas Tcnicas de Palisade a travs del correo electrnico, enviando un mensaje a la siguiente direccin: sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en http://www.palisade.com.
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ndice alfabtico
@
@RISK, 107, 119 Comando Save as, 281 Comando Save As, 174, 207, 281 Comando Scenarios, 302 Comando Start Simulation, 199, 219, 305 Comando Statistics, 295, 296 Comando Summary Graph, 292 Cmo ponerse en contacto con Palisade, 5 Configuracin de simulaciones, 70 correlacin, 22, 68, 103, 213, 226, 228, 346, 368, 371 Correlacin, 94, 103, 226, 231, 236, 299, 300 correlaciones, 224 correlaciones clasificadas, 115 Corrmat, 22 CORRMAT, 103, 346, 369 CUMUL, 343, 352 CurrentIter, 341, 385 CURRENTITER, 348 CurrentSim, 341, 385 CURRENTSIM, 348
A
Anlisis de escenario, 61, 83, 113, 115 anlisis de sensibilidad, 291 Anlisis de sensibilidad, 299, 472 Asistencia tcnica, 5
B
BestFit, 35, 40, 57, 250, 453 BETA, 63, 343, 349 BETASUBJ, 343, 350 binomial, 108
C
Caractersticas del riesgo, 15 CHISQ, 343, 351 Clasificacin de correlacin, 228, 300 Collect, 223 COLLECT, 346, 367 color, 78, 267, 319 Color, 323 Comando About, 278, 332 Comando Add Output, 181 Comando Asistencia tcnica, 4 Comando Clear, 209 Comando Copy, 209, 272, 283 Comando Define Distributions, 175 Comando Exit, 174 Comando Fill Right, 284 Comando Filter, 309, 310 Comando Graph in Excel, 270, 327 Comando List Outputs and Inputs, 184 Comando Open, 173, 207, 281 Comando Paste, 209, 283 Comando Print, 207 Comando Remove Functions, 224 Comando Save, 174, 207, 281 ndice alfabtico
D
Datos acumulativos, 130 Datos de densidad, 130 Datos de muestra, 129 datos de simulacin, 174, 207, 281 Datos de simulacin, 298 Definicin de la configuracin de @RISK mediante cdigo, 395 DEPC, 346, 371 Descripcin, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 442, 443, 444 DISCRETE, 97 distribucin acumulativa, 272, 343, 450, 477 Distribucin acumulativa, 446 DUNIFORM, 343, 353
491
E
ERF, 343, 354 ERLANG, 343, 354 EXPON, 343, 354 EXTVALUE, 344, 354
Menu File, 174 Men File, 207, 281 Men Help, 277, 331 Men Results, 201 men Window, 329 Men Window, 275
F
Filtros, 77, 309 Formato de grfico, 270 Funciones de @RISK, 334
N
NEGBIN, 344, 359 NORMAL, 344, 360
G
GAMMA, 344, 355 GENERAL, 344, 355 GEOMET, 356 Glosario, 477 Grfico Tornado, 291 Grficos de comparacin, 243 grficos tornado, 82 Grficos tornado, 113
O
objetivos, 76, 297 Objetivos, 296 Obras recomendadas, 483
P
Palisade Corporation, 454 PARETO, 345, 360 PEARSON5, 345, 361 PEARSON6, 345, 361 PERT, 345, 361 POISSON, 345, 362 Pozos petrolferos, 99
H
HISTOGRM, 344 HYPERGEO, 344, 357
I
Iconos, 161 Independiente, 478 Instrucciones para la instalacin, 7 Introduccin de argumentos, 338 introduccin de funciones de distribucin, 336 INVGAUSS, 344, 357
R
RAYLEIGH, 345 Reclamaciones de seguros, 99 regresin multivariante por pasos, 299 Regresin multivariante por pasos, 299, 300 Requisitos del sistema, 6 RISKview, 35, 453
L
Lista de ventanas disponibles, 275, 329 LOGISTIC, 344, 358 LOGLOGISTIC, 344, 358 LOGNORM, 344, 358 LOGNORM2, 344, 359
S
seguro de cartera, 120 SIMTABLE, 345 STUDENT, 345, 364 sucesos aleatorios, 97, 473 supervisin de convergencia, 72, 307 Supervisin de convergencia, 74, 188, 197, 198, 308, 451
M
memoria, 6 Menpu Edit, 283 Menpu Results, 307 Men Correlation, 231 Men Edit, 209 492
T
Tasas de inters, 93 Tcnicas de modelacin, 89 Tendencia fija, 101 Tendencias aleatorias, 94
Tipo de distribucin, 272 Toma de muestras Latin Hypercube, 446, 449, 485 Toma de muestras Monte Carlo, 191, 446, 448 TopRank, 453, 455, 459 TRIANG, 345, 364 TRIGEN, 345, 365
Update Display, 85, 190
V
Valor a riesgo, 117 Valor actual neto con ajuste de riesgo, 112 VAR, 117, 118, 119 variable aleatoria binomial, 108 variable aleatoria triangular, 107 Variables to Graph, 324 WEIBULL, 345, 366
U
UNIFORM, 357, 365
ndice alfabtico
493

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Gua para el uso de

Versin 4 marzo, 2001

Marcas comerciales mencionadas

PrefacioCaptulo 1: Para empezar

Tipos de distribuciones disponibles

PrefacioCaptulo 1: Para empezar

Funciones avanzadas de simulacin

Grficos de alta resolucin

Captulo 5: Tcnicas de modelacin de @RISK

Introduccin.................................................................................... 161 Gua de referencia: Iconos de @RISK.......................................... 163

Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK

PrefacioCaptulo 1: Para empezar

Captulo 1: Para empezar

@RISK 4.0 Help System Palisade Corporation, 1999

Captulo 1: Para empezar

Informacin sobre esta versin

Captulo 1: Para empezar

Modelos de ejemplo de simulaciones realizadas con @RISK, por Wayne Winston

Cmo obtener ayuda

Cmo ponerse en contacto con Palisade

Captulo 1: Para empezar

Versin para estudiantes

Requisitos del sistema para utilizar @RISK

Instrucciones para la instalacin

Cmo quitar @RISK de la computadora

El grupo de programas DecisionTools

Instrucciones para la instalacin

Configuracin de los iconos y de los accesos directos de @RISK

Captulo 1: Para empezar

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Caractersticas del riesgo

La necesidad del anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Estimacin y cuantificacin del riesgo

Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Creacin de un modelo @RISK

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Variables independientes o dependientes

Creacin de un modelo @RISK

Anlisis de un modelo mediante simulacin

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Cmo funcionan las simulaciones

Anlisis de un modelo mediante simulacin

La alternativa a las simulaciones

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Interpretacin de un anlisis tradicional

Interpretacin de un anlisis de @RISK

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

El reparto de una distribucin

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 3: Gua de actualizacin

Captulo 3: Gua de actualizacin

Captulo 3: Gua de actualizacin

@RISK 4.0 consta de tres componentes fundamentales: