Modelo de código para operação Cruzamento de Médias

import pandas as pd

from ta.trend import IchimokuIndicator

# Dados de exemplo (substitua pelos seus dados reais)

data = pd.DataFrame({'timestamp': ['2023-01-01', '2023-01-02', '2023-01-03', '2023-01-04',

'2023-01-05'],

'open': [100, 102, 105, 98, 110],

'high': [105, 108, 112, 100, 115],

'low': [97, 100, 101, 94, 105],

'close': [102, 105, 108, 97, 112],

'volume': [1000, 1200, 1500, 800, 2000]})

# Converter a coluna timestamp para o tipo datetime

data['timestamp'] = pd.to_datetime(data['timestamp'])

# Definir a coluna timestamp como o índice do DataFrame

data.set_index('timestamp', inplace=True)

# Calcular os componentes de Ichimoku

indicator = IchimokuIndicator(data['high'], data['low'])

data['tenkan_sen'] = indicator.tenkan_sen()

data['kijun_sen'] = indicator.kijun_sen()

data['senkou_span_a'] = indicator.senkou_span_a()

data['senkou_span_b'] = indicator.senkou_span_b()

data['chikou_span'] = indicator.chikou_span()

# Gerar sinais de compra e venda

data['sinal_compra'] = (data['tenkan_sen'] > data['kijun_sen']) & (data['close'] >

data['senkou_span_a']) & (data['close'] > data['senkou_span_b']) & (data['chikou_span'] >
data['close'])

data['sinal_venda'] = (data['tenkan_sen'] < data['kijun_sen']) & (data['close'] <

data['senkou_span_a']) & (data['close'] < data['senkou_span_b']) & (data['chikou_span'] <
data['close'])

print(data)