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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FEAAC - DEA
Disciplina: Econometria I SEMESTRE: 2018.1
Professor: SALES
Sugestão de Exercício 2

1ª.) QUESTÃO:
a) Explique, de forma sucinta, o significado dos seguintes termos:
Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Valor esperado ou esperança matemática; variância, desvio-padrão, covariância e coeficiente de
correlação; Estimadores e Estimativas de mínimos quadrados ordinários; Princípios dos Mínimos Quadrados ordinários (MQO); Nível de
significância de um teste de hipótese; Nível de confiança; “Valor-p” para um teste de significância; Erro tipo I e Erro tipo II em um teste de
hipótese. Quais as probabilidades de se cometer esses erros? Se não for possível o cálculo da probabilidade de um desses erros, justifique;
Elasticidade-preço da demanda; Elasticidade-renda da demanda; lei da demanda.
b) Apresente e analise, de forma sucinta, os principais pressupostos do Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS); e explique o
significado do termo LINEAR neste modelo.
c) Como no geral temos apenas uma amostra de dados, por que estaríamos interessados nas propriedades amostrais de um estimador?
β
d) Mostre algebricamente que o estimador de Mínimos Quadrados ordinários (MQO) de 2 , do Modelo de Regressão Linear Simples
(MRLS) analisado em sala de aula, é não tendencioso;
e) Formule e Explique o Teorema de GAUSS-MARKOV (não precisa demonstra, mas somente entender o significado);
f) Como se mede, na prática, em um MRLS a precisão de um estimador?
g) A normalidade dos estimadores de MQO é importante para o estudo de inferência no MRLS. Porém se os erros aleatórios não forem
distribuídos normalmente, pode-se dizer alguma coisa sobre as distribuições de probabilidades dos estimadores de MQO? Apresente a
estrutura formal do teste de Jarque-Bera. Dê um exemplo de sua utilização.

2 a.) QUESTÃO :
ε
a) mostre que no MRLS o erro aleatório, i ,e a variável explicativa, Xi, são não correlacionados. Justifique;
b) Use o método dos mínimos quadrados ordinários para obter o estimador do parâmetro
β 2 , considerando que no modelo de regressão
linear simples em questão 1
β =0 ;
c) mostre formalmente, apresentando as hipóteses utilizadas nesta demonstração, que o estimador de mínimos quadrados ordinários do
2
σ
−

parâmetro
β2
tem distribuição normal com média
β2
e variância ∑
( X i −X ) . 2

3ª.) QUESTÃO: Mostre formalmente como se calcula, na prática, a elasticidade da variável dependente Y com relação à variável

explanatória X nos seguintes modelos de regressão: (a)

ln Y t =β 1 +β 2 X t +ε t ; (b)
Y t =β 1 + β 2
( )
1
Xt
+ε t

Sendo ln: logaritmo natural.

4ª.) QUESTÃO: A tabela abaixo apresenta os dados semanais da despesa (DEMANDA) com alimentação (Var. dependente, Y) e as rendas
correspondentes (Var. explicativa, X), em uma amostra de seis famílias:
TABELA 1
(Y) (X)
(R$) (R$)
70 80
90 120
115 180
140 220
155 240
150 260

Pede-se: (a) A função de regressão estimada, considerando a forma funcional Duplo - Log da despesa (demanda) com alimentação em
função da renda; (b) A variação percentual na despesa (demanda) com alimentação, dado um aumento de 6% na renda; (c) A despesa com
alimentação prevista para uma renda familiar de R$ 200,00; (d) O teste de significância para o parâmetro
β 2 , use nível de significância d
5%. Obs.: Trabalhe com TRÊS casas decimais após a vírgula.
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5a) QUESTÃO:
A tabela abaixo apresenta os dados hipotéticos do consumo (DEMANDA) de sorvete (Variável dependente, Q) e os preços
correspondentes (Variável explicativa, P), em uma dada lanchonete:
TABELA 1
(Q) (P)
Meses (Unidades) (R$)
JAN 892 1,23
FEV 1.012 1,15
MAR 1.060 1,10
ABR 987 1,20
MAI 680 1,35
JUN 739 1,25

Pede-se:(a) A reta de regressão ajustada, considerando a forma funcional Duplo - Log do consumo (demanda) de sorvete em função do
preço; (b) A variação percentual na quantidade demandada de sorvete, dada uma redução de 5% no preço; (c) Faça o teste de significância do
β β β
parâmetro 2 , use nível de significância de 1%; (d) Teste se a hipótese nula de que 2 = -1 contra a hipótese alternativa de que 2 < -1, ao
nível de significância de 5%. Qual o significado econômico desse teste?; (e) A estimativa de intervalo de 99% de confiança para o parâmetro
β 2 . Qual o significado econômico desse resultado?
6ª.) QUESTÃO: Uma pequena firma contrata um consultor para predizer o valor das vendas semanais de seus produtos, se aumentar em $
600,00 seu gasto semanal com propaganda. O consultor coleta dados sobre quanto a firma gastou em propaganda por semana e as vendas
semanais durante os últimos seis meses e escreve em seu relatório: “nos últimos seis meses, o gasto semanal médio com propaganda tem sido
de $ 450,00 e as vendas semanais médias têm sido de $ 7.500,00. Com base nos resultados de uma regressão linear simples estimada, predigo
que as vendas serão de $ 8.500,00 se forem gastos $ 600,00 por semana em propaganda”. Qual é a regressão linear simples estimada usada
pelo consultor para fazer a predição?
7a.) QUESTÃO: Dada a seguinte regressão estimada de um modelo na forma funcional Duplo-log (ou Log-Log):
¿ ¿ ¿
LnQ= 7 , 590002+0 ,322397 LnX ;
dp(b 1 ) =0 ,277746 ; dp(b 2 ) =0, 019449 ; n=25.
Sendo Q : Despesa real total com alimentação; X : Despesa real total com todos os bens e serviços; e n : tamanho da amostra, Pede-se:
a)Qual o significado econômico do coeficiente angular estimado? b)Teste a hipótese nula de que um aumento de um por cento na variável
X acarreta um aumento 0,25% na variável Q, contra a hipótese alternativa de que não acarreta. Use nível de significância de 1%.

8a.) QUESTÃO: O exercício 3.8 do livro do Carter Hill trata do conceito de curva de aprendizagem: o aumento da produção acumulada
de um produto resulta em uma redução do custo unitário de produção, pois os trabalhadores aprendem com a experiência e se tornam mais

eficientes no desempenho de suas tarefas. O modelo econômico que representa o conceito em questão é dado por: t
u =u . q a
1 t (1)
Sendo ut o custo unitário no instante t; u1 o custo unitário da primeira unidade do produto; e qt a produção acumulada do produto até o

instante t. O modelo econométrico na forma duplo-log é:

ln ut =β 1 + β 2 ln qt +ε (2)
Sendo
β 1=lnu 1 ; e β 2=a ln: logaritmo natural.
e
A tabela abaixo apresenta os dados do custo unitário no instante t (Variável dependente) e a produção acumulada do produto até o instante
t (Variável explicativa):
TABELA 1
(ut) (qt)

24,96 1127
25,44 1479
21,71 1988
20,15 2511
20,35 2892
16,42 3488

Com base nos dados da TABELA 1, pede-se: a) a reta de regressão ajustada, considerando a forma funcional Duplo-log, equação 2 ; b) o
custo unitário de produção da 1ª. unidade do produto; c) o efeito de um aumento de 5% na produção acumulada do produto sobre o custo
unitário; d) teste a hipótese de que o coeficiente angular do modelo econométrico em questão é zero contra a hipótese alternativa de que este
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coeficiente é diferente de zero, use nível de significância de 5%; e) a previsão do custo unitário para uma produção acumulada de 3078.
Obs.: trabalhe com quatro casas decimais após a vírgula.