Cap. 9

Cap.
9 - Modelos de Regressão com variáveis binárias

(dummies)
Wallace Patrick1
1 Departamento de Economia - UFPB
Econometria
Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 1 / 25

Sumário
1 A Natureza das Variáveis Dummies
2 Advertência quanto ao uso de dummies:
3 Variável binária Alternativa ao Teste de Chow
4 Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias
5 O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal
6 Regressão Linear Segmentada
7 Modelo Log-linear

A Natureza das Variáveis Dummies
Sumário
7 Modelo Log-linear

Variáveis qualitativas ou em escala nominal;

Indicam a presença ou ausência de um atributo ou caracterı́stica;
Assumem valores 1 e 0 para indicar tal presença (ausência);
Exemplo:
Yi = β1 + β2 D2i + β3 D3i + ui
Yi → salário
D2 → homem = 1, mulher = 0
D3 → ens. superior = 1, sem superior = 0

E (Yi /D2i = 1, D3i = 1) = β1 + β2 + β3 → homem com ensino superior
E (Yi /D2i = 1, D3i = 0) = β1 + β2 → homem sem ensino superior
E (Yi /D2i = 0, D3i = 1) = β1 + β3 → mulher com ensino superior
E (Yi /D2i = 0, D3i = 0) = β1 → mulher sem ensino superior

Advertência quanto ao uso de dummies:
Sumário
7 Modelo Log-linear

Se as categorias criadas se complementam teremos colinearidade per-

feita. Então, para m categorias, introduza m-1 variáveis binárias;
Categoria base - a que não é atribuı́da nenhuma variável binária;
O valor de β1 representa o valor médio da categoria de referência;
A escolha da categoria base fica a critério do pesquisador;
Para inserir dummies igual ao número de categorias da variável, de-
vemos retirar o intercepto do modelo.

Variável binária Alternativa ao Teste de Chow
Sumário
7 Modelo Log-linear

Ao invés de estimar a regressão separada, é inserida uma dummy no ponto

da quebra estrutural, assumindo o valor o para o perı́odo antes e 1 para
o perı́odo posterior a data da quebra.
Yt = α1 + α2 Dt + β1 Xt + β2 (Dt Xt ) + ut
Função para a primeira subamostra n1 :
E (Yt /Dt = 0, Xt ) = α1 + β1 Xt
Função para a segunda subamostra n2 :
E (Yt /Dt = 1, Xt ) = (α1 + α2 ) + (β1 + β2 )Xt

Coeficientes diferenciais
α2 é o intercepto diferencial.
β2 é o coeficiente angular diferencial, indicando quanto o coeficiente
do segundo perı́odo difere do coeficiente do primeiro perı́odo.
Obs:
D na forma multiplicativa (interativa) permite diferenciar entre os
coeficientes angulares.
D na forma aditiva permite diferenciar os interceptos.

Vantagens da dummy sobre o teste de Chow

Efetuar apenas uma regressão.
A regressão pode ser usada para testar hipóteses.
Não somente identifica se dois perı́odos são diferentes, mas a origem
da diferença (devido ao intercepto, coeficiente angular ou ambos).
Incluir todas as observações em uma regressão aumenta os graus de
liberdade.

Testar Hipóteses
α2 = 0 e β2 ̸= 0 as duas regressões tem o mesmo intercepto.
α2 ̸= 0 e β2 = 0 as duas regressões tem a mesma inclinação.
α2 = 0 e β2 = 0 as duas regressões são coincidentes.
α2 ̸= 0 e β2 ̸= 0 as duas regressões são dissimilares.
Para so dois primeiros casos pode ser feito um Teste t e nos dois últimos
um Teste F.


Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias
Sumário
7 Modelo Log-linear

Yi = α1 + α2 D2i + α3 D3i + βXi + ui
Y → salário
X → escolaridade
D2 → mulher = 1, homem = 0
D3 → não branco = 1, branco = 0
Está implı́cito que o diferencial de salários entre homens e mulheres in-

depende da raça, do mesmo modo que o diferencial entre não brancos e
brancos independe do gênero.

Yi = α1 + α2 D2i + α3 D3i + α4 (D2i .D3i ) + βXi + ui
E (Yi /D2i = 1, D3i = 1, Xi ) = (α1 + α2 + α3 + α4 ) + βXi
que é o salário médio por hora para mulher não branca.

α2 = efeito diferencial de ser mulher.
α3 = efeito diferencial de ser não branco.
α4 = efeito diferencial de ser mulher não branca.

O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal
Sumário
7 Modelo Log-linear

Muitas séries temporais possuem padrões sazonais (movimentos os-

cilatórios regulares).
Comum em dados mensais ou trimestrais.
É preciso remover o componente sazonal de uma série.

Atribuir uma dummy por trimestre e retirar o intercepto. Os coeficientes

representam os valores médios da variável em questão, para cada trimes-
tre.
Yt = α1 D1t + α2 D2t + α3 D3t + α4 D4t + ut
Atribuir um trimestre como referência (que será retirado) e comparar os

coeficientes dos outros trimestres em relação a referência.
Yt = α0 + α2 D2t + α3 D3t + α4 D4t + ut

Regressão Linear Segmentada
Sumário
7 Modelo Log-linear

É quando uma regressão muda sua inclinação em algum valor limiar.
Yi = α1 + β1 Xi + β2 (Xi − X ∗ )Di + ui
X ∗ = limiar da variável explicativa
D = 1 se Xi > X ∗
D = 0 se Xi < X ∗

Valor para Y até o limiar
E (Yi /Di = 0, Xi , X ∗ ) = α1 + β1 Xi
Valor para Y após o limiar
E (Yi /Di = 1, Xi , X ∗ ) = α1 − β2 X ∗ + (β1 + β2 )Xi

Modelo Log-linear
Sumário
7 Modelo Log-linear

Modelo Log-linear
Modelo log-linear
β2 representa a diferença no logaritmo médio entre os grupos representa-

dos pela variável dummy.
No caso da variável quantitativa, uma variação unitária no X impactaria
em uma variação percentual no Y. (semi-elasticidade)
lnYi = β1 + β2 Di + ui
E (lnYi /Di = 0) = β1
E (lnYi /Di = 1) = β1 + β2

Modelo Log-linear
lnYi = β1 + ln(e β2 Di )
Di = 0 → e β2 Di = 1
Di = 1 → e β2 Di = e β2
Interpretação
A variação relativa em Y com relação a variável binária é a variação entre
D = 1 e D = 0, obtida como:
(e β2 − 1) × 100

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9 - Modelos de Regressão com variáveis binárias

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 1 / 25

1 A Natureza das Variáveis Dummies

2 Advertência quanto ao uso de dummies:

3 Variável binária Alternativa ao Teste de Chow

4 Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias

5 O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal

6 Regressão Linear Segmentada

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 2 / 25

1 A Natureza das Variáveis Dummies

2 Advertência quanto ao uso de dummies:

3 Variável binária Alternativa ao Teste de Chow

4 Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias

5 O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal

6 Regressão Linear Segmentada

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 3 / 25

A Natureza das Variáveis Dummies

Variáveis qualitativas ou em escala nominal;

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 4 / 25

E (Yi /D2i = 1, D3i = 1) = β1 + β2 + β3 → homem com ensino superior

E (Yi /D2i = 1, D3i = 0) = β1 + β2 → homem sem ensino superior

E (Yi /D2i = 0, D3i = 1) = β1 + β3 → mulher com ensino superior

E (Yi /D2i = 0, D3i = 0) = β1 → mulher sem ensino superior

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 5 / 25

1 A Natureza das Variáveis Dummies

2 Advertência quanto ao uso de dummies:

3 Variável binária Alternativa ao Teste de Chow

4 Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias

5 O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal

6 Regressão Linear Segmentada

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 6 / 25

Advertência quanto ao uso de dummies:

Se as categorias criadas se complementam teremos colinearidade per-

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 7 / 25

1 A Natureza das Variáveis Dummies

2 Advertência quanto ao uso de dummies:

3 Variável binária Alternativa ao Teste de Chow

4 Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias

5 O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal

6 Regressão Linear Segmentada

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 8 / 25

Variável binária Alternativa ao Teste de Chow

Ao invés de estimar a regressão separada, é inserida uma dummy no ponto

Função para a primeira subamostra n1 :

Função para a segunda subamostra n2 :

E (Yt /Dt = 1, Xt ) = (α1 + α2 ) + (β1 + β2 )Xt

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 9 / 25

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 10 / 25

Vantagens da dummy sobre o teste de Chow

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 11 / 25

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 12 / 25

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 13 / 25

1 A Natureza das Variáveis Dummies

2 Advertência quanto ao uso de dummies:

3 Variável binária Alternativa ao Teste de Chow

4 Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias

5 O Uso de Variáveis Dummies na Análise Sazonal

6 Regressão Linear Segmentada

Wallace Patrick (UFPB) Cap. 9 Agosto/2023 14 / 25

Efeitos de Interação usando Variáveis Binárias

Yi = α1 + α2 D2i + α3 D3i + βXi + ui

Está implı́cito que o diferencial de salários entre homens e mulheres in-