OPTIMIZACIN LINEAL Y NO LINEAL

4 INGENIERA INDUSTRIAL CURSO 2003-2004 Profesores: Fco. Javier Faulin y Mara Luisa Eraso Departamento de Estadstica e Investigacin Operativa Universidad Pblica de Navarra Objetivos: En esta asignatura se estudian algunos modelos y mtodos de la Investigacin Operativa que ayudan a determinar la mejor estrategia de actuacin, con el fin de mejorar el funcionamiento de un sistema industrial. El alumno ser capaz de reconocer distintos problemas en el contexto de la Ingeniera Industrial, plantear dichos problemas mediante modelos de programacin matemtica, resolverlos utilizando programas informticos de optimizacin, as como interpretar y valorar los resultados. Prcticas: Los modelos que se estudian en esta asignatura se ilustrarn con ejemplos prcticos y con la discusin de situaciones reales en el contexto de la Ingeniera Industrial. Parte de la asignatura se dedicar a la realizacin de prcticas de ordenador en las que el alumno aprender a utilizar paquetes informticos de optimizacin. Criterios de Evaluacin: La evaluacin de la asignatura se realizar mediante un examen final tericoprctico con la ayuda del ordenador. Adems, se valorar la realizacin de trabajos durante el curso.

NDICE DE LOS TEMAS Tema 1: Introduccin a las Tcnicas de Optimizacin.

Tcnicas de Optimizacin e Investigacin Operativa. Aspectos histricos. Modelos matemticos. Clasificacin de las tcnicas de optimizacin. Nociones sobre algoritmos.

Tema 2: Fundamentos Matemticos de la Programacin Lineal.

Formulacin general y estandar de un problema de programacin lineal. Soluciones Factibles Bsicas. Teorema fundamental de la programacin lineal. Conjuntos convexos. Puntos extremos y direcciones extremas. Teoremas de caracterizacin y de representacin. La optimalidad en programacin lineal. La nocin de algoritmo.

Tema 3: Introduccin a la Programacin Lineal.

Introduccin. Formulacin de problemas. Hiptesis asumidas por la programacin lineal. Formulaciones alternativas de un problema de programacin lineal. Resolucin grfica de problemas con dos y tres variables. Solucin nica, soluciones alternativas, no acotacin e infactibilidad.

Tema 4: Mtodo del Simplex.

- Puntos extremos adyacentes. Regla para la variable que deja la base. - Mejora de una solucin factible bsica. Regla de entrada en la base. Criterio de optimalidad y de no acotacin. - Obtencin de la primera solucin factible bsica. Variables de holgura y variables artificiales. - Mtodo de penalizacin. Problemas infactibles. - Mtodo del simplex en forma de tabla.

Tema 5: Dualidad.
- Introduccin a la dualidad. Ejemplo. Obtencin del problema dual. - Definicin de problema dual en general. - Propiedades de los problemas duales. Teorema fundamental de la dualidad. Teorema de la holgura complementaria. - Interpretacin econmica de la dualidad. - El algoritmo dual del simplex.

Tema 6: Anlisis Postptimo y Programacin Paramtrica.

- Introduccin. Importancia del anlisis postoptimal. - Cambios en la disponibilidad de recursos, en el vector de costos y en los coeficientes tecnolgicos. - Adicin de una variable. Adicin de una restriccin. - Programacin paramtrica.

Tema 7: Problemas de Transporte.

- El problema del transporte. Propiedades de la matriz de coeficientes tecnolgicos. - El algoritmo del transporte. - Problema de Transbordo. - Problema de asignacin. Algoritmo Hngaro.

Tema 8: Programacin Entera.

- Introduccin a la programacin lineal entera. Tcnicas de resolucin. - Mtodo Branch and Bound. - Formulacin de problemas de P.L.E. Aplicaciones.

Tema 9: Programacin Multiobjetivo.

Introduccin a la programacin multiobjetivo. Ejemplos. Solucin eficiente y conjunto eficiente. Mtodo grfico. Mtodos generadores: mtodo de las ponderaciones, mtodo de las -

restricciones, mtodo simplex multiobjetivo. - Programacin por metas y programacin por compromiso. - Introduccin a los mtodos interactivos.

Tema 10: Optimizacin No Lineal sin restricciones.

Introduccin a la programacin no lineal. Ejemplos. Condiciones para la optimalidad de primer y segundo orden. Optimizacin de funciones convexas. Mtodos de descenso. Bsqueda lineal. Otros mtodos.

Tema 11: Optimizacin No Lineal con restricciones.

- Restricciones de igualdad: Condiciones para la optimalidad de primer orden y de segundo orden. Interpretacin econmica de los multiplicadores de Lagrange. Mtodo del gradiente reducido. Otros mtodos. - Restricciones de desigualdad: Condiciones para la optimalidad de primer orden y de segundo orden. Interpretacin econmica de los multiplicadores de Lagrange. Mtodos generales de resolucin. - Problemas con estructura especial: Programacin lineal fraccional, cuadrtica, separable y geomtrica.

Tema 12: Aplicaciones y Paquetes Informticos de Optimizacin.

- La Investigacin Operativa y la Ingeniera Industrial. - Anlisis de casos reales. - QSB; LINDO; LINGO; ADBASE.

Bibliografa Bsica
ANDERSON, D.; SWEENEY, D.; WILLIAMS, T. (1997): An introduction to Management Science: quantitative approaches to decision making, West Publishing Company, 8 Ed. AVRIEL, M.; GOLANY. B. (Eds.) (1996): "Mathematical Programming for Industrial Engineers", Dekker. BAZARAA, M.S.; SHERALI, H.D.; SHETTY, C.M. (1993): "Nonlinear Programming. Theory and Algorithms", Wiley, 2 Ed. HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. (2002): "Introduccin a la investigacin de operaciones". McGraw Hill. 7 Ed. LAWRENCE, A.L. y PASTERNACK, B.A. (2002): Applied Management Science. A Computer Integrated Approach for Decision Making. Ed. Wiley. LUENBERGER, D. E. (1989): "Programacin Lineal y no Lineal". Addison-Wesley Iberoamericana. OZAN, T. M. (1986): "Applied Mathematical Programming for Production and Engineering Management". Prentice Hall. RIOS INSUA, S. (1988): "Investigacin Operativa. Optimizacin". Centro de Estudios Ramn Areces. ROMERO, C. (1993): "Teora de la decisin multicriterio: conceptos, tcnicas y aplicaciones". Alianza Editorial. TAHA, H.A. (1992): Operations Research. An Introduction. McMillan Publishing Company. (Existe versin en espaol) WINSTON, W.L. (1994): "Investigacin de operaciones. Aplicaciones y algoritmos". Grupo Editorial Iberoamrica. 2 Ed. (versin original en ingls del ao 1991).