Ecuaciones diferenciales ordinarias: problemas de valor inicial (I)

Formulacin abstracta o Encontrar y(t) solucin de la ecuacin diferencial ordinaria (EDO) o o dy = f (y, t) para t > t0 dt tal que y(t0 ) = y0.

Algunas propiedades importantes: Existencia y unicidad de solucin o Supongamos que f es sucientemente regular. En particular, se supone que f y f son continuas en R = [y0 , y0 + ] [t0, t0 + ]. Entonces y el problema de valor inicial admite una y slo una solucin y(t) en R. o o Dependencia continua respecto de las condiciones iniciales Sea w(t) solucin del problema de valor inicial perturbado o dw = f (w, t) para t > t0 dt con w(t0) = w0

Supongamos que f verica la siguiente acotacin o f (y, t) L (y, t) R [t0, tf ] y Entonces se verica |y(t) w(t)| |y0 w0| exp(L(t t0 )) t [t0 , tf ]

Dependencia continua respecto del trmino de segundo miembro e Sea z(t) solucin del problema de valor inicial perturbado o dz = g(z, t) para t > t0 dt con z(t0 ) = z0

Supongamos que f verica la siguiente acotacin o f (y, t) L (y, t) R [t0, tf ] y y g cumple |f (y, t) g(y, t)| (y, t) R [t0 , tf ] Entonces se verica |y(t) z(t)| (exp(L(t t0 )) 1) t [t0 , tf ] L

Observaciones El resultado de existencia y unicidad proporciona un marco muy amplio para garantizar la resolubilidad de los problemas de valor inicial asociados a EDO (aunque no se sepa calcular la solucin exacta) o A partir de los resultados de dependencia continua cabe esperar (en los problemas regulares) que: - la solucin del problema de valor inicial cambiar poco si se moo a dica ligeramente la condici inicial o - la solucin del problema de valor inicial cambiar poco si se moo a dica ligeramente el trmino de segundo miembro e La sensibilidad de la solucin a condiciones iniciales y trmino de o e segundo miembro es mucho mayor en aquellos problemas donde f depende fuertemente de y (esto es, donde L es grande)
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Funcin lsode de GNU Octave o Integra numricamente problemas de valor inicial asociados a EDO: e dy = f (y, t) en [t0, tf ] con y(t0 ) = y0 dt Basado en el cdigo LSODE, que implementa los mtodos de Adams y o e los esquemas BDF, integrado en el paquete ODEPACK. Permite adaptacin de paso (y orden) para controlar el error de inteo gracin. o Llamada simple a lsode y= lsode (fcn,y0,t) - devuelve en el vector y (la aproximacin de) la solucin del probo o dy lema de valor inicial asociado a la ecuacin dt = f (y, t), donde o f est descrita mediante la funcin fcn, integrada en el intera o valo que va desde el primer elemento del vector t hasta el ultimo elemento de este vector y con la condicin inicial y0. o - Si t contiene ms de dos elementos y contendr la solucin (aproxa a o imada) en los instantes de tiempo especicados en t. - La funcin puede ser denida mediante una cadena de caracteres o ("funcion") o mediante un function handle (@funcion). Ejemplo Resolucin del problema de valor inicial: o dy = 1y en [0, 1] con y(0) = 4 dt Denicin de funcin fejemplo (en archivo fejemplo.m) o o function z=fejemplo(y,t) z=1-y; Llamada a integrador lsode y representacin de solucin o o octave:> t=linspace(0,1,100);y0=4; octave:> y=lsode(@fejemplo,y0,t); octave:> plot(t,y)
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Argumentos de salida opcionales [y,istate,msg]=lsode(fcn,y0,t) - istate devuelve un cdigo relativo al resultado de la ejecucin o o de lsode (toma un valor 2 si la integracin numrica es correcta). o e - msg devuelve un mensaje que interpreta el cdigo anterior. o

Argumentos de entrada opcionales y=lsode({fcn,jac},y0,t,tcrit) - la funcin jac describe el jacobiano de la funcin fcn o o - el vector tcrit describe posibles instantes donde la ecuacin o diferencial puede presentar singularidades

Determinacin de opciones de integracin o o Sintaxis lsode options(option,value) Opciones disponibles (valores posibles) "absolute tolerance" (tolerancia usada en control del error) "relative tolerance" (tolerancia usada en control del error) "integration method" (mtodos de Adams / esquemas BDF) e "initial step size" (control de paso en control del error) "maximum order" (orden usado en control del error) "maximum step size" (control de paso en control del error) "minimum step size" (control de paso en control del error) "step limit" (control de paso en control del error) Ejemplo octave:> octave:> octave:> octave:> lsode options lsode options("integration method","bdf") lsode options("relative tolerance",1e-6) [y]= lsode(@fejemplo,y0,t);

Un ejemplo: operacin de un reactor de mezcla completa o Se considera un reactor de mezcla completa operando por lotes

donde se produce la reaccin (exotrmica) o e AB+Q

Asumiendo una cintica de Arrhenius (y de orden ) as como un e comportamiento adiabtico del reactor se tiene: a dCA E = CA Aexp( ) dt RT dT E cp = QCA Aexp( ) dt RT con condiciones iniciales CA (t0 ) = CA0 y T (0) = T0 conocidas De la combinacin de ambas ecuaciones diferenciales se deduce la o relacin o QCA (t) + cp T (t) = QCA0 + cp T0 Se debe entonces resolver la ecuacin diferencial o Q cp E dT = (CAO (T T0 ))Aexp( ) dt cp Q RT con condicin inicial T (0) = T0 o
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