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ECONOMETRA BSICA
Sesin 1:
Puntos a Tratar
Introduccin a la Modelacin Economtrica.
Concepto de Econometra. La Econometra y sus fundamentos estadsticos matemticos. El Modelo Economtrico y la naturaleza aleatoria del fenmeno econmico. Metodologa del trabajo economtrico. Algunas aplicaciones.
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Integracin de Teora Econmica, Economa Matemtica y Estadstica para proveer valores numricos de los parmetros de las relaciones econmicas y verificar teoras econmicas.
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Econometra (2/2)
Dos ingredientes: TEORIA y HECHOS (Datos). Formalizar las relaciones econmicas, en trminos matemticos, para que puedan ser medidas. Emplear tcnicas economtricas se obtiene valores numricos de los coeficientes para estimar las relaciones econmicas que sirven para hacer Poltica Econmica por ejemplo. Se requiere la formulacin de un Modelo Economtrico en una forma verificable empricamente.
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Si la meta pas es crecer 5%, Cunto debe aumentar el gasto pblico?, Cuntas reservas se necesita para este crecimiento?.
Cul es la sensibilidad del nivel de actividad econmica a las fluctuaciones de los precios internacionales?. La prediccin de las ventas de una empresa para los siguientes 3 perodos. Etc.
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Modelo Economtrico
El Modelo debe ser simple, realista y manejable. No es necesario tener muchas variables independientes que ayuden a explicar el comportamiento de la variable dependiente. Dos corrientes: - Koopmans: De lo ms sencillo a lo ms complejo. - Hendry: De lo general a lo particular.
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Relacin econmica
Determinstico Aleatorio
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Modelo Economtrico
Si se quiere modelar el comportamiento de la demanda de gasolina en una economa:
Gasolina = f(Ingreso, precio, otras variables) Gasolina = 1 + 2 Ingreso + 3 precio
Relacin econmica
Modelo Determinstico
Modelo Aleatorio
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Elementos de un Modelo
Gasolina = 1 + 2 Ingreso + 3 Precio + Variables: Exgenas: Ingreso y Precio (tambin se les llama variables independientes, regresores, explicativas). Endgena: Gasolina (tambin se le llama dependiente, regresand, explicada).
Ecuaciones: En este modelo slo 1 ecuacin. Parmetros: 1 , 2 , 3. Hiptesis sobre los componentes del modelo: Sobre la relacin de las variables, sobre , sobre las exgenas, otros.
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- Descriptivos / Explicativos
- Predictivos - De Decisin
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CONCEPTOS
Variable: Es una caracterstica cuantificable o cualificable de una entidad cualquiera que puede tomar diferentes valores.
Fijas.- Porque su valor o realizacin es conocido. Aleatorias.- Es un resumen numrico de un resultado aleatorio. Una variable es aleatoria porque su valor o realizacin es incierto (no es conocido) hasta que el experimento se lleve a cabo. o Variable Aleatoria discreta.- Cuando el conjunto de realizaciones es finito o infinito pero numerable. o Variable Aleatoria continua.- Cuando el conjunto de realizaciones es infinitamente indivisible y por lo tanto no es numerable. La variable puede asumir cualquier valor dentro de un determinado intervalo.
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CONCEPTOS
Exogeneidad:
Variables son fijas - no estocsticas. Variables estocsticas e independientes del error aleatorio. Variables estocsticas e independientes en media del error: E[e/Xj] = 0. Variables estocsticas y que no presentan correlacin contempornea con el error: Cov (et ,xjt ) = 0.
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Datos
Son los valores que toma la variable bajo anlisis en cada caso. Una vez que se tiene el modelo (basado en teora econmica) se necesita datos, sino no se puede contrastar la relacin: Datos econmicos ==> Proceso Generador de Datos.
Antes de emplear los datos para la estimacin y como base para la inferencia, se examina la muestra de datos y se resume o simplemente se describe: Estadsticos Descriptivos.
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Datos y Fuentes
Tipo de datos segn la muestra con la que se trabaja: Series de tiempo. Corte transversal Panel o data longitudinal.
De acuerdo al grado de elaboracin las fuentes pueden ser: Fuentes Primarias: Son aquellas en las que la informacin
se encuentra en su origen, y por lo tanto debe ser elaborada por primera vez y de forma especfica.
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Fiabilidad: por su fuente (origen), tratamiento y representatividad. Homogeneidad: por la utilizacin de las mismas variables y criterios en su elaboracin que permite la comparacin Actualidad: por el menor desfase temporal con el momento de decisin o con el fenmeno que se desea analizar Pertinencia: que realmente sea til y adecuada para el anlisis a llevar a cabo. La informacin debe guardar relacin clara con los objetivos del estudio, en caso contrario no es necesaria
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Fuentes: BCRP, INEI, SBS, BM, OECD, CEPAL, FMI, Reguladores, etc. Modelos: o Anlisis Convencional de Regresin (Uniec. / Multiec.), o Econometra Dinmica (ARIMA, Modelos VAR, Modelos de Correccin de Error, ARCH-GARCH), o Modelos No lineales. o Otros.
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Fuentes: Censo, Encuestas (ENAHO, Trabajo, Educacin, Salud, Reguladores, otros), OECD, BM, CEPAL, UIT, ect. Modelos: o Anlisis Convencional de Regresin (Uniec / Multiec), o De eleccin discreta (Logit / Probit). o De variable dependiente limitada (Tobit, Heckit). o No Lineales.
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ESTIMACIN
EVALUACIN:
Econmica. Estadstica.
Economtrica.
MEJOR ESTIMACIN
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Econometra Aplicada. Es el conjunto de aplicaciones que realizamos empleando los diferentes mtodos economtricos aplicados al anlisis econmico con la finalidad de: i) Conocer el comportamiento de la variable bajo estudio y hacer inferencia sobre sus resultados, ii) Tomar Decisiones o hacer poltica econmica, iii) realizar predicciones.
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Aplicacin Microeconmica
Modelo de Demanda de un bien o servicio: Puede ser con
informacin agregada, semiagregada, desagregada. o Anlisis de Regresin: ln Q = 1 + 2 lnP+ 3 lnY + + (Uniecuacional -problema de Identificacin- / Multiecuacional). Tcnicas de Estimacin: MCO, MCG, MV, VI, otras. o Modelos Logit / Probit (eleccin discreta) o Tobit (dependiente limitada, Heckman: cuidado con sesgo de seleccin).
(para conocer demanda de acceso (potencial) y demanda de uso).
o USOS: Conocer su comportamiento (conocer las elasticidades), Prediccin. Aplicar Poltica para promover/desincentivar el consumo de determinado bien o servicio, evaluar impactos.
Cont.
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Aplicacin Microeconmica
Modelo de Demanda de un bien o servicio: Puede ser con
informacin agregada, semiagregada, muestra de series de tiempo: o Econometra Dinmica: o Univariado: ARIMA /ARMA. o Multivariado: VAR, VEC. o USO: Prediccin (ARIMA VAR) Prediccin Anlisis de Poltica (VEC). desagregada. Slo con
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Aplicacin Microeconmica
Modelo sobre Marketing e Investigacin de Mercados.
o Anlisis de Regresin: ln V = 1 + 2 ln P+ 3 Pub + 3 ln Y + (Uniecuacional: problema de Identificacin / Multiecuacional).
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Aplicacin Economtrica
Temas Microeconmicos con informacin de ST. Por ejemplo un Modelo sobre Mercado de Valores o Financieros.
o Anlisis de Regresin: PA = 1 + (Uniecuacional / Multiecuacional).
2
PBI+
Dev +
i++
o Modelos ARCH-GARCH (Autorregresivos de heteroscedasticidad Condicionada). o USOS: Conocer la volatilidad de la accin, Predecir los precios.
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Aplicacin Macroeconmica
Modelo de Demanda por Dinero:
o Anlisis de Regresin: ln M/P = 1 + 2 ln PBI+ 3 i + (Uniecuacional / Multiecuacional). Importante es la estabilidad de la funcin (salvar la Crtica de Lucas). USOS: Analizar elasticidades, predecir los saldos reales, decidir poltica econmica. o Modelos Dinmicos Univariante: Analizar M/P si es estacionario o no (aplicar test de Raz Unitaria) Modelo ARIMA o ARMA. USO: Prediccin.
Cont.
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Aplicacin Macroeconmica
Cont. Modelo de Demanda por Dinero: o Modelos Dinmicos Multivariante: ln M/P = 1 + 2 ln PBI+ 3 i + Vectores Autorregresivos (VAR): Determinar las interrelaciones
entre las variables. Conocer la interdependencia de la trayectoria de corto plazo entre ellas.
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BIBLIOGRAFIA
Introduccin de Castro y Rivas Llosa. 2005. Econometra
Aplicada. CIUP.
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