Cap tulo 1

Equaes de Diferenas co c Lineares

1.1
1.1.1

Introduo ca
Notao e exemplos ca

As equaes de diferenas desempenham em tempo discreto papel anlogo ao co c a das equaes diferenciais em tempo cont co nuo. So utilizadas para modelar a fenmenos cujos valores s so conhecidos em certos momentos denidos do o o a tempo ou que, mesmo sendo conhecidos continuamente, a utilizao de deca rivadas dif ou at imposs e cil e vel. Apresentam-se geralmente como relaes co recursivas, usando uma regra que relaciona um elemento de uma sucesso a com elementos anteriores dessa mesma sucesso, isto , permitindo calcular a e valores no instante t atravs de valores em instantes anteriores, o que evie dencia a sua utilidade computacional. Para alm do interesse matemtico e a intr nseco, sublinham-se as diversas aplicaes nomeadamente ` economia, co a estat stica e biologia. Iremos considerar equaes de diferenas lineares de primeira e segunda co c ordens com coecientes constantes. Os exemplos seguintes ilustram o que acabmos de referir. a Exemplo 1 1. Depsito a prazo o A equaao do valor de um depsito a prazo, com acumulaao de juro a c o c ` taxa r por cada per odo considerado, dada pela equaao e c B(t + 1) = (1 + r)B(t), 1 (1.1)

CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

onde B(t) o valor do depsito no instante t. Repare-se que esta equaao e o c equivalente a e B(t + 1) B(t) = rB(t), o que traduz o facto de o ganho no per odo ser proporcional ao valor do depsito no instante t. o 2. A funo (z) ca A funao (z) dada por c e

(z) =
0

tz1 et dt

Observemos que

(z + 1)

=
0

tz et dt
a a+ 0 a+

= = = = isto , e

lim

tz et dt
a a+

lim [et tz ]a + lim z 0

0

et tz1 dt

0+z
0

z1 t

dt

z(z),

(z + 1) = z(z). Repare-se que se trata de uma generalizaao do factorial. Com efeito, se c (z) = (z 1)!, como (z + 1) = z(z), deduz-se z! = z(z 1)!. 3. Nmeros de Fibonacci u Os nmeros de Fibonacci constituem uma sucesso denida de modo u a recursivo por F (0) F (1) F (n) = = = 0 1 F (n 1) + F (n 2), para n 2.

(1.2)

Esta sucesso foi utilizada por Fibonacci, nome pelo qual era conhecido Leoa nardo de Pisa, para descrever de acordo com certos pressupostos, o crescimento de uma populaao de coelhos. c As equaes dos exemplos anteriores so equaes de diferenas lineares, co a co c sendo que (1.1) e (1) so de primeira ordem e a de (1.2) de segunda ordem, a e de acordo com o que veremos em seguida.

 1.2. CALCULO DE DIFERENCAS

1.2
1.2.1

Clculo de Diferenas a c
O operador Diferena c

Seja y(t) uma funo de varivel real. O operador diferena denido ca a c e por y(t) = y(t + 1) y(t). No mbito do curso presente, o dom a nio da funo y ser o conjunto dos ca a nmeros naturais incluindo o 0, N0 = 0, 1, 2, 3, ..., o que corresponde a dizer u que consideramos o passo h = 1. Este facto no restrictivo pois qualquer a e outro passo h pode ser reconduzido ao passo 1 de modo fcil. Com efeito, a consideremos o operador diferena com passo h > 0, isto , c e h z(s) = z(s + h) z(s). Seja y(t) = z(th). Ento a h z(s) = z(s + h) z(s) = z(th + h) z(th) = y(t + 1) y(t) = y(t), sendo, como notao, 1 = . ca

1.2.2

Derivao numrica ca e

Como introduo, comearemos por rever o caso de derivada de uma funo ca c ca de uma varivel. Sempre que tal se manifeste necessrio para dar sentido `s a a a armaes, ser assumida a regularidade necessria relativamente `s funes co a a a co em causa, mesmo que tal no seja dito explicitamente. a Sendo dada uma funo genrica y (t), a sua derivada no ponto t0 , se ca e existir, denida pelo limite e y (t0 ) = lim y (t0 + h) y (t0 ) . h

h0

Por exemplo, sendo y (t) = t2 , vir a y (t0 ) = lim (t0 + h)2 (t0 )2 = 2t0 . h0 h

Porm, a situao no ser to simples se a funo y (t) no tiver uma e ca a a a ca a expresso anal a tica semelhante ao exemplo dado. Em todo o caso, se h for sucientemente pequeno, o quociente y (t0 + h) y (t0 ) h

CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

ter um valor prximo de y (t0 ), tanto mais prximo quanto menor for o a o o valor de h. Seja de novo y (t) = t2 e faamos t0 = 2 e h = 0, 001. Ento c a teremos (t0 + h)2 (t0 )2 h = = 2, 0012 22 4, 004001 4 = 0, 001 0, 001 0, 004001 = 4, 001, 0, 001

valor prximo do valor exacto da derivada, que 4. Se tivssemos feito o e e h = 0, 0001 a aproximao encontrada seria 4, 0001, etc. ca Estes exemplos ilustram o facto de se vericar, por denio de derivada, ca y (t0 ) em que
h0

y (t0 + h) y (t0 ) = O (h; t0 ) h lim O (h; t0 ) = 0,

o que d consistncia ` aproximao da derivada pelo quociente a e a ca y (t) Se h = 1, tem-se y (t) y (t + 1) y (t) = y(t), donde se conclui que o operador diferena a derivada numrica com passo c e e h = 1. Como notao, usaremos a seguinte identicao ca ca y(t) yt , . t N0 y (t + h) y (t) . h

1.3

Equaes de Diferenas de 1a ordem co c

Chama-se equao de diferenas linear de primeira ordem ` equao ca c a ca yt+1 = at yt + bt , (1.3)

onde at e bt so funes reais de varivel real, sendo usada a notao ina co a ca troduzida no nal da seco anterior, xt = x(t). Trata-se de uma equao ca ca de primeira ordem porque envolve apenas os valores de y em dois pontos consecutivos t e t + 1, tal como como o operador de diferenas de primeira c

1.3. EQUACOES DE DIFERENCAS DE 1a ORDEM

ordem 1 . Observe-se que se a(t) = 1 ento a equao pode ser escrita a ca como 1 y = b(t), Vamos considerar apenas coecientes constantes, isto , at a R ser e a constante e yt+1 = ayt + bt , (1.4) Comeamos por resolver a equao (1.4) no caso homogneo, isto , em que c ca e e bt = 0 e, em seguida, consideraremos o caso da equao completa, isto , ca e com termo independente no nulo (bt = 0). a

1.3.1

Equao homognea ca e

Consideremos a equao homognea ca e yt+1 = ayt Tem-se por recorrncia e y1 y2 y3 = = = Ay0 Ay1 = A(Ay0 ) = A2 y0 Ay2 = A(A2 y0 ) = A3 y0

donde podemos inferir yt = At y0 . Esta expresso sugere a soluo geral da equao. Com efeito a soluo a ca ca ca geral, ou fam de solues, da equao homogna considerada lia co ca e e yt = KAt , com K R onde, obviamente, K = y0 . Exemplo 2 Consideremos a equaao c yt+1 = 3yt E claro que y1 y2 y3 = = = 3y0 3y1 = A(Ay0 ) = 32 y0 3y2 = 3(32 y0 ) = 33 y0 (1.5)

6 donde

CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

yt = 3yt = 3(3t1 y0 ) = 3t y0 , ou, usando logo directamente a frmula deduzida acima, o yt = K3t , com K = y0 .

1.3.2

Equao completa ca
yt+1 = Ayt + bt . (1.6)

Consideremos a equao ca

Mtodo de resoluo e ca Na resoluo deste tipo de equaes, vamos ca co

h - determinar a soluo geral yt da equao homognea associada, ca ca e

yt+1 = Ayt ,
- descobrir uma soluo particular da equao dada yt . ca ca

A soluo geral da equao dada ser obtida como soma de ambas, isto ca ca a , e h yt = yt + y t .
h A determinao da soluo geral yt da equao homognea associada ca ca ca e foi estudada no ponto anterior. Quanto a encontrar uma soluo particular ca da equao completa iremos, como indicao geral, tentar descobrir como ca ca soluo uma funo do tipo do termo independente. Vejamos trs casos. ca ca e

1. Termo independente bt constante Neste caso, tentaremos como soluo particular ca

yt = K.

Por exemplo, dada a equao de diferenas ca c yt+1 = 3yt + 10, (1.7)

existir uma soluo particular da forma yt = K, se e s se se vericar a ca o

K = 3K + 10, isto , se K = 5. Logo, temos como soluo particular da equao dada e ca ca

yt = 5.

1.3. EQUACOES DE DIFERENCAS DE 1a ORDEM 2. Termo independente polinmio do 1o grau bt = at + b o

Neste caso, tentaremos como soluo particular uma funo tambm de tipo ca ca e polinomial, isto , e yt = ct + d. Por exemplo, consideremos a equao ca yt+1 = 3yt + t + 2. (1.8)

Vamos tentar descobrir uma soluo particular do tipo yt = ct + d. Ento ca a yt+1 = c(t + 1) + d e e, por denio de soluo de (1.8), yt soluo se as constantes c e d forem ca ca ca tais que c(t + 1) + d = 3(ct + d) + t + 2,

o que equivalente a e 2ct + c 2d = t + 2, donde, pelo mtodo dos coecientes indeterminados, se conclui e 2c = 1 e c 2d = 2, isto , e 1 5 ed= . 2 4 Logo, tem-se como soluo particular da equao dada, ca ca c= 5 1 yt = t . 2 4 Obs. O caso do termo independente constante obviamente um caso pare ticular do que acabmos de ver pois polinmio de grau zero. a e o 3. Termo independente de tipo exponencial bt = at Neste caso, tentaremos como soluo particular uma funo de tipo expoca ca nencial yt = KAt . Consideremos, como exemplo, a equao ca yt+1 = 3yt + 2t , (1.9)

Considerando uma funo do tipo yt = KAt e, tal como nos casos anteriores, ca subsituindo-a na equao (1.9), tem-se ca

KAt+1 = 3KAt + 2t K(A 3)At = 2t ,

CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

donde se conclui, A = 2 e k(A 3) = 1, isto , A = 2 e k = 1, obtendo-se e assim uma soluo particular da equao dada, ca ca
yt = (2t ).

Obs: Repare-se que nos exemplos dos pontos 1, 2 e 3 anteriores, a equao ca homognea associada (1.5) cuja soluo geral dada por e e ca e
h yt = K.3t , com K R,

como foi visto. Logo, tendo em conta o mtodo de resoluo anteriormente e ca descrito, a soluo geral de cada equao completa apresentada em cada um ca ca dos exemplos dada por: e - yt = K.3t 5, com K R, no caso da equao (1.7) ca
1 - yt = K.3t 2 t 5 , com K R, no caso da equao (1.8) ca 4

- yt = K.3t (2t ), com K R no caso da equao (1.9). ca

1.4

Equaes de Diferenas de 2a ordem co c

Sejam at , bt , e ft funes reais. Chama-se equao de diferenas linear de co ca c segunda ordem ` seguinte igualdade a yt+2 + at+1 yt+1 + bt yt = ft . Trata-se de uma equao de segunda ordem porque a diferena entre o ponto ca c maior e o ponto menor onde os valores de y so calculados dada por a e (t + 2) t = 2. Vamos considerar apenas as equaes de diferenas de 2a ordem com co c coecientes constantes, yt+2 + ayt+1 + byt = ft , onde a e b so constantes. a Obs. Analogamente ao caso das equaes de primeira ordem, podemos co enquadrar as equaes de segunda ordem utlizando o operador diferena e co c derivada numrica, ambos de segunda ordem. No sendo essencial para o e a prosseguimento do assunto, e tendo sido j introduzida a questo para a pria a meira ordem, optmos por deixar esse ponto como desao para o estudante. a (1.10)

1.4. EQUACOES DE DIFERENCAS DE 2a ORDEM

Resoluo A sua resoluo semelhante ` das equaes diferenciais, bem ca ca e a co como ` apresentada anteriormente para equaes de diferenas de ordem a co c 1, isto , passa pela determinao da soluo geral da equao homognea e ca ca ca e associada e pela determinao de uma soluo particular, cuja soma dar a ca ca a soluo geral da equao completa. Por isso, vamos passar ` resoluo das ca ca a ca equaes homogneas e, em seguida, ao caso das equaes completas. co e co Equao homognea ca e Consideremos a equao linear homognea de coecientes constantes ca e yt+2 + ayt+1 + byt = 0, (1.11)

com a, b R. Suponhamos que yt = rt , com r = 0, soluo de (1.11). e ca Ento a rt+2 + art+1 + brt r (r + ar + b) r + ar + b
2 t 2

= = =

0 0 (1.12) 0.

Com efeito, rt ser soluo da equao homognea se e s se o polinmio a ca ca e o o 2 + ar + b se anular, o que leva ao estudo da equao caraccaracter stico r ca ter stica r2 + ar + b = 0. Assim teremos trs casos, para os quais apresentaremos, sem demonstrao, e ca a expresso da soluo geral, yt , da equao homognea (1.11). No que se a ca ca e segue C1 , C2 R 1. Ra zes reais diferentes r1 e r2 A soluo dada por ca e
t t yt = C 1 r 1 + C 2 r 2 , t t isto , trata-se da combinao linear de r1 e r2 que, como se pode conrmar e ca por substituio na equao, so solues de (1.11). ca ca a co

2. Ra zes reais iguais (uma raiz dupla), r A soluo dada por ca e yt = (C1 + C2 t) .rt ,

10

CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

sendo neste caso combinao linear das funes rt e t.rt . E claro que rt ca co e t basta substituir em (1.11). soluo de (1.11); quanto a t.r ca 3. Ra zes complexas r = i A soluo dada por ca e yt = C1 t cos(t) + C2 t sin(t), onde = a 2 + b2 and = arctan b a

so precisamente o mdulo e o argumentos das ra a o zes complexas. Trata-se, t cos(t) e t sin(t), que so portanto, de combinao linear das funes ca co a solues de (1.11). co Exemplo 3 1. Determinaao da soluao geral da equaao c c c yt+2 5yt+1 + 6yt = 0. Trata-se de uma equaao `s diferenas, de segunda ordem, homognea, linear c a c e e de coecientes constantes. A respectiva equaao caracter c stica e r2 5r + 6 = 0 cujas soluoes so r = 2 ou r = 3. Logo, a soluao geral da equaao dada c a c c e yt = A2t + B3t , A, B R. 2. Determinaao da soluao geral da equaao c c c yt+2 6yt+1 + 9yt = 0. Neste caso, a equaao caracter c stica e r2 6r + 9 = 0 que possui como soluao dupla r = 3. Logo, a soluao geral da equaao dada c c c e yt = A2t + Bt2t , A, B R. 3. Determinaao da soluao geral da equaao c c c yn+2 yn+1 + 2yn = 0.

1.4. EQUACOES DE DIFERENCAS DE 2a ORDEM Neste caso, a equaao caracter c stica e r2 2r + 2 = 0,

11

que possui soluoes complexas conjugadas r = 2 4 8 = 2 2i. Logo, a c soluao geral da equaao dada c c e yt = C1 ( 8)t cos( t) + C2 ( 8)t sin( t), 4 4 pois = 8 and = arctan(1) = . 4

Soluo particular ca Tal como no caso da equao de diferenas de primeira ordem, a procura ca c de soluo particular para equaes de diferenas pode ser feita tentando ca co c encontrar como soluo uma funo do mesmo tipo do termo independente. ca ca Assim se o termo independente bt for constante, for polinomial ou for de tipo exponencial, procurar-se- como soluo particular precisamente uma a ca soluo constante, polinomial ou exponencial, de modo anlogo ao feito ca a anterioremnte com as respectivas adaptaes aqui para a segunda ordem. co Vamos ilustrar o que acabmos de dizer com alguns exemplos. a Exemplo 4 Vamos determinar uma soluao particular de cada uma das c equaoes seguintes c 2. yt+2 5yt+1 + 6yt = 2t2 1. yt+2 5yt+1 + 6yt = 10

3. yt+2 5yt+1 + 6yt = 5 2t No caso 1, procuremos uma soluao constante c

yt = K.

Ento a K 5K + 6K = 10 K = 5. No caso 2, consideremos como candidata a soluao uma funao c c

yt = at2 + bt + c.

Ento, substituindo na equaao a c (a(t + 2)2 + b(t + 2) + c) 5(a(t + 1)2 + b(t + 1) + c) + 6(at2 + bt + c) = 2t2

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CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

at2 +4at+4a+bt+2b+c5at2 10at5a5bt5b5c+6at2 +6bt+6c = 2t2 2at2 + (6a + 2b)t + (a 3b + 2c) = 2t2 2a = 2, 6a + 2b = 0, a 3b + 2c = 0 a = 1, b = 3, c = 5. Ento tem-se a seguinte soluao particular da equaao dada em 2. a c c
yt = t2 + 3t + 5.

No caso 3, procuremos uma soluao de tipo exponencial yt = K2t . Subsc tituindo na equaao, obtem-se c

K2t+2 5K2t+1 + 6K2t = 5(2t ) K2t (4 10 + 6) = 5(2t ) 0 = 5(2t ). Ups!...chegmos a uma proposiao falsa! Logo no existe nenhuma soluao a c a c = K2t . Se repararmos, as funoes da forma K2t so soluoes da c a c do tipo yt equaao homognea associada, uma vez que nos clculos feitos obtivemos o c e a anulamento do primeiro membro da equaao. Sempre que isto acontece tec mos de partir para outro tipo de tentativa, por exemplo, yt = Kt2t . Vejamos neste caso K(t + 2)2t+2 5K(t + 1)2t+1 + 6Kt2t = 5 2t K2t (4t + 8 10t 10 + 6t) = 5 2t 5 K= . 2 Logo, uma soluao particular da equaao 3 c c e 5 yt = t2t . 2

1.5. PROBLEMAS DE EQUACOES DE DIFERENCAS

13

Reparemos que as equaes homogneas associadas `s equaes 1, 2 e 3 co e a co do exemplo so a mesma, isto , yt+2 5yt+1 + 6yt = 0, que j foi estudada a e a anteriormente e que, como foi visto, tem como soluo geral ca yt = A2t + B3t , A, B R. Logo, juntamente com as solues particulares agora determinadas, poco demos dizer que as equaes 1,2 e 3 tm como soluo geral, respectivamente, co e ca yt = A2t + B3t + 5 yt = A2t + B3t + t2 + 3t + 5 5 yt = A2t + B3t t2t , 2 com A, B R.

1.5

Problemas de Equaes de Diferenas co c

Nas seces anteriores, tratmos da determinao da soluo geral de equaes co a ca ca co de diferenas de primeira e segunda ordens, com coecientes constantes. A c soluo geral consiste numa expresso que contm todas as solues das ca a e co equaes em causa, sendo que cada concretizao das constantes envolvidas co ca gera uma soluo particular (uma constante no caso da primeira ordem, ca duas contantes no caso da segunda ordem). Juntando ` equao de primeira ordem uma condio, bem como duas a ca ca condies ` equao de segunda ordem, estamos perante um problema esco a ca pec co para equaes de diferenas cuja soluo unica. Com efeito, as co c ca e condies dadas s sero satisfeitas para valores das constantes que se calco o a culam a partir delas, escolhendo assim da fam de solues dada pela lia co soluo geral a unica soluo do problema (que satisfaz no s a equao ca ca a o ca de diferenas mas tambm a condio, ou condies, consoante seja de pric e ca co meira ou segunda ordem). Os exemplos seguintes ilustram o que acabmos a de dizer.

Exemplo 5 Vamos determinar a soluao dos problemas seguintes c 1. yt+1 = 3yt + 2t , y0 = 5 2. yt+1 = 3yt + 2t , y2 = 32 3. yt+2 5yt+1 + 6yt = 10, y0 = 10, y1 = 20

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CAP ITULO 1. EQUACOES DE DIFERENCAS LINEARES

Vimos anteriormente que a equaao do problema 1 tem como soluao geral c c yt = K.3t (2t ), com K R. Como a soluao tem de satisfazer a condiao y0 = 5, ento c c a 5 = K.30 (20 ) K = 6 e, portanto, a soluao (nica!) do problema c u e yt = 6.3t 2t . O problema 2 tem a mesma equaao do anterior mas a condiao dic c e ferente. Para que esta condiao seja satisfeita a soluao ter de vericar c c a y2 = 32. Logo 32 = K.32 (22 ) K = 4 e, portanto, a soluao (nica!) do problema 2 c u e yt = 4.3t (2t ). Como vimos na secao anterior, a equaao do problema 3 tem como soluao c c c geral yt = A2t + B3t + 5. A soluao satisfaz as duas condioes dadas se e s se c c o 10 = A + B + 5 e 20 = 2A + 3B + 5

isto , A = 0 e B = 5. Portanto, a soluao (nica!) do problema 3 e c u e yt = 5.3t + 5.

1.6

Aplicaes ` Economia co a

Apresentamos em seguida dois exemplos clssicos de problemas de Economia a modelados por equaes de diferenas. Para alm de ilustrarem a aplicao co c e ca da matria deste cap e tulo, extravazando inclusivamente os pontos focados, constituem um desao para o estudante. Problema 1. Modelo de mercado agr cola com expectativas de preos c Considere o seguinte modelo Qst = + Pt Q = Pt dt Q =Q st dt

` 1.6. APLICACOES A ECONOMIA

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onde Qst , Qdt e Pt so, respectivamente, as funes de oferta e de procura de a co um bem (agr cola) e o preo desse bem, e Pt a expectativa de preo formada c c pelos produtores no per odo t 1 relativamente ao per odo t. Deduza e comente o comportamento da trajectria do preo Pt admitindo que: o c =P = P +(P a) Pt t1 (expectativa naive); b) Pt t1 Pt1 ) (expectativa t1 adaptativa). Problema 2. Modelo de interaco do multiplicador e acelerador ca de Samuelson Considere o seguinte modelo econmico: o yt = C t + I t + G 0 C = yt1 t I = (C C ) t t t1

onde y representa o rendimento, C o consumo, I o investimento, G0 os gastos do governo (supostos exgenos ao modelo), a propenso marginal o a a consumir (0 < < 1) e o coeciente de acelerao ( > 0). ca a) Deduza a equao do rendimento yt + a1 yy1 + a2 yt2 = G0 , identica cando os parmetros a1 e a2 . a b) Determine yt . c) Mostre que a soluo no pode exibir um comportamento oscilatrio ca a o quando as ra zes da equao caracter ca stica so reais. a d) Mostre que a soluo convergente quando < 1. ca e e) Determine a trajectria temporal do rendimento nos seguintes cenrios: o a (i) = 3.5, = 0.8, (ii) = 2, = 0.7; (iii) = 0.2, = 0.9; (iv) = 1.5, = 0.6.