Usando @RISK en anlisis de riesgo de costos

Javier Ordez, Ph.D.

Director of Custom Solutions

Esquema
Introduccin Historial Definiciones Anlisis de riesgo en costos Correlacin Programa de integracin

Introduction
La mayora de los proyectos se llevan a cabo en un

entorno cambiante, lo que hace al programa y anlisis

de costos mas difcil en las primeras etapas. Tradicionalmente, costos y duracin son estimados

puntuales. Estimaciones basadas en valores mas

probables. Es necesario estudiar las incertidumbres involucradas

en el proyecto.

Registro del rendimiento del proyecto

xito del proyecto(RMC Project Management)
Solo el 28% de todos los proyectos tienen xito. El tiempo de comercializacin se puede mejorar hasta en un 65% Proyectos pueden ser completados en 50% del tiempo

IT Projects (Reporte de caos)

31% de proyectos se cancelan antes completar 53% de los proyectos costara 189% de su estimado original El tiempo medio de retraso es 222% Promedio de xito del proyecto es de 16,2% (proyectos de software)

Background: PRA Adoption in Federal & State Agencies

Federal Transit Administration (FTA) requires a risk assessment/mitigation study for any new transit project applying for federal funding Department of Transportation of the State of Washington (WSDOT) has a risk-based approach to validate cost estimates

OMB Capital Programming Guide, 2007: Risk Adjusted Budget and

Schedule (ANSI/EIA Standard 748)

DoD Integrated Master Plan and Integrated Master Schedule Preparation and Use Guide: Schedule Risk Analysis Risk Management Guide for DoD Acquisition (2003)

Definiciones: Riesgo de un proyecto e

Incertidumbre
Riesgo de un proyecto se define como la posibilidad de que el resultado de un acontecimiento incierto afecte positiva o negativamente el costo y el tiempo de las actividades del proyecto y / o su ejecucin prevista. Riesgo = Consecuencia x Probabilidad de Ocurrencia La incertidumbre se define como la falta de conocimiento acerca de los parmetros que caracterizan el sistema

Presupuesto de proyecto.
Por lo general los presupuestos son determinativos Enfoque de la simulacin
Los componentes del costo individual son unimodales y sesgadas Es comun el uso de estimados de 3 puntos, triangular, beta, lognormal Generar nmeros aleatorios cientos de veces, segn la distribucin especificada y calcular el costo total. Distribucin del costo total se utiliza para calcular la probabilidad de superacin de los costos y establecer las contingencias adecuadas

Distribucin Triangular
Descripcin Se utiliza cuando el mnimo, mximo, y los valores probables son conocidos. Fcil de calcular y generar, pero capacidad limitada para modelar con precisin las estimaciones de la vida real Ejemplos Precios de los productos Costo de fabricacin
Inputs
Most likely (mode) Minimum & maximum values Shift (optional)

Distribucin PERT
Descripcin Alternativa a la Triangular Mismos 3 parmetros pero usa una curva mas sueva, des enfatiza las colas. Proporciona caso mas probable en vez de valores extremos. Describe los efectos perifricos de manera ms realista Ejemplos Precios de los productos Costo de fabricacin Volumen de ventas Precio de materia prima

Inputs
Mas probable (modo) Valor Mnimo & mximo Shift (opcional)
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Distribucin Triangular vs. PERT

Comparacin Se asemeja ms a la distribucin de probabilidad realista Proporciona un mejor ajuste a la distribucin normal o lognormal Al igual que la distribucin triangular, hace hincapi en el valor ms probable tomando el cuenta las estimaciones mnimas y mximas Puede confiar en estimacin de mayor valor probable. Incluso si no es exactamente correcta, estar cerca Produce una curva similar a la normal, sin saber los parmetros precisos.

Claves
Distribucin triangular esta bien para datos simtricos PERT muestra con precisin las distribuciones normales Utilize PERT cuando min, max y mas probable se conocen

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Eventos de Riesgo vs. Incertidumbre

Probability

$ or Time

Incertidumbre

Impacto de los eventos de Riesgo

Anlisis de Riesgo Cualitativo

Likelihood Not Likely Low Likelihood Likely High Likely Near Certainty Score 1
5

Registro de riesgo
Priority

Likelihood

Descri ption

Prob of Occurrence

Activities Affected

Cost / Time Impact

2 3 4

1 n
1 2 3 4 5

Consequence

Schedule Minimal or no impact Additional activities required; able to meet key dates Minor schedule slip; will miss need date

Cost Minimal or no impact Budget increase <1%

Technical Minimal or no impact Minor performance shortfall, same approach retained Moderate performance shortfall, but workarounds available Unacceptable, but workaround available Unacceptable, no alternatives exist

Score 1 2

Budget increase <5%

Project critical path affected Cannot achieve key project milestone

Budget increase <10% Budget increase >10%

4 5

Distribucin Binomial
Descripcin RiskBinomial(n,p) = probabilidad de alcanzar cierto nmero de xitos en n pruebas independientes, donde la probabilidad de xito de cada prueba es p, y cada prueba slo tiene dos posibles resultados ("xito" o fracaso")

Describe el resultado de una serie de pruebas que slo pueden ser un xito o fracaso
A medida que la media aumenta, el perfil se aproxima a la distribucin Normal. Bajo ciertas condiciones, puede utilizar la distribucin Normal como una aproximacin
Inputs
n = nmero de resultados p = probabilidad de ocurrencia de cada resultado Min, max & shift (opcional)

Examples Cara o cruz al lanzar la moneda. Ocurrencia de evento de riesgo.

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Funcin RiskCompound
Utiliza dos distribuciones para crear una nueva entrada de distribucin. El primer argumento especifica el nmero de muestras que se extraern de la distribucin hechas en el segundo argumento Por ejemplo, la funcin:
RiskCompound(RiskPoisson(5),RiskLognorm(10000,10000)) Sera utilizado en la industria de seguros en la frecuencia o nmero de reclamaciones se describe por RiskPoisson(5) y la gravedad de cada reclamacin esta dada por RiskLognorm(10000,10000).
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Contingencia de clculo
La cifra porcentual es, muy probablemente, llego de manera arbitraria e inapropiada para el proyecto especfico. There is a tendency to double count risks because some estimators are inclined to include contingencies in their best estimate. Una adicin en porcentaje todava resulta en una prediccin de una sola figura del costo estimado, lo que implica un grado de certeza que simplemente no es justificado. El porcentaje aadido indica el potencial de riesgo perjudicial o negativo; este no indica algn potencial para reduccin de costos y por lo tanto puede ocultar la mala gestin en la ejecucin del proyecto Debido a que el porcentaje permite que todo el riesgo en trminos de contingencia de costos, tiende a desviar la atencin del tiempo, rendimiento y riesgos de calidad. No fomenta la creatividad en la estimacin de la prctica, permitiendo que se convierta en rutina y lo mundano, lo que se pueden propagar en descuidos.

Interdependencia
Dependencia total modele directamente en Excel Dependencia parcial Correlacin

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Correlacin e Interdependencia
Variables se mueven juntas
Positivo vs. Relacin inversa Muestreo predictivo (magnitud)

Coeficiente de correlacin
Calculando rho r Metodologa (rango vs. datos)

Impacto
Comparando el efecto en m vs. s
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Caractersticas de Correlacin
Las variables se deben relacionar de alguna forma
Las correlaciones usualmente se calculan a partir de datos histricos. Los coeficientes de correlacin oscilan entre -1 y 1
0 = independencia -1 = correlacion inversa completa 1 = correlacion positiva completa

Variables sin correlacin crean situaciones que no son realistas.

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Concepto de Correlacin
Mide el grado de asociacin entre dos variables
y
r = -1

r = -.8

r=0

x
y
r = .8

r=1

x x
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Problemas en los costos de correlacion

Si la correlacin es ignorada la varianza del costo total se subestima Limitacin de datos durante las etapas de planificacin en la mayora de proyectos de ingeniera La correlacin entre las variables hace uso de datos histricos o estimacin subjetiva de expertos La relacin entre variables se forma por muchos factores incontrolables, y son los mejores en estimaciones subjetivas basadas en experiencia y juicio.

Efectos de la Correlacin
S-Curve for Correlated and Not Correlated Durations
Prob Value <= Value on X-Axis
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Not Correlated Correlated

11/14

11/27

12/11

12/24

1/7

2/2

11/1

1/20

Date

2/16

3/1

Correlacin
Descripcin Especifica la relacin entre dos o ms variables de entrada Para el anlisis y la evaluacin de riesgos es importante tener en cuenta la correlacin entre las variables Ejemplos Material Load vs. Fatiga Precios vs. Volumen Oferta vs. Demanda Weather vs. Claims Losses Competitive Entry vs. Ventas

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Calculo de Correlacin
Aplicar la funcin =Rank() Para datos histricos

Correlacionar los datos clasificados, usando =Correl()

Agregue el coeficiente resultante en la matriz de correlacin

Situaciones con una correlacin positiva tienen una mayor difusin de los resultados(varianza o desviacin estndar) a 0 o correlaciones negativas
Si la correlacin existe pero no se modelo, el riesgo se subestimo.

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Integracin del programa de Costos

Estimaciones de costos del proyecto y el calendario usualmente se desconectan. i.e.: Si el calendario es demasiado optimista, el costo es subestimado. Cuando el riesgo del calendario es ignorado en la estimacin del riesgo de costos, riesgo de costo se subestima.

Costo Cost

Report Date Periodo Actual

Time
Tiempo

Metodologa de Costos
Utilize WBS Cuantificacin sin sesgo de los elementos de costo: Incertidumbre local Modelo de correlacin o evitar dependencias estocsticas mediante la aplicacin de los riesgos genricos Incluir los riesgos internos y externos; fijos y variables

Traditional

Modified for integrated analysis

Resultado Integral del Anlisis de Riesgo

Dudas?