GESTIN DE RIESGOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Juan Hugo Lira Tejada David Camino Blasco Salvador Rayo Cantn Mayko Camargo Crdenas Francisco Javier Rivas Compains Jos Luis Martn Marn

Diplomado Internacional en

Misin de ESAN
Formar lderes y profesionales competitivos, ntegros, con sentido crtico y visin internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a travs de la investigacin, la enseanza y actividades de difusin del conocimiento.

Presentacin
En los ltimos aos, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y gestin de la banca y la administracin de riesgos. Este conocimiento es indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros locales e internacionales. ESAN con el fin de ofrecerle el ms alto grado de especializacin en el mercado financiero, la banca y la administracin de riesgo, presenta su Diplomado Internacional en Gestin de Riesgos Financieros, que est orientado a brindar al participante los fundamentos y herramientas bsicas de la gestin y administracin de riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con xito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere. Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos lderes que formulen estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores prcticas de gestin financiera a nivel mundial.

Por qu seguir este diplomado?

Contenido del programa con enfoque internacional El programa cuenta con una plana de profesores nacionales e internacionales con slida preparacin acadmica y experiencia. Exigencia acadmica. Permite al participante formar parte de una selecta red de contactos, interesados en obtener herramientas para la gestin riesgos en el sistema financiero.

Participantes
Este diplomado est dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y la administracin de riesgos y por lo tanto, en un nuevo lder del mercado financiero. Asimismo, el programa est dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras.

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirn el Diploma en Gestin de Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN.

Estructura curricular *
CURSO Marco normativo en la gestin de riesgos Fundamentos de la gestin de riesgos financieros Riesgo crediticio y operativo Riesgo de mercado y basilea II Asset liability management Modelos avanzados en gestin de riesgos SESIONES 5 10 10 10 10 10 PROFESOR Juan Lira David Camino Salvador Rayo Mayko Camargo Javier Rivas Jos Luis Martn Marn

Marco normativo en la Gestin de Riesgos

La gestin de riesgos y las buenas prcticas a nivel global. Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. Ley General de Banca y Seguros. Gestin integral de riesgos, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Riesgo de crdito, riesgo operacional, riesgo estratgico y riesgo reputacional.

Simulacin de pruebas de stresstesting. Impacto del modelo de credit scoring en el negocio de las entidades financieras. Mtodo indicador bsico, mtodo estndar y mtodo medicin avanzada. Mtodos estadsticos para el diseo de modelos de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulacin de Montecarlo).

Fundamentos de la Gestin de Riesgos Financieros

Fundamentos bsicos de la gestin de riesgos financieros en la empresa. Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: Contable, operativo y econmico, formas de medicin y cobertura. Estrategias dinmicas de cobertura de riesgos, la evaluacin y medicin del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros. Tipos de riesgo, que supone una posicin en distintos tipos de opciones y elaboracin de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo de Mercado y Basilea II

El nuevo acuerdo de capital de Basilea. Riesgos de mercado. Medidas de Valor en Riesgo: - Definicin de Valor en Riesgo (VaR) - Metodologas de clculo del VaR - Clculo del VaR por simulacin Montecarlo y simulacin histrica - BackTesting y Stress Testing. Medidas complementarias al Valor en Riesgo.

Asset-Liability Management
Qu es el riesgo de balance? De dnde procede? Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad. Causas generadoras del riesgo de balance. Anlisis tradicional del riesgo de balance. El papel de los supervisores.

Riesgo Crediticio y Operativo

Mtodo estndar y mtodos basados en calificaciones internas IRB. Mtodos estadsticos para el diseo de modelos de credit scoring. Modelo de credit scoring para exposiciones de riesgo de crdito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas. Modelo de credit scoring para clculo de la severidad (LGD).

Modelos Avanzados en Gestin de Riesgos

Medicin externa del riesgo de crdito. Titulizacin de activos y credit default swaps (CDS). Riesgo operacional. Consumo de capital regulatorio.

(*) Se requiere conocimientos bsicos de matemticas, estadstica y familiarizacin con los mercados financieros.

Facultad
Juan Hugo Lira Tejada
Magster en Finanzas, Magster en Administracin de la Universidad del Pacfico. Actualmente Gerente del Departamento de Riesgos del Banco de la Nacin. Ha trabajado en empresas como Banque BNP PARIBAS Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crdito del Per. Cuenta con amplia trayectoria en el sistema financiero en las reas de Tesorera, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con exposicin a los mercados globales, con slidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestin de portafolio, anlisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comit de tica, nombrado por el Comit de Finanzas de ASBANC- Per.

-Per-

David Camino Blasco

Doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales y MBA, Universidad Autnoma de Madrid. Master in Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestin del riesgo financiero internacional en la empresa. Actualmente se desempea como Director del Instituto Universitario de Derecho y Economa y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters on-line en Finanzas y Direccin Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades de Alicante, universidad Autnoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y fondo de pensiones del ministerio de economa y finanzas de Espaa.

-Espaa-

Salvador Rayo Cantn

Doctor en Economa Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, Espaa. Director del Master en Direccin Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (Espaa). Consultor financiero en la empresa Intertell (Espaa). Consultor financiero de Accin Internacional en el proyecto de Movilizacin de Ahorros para Microfinanzas (Estados Unidos).

-Espaa-

Mayko Camargo Crdenas

Master en Gestin Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, Espaa. Maestra en Finanzas, Universidad del Pacfico. Posee ms de diez aos de experiencia en evaluacin de riesgo en instituciones bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologas de valor en riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crdito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe de Supervisin y Proyectos de Supervisin Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de Supervisin de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del Grupo de Implementacin de Basilea II.

-Per-

Francisco Javier Rivas Compains

Doctor en Economa, Universidad de Zaragoza, Espaa. Master en Hautes Etudes Economiques, Collge dEurope de Bruges, Blgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro del Comit de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institucin para la Formacin y el Desarrollo Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.

-Espaa-

Jos Luis Martn Marn

Doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias Econmicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrtico de Economa Financiera y Contabilidad y responsable del rea de Finanzas en el Departamento de Direccin de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide. En los ltimos aos, investigador principal de varios proyectos financiados por la Junta de Andaluca y el Ministerio de Educacin y Ciencia. Autor de diez libros y ms de cincuenta artculos sobre temas financieros. Veinticinco aos de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto en puestos ejecutivos como de consultor externo.

-Espaa-

Informacin general
Duracin y horario (1)
El diplomado consta de 55 sesiones, de una hora y media cada sesin. La duracin del programa es de aproximadamente 3 meses. La distribucin del horario es intensiva por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado. ESAN exige una asistencia mnima al 90% a todo el programa Para cursos con profesores nacionales: lunes y jueves de 7:00 a 10:30 p.m. Para cursos con profesores extranjeros: de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. El curso Marco normativo en la gestin de riesgos se realizar el lunes 23 de abril de 7:00 a 10:30 p.m. y sbado 28 de abril de 8:30 a.m. a 1:45 p.m. El curso Fundamentos de la gestin de riesgos financieros se realizar de martes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sbado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Las clases se desarrollarn en el campus de ESAN. Para mayor informacin consultar con la ejecutiva de ventas.
(1) Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio, con la anticipacin

Admisin
El postulante presentar los siguientes documentos: Formulario de inscripcin debidamente llenado (2). Copia legalizada del ttulo profesional o grado acadmico de bachiller.

Proceso
El proceso de admisin se inicia completando el formulario de inscripcin. Para acceder a este formulario visite la pgina web: www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgosen-el-sistema-financiero/inscripciones e ingrese a Inscribirme en este programa.
(2) El Currculum Vitae tiene carcter de declaracin jurada, sujeta a verificacin

por parte de la Universidad. Toda informacin suministrada en este documento y durante el proceso de seleccin es confidencial y ser utilizada nicamente en el proceso de admisin. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisin. Si contara con alguna deficiencia fsica, srvase consignarla.

necesaria.

Inscripciones: Hasta el 18 de abril 2012

Inicio del programa: 23 de abril de 2012

Inversin

US$ 3,000.00 (S/. 8,058.00)* 5% de descuento: Hasta el 02 de abril 2012

Financiamiento
Alternativa
1 2

Inicial
US$ 349 (S/. 937)* US$ 289 (S/. 776)*

N de cuotas
08 10

Importe de cuota mensual

US$ 349 (S/. 937)* US$ 289 (S/. 776)*

Total a cancelar
US$ 3141 (S/. 8437)1/* US$ 3179 (S/. 8539)2/*

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota): Alternativa 1: US$ 141 (S/. 379)* - 2: US$ 179 (S/. 481)* - TEA 15% - TEM 1.171%. (*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 15/02/12. El tipo de cambio se actualizar el da de la facturacin.

Para depsitos
Banco de Crdito del Per - Soles 193-1764415-0-72 Banco de Crdito del Per - Dlares 193-1415182-1-77
Una vez realizado el abono debern entregar la boleta de depsito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos
Ex-alumno de ESAN Contado 5% de descuento 5% de descuento

Nota: Los descuentos no son acumulables ni retroactivos.

esan es

VISIN de futuro
ESAN nace al cristalizarse la visin de un grupo de investigadores y acadmicos de una de las ms prestigiosas instituciones del mundo, la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, quienes creyendo en el potencial ejecutivo de nuestro pas fundan ESAN, la primera escuela de negocios del mundo de habla hispana.

VISIN de familia VISIN global

Desde sus inicios, ESAN se distingue no Hoy las aulas de ESAN slo por su rigurosidad y excelencia acadmica, son una extensin sino por una visin del mundo, ms humanista con valores de 300 profesores y mstica institucional, internacionales llegan que le permite contar cada ao con lo ltimo en gestin de negocios. con la ms grande red de graduados, que La visin se consolida contribuye al desarrollo cuando sus alumnos nacional desde visitan las aulas de ms de 70 prestigiosas posiciones claves de gerencia tanto en el instituciones sector pblico como acadmicas en los 5 continentes, con las que privado. ESAN mantiene una estrecha relacin.

VISIN innovadora
El avance del saber y la necesidad de conocimiento cada vez ms especializado no se detienen. La visin del lder le permite a ESAN adelantarse al mercado y expandir su oferta educativa con 3 MBA, 12 maestras especializadas, ms de 30 diplomados internacionales y programas de educacin ejecutiva, para formar profesionales que dirigirn los grandes cambios en el pas y el mundo.

VISIN descentralizadora
ESAN apuesta por el desarrollo nacional y la educacin. Desde hace ms de 45 aos es la primera escuela de negocios en descentralizar sus operaciones y ofrecer cursos de educacin ejecutiva en otras ciudades del pas, hoy est presente en ms de 18 ciudades y en pleno proceso de integracin latinoamericana.

VISIN de ambiente sostenible

En ESAN, la visin de un futuro sostenible es compartida y difundida. En 1992 enva el primer e-mail del Per al mundo. En 1997, fue la primera escuela de negocios en entregar laptops a sus alumnos e incorporarlas como medio de enseanza. Hoy reemplaza miles de hojas de material impreso por material digital.

Informes e inscripciones
Inscripciones va web en el siguiente link: www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones Ejecutiva de ventas: Milagros Velarde Telfono: 317-7226 / anexos: 4121 e-mail: mvelardea@esan.edu.pe www.esan.edu.pe Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco. conexionesan.com @esanperu esanposgrado