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Day Trade em Mini ndice

Autor: Thiago Frozi Boamar

Captulo 1 - Introduo Captulo 2 - Estratgia principal para o Day Trade

1 - Introduo

O ndice Ibovespa teve incio em 1968 e representa o desempenho de uma carteira terica de aes. Esse indicador composto por um conjunto de empresas selecionadas, cujas aes representam 80% da liquidez do mercado vista nos ltimos doze meses. Vamos ver agora os critrios utilizados pela BVMF Bovespa para a incluso de aes no ndice: - Estar includa em uma relao de aes cujos ndices de negociabilidade somados representem 80% do valor acumulado de todos os ndices individuais; - Apresentar participao, em termos de volume, superior a 0,1% do total; - Ter sido negociada em mais de 80% do total de preges do perodo

O mercado futuro diferente do mercado vista. Em resumo, podemos afirmar que no se negociam produtos, ativos ou pontos de ndices no mercado vista, mas sim preos futuros em uma determinada data. O investidor que opera no mercado futuro sempre deve estar preparado para comprar e vender contratos. A cotao do mini ndice Bovespa dada atravs dos pontos desse ndice, sendo que cada ponto equivale a R$ 0,20, ou seja,

apresenta um quinto do valor do contrato cheio. A variao mnima de 5 pontos. As vantagens que o investidor tem ao operar com mini contratos so: - Alavancagem - Custos baixos de corretagem - Facilidade para operar vendido - Diminuio do risco no sistmico

O cdigo dos mini contratos so representados por 6 caracteres. Os trs primeiros se referem ao ativo objeto do contrato. O quarto indica o ms de vencimento e os dois ltimos, o ano de vencimento. Veja o exemplo: WIN@## (win, arroba, sustenido, sustenido) W a letra que distingue web, j que os mini-contratos so negociados atravs da internet. IN referente a NDICE FUTURO @ a letra que corresponde o ms de vencimento ## igual ao ano

Na Tabela voc pode observar os cdigos de vencimento para os mini contratos de 2011.

CDIGO MINI CONTRATO WIN G 11 WIN J 11 WIN M 11 WIN Q 11 WIN V 11 WIN Z 11

VENCIMENTO FEVEREIRO 2011 ABRIL 2011 JUNHO 2011 AGOSTO 2011 OUTUBRO 2011 DEZEMBRO 2011

2 - Estratgia principal para o Day Trade

A principal estratgia que iremos analisar nesse curso consiste em utilizar um grfico no perodo de 7 minutos, acrescidos do indicador estocstico, oscilador IFR e mdia mvel aritmtica. Nos exemplos, foi escolhido o perodo de 7 minutos por apresentar melhores resultados e menores operaes com entrada falsa. Para ficar mais fcil sua compreenso vamos ver uma figura demonstrativa. Na compra precisamos primeiramente observar o

estocstico. Podemos perceber que ele est cruzando a mdia e prximo da linha dos 20. Em segundo lugar, o investidor precisa observar o IFR que, nesse caso, est confirmando a posio do estocstico, ou seja, o IFR cruzou a mdia mvel e est na linha dos 25. Agora que j possumos as duas confirmaes, s precisamos olhar o candle. Caso o candle for positivo, o investidor possui todas as condies para efetuar a compra.

Figura 1 - Ponto de compra

O ponto de venda ocorrer quando o estocstico estiver cruzando a mdia mvel para baixo e prximo da linha de 80. Esse oscilador ser o responsvel pela deciso de venda Para confirmarmos a venda observaremos o estocstico e o IFR juntos. Quando o IFR estiver cruzando para baixo a mdia mvel aritmtica de 5 perodos e prximo da linha de 75 executaremos a venda. De acordo com a Figura 2 na venda precisa-se primeiramente observar o estocstico. Perceba que ele est cruzando a mdia e prximo da linha dos 80. Em seguida necessrio olhar o IFR que, nesse caso, est confirmando a posio do estocstico, ou seja, o IFR cruzou a mdia mvel e est na linha dos 75.

Possuindo as duas confirmaes, o investidor s precisa olhar o candle. Caso o candle for negativo, esto formadas todas as condies para que se realize uma venda especulativa.

Figura 2 - Ponto de venda

Em dias volteis a estratgia proporciona de duas a trs operaes. O objetivo, tanto da compra quanto da venda, buscar 130 pontos, e o stop a 200 pontos. Vamos ver um exemplo. A compra foi realizada s 11 horas e 27 minutos no fechamento do candle positivo. O mini contrato foi adquirido por 68.105 pontos. Depois dessa compra cadastramos o stop gain a 68.235, o que representa um ganho de 130 pontos. O stop loss tambm foi cadastrado no valor de 67.905 pontos, o que significa uma perda de 200 pontos.

Pode parecer estranho o stop de perda ser maior do que o objetivo de ganho. Mas essa estratgia funciona deste modo para evitar seguidos stops loss, e maximizar os lucros. Voltando para a operao, podemos perceber que o ndice chegou a recuar 130, mas depois voltou a subir atingindo nosso objetivo em 1 hora. O lucro dessa operao, sem considerar os custos de corretagem, foi de R$ 130,00, pois so 5 mini contratos vezes 0,20 centavos vezes o nmero de pontos ganhos.

Figura 3 - Exemplo

Nesse mesmo dia, s 14 horas e 15 minutos foi sinalizada a venda pelo setup. Ela foi efetuada aos 68.400 no fechamento do candle.

Aps a venda, o ndice subiu 100 pontos. Depois dessa leve alta, foi confirmada a queda do ndice, atingindo nosso objetivo de 68.270 pontos.

Figura 4 - Exemplo
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