145

7 Soluo Numrica de E.D.O.s

7.1 Introduo

At este ponto, discutimos mtodos de resoluo de equaes diferenciais mediante
tcnicas analticas como a integrao. Em geral, buscamos uma expresso exata para a soluo.
Mas em muitos problemas importantes da engenharia e da cincia, especialmente no lineares,
estes mtodos no se aplicam, ou so de utilizao muito complicada. Aqui, discutiremos a
aplicao de procedimentos numricos a fim de conseguir uma aproximao (muitas vezes mais
precisa) da soluo exata de uma e.d.o..

7.2 Equaes de Diferena de 1
a
Ordem

Embora um modelo contnuo que leva a uma equao diferencial seja razovel e atraente
em muitos problemas, h casos em que um modelo discreto pode ser mais natural. Em algumas
circunstncias, o crescimento de algumas populaes pode ser descrito com maior exatido por
um modelo discreto e no por um modelo contnuo. o que ocorre, por exemplo, com as espcies
cujas geraes sucessivas no se superpem e que se propagam em intervalos regulares, e em
certas pocas especiais do ano. Neste caso, a populao
1 + n
y no ano n+1 funo da populao
n
y do ano anterior, isto ,
) , (
1 n n
y n f y
+
, n = 0,1,2,... (1)

Definio 7.2.1: A equao (1) uma equao de diferena de primeira ordem. de
a
1 ordem
pois o valor de
1 + n
y depende do valor de
n
y , mas no dos valores
1 n
y ,
2 n
y , etc. Como no caso
das e.d.o., (1) linear se f for uma funo linear de
n
y ; se no for, a equao ser no-linear.

Definio 7.2.2: Uma soluo de (1) uma seqncia de nmeros ,... , ,
2 1 0
y y y que satisfaz
equao para cada n. Alm de (1), pode haver tambm uma condio inicial

0
y (2)
que fixa o primeiro termo da seqncia soluo.

Vamos admitir, para consideraes iniciais, que a funo de (1) dependa somente de
n
y ,
mas no de n. Neste caso
) (
1 n n
y f y
+
, para n = 0, 1, 2, ... . (3)
Se
0
y for dada, os termos sucessivos da soluo podem ser calculados por (3). Assim
) (
0 1
y f y
e
)] ( [ ) (
0 1 2
y f f y f y
Assim, o ltimo termo da expresso acima representa a segunda iterada da equao de
diferena e simbolizada, s vezes, por ) (
0
2
y f . Analogamente, a terceira iterada
3
y dada por
) ( )}} ( [ { ) (
0
3
0 2 3
y f y f f f y f y .
Prosseguindo com o processo, obtm-se a ensima iterada dada por
) ( ) (
0 1
y f y f y
n
n n


.
O que se torna interessante neste processo a verificao do comportamento de
n
y quando
n , isto , se y se aproxima de um limite, e se for possvel, encontr-lo.
146

Definio 7.2.3: As solues para as quais
n
y tem sempre o mesmo valor para todos os n, so as
solues de equilbrio.

Se houver uma soluo de equilbrio, possvel encontr-la fazendo
1 + n
y igual
n
y em (3)
resolvendo a equao resultante
) (
n n
y f y (4)
em
n
y .


7.2.1 Equaes Lineares

Suponhamos que a populao de uma certa espcie, numa dada regio, no ano de n+1,
denotada por
1 + n
y , um mltiplo positivo
n
da populao
n
y no ano n, isto ,

n n n
y y
+1
, n = 0, 1, 2, ... (5)
A taxa de reproduo
n
pode diferir de ano para ano. A equao diferena (5) linear e pode ser
resolvida, por iterao. Obtemos:
0 0 1
y y
0 0 1 1 1 2
y y y
e mais geralmente

0 0 1
... y y
n n


, n = 1, 2, ... (6)
Assim, se a populao inicial
0
y for dada, a populao de cada gerao sucessiva est
determinada por (6).

Observaes:
1. Embora num problema populacional
n
seja intrinsecamente positiva, a soluo de (6) tambm
vlida com
n
negativa para alguns valores de n.
2. Se
n
for nula para um certo n, ento
1 + n
y e todos os valores sucessivos de y sero nulos; em
outras palavras, a espcie se extinguiu.

Se a taxa de reproduo
n
tiver o mesmo valor de para qualquer n, ento a equao
diferena (5) fica

n n
y y
+1
(7)
e a sua soluo

0
y y
n
n
(8)
A equao (7) tem tambm uma soluo de equilbrio, ou seja 0
n
y para todos os n,
correspondendo ao valor inicial 0
0
y . O comportamento de
n
y no limite determinado por (8).
Tem-se que:

'

<

. ,
1
1 | | , 0
, 0 lim
caso outro qualquer em existe no
se y
se
y
n
n

(9)
147
Em outras palavras, a soluo de equilbrio 0
n
y assintoticamente estvel para 1 | | <
e instvel para 1 | | > .
Ainda trabalhando com este modelo, vamos modific-lo a fim de incluir o efeito de
imigrao ou da emigrao. Se
n
b for o crescimento lquido da populao no ano n devido a
imigrao, ento a populao no ano n+1 ser igual a soma do crescimento devido reproduo
natural com o crescimento devido a imigrao. Assim

n n n
b y y +
+

1
, n = 0, 1, 2, ..., (10)
onde admitido que a taxa de reproduo constante igual a . Iterando da mesma forma que no
problema anterior, chegamos :

0 0 1
b y y +

1 0 0
2
1 0 0 2
) ( b b y b b y y + + + +

2 1 0
2
0
3
2 1 0 0
2
3
) ( b b b y b b b y y + + + + + + ,
e assim sucessivamente. Em geral, obtemos:

+ + + + +
1
0
1
0 1 2 0
1
0
...
n
j
j
j n n
n n
n n
n
b y b b b y y . (11)
A primeira parcela no segundo membro de (11) representa os descendentes da populao
original, enquanto as outras parcelas representam a populao, no ano n, resultante da imigrao
em todos os anos precedentes.
No caso de b b
n
para todos os valores de n, a equao diferena :
b y y
n n
+
+
.
1
, (12)
e por (11) a sua soluo :
b y y
n n
n
) ... 1 (
1 2
0

+ + + + + . (13)
Se 1 , podemos escrever esta soluo de forma mais compacta
b y y
n
n
n

+
1
1
0
. (14)
Podemos reescrever (14) como

1
)
1
(
0
b b
y y
n
n
, (15)
onde o comportamento de
n
y a longo prazo fica mais evidente. De (15) vem que se 1 | | < , ento
) 1 (

b
y
n
e que, nos outros casos,
n
y no tem limite. A grandeza
1
b
uma soluo de
equilbrio de (12). claro que (14) no vale para 1 . Para verificar que isto realmente ocorre,
faremos 1 em (13). Com isto chegamos :
nb y y
n
+
0

e neste caso
n
y fica ilimitada quando n .
O mesmo modelo
n n n n
b y y +
+

1
tambm proporciona um esquema para resolver muitos
problemas de carter financeiro. Nestes problemas,
n
y o montante no ensimo perodo de
tempo,
n n
r + 1 , onde
n
r a taxa de juros do perodo, e b
n
o depsito, ou a retirada, do
perodo.




148
Exemplo 7.2.1:
Um cidado toma um emprstimo de R$ 10.000,00 para efetuar uma compra. Se a taxa de
juros reais for 12% ao ano, qual o pagamento mensal necessrio para amortizar o emprstimo em
quatro anos?
Soluo:
Basicamente, a equao diferena a (12), onde y
n
o montante no ensimo ms, a
taxa de juros por ms e b a prestao mensal. Note-se que b negativa e que 01 , 1 ,
correspondente a taxa de juros de 1% ao ms.
A soluo da equao diferena (12), com este valor de e com a condio inicial
0
y =
10.000, dada por (15), ou seja,
b b y
n
n
100 ) 100 000 . 10 ( ) 01 , 1 ( + . (17)
A prestao b necessria para a amortizar o emprstimo em quatro anos pode ser calculada
fazendo-se 0
48
y e resolvendo a equao em b, o que d
34 , 263
1 ) 01 , 1 (
) 01 , 1 (
100
48
48

b . (18)
O montante total pago pelo emprstimo igual a 48 vezes b, ou seja
R$ 12.640,32. Deste montante, R$10.000,00 o pagamento do principal e o restante R$ 2.640,32
o pagamento dos juros.

7.2.2 Equaes No Lineares

As equaes de diferenas no lineares so muito mais complicadas e tm solues muito
mais variadas do que as equaes lineares. Restringiremos nosso ateno uma equao de
diferena logstica

,
_

+
k
y
y y
n
n n
1
1
, (19)
anloga a equao diferencial logstica
1

,
_

K
y
y r
dt
dy
1 . (20)
onde r uma constante de proporcionalidade.
Observe que se
dt
dy
for substituda pela diferena ( ) h y y
n n
/
1

+
, a equao (20) se reduz
(19) com hr + 1 e k =
hr
K hr) 1 ( +
. Para simplificar um pouco mais, podemos mudar a escala
da varivel atravs de uma mudana de varivel
k
y
u
n
n
. Ento a equao (19) fica
) 1 (
1 n n n
u u u
+
(21)
onde um parmetro positivo.

1
Ch a ma -s e t a xa de cr es cimen t o de y = ) (t (ou de decln io) ry
dt
dy
. Se leva r mos em con t a
qu e a velocida de de cr es cimen t o depen de da popu la o, t r oca mos r por h (y), u ma fu n o de y,
on de n a ma ior ia da s vezes , h (y) = (r -a y). Com es t a modifica o, es t a equ a o den omin a -s e
e qu a o log s t i c a .
149
Investigaremos (21), procurando as solues de equilbrio ou constantes. possvel
encontr-las fazendo
n n
u u
+1
em (21), o que corresponde a fazer 0
dt
dy
em (20). A equao
resultante

2
n n n
u u u (22)
de modo que de (21) se conclui que a solues de equilbrio so:
0
n
u e

n
u . (23)
A questo seguinte saber se as solues de equilbrio so estveis ou instveis, ou seja,
dada uma condio inicial na vizinhana de uma soluo de equilbrio, a seqncia de solues se
aproxima ou se afasta da soluo de equilbrio. Uma forma de examinar esta questo aproximar
(21) por uma equao linear na vizinhana das soluo de equilbrio 0
n
u ; por exemplo, a
funo
2
n
u pequena em comparao com
n
u e podemos desprezar o termo quadrtico em (21)
diante dos termos lineares, o que nos leva a uma equao diferena linear

n n
u u
+1
(24)
que presumivelmente uma boa aproximao de (21) se
n
u estiver suficientemente prxima de
zero
2
. Assim a soluo de equilbrio 0
n
u assintoticamente estvel para a aproximao linear
(24), com neste intervalo, e ento conclumos que tambm uma soluo assintoticamente
estvel para a equao no-linear completa (21)
3
.
Na figura abaixo, temos a representao grfica do clculo de algumas iteradas
1 + n
u para
certos valores de 8 . 2 , 5 . 1 , 8 . 0 e 3 . 0 , 85 . 0 , 3 . 0
0
u respectivamente:







3 . 0 8 . 0
0
u e













2
J vimos que (24) a equao (7) e j conclumos , em (9), que n quando u
n
, 0 , somente se 1 < ,
ou, como deve ser positiva, se 0 < < 1.
3
Esta concluso est correta, embora o argumento no esteja completo. Falta um teorema que afirme a semelhana
entre as solues da equao no-linear (21) e as solues da equao linear.
150









385 . 0 5 . 1
0
u e











3 . 0 8 . 2
0
u e






7.3 Mtodos de Passo Mltiplo e Predictor-Corretor

Os mtodos que estudaremos se baseiam em:
Dado o PVI:

'

0 0
'
) (
) , (
y x y
y x f y
(1)
construmos x
1
, x
2
, ..., x
n
que, embora no necessariamente, para ns sero igualmente espaados,
ou seja, ,
1
h x x
i i

+
i = 0, 1, ..., e calculamos as aproximaes y
i
) (
i
x y nestes pontos, usando
informaes anteriores.
Se, para calcular y
j
usamos apenas y
j-1
teremos um mtodo de passo simples ou passo um.
Porm, se usarmos mais valores, teremos um mtodo de passo mltiplo.
Como estamos trabalhando com PVI de primeira ordem, temos uma aproximao inicial
y(x
0
) para a soluo. Assim, os mtodos de passo um so classificados como auto-iniciantes. J
para os mtodos de passo mltiplo temos de lanar mo de alguma estratgia (como usar mtodos
de passo simples) para obtermos as aproximaes iniciais necessrias.
Outras caractersticas dos mtodos de passo simples so:
i) em geral temos de calcular o valor de f(x,y) e suas derivadas em muitos pontos;
ii) temos dificuldades em estimar o erro.




151
7.3.1 Mtodos de Passos Um (ou Passo Simples)

7.3.1.1- O Mtodo de Euler

Um mtodo numrico que podemos aplicar soluo aproximada de um PVI da forma (1)
o mtodo de Euler , o qual consiste em: como conhecemos
0
x e ) (
0 0
x y y , ento sabemos
calcular ) , (
0 0
'
0
y x f y . Assim a reta que passa por ) , (
0 0
y x com coeficiente angular ) (
0
'
x y ,
denotada por ) (
0
x r conhecida:
) ( ) ( ) ( ) ( : ) (
0
'
0 0 0 0
x y x x x y x y x r +
Escolhido h = ) ( ) ( ) ( ,
0
'
0 1 0 1 1 1
x hy y x r y x y x x
k k
+
+
, ou seja,
) , (
0 0 0 1
y x hf y y +
O raciocnio repetido com ) , (
1 1
y x e ) , (
1 1 1 2
y x hf y y + e assim, sucessivamente, o
mtodo de Euler nos fornece:

) , (
1 k k k k
y x hf y y +
+
, k = 0, 1, 2, ... (*)

Consideremos por exemplo a E.D.O.
x
e y ' :















Exemplo 7.3.1:

Para ilustrar a utilizao deste mtodo, consideremos o PVI:

'

, 2 ) 2 (
'
y
x
y x
y
para x [2; 2,3].







152























Exemplo 3:
Calcule a soluo aproximada de

'

1 ) 0 (
) , (
y
xy y x f
dx
dy

tomando h = 0,1 e I = [0, 1].
De (*), obtm-se: ) . (
1 1 1
+
l l l l
y x h y y onde l = 1, 2, ..., 10. ( ) 10
1 , 0
0 1

l .
Como 0
0
x e 1
0
y , obtemos:



l
l
x
l
y
l l
y x
Soluo exata:
2
2
x
e y


0 0 1 0 1,0
1 0,1 1 -0,1 0,995012479
2 0,2 0,99 -0,198 0,9801198673
3 0,3 0,9702 -0,29106 0,955997482
4 0,4 0,941094 -0,3764376 0,923116346
5 0,5 0,903450024 -0,451725512 0,882496903
6 0,6 0,858277728 -0,514966637 0,835270211
7 0,7 0,8067811064 -0,564746745 0,782704538
8 0,8 0,75030639 -0,600245112 0,726149037
9 0,9 0,690281879 -0,621253691 0,666976811
10 1,0 0,62815651 -0,62815651 0,606530660

153
Observao:
O erro cometido no 1
O
intervalo carregado para o 2
O
intervalo. No 3
O
intervalo, carregamos o
erro para o 1
O
e o 2
O
intervalos e assim por diante.

Soluo para este problema: tomar mais termos da expanso em srie de Taylor acarretaria numa
melhor aproximao de y(x).
Desvantagem: Calcular mais derivadas de )) ( , ( x y x f .

Exemplo 7.3.2:
Resolva o P.V.I.

'

+
2 ) 0 (
2 '
y
y x y
na malha [0,1], com h = 0,1 e calcule o erro em cada
ponto.
Soluo:
Temos
10
1 , 0
0 1
, 1 , 0 , 2 , 0
0 0

l b a y x
Para j = 0
) 2 ( ) , (
0 0 0 0 0 0 1
+ + + y x h y y x hf y y
2 ) 2 2 0 ( 1 , 0 2
1
+ + y ,
Obs.: Soluo algbrica
x
e x x y

+ + 1 ) (




















Exemplo 7.3.4:
Resolva a equao diferencial:

'

+
1 ) 0 ( y
y x
dx
dy





154
x y y'
0 1,0 1,0
0,1 1,1 1,2
0,2 1,22 1,42
0,3 1,362 1,662
0,4 1,5282 1,9282
0,5 1,721 2,221
0,6 1,9431 2,5431
0,7 2,1974 2,8974
0,8 2,4871 3,2871
0,9 2,8158 3,7158
1,0 3,1874 4,1874

Mudando a variao no incremento de x nos leva :
x 1,5 2,0 2,5
y 5,8543 10,4548 18,1689

A soluo exata da e.d.o. 1 2 ) ( + x e x y
x
, e pode-se determinar os valores para um
certo x, confrontando as solues:
x 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
y (Euler) 1,0 1,7210 3,1874 5,8543 10,4548 18,1689
Y (Exata) 1,0 1,7974 3,4366 6,4634 11,7781 28,8650

Observao: Ns notamos que os valores encontrados atravs de mtodo de Euler esto muito
distantes dos verdadeiros valores.
Para superar os erros do Mtodo de Euler pode ser modificado para dar melhores
resultados. Esta modificao consiste de determinar os valores mdios da derivada sobre o
intervalo x por uma srie de aproximaes sucessivas. O procedimento como se segue:
a. calcule ) , (
0 0
'
00
y x f y e x y y y +
'
00 0 10
;
b. calcule ) , (
10 1
'
10
y x f y e ) (
2
1
'
10
'
00
y y + ;
c. calcule x y y y y + + ) (
2
1
'
10
'
00 0 11
e ); , (
11 1
'
11
y x f y
d. calcule ) (
2
1
'
11
'
00
y y + e x y y y y + + ) (
2
1
'
11
'
00 0 12
.
Os clculos prosseguem at que seja atingido o grau de preciso desejado.
O procedimento ento repetido para o prximo intervalo. Aplicando isto para o exemplo acima
podemos arranjar os clculos como segue:

x
0 i
y
'
0 i
y
1 i
y
'
1 i
y
2 i
y
'
2 i
y 2 i
y
0 1,0 1,0
0,1 1,1 1,2 1,1 1,21 1,1105 1,2105 1,1105
0,2 1,2316 1,4316 1,2426 1,4426 1,2432 1,4432 1,2432
0,3 1,3875 1,6875 1,3997 1,6997 1,4003 1,7003 1,4004
0,4 1,5704 1,9704 1,5839 1,9839 1,5846 1,9846 1,5849
0,5 1,7831 2,2831 1,798 2,298 1,7987 2,2987 1,7988

155
aparente que os resultados precisos com o mtodo de Euler foram obtidos somente aps
um considervel servio. O mtodo portanto recomendado somente para questes rpidas e
diretas.

Seja ) (
1 + n
x y a soluo exata da equao diferencial em
1 +

n
x x . Desejamos estimar a
grandeza do erro devido ao truncamento, r
n+1
, definido por:
) (
1 1 1 + + +

n n n
x y y r . (2)
Observamos que, se y
0
exato, como iremos considerar, teremos r
0
= 0. Admitindo que
existem as derivadas apropriadas, podemos expandir ) (
1 + n
x y para x = x
n
, usando o Teorema de
Taylor com resto:

1
"
2
'
1
), (
! 2
) ( ) ( ) (
+ +
+ +
n n n n n n n
x x y
h
x hy x y x y (3)
A quantidade ) (
! 2
"
2
n
y
h
denominada Erro de Truncamento Local, isto , o erro cometido na
nica etapa de x
n
a x
n+1
, admitindo que y e y sejam conhecidos, exatamente, para x = x
n
.
Subtraindo (3) de ... , 1 , 0 ), , (
1
+
+
n y x hf y y
n n n n
obtemos:
) (
! 2
)] ( , ( ) , ( [ ) ( ) (
"
2
1 1 n n n n n n n n n
y
h
x y x f y x f h x y y x y y +
+ +

e usando (2), chegamos
) (
! 2
)] ( , ( ) , ( [
"
2
1 n n n n n n n
y
h
x y x f y x f h r r +
+
.
Pelo Teorema do valor Mdio do Clculo Diferencial, obtemos:
n n n y n n n n y n x n n
r y x f x y y y x f x y x f y x f ) , ( )) ( )( , ( )) ( , ( ) , (


onde

n
y est situado entre
n
y e ) (
n
x y . Assim:
) (
! 2
) , (
"
2
1 n n n n y n n
y
h
r y x hf r r +

+

) (
! 2
)] , ( 1 [
"
2
1 n n n y n n
y
h
y x hf r r +

+

Consideremos, agora, que ao longo do intervalo em questo
L y x f
y
< | ) , ( | e Y x y < | ) ( |
"
.
Teorema 7.3.1:
Seja y
n
a soluo aproximada do PVI (1) obtida pelo Mtodo de Euler. Se a soluo exata y(x) de
(1) possui uma derivada de segunda ordem no intervalo [x
0
, b], e se nesse intervalo as
desigualdades
L y x f
y
< | ) , ( | e Y x y < | ) ( |
"

forem satisfeitas para constantes positivas L e Y limitadas, o erro ) (
n n n
x y y r do mtodo de
Euler, num ponto nh x x
n
+
0
limitado como segue:
] 1 [
2
| |
) (
0

L x x
n
n
e
L
hY
r . (4)

Observao: Este teorema mostra que o erro tende a zero quando . 0 h


156
Exemplo 7.3.5:
Determinar um limite superior para o erro de truncamento, decorrente da aplicao do
mtodo de Euler soluo da equao:
. 1 0 , 1 ) 0 ( ,
'
x y y y
Soluo:
Neste caso, f(x, y) = y; 1
dy
df
e L =1.
Tambm, uma vez que y(x) = e
x
, temos y(x) = e
x
e e x y | ) ( " | para 0 x 1. Afim de calcular
um limite para o erro em x = 1, temos 1
0
x x
n
e Y = e assim
h e
he
e
he
r 4 , 2 ) 1 (
2
) 1 (
) 1 ( 2
| ) 1 ( |
1 ) 0 1 (
<

h r 4 , 2 | ) 1 ( | < .

Exemplo 7.3.6:
Resolva o P.V.I.

'

2 ) 2 (
1 '
y
x
y
y x xy
e
encontre y(2,1) pelo mtodo de Euler com:
a) h = 0,1
b) h = 0,05
c) h = 0,025
Soluo: ) , (
1 n x n n
y x hf y y +
+
(Mtodo de Euler)
n
n n
n
n n
y
x
h
h
x
y
h h y y ) 1 (
1
+ +
+

a) . 1 , 2 0 , 2 1 , 0
1 0
x x h
. 0 , 2 2
2
1 , 0
1 1 , 0 ) 1 ( ) 1 , 2 (
0
0
1

,
_

+ + y
x
h
h y y
b) 1 . 2 05 . 2 0 . 2 05 . 0
2 1 0
x e x x h .
2 2
2
05 , 0
1 05 , 0 ) (
1 1

,
_

+ y x y
0012195 , 2 95121195 , 1 05 , 0 2 .
05 , 2
05 , 0
1 05 , 0 ) (
2 2
+
,
_

+ y x y .
c) 1 , 2 075 , 2 , 05 , 2 , 025 . 2 0 . 2 025 . 0
4 3 2 1 0
x e x x x x h
2 2 .
2
025 , 0
1 025 , 0 ) (
1 1

,
_

+ y x y .
0003085 , 2 2 .
025 , 2
025 , 0
1 025 , 0 ) (
2 2

,
_

+ y x y
0009145 , 2 0003085 , 2 .
05 , 2
025 , 0
1 025 , 0 ) (
3 3

,
_

+ y x y .
0018071 , 2 0009145 , 2 .
075 , 2
025 , 0
1 025 , 0 ) (
4 4

,
_

+ y x y


157
7.3.1.2- Exerccios

6.3.1.2.1) Resolver numericamente, usando o mtodo de Euler, os seguintes problemas de valor
inicial:
a) 2 , 0 ; 1 0 ;
0 ) 0 (
1 '
2

'

+
h x
y
y y

b) 2 , 0 ; 4 , 0 0 ;
2 ) 0 (
'

'

h x
y
xy y

c) 3 , 0 ; 6 , 0 0 ;
1 ) 0 (
2 '

'

h x
y
xy y

(Usar duas casas decimais)

7.3.2- Mtodo Previsor - Corretor

Seja o problema de valor inicial:

'

0 0
) (
) , ( '
y x y
y x f y
.
Se integrarmos a equao diferencial acima de
1 n
x a
n
x teremos:




n
n
n
n
n
n
x
x
x
x
n n
x
x
dx x y x f x y x y dx x y x f dx x y
1 1 1
)) ( , ( ) ( ) ( )) ( , ( ) ( '
1

Aproximando essa integral por meio da frmula do Trapzio obtemos a frmula
... , 2 , 1 , 0 ))], ( , ( )) ( , ( [
2
) ( ) (
1 1 1
+ +

n x y x f x y x f
h
x y x y
n n n n n n

onde o erro que se comete da ordem de "
12
3
f
h
ou ' ' '
12
3
y
h
, o que representa um
aperfeioamento sobre o mtodo de Euler.
Substituindo ) (
n
x y e ) (
1 n
x y por
n
y e
1 n
y , respectivamente, obtemos:
)] , ( ) , ( [
2
1 1 1 n n n n n n
y x f y x f
h
y y + +

. (1)
Mas (1), uma equao implcita para
n
y , uma vez que
n
y aparece como um argumento
no segundo membro.
Se ) , ( y x f for uma funo no-linear no teremos, em geral, condies de resolver (1) em
relao a
n
y de uma forma exata. Podemos, contudo, tentar obter
n
y atravs de iteraes.
Mantendo x
n
fixo, podemos obter uma primeira aproximao
) 0 (
n
y para
n
y atravs da frmula de
Euler:
) , (
1 1 1
) 0 (

+
n n n n
y x hf y y (2)
Este mtodo chamar previsor.
Calculamos, ento,
( )
( )
0
n n
y , x f e substitumos o valor encontrado no segundo membro para
obter a aproximao:
( )
( )
( )
( ) [ ]
0
1 1 1
1
, ,
2
n n n n n n
y x f y x f
h
y y + +


158
A seguir calculamos
( )
( )
1
,
n n
y x f e usamos novamente a equao para obter uma nova
aproximao. A iterao definida por:
( )
( )
( )
( ) [ ]
1
1 1 1
, ,
2

+ +
k
n n n n n
k
n
y x f y x f
h
y y , ,... , , k 3 2 1
Chamaremos esse mtodo de corretor.
A iterao finaliza quando dois valores sucessivos satisfazem a preciso desejada.

Resumo: Para a equao diferencial ( ) y , x f y , ( )
0 0
y x y , com h conhecido e nh x x
n
+
0
,
para cada valor fixo ,... 3 , 2 , 1 n :
1. Calcular
( ) 0
n
y usando
( )
( )
1 1 1
0
,

+
n n n n
y x hf y y (Preditor),
2. Calcular
( ) k
n
y , ,... , k 2 1 , usando
( )
( )
( )
( ) [ ]
1
1 1 1
, ,
2

+ +
k
n n n n n
k
n
y x f y x f
h
y y ,
(Corretor)
iterando para valores crescentes de k , at que
( ) ( )
( )
<

k
n
k
n
k
n
y
y y
1
para um determinado
.

Obs.: A equao
( )
( )
( )
( ) [ ]
1
1 1 1
, ,
2

+ +
k
n n n n n
k
n
y x f y x f
h
y y , ,... 3 , 2 , 1 k , denominada,
algumas vezes, de iterao intermediria.

Duas questes que surgem naturalmente vinculadas s frmulas corretoras so:
1. Sob que condies convergir a iterao intermediria correspondente a k ?
2. Quantas iteraes sero necessrias para se atingir a preciso desejada ?

A resposta ltima pergunta depender de muitos fatores. Contudo, a experincia mostra
que somente uma ou duas aplicaes da corretora so suficientes, desde que a amplitude do
intervalo h tenha sido selecionada adequadamente. Caso verifiquemos que uma ou duas
correes no so suficientes, ser melhor reduzirmos a amplitude do intervalo h , ao invs de
prosseguirmos a iterao.
A resposta primeira questo est contida no seguinte teorema:

Teorema 7.3.2 (Convergncia para o Mtodo Previsor-Corretor).
Se ( ) y , x f e
y
f

forem contnuas em x e y no intervalo fechado [ ] b , a , e se

y
f

no se anular
nesse intervalo, a iterao intermediria definida por
( )
( )
( )
( ) [ ]
1
1 1 1
, ,
2

+ +
k
n n n n n
k
n
y x f y x f
h
y y
convergir, desde que h seja escolhido de modo a satisfazer:
y
f
h

<
2
.
Exemplo 7.3.7:
Resolver a equao
y
x y
1
;
( )
1
0
y , de 0 x at 2 0, x , usando o mtodo Previsor-
Corretor com 1 0, h .
Soluo:
159
Etapa 1- Pelo Mtodo de Euler:
( )
( ) 9 , 0
1
1
0 1 , 0 1 ,
0 0 0
0
1

1
]
1

+ + y x hf y y (P)
Por
( )
( )
( )
( ) [ ]
1
1 1 1
, ,
2

+ +
k
n n n n n
k
n
y x f y x f
h
y y (C):
( )
( )
( )
( ) [ ]
( )
( )
) ( 8994445 , 0
9 , 0
1
1 , 0
1
1
0
2
1 , 0
1
, ,
2
1
1
1
1
0
1 1 0 0 0
1
1
C y
y
y x f y x f
h
y y

1
]
1

,
_

+
,
_

+
+ +

( )
( )
( )
( ) [ ]
( )
) ( 8994102 , 0
8994445 , 0
1
1 , 0
1
1
0
2
1 , 0
1
, ,
2
2
1
1
1 1 0 0 0
2
1
C y
y x f y x f
h
y y

1
]
1

,
_

+
,
_

+
+ +

Logo consideramos 8994 0
1
, y . (h uma igualdade de 4 casas)

Etapa 2 Pelo Mtodo de Euler:
( )
( ) 7982 , 0
8994 , 0
1
1 , 0 1 , 0 8994 , 0 ,
1 1 1
0
2

,
_

+ + y x hf y y (P)
Por
( )
( )
( )
( ) [ ]
1
1 1 1
, ,
2

+ +
k
n n n n n
k
n
y x f y x f
h
y y : (C)
( )
( )
( )
( ) [ ]
( )
) ( 7962 , 0
7982 , 0
1
2 , 0
8994 , 0
1
1 , 0
2
1 , 0
8994 , 0
, ,
2
1
2
0
2 2 1 1 1
1
2
C y
y x f y x f
h
y y

1
]
1

,
_

+
,
_

+
+ +

( )
( )
( )
( ) [ ]
( )
7960 , 0
7962 , 0
1
2 , 0
8994 , 0
1
1 , 0
2
1 , 0
8994 , 0
, ,
2
2
2
1
2 2 1 1 1
2
2

1
]
1

,
_

+
,
_

+
+ +
y
y x f y x f
h
y y

Temos ento 7960 , 0
2
y (C).

Para verificar que as iteraes intermedirias convergem para 1 0, h , calculamos
2
1
y y
f

e , em conseqncia, conforme o teorema, conclumos que h deve ser menor do que
2
2y . No
conhecemos a soluo y , mas est evidente, de acordo com as etapas acima, que 7 0, y > , no
intervalo [ ] 2 , 0 ; 0 . Portanto as iteraes intermedirias convergiro se ( ) 98 0 7 0 2
2
, , h < .






160
7.3.2.1- Exerccios

6.3.2.1.1) Nos exerccios abaixo, utilize o mtodo do previsor-corretor para obter uma
aproximao para a soluo nos intervalos indicados:

a) ;
1 ) 0 (
'
2

'

+
y
y x y
x [0, 0,4]; h = 0,2.

b) ;
1 ) 0 (
1 ) ( '

'

+
y
y x y y
x [0, 0,3]; h = 0,15.

c) ;
1 ) 0 (
2 '

'

y
xy y
x [0, 0,2]; h = 0,1.