Universidad Catlica del Uruguay Departamento de Economa

CICLO: ACTUALIZACIN PROFESIONAL EN ECONOMETRA Y ESTADSTICA

MDULO II: Econometra Aplicada con SPSS e E-VIEWS

Junio 2010

Contacto: economa@ucu.edu.uy http:// economa.ucu.edu.uy

Curso de Actualizacin Profesional en Econometra y Estadstica

I. FICHA GENERAL DEL CURSO Presentacin: En el marco de sus actividades de formacin acadmica, el Departamento de Economa de la Universidad Catlica del Uruguay contina el ciclo de actualizacin en econometra, bajo la modalidad de talleres con aplicaciones en SPSS e E-Views. En este segundo mdulo: Econometra Aplicada con SPSS e E-Views se introducir y profundizar en el uso de ambos programas para estudios de tipo economtrico. Se abordarn temas como: modelos mltiples, supuestos, deteccin y solucin de problemas del modelo cuando no se cumplen los supuestos y modelos dinmicos. Para el mes de octubre se prev el desarrollo de un tercer mdulo: Econometra de series de tiempo con SPSS e E-Views. Objetivo especfico: Actualizar y desarrollar la capacidad del participante como usuario de stos softwares, con la autonoma suficiente para estimar, interpretar los resultados, aplicar los tests correspondientes y eventualmente corregir modelos A quin va dirigido: Bsicamente a economistas u otros profesionales, estudiantes avanzados e investigadores sociales en la medida que posean una base de conocimientos en estadstica y/o econometra. Modalidad pedaggica: Se impartirn bajo la lgica de talleres aplicados, haciendo permanente referencia a los conceptos tericos, pero asumiendo que los mismos son de conocimiento bsico de los participantes, quines cuentan adems con la capacidad de acceder a bibliografa especializada para un mejor seguimiento del curso. Los cursos son autocontenidos. Docente a cargo: El profesor Heber Francia Lanzola1 estar a cargo del dictado de las sesiones, contando con el apoyo de un asistente (Licenciado en Economa y colaborador del profesor en los cursos de la licenciatura) para el trabajo en las terminales.

Doctor (Summa Cum Laude) en Economa Aplicada, UNED, Madrid. Maestra en Estadstica Matemtica, CIENES, Chile. Licenciado en Economa, FCCEA, UDELAR. Profesor titular de Econometra I y II y de Tpicos en Econometra y Estadstica de la Licenciatura en Economa de la UCU. Profesor de Estadstica en otras licenciaturas de la UCU y ex docente de Estadstica de la UDELAR (1980 a 1996).

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Lugar: Sede central de la Universidad Catlica (Av. 8 de Octubre 2738): Laboratorio ORION en el primer nivel. Los cupos son limitados. Fecha y hora: Dos clases semanales (de 2 horas cada una) los das lunes y viernes de 8.00 a 10.00hs, comenzando el 04 de junio (viernes) y finalizando el 21 de junio (lunes) de 2010. II. PROGRAMA ANALTICO Captulo 1: Anlisis de Regresin Lineal Mltiple 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Supuestos clsicos del modelo Variables Dummy y su interpretacin en un modelo de regresin Estimacin del modelo, intervalos de confianza y pruebas de hiptesis Anlisis de la varianza Predicciones Anlisis de los residuos Interpretacin de las estimaciones El modelo Log Log Estimacin e interpretacin de las elasticidades parciales

Captulo 2: Herramientas de software para modelos de regresin 2.1 El E-Views y el trabajo bsico con el modelo lineal de regresin mltiple 2.2 El SPSS y el trabajo bsico con el modelo lineal de regresin mltiple Captulo 3: Autocorrelacin; heteroscedasticidad; normalidad; errores de especificacin multicolinealidad; no

3.1 Autocorrelacin: Deteccin (pruebas de Durbin Watson, H de Durbin y Breusch-Godfrey) y solucin al problema 3.2 Heteroscedasticidad: Deteccin (Contraste W de White) y soluciones al problema 3.3 Multicolinealidad: Deteccin y soluciones 3.4 Normalidad residual: Deteccin y solucin al problema 3.5 Error de especificacin en la seleccin de las variables explicativas: 3.5.1 Exclusin de variables relevantes 3.5.2 Inclusin de variables irrelevantes 3.6 Error de especificacin en la forma funcional 3.7 Aplicaciones en el SPSS y el E-Views Captulo 4: Modelos Dinmicos 4.1 Definicin 4.2 Modelos con retardos distribuidos finitos: 4.2.1 Retardo aritmtico de Fischer 4.2.2 Retardo de V invertida de DeLeeuw 4.2.3 Retardo polinomial de Almon

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4.3 Modelos con retardos distribuidos infinitos: 4.3.1 Retardo geomtrico de Koyck 4.3.2 Retardo geomtrico de Klein 4.4 Aplicaciones en SPSS e E-Views Captulo 5: Bibliografa de referencia Prez, Csar. Tcnicas Economtricas Avanzadas. Prentice Hall, 2008. Prez, Csar. Econometra Bsica; tcnicas y herramientas. Prentice Hall, 2007. Gujarati, Damodar N. Econometra. Mc Graw Hill, cuarta edicin, 2004. Greene, W.H. Anlisis Economtrico. Prentice Hall, tercera edicin, 1999. Johnston J. y Dinardo J. Mtodos Economtricos. Mc Graw Hill, cuarta edicin, 1997. Pindyck R. y Rubinfeld D. Econometra: modelos y pronsticos. Mc Graw Hill, cuarta edicin, 2000. Novales A. Econometra. Mc Graw Hill, segunda edicin, 1993. III. PLAN DE CURSO Sesin 1 Viernes 04 de junio: Captulo 1 Sesin 2 Lunes 07 de junio: Captulo 1 (continuacin) y Captulo 2 Sesin 3 Viernes 11 de junio: Captulo 3 Sesin 4 Lunes 14 de junio: Captulo 3 (continuacin) Sesin 5 Viernes 18 de junio: Captulo 4 Sesin 6 Lunes 21 de junio: Captulo 4 (continuacin) y repaso con ejercicios. Fin del curso.

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