Você está na página 1de 142

Previso de Demanda: Um Estudo de Caso para o Sistema Interligado Nacional

Ricardo Vieira Ferreira

Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Engenharia Programa de Ps-Graduao em Engenharia Eltrica

Previso de Demanda: Um Estudo de Caso para o Sistema Interligado Nacional

Ricardo Vieira Ferreira

Orientador: Prof. Antnio de Pdua Braga Ph.D Co-Orientador: Prof. Eduardo M. A. M. Mendes Ph.D

Dissertao de Mestrado submetida Banca Examinadora designada pelo Programa de PsGraduao em Engenharia Eltrica da Universidade Federal de Minas Gerais - PPGEE/UFMG, como requisito parcial a obteno de ttulo de Mestre em Engenharia Eltrica.

Belo Horizonte julho/2006

Aos meus queridos pais Adelino e Custdia por toda a dedicao e amor incondicionais. . .

vi

Agradecimentos

enho muito que agradecer a vrias pessoas que estiveram presentes e que, direta ou indiretamente, colaboraram para a elaborao desta dissertao de Mestrado. Assim, comeo por agradecer ao meu orientador, Professor Antnio de Pdua Braga pela ateno, compreenso, incentivo, sabedoria e pelos valiosos conhecimentos, fundamentais para o sucesso deste trabalho. Agradeo tambm ao Professor Eduardo Mendes, meu coorientador, pela ateno, disposio e por toda a ajuda que se fez necessria. Agradeo aos demais professores do PPGEE pelas orientaes recebidas ao longo do curso. Aproveito para agradecer CEMIG, em especial Ana Lcia, pela objetividade e disponibilidade para contribuir. Agradeo tambm aos colegas envolvidos no projeto de previso de demanda, pela determinao, vontade e entusiasmo com que sempre trabalharam visando os melhores resultados. Agradeo, especialmente, s pessoas mais importantes da minha vida: meu pai, minha me, Dri, Leo, Dudu, Roninho, Pedro, Tiago, Jlia e Camila. Agradeo de corao, por todo o amor, carinho, amizade, conana, sinceridade, fora, compreenso e torcida. Tenho certeza que esto orgulhosos e felizes por essa etapa vencida. Quero agradecer tambm a todos os amigos, com os quais muito aprendi e que, s vezes sem saber, contribuam para a minha formao acadmica, prossional e pessoal. Enm, quero agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, contriburam para o sucesso deste trabalho. A todos, os meus sinceros agradecimentos.

vii

viii

Without expectations, theres no future, only an endless present. Franois Jacob

ix

Resumo

m meados da dcada de 90, iniciou-se no Basil um processo de reformulao do mercado de energia eltrica. O novo modelo regulatrio brasileiro deniu as regras para promover a horizontalizao do mercado atravs da separao dos segmentos envolvidos no provimento do servio, a quebra do monoplio estatal e a competio. Em face a nova realidade de competio e a tendncia de expanso do mercado, fundamental que as empresas prestadoras do servio tenham a capacidade de gerenciar os riscos inerentes ao processo, de forma a mapear o comportamento do mercado e antever a necessidade de interveno em pontos crticos a m de manter ou melhorar a qualidade do servio prestado. O presente trabalho tem como objetivo propor a utilizao de novas metodologias aplicveis previso de sries temporais de demanda por energia eltrica atravs da identicao do comportamento do mercado frente variaes de fatores exgenos e endgenos correlacionados. Os modelos propostos so baseados em mtodos estatsticos, redes neurais articiais, algoritmos de identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades e anlise de componentes independentes. As abordagens propostas foram implementadas e aplicadas previso do comportamento futuro da demanda do SIN - Sistema Interligado Nacional.

xi

xii

Abstract

t about the middle of the 90s decade, Brazilian government started a reformulation process on the electricity energy market. The new Brazilian regulation model has dened the rules to promote the market horizontalization through the disaggregation of the segments involved on the service provision, the break of state monopole and competition. Facing the new reality of competition and market growth trend, the companies must be able to manage the inherited risks of the process, in order to map the market behavior and foresee the need for intervention at critical parts of the process, and to keep or improve the quality and cost of service. The purpose of this work is to present the application of innovative technologies to address energy demand forecast through the identication of market behavior and correlation with exogenous and endogenous variables. The models proposed are based on statistical methods, articial neural networks, algorithms for decomposing time series into trend, cyclical and seasonal components and algorithms for independent component analysis. The methods proposed were implemented and applied to forecast the future demand of SIN - Sistema Interligado Nacional.

xiii

xiv

Sumrio

Resumo . . . . . . . . . . . . . Abstract . . . . . . . . . . . . . Sumrio . . . . . . . . . . . . . Lista de Abreviaturas . . . . . Glossrio de Termos Tcnicos Lista de Figuras . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

xi xiii xvii xix xxi xxiv 1 3 3 6 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 19 21 22 23 23 24 24 24

1 Introduo 1.1 Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Motivao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Organizao do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica 2.1 Fontes de energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Hidroeletricidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Petrleo e gs natural . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Energia nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Energia de biomassa . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5 Energia solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.6 Energia elica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.7 Carvo mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Segmentos do setor energtico . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Gerao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Transmisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Distribuio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Comercializao . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Demanda por energia eltrica . . . . . . . . . . . . . 2.4 O novo mercado de energia eltrica no Brasil . . . . 2.4.1 Competio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Desverticalizao . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 Acesso s linhas de transmisso . . . . . . . . 2.4.4 Desestatizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Principais instituies do setor energtico brasileiro 2.5.1 CCPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sumrio 2.5.2 ANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3 ONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 MAE . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.5 CCEE . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.6 CNPE . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.7 MME . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.8 Empresas do setor energtico . . 2.5.9 Clientes Livres . . . . . . . . . . . 2.6 Desequilbrio entre a oferta e a demanda 2.7 O racionamento de energia . . . . . . . . 2.8 Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Reviso de Literatura 3.1 Modelos estatsticos e economtricos . 3.2 Modelos de usos nais . . . . . . . . . 3.3 Modelos de decomposio estrutural . 3.4 Modelos de tendncia . . . . . . . . . . 3.5 Modelos dinmicos e auto-adaptativos 3.6 Modelos hbridos de previso . . . . . . 3.7 Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 25 26 26 26 26 26 27 29 30 31 33 36 39 40 42 45 47 49 49 53 55 58 61 63 64 65 70 70 71 72 73 74 75 79 80 81 83 84 86 87 91

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

4 Metodologia 4.1 Aproximao da funo real de demanda . . . . . . 4.2 Redes neurais ADALINE . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Anlise de componentes independentes . . . . . . 4.4 Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades 4.5 Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

5 Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica 5.1 Caracterizao dos cenrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Anlise emprica dos fatores exgenos . . . . . . . . . . 5.2 Sries Temporais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Dados histricos anuais de Carga Prpria de Energia do 5.2.2 Crescimento populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Produto Interno Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4 Utilizao da capacidade industrial instalada . . . . . . 5.2.5 Tarifas de energia eltrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Anlise da demanda do Sistema Interligado Nacional . . . . . 5.4 Anlise estatstica das sries temporais de demanda . . . . . . 5.4.1 Funo de auto-correlao . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2 Funo de correlao cruzada . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Aplicao dos modelos propostos . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Aproximao da funo real de demanda . . . . . . . . . 5.5.2 Redes neurais ADALINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5.3 Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades . . . 5.5.4 Anlise de componentes independentes . . . . . . . . . xvi

. . . . . . SIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sumrio 5.6 Combinao de modelos de previso . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.1 Mtodos estatsticos e Redes Neurais . . . . . . . . . . . . . 5.6.2 Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades e Redes neurais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.3 Anlise de Componentes Independentes e Redes Neurais . 5.7 Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Concluses 6.1 Quanto escolha dos mtodos de previso . 6.2 Quanto qualidade das previses realizadas 6.3 Quanto estabilidade da soluo . . . . . . . 6.4 Direcionamentos futuros . . . . . . . . . . . . Referncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 100 102 103

105 . 106 . 107 . 109 . 110 116

xvii

Sumrio

xviii

Lista de Abreviaturas

CCPE ANEEL ONS MAE CCEE CNPE MME SIN PME IPEA PIB FGV IPCA ADL LFT PAM VAR ECM MCEV DEFENDUS SDA TCS RNA MLP

Comit Coordenador do Planejamento da Expanso do Sistema Eltrico Agncia Nacional de Energia Eltrica Operador Nacional do Sistema Eltrico Mercado Atacadista de Energia Eltrica Cmara de Comercializao de Energia Eltrica Conselho Nacional de Poltica Energtica Ministrio das Minas e Energia Sistema Interligado Nacional Programa de Mobilizao Energtica Instituto de Pesquisa Estatstica e Analtica Produto Interno Bruto Fundao Getlio Vargas ndice de Preos ao Consumidor Amplo Autoregressive Distributed Lag Linear Fractional Transformations Partial Adjustment Model Vector Autoregression Error Correction Mechanism Modelo de correo de erro vetorial Development of End Use Energy Scenarios Structural Decomposition Analysis Trend-Cycle-Season Rede Neural Articial Multi-layer Perceptron

xix

ARMA ARIMA SARIMA ADALINE PCA ICA AMUSE SOS BSS MSE MW MWh MWmed GW GWh TW TWh

Auto Regressive Moving Average Auto Regressive Integrated Moving Average Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average Adaptative Linear Neuron Principal Component Analysis Independent Component Analisys Algorithm for Multiple Unknown Source Extraction Second Order Statistics Blind Source Separation Mean Square Error MegaWatt MegaWatt hora MegaWatt mdio GigaWatt GigaWatt hora TeraWatt TeraWatt hora

Lista de Termos Tcnicos1

Consumidor Cativo: Consumidor ao qual s permitido comprar energia do concessionrio, autorizado ou permissionrio, a cuja rede esteja conectado. Consumidor Livre: Consumidor legalmente autorizado a escolher seu fornecedor de energia eltrica. Linha de Transmisso: Componente do sistema eltrico destinado transmisso de energia eltrica, que interliga subestaes. Sistema de Transmisso: Conjunto de linhas de transmisso e subestaes, de um ou mais proprietrios com tenso igual ou superior a 230 kV ou instalaes em tenso inferior quando especicamente denidas pela ANEEL. Rede de Distribuio: Conjunto de instalaes de distribuio, de um ou mais proprietrios com tenso inferior a 230 kV ou instalaes em tenso superior, quando especicamente denidas pela ANEEL. Energia Armazenada: Valorao energtica do volume armazenado em um reservatrio. Para o clculo se considera a produtividade do reservatrio e das demais usinas hidreltricas, descontando-se o volume morto. Energia Assegurada do sistema: Montante hipottico de energia que pode ser produzida pelo sistema com um nvel de garantia pr-xado, calculado conforme critrios aprovados pela ANEEL. Planejamento da Operao: Processo cujo objeto a anlise das condies futuras de atendimento ao mercado consumidor, com base no conhecimento especco requerido e na natureza das variveis analisadas. O planejamento da operao compreende a anlise energtica, eltrica e hidrolgica da operao futura em diferentes horizontes - plurianual, anual, mensal, semanal e dirio.
1

Termos do glossrio denidos em (ONS 2001).

xxi

Lista de Figuras

2.1 Diagrama esquemtico dos processos de converso energtica da biomassa. Fonte: (ANEEL 2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Usinas de gerao de energia eltrica no Brasil (SPIE 2003). . . . 2.3 Sistemas de transmisso de energia eltrica no Brasil (FONTE: ONS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Grco da energia assegurada x energia gerada (ANEEL 2005a) .

12 17 18 28

3.1 Esquema das subdivises e do sentido de anlise de informaes em um modelo de usos nais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.1 Processo de minimizao da funo de erro de previso pelo algoritmo Nelder-Mead. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Modelo clssico de um neurnio ADALINE. . . . . . . . . . . . . . 4.3 Representao esquemtica do funcionamento dos algoritmos de anlise de componentes independentes. . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Composio dos fatores de uma srie temporal de demanda. . . . 5.1 5.2 5.3 5.4 53 54 57 58

Carga prpria de energia anual do SIN (Fonte: ONS). . . . . . . . . 71 Populao brasileira absoluta (Fonte: IPEA). . . . . . . . . . . . . . 72 PIB brasileiro per capita (Fonte: IPEA). . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Utilizao percentual da capacidade industrial instalada (Fonte: FGV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5.5 Tarifa mdia anual de energia (Fonte: Eletrobrs). . . . . . . . . . 75 5.6 Variao percentual anual da carga prpria de energia do SIN. . . 76 5.7 Grco da funo de auto-correlao da srie histrica de energia do SIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5.8 Grcos de correlao cruzada das sries originais de Carga Prpria de Energia com PIB per capita (a) e com a utilizao da capacidade industrial instalada (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5.9 Grco de correlao cruzada da srie histrica de demanda do SIN com o valor mdio de tarifas de energia. . . . . . . . . . . . . . 84 5.10 Grco da aproximao da funo real de demanda para o horizonte de longo prazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 xxiii

Lista de Figuras 5.11 Grco da aplicao do modelo de aproximao da funo real de demanda para o perodo ps-racionamento. . . . . . . . . . . . 5.12 Grco da aplicao do modelo ADALINE para previso com horizonte de 5 anos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13 Grco da identicao de tendncias atravs do algoritmo TCS. 5.14 Grco dos fatores cclicos e sazonais identicados pelo algoritmo TCS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15 Grco de previso de demanda at o ano 2025. . . . . . . . . . . 5.16 Grco de carga prpria de energia anual do SIN e regies (Fonte: ONS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17 Grcos dos componentes independentes identicados pelo algoritmo AMUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.18 Sinal reconstrudo com a retirada de um componente independente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.19 Correlao cruzada das sries reconstrudas atravs dos componentes relevantes com o PIB per capita (a) e com a utilizao da capacidade industrial instalada (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20 Combinao de mtodos de previso estatsticos e redes neurais. 5.21 Grco de previso pelo mtodo hbrido proposto. . . . . . . . . . 5.22 Mtodos de tendncia aplicados ao modelo ADALINE. . . . . . . . 5.23 Grco de previso pelo mtodo hbrido proposto. . . . . . . . . . 5.24 Combinao de mtodos de ICA e redes neurais ADALINE. . . . . 5.25 Grco de previso pelo mtodo hbrido proposto. . . . . . . . . .

86 88 89 89 91 93 94 95

96 98 99 100 101 102 103

xxiv

Lista de Tabelas

5.1 Matriz de pesos dos Componentes Independentes . . . . . . . . . 93 5.2 Erro mdio quadrtico de validao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5.3 Erro mdio quadrtico de treinamento e validao. . . . . . . . . . 101

xxv

Lista de Tabelas

xxvi

CAPTULO

Introduo

quase todos os pases do mundo. Em muitos casos, tratava-se de um mercado controlado pelo Governo. A partir dos anos oitenta, a eletricidade comeou a ser vista como produto que poderia ser livremente negociado e comercializado. Para que se tornasse uma mercadoria atraente, separou-se os setores envolvidos no mercado de energia eltrica (gerao, transmisso, distribuio e comercializao). Em cada um desses setores a parcela de mercado deveria ser disputada entre as empresas provedoras do respectivo servio, seja atravs da compra de concesses ou pela concorrncia direta entre as empresas por uma fatia do mercado (ABREU 1999). Em meados dos anos 90, teve incio o processo de reorganizao do setor eltrico brasileiro que deniu, em linhas gerais, as regras do mercado a ser implantado no Brasil. A idia bsica foi promover a separao dos diversos setores do mercado de energia eltrica, a quebra do monoplio estatal e a competio. Tal processo teve incio com a privatizao das empresas prestadoras e a desregulamentao do mercado. 1

mercado de energia eltrica pode ser considerado um mercado ainda muito recente, j que, anteriormente, era um monoplio vertical em

Captulo 1

Introduo

Desde o princpio das privatizaes das empresas estatais de energia eltrica, iniciou-se um processo de transio para um modelo competitivo nos setores de gerao e comercializao. Por outro lado, os setores de transmisso e distribuio de energia passaram a ser controlados por regras que tinham o objetivo de regulamentar a atividade das empresas detentoras das concesses (ABREU 1999). A competio nos setores de gerao e comercializao visa estimular a ecincia produtiva das empresas. Uma vez que no existe um mecanismo de regulamentao dos valores tarifrios, a competio faz com que as empresas se organizem no sentido de minimizar os custos de produo, minimizar as perdas de energia nos sistemas de transmisso e distribuio, de forma a se manterem competitivas, aumentando as margens de lucro, investindo em atualizao tecnolgica, otimizao e garantia dos nveis de qualidade do servio prestado. O novo modelo do setor energtico brasileiro exige que as distribuidoras e consumidores livres tenham 100% da energia que iro consumir contratada e prevista com margem de erro dentro da faixa de 0% a 3%. Do ponto de vista das distribuidoras, os desvios por sub ou sobre-contratao da energia podem ocasionar grandes prejuzos econmicos, alm das multas previstas na legislao que regulamenta o setor (AZEVEDO, MENEZES, ARAJO, RAMOS, & REIS 2005). Os eventuais prejuzos devido aos custos da energia fora da faixa devero ser absorvidos pela prpria distribuidora. As empresas geradoras, por sua vez, devem ter a capacidade de produo garantida para a energia que negociam. As negociaes advindas de leiles podem acarretar a necessidade de construo de novos empreendimentos para o suprimento da demanda. Conforme o decreto no . 5.163/04, no caso de construo de novos empreendimentos, a energia eltrica negociada com um prazo de 3 anos de antecedncia para usinas termoeltricas ou 5 anos para usinas hidroeltricas em relao data de incio de suprimento da energia. Este o tempo necessrio para viabilizar o incio da operao de uma nova
2

1.2 Motivao

usina termoeltrica ou hidroeltrica. Diante disso, torna-se de fundamental importncia o entendimento da nova realidade do mercado a m de possibilitar a manuteno da qualidade no fornecimento de energia eltrica. notrio que os fatores de risco associados mudana de comportamento advindas da nova regulamentao do setor exigem que os instrumentos de mapeamento do mercado sejam revistos a m de prover informaes precisas sobre o comportamento do mesmo.

1.1

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo principal propor a utilizao de novas metodologias aplicveis previso do mercado de energia eltrica atravs da identicao do comportamento do mercado frente a variaes de fatores exgenos e endgenos que o inuencia. feita uma anlise dos cenrios de demanda por energia eltrica no Brasil, tendo em vista a situao socio-econmica brasileira, levando-se em conta os recentes acontecimentos referentes ao mercado energtico como o processo de desregulamentao, a crescente competio, o perodo de racionamento, dentre outros. Diversas tcnicas para previso de sries temporais so abordadas, assim como as principais metodologias existentes na literatura e j aplicadas previso de sries temporais de energia eltrica com diferentes nalidades. Finalmente, so apresentadas aplicaes das metodologias propostas para aplicaes reais de previso. Para tal, foram utilizadas as sries histricas de demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN).

1.2

Motivao

As mudanas no setor energtico brasileiro ocorridas a partir da dcada de 90 tm contribudo para aquecer os investimentos e podem ser consideradas
3

Captulo 1

Introduo

como o grande precursor para o processo de reforma do setor. Nota-se uma grande preocupao por parte das empresas de gerao e de comercializao de energia eltrica em expandir e modernizar os seus processos, principalmente devido atual realidade de competio de mercado. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Eltrico (ONS), o mercado de energia eltrica apresenta um crescimento em torno de 4,5% ao ano, devendo ultrapassar a casa dos 100 mil MW em 2008. O planejamento governamental de mdio prazo prev a necessidade de investimentos da ordem de R$ 6 a 7 bilhes por ano para expanso da matriz energtica brasileira, em atendimento demanda do mercado consumidor. Existe uma boa perspectiva de crescimento do setor tanto no curto prazo, quanto no mdio e longo prazos. Segundo estimativa do Ministrio de Minas e Energia, existem cerca de 12 milhes de brasileiros ainda sem acesso energia eltrica. As reas rurais, por exemplo, ainda so pouco eletricadas. Existe uma iniciativa do Governo Federal - o programa Luz para Todos - que tem o objetivo de levar energia eltrica para 10 milhes de pessoas do meio rural at 2008. Alm disso, a demanda por energia eltrica no setor industrial apresenta uma tendncia de ascenso acompanhando uma retomada do crescimento da economia brasileira. Torna-se, ento, fundamental o planejamento de expanso da capacidade produtiva e da infra-estrutura de transmisso e distribuio, tendo em vista o atendimento ao crescimento da demanda, com a manuteno ou melhoria da qualidade do servio prestado. O risco de desequilbrio entre oferta e demanda por energia eltrica inevitvel, uma vez que existem fatores externos que determinam as necessidades de consumo. Muitas vezes, esses fatores fogem ao controle dos produtores de energia e nem sempre podem ser previstos. No entanto, o entendimento do comportamento do mercado, o conheci4

1.2 Motivao

mento do perl dos consumidores e o mapeamento dos fatores internos e externos que inuenciam a oferta e a demanda por energia eltrica so fundamentais para a previso dos cenrios futuros do setor e, conseqentemente, para a garantia da qualidade do fornecimento de energia. A previso do comportamento do mercado e o mapeamento do perl de consumo dos clientes permitem dimensionar as necessidades de investimentos e canaliz-los nos setores crticos do processo. Alm disso, o mapeamento do impacto causado na demanda por energia eltrica por eventuais variaes em fatores externos pode permitir a identicao precisa de pontos crticos, antevendo situaes para as quais sejam necessrias a adoo de medidas de controle. Assim, existe a necessidade da existncia de mecanismos que permitam a previso de cenrios futuros do setor energtico e o mapeamento dos fatores de risco envolvidos no processo. Para tal, dispe-se de importantes ferramentas que, se corretamente utilizadas, podem ser fundamentais para a denio e o acompanhamento das metas para o futuro da demanda por energia, tais como:

- A anlise das experincias ocorridas no passado; - Os cenrios atuais do mercado energtico; - A evoluo das necessidades do mercado ao longo dos anos; - O conhecimento dos cenrios econmicos mundial, nacional e regional; - A variabilidade da demanda por energia eltrica em decorrncia de alteraes dos diversos setores da economia; - A analogia com mercados consumidores de outros pases ou entre regies do pas; - A anlise do comportamento dos diferentes tipos de consumidor;
5

Captulo 1

Introduo

- A inuncia de fatores internos e externos nos pers de consumo das diferentes classes e regies; - As projees para o futuro do setor de energtico brasileiro; - As projees de crescimento econmico para o pas ou regio; - O planejamento estratgico das empresas prestadoras do servio.

1.3

Organizao do trabalho

Este trabalho est organizado em seis captulos incluindo esta introduo. Segue a descrio do contedo abordado em cada captulo. - Nesta introduo apresentou-se uma viso geral sobre o mercado de energia eltrica, as motivaes para a realizao da previso de mercado e os objetivos do presente trabalho; - No captulo 2 so denidos os conceitos bsicos relacionados gerao, transmisso, distribuio e comercializao de energia. Tambm traado um panorama da atual situao do mercado no Brasil, as mudanas ocorridas no passado recente e as principais instituies que fazem parte do novo modelo que regulamenta o setor. Ademais, realizada uma discusso sobre o desequilbrio entre a oferta e a demanda de energia e o recente perodo de racionamento ocorrido no Brasil; - No captulo 3 apresentada uma reviso de literatura, onde so exibidos as principais reas de pesquisas relacionadas previso de mercado de energia eltrica e os principais trabalhos existentes na literatura. A reviso aqui apresentada dar os subsdios necessrios formulao dos modelos de previso propostos neste trabalho; - No captulo 4 so apresentadas as estratgias utilizadas no presente trabalho visando a previso do comportamento futuro da demanda;
6

1.3 Organizao do trabalho

- No captulo 5 so apresentadas aplicaes das metodologias propostas para a srie histrica de carga prpria de energia do Sistema Interligado Nacional; - No captulo 6 so apresentadas as concluses deste trabalho e as recomendaes para trabalhos futuros.

Captulo 1

Introduo

CAPTULO

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

existentes no Brasil e no mundo. apresentada a nova organizao do setor eltrico brasileiro e o papel desempenhado por cada uma das instituies que compem o novo modelo. A seguir, realizada uma discusso sobre o desequilbrio entre a oferta e a demanda de energia e o recente perodo de racionamento ocorrido no Brasil.

N
2.1

este captulo so apresentados os principais conceitos relacionados ao mercado de energia eltrica e as potenciais fontes de energia

Fontes de energia

De acordo com o tipo de materiais utilizados, os mtodos de gerao de energia eltrica podem ser divididos em dois grupos: as fontes renovveis e as no renovveis. Como exemplos de fontes renovveis podemos citar o vento, o sol, a gua. J as fontes no renovveis so representadas pelos combustveis nucleares ou fsseis. Alm das usinas hidroeltricas - que representam o grande potencial gerador de energia do Brasil - e das usinas trmicas que vm ganhando es9

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

pao nos ltimos anos, importante citar tambm o potencial de gerao das fontes alternativas de energia. Apesar de representarem somente uma pequena parcela da quantidade total de energia produzida no Brasil, as fontes alternativas se caracterizam como uma soluo adequada para produo de energia para nalidades especcas e, em alguns casos, a um custo inferior. Alm disso, podem ser vistas como uma alternativa para evitar a sobrecarga nos sistemas de produo convencional, podendo ser utilizadas como contingncia em situaes de dcit de produo de energia, de forma a evitar medidas mais drsticas de reduo de consumo. Esta seo apresenta as principais fontes de energia, o potencial de explorao de cada uma delas no Brasil, alm dos riscos e danos ambientais acarretados pela explorao.

2.1.1

Hidroeletricidade

O Brasil, devido s condies climticas muito favorveis, possui um dos maiores potenciais de energia renovvel do mundo. Segundo o ONS, no Brasil, mais de 90% da energia eltrica produzida feita por gerao hidroeltrica. So estimados cerca de 260 GW, sendo que somente 23% do potencial total existente j apresenta-se explorado. Verica-se que as bacias hidrogrcas mais exploradas so as mais prximas dos grandes centros consumidores, contribuindo para a reduo dos custos de transmisso: as bacias dos rios Paran e So Francisco. Como destaque negativo para a utilizao da energia hidroeltrica est a necessidade de inundao de grandes reas para a formao de reservatrios, provocando grandes impactos sociais e ambientais. O grande desao para a continuidade da explorao do potencial existente no pas reside justamente na utilizao dessa fonte renovvel de energia de maneira competente e responsvel, minimizando os impactos inevitveis causados por ela e proporcionando as devidas compensaes sociedade e ao meio ambiente (SPIE 2003).
10

2.1 Fontes de energia

2.1.2

Petrleo e gs natural

A explorao de petrleo e gs natural tem se desenvolvido extensamente nos ltimos anos, a partir de grandes investimentos do Governo Federal e das recentes descobertas e exploraes de vrias reservas por todo o Brasil, tanto no mar quanto em terra rme. Com o desenvolvimento obtido nos ltimos anos, o Brasil nalmente alcanou a auto-sustentabilidade na produo petrolfera em 2006. Os principais contrapontos da gerao de energia eltrica a partir de derivados de petrleo ou de gs natural esto relacionados aos grandes impactos ambientais, devido s emisses de gases poluentes na atmosfera e utilizao de grandes volumes de gua para os sistemas de resfriamento.

2.1.3

Energia nuclear

A energia nuclear constitui-se uma boa opo para gerao de energia em larga escala para o futuro. Segundo dados do ONS, o Brasil possui a sexta maior reserva mundial de urnio, assegurando o suprimento de combustvel para o futuro. As usinas nucleares possuem a qualidade de produzirem energia eltrica com baixos nveis de emisso de gases poluentes. Entretanto, o impacto ambiental reside na existncia de material radioativo resultante e no risco do acontecimento de acidentes de operao. No passado recente, o mundo experimentou acidentes radioativos, alguns de propores imensas como o ocorrido em Chernobyl, na antiga Unio Sovitica, em 1986, quando uma exploso dilacerou um reator da planta nuclear, ocasionando o espalhamento de uma enorme quantidade de radiao na atmosfera, dando origem ao maior acidente nuclear da histria. Uma nuvem de material radioativo espalhou-se pela Europa chegando at a Esccia. Estima-se que mais de 2.500 pessoas morreram nas proximidades desde 1986 e milhares tiveram problemas de sade, devido aos altos nveis
11

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

de radiao produzidos pelo acidente. Trs milhes e meio de pessoas foram evacuadas da Ucrnia e mais de cinco milhes ainda vivem em reas contaminadas1 .

2.1.4

Energia de biomassa

Biomassa toda fonte renovvel oriunda de matria orgnica, seja ele de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produo de energia. Uma das principais vantagens da energia de biomassa que seu aproveitamento pode ser feito diretamente, atravs de combusto realizada em fornos ou caldeiras. Apesar dessa ser a forma mais simples e direta de obteno de energia de biomassa, esta tambm pode ser feita atravs de processos termoqumicos ou biolgicos (ANEEL 2003). A gura 2.1 apresenta os principais processos de converso da biomassa em energticos.

Figura 2.1: Diagrama esquemtico dos processos de converso energtica da biomassa. Fonte: (ANEEL 2003). As indstrias de produo de madeira, lcool e acar, por exemplo, geram
1

FONTE: Discovery Channel

12

2.1 Fontes de energia

grandes quantidades de resduos que so aproveitveis para a produo de energia eltrica. Alm disso, em alguns estados do pas, especialmente nos estados da regio Norte, verica-se a possibilidade do cultivo de plantas para a produo de leos vegetais (dend, buriti, andiroba e babau) (SPIE 2003), que podem ser queimados para a produo de energia eltrica. Somente 3% da energia eltrica gerada no Pas tem como combustvel a biomassa, sendo grande parte produzida a partir do bagao de cana-deacar, subproduto das usinas de acar e lcool, especialmente no interior do estado de So Paulo (SPIE 2003).

2.1.5

Energia solar

Em razo da extenso do territrio nacional e da sua localizao geogrca privilegiada, o potencial brasileiro para aproveitamento da energia solar muito expressivo. Os maiores potenciais de gerao de energia solar so observados na Regio Nordeste, com destaque para o Vale do So Francisco. O grande fator limitador do aproveitamento do potencial de energia solar o elevado custo para se construir e manter uma instalao de usinas fotovoltaicas, alm do prprio custo de gerao da energia: mais de US$500/MWh, frente ao custo de expanso do sistema brasileiro de cerca de US$33/MWh (SPIE 2003).

2.1.6

Energia elica

Embora no se observe um futuro promissor para este tipo de tecnologia2 , existe um potencial para gerao de energia elica no Brasil, especialmente na regio costeira dos estados do Rio Grande do Norte, Cear e Maranho. Os custos de implantao das usinas elicas so superiores, mas no muito, aos custos das formas tradicionais de gerao de energia eltrica,
2

FONTE: http://www.brasilenergia.com.br/

13

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

situando-se em torno de US$1.400/kW para a capacidade instalada, com um custo mdio da energia gerada em torno de US$75/MWh (SPIE 2003). Quanto aos impactos ambientais causados por usinas elicas podemos citar: o barulho provocados pelos rotores, a poluio visual devido aos agrupamentos de torres e a possibilidade de matana de algumas espcies de aves devido coliso com aerogeradores. Como aspecto negativo cabe salientar a possibilidade de interferncias eletromagnticas nos sistemas de comunicao, tais como os sinais de rdio e televiso.

2.1.7

Carvo mineral

O carvo mineral o combustvel fssil mais abundante existente no mundo, com mais de 1 trilho de toneladas de reservas. A maioria dessas reservas est localizada em um dos seguintes pases: Estados Unidos, Rssia e China. No Brasil as principais reservas esto localizadas no sul do Pas, principalmente no Rio Grande do Sul, que detm cerca de 90% das reservas nacionais3 . Os impactos ambientais causados pela queima do carvo mineral so realmente danosos. Os resduos gasosos emitidos pela queima so diretamente responsveis pelo agravamento do efeito estufa e pela formao de chuvas cidas.

2.2

Segmentos do setor energtico

As atividades relacionadas ao setor eltrico brasileiro podem ser agrupadas em quatro grandes segmentos: - Gerao; - Transmisso; - Distribuio;
3

FONTE: BP Statistical Review of World Energy. Junho de 2002

14

2.2 Segmentos do setor energtico

- Comercializao; Cada um desses segmentos possui regulamentao distinta e empresas independentes que interagem para o provimento do servio aos consumidores nais. A seguir, cada um desses segmentos detalhado.

2.2.1

Gerao

O segmento de gerao abrange todas as atividades de produo de energia, seja ela produzida a partir da hidroeltricas, das termoeltricas ou qualquer outra fonte alternativa de energia. Esse segmento engloba tambm as aes de importao de energia de pases de fronteira. As atividades de gerao de energia so exercidas por concessionrias de servio pblico de gerao e por produtores independentes. A seguir, descrito o funcionamento dos mecanismos de gerao de energia para as principais fontes: hidroeltricas, termoeltricas e usinas nucleares. Em uma usina hidroeltrica, a gerao est associada vazo do rio, isto , quantidade de gua disponvel em um determinado perodo de tempo e altura de sua queda. Quanto maiores so os volumes de sua queda, maior seu potencial de aproveitamento na gerao de eletricidade. A variabilidade da capacidade produtiva de usinas hidroeltricas pode gerar um desequilbrio entre a oferta e a demanda de energia em perodos de seca. Para minimizar esses impactos, geralmente interrompe-se o curso normal do rio atravs da construo de uma barragem que provoca a formao de um reservatrio articial. Os reservatrios tm a nalidade de armazenar um volume de gua suciente para o suprimento da demanda nos perodos de cheia e para a posterior gerao de energia nos perodos de seca. A gua captada nas barragens utilizada para acionar turbinas hidrulicas e, em seguida, devolvida ao leito normal do rio. A potncia hidrulica transformada em potncia mecnica quando a gua passa pela turbina, fazendo
15

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

com que esta gire. As turbinas, por sua vez, acionam geradores eltricos, transformando a potncia mecnica em potncia eltrica. J em usinas termoeltricas a produo de energia ocorre atravs da queima do combustvel. Ao queimar, o combustvel aquece uma caldeira com gua, produzindo vapor a uma alta presso que move as ps de uma turbina que aciona o gerador. Os combustveis mais utilizados so: leo combustvel, leo diesel, gs natural e o carvo mineral. No entanto, potencialmente qualquer produto capaz de gerar calor pode ser usado como combustvel. Em usinas nucleares, a gerao de energia ocorre atravs da sso nuclear do urnio, do plutnio ou trio, ou da fuso nuclear do hidrognio. A partir da sso de um tomo de urnio so produzidos 10 milhes de vezes a energia produzida pela combusto de um tomo de carbono do carvo ou do petrleo. O mapa da gura 2.2 apresenta a distribuio de usinas de gerao de energia no Brasil, onde percebe-se a grande concentrao de usinas na regio sudeste do pas. Nessa mesma regio encontram-se os grandes centros consumidores.

2.2.2

Transmisso

Como a produo de energia, especialmente em usinas hidroeltricas, depende de fatores naturais como o potencial de gerao de energia do rio, muitas vezes, os maiores potenciais de gerao ocorrem em locais distantes dos centros consumidores. Os sistemas de transmisso so os responsveis pela interligao das regies de produo de energia eltrica s regies de consumo. A transmisso de energia ocorre em tenses elevadas para que a corrente na linha seja convenientemente baixa, resultando em condutores econmicos, perdas menores e estabilidade no transporte da energia. As tenses usuais de transmisso so de 138 kV, 230 kV e 550 kV. No Brasil, no existe competio entre as empresas que provem esse tipo
16

2.2 Segmentos do setor energtico

Figura 2.2: Usinas de gerao de energia eltrica no Brasil (SPIE 2003). de servio. A partir da reformulao do setor energtico na dcada de 90, este segmento passou a ser controlado por regras que tm por objetivo regulamentar a atividade das empresas detentoras das concesses. O mapa da gura 2.3 apresenta a rede bsica do sistema de transmisso no
17

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

Brasil. Segundo dados do ONS, em 2004, as redes de transmisso possuam mais de 70.000 km de extenso.

Figura 2.3: Sistemas de transmisso de energia eltrica no Brasil (FONTE: ONS).

2.2.3

Distribuio

O terceiro segmento do setor energtico - a distribuio - encarrega-se do transporte nal da energia a partir dos pontos de entrega na rede de alta tenso (transmisso) at os consumidores nais. A distribuio ocorre em tenses mais baixas que a transmisso. Normalmente, para consumidores de grande porte a tenso de distribuio de
18

2.3 Demanda por energia eltrica

13,81kV (distribuio primria). Para os consumidores de pequeno porte, a tenso de distribuio de 127/220V (distribuio secundria). Assim como no setor de transmisso, no Brasil, no existe competio entre as empresas que provem esse tipo de servio. Este setor controlado por regras que regulamentam esta atividade.

2.2.4

Comercializao

O segmento de comercializao encarregado das atividades de contratao da energia gerada e revenda aos consumidores. No atual cenrio do mercado de energia eltrica brasileira, esta atividade exercida de maneira competitiva por empresas que possuem autorizao da ANEEL para tal. A comercializao de energia uma operao que teve incio com o processo de privatizao das empresas do setor energtico. Com a desregulamentao do setor, as empresas consumidoras que se enquadraram nos requisitos especicados por lei passaram a ser denominadas clientes livres. A elas, facultado o direito de escolher o seu fornecedor de energia, podendo negociar livremente preos, produtos, condies contratuais e qualidade dos servios.

2.3

Demanda por energia eltrica

O ONS dene demanda - ou carga de demanda - como a mdia das potncias eltricas consumidas em um determinado intervalo de tempo, normalmente expressa em kilowatts (kW) ou megawatts (MW). A legislao brasileira dene que os intervalos de tempos considerados para ns de tarifao deve ser de 15 minutos. Assim, cada dia composto por 96 intervalos de 15 minutos, de forma que, a demanda nesses perodos o consumo mdio medido em cada um desses intervalos. Existem, no entanto, diversas variaes para a representao da demanda, cada uma com um signicado diferente para o planejamento e expanso do sistema eltrico. Seguem algumas delas:
19

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

- Demanda registrada: maior valor de demanda medido em intervalos de 15 minutos durante um perodo, que geralmente corresponde a um ms; - Demanda contratada: valor utilizado pelas concessionrias de energia eltrica para dimensionar o sistema de modo a atender o seu mercado consumidor. Valor utilizado em contratos rmados entre consumidores e as empresas de fornecimento de energia eltrica; - Demanda Percentual: dado um determinado ms, a demanda percentual corresponde a 85% da mxima demanda registrada nos 11 meses antecedentes; - Demanda Mxima: mxima potncia que deve ser entregue pela concessionria instalao e determina qual deve ser a capacidade mnima da gerao, da transmisso e da distribuio para atender quela instalao em particular; - Carga Prpria de Demanda: maior mdia de demanda medida num intervalo de 60 segundos, vericada em um perodo de referncia; - Carga Prpria de Energia: demanda mdia requerida de uma instalao ou conjunto de instalaes durante um determinado perodo de referncia (relao entre a eletricidade gerada em MWh e o tempo de funcionamento das instalaes); - Demanda Assegurada: demanda que deve ser continuamente disponibilizada ao consumidor, conforme rmado em contrato entre a prestadora do servio e o cliente.

A demanda em uma curva de carga corresponde ao valor mdio da potncia em um intervalo de 15 minutos. Devido a restries fsicas de equipamentos, a representao da curva de carga normalmente feita atravs de valores mdios em intervalos de tempo regulares. Assim, os termos demanda e carga se confundem, apesar de o primeiro estar relacionado potncia entregue
20

2.4 O novo mercado de energia eltrica no Brasil

e o segundo potncia mdia. Como em um ms ocorrem em mdia 3000 intervalos de quinze minutos, a demanda ser medida 3000 vezes no perodo de um ms. Uma curva de carga representada desta forma pode ser tambm chamada de curva de demanda, apesar de o termo curva de carga ser o usual. Tradicionalmente, o sistema eltrico brasileiro tem sido planejado de forma a considerar um risco especicado de no atender a demanda, o qual denominado risco de dcit. No Brasil, o sistema eltrico possui um risco de dcit de 5%. Assim, caso haja o planejamento da oferta por energia eltrica para os prximos 20 anos, aceita-se que em um ano poder ocorrer dcit de energia. A razo para a existncia do risco de dcit de origem puramente econmica. O atendimento da demanda com uma taxa de risco prxima a zero, exigiria um maior investimento na capacidade produtiva, aumentando a capacidade dos reservatrios e alagando mais reas para construo de hidroeltricas ou investimentos em outras fontes de energia. Certamente, esse investimento adicional incorreria em elevao dos valores de tarifas para o consumidor nal a nveis inviveis para a atual situao socio-econmica brasileira.

2.4

O novo mercado de energia eltrica no Brasil

Antes do processo de desregulamentao do mercado e da competio, o setor eltrico brasileiro era constitudo de empresas integradas e vinculadas ao Governo. Enquanto a produo e a transmisso de longa distncia estavam concentradas em empresas federais e estaduais, a distribuio estava concentrada em empresas estaduais. O novo modelo regulatrio brasileiro deniu as regras para promover a horizontalizao do mercado atravs da separao das diversas atividades do mercado de energia eltrica, a quebra do monoplio estatal e a competio. Em dezembro de 1996, foi criada a agncia reguladora das atividades do setor energtico brasileiro - ANEEL - com a misso de prover condies fa21

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

vorveis para o desenvolvimento do mercado, promover a possibilidade de livre comercializao de energia eltrica e a competio entre as empresas provedoras do servio. Basicamente, so quatro as premissas nas quais as novas regras do mercado de energia se baseiam (ABREU 1999). Essas premissas so listadas abaixo e detalhadas nos prximos tpicos:

- Competio; - Desverticalizao das concessionrias; - Livre acesso s linhas de transmisso; - Desestatizao do setor energtico.

O objetivo da adoo das novas regras era implementar modicaes signicativas no mercado, como conseqncia natural do regime de competio entre as empresas, que gerariam impactos com reexo direto na qualidade do servio e nos valores tarifrios para o consumidor nal4 .

2.4.1

Competio

A partir da implantao do novo modelo, surgiu um novo tipo de consumidor - o cliente livre. Clientes livres so os consumidores de energia que podem livremente escolher sua empresa fornecedora de energia, levando em conta vantagens em preos, produtos e servios (CONSIDERA, FRANCO, PINHEIRO, ALMEIDA, & KUHN 2002). Dessa forma, as empresas devem implementar aes no sentido de aumentar a produtividade e reduzir custos, a m de possibilitar a prtica de taxas competitivas, beneciando o consumidor nal.
Informaes detalhadas sobre o novo mercado de energia eltrica e sobre a legislao especca do setor esto disponveis na pgina da ANEEL na Internet: http://www.aneel.gov.br/.
4

22

2.4 O novo mercado de energia eltrica no Brasil

O mercado competitivo gera a necessidade de organizao das empresas prestadoras do servio no sentido de implementar aes de investimento em expanso da capacidade produtiva, planejamento e melhor explorao do potencial de gerao de energia eltrica existente no Brasil. Em um mercado competitivo fundamental que as empresas tenham a capacidade de garantir a qualidade do servio prestado, o atendimento futuro da demanda, a reduo dos custos de produo, sem perder de vista a necessidade de possibilitar a adoo de valores tarifrios acessveis ao consumidor.

2.4.2

Desverticalizao

Com o novo mercado de energia eltrica no Brasil criou-se a separao dos quatro setores do mercado - gerao, transmisso, distribuio e comercializao. Houve, portanto, o surgimento de empresas especializadas em cada um dos setores, operando separadamente. Com o novo modelo desverticalizado foi possvel criar um mercado competitivo para as reas de gerao e comercializao da energia. Para as atividades de transmisso e distribuio, foi realizado o estabelecimento de regras para garantir um padro mnimo de qualidade do servio prestado e foi criado um controle de custos mais ecaz. Em conseqncia, um aumento da ecincia produtiva em cada uma dos setores revertido em melhoria na qualidade do servio para o consumidor.

2.4.3

Acesso s linhas de transmisso

A partir do livre acesso s linhas de transmisso, todos os produtores de energia ou consumidores livres passaram a ter o direito de utilizar os circuitos do sistema de transmisso mediante o pagamento de uma tarifa de uso. Como conseqncia, foi possvel aumentar a disponibilizao de energia para os grandes centros consumidores a partir de diferentes fontes de gerao, reduzindo a presena de posies dominantes no mercado e permitindo a livre escolha.
23

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

2.4.4

Desestatizao

Com a privatizao das concessionrias do setor energtico, as empresas de gerao e comercializao podem buscar a obteno de recursos nanceiros na iniciativa privada, visando o aumento da capacidade produtiva e a melhoria dos nveis de qualidade do servio prestado.

2.5

Principais instituies do setor energtico brasileiro

O setor energtico brasileiro possui uma complexa organizao, fruto das modicaes na legislao que regulamenta o setor e da participao do Estado como agente regulador e scalizador. Para promover o bom funcionamento do mercado, vrias instituies foram criadas e desempenham (ou desempenharam) papel relevante na conjuntura do mercado de energia eltrica da dcada de 90 at os dias de hoje.

2.5.1

CCPE

Comit Coordenador do Planejamento da Expanso do Sistema Eltrico, rgo diretamente ligado ao Ministrio das Minas e Energia.

2.5.2

ANEEL

Agncia Nacional de Energia Eltrica. Autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, responsvel pela regulamentao do setor e pela mediao entre as necessidades dos clientes e os interesses das empresas (ONS 2001). Dentre as principais atribuies da ANNEL, destaca-se (SPIE 2003): - A realizao das licitaes para a contratao de empresas para os setores de produo, transmisso e distribuio de energia eltrica; - A gesto dos contratos de concesso de servios de energia eltrica;
24

2.5 Principais instituies do setor energtico brasileiro

- A regulao dos valores tarifrios;

- O estabelecimento de condies gerais para contratao e acesso aos sistemas de transmisso e de distribuio de energia eltrica pelas concessionrias e por consumidores livres;

2.5.3

ONS

Operador Nacional do Sistema Eltrico, rgo responsvel pela coordenao e controle da operao das instalaes de gerao e transmisso de energia eltrica nos sistemas interligados brasileiros. O ONS uma associao civil, cujos integrantes so as empresas de gerao, transmisso, distribuio, importadores e exportadores de energia eltrica e consumidores livres (ANEEL 2005b). O ONS realiza o planejamento dos despachos de gerao de energia para todo o sistema interligado, de acordo com as necessidades do sistema e da disponibilidade de energia informada pelos geradores, alm de supervisionar e controlar a operao. O ONS mantm acordos com a CCEE para prover o relacionamento tcnico-operacional com esta entidade (ANEEL 2005b).

2.5.4

MAE

Mercado Atacadista de Energia Eltrica. Entidade privada criada em 2002 formada pelos agentes do mercado atacadista, para denir as regras e procedimentos das transaes de compra e venda de energia eltrica no sistema interligado, tanto por meio de mercado de curto prazo como por meio de contratos bilaterais. Inclua representantes de todos os segmentos desse mercado. Foi extinta em 2004, dando lugar Cmara de Comercializao de Energia Eltrica.
25

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

2.5.5

CCEE

Cmara de Comercializao de Energia Eltrica. Entidade privada sem ns lucrativos com a nalidade de viabilizar a comercializao de energia de acordo com os novos critrios que regem o mercado, garantindo a segurana no suprimento de energia eltrica e a universalizao no atendimento.

2.5.6

CNPE

Conselho Nacional de Poltica Energtica. rgo vinculado diretamente ao Ministrio de Minas e Energia e que conta com a participao de representantes da sociedade civil. Visa prover o assessoramento para a formulao de polticas e diretrizes na rea de energia a m de garantir o aproveitamento racional de energia, em conformidade com a legislao aplicvel.

2.5.7

MME

Ministrio das Minas e Energia. Ministrio criado em 1992 que, dentre outras atribuies, assegura o cumprimento das diretrizes e polticas governamentais para o setor de energia eltrica.

2.5.8

Empresas do setor energtico

So as empresas que, de fato, so responsveis por prover a prestao de servios de gerao, transmisso, distribuio e comercializao de energia eltrica. Operam de forma descentralizada e independente de acordo com as regras que regem o setor.

2.5.9

Clientes Livres

O consumidor livre tem um papel fundamental para o bom funcionamento da nova estrutura do mercado energtico brasileiro, uma vez que capaz de
26

2.6 Desequilbrio entre a oferta e a demanda no Brasil

contratar servios de qualquer empresa prestadora, podendo negociar livremente preos, condies contratuais e qualidade de servio. Assim, possvel promover a livre concorrncia entre as empresas. Observa-se que a participao do cliente livre na composio do mercado tm sido cada vez mais signicativa. Entre os anos de 2002 e 2004, por exemplo, foi registrado um grande aumento na participao dos consumidores livres e no montante da energia consumida por esse segmento. O mercado passou de 2,8 TWh em 2002, para 13,0 TWh em 2003, chegando ao total de 38,7 TWh em 2004, o que corresponde a mais de 12% do mercado (EPE 2005).

2.6

Desequilbrio entre a oferta e a demanda no Brasil

Conforme apresentado anteriormente, a demanda assegurada a demanda que deve ser continuamente disponibilizada ao consumidor, conforme rmado em contrato entre as partes. No entanto, devido variabilidade dos nveis dos reservatrios ao longo do ano, o sistema deve possuir uma capacidade de produo bastante superior demanda, possibilitando o acmulo de gua nos reservatrios nas estaes chuvosas para a gerao de energia nas estaes secas. Tendo em vista que mais de 90% da energia eltrica produzida no Brasil provm das usinas hidroeltricas, a diminuio dos nveis dos reservatrios ocasionada por uma eventual escassez de chuvas pode comprometer consideravelmente a qualidade do fornecimento de energia em pocas de seca, uma vez que as reservas podem no ser sucientes para o atendimento da demanda. A partir do momento em que a carga do sistema ultrapassa os nveis de energia assegurada, os reservatrios passam a ser consumidos. Caso estes reservatrios no estejam sucientemente cheios para atender demanda, cria-se um dcit de fornecimento que exige medidas de racionamento a m de se evitar uma interrupo no fornecimento de energia, conforme ocorrido em 2001.
27

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

A gura 2.4 apresenta um exemplo hipottico de variao da gerao real de energia hidroeltrica ao longo de um ano, em funo da variao dos nveis dos reservatrios. Apresenta tambm o nvel de energia assegurada assumido pela mesma.

Figura 2.4: Grco da energia assegurada x energia gerada (ANEEL 2005a)

A determinao dos valores de energia assegurada no Brasil se faz por meio da simulao das condies naturais necessrias para gerao, considerandose os quatro subsistemas interligados (Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul). Para cada ms do perodo de simulao so determinados os valores provveis de gerao proveniente de usinas hidroeltricas, de usinas termoeltricas, alm dos intercmbios entre os sistemas conectados (MME 2004). Alm da importncia para a conabilidade da capacidade de suprimento, os valores de energia assegurada tm importncia comercial, uma vez que determinam a quantidade mxima de energia que a empresa geradora pode comprometer com contratos de longo prazo (ANEEL 2005a). De acordo com a Resoluo da ANEEL no 244 de 30 de julho de 1998, a energia assegurada das usinas hidroeltricas deve ser igual a 95% da energia garantida, compatvel com o critrio de garantia de suprimento denido pelo Conselho Nacional de Poltica Energtica - CNPE.
28

2.7 O racionamento de energia

2.7

O racionamento de energia

Na primeira metade do ano de 2001, a escassez de chuvas - especialmente na regio Sudeste do Brasil - resultou em baixos nveis de gua nos reservatrios das regies afetadas. Como no h interconexo de transmisso de entre os sistemas Sul e Norte, o abastecimento nacional cou consideravelmente prejudicado (SCHMIDT & LIMA 2002).

Com isso, foi necessria a implementao, a partir de junho de 2001, de um programa de racionamento de energia eltrica, em que foram includas as regies Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, e os estados do Par, Tocantins e Maranho (SCHMIDT & LIMA 2002).

A m de reduzir o consumo de energia eltrica nos diversos segmentos, foi denida uma meta mensal de consumo para cada famlia, unidade comercial ou industrial. Essa meta considerava a mdia de consumo registrada entre os meses de maio e julho do ano anterior, e seria mantida para todos os meses a partir de junho de 2001 (SCHMIDT & LIMA 2002).

A restrio na oferta de energia eltrica, aliada ao aumento das tarifas e ao estabelecimento de metas de consumo resultou em uma alterao forada nos padres de consumo dos clientes. Criou-se o hbito de utilizao de aparelhos eletro-intensivos mais ecientes e, at mesmo, equipamentos que utilizam fontes alternativas de energia. Percebe-se que at os dias de hoje existem reexos da mudana de comportamento ocorrida a partir de 2001.

As previses que haviam sido realizadas at ento para os anos seguintes ao racionamento passaram a no reetir a realidade, uma vez que foi percebida a mudana de comportamento com relao utilizao de equipamentos que dependam da eletricidade como fonte de energia.
29

Captulo 2

Caracterizao do Mercado de Energia Eltrica

2.8

Concluso

Neste captulo foi realizada a caracterizao do mercado de energia eltrica no Brasil. Foram apresentados os principais conceitos referentes ao setor energtico e foi feita uma avaliao das recentes mudanas no mercado que culminaram com a implantao do novo modelo do setor no Brasil. Foi realizada, tambm, uma anlise do recente perodo de racionamento e dos impactos gerados por este na mudana de comportamento dos consumidores de maneira geral. No captulo seguinte ser feita uma anlise das principais metodologias utilizadas para a previso de demanda por energia eltrica. feita a caracterizao de cada grupo de modelos, apresando vantagens e limitaes e so apresentadas aplicaes prticas existentes na literatura.

30

CAPTULO

Reviso de Literatura

ada vez mais, percebe-se a necessidade de se criar mecanismos capazes de prover o mapeamento do comportamento do mercado de

energia eltrica de forma a viabilizar a realizao de previses precisas do comportamento futuro do mercado. Existe uma vasta literatura sobre previso de sries temporais de energia eltrica, o que comprova a importncia das metodologias existentes no processo de tomada de deciso (CAIO & BERMANN 1999; MITCHELL, PARK, &

LABRUNE 1986; TAYLOR, MENEZES, & MCSHARRY 2006). No Brasil, este tema se tornou particularmente interessante a partir das mudanas ocorridas em meados da dcada de 90 quando iniciou-se o perodo de privatizao das empresas prestadoras do servios, com a desverticalizao e o incio da concorrncia no setor energtico, conforme mencionado no captulo anterior. Os modelos economtricos tradicionais utilizados at ento, passaram a no serem mais sucientes para compreender a dinmica do novo mercado desregulamentado. As alteraes no comportamento do mercado induzem utilizao de metodologias mais elaboradas capazes de mapear a complexidade das correlaes existentes entre a demanda por energia e os fatores exgenos que denem os cenrios. 31

Captulo 3

Reviso de Literatura

A determinao do mtodo mais adequado para a previso de mercado est intrinsecamente relacionada natureza dos dados disponveis, ao objetivo que se pretende alcanar, ao horizonte de previso e ao nvel de detalhe desejado. Em pesquisas apresentadas em (YOKUMA & ARMSTRONG 1995), foi constatado que, na viso da maioria dos especialistas, a escolha do mtodo mais adequado para a realizao de previses de sries temporais depende no somente do grau de preciso das previses realizadas, mas tambm de outros fatores tais como: - Facilidade de uso das metodologias propostas; - Capacidade de interpretao das previses realizadas; - Capacidade de adequao dos modelos a novos cenrios. Para previses de demanda de curtssimo prazo, por exemplo, modelos economtricos e auto-regressivos mostram-se adequados uma vez que, em cenrios como esses, razovel considerar que exista uma chance muito remota de ocorrncia de mudanas bruscas nas estruturas socio-econmicas do pas ou da regio em questo, assim como alteraes considerveis no planejamento estratgico das empresas ou de empresas concorrentes. Por outro lado, para previses de mdio ou longo prazos, a determinao do comportamento futuro fortemente relacionada s expectativas de variao dos cenrios econmicos, sociais, polticos, tecnolgicos, climticos, entre outros. O entendimento da inuncia desses fatores e a escolha da metodologia adequada so fundamentais para a qualidade da previso. Outra caracterstica fundamental para um modelo de previso o entendimento do perl das classes de consumo e da inuncia de fatores externos no comportamento de cada umas delas. Cada grupo de consumidores apresenta caractersticas distintas, sofre inuncia de fatores externos distintos ou em intensidades diferentes, possui tendncias de variao especcas e apresenta comportamento recorrente ao longo do tempo, o que sugere a existncia de fatores sazonais.
32

3.1 Modelos estatsticos e economtricos

Nas ltimas quatro dcadas, diversos modelos para previso de sries temporais foram aplicados ao mercado de energia eltrica, cada um com caractersticas prprias que os distinguem. O objetivo deste captulo abordar as diferentes metodologias aplicveis previso de demanda por energia eltrica em cenrios diversos, apresentando as caractersticas, vantagens e limitaes de cada uma delas. Tambm so citados trabalhos na literatura que fazem uso das metodologias aqui apresentadas.

3.1

Modelos estatsticos e economtricos

Modelos economtricos clssicos sempre foram amplamente utilizados para aplicaes de previses de demanda e consumo de energia eltrica. No entanto, esses modelos, baseados em equaes matemticas de carter no adaptativo s mudanas no ambiente (invariveis no tempo), se tornam inadequados quando so relevantes as complexidades do setor econmico, pois se baseiam, fundamentalmente, no comportamento histrico das sries temporais, partindo da premissa de que o comportamento futuro poder ser previsto a partir das situaes j vividas anteriormente (CAIO & BERMANN 1999). Embora modelos com estas caractersticas tenham uma aplicabilidade prtica para previses com um horizonte de curto prazo - em que admite-se que transformaes substanciais na estrutura econmica, social e tecnolgica no ocorrem - a grande limitao a incapacidade de prever situaes novas, provenientes da inuncia de fatores exgenos. Outra abordagem para a previso de demanda utilizando-se modelos economtricos est baseada nos modelos neoclssicos de minimizao de custo ou na maximizao da utilidade. A demanda por energia eltrica denida como uma funo de maximizao de utilidade sujeita a uma restrio oramentria ou minimizao de custo sujeita a restries de produtividade. Tais modelos possuem uma aplicabilidade, embora restrita, principalmente quando se considera somente as classes de consumo residencial ou comercial. A maioria dos trabalhos existentes na literatura no utiliza informaes especcas
33

Captulo 3

Reviso de Literatura

sobre fatores sazonais, ciclos, tendncias, fatores tecnolgicos, climticos, comportamentos regionais, entre outros. A principal abordagem a aproximao por uma funo genrica de minimizao de custo e maximizao da utilidade parametrizada pela demanda (GARCEZ & GHIRARDI 2003). Conforme (HORTON 1995), os modelos economtricos apresentam relaes baseadas no comportamento histrico dos dados, em interaes estatisticamente provadas e nas dependncias entre as variveis. Desta maneira, alteraes em variveis dependentes podem ser explicadas por mudanas em outros fatores explicativos ou variveis independentes. Os modelos geralmente so representados por uma equao matemtica ou por um conjunto de equaes inter-relacionadas. Os modelos estatsticos e economtricos so metodologias j disseminadas e prticas, com facilidade de manipulao, tendo assim uma aplicabilidade bastante genrica. De maneira geral, apresentam as seguintes caractersticas (HORTON 1995):

- Utilizam-se de mdias, tendncias histricas e extrapolaes, a m de descrever as relaes existentes entre as variveis; - Supem que o cenrio-base permanece razoavelmente xo, sem alteraes signicativas que invalidem o modelo; - Requerem uma grande quantidade de dados, envolvendo diversos setores econmicos e perodos de tempo, que determinem com preciso e provem estatisticamente as relaes entre as variveis;

Esto presentes na literatura diversas utilizaes prticas de modelos com base estatstica. Desde as publicaes iniciais de Box e Jenkins em 1970, com o livro "Time Series Analysis: Forecasting and Control" vrias publicaes surgiram em diversas reas de aplicao. Os modelos auto-regressivos de mdias mveis (ARMA) aplicveis a sries estacionrias, os modelos auto-regressivos
34

3.1 Modelos estatsticos e economtricos

integrados de mdias mveis (ARIMA) ou auto-regressivos integrados de mdias mveis e sazonais (SARIMA), ambos aplicveis a sries no-estacionrias, foram todos propostos por Box e Jenkins e so extensamente utilizados at os dias de hoje para analisar o comportamento de sries temporais. Normalmente, so utilizadas como benchmarks para comparao com outros mtodos propostos. So efetivos para a previso de sries temporais univariadas com um elevado grau de dependncia com o comportamento histrico. Para sries temporais de energia eltrica, modelos propostos por Box e Jenkins foram aplicados com sucesso para previso de carga (GROSS & GALIANA 1987; HAGAN & BEHR 1987), especialmente para horizontes de curto prazo (CONTRERAS, ESPINOLA, NOGALES, & CONEJO 2003). Modelos estatsticos contemporneos tm a capacidade de extrair informaes de sries temporais de demanda por energia eltrica e mensurar o impacto das informaes defasadas sobre os valores subseqentes da srie, possibilitando a criao de modelos auto-regressivos. Os modelos auto-regressivos de defasagens distribudas (ADL), modelos de ajustamento parcial (PAM), modelos auto-regressivos vetoriais (VAR), modelos de funo de transferncia linear (LFT), mecanismos de correo de erros (ECM) so metodologias interessantes para se compreender o comportamento histrico de sries temporais e tm sido extensamente aplicados com tal nalidade, especialmente para a classe residencial (GARCEZ & GHIRARDI 2003). Modelos de funo de transferncia linear so utilizados em vrios campos de pesquisa e representam uma maneira fcil e rpida de correlacionar variveis. Em macroeconomia, tais modelos podem ser utilizados para mensurar as correlaes entre variveis em um sistema econmico. Uma explanao sobre modelos de funo de transferncia linear pode ser encontrada em (LIU & HANSSENS 1982). O modelo auto-regressivo vetorial (VAR) um modelo economtrico utilizado para explicitar a relao de causalidade entre variveis interdependentes. Este modelo apresenta uma grande capacidade de estimar e quanticar relaes econmicas entre variveis defasadas e variveis contempo35

Captulo 3

Reviso de Literatura

rneas, sem a necessidade de criao de um modelo terico complexo. Em (GARCEZ & GHIRARDI 2003) descrita a implementao de um modelo VAR para estimar a demanda residencial de eletricidade, bem como um modelo de correo de erros (ECM) para analisar a relao de equilbrio entre as variveis no longo prazo. Em (SCHMIDT & LIMA 2002) apresentado um trabalho de aplicao de um modelo VAR com correo de erro vetorial (MCEV) a m analisar a correlao entre as variveis no longo prazo.

3.2

Modelos de usos nais

O objetivo da abordagem de usos nais mensurar o impacto do uso de energia para os diversos sistemas e dispositivos eletro-intensivos. Nas previses de comportamento futuro do mercado segundo a tica da metodologia de usos nais, devem ser analisados uma srie de fatores, tais como: tecnologias empregadas, processos de consumo, ecincia dos equipamentos consumidores de energia, fatores climticos, aspectos socio-econmicos associados aos hbitos de consumo, classe social, renda mdia familiar, entre outros. No setor residencial, por exemplo, a energia eltrica fundamentalmente utilizada em refrigeradores, fornos, chuveiros eltricos e iluminao. Na agricultura, utilizada tambm para sistemas de irrigao. Em alguns setores comerciais, utilizada para a refrigerao de estoques perecveis. Os modelos de uso nal se baseiam na premissa de que a energia utilizada requerida devido possibilidade de prestao do servio que ela capaz de viabilizar, no propriamente como o produto nal. O principal desao desta metodologia obter uma representao numrica para os principais fatores que delineiam o desenvolvimento da demanda energtica dentro de cenrios econmicos que contabilizam as incertezas inerentes s expectativas futuras (CAIO & BERMANN 1999). Conforme (MEETAMEHRA
36

3.2 Modelos de usos nais

2002), a equao 3.1 dene, de maneira simplicada, a metodologia de usos nais para um setor.

E =SN P H onde: E = energia consumida por um dispositivo;

(3.1)

S = nvel de utilizao dos dispositivos em termos de nmero de dispositivos por cliente; N = nmero de clientes; P = potncia requerida por um dispositivo; H = horas de uso do dispositivo; A equao 3.1 aplicada aos diferentes dispositivos de uso nal de um setor fornece a viso agregada de demanda por energia desse setor. Este mtodo pode, inclusive, levar em considerao melhorias de ecincia energtica dos equipamentos, utilizao de fontes de energia substitutas, alterao das taxas de utilizao dos equipamentos, entre outros. Considerando alteraes nessas variveis a longo prazo, implicitamente est se considerando os impactos causados por variveis exgenas como o preo, a renda, polticas governamentais de incentivo ou retrao de consumo, uma vez que tais fatores atuam de maneira direta no nvel de utilizao de equipamentos eletro-intensivos ou na substituio de aparelhos por fontes alternativas. A gura 3.1 esquematiza as subdivises consideradas em modelos de usos nais. Tais modelos adotam uma viso do tipo bottom-up, que caracteriza-se por analisar o problema a partir das menores subdivises e ir em direo convergncia de um ponto macro comum. Existem vrios casos de aplicao de modelos de usos nais na literatura. Segundo (MEETAMEHRA 2002), a Comisso de Planejamento do Governo da
37

Captulo 3

Reviso de Literatura

Figura 3.1: Esquema das subdivises e do sentido de anlise de informaes em um modelo de usos nais. ndia utilizou um modelo baseado em usos nais a m de mapear o comportamento do mercado em vrios setores e comparou os resultados com mtodos de tendncia (descritos na seo 3.4). A m de estimar o comportamento da demanda, foi utilizado um modelo chamado DEFENDUS - Development of End Use Energy Scenarios1 . A abordagem de usos nais permite no somente a obteno de modelos para a previso do mercado futuro, como tambm prov mecanismos para auxlio ao processo de tomada de deciso. Em (CLINTON 1992) proposto um modelo baseado em usos nais para prever o consumo de energia e avaliar a necessidade de investimentos em melhoria da qualidade e conabilidade do servio. Em (YOSHIYUKI, TAKURO, TAKAO & MINORU 2003) implementado um modelo de usos nais para simular o comportamento da classe residencial na cidade de Osaka, no Japo. O modelo consiste do mapeamento dos pers de utilizao dos dispositivos eletro-intensivos na classe residencial, identicao do modelo de suprimento de gua quente, clculo dos pers de equipamentos de aquecimento ou resfriamento. Adicionando ao modelo os cenrios de alterao da quantidade de clientes e da quantidade de dispositivos por cliente, o modelo torna-se apto a quanticar o impacto de cada cenrio no consumo total de energia.
1

A metodologia DEFENDUS foi proposta pelo Prof. Amulya KN Reddy e outros.

38

3.3 Modelos de decomposio estrutural

Para a criao de um modelo realmente consistente, o conjunto de dispositivos de usos nais analisados para cada setor deve que ser abrangente o suciente para mapear o comportamento dos usurios. Uma crtica que pode ser feita aos sistemas de uso nal a necessidade de obteno de grandes massas de dados conveis e com elevado nvel de detalhes. Alm disso, tais modelos tm carter fundamentalmente esttico. Dicilmente so capazes de se adaptar de maneira adequada s mudanas de pers de comportamento devido a fatores demogrcos, socio-econmicos, climticos ou culturais.

3.3

Modelos de decomposio estrutural

Os modelos de decomposio estrutural (SDA - Structural Decomposition Analysis) buscam quanticar o efeito de um conjunto de variveis econmicas sobre uma srie temporal especca a qual se deseja analisar. Pressupe-se que a varivel em anlise trata-se de uma funo multivarivel. Uma anlise feita em decomposio estrutural consiste em um mtodo esttico comparativo e baseia-se em dados histricos agregados economia. Com uma anlise decomposta em setores e feita segundo a tica das matrizes do tipo insumo-produto, esses modelos permitem uma avaliao dos efeitos diretos e indiretos entre as variveis (WACHSMANN 2005). Os modelos SDA foram inicialmente propostos em 1972 por Leontief e Ford2 . Desde a introduo desse mtodo, algumas publicaes foram realizadas referentes aplicaes prticas reais, a maioria delas relacionada utilizao de energia ou emisses provenientes desta, como CO2 ou outros poluentes (JANSSEN, VAN DEN BERGH, VAN BEUKERING, & HOEKSTRA 2001). Os trabalhos apresentados em (ROSE & CHEN 1991) relacionados utilizao de energia e aplicados a vrios setores intermedirios da economia americana, representaram um grande avano na metodologia de SDA e conLEONTIEF W.; D. FORD (1972). Air pollution and the economic structure: empirical results of input-output computation, in A Broody and A.P. Carter, eds. Input-Output Techniques, Amsterdam.
2

39

Captulo 3

Reviso de Literatura

triburam para a expanso da utilizao desses modelos. Em (LIN & POLENSKE 1995) realizado um estudo dos efeitos de alteraes da demanda nal e da produo tecnolgica na China. Nesse trabalho, foram analisados os efeitos de variaes de fatores exgenos relacionados ou no energia eltrica no comportamento da demanda. Em (WACHSMANN 2005) so apresentados os resultados de uma aplicao de SDA avaliao de mudanas no consumo de energia e nas emisses associadas de CO2 no Brasil. Em (RORMOSE & OLSEN 2005) realizada a aplicao de um modelo de SDA para analisar a emisso de poluentes relacionados ao uso de energia na Dinamarca. Em (ROSE & CASLER 1996) apresentada uma detalhada reviso de literatura sobre o histrico da evoluo metodolgica e de aplicaes prticas de anlise de decomposio estrutural.

3.4

Modelos de tendncia

Sries temporais podem apresentam comportamentos recorrentes ao longo do tempo, tendncia de variao e componentes sazonais. Esta categoria de modelos de anlise busca identicar tais componentes e expressar as variveis a serem previstas puramente como uma funo do tempo, ao invs de utilizar correlaes com fatores econmicos, demogrcos, sociais, tecnolgicos entre outros (MORETTIN & TOLOI 2004). A vantagem desses modelos a simplicidade e facilidade de uso. bastante til quando no existe a disponibilidade de dados sucientes para se aplicar modelos mais complexos e sosticados de previso. Observa-se, na literatura, que essa metodologia bastante efetiva se utilizada isoladamente para a previso de cenrios de curto prazo. Nesses casos, desconsidera-se a possibilidade de ocorrncia de alteraes signicativas nos cenrios externos que inuenciam a srie temporal em questo (MEETAMEHRA 2002). Em horizontes de mdio ou longo prazo, observa-se a utilizao deste mtodo
40

3.4 Modelos de tendncia

para sries temporais com comportamentos bem denidos ou que sofrem pouca inuncia de fatores externos. Observa-se tambm a utilizao de

mtodos de identicao de tendncias em combinao com outros mtodos estatsticos ou baseados em inteligncia computacional a m de agregar as simplicidade desse modelo com a capacidade de generalizao e correlao dos demais mtodos. A principal desvantagem o fato dos modelos de tendncia produzirem somente a sada prevista, sem prover informaes que podem ser teis para medir com preciso o quanto a inuncia do mercado foi determinante para a obteno dos valores previstos. A utilizao desse mtodo de forma indiscriminada pode levar a graves erros de previso, uma vez que este baseado unicamente no comportamento histrico da srie temporal. A viso simplicada da dinmica do mercado de energia eltrica pode no corresponder realidade quando novos conceitos so adicionados e cujo impacto afeta as necessidades de demanda dos clientes em geral (MEETAMEHRA 2002). Diversos modelos foram propostos com o objetivo de identicar os componentes de tendncias, ciclos e sazonalidades e separ-los do componente da srie que representa rudo ou informao irrelevante para a previso do comportamento futuro da mesma. O ltro de Hodrick e Prescott (HODRICK & PRESCOTT 1997) amplamente utilizado para a obteno dos valores de tendncia e ciclos em sries macroeconmicas. Em (MOHR 2005) proposto um mtodo para decompor uma srie temporal em seus componentes chamado ltro TCS, baseado nos trabalhos de Hodrick e Prescott, porm com a possibilidade de se identicar fatores de ciclo e sazonalidade. Segundo (MEETAMEHRA 2002), mtodos de identicao de componentes de tendncia foram utilizados pela Autoridade Central de Eletricidade, rgo vinculado ao Governo Indiano, a m de prever o consumo de energia eltrica para a maioria das classes de consumo. Para o consumo de mdio e longo prazos para as classes domsticas e comerciais, foi feita a previso de de41

Captulo 3

Reviso de Literatura

manda irrestrita utilizando puramente a anlise de tendncia. A previso se mostrou til na medida em que fornece uma estimativa preliminar dos valores previstos. De maneira complementar, foi realizada a anlise combinada aplicao de outros mtodos com o objetivo de se realizar ajustes para previses discrepantes devido a presena de inuncia externa. Em (REBELO 2005) feita uma reviso da contribuio dos modelos recentes de identicao de ciclos para o entendimento das utuaes da economia. Em (MOHR 2005) so exibidas vrias aplicaes de mtodos de identicao de tendncia, ciclos e sazonalidades em sries temporais macroeconmicas. Em (DUPASQUIER, GUAY, & ST-AMANT 1997) feita uma abrangente pesquisa sobre mtodos recentes de identicao de tendncias propostos na literatura.

3.5

Modelos dinmicos e auto-adaptativos

A demanda por energia eltrica caracterizada por apresentar cenrios dinmicos, fortemente inuenciada por fatores exgenos e endgenos. Devese observar, ainda, a grande dependncia do comportamento da demanda com relao ao contexto histrico em que esta se encontra inserida. Muitas vezes as correlaes no so claras e diretas, tornando a tarefa de identic-las bastante rdua para um especialista ou para os mtodos convencionais de previso. Para se mapear as relaes entre o comportamento da srie de demanda com os fatores externos e internos, destaca-se como uma boa opo, a adoo de tcnicas computacionais auto-adaptativas capazes de identicar correlaes, tendncias e sazonalidades complexas que encontram-se escondidas entre os dados. Tcnicas de inteligncia computacional, notadamente redes neurais articiais, so capazes de mapear funes no-lineares multi-variveis, baseandose no aprendizado atravs de exemplos, tendo portanto, a capacidade de in42

3.5 Modelos dinmicos e auto-adaptativos

corporar conhecimento atravs de dados apresentados. De maneira geral, entende-se por inteligncia computacional, o conjunto de tcnicas computacionais e algoritmos que permitem incorporar caractersticas dos sistemas biolgicos de seres vivos no ambiente computacional, sobretudo caractersticas relacionadas inteligncia e ao aprendizado (HAYKIN 1998). Considerando que existam dados exgenos supostamente relacionados ao objeto de estudo, o grande desao construir mecanismos capazes de elucidar as correlaes escondidas entre os dados com a nalidade de mapear de maneira precisa o comportamento das sries temporais mesmo em situaes ainda desconhecidas dentro do domnio do problema, mas para as quais o comportamento foi previamente aprendido. Tcnicas de inteligncia computacional tm sido amplamente utilizadas para a previso de sries temporais de energia eltrica e tm apresentado resultados encorajadores. As redes neurais articiais (RNAs) podem ser denidas como algoritmos computacionais baseados no funcionamento dos neurnios biolgicos e na maneira como estes se relacionam atravs de conexes sinpticas. Uma rede neural constituda de nodos de processamento independentes - os neurnios - que computam uma funo de ativao. Os neurnios articiais interagem uns com os outros atravs da conexo existente entre eles (BRAGA, CARVALHO, & LUDERMIR 1998). A informao armazenada por uma rede neural determinada pela maneira como os neurnios so interconectados e pelos pesos das conexes sinpticas entre eles. Desta forma, possvel incorporar conhecimento em uma rede neural atravs do ajuste dos pesos das conexes entre os nodos de forma a aproximar a resposta da rede aos valores esperados. A este processo, d-se o nome de aprendizado, que se d atravs de um processo de treinamento. Basicamente, o processo de aprendizado utiliza dados conhecidos sobre o problema proposto para o treinamento e realiza o ajuste iterativo dos pesos das conexes sinpticas entre os neurnios baseado na diferena entre os valores previstos pela rede e os valores reais. Este processo repetido at que
43

Captulo 3

Reviso de Literatura

as respostas geradas pela redes estejam sucientemente prximas dos valores esperados ou at que algum critrio de parada do algoritmo seja atingido. Uma caracterstica que merece destaque o aumento linear de complexidade das RNAs com o aumento da quantidade de variveis de entrada, uma vez que em outros modelos de regresso a complexidade pode aumentar de forma quadrtica ou at mesmo exponencial com o nmero de variveis. Como aspecto negativo dessa metodologia, destaca-se a exigncia de grande capacidade computacional e tempo de processamento. A elucidao das relaes entre os dados pode demandar a existncia de grandes volumes de dados para treinamento e validao e um tempo considervel para aprendizado. No entanto, com a evoluo da capacidade de processamento dos computadores atuais, cada vez mais vivel a criao de mecanismos que priorizam a simplicao do modelo conceitual em detrimento do tempo computacional. A literatura de aplicaes de redes neurais para a previso de sries temporais bastante ampla, bem como a quantidade de abordagens diferentes. Uma abordagem bastante comum a utilizao de redes neurais MLP - Multi layer Perceptron (HAYKIN 1998). Em (TAYLOR, MENEZES, & MCSHARRY 2006) so apresentados trabalhos de aplicao de redes neurais MLP alm de outros modelos univariados de previso, incluindo um modelo ARMA, um modelo de alisamento exponencial e um modelo baseado em PCA - Principal Component Analysis. Os resultados obtidos com os modelos de redes neurais MLP rearmam a necessidade da existncia de massas de dados sucientemente completas de forma a possibilitarem o aprendizado das correlaes entre as variveis. Em (RINGWOOD, BOFELLI, & MURRAY 2001) apresentado um estudo sobre previses de demanda para um fornecedor de energia da Repblica da Irlanda. Nesse artigo, os autores apresentam a implementao de modelos capazes de prever curvas de demanda dirias (com valores horrios de demanda), demandas semanais (at trs anos para frente) e demandas anuais (at quinze anos adiante). Os estudos de (RINGWOOD, BOFELLI, & MURRAY
44

3.6 Modelos hbridos de previso

2001) consideraram modelos independentes para cada horizonte de previso, devido s diferentes caractersticas observadas entre as series horrias, semanais e anuais. Os resultados obtidos com os modelos neurais foram satisfatrios, principalmente para a previso anual de demanda agregada. Em (VALENA 1997) so apresentados os resultados da aplicao de modelos de previso de demanda mxima mensal utilizando-se RNAs. O horizonte de previso foi de um a doze meses frente. Uma srie de exemplos do uso de RNAs pode ser vista em (WIDROW, RUMELHART, & LEHR 1994), onde os autores descrevem aplicaes incluindo classicao de padres, previses e anlises nanceiras.

3.6

Modelos hbridos de previso

A utilizao de tcnicas hbridas para a previso de demanda por energia eltrica tem por objetivo agregar as funcionalidades de diferentes mtodos a m de obter uma previso mais precisa e convel do que as previses obtidas a partir dos mesmos mtodos aplicados isoladamente. Em cenrios onde a complexidade das correlaes entre os dados elevada, a determinao do mtodo ideal de previso uma tarefa rdua e quase sempre controversa. A utilizao de mtodos hbridos reduz o grau de incerteza e a instabilidade da previso. Desta forma, espera-se aumentar o grau de preciso e conabilidade das previses realizadas (YANG & ZOU 2004). A combinao de mtodos de previso de sries temporais no um assunto recente. Na literatura, existem casos de utilizao de mtodos hbridos a mais de trs dcadas. Segundo (CLEMEN 1989), os estudos de Nelson em 1972 e de Nelson e Cooper em 1975, provavelmente foram as primeiras aplicaes de combinaes de tcnicas referentes a anlise de variveis macroeconmicas e sries temporais. Depois dessas, centenas de outras se sucederam, referentes s mais diversas reas de pesquisa.
45

Captulo 3

Reviso de Literatura

Embora no exista um direcionamento nico na literatura, a maioria das aplicaes existentes consiste em combinar mtodos de caractersticas distintas, no somente com relao aos dados utilizados como tambm com relao aos procedimentos para anlise de dados. Tambm no consenso na literatura sobre qual a melhor maneira de implementao combinada de mtodos. Uma possvel abordagem utilizar uma variedade de mtodos comprovadamente viveis e, ento, simplesmente combinar a previso de cada uma delas. Em (CLEMEN 1989) so apresentadas aplicaes que realizaram diferentes combinaes das previses realizadas, desde a mdia simples entre as previses at modelos elaborados para combinao de tcnicas. Outra abordagem identicar os mtodos mais apropriados atravs da utilizao de uma massa de dados histrica para validao e confrontar os resultados obtidos com os diferentes mtodos (ARMSTRONG 1990). A partir da, selecionar os algoritmos mais adequados para compor o modelo hbrido nal. Uma abordagem bastante comum de combinao de previses a utilizao de modelos baseados em regra agregados previso realizada por modelos economtricos e estatsticos. Mtodos baseados em regras so capazes de incorporar conhecimento ao modelo atravs de um especialista ou atravs da anlise emprica da correlao entre variveis. Um especialista pode, por exemplo, adicionar um maior peso uma determinada varivel economtrica baseado no conhecimento prvio respeito de mudanas estruturais na empresa ou no direcionamento desta perante o mercado. De acordo com experimentos realizados por (ARMSTRONG 1990), a previso baseada em regras capaz de aumentar a qualidade da previso realizada por outros mtodos assim como aumentar a capacidade de entendimento das regras. A combinao de mtodos aumenta o custo de desenvolvimento de modelos. Dessa forma prudente que seja avaliado a priori os benefcios dessa abordagem para o problema proposto. Um importante estudo sobre este assunto foi conduzido por Makridakis e Winkler em 1983, a partir da avaliao
46

3.7 Concluso

de dados de 1001 sries temporais. A constatao foi de que a combinao de dois mtodos devidamente escolhidos levou reduo mdia de 7% no erro mdio absoluto em comparao com a aplicao dos mtodos de forma isolada (ARMSTRONG 1990). Nos ltimos anos tm sido comum a utilizao de redes neurais articiais e modelos baseados em regras de forma combinada. Pretende-se, com isso, agregar conhecimento prvio ao processo de treinamento das redes neurais, de forma a reduzir o custo computacional e aumentar a capacidade de generalizao do modelo. Outra abordagem extensamente adotada a utilizao de redes neurais combinada aplicao de mtodos economtricos ou estatsticos. Em (MCGARRY, WERMTER, & MACLNTYRE 1999) so descritas em detalhes diversas tcnicas de criao de sistemas hbridos modulares com diferentes nveis de acoplamento entre redes neurais e outras tcnicas de previso. Observa-se tambm a criao de modelos hbridos baseados em redes neurais e lgica nebulosa com a obteno de resultados satisfatrios, como os trabalhos de (SENJYU, MANDAL, UEZATO & FUNABASHI 2005) e (RODRIGUEZ & ANDERS 2004). Uma viso bastante abrangente das pesquisas em utilizao de combinao de mtodos est disponvel em (CLEMEN 1989).

3.7

Concluso

Neste captulo foram listadas algumas das principais abordagens existentes na literatura referentes previso de sries temporais. Vrias delas j foram extensamente aplicadas a cenrios relacionados ao mercado de energia eltrica apresentando resultados satisfatrios. Tomando por base os tipos de mtodos aqui descritos, o prximo captulo apresenta as metodologias utilizadas neste trabalho para a criao de modelos
47

Captulo 3

Reviso de Literatura

que permitam mapear o comportamento da demanda e realizar previses de comportamento futuro.

48

CAPTULO

Metodologia

N
4.1

este captulo so apresentadas as estratgias utilizadas no presente trabalho visando a previso do comportamento futuro da demanda.

As abordagens aqui descritas foram implementadas e aplicadas isolada-

mente aos problemas propostos ou de maneira combinada a m de agregar as caractersticas dos diferentes algoritmos para obter uma melhor qualidade de previso.

Aproximao da funo real de demanda

Esta abordagem parte do pressuposto de que o comportamento real da demanda pode ser descrito como uma funo matemtica dos fatores internos e externos correlacionados. Assim, o valor da demanda D no tempo t pode ser escrita como:

Dt = F (CP, P IB, U CI, T AR, CH), onde: - Dt = Demanda no instante t 49

(4.1)

Captulo 4

Metodologia

- CP = Crescimento Populacional - P IB = Produto Interno Bruto - U CI = Utilizao da Capacidade Industrial Instalada - T AR = Tarifas de energia eltrica - CH = Comportamento histrico da demanda A escolha do conjunto de variveis foi baseada na anlise emprica do comportamento da demanda e dos fatores endgenos e exgenos correlacionados conforme demonstrado na seo 5.1, alm da anlise estatstica de autocorrelao e correlao cruzada conforme demonstrado na seo 5.4. Com isso, criou-se um modelo matemtico que tem por objetivo aproximar a funo real de demanda atravs da quanticao da inuncia dos fatores direta ou indiretamente relacionados variao de demanda. O grande desao, ento, encontrar a funo que caracteriza o comportamento da demanda e ajustar os coecientes da funo de forma a minimizar o erro de previso. A funo matemtica que supostamente mapeia o comportamento da demanda deve ser capaz de representar as complexas correlaes existentes entre os fatores internos e externos que inuenciam a demanda. Assim, o objetivo minimizar uma funo de erro de previso at que sejam atingidos nveis satisfatrios de previso. O espao de solues da funo de erro de demanda deve ser abrangente o suciente a m de fornecer solues que minimizem o erro de previso. Durante o processo iterativo de otimizao, feita a pesquisa no espao de solues a m de obter combinaes satisfatrias dos parmetros que correlacionam as variveis exgenas e as sries histricas para se obter um mapeamento adequado. O ajuste dos parmetros baseia-se nos valores conhecidos da srie histrica de demanda e das variveis exgenas. O algoritmo de otimizao deve ajustar
50

4.1 Aproximao da funo real de demanda

os parmetros da funo de demanda de forma a vasculhar a superfcie de erro e convergir para o mnimo global da funo ou, pelo menos, um mnimo local que represente uma soluo satisfatria para o conjunto de dados conhecidos da srie temporal. Conforme citado no captulo anterior, pode-se dizer que essa abordagem assume invarincia temporal, pois se baseia nos valores histricos das sries temporais e nas correlaes existentes, partindo da premissa que o comportamento futuro poder ser previsto a partir das situaes j vividas anteriormente. Na literatura existem diversos algoritmos de otimizao que se mostram adequados para os objetivos propostos. No presente trabalho foi utilizado o algoritmo de otimizao no linear irrestrita Nelder-Mead Simplex (LAGARIAS, REEDS, WRIGHT, & WRIGHT 1998). Trata-se de um processo iterativo de minimizao irrestrita de funes multi-variadas para problemas numricos extensamente utilizado em problemas de regresso no linear. Deve-se atentar para o fato de que algoritmo Nelder-Mead Simplex no deve ser confundido com o algoritmo clssico Simplex de George Dantzig para programao linear1 . Trata-se de algoritmos totalmente diferentes. O algoritmo Nelder-Mead pode ser classicado como um mtodo de pesquisas diretas e se prope a minimizar funes no lineares multi-variveis reais utilizando somente valores de funo, sem nenhuma informao de derivao implcita ou explcita. O funcionamento do mtodo Nelder-Mead Simplex relativamente simples. O ponto de partida do algoritmo uma gura geomtrica de n dimenses, constituda de n + 1 pontos, onde n a quantidade de variveis a serem otimizadas. Por exemplo, um simplex de duas variveis um tringulo, de trs variveis um tetraedro e assim sucessivamente. Conforme (LAGARIAS, REEDS, WRIGHT, & WRIGHT 1998), o procedimento
Maiores informaes sobre programao linear e o algoritmo Simplex de Dantzig podem ser encontradas em: DANTZIG, G. B. (1998). Linear Programming and Extensions. Princeton University Press.
1

51

Captulo 4

Metodologia

de otimizao, no mtodo Nelder-Mead, comea pela avaliao da resposta da funo para os pontos de partida. Ao longo do processo iterativo, pontos so avaliados, descartados e substitudos por novos pontos de forma a criar novas guras. Esse procedimento aplicado sucessivamente e, a cada passo, o simplex move-se na direo que minimiza a resposta da funo. Para garantir a convergncia em direo a uma soluo melhor, as seguintes regras devem ser seguidas:

- Atravs das respostas funo dos pontos que compem a gura, estabelece-se uma classicao baseada no quo boa a resposta atual com relao s demais;

- Ignora-se a resposta menos desejvel e gera-se um novo ponto P , oposto ao que foi descartado. Supe-se que a melhor resposta ser dada no sentido oposto ao ponto que obtiver a pior resposta entre os pontos considerados. Obtm-se, ento, uma nova gura com a substituio do pior ponto pelo novo ponto gerado;

- Se o novo ponto P tiver a pior resposta entre todos os pontos da gura, provavelmente no se est caminhando na direo tima. Nesse caso, rejeita-se a segunda pior resposta e se repete o processo, e assim por diante.

Esse processo repetido at que um critrio de convergncia seja atingido. A gura 4.1 apresenta gracamente o processo iterativo de otimizao implementado pelo mtodo Nelder-Mead aplicado minimizao de uma funo quadrtica. Uma discusso minuciosa a respeito de mtodos de pesquisa direta como o algoritmo de Nelder-Mead pode ser encontrado em (WRIGHT 1995).
52

4.2 Redes neurais ADALINE

Figura 4.1: Processo de minimizao da funo de erro de previso pelo algoritmo Nelder-Mead.

4.2

Redes neurais ADALINE

O termo ADALINE foi inicialmente denido como o acrnimo de ADAptive LINear Element. No entanto, foi posteriormente rebatizado para ADAptive LInear NEuron devido popularizao das redes neurais na dcada de 60, coincidente com o surgimento das redes Perceptron. Redes Neurais ADALINE so modelos constitudos de elementos lineares adaptativos proposto por Widrow e Hoff em 19602 . Assim como o Perceptron, baseia-se na idia de elementos de processamento (neurnios) independentes, que executam funes matemticas e geram valores reais de sadas (HAYKIN 1998). A gura 4.2 apresenta o modelo clssico de um neurnio ADALINE, os sinais de entradas, os respectivos pesos, a funo de ativao e as sadas. O treinamento de uma rede neural ADALINE consiste em apresentar conjuntos de padres de entrada cuja sada esperada j conhecida a priori e
B. WIDROW e M. E. HOFF. Adaptive switching circuits. Em 1960 IRE WESCON Convention Record, pginas 96-104, New York, 1960. IRE.
2

53

Captulo 4

Metodologia

Figura 4.2: Modelo clssico de um neurnio ADALINE. ajustar os pesos baseado na soma dos erros mdios quadrticos, de forma a aproximar a sada obtida ao valor esperado. No presente trabalho proposto um modelo baseado em redes neurais ADALINE a m de obter uma aproximao satisfatria dos valores reais da srie de demanda. Assim, o objetivo minimizar uma funo de erro de previso, dada pela medida da distncia entre a previso realizada pelo modelo e as medies reais observadas na srie histrica. Os dados disponveis das sries temporais foram divididos em dois conjuntos para possibilitar a realizao do treinamento e da validao do modelo. Os vetores de entrada da rede proposta so formados pelos valores histricos da srie, as variveis exgenas consideradas e transformaes matemticas dos parmetros anteriores de forma que a funo a ser minimizada o erro mdio quadrtico entre a funo de demanda F (D) e os valores reais observados, onde:

F (D) = c1 p1 + c2 p2 + + cn pn , sendo:

(4.2)

c1 , c2 , , cn os coecientes da funo de demanda que determinam o grau de inuncia da varivel interna ou externa no sinal original.
54

4.3 Anlise de componentes independentes

p1 , p2 , , pn so os valores de entrada do modelo (valores histricos das sries, variveis exgenas e funes dessas variveis). Atravs da regra de Hebb deseja-se ajustar os parmetros da rede a m de obter um modelo capaz de mapear a funo real de demanda de maneira satisfatria e obter uma boa capacidade de generalizao de forma a possibilitar a realizao da previso em situaes at ento desconhecidas dentro do domnio do problema.

4.3

Anlise de componentes independentes

A anlise de componentes independentes (ICA) um mtodo computacional genrico destinado identicao de sinais (componentes independentes) latentes que compem o sinal original e que no podem ser diretamente observados a partir da anlise dos dados (HYVRINEN & OJA 2000). A mistura dos componentes forma o sinal original conforme a equao 4.3.

X = k1 Y1 + k2 Y2 + + kn Yn para todo n onde: X = Sinal original; Yi = Componentes independentes;

(4.3)

ki = Intensidade dos componentes independentes para a composio do sinal. A anlise de componentes independentes parte da premissa de que um sinal X composto de componentes independentes Y que contribuem para o comportamento do sinal original com uma intensidade k que representa o grau de inuncia do componente para o comportamento do sinal. Os algoritmos de ICA so mecanismos que tm por objetivo identicar os componentes independentes e o grau de inuncia de cada um deles para a obteno do sinal original (HYVRINEN & OJA 2000).
55

Captulo 4

Metodologia

No presente trabalho, as sries histricas de demanda foram decompostas em componentes independentes atravs dos algoritmos mencionados a m de identicar fatores internos s sries de demanda que representam informao relevante sobre o comportamento da mesma. Com esta abordagem aplicada s sries de demanda por energia eltrica, pretende-se identicar situaes tais como:

- Comportamentos comuns a todas as sries de demanda e que persistem independentemente de fatores externos, como componentes de tendncias e variaes sazonais; - Inuncia de fatores externos, como variaes climticas, crescimento econmico, incentivos scais, entre outros, que podem inuenciar regies distintas em intensidades diferentes; - Mudanas abruptas de comportamento ocasionadas por fatores externos, como situaes de racionamento; - Comportamentos determinados por fatores regionais e que apresentam pouca ou nenhuma inuncia quando considera-se a demanda consolidada; - Informaes imprecisas, ruidosas ou irrelevantes que podem ser isoladas e descartadas para a criao de um modelo genrico de previso de demanda.

A partir da aplicao dos algoritmos de ICA, obtm-se, alm dos sinais independentes que compem o sinal original, os pesos que representam o grau de inuncia dos sinais independentes na composio de cada sinal de entrada. Representando na forma de matriz, esta relao pode ser representada por:

Y = W X,
56

(4.4)

4.3 Anlise de componentes independentes

onde X o sinal original de entrada, W a matriz de pesos e Y matriz de componentes independentes. Uma vez identicados os sinais relevantes para a composio da srie de demanda, o sinal original pode ser recomposto utilizando-se os componentes independentes Y e a matriz de peso W . Pode-se eliminar os comportamentos indesejados da srie de demanda ou que no representam informaes teis para a previso atravs da excluso dos componentes independentes que os identicam. Assim, pelo raciocnio inverso ao apresentado na equao 4.4, o sinal original pode ser recomposto a partir dos componentes independentes Y e da matriz de pesos W , atravs da equao 4.5.

X = W + Y, onde W + a pseudo-inversa da matriz W denida como:

(4.5)

W + = (W T W )1 W T .

(4.6)

A gura 4.3 apresenta a representao esquemtica do processo de identicao dos componentes latentes que compem um sinal. Em situaes reais, normalmente no temos os sinais originais separados. O objetivo dos algoritmos de anlise de componentes independentes obter os sinais separados e a matriz de pesos de forma que o sinal original possa ser reconstrudo.

Figura 4.3: Representao esquemtica do funcionamento dos algoritmos de anlise de componentes independentes.

57

Captulo 4

Metodologia

4.4

Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades

A abordagem de anlise de sries temporais baseados em tendncias parte do pressuposto de que uma srie temporal pode ser entendida como a composio de comportamentos de tendncia, fatores cclicos, variaes sazonais, alm de fatores aleatrios representados de maneira genrica como rudo branco, conforme ilustrado na gura 4.4.

Figura 4.4: Composio dos fatores de uma srie temporal de demanda. Tendncia em uma srie temporal a mudana gradual observada atravs da variao dos valores da srie ao longo do tempo e que se mantm ao se remover os componentes de ciclos, sazonalidades e fatores aleatrios. Quando aplicado demanda ou consumo de energia eltrica, este conceito normalmente est relacionado ao comportamento da demanda ao longo do tempo devido alterao correspondente na quantidade de consumidores ou mudanas de perl de clientes percebidas a longo prazo. Ciclos e sazonalidades so comportamentos estocsticos que acontecem de maneira recorrente ao longo de um perodo denido. Segundo (MORETTIN & TOLOI 1981), os comportamentos sazonais so utuaes ocasionadas na srie temporal devido inuncia de algum fator externo de sazonalidade. Os componentes de ciclo apresentam um comportamento similar, no entanto,
58

4.4 Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades

normalmente apresentam comprimento maior que os componentes sazonais e no apresentam durao uniforme. No caso de sries temporais de energia eltrica, comum observar-se a existncia de comportamentos recorrentes que caracterizam a sazonalidade devido inuncia de fatores exgenos, em diferentes horizontes de observao. Tais comportamentos podem ser identicados em situaes como as descritas a seguir: - Variaes anuais, normalmente associadas a inuncia de polticas governamentais; - Variaes regulares ao longo dos meses do ano, devido mudanas de temperatura caractersticas de cada poca que geram necessidades de comportamentos particulares quanto utilizao de equipamentos eletro-intensivos, sobretudo para a classe residencial; - Comportamentos caractersticos em cada um dos dias da semana, principalmente devido intensidade das atividades comerciais e industriais; - Comportamentos caractersticos para cada hora do dia, de acordo com o perl das classes consumidoras. Com a remoo dos componentes de tendncia, ciclos e sazonalidades, tm-se os componentes residuais que podem, eventualmente, representar fatores aleatrios ou irrelevantes para o entendimento do comportamento da demanda. Considerando que toda srie temporal de energia eltrica possui um componente gerado pela inuncia de fatores aleatrios, mesmo se o comportamento exato dos demais componentes da srie forem identicados com preciso, ainda existir divergncia entre os valores previstos pelo modelo e os valores observados. Uma vez que o componente residual isolado, a magnitude deste componente pode ser utilizada para se dimensionar o percentual de incerteza que se deve considerar ao se realizar a previso de valores futuros da srie.
59

Captulo 4

Metodologia

No presente trabalho foi utilizada uma abordagem para identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades proposta por (MOHR 2005) chamada ltro TCS (Trend cycle season). O ltro TCS pode ser entendido como um mtodo para a decomposio de sries temporais univariadas nos componentes de tendncia, ciclo e sazonalidade, baseada no ltro HP de Hodrick e Prescott (HODRICK & PRESCOTT 1997). fundamentada em modelos estocsticos explcitos tanto para a identicao de tendncia quanto de ciclos e sazonalidades, permitindo a extrao simultnea dos trs componentes da srie. No ltro HP, a tendncia estocstica restrita a um modelo de segunda ordem. O ltro TCS uma extenso do ltro HP na medida em que cria um modelo de extrao de tendncia de qualquer ordem e adiciona um modelo estocstico para a extrao dos componentes de ciclo e sazonalidades. Os processos cclicos e sazonais denidos no algoritmo TCS assumem que os componentes seguem a denio de processos estacionrios ARMA. Em (MOHR 2005) so discutidas as caractersticas dos ltros TCS e apresentada a demonstrao matemtica do algoritmo. No caso de sries de demanda por energia eltrica, atravs da anlise emprica dos cenrios envolvidos, espera-se que as sries temporais apresentem os comportamentos de tendncias e ciclos ou sazonalidades descritos acima. Pretende-se identicar com preciso os efeitos dos comportamentos de tendncias, ciclos e sazonalidades nas sries temporais. O entendimento do comportamento de cada um dos componentes possibilita a realizao de transformaes nos dados e anlises conforme descrito a seguir: - Criao de sries estacionrias atravs da retirada de componentes de tendncia; - Anlise isolada dos componentes a m de identicar padres de comportamento bem denidos; - Anlise emprica de tendncias, ciclos e sazonalidades, a m extrair informaes teis sobre o comportamento da demanda que podem, even60

4.5 Concluso

tualmente, serem utilizados no futuro para agregar conhecimento aos modelos de previso; - Identicao de correlaes dos componentes com variveis externas, a m de conrmar ou refutar as hipteses levantadas atravs de anlises empricas. Exemplo: correlaes entre o componente de tendncia e o crescimento populacional, correlao entre as variaes sazonais da srie de demanda e as diferenas de temperatura existentes ao longo do ano, entre outros; - Utilizao dos componentes de tendncias, ciclos e sazonalidades como variveis independentes para alimentar outros mtodos de previso de demanda.

Neste trabalho, o modelo baseado na identicao de tais componentes foi utilizado de maneira isolada para a realizao de previses do comportamento futuro, assim como de maneira combinada a outros mtodos de previso. Pode-se ressaltar como uma vantagem da utilizao desse mtodo de maneira isolada, a possibilidade de se realizar previses de longo prazo independente das previses para os fatores exgenos correlacionados, uma vez que a identicao dos componentes de tendncia, ciclo e sazonalidade depende somente dos valores histricos da prpria srie temporal considerada. Com a utilizao combinada a outros mtodos, pretende-se minimizar o grau de incerteza da previso atravs da adio do conhecimento dos componentes da srie ao modelo proposto.

4.5

Concluso

Devido complexidade inerente ao mercado de energia eltrica, no possvel se denir um mtodo nico de previso que seja efetivo para todas as situaes de previso do mercado.
61

Captulo 4

Metodologia

Neste captulo foram apresentadas as diferentes metodologias propostas no presente trabalho para a previso de srie temporais de demanda por energia eltrica. As abordagens aqui descritas foram implementadas e aplicadas previso de problemas reais de previso de sries temporais de energia eltrica, conforme exibido no captulo seguinte.

62

CAPTULO

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

melhor maneira de se validar os modelos obtidos neste trabalho atravs da aplicao prtica destes, com dados reais de demanda

por energia eltrica e das variveis exgenas. Neste captulo so apresentadas aplicaes prticas para os modelos de tratamento de sries temporais de energia eltrica visando a previso de cenrios futuros nos horizontes de mdio e longo prazos, utilizando-se, para tal, as metodologias apresentadas neste trabalho. Primeiramente, foi realizada uma investigao do mercado de energia eltrica e foi identicado um conjunto de fatores internos e externos que, comprovadamente, inuenciam o comportamento de demanda. A partir da, foi realizada uma anlise emprica a m de determinar o grau de inuncia de cada um do fatores no comportamento da srie. Tendo em vista a evoluo da demanda ao longo dos perodos considerados e a correlao desta com os fatores externos, foram aplicadas as metodologias implementadas. 63

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

5.1

Caracterizao dos cenrios

O objetivo inicial da caracterizao dos cenrios identicar um conjunto de acontecimentos, comportamentos e contextos que esto direta ou indiretamente relacionados ao comportamento da srie histrica do objeto de estudo. Tenta-se atravs da explorao das correlaes da srie temporal de demanda com os fatores endgenos e exgenos relacionados, identicar padres de comportamento e mensurar o grau de variabilidade da srie de demanda perante os cenrios identicados. A correlao entre a evoluo da demanda e as variveis exgenas e endgenas estudada atravs da anlise das sries histricas e da contextualizao com os momento em que se passaram. A partir da, as situaes identicadas so analisadas e utilizadas para a composio de modelos de previso de demanda atravs da extrapolao dos comportamentos identicados. As variaes do mercado de energia eltrica tem natureza complexa, pois possuem estreita relao com fatores econmicos locais e nacionais, cenrios polticos, fatores sociais, culturais, tecnolgicos, entre outros. O entendimento dessas relaes permite a criao de modelos que possibilitam mapear os cenrios de incertezas inerentes ao mercado sem perder de vista a necessidade de se antecipar trajetrias provveis para fatores determinantes da demanda. A seguir, so listados alguns dos fatores que inuenciam ou sofrem inuncia da variao de demanda por energia eltrica. Tais fatores nem sempre podem ser facilmente quanticados, mas so fundamentais para o entendimento de cenrios ocorridos no passado e, assim, podem gerar informaes relevantes para a composio de modelos de previso. So eles (MITCHELL, PARK, & LABRUNE 1986): - Variaes de preo da energia eltrica; - Existncia de fontes substitutas de energia;
64

5.1 Caracterizao dos cenrios

- Crescimento populacional; - Produto Interno Bruto; - Utilizao da Capacidade Industrial Instalada; - Fatores endgenos que denem o comportamento histrico da srie; - Cenrios polticos e econmicos; - Avanos da cincia e tecnologia; - Legislao regulatria do setor.

Na seqncia, feita uma anlise emprica da inuncia dos fatores aqui apresentados sobre o comportamento do mercado de energia eltrica.

5.1.1

Anlise emprica dos fatores exgenos

Antes de se realizar a anlise estatstica da srie de demanda e mensurar as correlaes com os fatores exgenos e com os valores histricos da srie, faz-se necessrio compreender a dinmica do mercado de energia eltrica e como se d a interao entre os diversos fatores de maneira integrada. Conforme observado em (MITCHELL, PARK, & LABRUNE 1986), a maioria dos estudos de previso j realizados ignora a inuncia dos preos de tarifas no comportamento futuro da demanda. Tradicionalmente observa-se a fraca correlao da demanda com as variaes dos preos da energia eltrica especialmente no curto prazo, fato este demonstrado pela elasticidade-preo relativamente baixa. No entanto, percebe-se a inuncia regulatria dos preos vinculada a uma restrio na capacidade produtiva de energia eltrica que limita a oferta. No sistema brasileiro, o preo est diretamente atrelado ao potencial de produo de energia que, por sua vez, dependente da quantidade de gua armazenada nos reservatrios, sendo portanto, limitada. Desta forma, preos
65

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

baixos para a energia eltrica podem contribuir para aquecer a demanda em horizontes maiores, alterando-se o equilbrio oferta-demanda e elevando-se os preos. Por outro lado, preos elevados contribuem para retrair a demanda no mdio ou longo prazos. Dessa forma estabelecido o equilbrio do mercado, tendo as variaes de preos como o fator regulatrio da demanda. Pela anlise das sries temporais, observa-se que o efeito regulatrio dos preos se manifesta em situaes crticas de desequilbrio entre a oferta e demanda. No mercado brasileiro, em perodos anteriores ao estabelecimento do novo modelo que regulamenta o setor, existia uma grande inuncia do Governo Federal na dinmica do mercado. A inuncia regulatria dos preos da energia eltrica no era facilmente percebida devido s polticas de endividamento do setor pblico, que permitia a manuteno de tarifas defasadas por um tempo prolongado e devido a fatores tais como (GREMAUD, VASCONCELLOS, & JUNIOR 2002):

- Polticas de subsdio do governo para classes de consumo especcas, especialmente as classes mais pobres; - Programas de retrao ou incentivo ao consumo de energia em resposta a fatores externos.

Um exemplo da inuncia governamental na demanda foi o comportamento observado no incio da dcada de 80, que visava a substituio de equipamentos que utilizavam derivados do petrleo como fonte de energia. O objetivo era obter a diminuio do consumo dos insumos energticos de forma geral, e substituir progressivamente os derivados de petrleo por combustveis alternativos nacionais como lcool, carvo mineral, gs natural e eletricidade. Com isso, entre outras aes, foram adotadas medidas pelo Governo Federal no sentido de subsidiar as tarifas de energia eltrica. A este programa, deuse o nome de Programa de Mobilizao Energtica - PME, conforme decreto de lei no 87.079, de 02 de abril de 1982. No caso especco da substituio
66

5.1 Caracterizao dos cenrios

de derivados de petrleo por energia eltrica, procurou-se promover o uso da eletricidade nos seguintes setores:

- Transporte: ferrovias de grande densidade de cargas, ferrovias suburbanas, nibus eltricos; - Indstria: na produo de calor para a siderurgia (eletrotermia), fundio do ao e do alumnio, secagem de madeira, indstria de vidro e outras, em bombas de calor, entre outros; - Agricultura: na irrigao.

J no perodo ps-privatizao, o que se observa a necessidade de vinculao implcita da variao tarifria restrio da capacidade produtiva a m de se criar subsdios para que as empresas do setor possam manter a capacidade de se sustentarem e permanecerem competitivas no mercado. A partir da observa-se com maior clareza o efeito das variaes tarifrias devido a uma restrio de oferta. No curto prazo, as variaes na demanda podem ser quase totalmente atribudas s mudanas de comportamento com relao utilizao dos equipamentos eletro-intensivos j existentes. Equipamentos que demandam energia eltrica so, fundamentalmente, bens durveis. Assim, no curto prazo, ignoram-se os efeitos causados devido substituio desses equipamentos para a construo de modelos de previso. No mdio e longo prazos, entretanto, usurios domsticos, comerciais e industriais podem substituir os equipamentos eletro-intensivos por equipamentos com maior ecincia energtica ou at mesmo por equipamentos que utilizam fontes alternativas de energia. Tal fato pode ser desencadeado em resposta a fatores externos tais como, o aumento dos preos das tarifas, queda nos preos de equipamentos eletro-intensivos, facilidade de acesso a fontes alternativas de energia ou aumento do poder aquisitivo da classe consumidora. Dessa forma, fatores externos podem trazer um efeito cumulativo ao longo dos anos, medida
67

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

que equipamentos antigos vo sendo substitudos por equipamentos mais ecientes (MITCHELL, PARK, & LABRUNE 1986). Na classe residencial, por exemplo, observa-se a substituio de utilizao de chuveiros eltricos que so equipamentos de alta potncia e responsveis por uma grande e rpida elevao da demanda por energia, por chuveiros com aquecimento a gs ou aquecimento solar. Essa tendncia, no longo prazo, pode alterar o comportamento da curva de carga de consumidores residenciais, uma vez que o chuveiro um dos grandes responsveis pelas caractersticas da demanda residencial. Similarmente, consenso que o impacto de uma variao da atividade econmica fundamental para o comportamento futuro da demanda. Ainda, percebe-se que os efeitos de uma eventual variao so sentidos de maneiras diferentes em horizontes distintos. A recuperao de um perodo de recesso, por exemplo, em um horizonte de curto prazo gera uma exploso de demanda em comparao com o crescimento da atividade econmica. Em um horizonte de longo prazo, o crescimento permanente da atividade econmica gera a elevao da demanda de maneira proporcional, considerando-se uma situao hipottica em que os mesmos tipos de equipamentos eletro-intensivos so utilizados (MITCHELL, PARK, & LABRUNE 1986). No entanto, com o aumento da demanda e o avano da tecnologia para a construo de equipamentos eletrointensivos mais ecientes, torna-se atrativo o investimento em equipamentos mais modernos, que consomem menos energia. Nesse cenrio, a disponibilidade de produtos eletro-intensivos mais modernos e o poder aquisitivo dos consumidores podem ser fatores fundamentais para o entendimento do comportamento futuro da demanda. Como resultado da tendncia de um crescimento contnuo da demanda, a gerao e transmisso de energia podem chegar prximas ao limite da capacidade fsica das empresas prestadoras. Conforme citado anteriormente, o aumento da capacidade produtiva das empresas geradoras um lento processo de construo de novas empresas e novas linhas de transmisso. Assim,
68

5.1 Caracterizao dos cenrios

a oferta passa a no ser suciente para suprir a demanda, ocasionando a elevao das tarifas que, por sua vez, inibe o crescimento da demanda. Outro fator fundamental para o entendimento do comportamento da demanda a previso de crescimento da carteira de consumidores da empresa ou regio analisada. De fato, intuitivo associar o crescimento da demanda ao crescimento da quantidade de consumidores, independente da classe de consumo associada. Nas classes residenciais e comerciais, a elevao da demanda acontece de maneira proporcional ao crescimento populacional, considerando que os hbitos de consumo e os equipamentos eletro-intensivos so fundamentalmente os mesmos. Com relao ao setor industrial, observa-se que diferentes setores da economia reagem de forma diferente ao crescimento populacional. Em alguns setores da economia, a variao da produo pode mostrar-se compatvel com o crescimento populacional, como a produo de bens no durveis de maneira geral. Nesses casos, o crescimento da demanda acompanha o crescimento da produo impulsionado diretamente pelo crescimento populacional. De fato, so variveis relacionadas ao crescimento econmico e variao da carteira de clientes que tradicionalmente so consideradas em modelos economtricos para estimar a evoluo futura da demanda. Muitas vezes, o comportamento futuro da srie pode ser estimado baseado no comportamento da mesma em situaes anlogas ocorridas no passado. Assim, uma abordagem extensamente utilizada para minimizar o grau de incerteza das previses a anlise dos valores histricos da srie de demanda, atravs da qual possvel identicar a existncia de tendncias de variao, assim como fatores cclicos ou sazonais, que podem sugerir uma tendncia futura de comportamento. Dessa forma, os valores anteriores da srie podem ser utilizados em modelos de previso de demanda atravs da extrapolao dos fatores endgenos observados. Para vericar o grau de dependncia da srie com valores anteriores, utiliza-se tcnicas como auto-correlao, algoritmos de identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades, decomposio
69

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

das sries em componentes independentes, entre outros (MORETTIN & TOLOI 2004). Ainda, quando se considera a demanda em reas de atuao restritas, deve-se levar em conta a possibilidade da existncia de particularidades regionais que podem assumir papis relevantes na determinao do comportamento da evoluo da demanda. Tais particularidades podem inuenciar a demanda de forma aparentemente incoerente com a evoluo dos fatores exgenos tradicionais, mas podem ser explicadas pela existncia de outros fatores externos locais que a inuencia, como a utilizao de fontes alternativas de energia, variaes climticas, criao de novas empresas de gerao de energia, alterao de taxas de impostos, polticas governamentais de incentivo ou de retrao de consumo, competio em um mercado desregulamentado, a existncia de clientes livres, entre outros. Ao se analisar o comportamento da demanda, quanto maior o nvel de agregao, menor a signicncia dos fatores regionais, pois sua inuncia local ser diluda em meio ao comportamento global.

5.2

Sries Temporais

As sries temporais aqui apresentadas foram utilizadas para validao dos modelos de previso propostos anteriormente. Tratam-se das sries histricas anuais de Carga Prpria de Energia do Sistema Interligado Nacional. Nesta seo so exibidas, tambm, as sries temporais dos fatores exgenos considerados para a composio dos modelos de previso de demanda.

5.2.1

Dados histricos anuais de Carga Prpria de Energia do SIN

Entende-se por Carga Prpria de Energia a demanda mdia requerida de uma instalao ou conjunto de instalaes durante um determinado perodo de referncia. Em outras palavras, a carga prpria de energia dene a relao entre a eletricidade gerada e o tempo de funcionamento das instalaes,
70

5.2 Sries Temporais

normalmente medida em MWmed. As sries histricas de carga prpria de energia do Sistema Interligado Nacional utilizadas no presente trabalho so os dados anuais referentes ao perodo de 1981 at 2004. O grco da gura 5.1 apresenta os valores brutos consolidados de carga prpria de energia do SIN.

Figura 5.1: Carga prpria de energia anual do SIN (Fonte: ONS).

5.2.2

Crescimento populacional

consenso na literatura que a demanda por energia eltrica, fundamentalmente a demanda residencial, ser tanto maior quanto maior for a quantidade de consumidores. Considerando-se a demanda consolidada do Sistema Interligado Nacional e, considerando-se que as operadoras do Sistema Interligado Nacional abrangem quase a totalidade do territrio nacional e da populao do pas, o crescimento da quantidade de consumidores ser proporcional ao crescimento da prpria populao brasileira. A srie histrica de crescimento populacional e a estimativa at o ano de 2010 foi obtida atravs do Instituto de Pesquisa Estatstica e Analtica (IPEA).
71

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

O grco da gura 5.2 apresenta o crescimento da populao absoluta brasileira. Percebe-se que a populao apresenta uma taxa de crescimento quase linear ao longo dos anos, a uma taxa anual em torno de 1,2%.

Figura 5.2: Populao brasileira absoluta (Fonte: IPEA).

5.2.3

Produto Interno Bruto

Entende-se por Produto Interno Bruto (PIB) o conjunto de riquezas geradas pelo pas ou regio atravs de produtos ou servios. Como o crescimento do pas demanda a utilizao de maior quantidade de recursos energticos, a correlao entre o PIB e a variao de demanda por energia bastante signicativa. Neste trabalho, foi utilizada a variao per capita do Produto Interno Bruto a m de se isolar o efeito do crescimento populacional, uma vez que este j foi considerado com a srie histrica de variao do crescimento populacional. O grco da gura 5.3 apresenta os valores absolutos do PIB per capita anual a partir de 1981.
72

5.2 Sries Temporais

Figura 5.3: PIB brasileiro per capita (Fonte: IPEA).

5.2.4

Utilizao da capacidade industrial instalada

Este indicador mede o quanto da capacidade de produo industrial utilizada no pas ou na regio em determinado momento. A utilizao da capacidade industrial instalada est profundamente relacionada quantidade de riquezas produzidas no pas. Ao mesmo tempo, a demanda por energia eltrica do setor industrial sofre grande inuncia deste indicador, uma vez que vrios dos setores produtivos da economia dependem de equipamentos eletro-intensivos caros e de difcil substituio. O grco da gura 5.4 apresenta os valores percentuais da utilizao da capacidade industrial instalada anual a partir de 1981. Conforme exibido na seo 5.4.2, a correlao entre a utilizao da capacidade industrial instalada e a demanda por energia eltrica mostra-se ainda maior que a correlao da demanda com o PIB. Percebe-se que a demanda responde de maneira mais imediata a uma variao da utilizao da capacidade industrial instalada, mesmo em situaes atpicas como o racionamento iniciado no ano de 2001.
73

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Figura 5.4: Utilizao percentual da capacidade industrial instalada (Fonte: FGV).

5.2.5

Tarifas de energia eltrica

Embora j se tenha conhecimento da fraca correlao entre as variaes de preo e o comportamento da demanda (MITCHELL, PARK, & LABRUNE 1986), o confrontamento das concluses obtidas pela anlise emprica da srie com as constataes obtidas atravs da explorao sistemtica dos valores histricos contribui para minimizar o grau de incerteza dos modelos utilizados, na medida em que as anlises conduzidas por caminhos diferentes levam s mesmas concluses. As sries temporais de tarifas de energia eltrica utilizadas neste trabalho so compostas pelos valores mdios anuais e esto divididas por classe de consumo - residencial, comercial e industrial - alm da tarifa mdia consolidada. Os dados so fornecidos pela Eletrobrs e referem-se aos valores de tarifa por MWh, expressos em Reais. A m de eliminar o efeito da inao ao longo dos anos, foi utilizado como ndice deator o IPCA - ndice de Preos ao Consumidor Amplo. Deniu-se pela utilizao do IPCA pelo fato do universo de pesquisa deste compreender
74

5.3 Anlise da demanda do Sistema Interligado Nacional

as famlias que possuem rendimento monetrio de 1 a 40 salrios mnimos em onze regies metropolitanas do pas, o que corresponde a cerca de 30% da populao brasileira. Temos, portanto, um ndice bastante abrangente da variao do custo de vida no pas. O grco da gura 5.5 apresenta os valores das tarifas mdias anuais de energia por classe de consumo do perodo de 1981 at 2004.

Figura 5.5: Tarifa mdia anual de energia (Fonte: Eletrobrs).

5.3

Anlise da demanda do Sistema Interligado Nacional

A m de eliminar os componentes de tendncias de primeira ordem, as anlises da srie histrica de demanda e dos fatores exgenos foram feitas utilizando a variao percentual dos valores apresentados com relao aos valores do ano anterior. O grco da gura 5.6 apresenta a evoluo da variao percentual de carga prpria de energia do Sistema Interligado Nacional no perodo de 1982
75

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

at 20041 , a variao percentual do crescimento populacional2 , a variao percentual do PIB per capita3 e a variao da utilizao da capacidade industrial instalada4 . Ao grco, foi adicionada a informao dos acontecimentos polticos relevantes em cada poca.

Figura 5.6: Variao percentual anual da carga prpria de energia do SIN. A partir de 1973 at o ano de 1980 a taxa de crescimento real do Brasil era estvel, embora no to espetacular quando a taxa observada em perodos anteriores. Essa poca foi marcada pela apresentao de uma tendncia de queda nos preos mdios de energia eltrica vendida pelas concessionrias. Nos primeiros anos da dcada de 80, medida que a inao continuava a apresentar nveis elevados, a economia apresentava sinais de estagnao (BAER 2003). Nesse perodo, a conteno tarifria se sustentou pela poltica de endividamento do setor pblico, que cobre as necessidades de nanciamento do setor. A partir de 1982, tarifas subsidiadas devido s polticas do Governo Federal de substituio de derivados de petrleo por outras fontes de energia ocasionaram um signicativo aumento no consumo de energia eltrica
1 2

Fonte: Fonte: 3 Fonte: 4 Fonte:

ONS (Operador Nacional do Sistema Eltrico). IPEA (Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada). IPEA (Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada). FGV (Fundao Getlio Vargas).

76

5.3 Anlise da demanda do Sistema Interligado Nacional

e um aumento da capacidade produtiva utilizada, que at ento mantinha nveis elevados de ociosidade. Tudo isso apesar da taxa de variao do mercado industrial de -0,8%. Em meados da dcada de 80 as empresas estatais de energia eltrica comearam a apresentar diculdades em manter a qualidade do servio, devido a problemas nanceiros vividos na poca, agravados pela estagnao da demanda em conseqncia da prolongada recesso (TAVARES 2004). As tarifas de servio pblico, notadamente do setor eltrico, j se encontravam defasadas com relao inao. No perodo de janeiro de 1985 a fevereiro de 1986, por exemplo, as tarifas de energia eltrica aumentaram 201%, enquanto os preos, em geral aumentaram 270%. Associado a isso, com a implantao do Plano Cruzado em 1986, foi institudo o congelamento de preos, o que contribuiu para o aumento ainda maior do endividamento das empresas prestadoras. Nos perodos que se seguiram, a demanda por energia eltrica se manteve crescente, acompanhando a exploso do crescimento econmico que se instaurou nos meses imediatamente posteriores implantao do Plano Cruzado. Muitos setores aproximavam-se da capacidade produtiva plena, o que trouxe impactos bastantes positivos para o crescimento da demanda por energia eltrica, como pode ser observado pelo grco da gura 5.6. Tal impacto, contudo, no trouxe os resultados nanceiros esperados, devido elevao constante dos ndices inacionrios e pela extenso dos programas de descontos de tarifas do Governo Federal que se sucederam a diferentes classes de consumo (BAER 2003). Nos anos seguintes, a demanda por energia eltrica apresentou uma tendncia estabilizao e posterior retrao em resposta ao fracasso dos planos Cruzado I, Cruzado II e Bresser, quando se iniciou uma grave crise provocando a estagnao econmica e a hiperinao. Tais fatores contriburam para a diminuio do consumo e da produo industrial reetindo na imediata queda de demanda por energia. Tal situao se manteve at meados da dcada de 90. Entre 1987 e 1992, por exemplo, a taxa de crescimento m77

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

dio do PIB real foi de 0,5%. O PIB per capita declinou em quatro dos seis anos que compem esse perodo e a taxa mdia de crescimento anual foi de -1,2%. Ao nal desse perodo, as tarifas estavam no patamar mais baixo da tarifa mdia nacional e a capacidade de endividamento das empresas estava completamente esgotada. As diculdades do setor eltrico eram tantas que o sistema j apresentava enormes falhas, que foram sentidas de forma direta pelo consumidor nal (BAER 2003). Em dezembro de 1993, o ento ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, props um novo programa para a estabilizao econmica: o Plano Real. Os impactos iniciais do plano foram positivos. A taxa de crescimento da economia j foi signicativa logo nos primeiros meses aps a implantao, atingindo uma taxa mdia de 4,3% na primeira metade de 1994 e 5,1% na segunda metade do mesmo ano, chegando a 8,8% no primeiro trimestre de 1995 (BAER 2003). Teve incio, ento, uma reformulao profunda do setor eltrico, denindo normas para permitir a privatizao das empresas prestadoras do servio. As tarifas passaram a sofrer reajustes peridicos. Ao nal de 1995, por exemplo, houve um reajuste que ocasionou um aumento real de mais de 20% nas tarifas residenciais, quase coincidindo com o plano Real, conforme pode ser visto no grco da gura 5.5. Uma nova rodada de aumentos nas tarifas aconteceu em abril de 1997 e o percentual girou em torno de 10% para todas as classes de consumo, com pequenas diferenas entre as empresas prestadoras (DIEESE 1998). A partir de 2001, as medidas de racionamento adotadas e o risco de interrupes do fornecimento de energia geraram a queda brusca da demanda por energia eltrica. O perodo que se sucedeu foi a fase de estabilizao psracionamento, onde no se percebe a elevada correlao entre a variao da demanda e Produto Interno Bruto ou utilizao da capacidade industrial instalada, conforme acontecia em perodos anteriores. O perodo de racionamento e mesmo os anos que se sucederam deve ser entendido como um mo78

5.4 Anlise estatstica das sries temporais de demanda

mento em que a demanda por energia no respondeu tendncia de expanso da economia brasileira nem ao crescimento populacional, nem inuncia direta ou indireta das demais variveis exgenas, mas sim obrigatoriedade de alterao dos padres de consumo, ao desequilbrio entre oferta-demanda e ao elevado risco de medidas drsticas de reteno de consumo. Para o entendimento desse perodo, torna-se mais interessante a obteno de um modelo auto-regressivo cujo comportamento est intimamente relacionado ao comportamento dos perodos imediatamente anteriores, desencadeados inicialmente por um fator externo. Pela anlise das correlaes da demanda com os fatores exgenos relacionados, percebe-se que o comportamento atual da demanda se mantm com caractersticas similares s do perodo imediatamente posterior ao racionamento, indicando uma fase de recuperao que se estende at os dias de hoje. Estima-se que, nos prximos anos, o comportamento da srie de demanda volte a apresentar sensibilidade variaes do mercado conforme se observava antes do perodo de racionamento. Desta forma, o grande desao identicar com preciso como os fatores internos e externos se relacionam em perodos distintos a m de se criar modelos que tenham a capacidade de mapear o comportamento real da demanda por energia eltrica.

5.4

Anlise estatstica das sries temporais de demanda

Uma srie temporal pode apresentar caractersticas peculiares que podem ser teis para a identicao de padres de comportamento e para mensurar o grau de sensibilidade da srie s variaes de fatores externos correlacionados. Esta seo apresenta as anlises realizadas para as sries histricas de carga prpria de energia do Sistema Interligado Nacional.
79

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

5.4.1

Funo de auto-correlao

O clculo da funo de auto-correlao em uma srie temporal permite mensurar o quo dependente so os seus valores dos valores anteriores da srie. Uma elevada correlao com o histrico de uma srie temporal univariada sugere a criao de modelos auto-regressivos a m de prever o comportamento futuro. Antes de se realizar a medida do clculo da funo de auto-correlao necessrio que os componentes de tendncia existentes na srie sejam removidos, de forma a torn-la uma srie estacionria. Sries de carga e de demanda de energia eltrica, de maneira geral, apresentam tendncias claras de crescimento ao longo do tempo, acompanhando o crescimento da quantidade de consumidores e da atividade econmica do pas ou da regio. Para se retirar o componente de tendncia de primeira ordem, faz-se a primeira diferena da srie temporal. Tem-se, assim, a srie histrica da variao da carga em relao ao perodo anterior. Caso a srie apresente a tendncia linear de crescimento, a srie obtida a partir da diferenciao de primeira ordem ser estacionria. O grco da gura 5.6, exibido na seo anterior, apresenta a srie histrica de variao de carga prpria de energia e as sries de fatores exgenos relacionados aps a retirada do componente de tendncia de primeira ordem. A gura 5.7 apresenta o grco da funo de auto-correlao da srie histrica de variao do SIN. Percebe-se a existncia de uma correlao baixa com relao aos valores anteriores da srie. Tal fato sugere a ausncia de correlao estatstica da srie com relao os valores histricos ao eliminar a o componente de tendncia linear. Observa-se que todos os valores de correlao encontram-se abaixo do intervalo de conana de aproximadamente 95%. Dessa forma, o comportamento da demanda no pode ser simplesmente descrito por um modelo auto-regressivo baseado na variao percentual da srie histrica. Deve ser denotado que, devido pequena quantidade de dados, a corre80

5.4 Anlise estatstica das sries temporais de demanda

Figura 5.7: Grco da funo de auto-correlao da srie histrica de energia do SIN. lao muito dependente de cada um dos valores da srie. Um valor referente a uma variao isolada pode gerar uma efeito signicativo na correlao da srie com relao aos valores anteriores, fato este agravado pela existncia do racionamento em 2001 que claramente forou a alterao dos padres de comportamento a partir de ento.

5.4.2

Funo de correlao cruzada

O clculo da funo de correlao cruzada das sries de demanda com as sries univariadas de fatores exgenos permite dimensionar o grau de inuncia exercido por um fator sobre o outro e em quanto tempo uma alterao na srie histrica da varivel exgena reetida no comportamento da srie em estudo. O tempo para que haja a inuncia dos fatores exgenos medido atravs da correlao da srie temporal de energia eltrica com as sries dos fatores exgenos deslocadas em n posies. Caso a correlao entre a srie de demanda e um fator exgeno seja maior no tempo n, onde n diferente de zero, indica que uma alterao no fator exgeno gerar impactos na demanda n perodos de tempo depois. Caso a maior correlao acontea no tempo 0,
81

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

indica que uma alterao na srie univariada que representa o fator externo causa um impacto na srie de demanda em um tempo inferior ao intervalo de observao. Os grcos da gura 5.8 apresentam, respectivamente, a correlao da variao de carga prpria de energia com a variao percentual do PIB per capita e com a variao da capacidade industrial instalada. Foi considerado todo o perodo da srie temporal de demanda, exceto os anos que sucederam o racionamento. Conforme citado anteriormente, a existncia de poucos dados histricos faz com que seja signicativa a importncia de cada valor para a composio da correlao da srie. Como sabido, sucedeu-se ao racionamento um perodo de recuperao em que a demanda por energia passou a responder de forma diferenciada variaes no ambiente. importante que esse perodo seja suprimido do clculo da correlao cruzada a m de no deturpar os resultados obtidos. Pelos grcos da gura 5.8, percebe-se que as mudanas na economia ressaltadas pelas variaes do PIB per capita e utilizao da capacidade industrial instalada so reetidas na demanda em um tempo inferior ao intervalo de observao da srie temporal de um ano. Assim, a maior correlao entre as sries ocorre no tempo zero, estando situada acima do intervalo de conana de aproximadamente 95%. O grco da gura 5.9 apresenta a correlao da variao de carga prpria de energia com a variao percentual da tarifa mdia de energia. Assim como nos casos anteriores o perodo ps-racionamento foi suprimido da anlise. Percebe-se a ausncia de correlao estatstica entre as variaes de valores tarifrios e a srie de variao de demanda por energia eltrica no curto prazo, conrmando a anlise emprica realizada anteriormente e as fontes da literatura que obtiveram a mesma concluso atravs de anlises baseadas em mtodos estatsticos e economtricos.
82

5.5 Aplicao dos modelos propostos

[a]

[b] Figura 5.8: Grcos de correlao cruzada das sries originais de Carga Prpria de Energia com PIB per capita (a) e com a utilizao da capacidade industrial instalada (b).

5.5

Aplicao dos modelos propostos

Nesta seo so apresentados os resultados da aplicao dos modelos propostos previso de demanda do Sistema Interligado Nacional.
83

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Figura 5.9: Grco de correlao cruzada da srie histrica de demanda do SIN com o valor mdio de tarifas de energia.

5.5.1

Aproximao da funo real de demanda

Conforme citado no captulo anterior, o objetivo dessa metodologia denir uma funo matemtica que seja capaz de aproximar o comportamento da funo real de demanda. Atravs da aplicao de um algoritmo de otimizao, os parmetros da funo de demanda so ajustados a m de minimizar a funo de erro, denida como a distncia entre o valor obtido da funo e o valor real de demanda. A funo matemtica denida leva em conta os seguinte fatores: - As prprias variveis exgenas consideradas no modelo, normalizadas e com a retirada dos componentes de tendncia de primeira ordem; - Funes matemticas das variveis exgenas das sries de variao dos fatores exgenos; - Valores histricos da srie temporal de variao de demanda. A funo de demanda denida pode ser to complexa quanto necessrio. Durante o processo de otimizao, os valores dos parmetros referentes a cada
84

5.5 Aplicao dos modelos propostos

componentes da funo so modicados de acordo com o grau de relevncia desses para a obteno do mapeamento da srie de demanda. Assim, os componentes da funo que no representam informaes relevantes tero os valores dos parmetros ajustados para valores cada vez mais prximos de zero. Ao nal do processo de otimizao, tais parmetros podem ser suprimidos do modelo. A srie temporal de carga prpria de energia anual foi utilizada para a validao do modelo criado. Os dados foram divididos em dois grupos a saber: - Conjunto de dados de otimizao: dados utilizados para o processo iterativo de ajuste de parmetros dos dados; - Conjunto de dados de validao: dados no apresentados durante o processo de otimizao e, portanto, desconhecidos para o modelo. O grco da gura 5.10 apresenta o resultado do processo de otimizao e validao. Neste caso, foi utilizado para otimizao dos parmetros o perodo de 1981 at 1990. A validao foi realizada com os dados dos 10 anos seguintes. Sabe-se que aps o perodo de racionamento, o comportamento da srie temporal de demanda apresentou caractersticas distintas do que havia sido observado at ento. O grco da gura 5.11 apresenta a aplicao de modelo considerando outra distribuio dos dois conjuntos de dados. Para a otimizao, foi utilizado o perodo de 1981 at o ano de 2000. A validao foi realizada no perodo de 2001 at 2004. Percebe-se que, durante o processo de otimizao de parmetros, o modelo aproxima a funo real com uma pequena margem de erro. No entanto, a aplicao ao perodo ps-racionamento denota a clara mudana de comportamento ocorrida na srie. Os valores previstos pelo modelo que aproxima o comportamento da funo antes do racionamento so sempre aqum do que, de fato, foi observado, demonstrando a existncia de um perodo de recuperao ps-racionamento.
85

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Figura 5.10: Grco da aproximao da funo real de demanda para o horizonte de longo prazo.

Figura 5.11: Grco da aplicao do modelo de aproximao da funo real de demanda para o perodo ps-racionamento.

5.5.2

Redes neurais ADALINE

Os dados que compem os vetores de entrada da rede neural ADALINE so os prprios valores das variveis exgenas normalizadas e sem componentes
86

5.5 Aplicao dos modelos propostos

de tendncia de primeira ordem, funes matemticas das variveis exgenas, alm do valor imediatamente anterior da srie temporal de demanda. A sada gerada a previso para o ano imediatamente posterior ao ano apresentado no vetor de entrada. Como existe a defasagem de tempo no modelo proposto, a previso para um horizonte maior que um ano utiliza a previso realizada nos anos anteriores. Conceitualmente, o modelo baseado em redes neurais ADALINE aqui proposto, assemelha-se ao modelo de identicao da funo real de demanda, na medida em que os vetores de entrada da rede ADALINE podem ser entendidos como os componentes da funo que aproxima o comportamento da demanda. os pesos das conexes sinpticas aliados s funes de ativao computadas pelos neurnios podem ser entendidos como os parmetros de cada um dos componentes da funo matemtica da demanda. Assim, como no modelo anterior, os dados de entrada foram divididos em um conjunto de treinamento e outro de validao. O grco da gura 5.12 apresenta o resultado do processo de treinamento e validao da rede ADALINE. Neste caso, foi utilizado para o treinamento supervisionado o perodo de 1981 at 1994. A validao foi realizada com os dados dos 5 anos subseqentes. Nota-se que, nos primeiros 3 anos do perodo de validao, a previso obtida com o modelo ADALINE apresenta taxas de erro inferiores a 0,84%. No entanto, a partir do quarto ano, o valor da previso passa a apresentar um erro considervel, fruto da prpria incerteza inerente aos modelos de previso para horizontes mais distantes. O erro apresentado no quarto ano foi de 2,83% e no quinto ano foi de 4,32%.

5.5.3

Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades

As sries temporais de energia eltrica analisadas neste trabalho apresentam inuncia de fatores externos que determinam comportamentos recor87

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Figura 5.12: Grco da aplicao do modelo ADALINE para previso com horizonte de 5 anos. rentes caractersticos. Atravs da aplicao dos algoritmos de identicao de tendncia, ciclos e sazonalidades, busca-se identicar tais componentes baseado nos fatores endgenos que denem o comportamento histrico da srie. O grco da gura 5.13 apresenta a srie temporal de demanda consolidada do SIN e o componente de tendncia de variao identicado atravs da aplicao do algoritmo TCS. A srie temporal de demanda do SIN apresentou um componente de tendncia de segunda ordem bem denido desde o incio do perodo considerado at o ano 2000. Observe-se a quebra ocorrida no ano de 2001 e a mu-

dana de comportamento da tendncia a partir desse perodo. No perodo ps-racionamento, a srie apresenta um crescimento quase linear em torno de 5% ao ano. Deduzindo os componentes de tendncia dos valores originais da srie, obtm-se o grco da gura 5.14, onde esto representados os fatores sazonais identicados.
88

5.5 Aplicao dos modelos propostos

Figura 5.13: Grco da identicao de tendncias atravs do algoritmo TCS.

Figura 5.14: Grco dos fatores cclicos e sazonais identicados pelo algoritmo TCS. Observa-se com clareza a existncia de um comportamento sazonal bem denido em perodos de 8 anos. Tal comportamento perceptvel no perodo de 1981 at o ano de 2000. A partir da o comportamento sazonal praticamente suprimido, j que a amplitude da srie de sazonalidade aproxima-se de zero.
89

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Conforme j constatado anteriormente atravs da anlise emprica do perodo ps-racionamento, os pers de consumo dos diferentes setores da sociedade foram profundamente alterados pelos efeitos do racionamento. Tal fato comprovado pela anlise dos comportamentos de tendncia e de sazonalidade identicados. O componente de tendncia no perodo ps-racionamento praticamente linear, com uma inclinao bastante superior variao histrica. Ao mesmo tempo, o comportamento sazonal est presente de maneira muito menos signicativa em comparao com o comportamento histrico. fcil perceber que os modelos que caracterizam os dois perodos so distintos. Enquanto o perodo anterior ao racionamento apresenta respostas coerentes dinmica do mercado, atravs de comportamentos de tendncia e sazonalidade, o que se observa que, aps o ano de 2001 at 2004 (nal do perodo considerado neste trabalho), a srie temporal de demanda ainda apresentava caractersticas de recuperao do perodo de racionamento. A m de buscar identicar em qual momento ocorrer a recuperao total do perodo de racionamento, foi feita a previso da demanda atravs da extrapolao dos componentes de tendncias extrados da srie histrica de acordo com os comportamentos identicados antes e depois do ano de 2001. O grco da gura 5.15 apresenta a previso para a demanda futura nos dois modelos de tendncias. Primeiramente realizada a previso baseada no comportamento histrico no perodo anterior ao racionamento. A previso realizada do ano de 2001 em diante, simulando uma situao de no ocorrncia de medidas de reteno de consumo. Nesse caso, entende-se que a inuncia de fatores endgenos e exgenos sobre o comportamento da srie temporal continuaria sendo vlida e determinaria o comportamento futuro da demanda. Em seguida, feita a previso baseada no comportamento da demanda ps-racionamento. Verica-se que, ao nal do ano de 2006, as curvas que representam o comportamento dos dois modelos se encontram, indicando um retorno uma situao de normalidade em que os efeitos do perodo de raciona90

5.5 Aplicao dos modelos propostos

Figura 5.15: Grco de previso de demanda at o ano 2025. mento sobre os pers de consumo j seriam assimilados. A partir desse momento, entende-se que a demanda passar a responder de maneira coerente s modicaes no comportamento do mercado, conforme se observava em perodos anteriores ao racionamento.

5.5.4

Anlise de componentes independentes

A aplicao de algoritmos de anlise de componentes independentes para sries temporais de demanda por energia eltrica parte do pressuposto de que a demanda composta de componentes independentes que contribuem para o comportamento do sinal original com uma intensidade que representa o grau de inuncia do componente para a obteno da srie original. Tais componentes, mesmo que gerados por inuncia de fatores externos, esto originalmente latentes nas sries temporais e podem ser extrados atravs da utilizao dos algoritmos adequados. Para que seja possvel a extrao de componentes comuns s sries temporais, necessria a existncia de dados paralelos que, supostamente, possuem fatores comuns de comportamento que no so diretamente observveis.
91

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Neste trabalho, foram utilizadas as sries temporais de carga prpria de energia para as diferentes regies do Brasil, alm da srie consolidada do SIN. O objetivo foi identicar os fatores comuns a todas as sries de demanda, alm dos fatores que representam comportamentos especcos de algumas das sries, mas que apresentam pouca ou nenhuma inuncia na srie consolidada. Ento, esses fatores foram utilizados para a recomposio da srie de demanda consolidada do SIN. O grau de relevncia de cada componente independente foi analisado a m de identicar os componentes que so relevantes para a formao do sinal original da demanda consolidada. Com isso, foi possvel separar os sinais relevantes dos sinais que representam informaes ruidosas ou irrelevantes. O grco da gura 5.16 apresenta as sries de carga prpria de energia consolidada do SIN e as sries por regio do Brasil. Pode-se perceber diferenas de comportamento entre elas, que sugerem a inuncia em intensidades diferenciadas com relao fatores exgenos. O fato de existir sobreposio entre diferentes sries contribui para a identicao de informaes relevantes, uma vez que a redundncia do sinal em sries diferentes e em intensidades diferentes ser til para a identicao de sinais comuns a todas as sries. Utilizando estas sries de demanda como os sinais originais de entrada para os algoritmos de ICA, obtm-se os componentes independentes Y que compem a demanda e a matriz W de pesos. Os algoritmos de ICA so capazes de identicar tantos componentes quantos forem os sinais apresentados como entradas para o modelo (HYVRINEN & OJA 2000). Dessa forma, com a utilizao das sries supracitadas, obtm-se seis componentes independentes que formam a srie de demanda e a matriz de pesos que representa o grau de inuncia de cada componente na formao do sinal original. O grco da gura 5.17 apresenta os componentes independentes latentes que foram identicados atravs da aplicao do algoritmo AMUSE - Algorithm for Multiple Unknown Source Extraction (TONG, SOON, HUANG & LIU 1991).
92

5.5 Aplicao dos modelos propostos

Figura 5.16: Grco de carga prpria de energia anual do SIN e regies (Fonte: ONS). O algoritmo AMUSE um mtodo pertencente classe dos algoritmos estatsticos de segunda ordem (SOS) que utiliza estrutura temporal e realiza a separao cega de sinais (BSS - Blind Source Separation) a m de obter o conjunto de componentes independentes. A tabela 5.1 apresenta a matriz pseudo-inversa de pesos utilizada para a reconstruo dos sinais originais a partir dos componentes independentes. Tabela 5.1: Matriz de pesos dos Componentes Independentes Regio SE/CO SUL S/SE/CO NORDESTE N/NE SIN Peso 1 0, 0153 0, 0196 0, 0159 0, 0056 0, 0331 0, 0184 Peso 2 0, 0030 0, 0204 0, 0064 0, 0062 0, 0054 0, 0039 Peso 3 0, 0001 0, 0034 0, 0000 0, 0162 0, 0154 0, 0030 Peso 4 Peso 5 1, 0422 0, 0327 1, 0578 0, 0006 1, 0449 0, 0257 1, 0518 0, 0299 1, 0668 0, 0269 1, 0486 0, 0259 Peso 6 0, 0093 0, 0307 0, 0129 0, 0093 0, 0096 0, 0091

Pela anlise dos grcos da gura 5.17 e da tabela 5.1, possvel identicar o isolamento de variveis latentes na srie de demanda. Percebe-se que o componente 4 determinante para o comportamento da srie de demanda
93

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Figura 5.17: Grcos dos componentes independentes identicados pelo algoritmo AMUSE.

consolidada e das sries regionais. O grau de inuncia desse componente pode ser percebido pelo peso que este representa para a reconstruo de todos os sinais originais, conforme tabela 5.1. Tal componente pode ser entendido como a representao de comportamentos comuns a todas as sries de demanda e que persistem mesmo com a inuncia de fatores externos locais ou regionais. sabido que sries temporais de demanda apresentam comportamentos sazonais e tendncias de crescimento bem denidas ao longo do tempo e que persistem independentemente de fatores externos.

O componente 5 destaca a ocorrncia do perodo de racionamento. Percebese a brusca variao dos valores deste componente em 2001 com relao ao ano anterior, justamente o perodo em que acontece a mudana de comportamento observada na srie original. O peso deste componente para a srie da regio Sul do pas baixo - somente 0,0006 - enquanto o peso para as regies Sudeste e Centro-Oeste foi de 0,0327. Tal constatao condiz com o fato da regio Sul no ter sido includa no programa de racionamento de energia adotado em 2001.
94

5.5 Aplicao dos modelos propostos

O componente 2 pouco signicativo para a reconstruo do sinal original de entrada. Pode ser entendido como gerado a partir da inuncia de fatores exgenos pouco signicativos ou irrelevantes. Pode ainda, ser entendido como comportamentos aleatrios ou dados ruidosos na srie temporal. Sendo assim, eliminando-se este componente espera-se obter uma srie reconstruda com um menor grau de incertezas, e dessa forma, as correlaes observadas com os fatores exgenos serem percebidas com maior clareza. O grco da gura 5.18 apresenta a srie consolidada de variao de carga prpria de energia reconstruda aps a retirada do componente 2.

Figura 5.18: Sinal reconstrudo com a retirada de um componente independente. Os grcos da gura 5.19 apresentam as funes de correlao cruzada da srie de variao de carga prpria de energia com a variao do PIB per capita e com a utilizao da capacidade industrial instalada em todo o perodo, exceto o racionamento. A srie de carga prpria de energia utilizada foi a srie reconstruda aps a anlise de componentes independentes e seleo dos componentes relevantes para a composio da demanda. Comparando os grcos da gura 5.19 com os grcos de funo de correlao cruzada da srie originais de Carga Prpria de Energia do SIN exibidas
95

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

[a]

[b] Figura 5.19: Correlao cruzada das sries reconstrudas atravs dos componentes relevantes com o PIB per capita (a) e com a utilizao da capacidade industrial instalada (b). na gura 5.8 da seo anterior, percebe-se que o coeciente de correlao entre a srie reconstruda e a utilizao da capacidade industrial instalada permanece inalterado (0,56), indicando que no houve perda de informao relevante retirando-se o componente 2. Percebe-se, tambm, que a correlao entre a srie reconstruda e o PIB per capita ligeiramente maior do que a
96

5.6 Combinao de modelos de previso

correlao desta com a srie de demanda original. Enquanto o coeciente de correlao para a srie original de 0,54, para a srie reconstruda o valor do coeciente de 0,57. Tal constatao um indicativo de que, com a retirada do componente independente identicado como irrelevante para o comportamento da srie, de fato, no houve perda da qualidade dos dados da srie.

5.6

Combinao de modelos de previso

Com a combinao de diferentes tcnicas de previso de sries temporais obtm-se modelos hbridos que tm por objetivo: - Elevar a qualidade nas previses realizadas, minimizando os fatores de incerteza; - Aumentar o nvel de conabilidade do modelo, tornando-o menos vulnervel s decincias dos mtodos aplicados de maneira isolada; - Aumentar o grau de legibilidade das regras utilizadas para previso. Nesta seo so descritas as abordagens utilizadas no presente trabalho no sentido de combinar a aplicao das metodologias propostas.

5.6.1

Mtodos estatsticos e Redes Neurais

Conforme descrito na seo 5.5.1, neste trabalho, foi realizada a aproximao da funo real de demanda atravs da descrio da demanda como uma funo matemtica dos fatores internos e externos correlacionados. Foi utilizado um algoritmo de otimizao para encontrar a combinao de coecientes da funo que minimiza o erro de previso. Na seo 5.5.2 descrita a utilizao de modelos de redes neurais ADALINE com o mesmo objetivo. Conforme sugerido por (CLEMEN 1989), a utilizao paralela de mtodos de previso submetidos aos mesmos vetores de entrada e a combinao dos resultados gerados a m de obter uma resposta nica pode contribuir para
97

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

reduzir o grau de incerteza da previso, gerando resultados mais conveis do que os resultados obtidos pelos dois mtodos aplicados de forma isolada. Isso se deve ao fato de que as limitaes e instabilidades de cada um dos mtodos cam atenuadas quando o resultado combinado. A gura 5.20 apresenta de forma esquemtica a arquitetura da soluo proposta. Ao modelo, agregado um componente que computa uma funo matemtica responsvel por realizar a combinao dos resultados gerados pelos diferentes mtodos e gerar uma resposta nica.

Figura 5.20: Combinao de mtodos de previso estatsticos e redes neurais. O algoritmo e o grau de complexidade da funo f de combinao dos resultados pode variar de acordo com a natureza do problema. Neste trabalho, foi aplicada a mdia ponderada dos resultados de acordo com o inverso do erro mdio quadrtico obtido por cada um dos mtodos durante do perodo de treinamento. Quanto menor o erro mdio quadrtico, maior o peso do mtodo para a composio do resultado nal. No grco da gura 5.21 exibido o resultado do mtodos aplicados de forma isolada e a combinao dos resultados dos dois mtodos. A m de comparar os resultados gerados, foi utilizado um subconjunto dos dados da srie histrica para validao. Enquanto o erro mdio quadrtico de treinamento do processo Nelder-Mead
98

5.6 Combinao de modelos de previso

Figura 5.21: Grco de previso pelo mtodo hbrido proposto.

foi de 9, 14104 , o erro de treinamento do mtodo ADALINE foi de de 5, 1103 . Por essa razo, a curva de previso obtida pelo mtodo hbrido assemelhase curva do processo Nelder-Mead. A tabela 5.2 apresenta o erro mdio quadrtico de validao do mtodo hbrido e dos dois mtodos aplicados de maneira isolada.

Tabela 5.2: Erro mdio quadrtico de validao Algoritmo Nelder-Mead ADALINE Hbrido MSE 3, 37 104 6, 66 104 2, 79 104

Embora o erro mdio quadrtico observado no perodo de validao esteja muito prximo aos valores obtidos pelos dois mtodos de forma isolada, a combinao dos mtodos propostos mostra-se interessante para a previso de cenrios desconhecidos, na medida em que reduz o fator de incerteza relacionado s limitaes dos mtodos de previso inerente ao processo.
99

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

5.6.2

Identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades e Redes neurais

Neste trabalho, observou-se que a srie de Carga Prpria de Energia do Sistema Interligado Nacional apresenta fatores de tendncia de segunda ordem e sazonalidades bem denidas com perodo de oito anos, conforme demonstrado na seo 5.5.3. Essa constatao foi possvel atravs da anlise do comportamento histrico da srie, sem levar em considerao a inuncia dos fatores externos que inuenciam o comportamento da srie de demanda. O objetivo de se utilizar a agregao do modelo de identicao de tendncia, ciclos e sazonalidades determinao da aproximao da funo real de demanda inserir o conhecimento prvio sobre a tendncia da srie de demanda ao modelo de previso de forma a minimizar os fatores de erro. Assim, o modelo hbrido nal tem a arquitetura exibida na gura 5.22, onde os mtodos de previso so dispostos em srie. Os dados originais de carga prpria de energia so inicialmente avaliados pelo modelo de identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades. A entrada do modelo ADALINE passa a no ser a srie histrica de demanda propriamente dita, mas sim, o componente de tendncia, alm das sries histricas de variveis exgenas j determinadas anteriormente.

Figura 5.22: Mtodos de tendncia aplicados ao modelo ADALINE. O grco da gura 5.23 apresenta o resultado da previso do sistema hbrido em comparao com o resultado obtido com a aplicao do mtodo ADALINE utilizado isoladamente. A tabela 5.3 apresenta o erro mdio quadrtico de treinamento e validao em comparao com os valores obtidos ao se
100

5.6 Combinao de modelos de previso

aplicar o mtodo isoladamente.

Figura 5.23: Grco de previso pelo mtodo hbrido proposto. Tabela 5.3: Erro mdio quadrtico de treinamento e validao. Modelo ADALINE Hbrido MSE Treinamento 5, 1 103 3, 6 103 MSE Validao 6, 66 104 5, 42 104

Conforme havia sido observado anteriormente, a signicncia do comportamento da srie histrica de variao percentual de demanda pequena para a determinao do comportamento futuro, fato este comprovado pela autocorrelao relativamente baixa. O modelo ADALINE, quando submetido aos vetores de entrada formados pelos valores histricos e variveis exgenas reete tal fato, na medida em que, durante o processo de aprendizado, os pesos das conexes referentes aos valores histricos tendem a zero. No modelo hbrido proposto, ainda que exista a inuncia de fatores exgenos com maior intensidade, percebe-se o aumento da inuncia relativa ao comportamento histrico da srie. Pela tabela 5.3, tm-se que as medidas de erro de treinamento e previso so ligeiramente diminudas, quando considera-se o modelo hbrido de previso.
101

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

5.6.3

Anlise de Componentes Independentes e Redes Neurais

Conforme demonstrado na seo 5.5.4, atravs da aplicao de algoritmos de ICA para as sries de Carga Prpria de Energia do SIN, foram identicados seis componentes independentes, alguns com signicados claros para a composio da srie da demanda. Dentre os componentes, foi identicado um que representa informaes ruidosas e, portanto, irrelevante para explicar o comportamento da srie histrica. Foi demonstrado que, suprimindo este componente para a composio do sinal de demanda, no h perda de qualidade da informao se comparada s sries originais de demanda. Dessa forma, espera-se com a aplicao dos modelos de previso s sries de demanda reconstrudas pelos algoritmos de ICA, aumentar a capacidade de generalizao da rede neural atravs da eliminao de rudo da srie original. Com isso, espera-se obter resultados mais precisos e robustos do que o resultados obtidos inicialmente. Foi criado um modelo hbrido de previso que considera a aplicao de algoritmos de ICA em srie com o modelo baseado em redes neurais ADALINE. As sries originais de Carga Prpria de Energia so utilizadas como dados de entrada dos algoritmos de ICA. A recomposio do sinal feita atravs da eliminao do componente independente irrelevante.

Figura 5.24: Combinao de mtodos de ICA e redes neurais ADALINE. Os vetores de entrada da rede ADALINE so formados pelos valores das variveis exgenas consideradas no modelo, a srie histrica de demanda gerada pelo modelo de ICA, alm de transformaes matemticas dos parmetros anteriores. A arquitetura da soluo proposta representada na gura 5.24.
102

5.7 Concluso

O grco da gura 5.25 apresenta o resultado do modelo hbrido proposto para o perodo de treinamento e validao em comparao com os resultados obtidos pelo mtodo baseado em redes neurais aplicado isoladamente.

Figura 5.25: Grco de previso pelo mtodo hbrido proposto. Conforme j havia sido observado no modelo de redes neurais ADALINE, a relevncia do comportamento histrico da srie de demanda para a previso dos valores futuros pequena. Sendo assim, a substituio da srie de demanda original pela srie reconstruda apresentou uma ligeira modicao nos resultados obtidos inicialmente. A diferena entre os valores previstos pelo mtodo hbrido divergiram dos valores obtidos pela aplicao do ADALINE isoladamente em 0,12%.

5.7

Concluso

Neste captulo foram realizadas aplicaes reais de previso de demanda por energia eltrica. Iniciou-se com a caracterizao dos cenrios, anlise da demanda do Sistema Interligado Nacional, apresentao das sries histricas de demanda que representam o objeto de estudo e das sries histricas dos fatores externos.
103

Captulo 5

Aplicao para a Previso de Demanda por Energia Eltrica

Em seguida, foi feita a aplicao dos modelos propostos, de forma isolada. Tambm foram propostas e implementadas arquiteturas baseadas na combinao de modelos, de forma a aumentar o grau de conabilidade das previses realizadas. Os mtodos hbridos foram utilizados para a previso da demanda do SIN. No captulo seguinte so apresentadas as concluses e as recomendaes de continuidade deste trabalho.

104

CAPTULO

Concluses

de metodologias aplicveis obteno de previses com maior qualidade e conabilidade que os mtodos utilizados tradicionalmente e a aplicao, de fato, das metodologias propostas a problemas reais de previso. Uma boa estimativa do comportamento futuro da demanda fundamental para o planejamento do suprimento da demanda. O novo modelo do setor eltrico brasileiro torna fundamental que as geradoras, distribuidoras e comercializadoras tenham grande capacidade de gerenciar as incertezas do mercado de energia. Os fatores de riscos inerentes ao mercado devem ser minimizados atravs da escolha dos instrumentos adequados para se realizar uma boa previso do crescimento ou retrao da demanda. Alm disso, desde a implantao da competitividade no setor, as empresas prestadoras do servio tiveram que se organizar a m de garantir a qualidade do servio prestado, o atendimento futuro da demanda alm de conseguir a reduo dos custos de produo de forma a manterem tarifas competitivas no mercado. Neste captulo so apresentadas as concluses do trabalho realizado, tendo 105

propsito deste trabalho foi a anlise do problema de previso de sries temporais de demanda por energia eltrica, o desenvolvimento

Captulo 6

Concluses

em vista os critrios observados para a escolha dos modelos de previso e a qualidade das previses realizadas.

6.1

Quanto escolha dos mtodos de previso

Para a escolha dos mtodos de previso foi realizada uma extensa reviso de literatura relacionada ao tratamento de sries temporais de maneira geral, metodologias de previso j aplicadas com sucesso ao mercado de energia eltrica por outros pesquisadores, alm de literatura especca do mercado de energia eltrica brasileiro como relatrios tcnicos de empresas ou de rgos ligados ao Governo Federal. A escolha da metodologias foi realizada baseada nos critrios detalhados nesta seo. Observou-se que mtodos estatsticos de mapeamento do comportamento da demanda atravs da aproximao por uma funo so extensamente utilizados na literatura. Optou-se por criar um mtodo semelhante a m de confrontar os resultados com a anlise emprica do mercado e com os mtodos mais modernos implementados neste trabalho. As redes neurais articiais, tradicionalmente, so ferramentas ecazes para analisar e descobrir relaes complexas entre conjunto de dados desconexos. Portanto, para se mapear as relaes entre o comportamento da srie de demanda com os fatores exgenos e endgenos que inuenciam o comportamento do mercado, as redes neurais se destacam como uma boa opo. No presente trabalho foi implementado um modelo baseado em redes neurais ADALINE com essa nalidade. O algoritmo TCS (Trend-Cycle-Season) se mostrou adequado para o objetivo de identicao de tendncias e sazonalidades proposto no presente trabalho. Esse algoritmo prov um modelo estocstico para a extrao de tendncia de qualquer ordem, alm de mecanismos para a identicao simultnea de componentes cclicos e sazonais. No se tem conhecimento de outra aplicao existente na literatura que tenha utilizado o ltro TCS para o mercado de
106

6.2 Quanto qualidade das previses realizadas

energia eltrica, conforme realizado neste trabalho. Ainda, partindo da premissa de que a demanda formada por componentes resultantes da inuncia de fatores exgenos, que, em conjunto determinam o comportamento da mesma, foi criado um modelo de ICA - Independent Component Analysis. O objetivo foi identicar os componentes latentes da demanda e utiliz-los de maneira isolada ou combinada para reduzir os fatores de incerteza do processo de anlise do comportamento do mercado. Mais uma vez, no se tm conhecimento de outras aplicaes na literatura que tenham utilizado algoritmos de ICA para sries temporais de energia eltrica.

6.2

Quanto qualidade das previses realizadas

importante observar que os fatores de risco associados ao mercado atuam de forma decisiva na qualidade da previso realizada. No se pode perder de vista a necessidade de se atentar para a variabilidade do mercado e das correlaes entre os fatores preponderantes para o comportamento futuro da demanda. De maneira geral, os resultados obtidos com mtodos que consideram o comportamento de variveis exgenas, mostraram ser um mecanismo eciente para o entendimento do mercado e da sensibilidade da srie quanto variaes do mercado. A medida da eccia dos mtodos foi feita atravs da aplicao desses para perodos de validao onde se tm o conhecimento prvio do comportamento do mercado. Para a previso de cenrios futuros necessrio considerar que existir um fator de erro associado previso do comportamento futuro das variveis exgenas. Pode-se dizer que o principal risco inerente a esses mtodos para a previso de cenrios futuros a necessidade de considerar a existncia de fatores exgenos que, assim como a srie de demanda, precisam ser previstos. J os modelos que se baseiam na identicao dos componentes endgenos da srie temporal tm a vantagem de dependerem nica e exclusivamente dos
107

Captulo 6

Concluses

valores histricos da mesma para a realizao de previses. Conforme comprovado neste trabalho, a srie temporal de demanda apresenta componentes de tendncia e fatores sazonais bem denidos o que possibilita a realizao de previses precisas, partindo do pressuposto de que as condies iniciais do mercado permanecem as mesmas. Com a aplicao de algoritmos para identicao de tendncias, ciclos e sazonalidades foi possvel identicar comportamentos diferenciados da srie histrica de demanda nos perodos anteriores e posteriores ao racionamento e, ento, criar modelos independentes para os dois perodos. Por outro lado, verica-se que a limitao dessa abordagem reside no fato de no considerar que modicaes substanciais podem ocorrer nas regras do mercado e no comportamento da demanda. Em virtude da necessidade de uma maior assertividade nas projees de demanda no mercado brasileiro, destacam-se os resultados obtidos com o algoritmo TCS, com o qual foi possvel identicar com clareza a existncia de comportamentos de tendncia e comportamentos sazonais bem denidos para a srie histrica de carga prpria de energia do SIN. Ainda, foi possvel quanticar a inuncia do perodo de racionamento nos padres de consumo atravs da constatao da alterao no comportamento sazonal existente at ento. Ressalta-se ainda a aplicao do algoritmo de ICA, cujos resultados identicam a existncia de componentes latentes, alguns dos quais com signicado fsico bem denido. Esses dois mtodos se apresentam como solues promissoras para o objetivo proposto, haja vista os bons resultados alcanados neste trabalho e o fato de serem mtodos ainda muito pouco explorados para aplicaes voltadas ao mercado de energia eltrica.
108

6.3 Quanto estabilidade da soluo

6.3

Quanto estabilidade da soluo

Sabe-se que, mesmo em modelos que permitem a incluso de variveis exgenas para a realizao das previses, a estabilidade do modelo est diretamente relacionada s premissas adotadas para o mesmo. Algoritmos mal empregados podem incorrer em grandes desvios, caso no estejam adequadamente congurados para o cenrio que se deseja prever. Os mtodos que utilizam informaes externas para mapear o comportamento do ambiente e, a partir da, inferir o comportamento da demanda so bastante efetivos para o entendimento do mercado e para a criao de modelos que simulam o comportamento do mesmo. No entanto, ao utiliz-los para prever cenrios futuros, depende-se da realizao de previso para o comportamento futuro dos fatores exgenos envolvidos. Mesmo que essas informaes existam ou sejam geradas atravs de modelos similares aos modelos construdos neste trabalho, deve ser considerado um fator de incerteza intrnseco previso de cada varivel exgena. Em face a necessidade de se projetar o comportamento futuro do mercado, o que normalmente se pratica o desenho de trs possveis cenrios bsicos para a evoluo da demanda: otimista, realista e pessimista. Sob essa tica, possvel mensurar o grau de variabilidade ocorrido na demanda devido variao do mercado, e avali-lo em situaes favorveis, regulares e adversas. De posse dessa informao, as empresas de gerao, distribuio ou comercializao podem denir planos de ao para cada cenrio baseado no comportamento do mercado e no planejamento estratgico da empresa. J os mtodos que se baseiam unicamente na informao histrica, como o algoritmo TCS, utilizado neste trabalho, tm a vantagem de no dependerem de informaes externas para realizar a previso, simplicando consideravelmente o modelo. Neste trabalho, foi comprovado que a vulnerabilidade intrnseca aos mtodos e processos pode ser minimizada com a combinao de mtodos de pre109

Captulo 6

Concluses

viso, a m de reduzir a incerteza inerente aos mtodos, elevar a qualidade e o nvel de conabilidade das previses realizadas.

6.4

Direcionamentos futuros

Os mtodos obtidos neste trabalho foram aplicados previso de demanda anual do Sistema Interligado Nacional. A qualidade dos resultados obtidos sugere a experimentao dos mtodos para cenrios diferenciados, tais como: - Diferentes nveis de agregao: quanto menor o nvel de agregao, maior ser a inuncia de fatores locais no comportamento da demanda. Os mtodos obtidos neste trabalho podem ser capazes de quanticar a inuncia de tais fatores a m de criar modelos para o entendimento desses mercados; - Diferentes intervalos de observao das sries temporais: a demanda por energia eltrica apresenta comportamentos recorrentes ao longo do tempo, os quais no so observveis ao se considerar as sries de valores anuais. Entende-se que os modelos implementados neste trabalho podem ser utilizados com a nalidade de identic-los tambm para menores intervalos de observao.

110

Referncias

ABREU, Y. V. (1999). A reestruturao do setor eltrico brasileiro: questes e perspectivas. Dissertao de Mestrado, Universidade de So Paulo, So Paulo. ANEEL (2003). Atlas de Energia Eltrica do Brasil (2a ed.). Agncia Nacional de Energia Eltrica. ANEEL (2005a, Abril). Cadernos temticos aneel: Energia assegurada. Relatrio Tcnico 3, Agncia Nacional de Energia Eltrica, Braslia. ANEEL (2005b). Resolues normativas. Relatrio Tcnico, Agncia Nacional de Energia Eltrica. www.aneel.gov.br. ARMSTRONG, J. S. (1990, Outubro). Combining forecasts: The end of the beginning or the beginning of the end? International Journal of Forecasting 5(4), 585588. AZEVEDO, E. M., MENEZES, M., ARAJO, A. L. D. G., RAMOS, I. & REIS, S. (2005, Outubro). O novo modelo do setor eltrico - avaliao de riscos e impacto nanceiro para as distribuidoras. Seminrio Nacional de Produo e Transmisso de Energia Eltrica. BAER, W. (2003). A Economia Brasileira (2a ed.). Editora Nobel. BRAGA, A. P., CARVALHO, A. C. P. L. F. & LUDERMIR, T. B. (1998). Fundamentos de redes neurais articiais. XI Escola Brasileira de Computao. CAIO, L. S. & BERMANN, C.(1999). Anlise das metodologias de reviso de 111

Referncias mercado de energia eltrica face ao novo perl de planejamento no ambiente ps-privatizao. III Congresso Brasileiro de Planejamento Energtico. CLEMEN, R. T. (1989). Combining forecast: A review and annotated bibliography. International Journal of Forecasting 5(4), 559583. CLINTON, A. (1992). An end-use approach to reliability investment analysis. Energy Economics 144, 248254. CONSIDERA, C. M., FRANCO, F. A. L., PINHEIRO, M. C., ALMEIDA, C. B. & KUHN, E. L (Outubro,2002). Regulation and competition issues in the electricity sector. Secretaria de Acompanhamento Econmico - SEAE.. CONTRERAS, J., ESPINOLA, R., NOGALES, F. J. & CONEJO, A. J. (2003). Arima models to predict next-day electricity prices. Em IEEE Trans. Power Syst., Volume 18, pag. 10141020. DIEESE (1998, Fevereiro). As tarifas de energia eltrica no Brasil. Relatrio Tcnico, DIEESE - Linha Eletricitrios. DUPASQUIER, C., GUAY, A. & ST-AMANT, P. (1997, Fevereiro). A comparison of alternative methodologies for estimating potential output and the output gap. Bank of Canada. EPE (2005, Julho). O mercado de energia eltrica em 2004. Relatrio Tcnico, Empresa de Pesquisa Energtica - Ministrio do Planejamento, Rio de Janeiro. GARCEZ, E. W. & GHIRARDI, A. G.(2003). Elasticidades da demanda residencial de energia eltrica. Faculdade de Cincias Econmicas da UFBA. GREMAUD, A. P., VASCONCELLOS, M. A. S. & JUNIOR, R. T. (2002). Economia Brasileira Contempornea (4a ed.). Editora Atlas. GROSS, G. & GALIANA, F. D. (1987, Dezembro). Short-term load forecasting. Em Proc. IEEE, Volume 75, pag. 1558-1573. GUIMARES, A. R., PEREIRA, M. V., ROSENBLATT, J., KELMAN, R., BARROSO, L. A. & FARIA, E. (2005). Estratgia de contratao das dis112

Referncias tribuidoras sob incerteza na demanda em leiles de energia. Em XVIII SNPTEE - GME, Curitiba. HAGAN, M. T. & BEHR, S. M. (1987, Agosto). The time series approach to short term load forecasting. Em IEEE Trans. Power Syst., Volume 2, pag. 785-791. HAYKIN, S. (1998, Julho). Neural Networks: A Comprehensive Foundation (2a ed.). Prentice Hall. HODRICK, R. J. & PRESCOTT, E. C. (1997, Fevereiro). Postwar u.s. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking 29(1), 116. HORTON, G. (1995). Forecasting and impact analysis, data analysis and forecasting techniques. Nevada Division of Water Planning. HYVRINEN, A. & OJA, E. (2000). Independent component analysis: Algorithms and applications. Neural Networks 13, 411430. JANSSEN, A., VAN DEN BERGH, J. C. J. M., VAN BEUKERING, P. J. H. & HOEKSTRA, R. (2001, Novembro). Changing industrial metabolism: Methods for analysis. Population and Environment 23(2). Human Sciences Press, Inc. LAGARIAS, J. C., J. A. REEDS, M. H. WRIGHT & P. E. WRIGHT (1998). Convergence properties of the nelder-mead simplex method in low dimensions. SIAM Journal of Optimization 9(1), 112147. LIN, X. & POLENSKE, K. R. (1995). Input-output anatomy of chinas energy use changes in the 1980s. Economic Systems Research 7, 6783. LIU, L. M. & HANSSENS, D. M. (1982). Identication of multiple-input transfer function models. Communications in Statistics 11, 297314. MATSUDO, E. (2001). A reestruturao setorial e os reexos sobre o planejamento e os estudos de mercado das distribuidoras de energia eltrica. Dissertao de Mestrado, USP - Universidade de So Paulo, So Paulo. 113

Referncias MCGARRY, K., WERMTER, S. & MACLNTYRE, J. (1999). Hy-

brid neural systems: neural networks.

from simple coupling to fully integrated 2, 6293. http://

Neural Computing Surveys

www.icsi.berceley.edu/ jagota/NCS. MEETAMEHRA, A. (2002). Demand forecasting for electricity. Relatrio Tcnico, The Energy and Resources Institute. Mimeo. MITCHELL, B. M., PARK, R. E. & LABRUNE, F. (1986, Fevereiro). Projecting the demand for for electricity survey and forecasting. Relatrio Tcnico, RAND Corporation. ISBN: 0-8330-0711-4. MME (2004, Novembro). Portaria do Ministrio de Minas e Energia nmero 303/2004. MOHR, M. (2005, Julho). A Trend-Cycle-Season Filter. ECB Working Paper Series. No. 499. MORETTIN, P. A. & TOLOI, C. M. C. (1981). Modelos para previso de sries temporais. Em 13 Colquio Brasileiro de Matemtica, Rio de Janeiro. MORETTIN, P. A. & TOLOI, C. M. C. (2004). Anlise de Sries Temporais. Editora Edgard Blucher. ONS (2001). Procedimentos de rede submdulo 20.1: Denies e glossrio. Relatrio Tcnico, Operador Nacional do Sistema Eltrico. REBELO, S. (2005, Junho). Real business cycle models: Past, present, and future. Scandinavian Journal of Economics 107(2), 217238. Working Paper. RINGWOOD, J. V., BOFELLI, D. & MURRAY, F. T. (2001). Forecasting electricity demand on short, medium and long time scales using neural networks. Journal of Intelligent and Robotic Systems 31, 129147. RODRIGUEZ, C. P. & ANDERS, G. J. (2004, Fevereiro). Energy price forecasting in the ontario competitive power system market. IEEE Transactions on Power Systems 19(1), 366374. 114

Referncias RORMOSE, P. & OLSEN, T. (2005, Junho). Structural decomposition analysis of air emissions in denmark 1980-2002. 15th International Conference on Input-Output Techniques. Beijing, China. ROSE, A. & CASLER, S. (1996). Input-output structural decomposition analysis: A critical appraisal. Economic Systems Research 8, 3362. ROSE, A. & C. Y. CHEN (1991, Abril). Sources of change in energy use in the u.s. economy, 1972-1982 : A structural decomposition analysis. Resources and Energy 13(1), 121. SCHMIDT, C. A. J. & LIMA, M. A. (2002). Estimaes e previses da demanda por energia eltrica no brasil. Secretaria de Acompanhamento Econmico - SEAE 11, 297314. SENJYU, T., MANDAL, P., UEZATO, K. & FUNABASHI, T. (2005, Fevereiro). Next day load curve forecasting using hybrid correction method. IEEE Transactions on Power Systems 20, 102109. SPIE (2003, Julho). Estudo de atualizao do portflio dos eixos nacionais de integrao e desenvolvimento, de 2000-2007 para 2004-2011. volume 2: Energia. Relatrio Tcnico, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratgicos - Ministrio do Planejamento, Braslia. TAVARES, M. L. (2004, Abril). Anlise e evoluo da tarifa social de energia eltrica no brasil. Dissertao de Mestrado, Departamento de Economia, Administrao e Sociologia da ESALQ/USP, Piracicaba. TAYLOR, J. W., MENEZES, L. M. & MCSHARRY, P. E. (2006). A comparison of univariate methods for forecasting electricity demand up to a day ahead. International Journal of Forecasting 22(1), 116. http://ideas.repec.org/a/eee/intfor/v22y2006i1p1-16.html. TONG L., SOON V., HUANG Y. F. & LIU R. (1991, Maro). Indeterminacy and identiability of blind identication. IEEE Transactions CAS 38, 499509. VALENA, M. J. S. (1997). Redes neurais na previso de demanda mxima mensal. Relatrio Tcnico. 115

Referncias WACHSMANN, U. (2005). Mudanas no consumo de energia e nas emisses associadas de co2 no brasil entre 1970 e 1996 uma anlise de decomposio estrutural. Rio de Janeiro. WIDROW, B., RUMELHART, D. E. & LEHR, M. A. (1994, Maro). Neural networks: applications in industry, business and science. Em Communications of the ACM, Volume 37, pag. 93105. ISSN: 0001-0782. WRIGHT, M. H. (1995). Direct search methods: Once scorned, now respectable. Em Proceedings of the 1995 Dundee Biennial Conference in Numerical Analysis. Addison Wesley Longman. YOKUMA, J. T. & ARMSTRONG, J. S. (1995). Beyond accuracy: Comparison of criteria used to select forecasting methods. International Journal of Forecasting 11, 591597. YOSHIYUKI, S., TAKURO, F., TAKAO, M. & MINORU, M. (2003, Agosto). Development of residential energy end-use simulation model at city scale. Em Eigth International IBPSA Conference, Eindhoven, Netherlands. YANG, Y. & ZOU, H. (2004). Combining time series models for forecasting. International Journal of Forecasting 20(1), 6984.

116