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AULA: Captulo 8

CUSUM E MMEP

Vctor Hugo Lachos Dvila

Campinas
2007

Motivao
-

Estudar pequenas mudanas num processo.

Os grficos de controle de Shewhart so insensveis a pequenas


mudanas, digamos na ordem de 1.5 ou menos.

Existem alternativas nos grficos estudados como, p.e., o uso de


limites de alerta ou testes para seqncia, No entanto, reduzem a
simplicidade e facilidade de interpretao dos grficos estudados.

Existem duas alternativas muito eficazes:


1.

Grfico de controle da soma cumulativa (COSUM)

2. Grfico de controle
ponderada (MMEP).

de

mdia

mvel

exponencialmente

Grfico de controle da soma cumulativa


-Suponha que amostras de tamanha n>=1 sejam coletadas, e que X j
seja a mdia da j- sima amostra. Se 0 o alvo para a mdia do
processo, ento o grfico CUSUM formado plotando-se
i

Ci = ( X j 0 )
j =1

-Se o processo esta sob controle, Ci oscila em torno de 0. Se o alvo


desloca-se para 1> 0, ento uma tendncia positiva se desenvolver
em Ci (se 1< 0, teremos uma tendncia negativa)
Note que se n=1, ento
i

i 1

j =1

j =1

Ci = ( X j 0 ) = ( X 1 0 ) + ( X j 0 ) = ( X 1 0 ) + Ci 1

Exemplo:Mudana de 1 na mdia de um processo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

xi

xi-10
9.45
7.99
9.29
11.66
12.16
10.18
8.04
11.46
9.2
10.34
9.03
11.47
10.51
9.4
10.08
9.37
10.62
10.31
8.52
10.84
10.9
9.33
12.29
11.5
10.6
11.08
10.38
11.62
11.31
10.52

-0.55
-2.01
-0.71
1.66
2.16
0.18
-1.96
1.46
-0.8
0.34
-0.97
1.47
0.51
-0.6
0.08
-0.63
0.62
0.31
-1.48
0.84
0.9
-0.67
2.29
1.5
0.6
1.08
0.38
1.62
1.31
0.52

Ci=(xi-10)+Ci-1
-0.55
-2.56
-3.27
-1.61
0.55
0.73
-1.23
0.23
-0.57
-0.23
-1.2
0.27
0.78
0.18
0.26
-0.37
0.25
0.56
-0.92
-0.08
0.82
0.15
2.44
3.94
4.54
5.62
6
7.62
8.93
9.45

X i ~ N (10,1), i = 1,...,20
X i ~ N (11,1), i = 21,...,30

I Chart of C1
13

UCL=13

12
Individual Value

amostra

11
_
X=10

10
9
8

LCL=7

7
3

12

15
18
Observation

21

24

27

30

Grfico da soma cumulativa


10.0

7.5

Ci

5.0
2.5

0.0

-2.5

-5.0
0

10

15
20
Nmero de Amostra

25

30

-Este grfico no um grfico de controle, pois faltam os limites de


controle estatsticos. H duas maneiras de representar os cusums
- CUSUM ALGORTMICO
- MSCARA V DO CUSUM
5

Cusum tubular ou algortmico para monitorar a mdia


+

Ci = mx[0, xi ( 0 + K ) + Ci 1 ]
Ci = mx[0, ( 0 K ) xi + Ci 1 ]
+

C0 = C 0
-

| 0 1 |
= 0, K =
2

K chamado de valor de referncia

-C
-

+
i

e Ci acumulam desvios a partir do valor alvo 0 maiores que K, ambas realocadas

em zero quando negativas

Se tanto C + i ou C i excederem H , o processo consoderado fora de controle (H chamado de intervalo de desio H = 5 )

No Exemplo:

= 1, K = (11 10 ) / 2 ,

H =5

C 1 = mx [ 0 , x1 (10 + 1 / 2 ) + C 0 ]
C 1 = mx [ 0 , (10 1 / 2 ) x1 + C 0 ]
6

Grfico do status do CUSUM para o exemplo


xi
9.45
7.99
9.29
11.66
12.16
10.18
8.04
11.46
9.2
10.34
9.03
11.47
10.51
9.4
10.08
9.37
10.62
10.31
8.52
10.84
10.9
9.33
12.29
11.5
10.6
11.08
10.38
11.62
11.31
10.52

a
xi-10.5
-1.05
-2.51
-1.21
1.16
1.66
-0.32
-2.46
0.96
-1.3
-0.16
-1.47
0.97
0.01
-1.1
-0.42
-1.13
0.12
-0.19
-1.98
0.34
0.4
-1.17
1.79
1
0.1
0.58
-0.12
1.12
0.81
0.02

Ci

0
0
0
1.16
2.82
2.5
0.04
1
0
0
0
0.97
0.98
0
0
0
0.12
0
0
0.34
0.74
0
1.79
2.79
2.89
3.47
3.35
4.47
5.28
5.3

0
0
0
1
2
3
4
5
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9.5-xi
0.05
1.51
0.21
-2.16
-2.66
-0.68
1.46
-1.96
0.3
-0.84
0.47
-1.97
-1.01
0.1
-0.58
0.13
-1.12
-0.81
0.98
-1.34
-1.4
0.17
-2.79
-2
-1.1
-1.58
-0.88
-2.12
-1.81
-1.02

b
Ci
0.05
1.56
1.77
0
0
0
1.46
0
0.3
0
0.47
0
0
0.1
0
0.13
0
0
0.98
0
0
0.17
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

CUSUMChart of C1
UCL=5

5.0

Soma Cumulativa

amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.5

0.0

-2.5

-5.0

LCL=-5
3

12 15 18 21
Nmero de subgrupo

24

27

30

Grfico de controle MMEP para monitorar a mdia


- O desempenho do grfico de controle MMEP equivalente ao do
grfico de controle de COSUM, e talvez, mais fcil de estabelecer e
operar. Este grfico definido como:

zi = xi + (1 ) zi 1 , 0 < 1, z 0 = 0
Ou equivalentemente,
i 1

zi = (1 ) j xi j + (1 ) i z0 ,
j =0

Note que os pesos (1- )j decrescem geometricamente com a idade da


mdia amostral, alm disso, os pesos tm soma 1.

se = 0.2, o peso associado mdia amostral contemporanea seria 0.2


e as precedentes seriam 0.16,0.128, 0.1024 .....
8

O grfico de controle MMEP


Se as observaes xi so v.as independentes com varincia 2, ento
a varincia de zi :

zi

= 2(

)[ 1 (1 ) 2 i ]

Assim, o grfico de controle MMEP pode ser construdo pela


plotagem de zi versus o nmero de amostra i.

O Grfico
LSC

LC

LIC

de controle

+ L

MMEP

)[ 1 ( 1 ) 2 i ]

)[ 1 ( 1 ) 2 i ]
9

Grfico MMEP no exemplo simulado


= 0 . 1 , L = 2 . 7 , 0 = 10 , = 1
z 1 = x 1 + (1 ) z 0 = 0 . 1 ( 9 . 45 ) + 0 . 9 (10 ) = 9 . 945
z 2 = x 2 + (1 ) z 1 = 0 . 1 ( 7 . 99 ) + 0 . 9 ( 9 . 945 ) = 9 . 7495

LSC

= 10 + 2 . 7 (1 )

0 .1
[1 (1 0 . 1 ) 2 ( 1 ) ] = 10 . 27
( 2 0 .1)

LIC

= 10 2 . 7 (1 )

0 .1
[1 (1 0 . 1 ) 2 ( 1 ) ] = 9 . 73
( 2 0 .1)

Note que sempre os limites de controle aumentam em largura na


medida que i cresce de i=1,2,....at que se estabilizam nos valores:

LSC
LIC

=
=

+ L
L

(
(

LSC
LIC

= 10 + 2 . 7 (1 )

0 .1
) = 10 . 62
2 0 .1

= 10 2 . 7 (1 )

0 .1
) = 9 . 39
2 0 .1

10

Grfico MMEP no exemplo simulado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

xi
9.45
7.99
9.29
11.66
12.16
10.18
8.04
11.46
9.2
10.34
9.03
11.47
10.51
9.4
10.08
9.37
10.62
10.31
8.52
10.84
10.9
9.33
12.29
11.5
10.6
11.08
10.38
11.62
11.31
10.52

MMEP zi
9.945
9.7495
9.70355
9.899195
10.12528
10.13075
9.921673
10.07551
9.987955
10.02316
9.923844
10.07846
10.12161
10.04945
10.05251
9.984256
10.04783
10.07405
9.918643
10.01078
10.0997
10.02273
10.24946
10.37451
10.39706
10.46535
10.45682
10.57314
10.64682
10.63414

EWMA Chart of C1
10.75
+2.7SL=10.619
10.50

10.25
MMEP

amostra

_
_
X=10

10.00
9.75
9.50

-2.7SL=9.381
3

12
15
18
Observao

21

24

27

30

11

Observaes:
Os grficos de controle MMEP , em geral usado com observaes
individuais. No entanto se so tomados subgrupos racionais de
tamanho n>1, ento substitumos:

xi

por

xi

por

Os grficos de controle MMEP planejados adequadamente, so


robustos a distribuies no-normais. Ele quase um teste no
paramtrico livre de distribuio.

MacGregor e Harris (1993) discutem um procedimento para


monitorar a desvio padro do processo em base ao MMEP: O erro
quadrtico mdio exponencialmente ponderado (QMEP)

12

Monitoramento da Variabilidade:

QMEP

O QMEP definido como:

S 2 i = ( xi ) 2 + (1 ) S 2 i 1 , 0 < 1, S2 0 = 0 , E ( S 2 i ) = 2 ,
2

Se as observaes so independentes e identicamente distribudas,


ento:

S 2i

~ 2 ( 2 ) ,

Se o representa o valor-alvo ou so controle do desvio padro, plotase Si com limites de controle dados por:

LSC

LIC

2(
2(

,1
,

13

Grficos de Controle da Mdia Mvel


Para observaes individuais x1, x2,... A mdia mvel de abrangncia w
no instante i definida por

xi + xi1 +...+ xiw+1


Mi =
w
Ou seja, no perodo i, a observao mais antiga no conjunto da mdia
mvel desprezada. A varincia da mdia mvel Mi

1
V (M i ) = 2
w

Var( xi ) =

j =i w+1

2
w

Se o denota o valor-alvo usado como linha central do grfico de


controle, ento os limites de controle 3-sigma para Mi so

LSC = 0 +

3
3
, LIC = 0
w
w
14

Exemplo: w=5
Quando i<5, calcula-se a mdia das observaes consideradas
xi
9.45
7.99
9.29
11.66
12.16
10.18
8.04
11.46
9.2
10.34
9.03
11.47
10.51
9.4
10.08
9.37
10.62
10.31
8.52
10.84
10.9
9.33
12.29
11.5
10.6
11.08
10.38
11.62
11.31
10.52

Mi
9.45
8.72
8.91
9.5975
10.11
10.256
10.266
10.7
10.208
9.844
9.614
10.3
10.11
10.15
10.098
10.166
9.996
9.956
9.78
9.932
10.238
9.98
10.376
10.972
10.924
10.96
11.17
11.036
10.998
10.982

Quando 0<i<5, os limites de controle so:

3
LC = 0 +
i
3(1)
3(1)
LSC = 10 +
= 11.34, LIC = 10
= 8.66
5
5
Moving Average Chart of C1
13
12

Mdia Mvel

Observao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UCL=11.342

11

_
_
X=10

10
9

LCL=8.658

8
7
3

12

15
18
Observao

21

24

27

30

15

Exerccios
1.- Mostre que se =2/(w+1) para grficos de controle MMEP, ento
esse grfico de controle equivalente a um grfico de controle da
mdia mvel de abrangncia w, no sentido que os limites de controle
so idnticos no estado estacionrio.

16