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Introducao `a Teoria da Medida e

Integral de Lebesgue
Primeira Edi cao V0.7
1 de Setembro de 2009
Marco A. P. Cabral,
Depto. de Matematica Aplicada
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
ii
Introdu cao
Nesta apostila fazemos uma introdu cao curta `a Teoria da Medida. Os pre-requisitos sao:
(a) Teoria (elementar) dos conjuntos;
(b) Conceitos de Analise Real: enumerabilidade, limite, supremum e no coes de topologia
da reta.
Fomos cuidadosos nas motiva coes de cada captulo, fazendo considera coes de carater
losoco/historico da materia. Para atender ao publico do livro, alunos com pouca bagagem
matematica, colocamos exerccios mais concretos do que os usualmente encontrados em livros
de medida e muitos exemplos para ilustrar as deni coes.
Quanto ao conteudo selecionado, apresentamos a Teoria Geral de Medida, sem nos restrin-
gir `a Medida de Lebesgue, pela sua importancia em Probabilidade. Apresentamos a medida
de Lebesgue utilizando o metodo de Caratheodory pelo seu uso na constru cao das medidas
de Lebesgue-Stieltjes e de Hausdor. Damos destaque a compara cao entre as integrais de
Riemann e Lebesgue.
Gostaramos tambem que o aluno adquirisse um vocabulario basico da Teoria da Medida:
Teorema da Convergencia Monotona e Dominada, Fubini, derivada de Radon-Nikodym, espa co
produto. Por isso inclumos estes resultados explicando sua importancia mas sem incluir sua
demonstra cao (que tomaria muito tempo).
Com o estudo deste livro o aluno estara pronto, por exemplo, para aplica coes em Teoria
de Probabilidades, Finan cas e em Equa coes Diferenciais Parciais.
As fontes principais deste livro sao:
(a) artigos da Wikipedia sobre medida e integra cao;
(a) captulos 11, 12 and 13 de Measure Theory, de D.H.Fremlin, University of Essex, Col-
chester, England. Cerca de metade dos exerccios sao deste livro. Isso foi possvel pois este ma-
terial possui a Design Science License, que pode ser vista em http://dsl.org/copyleft/dsl.txt.
Recomendamos como leitura complementar o livro do Bartle (Elements of Integration, ver
Bibliograa) por ser um curto e apropriado para um primeiro contato com a materia.
iii
iv
SUM

ARIO
1 Espaco com Medida 1
1.1 -

Algebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Espa cos com Medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Medida de Lebesgue em R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.1 -algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.2 Espa cos com Medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.4 Medida de Lebesgue em R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Integracao 19
2.1 Fun coes Mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2 Deni cao da Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 Teoremas de Convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 Integral de Riemann Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6 Outras Constru coes da Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.7.1 Fun coes Mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.7.2 Deni cao da Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7.3 Teoremas de Convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7.4 Integral de Riemann Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.7.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3 Probabilidade e Medida 37
Bibliograa 39
v
vi SUM

ARIO
CAP

ITULO 1
Espa co com Medida
Uma medida num conjunto X e uma fun cao que atribui um numero real nao-negativo para
subconjuntos de X. Pode ser interpretada como area, tamanho, massa, volume, capacidade
termica ou qualquer propriedade aditiva, i.e., uma propriedade tal que a medida da uniao de
dois conjuntos disjuntos e igual a soma de suas medidas. Um exemplo importante e a medida
de Lebesgue no espa co euclidiano, que atribui comprimento, area e volume, respectivamente,
a subconjuntos de R
n
com n = 1, 2, 3.
Podemos enxergar a origem do conceito de medida no conceito de contagem. De fato, a
ideia de contagem pode ser generalizada de dois modos:
(a) como cardinalidade, ou (b) como medida.
Existem conjuntos que sao pequenos do ponto de vista da medida mas grandes do ponto
de vista da cardinalidade. Um exemplo e Q, que possui medida (de Lebesgue) 0 mas possui
innitos pontos (cardinalidade innita).
Gostaramos de atribuir uma medida para cada subconjunto de X mas o axioma da es-
colha implica, de forma nao-trivial, que existem subconjuntos de R (conjuntos de Vitali
1
, ver
Exerccio 36, p.16) aos quais nao podemos atribuir medida quando ela generaliza o compri-
mento de intervalos de R. De fato e impossvel atribuir comprimento a todos subconjuntos
de R preservando a aditividade e invariancia por transla cao.
Por isso temos que considerar uma cole cao especial (usualmente menor) de subconjuntos
de X onde a medida esta denida, a chamada -algebra de subconjuntos de X.
Elementos da -algebra sao chamados de conjuntos mensuraveis. Uma fun cao e dita
mensuravel se a imagem inversa de todo mensuravel e um mensuravel.
Decidimos apresentar a Teoria Geral da Medida, ao inves de medida de Lebesgue somente,
pois a teoria geral e fundamental para a teoria de probabilidade e e mais facil que a constru cao
da medida de Lebesgue. De fato, para construir a medida de Lebesgue e necessario antes
introduzir medida exterior e o metodo de Caratheodory.
Em resumo, nas duas primeiras se coes denimos -algebra e espa co de medida e nas duas
ultimas se coes apresentamos medida exterior (uma forma de construir medidas nao-triviais) e
1
Giuseppe Vitali: 1875 Ravenna, Italy 1932 Bologna, Italy.
1
2 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


a medida de Lebesgue.
1.1 -

Algebras
O conceito usual de comprimento, area e volume se aplica somente a conjuntos com uma
certa regularidade. Por isso para denir o conceito de medida temos que come car denindo
uma classe de subconjuntos que podem ser medidos, a chamada -algebra.
DEFINIC

AO 1.1 Uma -algebra de subconjuntos de Xe uma famlia de subconjuntos


de X tais que:
(a) ;
(b) para todo E , seu complemento E

= X E ;
(c) para toda sequencia E
n
)
nN
em , sua uniao
_
nN
E
n
.
Elementos de sao chamados de conjuntos mensuraveis.
Observacao 1.1 Uma algebra de conjuntos e um subconjunto fechado pelas opera coes de
complementa cao e por uniao nita. O da -algebra e porque ela e fechada tambem pela
uniao enumeravel. Note que, ao contrario da uniao, nao consideramos a complementa cao
enumeravel (porque?).
Exemplo 1.1 Existem duas -algebra de subconjuntos de X que sao canonicas:
(a) = , X, a menor -algebra de X; (b) T(X), a maior -algebra de X.
Exemplo 1.2 Considere X = 1, 2, 3, 4 . Sao -algebra de X (porque?):
(a) = , 1 , 2, 3, 4 , X; (b) = , 1, 2 , 3, 4 , X.
Exemplo 1.3 O conjunto = A T(N); A e innito satisfaz algumas das
propriedades (quais?) mas nao e uma -algebra.
Exemplo 1.4 O conjunto = , Q, Q

, R e uma -algebra de R (porque?).


Exemplo 1.5 O conjunto = A T(R); A ou A

e enumeravel e uma -algebra de R


(porque?).
Exemplo 1.6 O conjunto = A T(R); A e um intervalo nao e uma -algebra de R
(porque?).
A prova do proximo lema e um exerccio facil deixado para o leitor.
LEMA 1.2 (Propriedades Elementares de uma -algebra) Se e uma -algebra de
subconjuntos de X, entao para todo E, F :
(a) E F ; (b) E F ; (c) E F ;
(d) se E
n
)
nN
e uma sequencia em , entao

nN
E
n
.
1.1. -

ALGEBRAS 3
Exemplo 1.7 Se E
n
, F
q
, G
t
para todo n Z, q Q e t R, pela deni cao e pelo
ultimo lema (reindexando as famlias de conjuntos envolvidas) pertencem a :

nZ
E
n
,
_
nZ
E
n
,

qQ
F
n
,
_
qQ
F
n
.
Por outro lado,
_
t[0,1]
E
t
e

t[0,1]
E
t
podem nao pertencer a (porque?).
O proximo lema, cuja prova e um exerccio facil deixado para o leitor, dene um tipo
nao-trivial de -algebra gerado por uma famlia de -algebras. A formula cao e abstrata mas
e uma tecnica muito utilizada em algebra e analise para se obter a existencia de um objeto
mnimo com certa propriedade: tome a interse cao de todos objetos com esta propriedade.
Do lema decorrera a deni cao de -algebra gerada por uma famlia de conjuntos, cujo
exemplo mais importante e da -algebra de Borel, gerada pelos subconjuntos abertos de um
espa co topologico.
LEMA 1.3 Seja o uma famlia (nao-vazia) de -algebras de subconjuntos de X. Entao

o = E ; para todo o,
a interse cao de todas as -algebras que pertencem a o, e uma -algebra de X.
COROL

ARIO 1.4 Seja / uma famlia de subconjuntos de X. Existe


A
, a menor -algebra
de subconjuntos de X incluindo /, i.e., se

e uma -algebra contendo /, entao
A


.
Demonstracao. Dena
o ; uma -algebra de subconjuntos de X, /
e
A

o. Complete o argumento.
DEFINIC

AO 1.5 Dizemos que


A
T(X) e a -algebra de subconjuntos de X gerada
por / T(X) se:
(a)
A
e uma -algebra;
(b) /
A
;
(c) Se

e uma -algebra com /

, entao
A


(a menor).
Exemplo 1.8 Para um X qualquer, a -algebra gerada por e , X.
Exemplo 1.9 A -algebra de subconjuntos de N gerada por n; n N e T(N).
Exemplo 1.10 A -algebra de subconjuntos de N gerada por 1 , 2 e
, 1 , 2 , 1, 2 , 1

, 2

, 1, 2

, N.
DEFINIC

AO 1.6 A -algebra gerada pela famlia de abertos de R (ou R


n
) e conhecida
como -algebra de Borel. Seus elementos sao os conjuntos de Borel
2
ou borelianos.
4 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


Observacao 1.2 Veremos no Exerccio 4, p.13 que a -algebra de Borel de R e gerada
tambem pelos intervalos abertos ou fechados, limitados ou ilimitados.
Esta deni cao e generalizada para um espaco topologico (conjunto munido de uma
topologia, um subconjunto das partes satisfazendo algumas propriedades, similar a deni cao
de -algebra) qualquer. Caso nao saiba o que e um espa co topologico, nao se preocupe, pois
esta deni cao nao sera utilizada neste texto.
DEFINIC

AO 1.7 Seja X um espa co topologico. A -algebra gerada pela famlia de conjun-


tos abertos de X e conhecida como -algebra de Borel. Seus elementos sao os conjuntos
de Borel
3
ou borelianos de X.
1.2 Espacos com Medida
A teoria da medida foi desenvolvida no nal do seculo XIX e no incio do seculo XX
por Emile Borel, Henri Lebesgue
4
, Johann Radon
5
and Maurice Frechet
6
, entre outros. As
principais aplica coes sao:
na fundamenta cao da integral de Lebesgue, que generaliza (com vantagens) a integral
de Riemann.
na axiomatiza cao da teoria de probabilidade feita por Andrey Kolmogorov;
na deni cao de integral em espa cos mais gerais do que os euclidianos.
DEFINIC

AO 1.8 Dizemos que a sequencia E


n
)
nN
e disjunta se nenhum ponto pertence
a mais do que um E
n
, isto e, se E
m

E
n
= para todos m, n N distintos.
De forma analoga, se E
i
)
iI
e uma famlia de conjuntos indexada por um conjunto
arbitrario I, entao ele e disjunto se E
i

E
j
= para todos i, j I distintos.
Para denir medida precisamos dizer o que signica uma fun cao assumir valores em [0, ].
Este conjunto e a uniao do elemento com o intervalo [0, ) R: um novo signicado
para o em Matematica. Em medida ele signica comprimento, area ou volume innito.
Precisamos denir as opera coes aritmeticas basicas envolvendo :
(a) adi cao: + = + a = a + = para todo a R;
(b) subtra cao: a = para todo a R; mas nao esta denido;
(c) multiplica cao: = a = a = para todo a > 0 e convencionamos (em
medida, confronte com calculo) 0 = 0 = 0.
Finalmente podemos estender a rela cao de ordem usual para incluir : a < para todo
a R. Com isto podemos denir o sup e o inf de subconjuntos de R . A conven cao
usual e que inf = .
2

Emile Borel: 1871 Saint Arique, France 1956 Paris, France.


4
Henri Lebesgue: 1875 Beauvais, France1941 Paris, France.
5
Johann Radon: 1887 Tetschen, Bohemia (now Decin, Czech Republic) 1956 Vienna, Austria.
6
Maurice Frechet: 1878 Maligny, France 1973 Paris, France.
1.2. ESPACOS COM MEDIDA 5
Outro ponto e: como interpretar

n=0
x
n
com x
n
[0, ]?
(a) se todos os x
n
sao nitos, trata-se de uma serie de termos nao-negativos: ou converge
para um numero real, ou e ilimitada, quando diremos que converge para (porque?).
(b) se um dos x
n
s e igual a , escrevemos que

n=0
x
n
= .
DEFINIC

AO 1.9 Um espaco de medida e uma tripla (X, , ) onde:


(a) X e um conjunto;
(b) e uma -algebra de subconjuntos de X;
(c) : [0, ] e uma fun cao tal que:
(c1) () = 0;
(c2) se E
n
)
nN
e uma sequencia disjunta em , entao
_
_
nN
E
n
_
=

n=0
(E
n
).
Os elementos de sao chamados de conjuntos mensuraveis (ou -mensuraveis), e
e chamado de uma medida em X. A propriedade (c2) e chamada de -aditividade ou
aditividade contavel.
Observacao 1.3 Uma medida denida numa -algebra de Borel (ver Deni cao 1.6, p.3)
e conhecida como medida de Borel.
Em linguagem informal, uma fun cao e chamada de medida se atribui um numero real
nao-negativo ou innito para cada conjunto, e aditiva (medida da soma e igual a soma
das medidas de conjuntos disjuntos) e vale zero no conjunto vazio. Como ja dissemos, e
necessario se restringir a uma -algebra pois e impossvel, de forma geral, se atribuir uma
medida a TODOS os subconjuntos, a nao ser para algumas medidas triviais que apresentamos
na sequencia (por exemplo a medida delta de Dirac do Exemplo 1.11, p.5 e a medida de
contagem do Exemplo 1.12, p.6), denidas na -algebra trivial T(X).
DEFINIC

AO 1.10 Seja h : X [0, ] uma fun cao qualquer. Dado E X, dena:

h
(E)

xE
h(x) sup
_

xI
h(x); I E e nito
_
.
Entao
h
e uma medida em T(X) (porque?). Dizemos que e uma medida pontual.
Observacao 1.4 Denimos

x
h(x) 0.
Exemplo 1.11 Um caso particular importante e dado a X, a medida
Ia
, conhecida como
medida delta de Dirac
7
, denotada por
a
, de modo que
a
(Y ) =
_
0, se a , Y,
1, se a Y.
7
Paul Dirac: 1902 Bristol, England 1984 Tallahassee, Florida, USA.
6 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


Exemplo 1.12 Outro caso importante e obtido se h(x) = 1 para todo x. Obtemos a medida
de contagem em X, denida por
h
(E) =
_
no. de pontos de E, se E e nito,
, se E e innito.
Exemplo 1.13 Seja X = N, h(n) = 2
n1
para cada n; entao (N) =
1
2
+
1
4
+ = 1.
LEMA 1.11 (Propriedades elementares da medida) Seja (X, , ) um espa co de me-
dida.
(a) Se E, F e E F = , entao (E F) = (E) + (F).
(b) Se E, F e E F, entao (E) (F).
(c) (E F) (E) + (F) para todo E, F .
(d) Se E
n
)
nN
e uma sequencia em , entao
_
_
nN
E
n
_

n=0
(E
n
).
(e) Se E
n
)
nN
e uma sequencia nao-decrescente em (isto e, E
n
E
n+1
para todo
n N), entao

_
_
nN
E
n
_
= lim
n
(E
n
) = sup
nN
(E
n
).
(f) Se E
n
)
nN
e uma sequencia nao-crescente em (isto e, E
n+1
E
n
para todo
n N), e se algum (E
n
) e nito, entao

nN
E
n
_
= lim
n
(E
n
) = inf
nN
(E
n
).
Demonstracao. Deixamos (a), (b) e (c) como exerccios.
(d) Seja F
0
= E
0
, F
n
= E
n

_
i<n
E
i
para n 1; entao F
n
)
nN
e uma sequencia disjunta
em . Complete esta prova.
(e) Seja F
0
= E
0
, F
n
= E
n
E
n1
para n 1; entao F
n
)
nN
e uma sequencia disjunta
em e
_
nN
F
n
=
_
nN
E
n
. Consequentemente
_
_
nN
E
n
_
=

n=0
(F
n
). Mas uma indu cao
facil em n, usando (a) para o passo indutivo, mostra que (E
n
) =
n

m=0
(F
m
) para todos n.
Entao

n=0
(F
n
) = lim
n
n

m=0
(F
m
) = lim
n
(E
n
).
Finalmente, lim
n
(E
n
) = sup
nN
(E
n
) porque (por (b)) (E
n
))
nN
e nao-decrescente.
(f) Suponha que (E
k
) < . Dena F
n
E
k
E
k+n
para n N, F =
_
nN
F
n
; entao
F
n
)
nN
e uma sequencia nao-decrescente em e (F) = lim
n
(F
n
), por (e) acima. Temos
1.2. ESPACOS COM MEDIDA 7
que (F
n
) + (E
k+n
) = (E
k
); como (E
k
) < , nos podemos escrever que (F
n
) =
(E
k
) (E
k+n
), e portanto
(F) = lim
n
((E
k
) (E
k+n
)) = (E
k
) lim
n
(E
n
).
Agora, F E
k
, entao (F) + (E
k
F) = (E
k
), e (novamente pois (E
k
) e nito)
(F) = (E
k
) (E
k
F). Portanto nos temos que (E
k
F) = lim
n
(E
n
). Mas E
k
F
e somente

nN
E
n
.
Finalmente, lim
n
(E
n
) = inf
nN
(E
n
) pois (E
n
))
nN
e nao-crescente.
Observacao 1.5 Observe que em (f) acima e essencial ter que inf
nN
(E
n
) < . De
fato, tome X = N e seja a medida de contagem em X do Exemplo 1.12, p.6. Dena
E
n
i N; i n para cada n. Entao E
n+1
E
n
para cada n, mas

nN
E
n
_
= () = 0 < = lim
n
(E
n
).
DEFINIC

AO 1.12 Seja (X, , ) um espa co de medida. Um conjunto A X possui


medida nula se existe um conjunto E tal que A E e (E) = 0.
Observacao 1.6 Um conjunto de medida nula nao precisa ser mensuravel, embora esteja
contida em um conjunto mensuravel de medida nula.
DEFINIC

AO 1.13 Espa cos de medida em que todos os conjuntos de medida nula sao men-
suraveis e chamado de completo.
Deixamos a demonstra cao do proximo lema como exerccio.
LEMA 1.14 (Ideal de Conjuntos de Medida Nula) Seja ^ a famlia de conjuntos de
medida nula de um espa co de medida (X, , ). Entao:
(a) ^;
(b) se A B ^, entao A ^;
(c) se A
n
)
nN
e uma sequencia em ^, entao
_
nN
A
n
^.
LEMA 1.15 Dado um espa co de medida (X, , ), existe um espa co de medida completo
(X,

, ) tal que

e = em .
Demonstracao. Seja ^ a famlia de conjuntos de medida nula de (X, , ). Considere

X Z T(X); X , Z ^. Para cada Y



, Y = X Z, dena
(Y ) (X). Complete o argumento.
8 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


Exemplo 1.14
(a) para a medida de contagem, o unico conjunto de medida nula e o .
(b) para a medida
a
de Dirac, um conjunto A possui medida nula se, e somente se,
a , A.
DEFINIC

AO 1.16 Se uma arma cao P(x) pode ser aplicada aos elementos x X de um
espa co com medida , nos dizemos que
P(x) para (-)quase todo ponto x X
signicando que o conjunto x X; P(x) e falso possui medida nula com rela cao a medida
.
Observacao 1.7 As expressoes quase todo ponto (qtp), quase sempre, almost
everywhere (a.e.), almost surely (a.s.), presque partout (p.p.) signicam a mesma
coisa.
Exemplo 1.15 Se f, g, f
n
: X R sao fun coes:
(a) f > 0 qtp. signica que x R; f(x) 0 possui medida nula;
(b) f = g qtp., signica que x R; f(x) ,= g(x) possui medida nula;
(c) f < g qtp., signica que x R; f(x) g(x) possui medida nula;
(d) f g qtp., signica que x R; f(x) < g(x) possui medida nula, etc.
(f) f
n
g qtp., signica que x R; f
n
(x) , g(x) possui medida
Se o conjunto onde esta denido a medida e um espaco topologico (conjunto munido
de uma topologia, similar a deni cao de -algebra), podemos colocar condi coes de compa-
tibilidade entre a medida e a topologia. O exemplo importante e uma medida denida na
-algebra gerada pelos abertos, (-algebra de Borel, ver Deni cao 1.7, p.4), conhecida como
medida de Borel.
1.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory
A teoria geral de Medida Exterior (tambem chamado de pre-medida) foi introduzida por
Caratheodory
8
.

E um metodo fundamental para se denir medidas nao-triviais, incluindo a
medida de Lebesgue.
Vamos ilustrar como esta constru cao abstrata surge quando se tenta estender a medida
de intervalos para um subconjunto qualquer de R. Podemos proceder da seguinte forma:
(a) Dena a medida de um intervalo (a, b) (ou [a, b], ou (a, b], etc.) como b a.
(b) Dado um conjunto A R qualquer dena sua medida como o nmo da soma das
medidas de intervalos que cobrem A.
8
Constantin Caratheodory: 1873 Berlin, Germany 1950 Munich, Germany.
1.3. MEDIDA EXTERIOR E M

ETODO DE CARATH

EODORY 9
(c) Esta pre-medida nao possui a propriedade natural de ser -aditiva (medida da uniao
enumeravel disjunta e igual a soma das medidas) em T(R): e necessario reduzir seu domnio
para que seja.
De forma mais geral o Metodo de Caratheodory consiste do seguinte:
(a) Denimos uma fun cao, a chamada medida exterior ou pre-medida, emT(X). Exigimos
da medida exterior menos do que da medida (subaditividade ao inves de aditividade).
(b) Restringimos esta fun cao a um certo subconjunto, que sera uma -algebra, grande o
suciente para ser interessante, onde a medida exterior e uma medida.
Este roteiro justica o nome pre-medida, utilizado para se denominar as medidas exteriores
por alguns autores.
Embora existam outras formas de construir a medida de Lebesgue (por exemplo veja a
Se cao 2.6, p.32), esta constru cao e utilizada para se denir outras medidas, como por exemplo
a medida (exterior) de Hausdor, que merecera mais comentarios no nal do captulo na p.12.
DEFINIC

AO 1.17 Uma medida exterior ou pre-medida em X e uma fun cao

: T(X) [0, ] tal que


(a)

() = 0,
(b) se A B X, entao

(A)

(B) (monotona),
(c) para toda sequencia A
n
)
nN
de subconjuntos de X,

_
_
nN
A
n
_

n=0

(A
n
) (subaditiva).
Observacao 1.8 A ideia de medida exterior (ou pre-medida) de A e que e um limite de
todas as possveis medidas de A.

E similar, em integra cao, ao conceito de integral superior.
Sera a medida de A caso A seja mensuravel, o que ocorrera caso a fronteira de A seja
bem comportada.
Nos apresentamos agora o Teorema mais importante da Teoria basica de Medida. Como a
prova e longa e muito tecnica, sera omitida. Em resumo, dada uma medida exterior

existe
uma -algebra maximal tal que

restrita a esta -algebra e uma medida.


TEOREMA 1.18 (Teorema da Extensao de Caratheodory) Seja

uma medida ex-


terior em X. Dena

A X;

(E) =

(E A) +

(E A) para todo E X.
Entao

e uma -algebra de subconjuntos de X gerado pela medida exterior

. Dena
:

[0, ] por (A)

(A) para A

; entao (X,

, ) e um espa co de medida
completo.
Observe que o conjunto A decompoe qualquer E em duas partes disjuntas (E A) e
(E A) (ver Figura 1.1). Como

e somente subaditiva (se fosse aditiva teramos igualdade)


nos temos que

(E)

(E A) +

(E A).
10 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


Se a igualdade ocorrer para todo E, entao o conjunto A sera mensuravel com rela cao a
medida .
A
E
1
E
1
A
E
1
A
A
E
2
E
2
A
E
2
A
A
E
3
E
3
A
E
3
A
A
E
4
E
4
A
E
4
A
Figura 1.1: A e mensuravel sse

(E
i
) =

(E
i
A) +

(E
i
A) para todo E
i
.
1.4 Medida de Lebesgue em R
A medida de Lebesgue, alem de ser a mais importante para aplica coes, foi, historicamente,
o guia para a Teoria Geral da Medida, onde os resultados inicialmente foram desenvolvidos.
O roteiro que vamos seguir e denir o comprimento de intervalos e utiliza-los para denir
uma medida exterior. Aplicando o Teorema de Extensao de Caratheodory obtemos uma
medida e uma -algebra, chamadas de medida e -algebra de Lebesgue. Esta sera a primeira
medida nao-trivial que deniremos. Nos exerccios existem diversas outras medidas construdas
de forma semelhante como por exemplo (Exerccio 37, p.17) a medida de Lebesgue-Stieltjes,
muita usada em Probabilidade.
DEFINIC

AO 1.19 Seja I = [a, b) R um intervalo semiaberto. Denimos seu compri-


mento (I) por
() 0, ([a, b)) b a se a < b.
DEFINIC

AO 1.20 Denimos

: T(R) [0, ], a medida exterior de Lebesgue por

(A) inf
_

j=0
(I
j
); I
j
)
jN
e uma seq. de intervalos semiabertos t.q. A
_
jN
I
j
_
.
1.4. MEDIDA DE LEBESGUE EM R 11
Observacao 1.9 Observe que

esta bem denida pois todo A pode ser coberto por


alguma sequencia de intervalos semiabertos por exemplo A
_
nN
[n, n); portanto nos
sempre temos um conjunto nao-vazio para tomar o inmum, e

(A) esta sempre denida


em [0, ].
O fato que

e uma medida exterior e justicado pelo item (a) da proxima Proposi cao.
Deixamos como exerccio provar (a) e parte de (b).
PROPOSIC

AO 1.21 (Medida exterior de Lebesgue) Seja

dada pela Deni cao 1.20.


(a)

e uma medida exterior em R.


(b)

e uma extensao de , isto e,

(I) = (I) para todo intervalo semiaberto I R.


Como a medida exterior de Lebesgue e uma medida exterior, podemos usa-la para construir
a medida usando o metodo de Caratheodory.
DEFINIC

AO 1.22 A medida obtida pela aplica cao do Teorema 1.18 `a medida exterior

e chamada de medida de Lebesgue em R. Os conjuntos E R tais que

(A E) +

(A E) =

(A), para todo A R,


sao chamados de conjuntos mensuraveis a Lebesgue.
Terminamos apresentando (sem demonstra cao) um Teorema que relaciona conjuntos de
Borel com conjuntos mensuraveis a Lebesgue. Sua importancia e garantir que utilizando o
metodo de Caratheodory obtemos uma -algebra grande o suciente para incluir os conjuntos
de Borel.
TEOREMA 1.23 (Conjuntos de Borel sao mensuraveis a Lebesgue) Todo conjunto
de Borel de R e mensuravel a Lebesgue.
Este resultado implica que todos conjuntos abertos e fechados e todos intervalos sao conjuntos
mensuraveis a Lebesgue.
Observacao 1.10 Pode-se exibir (exemplo de Lusin ver Wikipedia: Non-Borel set) um
conjunto que nao e Borel mas e Lebesgue mensuravel. Por contraste, pode-se provar a
existencia (o conjunto de Vitali) de um conjunto nao-mensuravel a Lebesgue mas este
conjunto nao pode ser exibido pois a prova e feita utilizando o axioma da escolha (ver
Exerccio 36, p.16).
Devido a diculdade da existencia de conjuntos nao-mensuraveis a Lebesgue, nas aplica coes
eles frequentemente sao ignorados: e assumido que todo conjunto pode ser medido.
12 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


Observacao 1.11 Podemos provar que a medida de Lebesgue e a unica medida em R
que:
(a) e completa (Deni cao 1.13, p.7);
(b) e invariante por transla cao (i.e., (A) = (A+ x) para todo x R);
(c) contem a -algebra dos intervalos de R;
(d) atribui 1 ao intervalo [0, 1].
Isto se generaliza de forma obvia para o R
n
. Note a semelhan ca com a unicidade do
determinante em R
n
como unica forma multilinear que atribui o valor 1 a um n-cubo.
A medida de Lebesgue e generalizada pela medida de Haar
9
para um grupo topologico
localmente compacto. O conjunto R e um grupo sob a opera cao de soma. Assim a medida
de Lebesgue e invariante pela opera cao deste grupo. Podemos generalizar isto para um grupo
e obter a medida de Haar. Um exemplo e a medida de Haar no crculo, que corresponde a
medida do comprimento de arco do conjunto. Ela possui uma unicidade similar a medida de
Lebesgue se for normalizada.
Finalmente temos a famlia de medidas exteriores de Hausdor
10
, que generalizam a
medida de Lebesgue para subconjuntos do R
n
(e de forma mais geral para qualquer espa co
metrico, em particular para espa cos de Hilbert). A medida 0-dimensional de Hausdor e
o numero de pontos de um conjunto (a medida de contagem do Exemplo 1.12, p.6), a
medida 1-dimensional de um curva em R
n
e seu comprimento, e a medida 2-dimensional e
proporcional a area de superfcie, etc. Alem disso existem medidas d-dimensionais de Hausdor
para todo d 0 (nao necessariamente um inteiro!). Com elas podemos denir a dimensao
(nao necessariamente inteira) de Hausdor de subconjuntos. Faz parte da chamada Teoria
Geometrica da Medida. Ela aparece no estudo de atratores (em sistemas dinamicos), na
analise harmonica e na teoria do potencial.
A forma como construmos a medida de Lebesgue nesta se cao pode ser apresentada de
forma abstrata da seguinte forma. Considere 1 uma famlia de subconjuntos de X (no caso
da medida de Lebesgue, intervalos semiabertos) tal que 1 e : 1 [0, ) uma fun cao
tal que () = 0 (no caso da medida de Lebesgue, o comprimento do intervalo). Dena

: T(X) [0, ] por

(A) inf
_

j=0
(I
j
); I
j
)
jN
e uma seq. in 1 t.q. A
_
jN
I
j
_
,
interpretando inf como , de modo que

(A) = se A nao e coberto por qualquer


sequencia em 1 (na caso da medida de Lebesgue isto nao acontece). Podemo provar que

e
uma medida exterior em X. No Exerccio 30, p.16 exploramos uma constru cao similar porem
mais simples.
Outros exemplos importantes que utilizam esta constru cao abstrata e:
(a) A medida de Lebesgue-Stieltjes, apresentada no Exerccio 37, p.17, muita usada em
Probabilidade.
(b) A medida exterior de Hausdor referida acima.
9
Haar
10
Felix Hausdor: 1868 Breslau, Germany (now Wroclaw, Poland) 1942 Bonn, Germany.
1.5. EXERC

ICIOS 13
1.5 Exerccios
1.5.1 -algebra
= 1. Porque nao precisamos considerar a opera cao de complementa cao enumeravel na De-
ni cao 1.1, p.2?
= 2. Considere = A R; A e enumeravel ou A

e enumeravel e / = x; x R
(subconjuntos de R unitarios). Prove que:
(a) e uma -algebra; (b) a -algebra gerada por / e igual a .
= 3. Considere X = 1, 2, 3, 5, 6 . Determine a -algebra gerada por:
(a) / = 2 ; (b) / = 1, 2 ; (b) / = 1, 2, 3 .
= 4. Considere as seguintes famlias de intervalos de R:
/
1
= (, a) ; a R, /
2
= [a, ) ; a R,
/
3
= (a, b); a, b R, /
4
= [a, b]; a, b R.
(a) Prove que todo intervalo I /
i
, para algum i, e um conjunto de Borel.
(b) Prove que a -algebra gerada por /
i
, para cada i, e a -algebra de Borel.
5. Seja uma -algebra de subconjuntos de X e A X. Prove que
(E A) (F A); E, F
e uma -algebra de subconjuntos de X gerada por A.
6. Prove o Lema 1.2, p.2.
7. Prove o Lema 1.3, p.3.
8. Complete o argumento do Corolario 1.4, p.3.
9. Prove que todo G R aberto pode ser escrito de forma unica como a uniao enumeravel
de intervalos abertos.
Dica: Para cada x, y G, dena a rela cao x y se todo ponto entre x e y pertence a
G. Prove que e uma rela cao de equivalencia. Dena 1 como o conjunto das classes de
equivalencia. Prove que existe uma fun cao injetiva de 1 em Q.
10. (extra) Prove que dado a R e um conjunto de Borel E R, E +a e um conjunto de
Borel.
Dica: Prove que E; E + a e Borel e uma -algebra contendo os abertos.
11. (extra) Seja E R
2
um conjunto de Borel e P : R
2
R denida por P(x, y) x
(proje cao ortogonal no eixo-x). Prove que P(E) e um conjunto de Borel em R.
1.5.2 Espacos com Medida
= 12. Prove que para a medida:
(a) de contagem, o unico conjunto de medida nula e o ;
(b)
a
de Dirac, um conjunto A possui medida nula se, e somente se, a , A.
14 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


= 13. Explique o signicado das expressoes abaixo para a medida de contagem e para a medida

a
de Dirac:
(a) f = 0 quase todo ponto; (b) f > 0 quase todo ponto.
14. Considere
h
a medida pontual do Exemplo 1.10, p.5 com h = sen. Entao
h
(A) = 0
se, e somente se, A . . . . . . . . . (complete a lacuna).
= 15. Considere
h
a medida pontual do Exemplo 1.10, p.5 com h = I
{ x>0 }
. Determine se e
Verdadeiro ou Falso:
(a) I
{ x<3 }
= 0
h
-qtp; (b) I
{ x<1 }
= I
{ 0x<1 }

h
-qtp.
16. Considere
h
a medida pontual do Exemplo 1.10, p.5. Chamamos de suporte de uma
fun cao f o conjunto dos pontos onde f se anula. Utilize o conceito de suporte para determinar
condi coes equivalentes a:
(a)
h
(A) = 0; (b) g = 0 qtp. com rela cao a
h
.
17. Prove que a medida pontual
h
da Deni cao 1.10, p.5 e uma medida.
18. Prove os itens (a), (b), (c) e (d) do Lema 1.11, p.6.
19. Prove o Lema 1.14, p.7.
20. Considere a prova do Lema 1.15, p.7. Prove que
(a)

e uma -algebra; (b) (X,

, ) e completo.
21. Seja (X, , ) um espa co de medida. Prove que:
(a) (E F) + (E F) = (E) + (F);
(b) (EF G)+(EF)+(EG)+(FG) = (E)+(F)+(G)+(EFG)
para todo E, F, G .
Dica: comece com o caso em que todas as medidas sao nitas.
= 22. Seja (X, , ) um espa co de medida. Dena a rela cao entre fun coes mensuraveis f g
se f = g qtp. Prove que esta rela cao e de equivalencia.
23. (extra) Seja uma -algebra de subconjuntos de X. Sejam
1
e
2
medidas em X
com domnio . Dena, para cada E ,

inf
(E) inf
F

1
(E F) +
2
(E F),
sup
(E) sup
F

1
(E F) +
2
(E F).
(a) Prove que
inf
e
sup
sao medidas em X com domnio .
(b) Determine
inf
e
sup
se
1
=
a
e
2
=
b
para a, b R, medidas delta de Dirac do
Exemplo 1.11, p.5.
(c) Determine
inf
e
sup
se
1
=
f
e
2
=
g
, medidas pontuais (ver Deni cao 1.10,
p.5) dadas pelas fun coes f e g.
(d) Prove que
inf
e a maior medida, com domnio , tal que
inf
(E) min(
1
(E),
2
(E))
para todo E .
(e) Prove que
sup
e a menor medida, com domnio , tal que
sup
(E) max(
1
(E),
2
(E))
para todo E .
1.5. EXERC

ICIOS 15
24. (extra) Seja uma -algebra de subconjuntos de X. Seja N uma famlia nao-vazia
de medidas em X, todas com domnio . Suponha tambem que existe uma N tal que
(X) < . Dena para cada E ,

min
(E) inf
_
n

i=0

i
(F
i
); n N,
0
, . . . ,
n
N, F
0
, . . . , F
n
, E
n
_
i=0
F
i
_
,

max
(E) sup
_
n

i=0

i
(F
i
); n N,
0
, . . . ,
n
N, disjuntos F
0
, . . . , F
n
,
n
_
i=0
F
i
E
_
.
Prove que:
(a)
min
e
max
sao medidas.
(b)
min
e a maior medida e
max
e a menor medida, com domnio , tal que

min
(E) inf
N
(E) e
max
(E) sup
N
(E) para todo E .
Dica: Suponha inicialmente que N e nito e veja o exerccio anterior.
1.5.3 Medida Exterior e Metodo de Caratheodory
= 25. Compare a deni cao de medida (Deni cao 1.9, p.5) com a deni cao de medida exterior
(Deni cao 1.17, p.9). Tente provar a condi cao (b) da Deni cao 1.17, p.9 partindo de (c).
Contraste com (c1) da Deni cao 1.9, p.5.
26. Prove que se

e uma medida exterior em X, com A, B subconjuntos de X, entao

(A B)

(A) +

(B).
Dica: Tem algo para ser provado?
= 27. Seja

uma medida exterior em X, a medida denida pelo metodo de Caratheodory.


Prove que se

(A) = 0, entao Ae -mensuravel com medida zero. Conclua que e completa


no sentido da Deni cao 1.13, p.7.
28. Suponha que

1
,

2
sao medidas exteriores em X e

i
)
iI
e uma famlia nao-vazia
qualquer de medidas exteriores em X. Prove que sao medidas exteriores:
(a)

1
+

2
, denindo (

1
+

2
)(A)

1
(A) +

2
(A) para cada A X.
(b)

sup
, onde

sup
(A) sup
iI

i
(A) para cada A X.
(c)

2
, denindo (

2
)(A) inf

1
(B) +

2
(A B); B A para cada A X.
29. (extra) Seja (X, , ) um espa co de medida. Para A X dena

(A) inf(E); E , A E.
Prove que:
(a) existe E tal que A E e (E) =

(A).
(b)

e uma medida exterior em X.


16 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


30. (extra) Considere : T(X) [0, ] uma fun cao qualquer tal que () = 0. Dena

: T(X) [0, ] por

(A) inf
_

j=0
(C
j
); C
j
)
jN
e uma seq. in T(X) t.q. A
_
jN
C
j
_
.
Prove que

e uma medida exterior em X.


31. (extra) Sejam

1
,

2
duas medidas exteriores em X. Prove que

2
, como denida no
Exerccio 28, p.15, e uma medida exterior derivada pelo processo do Exerccio 30 do funcional
(C) min(

1
(C),

2
(C)).
1.5.4 Medida de Lebesgue em R
= 32. Identique uma fun cao contnua em R que seja igual quase todo ponto com rela cao a
medida de Lebesgue em R a cada uma das fun coes abaixo:
(a) I
N
; (b) I
Q
; (c) I
Q
; (d) I
[0,1]
.
33. Considere (a medida exterior de Lebesgue)

da Deni cao 1.20, p.10. Prove que:


(a)

e uma medida exterior;


(b)

([a, b)) ba. Provar a igualdade e uma questao mais delicada (consulte literatura).
= 34. Seja a medida de Lebesgue em R. Prove que:
(a) ( a ) = 0 para todo R; (b) (K) = 0 para todo K enumeravel;
(c) ([a, b]) = ((a, b)) = ([a, b)); (d) ((a, +)) = .
35. Prove que Q e pequeno do ponto de vista da medida de Lebesgue mas grande do ponto
de vista da cardinalidade.
= 36. Considere a rela cao em R: a b se, e somente se, a b Q.
(a) Prove que e de equivalencia.
(b) Dena 1 (conjunto de Vitali denido em 1905) como o conjunto formado por um
elemento de cada classe de [0, 1]/Q. Seja 1
q
q + 1. Prove que se q ,= q (com q, q Q)
entao 1
q
1
e q
= .
(c) Prove que R =
_
qQ
1
q
.
(d) Prove que 1 e nao-enumeravel.
(e) Prove que [0, 1]
_
q [1,1] Q
1
q
[1, 2].
(f) Prove que 1 nao e mensuravel.
Dica: Como 1
q
e transla cao de 1, ambos possuem mesma medida. Como por (b) os 1
q
sao disjuntos, a medida da uniao e igual a soma das medidas. Por (e) a medida da uniao
dos conjuntos de Vitali estaria entre 1 e 3. A medida de 1 nao pode ser zero nem positiva!
Contradi cao. Ver Wikipedia, Vitali set.
Obs: Note que a invariancia por transla cao e o axioma da escolha sao barreiras insuperaveis
para se atribuir medida para todo subconjunto de R.
1.5. EXERC

ICIOS 17
= 37. Considere g : R R uma fun cao contnua nao-decrescente. Dado um intervalo
semiaberto I = [a, b) R dena
g
(I) por

g
() 0,
g
([a, b)) g(b) g(a) se a < b.
Dado A R, dena

g
(A) inf
_

j=0

g
(I
j
); I
j
)
jN
e uma seq. de intervalos semiabertos t.q. A
_
jN
I
j
_
.
Mostre que

g
e uma medida exterior em R.
DEFINIC

AO 1.24 A medida
g
gerada pelo metodo de Caratheodory partindo da medida
exterior

g
e conhecida como medida de Lebesgue-Stieltjes associada a g.
De forma mais geral, considere uma fun cao h : R R nao-decrescente (nao precisa ser
contnua). Dado um intervalo semiaberto I = [a, b) R dena
h
(I) por

h
() 0,
h
([a, b)) lim
xb

h(x) lim
xa

h(x) se a < b.
Dado A R, dena

h
(A) inf
_

j=0

h
(I
j
); I
j
)
jN
e uma seq. de intervalos semiabertos t.q. A
_
jN
I
j
_
.
Mostre que

h
e uma medida exterior em R. Podemos novamente denir a medida de
Lebesgue-Stieltjes. Em que ponto o argumento nao vai funcionar se denirmos
h
[a, b)
h(b) h(a) ao inves da formula acima?
38. (extra) Considere a medida de Lebesgue e f : R R uma fun cao Lipschitz contnua
com [f(x) f(y)[ K[x y[ para todo x, y R. Prove que para todo E mensuravel:
(a) f(E) e um conjunto mensuravel;
(b) (f(E)) K(E).
Dica: Prove inicialmente para intervalos.
39. (extra) Vamos mostrar que a medida exterior de Lebesgue

em R e invariante por
transla cao.
(a) Suponha que c R. Prove que

(A + c) =

(A) para todo A R, onde A + c =


x + c; x A.
(b) Suponha que c > 0. Prove que

(cA) = c

(A) para todo A R, onde cA =


cx; x A.
Dica: comece com intervalos semiabertos. Depois prove que

(A+x)

(A) + para
todo > 0 e (usando este resultado)

(A) =

((A+ x) + (x))

(A+ x).
40. (extra) Seja B a -algebra de conjuntos de Borel de R e : B [0, ] uma medida
tal que [n, n] < para todo n N. Mostre que existe uma fun cao g : R R que e
nao-decrescente tal que (E) =
g
(E) para todo E B, onde
g
e denida no Exerccio 37,
p.17. A fun cao g e unica?
41. (extra) Seja B a -algebra de conjuntos de Borel de R e sejam
1
,
2
: B [0, ]
medidas tais que
1
(I) =
2
(I) < para todo intervalo semiaberto I R. Prove que

1
(E) =
2
(E) para todo E B.
18 CAP

ITULO 1. ESPACO COM MEDIDA


CAP

ITULO 2
Integra cao
O movimento do seculo XIX em dire cao ao rigor em matematica tentou colocar o calculo
em bases solidas. A integral de Riemann
1
e um exemplo de sucesso destas tentativas pois
fornece o resultado esperado para muitos problemas que eram conhecidos e para outros pro-
blemas novos.
No entanto, a integral de Riemann nao interage bem com a opera cao de limite de
sequencias de fun coes. Isto e importante, por exemplo, no estudo da serie de Fourier
2
. Ja com
a integral de Lebesgue e mais facil saber quando e possvel tomar o limite dentro da integral.
Estas propriedades melhores decorrem do fato que a integral de Lebesgue e, num paralelo com
series, absolutamente convergente, enquanto a integral de Riemann e condicionalmente
convergente. Ver p. 30 para detalhes.
A integral de Lebesgue estende para uma classe maior de fun coes a integral de Riemann
e alem disso permite denir integrais sobre espa cos mais gerais que o R
n
. Dedicamos uma
Se cao a compara cao da integral de Riemann com a de Lebesgue.
A teoria de integra cao sobre um espa co de medida geral (que inclui a integral de Lebesgue
como um exemplo) que apresentamos neste livro consiste de:
i. uma teoria de conjuntos mensuraveis (a -algebra);
ii. uma teoria de medida destes conjuntos (da -algebra);
iii. uma teoria de fun coes mensuraveis;
iv. uma teoria de integral de fun coes mensuraveis.
Este e um caminho possvel, mas nao e o unico.

E possvel construir a Teoria de Integra cao
sem Teoria da Medida e utilizar a integral para denir a medida. Para detalhes ver a Se cao 2.6.
Os teoremas mais importantes sobre esta integral sao:
Teorema da Convergencia Monotona;
1
Bernhard Riemann: 1826 Breselenz, Hanover (now Germany) 1866 Selasca, Italy.
2
Fourier
19
20 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue;
Teorema de Radon-Nikodym;
Teorema de Fubini.
2.1 Funcoes Mensuraveis
Fun coes mensuraveis sao fun coes bem comportadas entre espa cos de medida. Fun coes
que nao sao mensuraveis sao consideradas em analise como patologicas. Note que o conceito
de fun coes mensuraveis depende da -algebra mas e independente de medida. Na pratica,
se for utilizado o metodo de Caratheodory(Se cao 1.3, p.8), a -algebra e que dependera da
medida exterior. Assim, neste caso, a fun cao ser mensuravel depende da medida exterior
(porque?).
DEFINIC

AO 2.1 (Funcao Mensuravel) Uma fun cao f : X R e chamada de -


mensuravel, ou simplesmente mensuravel, se satisfaz:
x X; f(x) < a = f
1
((, a)) para todo a R.
Se e a -algebra de:
(a) Borel, entao f e dita mensuravel a Borel;
(b) Lebesgue, entao f e dita mensuravel a Lebesgue.
Exemplo 2.1 (triviais)
(a) Qualquer fun cao constante e mensuravel.
(b) Se = T(X), entao toda fun cao e mensuravel.
(b) Se E , I
E
e -mensuravel.
(c) Se g e Borel-mensuravel, entao g e Lebesgue mensuravel.
Exemplo 2.2 (importantes, veja exerccios)
(a) Toda fun cao contnua f : R R e Borel-mensuravel.
(b) Toda fun cao monotona f : R R e Borel mensuravel.
Observacao 2.1 Nem todas fun coes Borel-mensuraveis sao contnuas. Mas, pelo Teorema
de Luzin
3
(consulte literatura), se f : [a, b] R e Borel-mensuravel, dado > 0, existe um
compacto E [a, b] tal que f restrita a E e contnua e (E

) < .
Deixamos para o leitor provar o lema seguinte.
LEMA 2.2 Seja uma -algebra de subconjuntos de X. Entao para qualquer fun cao f :
X R as seguintes arma coes sao equivalentes:
(a) x X; f(x) < a para todo a R;
(b) x X; f(x) a para todo a R;
(c) x X; f(x) > a para todo a R;
(d) x X; f(x) a para todo a R.
3
Nikolai Luzin: 1883 Irkutsk, Russia 1950 Moscow, USSR.
2.1. FUNC

OES MENSUR

AVEIS 21
DEFINIC

AO 2.3 De forma geral, se e uma -algebra em X e T e uma -algebra em Y ,


dizemos que f : X Y e mensuravel se
f
1
(E) para todo E T.
Se / gera a -algebra T, pelo Exerccio 10, p.33, e equivalente exigir que
f
1
(E) para todo E /.
Note a semelhan ca com a deni cao de fun cao contnua em um espa co topologico: f :
X Y e contnua se, e somente se,
f
1
(E) e aberto em X para todo aberto E em Y.
Este primeiro resultado mostra que o conjunto das fun coes mensuraveis forma um espa co
vetorial (combina coes lineares) e uma algebra (produto de fun coes). Alem disso podemos
tomar modulo de uma fun cao mensuravel e obter uma fun cao mensuravel.
TEOREMA 2.4 (Propriedades de Funcoes Mensuraveis I) Sejam f, g : X R fun coes
-mensuraveis e c R. Sao -mensuraveis:
(a) cf; (b) f + g; (c) f
2
; (d) fg; (e) [f[.
Demonstracao.
(a) Seja a R qualquer. Se c = 0, entao x X; cf(x) < a e X ou , e portanto
pertence a . Se c > 0, entao
x X; (cf)(x) < a =
_
x X; f(x) <
a
c
_
.
O caso c < 0 e similar. Como a e arbitrario, cf e mensuravel.
(b) Por hipotese, se r Q, entao
S
r
= x X; f(x) > r x X; g(x) > a r .
Como claramente
x X; (f + g)(x) > a =
_
rQ
S
r
,
segue que (f + g) e mensuravel.
(c) Seja a R. Se a < 0, entao x X; (f(x))
2
> a = X; se a 0, entao
x X; (f(x))
2
> a = x X; f(x) >

a x X; f(x) <

a.
(d) Segue de (a), (b) e (c) pois fg =
1
4
[(f + g)
2
(f g)
2
].
(e) Se a < 0, entao x X; [f(x)[ > a = X; se a 0, entao
x X; [f(x)[ > a = x X; f(x) > a x X; f(x) < a.
O proximo resultado mostra que as fun coes mensuraveis sao bem comportadas com rela cao
a convergencia pontual de sequencias de fun coes.
22 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
TEOREMA 2.5 (Propriedades de Funcoes Mensuraveis II) Seja f
n
)
nN
uma sequencia
de fun coes -mensuraveis de X em R. Sao -mensuraveis:
(a) lim
n
f
n
; (b) sup
nN
f
n
; (c) inf
nN
f
n
; (d) limsup
n
f
n
; (e) liminf
n
f
n
.
Demonstracao. Para n N, a R dena H
n
(a) x; f
n
(x) a . A prova segue
dos seguintes fatos:
(a) x X; ( lim
n
f
n
)(x) a =

kN
_
nN

mn
H
m
(a + 2
k
);
(b) x X; (sup
nN
f
n
)(x) a =

nN
H
n
(a);
(c) inf
nN
f
n
= sup
nN
(f
n
);
(d) limsup
n
f
n
= lim
n
sup
mN
f
m+n
;
(e) liminf
n
f
n
= limsup
n
(f
n
).
Observacao 2.2 Neste trabalho nao apresentaremos mais propriedades de fun coes men-
suraveis.

E verdade tambem que a composi cao de uma fun cao contnua com uma men-
suravel e mensuravel, mas a composi cao de duas fun coes mensuraveis pode nao ser men-
suravel.
Uma fun cao nao ser mensuravel implica na existencia de um conjunto que nao e men-
suravel. Como ja observamos, quase todo subconjunto de R e mensuravel a Lebesgue. Por-
tanto, quase toda fun cao que voce encontrara sera mensuravel a Lebesgue e e comum em
aplica coes assumir que todas as fun coes envolvidas sao mensuraveis.
2.2 Denicao da Integral
A deni cao de integra cao que nos fazemos e dividida em tres etapas:
i. integra cao de fun coes simples (Deni cao 2.8, p.23);
ii. integra cao de fun coes nao-negativas (Deni cao 2.10, p.24);
iii. integra cao de fun cao real qualquer (Deni cao 2.13, p.24).
Existem outros caminhos para se denir a integral, mas este corresponde ao metodo
canonico de todo livro de medida e integra cao. Ele corresponde tambem ao metodo para
se provar resultados: provamos para fun coes simples, depois para nao-negativas e nalmente
para uma fun cao qualquer.
DEFINIC

AO 2.6 Dado A X, denimos sua funcao caracterstica I


A
: R 0, 1
por I
A
(x)
_
0, se x , A,
1, se x A.
Outra nota cao usual e
A
.
2.2. DEFINIC

AO DA INTEGRAL 23
DEFINIC

AO 2.7 (Funcao Simples) Seja (X, , ) um espa co de medida. Dizemos que


f : X R e uma funcao simples se f =
n

i=0
a
i
I
E
i
, onde a
i
R e cada E
i
e -mensuravel,
isto e, E
i
.
Observacao 2.3 Alguns autores permitem um conjunto arbitrario E
i
. Assim uma fun cao
simples e qualquer fun cao que assume um numero nito de valores distintos.
Observacao 2.4 A representa cao de uma fun cao simples nao-nula f com
n

i=0
a
i
I
E
i
e unica
se os a

i
s sao nao-nulos e unicos e se os E
i
s sao disjuntos (exerccio).
Exemplo 2.3 Seja (X, , ) um espa co de medida.
(a) Uma fun cao constante e simples.
(b) Toda fun cao simples e mensuravel.
(c) Se f, g : X R sao simples e c R, cf + g e simples.
Vamos denir agora a integral de uma fun cao simples. Ela esta bem denida pelo Lema 2.9
(tecnico) que apresentamos depois da deni cao sem a demonstra cao (consulte a literatura). A
diculdade e que uma fun cao simples f possui mais de uma representante e temos que provar
que o valor da integral independe do representante que nos escolhemos. Vamos explorar casos
particulares nos exerccios.
DEFINIC

AO 2.8 (Integral de uma funcao simples) Seja (X, , ) um espa co de medida


e f : X R uma fun cao simples, isto e, f =
m

i=0
a
i
I
E
i
. Denimos a integral da funcao
simples f com rela cao a medida (pode ser !) por
_
f d
m

i=0
a
i
(E
i
).
LEMA 2.9 Seja (X, , ) um espa co de medida. Se
m

i=0
a
i
I
E
i
=
n

j=0
b
j
I
F
j
,
onde todos os E
i
e F
j
sao mensuraveis e a
i
, b
j
R, entao
m

i=0
a
i
(E
i
) =
n

j=0
b
j
(F
j
).
Vamos denir a integral de fun coes nao-negativas usando fun coes simples.
24 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
DEFINIC

AO 2.10 (Integral de funcoes nao-negativas) Seja (X, , ) um espa co de


medida e f 0 uma fun cao -mensuravel. Denimos a integral da funcao nao-negativa
f com rela cao a medida (pode ser !) por
_
f d sup
__
g d; g e uma fun cao simples e 0 g f
_
.

E comum integrarmos uma fun cao em um subconjunto de um espa co de medida; por


exemplo integrar
_
b
a
f(x) dx, com a < b em R.
DEFINIC

AO 2.11 (Integracao em Subconjuntos) Seja (X, , ) um espa co de medida,


H , e f 0 uma fun cao -mensuravel. Denimos
_
H
f d
_

f d, onde

f(x) =
_
f(x), se x H,
0 se x X H.
Exemplo 2.4
_
H
1 d = (H).
Observacao 2.5

E facil ver que (exerccio 9, p.33)

f = f I
H
e -mensuravel.
Assim,
_
b
a
f d
_
[a,b]
f d =
_
f I
[a,b]
d.
DEFINIC

AO 2.12 Denimos a parte positiva f


+
e a parte negativa f

de uma fun cao f


por
f
+
(x) max(0, f(x)), f

(x) max(0, f(x)).


Assim, f = f
+
f

com f
+
, f

0.
Observacao 2.6 Pelo exerccio 9, p.33, f
+
e f

sao mensuraveis.
DEFINIC

AO 2.13 (Integral) Seja (X, , ) um espa co de medida e f : X R uma


fun cao -mensuravel. Denimos a integral da funcao f com rela cao a medida (pode ser
+ ou , ver observa cao) por
_
f d
_
f
+
d
_
f

d,
Se H , denimos
_
H
f d
_
H
f
+
d
_
H
f

d.
2.2. DEFINIC

AO DA INTEGRAL 25
Observacao 2.7 Se as integrais dos componentes positivo (f
+
) e negativo (f

) de f sao
entao a deni cao acima nao faz sentido ( ). Neste caso dizemos que f nao e
integravel. Se somente uma das duas integrais e , dizemos que a integral e + ou .
Deixamos para o leitor reetir sobre o seguinte. Como pedimos que a parte positiva e
negativa de uma fun cao seja integravel, a integral de Lebesgue e absolutamente convergente
(no sentido de series), pois uma fun cao f e integravel se, e somente se, [f[ e integravel.
A integral e um operador linear e monotonico pelo proximo Teorema, apresentado sem
demonstra cao.
TEOREMA 2.14 (Propriedades basicas da integral) Seja (X, , ) um espa co de me-
dida e f, g : X R fun coes -mensuraveis.
(a) Se c R,
_
(cf + g) d = c
_
f d +
_
g d (linearidade).
(b) Se f(x) g(x) para todo x X, entao
_
f d
_
g d (monotonicidade).
(c) se E, F , E F e f 0, entao
_
E
f d
_
F
f d (monotonicidade).
(d) [f[ e integravel e

_
f d

_
[f[ d. Se
_
[f[ d = 0, entao f = 0 -qtp.
DEFINIC

AO 2.15 Seja (X, , ) um espa co de medida e f, g : X R fun coes -


mensuraveis. Dizemos que f e g sao equivalentes se f = g -qtp.

E claro que esta rela cao e de equivalencia (Exerccio 22, p.14). A integral nao enxerga
a diferen ca entre as fun coes f e g equivalentes. Fisicamente, por exemplo, uma for ca f e
g equivalentes vao realizar o mesmo trabalho. Assim, na deni cao dos espa cos funcionais
L
p
e L

, vamos falar na fun cao f querendo dizer num representante qualquer da classe
de equivalencia a que a fun cao pertence. Assim como numeros racionais sao classes de
equivalencia e dizemos considere o numero racional 1/2 ao inves de dizer considere a
classe de equivalencia de 1/2, vamos falar na fun cao f em L
p
ao inves de dizer classe de
equivalencia a que f pertence.
DEFINIC

AO 2.16 O conjunto L
p
(X) = L
p
(X, , ), para 1 p < , e formado pelas
fun coes f : X R que sao -mensuraveis com integral
_
[f[
p
d nita.
O conjunto L

(X) = L

(X, , ) e formado pelas fun coes f : X R que sao -


mensuraveis e limitadas -qtp, isto e, existe M R tal que x X; [f(x)[ > M = 0.
Estes espa cos sao Espacos Vetoriais Normados (EVNs) pelo Teorema 2.14 se introduzimos
a norma:
(a) em L
p
(1 < p < ): |f|
L
p =
__
[f[
p
d
_
1/p
;
(b) em L

: |f|
L
= inf M > 0; x; [f(x)[ > M = 0 (chamado de sup essencial).
Com estas normas (devido ao fato de se tratar da integral de Lebesgue) eles sao EVNs
completos, ou seja, sao Espacos de Banach. Como ja observamos, os elementos sao classes
26 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
de equivalencia de fun coes iguais a menos de um conjunto de medida nula, tais quais elementos
de R sao classes de equivalencia de sequencias de Cauchy.
Observacao 2.8 Se utilizassemos a integral de Riemann este espa co N

AO seria completo.
Esta e uma razao tecnica da importancia da integral de Lebesgue.
Particularizando para o L
2
, o membro mais importante desta famlia de espa cos de funcoes,
podemos denir o produto interno (forma bilinear):
(f, g)
_
fg d.
Com isto, L
2
sera um EVN completo com norma induzido por um produto interno, que
chamamos de Espaco de Hilbert. Este e um espa co importante onde a Teoria da serie de
Fourier se desenvolve. Alem disso a teoria de equa coes diferenciais parciais se desenvolve nos
chamados Espacos de Sobolev, espa cos que envolvem a hipotese de existencia de derivadas
(num sentido mais fraco) limitadas nestas normas integrais. Deste modo passamos do espa co
das fun coes contnuas (C(X)) ou suaves (C
n
(X)) para espa cos de Banach, Hilbert e Sobolev.
Exemplo 2.5 (verique!)
(a) A fun cao 1/x , L
1
(1, ) mas pertence a L
p
(1, ).
(b) A fun cao 1/x , L

(R).
(c) A fun cao f(x) =
I
N
(x)
x
pertence a L

(R).
2.3 Teoremas de Convergencia
Nesta se cao apresentamos (sem demonstra cao) os principais resultados da Teoria de Inte-
gra cao, os Teoremas da convergencia monotona e da convergencia dominada (de Lebesgue).
Estes teoremas fornecem condi coes (simples) para que possamos trocar o limite com a integral,
isto e, condi coes para que
lim
n
__
f
n
d
_
=
_
_
lim
n
f
n
_
d.
Embora a teoria seja mais complicada, as condi coes para poder se trocar limite com integral
sao bem mais simples na integral de Lebesgue do que na de Riemann. De fato (estude os
enunciados dos dois teoremas abaixo), na integral de Lebesgue basta se ter convergencia
pontual (qtp) e uma condi cao extra simples (monotonicidade ou dominancia por uma fun cao
integravel). Por contraste, a integral de Riemann pede, por exemplo, convergencia uniforme.
2.4. INTEGRAL DE RIEMANN LEBESGUE 27
TEOREMA 2.17 (convergencia mon otona) Seja (X, , ) um espa co de medida e
f
n
)
nN
uma sequencia de fun coes reais integraveis em X tais que
f(x) = lim
n
f
n
(x), -qtp. em X (convergencia pontual).
Suponha que a sequencia e monotona crescente, isto e,
f
n
(x) f
n+1
(x), -qtp. em X, para todo n N (monotonicidade).
Se sup
nN
_
f
n
d < , entao f e integravel e
_
f d = lim
n
_
f
n
d.
Exemplo 2.6 Seja a
n
uma enumera cao de Q e A
n
=
n
_
k=1
a
k
. Seja f
n
= I
An
. Claramente
f
n
e uma sequencia monotona crescente que converge para I
Q
. Como
_
f
n
d = 0 para todo
n (f
n
= 0 exceto em numero nito de pontos)
_
I
Q
d = 0. Contraste com a integral de
Riemann, onde R
_
I
Q
(x) dx nao existe pois o conjunto dos pontos de descontinuidade desta
fun cao nao possui medida zero (e R).
TEOREMA 2.18 (convergencia dominada de Lebesgue) Seja (X, , ) um espa co de
medida e f
n
)
nN
uma sequencia de fun coes reais integraveis em X tais que
f(x) = lim
n
f
n
(x), -qtp. em X (convergencia pontual).
Suponha que exista uma fun cao integravel g tal que
[f
n
(x)[ g(x), -qtp. em X, para todo n N (dominancia por fun cao integravel).
Entao f e integravel e
_
f d = lim
n
_
f
n
d.
2.4 Integral de Riemann Lebesgue
Primeiro vamos ver algumas diculdades com a integral de Riemann:
Troca do limite com a integral. No estudo da serie de Fourier surgiu a necessidade de
trocar o processo de limite com a integra cao. No entanto, as condi coes que permitem
mostrar que
lim
k
__
f
k
(x) dx
_
=
_
_
lim
k
f
k
(x)
_
dx
sao difceis na integral de Riemann.
28 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
A ausencia da convergencia monotona. O exemplo canonico e considerar a
k
a enu-
mera cao dos racionais em [0, 1] e denir
g
k
(x)
_
1, se x = a
j
, j k,
0, caso contrario.
As fun coes g
k
sao iguais a zero em todos os pontos exceto num conjunto nito pontos,
e portanto sua integral de Riemann e zero. A sequencia g
k
, claramente nao-negativa,
converge monotonamente para a fun cao I
Q
, que nao e integravel a Riemann.
Inapropriada para intervalos ilimitados. A integral de Riemann e apropriada somente
para intervalos limitados. Pode ser estendida para intervalos ilimitados tomando limites
contanto que nao surja .
Deni cao esta muito atrelada ao R
n
. Como se generalizar a integral para outros
espa cos?
Para fazermos uma compara cao informal entre as duas integrais, imagine que desejamos
saber o volume de uma montanha (acima do nvel do mar) sabendo a fun cao de sua altura h.
na integral de Riemann dividimos a montanha numa malha de 1 metro quadrado
e medimos a altura h da montanha no centro de cada quadrado. O volume em cada
quadrado da malha e aproximadamente 11h. Portanto o volume total e (aproxima-
damente) igual a soma deste volumes. Neste caso estamos particionando o domnio.
na integral de Lebesgue desenhamos um mapa de contorno da montanha (curvas
de nvel) com 1 metro de altura entre elas. O volume contido entre duas curvas de
nvel e aproximadamente igual a area vezes a altura h da curva de nvel. Portanto o
volume total e (aproximadamente) igual a soma deste volumes. Neste caso estamos
particionando a imagem.
Vamos agora (re)ver a deni cao da integral de Riemann numa forma apropriada para
fazer uma compara cao tecnica com a integral de Lebesgue, respondendo as perguntas mais
interessantes.
Come camos denindo a integral de uma fun cao escada (compare com a deni cao de
fun cao simples). Aqui surge novamente a diculdade: como a representa cao de uma fun cao
escada nao e unica, temos (mas vamos ignorar) que provar que a integral de Riemann esta
bem denida (independe da representa cao).
DEFINIC

AO 2.19 (integral de Riemann de funcao escada) Uma fun cao s : R R e


chamada de funcao escada se s =
n

i=0
c
i
I
E
i
, onde cada E
i
e um intervalo limitado e c
i
R.
Sejam a
i
e b
i
os extremos do intervalo E
j
. Denimos a integral de Riemann de s por
R
_
s(x) dx
n

i=0
c
i
(b
i
a
i
).
2.4. INTEGRAL DE RIEMANN LEBESGUE 29

E facil ver que cada parti cao do intervalo [a, b] induz a duas fun coes escadas: uma que
assume o sup da fun cao em cada intervalo, e outra que assume o inf da fun cao em cada
intervalo.
DEFINIC

AO 2.20 (integral superior/inferior de Riemann) Se f : [a, b] R e limitada,


denimos sua integral superior de Riemann por
U
[a,b]
(f) inf
__
s(x) dx; s e fun cao escada e f s
_
,
e sua integral inferior de Riemann por
L
[a,b]
(f) sup
__
s(x) dx; s e fun cao escada e s f
_
.
DEFINIC

AO 2.21 (Integral de Riemann de funcao qualquer) Dizemos que f e in-


tegravel a Riemann em [a, b] se
U
[a,b]
(f) = L
[a,b]
(f).
Neste caso denimos o valor comum como sendo a integral de Riemann de f no intervalo
[a, b], denotada por R
_
b
a
f(x) dx.
Voltando e comparando a Deni cao 2.10, p.24 (integral de Lebesgue) com a deni cao da
integral de Riemann, observamos que a principal diferen ca consiste no uso de fun coes escada
ao inves de fun coes simples. Para comparar fun coes simples com escada veja exerccio 28,
p.36.
TEOREMA 2.22 (Riemann Lebesgue) Se f : [a, b] R e integravel a Riemann, entao
f e integravel a Lebesgue, com a mesma integral.
Demonstracao. Nos vamos provar apenas para f 0. Para o caso geral decomponha
f = f
+
f

.
Como o sup para integral de Lebesgue e tomado num conjunto maior (o conjunto das
fun coes simples, que contem o conjunto das fun coes escada, veja exerccio 28, p.36) que a
da integral inferior de Riemann (o conjunto das fun coes escada),
R
_
b
a
f(x) dx = L
[a,b]
(f)
_
f d.
Pela monotonicidade da integral de Lebesgue, dada uma fun cao escada s qualquer (que e
mensuravel pois e simples) tal que f s,
_
f d
_
s d.
30 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Tomando o inf nos dois lados com rela cao as fun coes escada ss tais que f s,
_
f d L
[a,b]
(f) = R
_
b
a
f(x) dx.
Dessas desigualdades conclumos que
R
_
b
a
f(x) dx
_
f d R
_
b
a
f(x) dx.
Portanto, R
_
b
a
f(x) dx =
_
f d.
Este teorema e sobre a integral propria de Riemann, de uma fun cao limitada em um
intervalo limitado. Para fun coes ilimitadas e intervalos ilimitados dene-se a integral to-
mando limites. Por exemplo a integral impropria de Riemann
_

0
sin x
x
dx e denida por
lim
a
_
a
0
sin x
x
dx, e a integral
_
1
0
ln xdx e denida por lim
a0
+
_
1
a
ln xdx. Dessas, a segunda
existe como integral de Lebesgue, mas a primeira nao pois
_

0

sin x
x

dx = .
Nesse sentido, a integral de Lebesgue e uma integral absolutamente convergente, signi-
cando que f e integravel a Lebesgue se, e somente se, [f[ tambem e. Na fun cao f(x) =
sin x
x
,
obteramos que tanto a integral de f
+
quanto a de f

e , obtendo que a integral de


Lebesgue seria igual a , algo nao denido.
Em contraste, a integral de Riemann em intervalos ilimitados e condicionalmente conver-
gente Da teoria de series sabemos que os termos de uma serie condicionalmente convergentes
nao podem ser comutados nem associados de forma arbitraria preservando o valor da serie.
Assim esta restri cao (convergencia absoluta) da integral de Lebesgue assegura mais robustez
nas suas propriedades.
2.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini
Devido a sua importancia em diversas aplica coes, apresentamos mais estes dois teoremas
da Teoria da Medida:
Teorema de Radon-Nikodym, que dene a derivada de uma medida com rela cao a
outra;
Teorema de Fubini, que permite calcular uma integral dupla como duas integrais simples
sucessivas, trocando a ordem de integra cao.
Para apresenta-los precisamos de algumas deni coes.
2.5. TEOREMA DE RADON-NIKOD

YM E FUBINI 31
DEFINIC

AO 2.23 Seja (X, , ) um espa co de medida. Dizemos que uma medida e


nita se ela nao assume o valor .
Dizemos que ela e -nita se existe uma sequencia E
n
em com:

_
n=1
E
n
= X e (E
n
) < .
DEFINIC

AO 2.24 Dadas medidas e em denidas numa -algebra , dizemos que e


absolutamente contnua com rela cao a , denotado por , se para todo E com
(E) = 0 implica que (E) = 0.
Para se entender a nota cao , observe que se (E) = 0, entao 0 (E) (E) = 0.
Logo (E) = 0.
Seja (X, , ) um espa co de medida e f : X R uma fun cao mensuravel nao-negativa.
Para cada E dena (E) [0, ] por:
(E)
_
E
f d.

E claro que (exerccio) e uma medida absolutamente contnua com rela cao a . Note que
como e uma medida,
(E) =
_
E
d =
_
E
f d para todo E .
Logo, abusando nota cao,
_
E
(d f d) = 0 para todo E .
Portanto, em algum sentido, d = f d, ou seja, f =
d
d
, a chamada derivada de Radon-
Nikodym. O proximo teorema mostra que toda medida -nita absolutamente contnua e
obtida desta forma.
TEOREMA 2.25 (Radon-Nikodym) Sejam e medidas -nitas denidas numa -
algebra de subconjuntos de X e suponha que , isto e, e absolutamente contnua
com rela cao a . Entao existe uma fun cao nao-negativa f : X R mensuravel (com rela cao
a ) tal que
(E) =
_
E
f d para todo E .
Alem disso, f e unica no sentido que se g possui esta propriedade, g = f -qtp em X.
Observacao 2.9 Chamamos a fun cao f de derivada de Radon-Nikodym de com
rela cao a , denotada por f =
d
d
.
32 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Em Teoria da Probabilidade, o Teorema de Radon-Nikodym e fundamental para se denir
a probabilidade condicional em espa cos de medida innitos. A diculdade, contornada pelo
Teorema de Radon-Nikodym, e que se tentarmos generalizar a deni cao usual surgira uma
divisao de zero por zero.
Finalizamos com o enunciado do Teorema de Fubini. Para isto precisamos da deni cao da
medida produto.
DEFINIC

AO 2.26 Sejam (X, , ) e (Y, T, ) espa cos de medida. Existe uma medida
canonica numa -algebra de subconjuntos de X Y , a chamada medida produto gerada
por e , denotada por = . Esta medida esta denida na -algebra gerada por AB,
onde A e B T.
Esta constru cao natural generaliza a ideia de medir subconjuntos do R
2
utilizando retangulos.
A diculdade e que conjuntos mensuraveis do plano podem nao ser retangulos, embora se-
jam unioes enumeraveis de retangulos. Exige um trabalho burocratico para sua constru cao.

E similar a topologia produto, quando dadas topologias em X e Y se introduz a topologia


produto em X Y .
O Teorema de Fubini permite calcular a integral no espa co produto por itera cao, como
duas integrais sucessivas em cada um dos espa cos. Note que o resultado independe da ordem
de integra cao em cada um destes espa cos.
TEOREMA 2.27 (Fubini) Sejam (X, , ) e (Y, T, ) espa cos de medidas completos, =
a medida produto e f : X Y R uma fun cao -integravel. Entao,
_
XY
f d =
_
X
__
Y
f(x, y) d(y)
_
d(x) =
_
Y
__
X
f(x, y) d(x)
_
d(y).
2.6 Outras Construcoes da Integral
Um outro caminho para se construir uma Teoria de Integra cao e utilizando metodos da
Analise Funcional. Fazemos o caminho inverso ao percorrido ate aqui: ao inves de desenvolver
uma teoria de medida para construir a integral, construmos uma integral para depois introduzir
uma medida.
Considere o espa co das fun coes contnuas de suporte compacto, denotado por C
c
(R).
Neste espa co podemos denir a integral de Riemann (que nao necessita de teoria da medida).
Introduzindo a norma |f| R
_
[f(x)[ dx (integral de Riemann!) em C
c
(R), obtemos um EVN
(espa co vetorial normado) que nao e completo (tal qual Q) mas que pode ser completado
para obtermos L
1
(R), um espa co de Banach, com tecnica semelhante a utilizada para se
completar Q e obter R (classes de equivalencia de sequencias de Cauchy).
O espa co L
1
(R) e isomorfo ao espa co das fun coes integraveis a Lebesgue identicando
fun coes que diferem num conjunto de medida nula. A integral de Riemann, que esta denida
no subespa co (denso) C
c
(R) L
1
(R), pode ser estendida por continuidade, de forma unica,
para todo o espa co (analogia com como a deni cao de 2
x
para x R partindo da deni cao
de 2
x
para x Q).
Esta integral estendida de C
c
(R) para todo o L
1
(R) e igual a integral de Lebesgue.
2.7. EXERC

ICIOS 33
2.7 Exerccios
2.7.1 Funcoes Mensuraveis
= 1. (fun coes mensuraveis triviais) Considere f : X R.
(a) Prove que se = T(X), entao toda fun cao f e mensuravel.
(b) Prove que toda fun cao constante f e mensuravel (com rela cao a qualquer -algebra).
(c) Prove que I
A
: X R e -mensuravel se, e somente se, A .
(d) Considere = , X. Quais sao as fun coes f -mensuraveis?
= 2. Determine a menor -algebra que torne mensuravel uma fun cao f : X R que assuma
somente:
(a) 2 valores distintos; (b) 3 valores distintos.
3. Considere = A R; A e enumeravel ou A

e enumeravel, uma -algebra de R


pelo Exerccio 2, p.13. Determine se e -mensuravel:
(a) I
[0,1]
; (b) I
Q
.
4. Considere X = 1, 2, 3, 4 e a -algebra = , 1 , 2, 3, 4 , X.
(a) Quantas fun coes distintas f : X X sao -mensuraveis?
(b) Repita o item (a) para a -algebra = , 1, 2 , 3, 4 , X.
= 5. Prove que se f = aI
A
+ bI
B
e -mensuravel, entao A, B .
Dica: A B = f
1
( a + b ) .
6. Prove o Lema 2.2, p.20.
Dica: Para provar que (i)(ii), considere

nN
x; f(x) < a + 2
n
.
7. Prove que toda fun cao f : R R e Borel-mensuravel se:
(a) f e monotona; (b) f e contnua.
Dica: (b) Toda subconjunto aberto de R pode ser escrito como a uniao enumeravel de
intervalos abertos (Exerccio 9, p.13) .
= 8. Prove que toda fun cao Borel-mensuravel f : R R e Lebesgue-mensuravel.
Dica: Existe diferen ca?
9. Prove que se f e -mensuravel e H , entao

f(x) = f(x)I
H
(x) =
_
f(x), se x H,
0 se x X H,
e -mensuravel.
10. Suponha que / gera a -algebra T de subconjuntos de Y . Prove que f : X Y e
(, T)-mensuravel se, e somente se,
1
(E) para todo E /.
11. Neste exerccio utilizamos f para representar uma fun cao f : X Y qualquer.
(a) Qual a -algebra em X que torna toda f mensuravel?
(b) Qual a -algebra em Y que torna toda f mensuravel?
(c) Fixe f e uma -algebra em X. Dena T

f
F T(Y ); f
1
(F) . Prove
que T

f
e uma -algebra. Prove que e a maior que torna f mensuravel.
34 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
(d) Fixe f e uma -algebra T em Y . Dena
T
f
E T(X); f(E) T. Prove que

T
f
e uma -algebra. Prove que e a menor que torna f mensuravel.
(e) No item (c), se (X, , ) e um espa co de medida entao (Y, T

f
,
f
), com
f
(E)
(f
1
(E)), e um espa co de medida. Desta forma uma fun cao f denida em um espa co de
medida induz a existencia de um outro espa co de medida.
12. Seja uma -algebra de subconjuntos de X e f, g : X R fun coes -mensuraveis.
Prove que sao -mensuraveis f
+
, f

, f g e f g, onde
(f g)(x) max(f(x), g(x)), (f g)(x) min(f(x), g(x)).
2.7.2 Denicao da Integral
13. Prove que a representa cao de uma fun cao simples nao-nula f por
n

i=0
a
i
I
E
i
e unica se
os a
i
s sao nao-nulos e unicos e se os E
i
s sao disjuntos.
Dica: f pode assumir somente um numero nito de valores (porque?). Dena E
i

f
1
(b
i
), onde b
i
e cada um destes valores.
14. Sejam A, B, C, D conjuntos mensuraveis com medida nita e a, b, c, d R.
=(a) Suponha que aI
A
= bI
B
+ cI
C
. Prove que a(A) = b(B) + c(C).
(b) Suponha que aI
A
+ bI
B
= cI
C
+ dI
d
. Prove que a(A) + b(B) = c(C) + d(D).
Dica: cuidado pois os numeros podem nao ser distintos e os conjuntos podem nao ser
disjuntos.
15. O que e um espa co de Banach e um espa co de Hilbert?
16. Em um espa co vetorial normado, se |f| = 0 entao f = 0. Dissemos que L
1
(X) e um
espa co vetorial normado. No entanto, pelo Teorema 2.14, p.25, se |f| = 0, entao f = 0
-qtp, ou seja, nao necessariamente f = 0. Explique.
Dica: Leia a p. 14.
=17. (Lema de du Bois-Reymond
4
) Considere f : X R uma fun cao integravel em (X, , ).
Prove que f = 0 -qtp em X se:
(a)
_
E
f d = 0 para todo E ; (b)
_
fg d = 0 para toda g -mensuravel.
Obs: resultado importante para o calculo das varia coes.
Dica (para todos itens): suponha por contradi cao que o conjunto x X; f(x) > (ou
x X; f(x) < ) nao possui medida nula. Use este conjunto ou sua fun cao caracterstica.
= 18. Prove que:
(a) A fun cao 1/x , L
1
(1, ) mas pertence a L
p
(1, ).
(b) A fun cao 1/x , L

(R).
(c) A fun cao f(x) =
I
N
(x)
x
pertence a L

(R).
19. Considere f, g : X R fun coes simples. Prove que sao fun coes simples:
(a) [f[; (b) f + g (c) f g e f g, denidas no Exerccio 12, p.34.
4
Paul David Gustav du Bois-Reymond: 1831, Berlim, Alemanha 1889, Freiburg, Alemanha.
2.7. EXERC

ICIOS 35
20. Considere f, g : X R fun coes integraveis. Prove que sao fun coes integraveis f g e
f g, denidas como no Exerccio 12, p.34.
= 21. Seja (X, , ) um espa co de medida e f : X R uma fun cao integravel. Prove que
para todo > 0 existe uma fun cao simples g

: X R tal que
_
[f g

[ d < . Dizemos
que as fun coes simples sao densas no espa co das fun coes integraveis L
1
(X, , ).
Dica: Considere f 0 inicialmente.
22. Seja a medida de contagem (Exemplo 1.12, p.6) em N. Prove que uma fun cao
f : N R (uma sequencia f(n))
nN
) e -integravel se, e somente se, a serie

f(n) e
absolutamente convergente e nesse caso
_
f d =

n=0
f(n).
23. Sejam
1
,
2
duas medidas com domnio na -algebra . Dena (E)
1
(E)+
2
(E)
para E . Prove que para qualquer fun cao -mensuravel f : X R,
_
f d =
_
f d
1
+
_
f d
2
.
Dica: Assuma que f e fun cao simples e depois que f 0.
24. (extra) Seja dx a medida de Lebesgue. Prove que se f : X R e integravel, entao
_
f(x + a) dx existe e e igual a
_
f(x) dx para todo a R.
Dica: Comece com fun coes simples. Assuma que a medida de Lebesgue e invariante por
transla cao.
2.7.3 Teoremas de Convergencia
= 25. Seja f
n
(x) = nI
[0,1/n](x)
com a medida de Lebesgue em R. Utilize-a para mostrar que a
condi cao do Teorema da Convergencia Dominada [f
n
[ g nao pode ser retirada.
26. Considere a sequencia de fun coes reais f
n
)
nN
, todas integraveis e tais que

n=0
_
[f
n
[ d
e nito. Prove que f(x)

n=0
f
n
(x) esta denida qtp. e
_
f d =

n=0
_
f
n
d.
Dica: Assuma inicialmente que f
n
0.
27. Dada uma fun cao f : R R qualquer, dena para cada k R a fun cao T
k
f : R R,
o truncamento de f por
T
k
f(x)
_

_
f(x), se [f(x)[ k;
k, se f(x) > k;
k, se f(x) < k.
36 CAP

ITULO 2. INTEGRAC

AO
Suponha que f e -integravel. Prove que:
(a) T
k
f e mensuravel; (b)
_
f d = lim
k
_
T
k
f d.
2.7.4 Integral de Riemann Lebesgue
= 28. Prove que toda fun cao escada e uma fun cao simples (em particular mensuravel). Prove
que f = I
Q
e uma fun cao simples que nao e uma fun cao escada. Assim o conjunto de fun coes
simples e (bem) maior que o de fun coes escada.
29. Fixe uma fun cao f : [a, b] R. Dada uma parti cao qualquer do intervalo [a, b],
determine a fun cao escada s associada que seja a menor de todas com f s. Assim s deve
ser constante entre os pontos da parti cao.
2.7.5 Teorema de Radon-Nikodym e Fubini
= 30. Prove que a rela cao ser dominada e transitiva. De um exemplo que prove que nao e
simetrica.
= 31.
(a) De um exemplo de medida -nita que nao e nita.
(b) A medida de contagem (Exemplo 1.12, p.6) e nita?

E -nita?
(c) A medida
a
de Dirac e nita?

E -nita?
32. Seja (
n
) uma sequencia de medidas em (, X) com
n
(X) 1. Dena : R
por
(E)

n=1
2
n

n
(E).
Prove que e uma medida e que
n
para todo n.
= 33. Seja X = [0, I] e a -algebra de Borel em X. Se e a medida de contagem
(Exemplo 1.12, p.6) e a medida de Lebesgue, entao , mas o Teorema de Radon-
Nikodym nao se aplica. Porque?
34. Prove a unicidade de f no Teorema de Radon-Nikodym.
35. (extra) Suponha que e uma medida numa -algebra de subconjuntos de X e
f : X R uma fun cao mensuravel nao-negativa. Para cada E dena (E) [0, ]
por:
(E)
_
E
f d.
Prove que:
(a) e uma medida em absolutamente contnua com rela cao a .
(b) e nita se, e somente se, f e integravel.
Dica: (a) prove que e -aditiva usando o Teorema da convergencia monotona.
CAP

ITULO 3
Probabilidade e Medida
Neste captulo de duas paginas traduzimos o vocabulario da Teoria da Medida para o da
Teoria de Probabilidade. Uma excelente referencia e o captulo IX do livro Measure Theory
de P. Halmos.
Vamos come car com uma deni cao basica.
DEFINIC

AO 3.1 Dado um espa co de medida (, , ), dizemos que e um espaco de


probabilidade se () = 1. Neste caso denotamos a medidida por P e dizemos que
(, , P) e um espa co de probabilidade.
e o espaco amostral.
Os elementos da -algebra sao os eventos, que podem ser um subconjunto proprio
de T().
A cada evento A (elemento da -algebra), associamos sua probabilidade, dada
pela sua medida P(A).
Uma fun cao mensuravel com valores em R e chamada de variavel aleatoria.
A integral
_
X dP e chamada de esperanca da variavel aleatoria X com rela cao a
probabilidade P.
Uma sequencia (X
n
)
nN
de variaveis aleatorias e chamada de processo estocastico
discreto. Uma famlia (X
t
)
tR
de variaveis aleatorias e chamada de processo es-
tocastico contnuo.
Exemplo 3.1 Considere um jogo onde se lan cam 2 dados a cada instante de tempo. Podemos
considerar o processo estocastico discreto X
n
igual a soma do valor dos 2 dados a cada
instante.
Um exemplo de processo estocastico contnuo e X
t
o valor de uma a cao a cada instante
de tempo.
37
38 CAP

ITULO 3. PROBABILIDADE E MEDIDA


O fato que o espa co de eventos e uma -algebra signica, em linguagem coloquial, que
dados eventos A e B sao eventos tambem:
a nao ocorrencia de A, isto e, A

;
a ocorrencia de A ou B, isto e, A B;
a ocorrencia de A e B, isto e, A B.
A necessidade de incluir unioes enumeraveis e mais sutil. Um exemplo desta necessidade
aparece considerando um jogo de dados em que o jogador deve jogar o dado repetidamente ate
que apare ca o numero 6. Dada a possibilidade do jogo nunca acabar e se repetir innitamente,
temos que considerar unioes innitas enumeraveis de eventos.
A necessidade de assumir que X e mensuravel provem do fato que queremos ser capazes
de atribuir probabilidades para, por exemplo, que o valor de X esteja entre a e b. Dai aparece
naturalmente a -algebra de Borel em R.
DEFINIC

AO 3.2 Dois eventos A e B sao ditos independentes se P(AB) = P(A)P(B).


O conceito de independencia entre eventos juntamente com o de probabilidade condicional,
ambos sem correpondente na Teoria da medida, inicia o caminho que separa as duas teorias,
fazendo com que a Teoria de Probabilidade seja muito mais do que simples aplica cao da Teoria
da Medida.
REFER

ENCIAS BIBLIOGR

AFICAS
[1] Royden, H. L.; Real Analysis; Macmillan Publishing Company, New York, (1988). ISBN:
0-02-404151-3, MR1013117 (90g:00004).
[2] Bartle R.G.; The Elements of integration and Lebesgue measure; John Wiley & Sons,
Inc., New York, (1995). ISBN: 0-471-04222-6, MR1312157 (95k:28001).
[3] Halmos P.R.; Measure Theory; Van Nostrand, 1950; Halmos, Paul R. Measure Theory.
D. Van Nostrand Company, Inc., New York, N. Y., (1950), MR0033869.
[4] Fremlin, D. H.; Measure Theory. University of Essex, (2009). Endere co:
http://www.essex.ac.uk/maths/staff/fremlin/mt.htm Acessado em ju-
lho/2009.
[M] The MacTutor History of Mathematics archive,
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/
[5] Wikipedia. Paginas: Measure, Lebesgue Measure e Sigma-Algebra. Endere co:
http://en.wikipedia.org/wiki/Measure (mathematics), etc. Acessado em ju-
lho/2009.
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