ATURIA:

Carreira, Evoluo e Aplicaes

O ATURIO

O aturio na Roma antiga, era encarregado de fazer discursos do Senado,escritor de atos governamentais. Apesar dos romanos no terem noo de probabilidade, eles sabiam diferenciar uma renda vitalcia (valida durante a vida), da renda perptua (valida para sempre). Alem disso eles tambm registravam nascimentos e mortes ocorridas em algumas regies do Imprio. A origem da Aturia remontam ao estudo de fenmenos da mortalidade, e com as mudanas da vida humana motivaram outros estudos, como acidentes e riscos diversos.

UM PROFISSIONAL ATUARIO

ter estudo, especializado em matemtica superior, trabalha para analisar os riscos no mercado financeiro, estabelecendo planos e polticas de investimentos e amortizaes, e em seguros privados e sociais, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prmios e indenizaes, benefcios e reservas matemticas de seguros e probabilidades, e garantindo que os prmios sejam estabelecidos e os pagamentos futuros de benefcios seja de forma adequada.

De Moivre O I Congresso Internacional de Atuaria no Brasil O Instituto Brasileiro de Aturia,foi fundado em 1944 com a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeioamento da cincia,tecnologia,dos fatos econmicos,financeiros e biomtricos, como objetivo.

Entre

as reas de conhecimento importantes para a sua formao esto: estatstica, informtica, Contabilidade, economia, administrao e direito.

A EVOLUO HISTRICA DA MATEMTICA ATUARIAL

A origem da Matemtica no est apenas nos nmeros, mas tambm no reconhecimento das dimenses e propriedade de tempo e espao. As primeiras evidncias das formas primitivas de contagem remontam prhistria e eram baseadas em pedaos de madeira, ossos e pedras, atividades simples do dia-a-dia exigiam uso e noes de nmeros, medidas, geometria espao. No trabalho do aturio de avaliao de riscos futuros, juntamente com o seguro e os planos previdencirios, primeiramente ele coleta a analise de dados sobre os quais sero desenvolvidos modelos matemticos. Com base nesses clculos pode-se determinar o valor a ser pago, o prmio, que garantir a cobertura pelo risco, de forma a dar sustentao as operaes entre seguradora e segurado.

Entre suas principais ferramentas esto a lei dos grandes nmeros e a probabilidade,por ela permitir, atravs da observao ou experimentao, a estimativa da probabilidade associada a fenmenos onde no h uma simetria que auxilie o uso da definio clssica.

A ESTATSTICA E A CINCIA ATUARIAL

A lei dos grandes nmeros um postulado cientifico que estabelece os fenmenos eventuais, determina o grau de possibilidade que se produza um determinado acontecimento, segundo tal lei pode-se predizer com um certo grau de acerto um grande numero de eventos em conjunto. J a probabilidade pode ser entendida como grau de possibilidade de ocorrncia de um evento, dentro de uma amostra, podendo ser expressa matematicamente pelo resultado da diviso de determinado nmero de casos favorveis pela soma de todos os casos possveis, ou seja, Probabilidade = Casos Favorveis Casos Possveis A probabilidade remete a ideia de acaso, de algo que simplesmente tende a acontecer e, portanto, contra o qual nada (ou muito pouco) podemos fazer, assim como o nascimento, crescimento, velhice e morte. A preciso obtida depende do numero de valores considerados,

O RISCO

A Estatstica desenvolve papel determinante e fundamental para a anlise do risco e mensurao da ocorrncia de sinistros.
Segundo Solomin e Pringle, risco o grau de incerteza a respeito de um evento. No podemos confundir seguro com o risco. O seguro objetiva a proteo financeira do bem, no a criao de riscos. Para melhor entendermos devemos observar que a definio acima estabelece um conceito relativo que o grau de incerteza de um evento. Um evento certo (que ocorrer com certeza) tratado no estudo do calculo de probabilidades correspondendo a 100%, sendo assim, sempre que estivermos diante de eventos com certo grau de incerteza, podemos estabelecer uma correspondente probabilidade de ocorrncia. o grau de incerteza estar intimamente ligado a probabilidade de ocorrncia dos eventos estudados. Sendo assim, o risco est diretamente ligado possibilidade de

A MATEMTICA ATUARIAL

De maneira simples poderamos dizer que os clculos atuariais combinam princpios de estatstica com a Matemtica Financeira. Podemos calcular por exemplo o valor presente de valor a ser pago a uma pessoa com idade X quando a mesma completar x+n anos, com uma taxa de juros i por perodo, utilizando para tal alguns conceitos de matemtica financeira. Por exemplo, supondo que C0 seja o capital inicial e que Cn seja o capital a ser resgatado depois de n anos. O valor de Cn anos, poder ser calculado, utilizando os conceitos de juros compostos, utilizando a seguinte expresso. Agora suponhamos que o valor final fosse pago apenas se o individuo de idade X estivesse vivo ao final de x+n anos. Como no teremos certeza se o mesmo chegar a tal idade, nos apoiaramos a estatstica e fazendo a seguinte pergunta: Qual a probabilidade de um individuo de idade x chegar a idade x+n?

TIPOS DE RENDA E SEGUROS PAGVEIS POR MORTE

A renda uma forma de pagamento feito pelo segurador e pode variar, sendo apenas duas as mais conhecidas classificaes de rendas aleatrias, sendo as mesmas subdivididas em:

CONSTANTES; VARIVEIS

RESERVA MATEMTICA

o valor calculado por processo atuarial, equilibrando as obrigaes da companhia e do segurado nos contratos de seguros. Ela obedece a seguinte equao: Valor atual das obrigaes futuras = Valor atual dos prmios futuros do segurado + Reserva matemtica

TEMOS POR PRINCIPAIS MTODOS OS SEGUINTES:

PROSPECTIVO RETROSPECTIVO: RECORRNCIA ANUAL: MTODO PARTICULAR DAS ANUIDADES: METODO DE ZILMER MTODO TERMINAL OU DE INVENTRIO MTODO GLOBAL OU DE ALTENBURGER

RESGATE E SALDAMENTO

Resgate: Em caso de cancelamento do plano, o segurado possui o direito de restituio, geralmente reconhecido aps a amortizao dos custos e usando por base o Metdo de Zilmer. Saldamento: quando o segurado fica isento de pagar os prmios a vencer. So mantidas as condies do seguro, todavia, o capital segurado fica ajustado em funo da reserva j constituda.

TABUA DE MORTALIDADE
Medir Probabilidades Vida Morte
Mtodo Indireto (Grupo Aberto)
(Mais comum)

Mtodo Direto (Grupo Fechado)

X
- Mesma Idade - Mesmos fatores de risco de morte - Grupo Variado - Entram e saem pessoas

Tcnicas estatsticas

APRESENTAO DA TBUA DE MORTALIDADE

RAIZ da Tbua
X Ix
SOBREV.

dx
FALECIM.

px
PROB. SOBREV.

qx
PROB. MORTE

ex
ANOS DE VIDA

IDADE

0 1

1.000.000 997.689

2.311 904

0,99769 0,99900

0,002311 0,000906

80,1 79,3

2
... 55 ... ... ...

996.785
... 892.144 ...

502
... 4.529 ...

0,99949
... 0,99492 ...

0,000504
... 0,005077 ...

78,3
27,9

115

0,00000

1,000000

0,5

FONTE: Tbua de Mortalidade AT 2000 - Masculina (TSA, 1996)

PROBABILIDADES COMPLEMENTARES
Sobrevivncia: Idade X + N Ex. 40 + 40 anos = 80 Probabilidade de sobreviver at 80 anos Falecimento: Idade X + N Ex. 40 + 40 anos = 80 Probabilidade de falecimento at 80 anos Falecimento: Idade X e X + N Ex. 40 ao 80 Probabilidade de falecimento entre 40 e 80 anos

TABELAS DE COMUTAO
Consequncia dos longos clculos para determinao de prmios

Variao de Juros

Seguros de Vida
Mecanismo de proteo Morte

1- Seguros em caso de morte Vida Inteira Temporrio 2- Seguro de Sobrevivncia 3- Seguros Mistos

TBUA DE MORTALIDADE X SEGUROS DE VIDA

Permite mitigar riscos

- Forma de pagamento - Vigncia da Cobertura

-Tempo de Cobertura - Periodicidade do pagamento

Descrio e Formulao dos seguros de Vida

SEGURO IMEDIATO DE VIDA INTEIRA

Cobre o risco de morte vitaliciamente (por toda a vida), independente de quando o segurado venha a falecer. O pagamento do valor do capital ser pago em uma nica parcela para um ou mais beneficirios, quando o segurado vier a falecer.

O valor que o segurado dever pagar para ter direito da cobertura chama-se prmio, que representado:

Smbolo : AX e EQUAO DE EQUILIBRIO ATUARIAL VAP = VAB

VALOR ATUAL DO PRMIO = VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS

H Vrios tipos de planos de seguros, vamos ver 4 tipos diferentes de formulaes.

EXEMPLO:

Qual o prmio nico e puro que uma pessoa de 35 anos dever pagar, sabendo-se que o Capital Segurado de R$ 100.000,00 ao fazer o seguro para as seguintes opes:

SEGURO IMEDIATO VIDA INTEIRA

Prmio = M35 D35 X Capital Segurado

Prmio = 11.517 x 127.359

100.000,00

Prmio = 0,090429416 x 100.000,00

Prmio = R$ 9.042,94

SEGURO DIFERIDO DE VIDA INTEIRA

Prmio =

M55 D35

Capital Segurado

Prmio =

8957 x 100.000,00 127.359

Prmio = 0,070328756 x 100.000,00

Prmio =
R$ 7.032,88

SEGURO IMEDIATO TEMPORRIO

Prmio =

M35 M55 D35

127.359

x Capital Segurado

Prmio = 11.517 8.957 x 100.000,00

Prmio = 0,020100660
Prmio = R$ 2.010,07

x 100.000,00

SEGURO DIFERIDO TEMPORARIO

Prmio =

M55 M75 D35

127.359

x Capital Segurado

Prmio = 8.957 4.681 x 100.000,00

Prmio = 0,033574384 x 100.000,00

Prmio = R$ 3.357,44

COMENTRIO:
Observamos que a cobertura do SEGURO IMEDIATO DE VIDA INTEIRA a maior de todas, com um maior valor tambm para o prmio a ser pago, isso porque o segurado est coberto para risco de morte vitaliciamente.

SEGUROS DE SOBREVIVNCIA

Cobre o risco, no caso do segurado sobreviver ao prazo convencionado na aplice, neste o segurado quem recebe o capital em uma nica parcela.

SEGUROS MISTOS
Resultante das combinaes dos seguros em caso de morte e de sobrevivncia. O valor do capital tambm ser pago em parcela nica. Caso o segurado venha atingir a idade com vida no prazo da aplice quem recebe ele, no caso de falecimento so os beneficirios.

A frmula para deduo a soma das duas coberturas j analisadas.

SEGURO EM CASO DE MORTE + SEGURO DE SOBREVIVNCIA

Como h vrias possibilidades de tipos de planos, no h construes de modelos padres de formulaes. Ento o aturio deve utilizar de conceitos matemticos atuarial para definir a formulao do plano desejado.

SEGUROS DE RENDA
Conhecidos tambm como rendas ou anuidades vitalcias. uma serie de pagamentos, cuja continuao fica sempre na dependncia da sobrevivncia da pessoa segurada. O prmio fracionado com bases na referidas rendas. Renda envolve a probabilidade de sobre vida, diferencia-se de renda certa ou financeira.

RENDA ANUAL IMEDIATA VITALCIA ANTECIPADA

Prev o pagamento a anual de R$ 1,00 unidade monetria ao segurado, enquanto este estiver vivo. O pagamento ser sempre no inicio de cada ano. O valor do prmio a ser pago nesta cobertura representado : Smbolo : ax E

RENDA ANUAL IMEDIATA VITALCIA POSTECIPADA

RENDA ANUAL TEMPORRIA ANTECIPADA

RENDA ANUAL TEMPORRIA POSTECIPADA

RENDAS SUBANUAIS

RENDA SUBANUAL VITALCIA ANTECIPADA

NOTA TCNICA ATUARIAL

O contedo trs 2 Notas Tcnicas Atuarias:
1.

Relativa a um plano de renda vitalcia por sobrevivncia com deferimento de n anos. OBJETIVO: estabelecer as bases tcnicas do plano, regime financeiro, prmio anual, reservas tcnicas, critrios de resgate, valores saldados. COBERTURA: a renda vitalcia mensal por sobrevivncia. As contribuies so feitas mensalmente e antecipadamente durante o prazo de deferimento. Aps o prazo, caso o participante venha a falecer, o e herdeiros tem direito a uma certa renda mensal pelo prazo de 60 meses, ou o prprio participante se estiver vivo tem direto.

BASES TCNICAS: tbua de sobrevivncia AT49 para homens. taxa de juros: 6% a.a.. Simbologia universal para clculos. REGIME FINANCEIRO: capitalizao. CARREGAMENTOS: as despesas so de 45% distribudas da seguinte forma; DESPESAS ADMINISTRATIVAS: durante pagamento do prmio 15% mensais e durante o recebimento 5% mensais. DESPESAS DE CORRETAGEM E COLOCAO: durante os 5 primeiros anos 30% das contribuies mensais. VALOR DE RESGATE: o valor do resgate ser obtido por meio da aplicao do percentual de 60% (at o termino do prazo de carncia). VALORES DE SALDAMENTO: no saldamento da aplice, o participante fica isento de pagar os prmios vincendos. As caractersticas so ao mesmas. O calculo ser por meio da seguinte sistemtica: Clculo da reserva no instante do saldamento, transformao da reserva e clculo do valor da renda mensal que o prmio vista

2 . SEGURO TEMPORRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MDICO-HOSPITALARES

OBJETIVO: estabelecer as bases tcnicas. COBERTURA: detalhes de cada cobertura do plano BASES TCNICAS SIMBOLOGIA E NOTAES ATUARIAS BASES ESTATSTICAS DAS COBERTURAS PRINCIPAIS. CLCULO DO PRMIO PURO CLCULO OD PRMIO COMERCIAL RESERVAS MATEMTICAS TCNICAS : reservas de sinistros a liquidar. Reservas de

FIM