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68%
due popolazioni, non di
individuarne il valore
massimo. Perciò si
99%
adattano bene per valori
prossimi alla media e
male agli estremi. Perciò
-2 -1 +1 +2 non verranno usate nelle
successive analisi.
Modelli asintotici (MAX)
Questi utilizzano di una serie di valori solo i massimi rilevati in
unità di campionamento omogenee, ad esempio la portata massima
del torrente nell’anno o la cellula più grande per immagine.
Questi valori sono ordinati in modo decrescente e ad ognuno viene
affidata una probabilità di venir superato così determinata.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x −b
−
p ( x) = e −e
a
0 1
Probabilità di non
superamento
Teorica classica dei valori estremi
Fréchet o curva del valore massimo di tipo II (MLE EVI)
Adatta a serie dove a priori si suppone l’esistenza di un limite
inferiore.
Valore
−α
x −b
−
p( x) = e a
Probabilità di non
superamento
Teorica classica dei valori estremi
Weibull o curva del valore massimo di tipo III (MLE EVII)
Adatta a serie dove esista un limite superiore, ed è il caso delle aree
dei lumi cellulari che non crescono all’infinito.
Valore
x −b α
− −
a
p ( x) = e
Probabilità di non
superamento
Teorica classica dei valori estremi
Le espressioni servono solo a far vedere che la forma delle curve di
distribuzione variano in base a due o tre parametri e sono molto
versatili quanto a forma:
Valore
Probabilità di non
superamento
La stima dei parametri viene fatta con un’interpolazione manuale o,
con l’avvento del computer, in base al metodo del maximum
likelihood. È una versione più raffinata del metodo dei minimi
quadrati che ottimizza i parametri per approssimazioni successive.
Generalized extreme value
Però disporre di tre curve di distribuzione da scegliere in base a
delle considerazioni fatte a priori è una delle principali pecche del
metodo. Perciò negli anni ’50 è stata elaborata un’unica curva di
distribuzione che comprende, nella sua generalità, tutte le altre. È
stata chiamata GEV (o MLE EV), acronimo di Generalized extreme
value. −
1
ξ
x−µ
− 1+ξ
σ
p ( x) = e
In pratica questa funzione è pari a quella di Gumbel se ξ è pari a 0,
a Fréchet se ξ vale 1 e Weibull se ξ vale –1.
Ciò che conta è che la serie non ha alcun limite per ξ nullo, è
limitata superiormente per ξ negativo ed inferiormente per ξ
positivo.
Generalized extreme value
Perciò è stata scelta quest’ultima funzione e va ad interpolare in
questo modo la serie dei dati.
Probabilità
2000 0.003 1.2
1800 Densità di probabilità
0.0025 1
1600 Probabilità
1400 0.002 0.8
1200
1000 0.0015 0.6
800
600 0.001 0.4
400
0.0005 0.2
200
0 0 0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1100 1200 1300 1400 1500 1600