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SERIE TEMPORAL

(Datos)
Transformación
de la Serie
¿Es estacionaria

IDENTIFICACI la Serie?
SI
ON NO
Determinación Selección de
de d, D y λ
p, q, P, Q.

Estimación de
ESTIMACION Parámetros del
Modelo
NO
¿Es el Modelo
EVALUACION adecuado?

SI
METODOLOGÍA
Obtención de las
predicciones BOX-JENKINS
PREDICCI
ON NO
Evaluación de las
Predicciones ¿Predice de
forma satisfactoria?
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD .
ANALISIS DE LOS
CORRELOGRAMAS
Estructuras típicas

ESTACIONARIO
NO ESTACIONARIO

ANALISIS DE LA VARIANZA MUESTRAL ( SOBRE -


DIFERENCIACIÓN )
Contrastes de RAÍCES UNITARIAS o de ORDEN DE
INTEGRACIÓN
ección del Modelo ó PGD de Referencia .
ención de la Ecuación de Contraste .
Obtención del Estadístico de Prueba del Contraste de
Integración .
esolución del Contraste
Iteración , si Procede , Hasta Alcanzar una
Conclusión Definitiva .
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS
ESTACIONARIOS
DETERMINACIÓN DEL ORDEN q DE LA MEDIA
MÓVIL
DETERMINACIÓN DEL ORDEN p DEL
AUTORREGRESIVO
DETERMINACIÓN DE LA ESCALA DEL PROCESO

siendo w la media muestral de wt.


ESTIMACIÓN
EVALUACIÓN
nálisis de Residuos
SOLUCIÓN AL PROBLEMA : ¿TÉRMINO INDEPENDIENTE?
Estimo R . A .:

Obtengo el R 2

SOLUCIÓN AL PROBLEMA : ¿TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA?

INDEPENDENCIA : NO AUTOCORRELACIÓN
Anderson ( 1942 ):
Utilización de los estadísticos de :
SOLUCIÓN AL PROBLEMA : IDENTIFICAR LA SERIE DE RESIDUOS
Y ACTUAR EN CONSECUENCIA SOBRE EL MODELO ARIMA DE PARTIDA

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Estadístico de Jarque - Bera ( JB ):

Donde g1 y g2 son los coeficientes de asimetría y


curtosis de la serie de residuos, respectivamente:

Se fija un nivel de significación ε .

SOLUCIÓN AL PROBLEMA : ¿TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA?


álisis de Coeficientes
nálisis

ESTACIONARIEDAD E INVERTIBILIDAD
CONTRASTE DE SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL DE LOS COEF .
ESTIMADOS

Contrastamos :

SOLUCIÓN AL PROBLEMA : ELIMINAR PARÁMETROS NO


SIGNIFICATIVOS
BONDAD DEL AJUSTE
ANÁLISIS DE PERMANENCIA
ESTRUCTURAL

y t = δ + φ1 y t −1 + u t − θ1u t −1
CONTRASTE DE CHOW

Etapas :Estimo el modelo con todas las observaciones


(t=1,2,...,T) [ecuación 1] y obtengo la suma residual
Siendo
(SR):
u1t el residuo t-ésimo del modelo
estimado
Estimo el . modelo para las dos submuestras definidas y
obtengo sus respectivas sumas residuales cuadrados:
SR1: Suma residual del modelo estimado con la primera
submuestra, t=1,2,...,T1, [ecuación 2]:
u1t el residuo t-
ésimo.
SR2: Suma residual del modelo estimado con la primera
submuestra, t=T1+1,...,T, [ecuación 3]:
u2t el residuo t-
ésimo.
El estadístico de Chow se calcula como:
PREDICCIÓN
PREDICCIÓN PUNTUAL
redicción con un MA ( 2 )
redicción con un AR ( 2 )
redicción con un Modelo ARMA ( p , q )
PREDICCIÓN POR INTERVALO : CONTRASTE DE PERMANENCIA
ESTRUCTURAL
PREDICCIÓN A PARTIR DE DATOS EN FORMA
LOGARÍTMICA

Predicción Puntual
edicción por Intervalo
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS
PREDICCIONES

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