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(Datos)
Transformación
de la Serie
¿Es estacionaria
IDENTIFICACI la Serie?
SI
ON NO
Determinación Selección de
de d, D y λ
p, q, P, Q.
Estimación de
ESTIMACION Parámetros del
Modelo
NO
¿Es el Modelo
EVALUACION adecuado?
SI
METODOLOGÍA
Obtención de las
predicciones BOX-JENKINS
PREDICCI
ON NO
Evaluación de las
Predicciones ¿Predice de
forma satisfactoria?
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD .
ANALISIS DE LOS
CORRELOGRAMAS
Estructuras típicas
ESTACIONARIO
NO ESTACIONARIO
Obtengo el R 2
INDEPENDENCIA : NO AUTOCORRELACIÓN
Anderson ( 1942 ):
Utilización de los estadísticos de :
SOLUCIÓN AL PROBLEMA : IDENTIFICAR LA SERIE DE RESIDUOS
Y ACTUAR EN CONSECUENCIA SOBRE EL MODELO ARIMA DE PARTIDA
DISTRIBUCIÓN NORMAL
ESTACIONARIEDAD E INVERTIBILIDAD
CONTRASTE DE SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL DE LOS COEF .
ESTIMADOS
Contrastamos :
y t = δ + φ1 y t −1 + u t − θ1u t −1
CONTRASTE DE CHOW
Predicción Puntual
edicción por Intervalo
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS
PREDICCIONES