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Captulo 20
Introduccin
a la teora de decisiones
1. Definir los trminos estado de la naturaleza, evento, alternativa de
decisin, y ganancia.

2. Organizar la informacin en una tabla de ganancias o en un rbol de
decisin.

3. Determinar la ganancia esperada de una alternativa de decisin.

4. Calcular la prdida de oportunidad y la prdida esperada de oportunidad.

5. Evaluar el valor esperado de la informacin.
Objetivos: Al terminar este captulo podr:
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Teora estadstica de la decisin
La estadstica clsica se ocupa de estimar un
parmetro, como la media poblacional,
elaborando un intervalo de confianza, o realizar
una prueba de hiptesis.
La teora estadstica de la decisin (estadstica
Bayesiana) se enfoca en determinar cul
decisin, de un conjunto de alternativas
posibles, es la ptima.
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Elementos de una decisin
En cualquier caso de toma de decisin existen tres
componentes:

Las opciones posibles (alternativas o actos).

Los estados de la naturaleza, que no estn bajo el
control del tomador de decisiones - futuros
acontecimientos incontrolables.

Una ganancia (o beneficio) es necesaria para
comparar las diferentes combinaciones de las
alternativas de decisin y estados de la
naturaleza.
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Tabla de ganancias
y ganancia esperada
Una tabla de ganancias es un listado de todas
las combinaciones posibles de alternativas de
decisin y de estados de la naturaleza.

La ganancia esperada o el valor monetario
esperado (VME o EMV) es el valor esperado
para cada decisin.
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Calculando el EMV
Sea A
i
la i
ava
decisin alternativa.
Sea P (S
j
) la probabilidad j
ava
del estado de la
naturaleza.
Sea V (A
i
, S
j
) el valor de ganancia para la
combinacin de decisin alternativa A
i
y del
estado de la naturaleza S
j
.
Sea EMV (A
i
) el valor monetario esperado
para la decisin alternativa A
i
.

EMV A P S V A S
i j i j
( ) [ ( ) ( , )
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Ejemplo 1
La siguiente tabla de ganancias (beneficio) fue
desarrollada. Sea P(S
1
)=.5, P(S
2
)=.3, y P(S
3
)=.2.
Calcule el EMV para cada una de las alternativas.


Alternativa S
1
S
2
S
3

A
1
50 70 100
A
2
40 80 90
A
3
90 70 60

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EMV (A
1
) =(.5)(50) + (.3)(70) + (.2)(100) = 66
EMV (A
2
) = (.5)(40) + (.3)(80) + (.2)(90) = 62
EMV (A
3
) = (.5)(90) + (.3)(70) + (.2)(60) = 78
Qu decisin recomendara?
Elija la alternativa A
3
porque da el valor monetario
esperado ms grande o la ganancia esperada.

Ejemplo 1 (Continuacin)
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Prdida de oportunidad
Prdida de oportunidad o deploracin es prdida
porque el estado de la naturaleza exacto no es
conocido en el momento en que se toma la decisin.
La prdida de oportunidad se calcula haciendo la
diferencia entre la decisin ptima para cada estado
de la naturaleza y otras alternativas de decisin.
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Tabla de prdida de oportunidad


Alternativa S
1
S
2
S
3

A
1
40 10 0
A
2
50 0 10
A
3
0 10 40


Ejemplo 1 (Continuacin)
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Prdida esperada de oportunidad
Sea A
i
la i
ava
decisin alternativa.
Sea P(S
j
) la probabilidad del j
ava
estado de la
naturaleza.
Sea R(A
i
,S
j
) el valor de deploracin para la
combinacin de la decisin alternativa A
i
y el
estado de la naturaleza S
j

Sea EOL(A
i
) el valor de la prdida esperada de
oportunidad para la decisin alternativa A
i
.

EOL A P S R A S
i j i j
( ) ( ) ( , )
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EOL(A
1
) = (.5)(40) + (.3)(10) + (.2)(0) = 23
EOL(A
2
) = (.5)(50) + (.3)(0) + (.2)(10) = 27
EOL(A
3
) = (.5)(0) + (.3)(10) + (.2)(40) = 11
Qu decisin pondra como base en la ms baja
prdida esperada de oportunidad?
Elija la alternativa A
3
dado que se da la ms
pequea prdida esperada de oportunidad.
Nota: Esta decisin es igual cuando se utiliza la
ms alta ganancia esperada. Estas dos formas
llevarn siempre a la misma decisin.
Ejemplo 1 (Continuacin)
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Estrategias de deploracin maximin,
maximax y minimax
Estrategia Maximin maximiza la ganancia mnima
(estrategia pesimista).
Estrategia Maximax - maximiza la ganancia mxima
(estrategia optimista).
Estrategia de deploracin Minimax - minimiza la
prdida mxima de la oportunidad.
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Bajo la estrategia de maximin, qu beneficio espera?
De la tabla de ganancia inicial, el beneficio ser de
$60.
Bajo la estrategia de maximax, qu beneficio
espera? De la tabla de ganancia inicial, el beneficio
ser de $100.
Bajo la estrategia de deploracin minimax, cul ser
su estrategia? De la tabla de prdida de oportunidad,
la estrategia sera seleccionar A
1
o A
3
puesto que
stas reducen al mnimo la deploracin mxima.
Ejemplo 1 (Continuacin)
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Valor de la informacin perfecta
Cul es el valor de la informacin conocida en el
avance antes de emplear una estrategia?
El valor esperado de la informacin perfecta (VEIP o
EVPI) es la diferencia entre la mxima ganancia
bajo condiciones de certeza y la mxima ganancia
bajo incertidumbre.
Del Ejemplo1
EVPI = [(.5)(90) + (.3)(80) + (.2)(100)] - 78 = 11

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Anlisis de sensibilidad
y rboles de decisin
El anlisis de sensibilidad examina los efectos de
varias probabilidades para los estados de la
naturaleza en los valores esperados para las
decisiones alternativas.
Los rboles de decisin son tiles para estructurar
varias alternativas. Presentan un cuadro de
diferentes cursos de accin y de los posibles
estados de la naturaleza.