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TCNICAS ATUARIAIS

DOS SEGUROS
Prof. Dd. Alberto Possetti

E-mail: possetti@fesppr.br
Site:
http://www.fesppr.br/~possetti
1

TCNICAS ATUARIAIS DOS


SEGUROS

RE Ramos Elementares
VG Vida em Grupo

APC

Acidentes
Pessoais Coletivos
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ROTEIRO

Conceituao sobre Seguros


Seguro Social e Seguro Privado
Fundamentos Tcnicos do Seguro
Elementos do Contrato de Seguro
Mtodos de anlise de uma Seguradora
Provises Tcnicas
Assuntos Tcnicos emergentes sobre Seguro
Novos Produtos do Ramo Vida
Questes
Tcnico-Operacionais
no
Mercado
Segurador

Conceituao Clssica de
Seguro
Seguro uma operao pela qual,
[ mediante o pagamento de uma pequena
remunerao, denominada prmio] uma
pessoa, o segurado, se faz prometer para si
prprio ou para outrem, [ no caso da
ocorrncia de um evento determinado, a que
se d o nome de risco ] por meio de uma
prestao de uma terceira pessoa, o
segurador, que, assumindo um conjunto de
riscos, os compensa de acordo com as leis da
Joseph Hrmard
estatstica e o princpio do mutualismo
4

Elementos de um Contrato
de Seguro
SEGURADOR
OBJETO DO SEGURO
(RISCO COBERTO)

SEGURADO

CONTRATO
APLICE
PRMIO
EVENTO
SINISTRO
INDENIZAO

Diviso do Seguro

Seguro Social
Previdncia

Vida
Seguro Privado

No Vida
6

Seguro Privado
Vida (Ramo Vida)

Individual (VI)
Coletivo (VG)

No Vida (Ramos Elementares)

Transporte
Responsabilidade Civil
Lucros Cessantes
Incndio
Automvel
Outros (Multi-Risco)

Seguro Privado
Outra Classificao

Seguro de Pessoas
Vida
Sade
Acidentes Pessoais

Acidente de Trabalho
8

Operaes de Garantias
para o Segurador

Cosseguro
Liderana e reciprocidade

Resseguro
Cesso
Retrocesso
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Fundamentos Tcnicos
Princpios do Mutualismo
Estatstica e Clculo das Probabilidades
Pulverizao dos Riscos
Homogeneidade dos expostos ao risco
Seleo para o Seguro
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ndices Bsicos Importantes na


Anlise de uma Carteira de
Seguros
Sinistro Mdio

Total de Prejuzo
N de Sinistros

Probabilidade de Ocorrer um Sinistro =

N de Sinistro
N de Seguros

Total dos Capitais Segurados


Capital Segurado Mdio =
N de Seguros

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Anlise do Risco a ser


Coberto
Risco Normal

Tarifao

prpria
Tarifao
prpria mais
Risco Subnormal ou Agravado
adicional
Tarifao
prpria menos
Risco Supernormal
descontos
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Prmio
Prmio puro (net) ou de risco
Carregamento ou Sobretaxas
De vendas
AdministrativoPropaganda
Corretagem

Prmio comercial

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Anlise de uma Seguradora


ESTTICA

Por carteira ou no conjunto


Liquidez
Solvncia

DINMICA
Envolve anlise do futuro, polticas da Seguradora

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Anlise Esttica

ndices
Sinistralidade

Sinistro
Prmio

Custos Operacionais (DA + DC)


Combinados

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Anlise Esttica

Provises Tcnicas
Coberturas
Anlise Financeira

(Patrimnio Lquido e Composio dos Ativos)

Exposio da Carteira ao Risco

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Provises Tcnicas
Seguros em Regime de Repartio Simples

PPNG Proviso de Prmios No Ganhos


PIP Proviso de Insuficincia de Prmio
POR Proviso de Oscilao de Riscos
PSL Proviso de Sinistros a Liquidar
IBNR Proviso de Sinistros Ocorridos e No Avisados (Incured But Not Report)
(Exigem Nota Tcnica Atuarial para determinao do mtodo atuarial
a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliao
Atuarial anual, anlise da consistncia do mtodo adotado)

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Provises Tcnicas

Seguros em Regime de Repartio de


Capitais de Cobertura
PMBC Proviso Matemtica de Benefcios Concedidos

Seguros em Regime de Capitalizao


PMBAC Proviso Matemtica de Benefcios a Conceder
PMBC Proviso Matemtica de Benefcios Concedidos
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Instrumentos para anlise das


garantias financeiras de uma
Seguradora

Provises Tcnicas
Capital Mnimo
Margem de Solvncia
Limite de Reteno
Ativos Garantidores
Outros decorrentes de conhecimentos
especficos das carteiras
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Demonstrativos de
Resultados
Prmios Emitidos
(+) PPNG incio do perodo
(-) PPNG fim do perodo
Prmios Ganhos
(+)
Sinistros Pagos
(+) PSL no fim do perodo
(-) PSL incio do perodo
Sinistros Incorridos
(-)
Comisses
Despesas Administrativas
Despesas Totais
(-)
Resultado de Underwriting (=)
Resultado Financeiro
(+)
Resultado Total
(=)
Impostos
(-)
Resultado Lquido Total (=)

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Modelos de anlise
Por carteira
Pelo conjunto de carteiras (Seguradora)

Teoria do Risco Coletivo


Anlise Financeira Dinmica
(Modelagens de tbuas biomtricas, run offs,
freqncias, taxa de juros, etc)
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Temas tcnicos emergentes na rea


de Seguros

ALM Asset Liability Management


DFA Dynamic Financial Analysis
Stochastic Modeling
Modelos para Resseguro
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Novos Produtos do Ramo Vida

VGBL Vida Gerador de Benefcios Livre


VAGP Vida Atualizao Garantida e
Performance

VRGP Vida Rentabilidade Garantida e


Performance
(Produtos de acumulao financeira)
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Questes Tcnico Operacionais no


Mercado Segurador

Comercializao
Fraude
Demandas Judiciais
Arbitragem
Resseguros
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HR Servios Atuariais Ltda.

Servios
Servios Atuariais
Atuariais
no
no mais
mais um
um de
de
nossos
nossos servios,
servios, nossa
nossa
especialidade.
especialidade.

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