Metodos Ii 2015 00

METODOS NUMERICOS II
Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias
Autor: Ing. William Chauca Nolasco
EDO- Ecuacin Diferencial Ordinaria

Equacion Diferencial :
Ecuaciones que
involucran variables dependientes y sus
derivadas con respecto a las variables
independientes son llamadas ecuaciones
diferenciales.
Ecuacion Diferencial Ordinaria : Ecuaciones
diferenciales que involucran solamente UNA
variable
independiente
son
llamadas
ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ecuacion Diferencial Parcial: Ecuaciones
diferenciales que involucran dos o mas
variables
independiente
son
llamadas
ecuaciones diferenciales parciales.
Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco
Soluciones de EDOs Analtica y

Numrica
Mtodo de Solucin
Analtica
y
Mtodo de Solucin
Numrica
y(0)=b
Resolver la EDO para

encontrar una familia de
soluciones.
Elije la solucin que
satisface las condiciones
iniciales correctas.
Encuentra una frmula
analtica para y(t)
Empieza con las condic.

iniciales
Resuelve para pequeos
tamaos de paso (t).
Resuelve aprox. en cada t

Encuentra pares de puntos:
(t0,y0), (t1,y1),
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
La solucin analtica de la ecuacin

diferencial ordinaria as como ecuaciones
diferenciales parciales se le llama "solucin
de la forma cerrada
Esta solucin requiere que las constantes de

la integracin estn evaluadas usando
valores
prescritos
de
variable(s)
independiente(s).
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
En el mejor de los casos, solamente

algunas ecuaciones diferenciales se
puede solucionar analticamente en una
forma cerrada.
En la mayora de los problemas prcticos

de la ingeniera que implican ecuaciones
diferenciales requieren el uso de mtodos
numricos.
METODOS DE UN SOLO PASO

El objetivo consiste en solucionar una EDO en forma
discreta, obteniendo un nuevo punto a partir de un
punto anterior
h
(xi+1, yi+1)=(xi ,yi, h)
yi+1
y(x)
yi
xi
xi+1
MTODO DE TAYLOR DE ORDEN K

Sea una EDO de primer orden:
y f x, y
y x0 y0
x a, b
Podemos usar la serie de Taylor para aproximar la

solucin de la EDO, haciendo:
y ' xi y 'i

Podemos plantear el algoritmo siguiente:
Dado : x0 , y0 y h
Para i 1, 2, 3,
xi 1 xi h
h2
h3
hk k
yi 1 yi h yi '
yi ' ' yi ' ' '
yi
2!
3!
k!
Siendo E el error de truncamiento.
h k 1 k 1
E
y
k 1 !
xi xi 1

Ejemplo:- Estime y(x) para x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5,
usando Taylor de orden 3
Condicin inicial:
1
y ' 1 x y 2
2
y 0 1
h2
h3
hk
k
yi 1 yi h yi '
yi ''
yi '''
yi
2!
3!
k!
Solucin
1 2 1 2
y y xy
2
2
'
2 ' 1 2
y yy y x 2 yy '
2
2
1 2 1
''
'
y yy y x 2 yy '
2
2
1 2
''
y y 1 x yy '
2
''
2 '
'
' '
''
y yy 1 yy 1 x y y 1 x yy
2
'''
y 2 yy 1 x y
'''
'
' 2
1 x yy ''
1
y ' 1 x y2
2
Finalmente se tiene:
1 2
y ' ' y 1 x yy '
2
2
y ' ' ' 2 yy '1 x y ' 1 x yy ' '
x0 0
y0 1
para n 0, ..., 4
xn 1 xn h
h2
h3
yn 1 yn hyn ' yn ' ' yn ' ' '
2
6
CODIGO EN MATLAB PARA EL PROBLEMA

clear all
clc
x=[0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5];
x(1)=0;
y(1)=1;
h=0.1;
fprintf('
x
y_taylor\n')
fprintf('%8.6f %8.6f\n',x(1),y(1))
for i=1:5
y(i+1)=y(i)+h*prima(x(i),y(i))+(h^2/2)*segunda(x(i),y(i))+(h^3/6)*tercera(x(i),y(i));
fprintf('%8.6f %8.6f\n',x(i+1),y(i+1))
end
function
function y2=segunda(x,y)
y1=prima(x,y)
y2=0.5*y^2+(1+x)*y*prima(x,y);
y1=0.5*(1+x)*y^2;
end
end
function y3=tercera(x,y)
y3=2*y*prima(x,y)+(1+x)*(prima(x,y))^2+(1+x)*y*segunda(x,y);
end
x
0.000000
0.100000
0.200000
0.300000
0.400000
0.500000
y_taylor
1.000000
1.055375
1.123505
1.208271
1.315427
1.453855
TAREA 01
Modificar el programa anterior de tal modo que los resultados
se presenten bajo el siguiente formato:
TAREA 02
Para el ejemplo anterior resuelva para h=0.05, presente
los resultados as como la grafica correspondiente para
los valores obtenidos por la serie de Taylor versus los
valores exactos.
MTODO DE EULER
Permite resolver una EDO de primer orden de la
forma: dy
f x, y
dx
y x0 y0
h
y
x0 , y0 y h
yi+1
Para n 0, 1, 2,
yi
Dado
xn 1 xn h
yn 1 yn hf xn , yn
xi
xi+1
Valor nuevo = Valor anterior + (Tamao del paso) * (Pendiente)

MTODO DE EULER
La primera derivada proporciona un estimado

directo de la pendiente en xi
La ecuacin es aplicada iterativamente, un paso

a la vez, sobre una distancia pequea para
reducir el error
Por esto se conoce como mtodo de un solo
paso.
EJEMPL0
Para la condicin inicial y(1)=1, determine y para
h = 0.1 analticamente y usando el mtodo de
dy
Euler:
= 4x2
dx
dy
4x 2
dx
Condiciones.Iniciales y 1 , x 1
4
y x3 C
3
1
C
3
4
1
y x3
3
3
y 1.1 1.44133
Usando el mtodo de Euler:
dy
4x 2
dx
yi 1 yi h
2
y 1.1 y 1 4 1
0.1 1.4
Note :
2
y 1.1 y 1 4 1
C.I..
dy/dx
0.1
Tamao del
paso
Recordar la solucin analtica fue 1.4413.Si reducimos el

tamao del paso a 0,05 y aplicamos Euler dos veces
Obtenemos:
2
y(1.05) y(1) 4 1 1.05 1.00 1 0.2 1.2
y 1.1 y 1.05 4 1.05 1.1 1.05 1.4205
Recordar la solucin analtica es 1.4413
ANLISIS DEL ERROR -MTODO DE EULER

Error de truncacin - causado por la naturaleza de
la tcnica empleada para aproximar los valores de y
Error local de truncacin (a partir de la Serie de Taylor)
Propagacin del error de truncacin
Suma de los dos es el error global
Error de Redondeo causado por el numero

limitados de dgitos significativos que pueden ser
retenidos por computadora o calculadora
MTODO DE EULER EJEMPLO

0.8
y' y 1
y 0 0
0.6
h 0.1
0.4
Numerical
0.2
solucin Analtica
Exact
1.2 5
0.7 5
0 .5
0 .2 5
y 1 e t
MTODO DE EULER EJEMPLO

n
tn
yn
fn= yn+1
yn+1= yn+t fn
0.000
1.000
0.100
0.1
0.100
0.900
0.190
0.2
0.190
0.810
0.271
0.3
0.271
0.729
0.344
0.4
0.344
0.656
0.410
0.5
0.410
0.590
0.469
0.6
0.469
0.531
0.522
0.7
0.522
0.478
0.570
0.8
0.570
0.430
0.613
0.9
0.613
0.387
0.651
TAREA 3
Para el ejemplo anterior, elaborar un programa en matlab que
muestre los resultados de la tabla anterior.
MTODO DE EULER MEJORADO O HEUN

oUn error fundamental en el mtodo de Euler es que se
asume la derivada en el principio del intervalo para

aplicarse a travs de todo el intervalo.
oUna simple modificacin ser demostrada.

oEsta
modificacin pertenece realmente a una clase

ms grande de las tcnicas de solucin llamadas
Runge-Kutta que exploremos ms adelante.
Mtodo de Heun
Considere la siguiente expansin de Taylor:
y i 1 y i f x i , y i
f ' x i , yi 2
h
h
2
Aproxime f con una diferencia progresiva
f ' x i , yi
f x i 1 , y i 1 f x i , y i
MTODO DE HEUN
Substituyendo en la expansin de Taylor:
y i 1 y i f i h
f i 1 f i h 2
f i 1 f i
y i
h
h 2
2
Determine las derivadas para el intervalo

Punto inicial
Punto final (basado en el paso de Euler a partir del punto inicial)
Use el promedio para obtener una estimacin mejorada

de la pendiente para el intervalo completo
Podemos pensar en el paso de Euler como paso de
prueba.
xi
xi+1
Evaluar la pendiente en xi
La proyeccin consigue f(xi+1
)
Basado en el tamao del
paso h
xi
xi+1
Ahora determine la pendiente

en xi+1
xi
xi+1
xi
xi+1
Tomar los promedios de estas

dos pendientes
xi
xi+1
Use esta pendiente

promedio para predecir
yi+1
xi
xi+1
f xi , yi f xi 1 , yi 1
yi 1 yi
h
2
Use esta pendiente

promedio para predecir
yi+1
xi
xi+1
yi 1 yi
h
2
yi 1 yi
h
2
xi
xi+1
xi
xi+1
yi 1 yi
h
2
y i 1 y i h
xi
xi+1
METODO DE EULER MEJORADO (HEUN)

Permite resolver una EDO de primer orden de la forma:
dy
f x, y
dx
y x0 y0
Dado
x0 , y0 y h
Para n 0, 1, 2,
xn 1 xn h
y * n 1 yn hf xn , yn
f xn , yn f xn 1 , y * n 1
yn 1 yn h
2
METODO DE EULER MEJORADO (HEUN)

Ejemplo
y ' 2 xy
y 1 1
h 0.1
y 1.5 ??
La solucin analtica
es:
y x e
x 2 1
x0 1
y0 1
h 0.1
x1 x0 h 1.1
y *1 y0 hf x0 , y0 y0 h 2 x0 y0 1.2
f x0 , y0 f x1 , y1
y1 y0 h
2
*
2 x0 y0 2 x1 y1
y1 y0 h
2
y1 1.232
TAREA 4
Elaborar un programa en matlab para
presente el grafico respectivo
el ejemplo anterior y
METODO DE RUNGE-KUTTA DE ORDEN 2

A partir del mtodo de Heun podemos deducir el mtodo de
Runge-Kutta
dy
f x, y
dx
y x0 y0
Dado
x0 , y0 y h
Para n 0, 1, 2,
xn 1 xn h
k1 hf xn , yn
k 2 hf xn h, yn k1
k1 k 2
yn 1 yn
2

Ejemplo
dy
2 xy
dx
y 1 1
y 1.1 ??
x0 1
y0 1
h 0.1
x1 x0 h 1.1
k1 hf x0 , y0 h 2 x0 y0 0.2
k 2 hf x0 h, y0 k1 h 2 x0 h y0 k1 0.264
k1 k 2
yn 1 yn
1.232
2
Se obtienen los mismos resultados que el mtodo de Euler
Mejorado
TAREA 5
Calcular el ejemplo anterior para h=0.01, luego elaborar un
programa en matlab

dy
f x, y
dx
y x0 y0
Dado
x0 , y0
yh
Para n 0, 1, 2,
xn 1 xn h
k1 hf xn , y n
h
k
k 2 hf xn , yn 1
2
2
h
k
k 3 hf xn , y n 2
2
2
k 4 hf xn h, y n k3
yn 1 y n
k1 2k 2 2k3 k 4
6

x0 1
y0 1
h 0.1
x1 x0 h 0.1
k1 hf x0 , y0 h 2 x0 y0 0.2
h
k
h
k
k 2 hf x0 , y0 1 h 2 x0 y0 1 0.231
2
2
2
2
dy
2 xy
h
k2
h
k2
kdx
hf
x
,
y
0.234255
3
0
0
0
0
2
2
2
2
y 1 1
k 4 hf x0 h, y0 k3 h 2 x0 h y0 k 3 0.2715361
k1 2k 2 2k3 k 4
1.23367435
6
Valor exacto 1.23367805
y1 y0
TAREA 6
Calcular el ejemplo anterior para h=0.01, luego elaborar un
programa en matlab
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de

Primer Orden
Los mtodos para solucionar una ecuacin diferencial
de primer orden pueden ser adaptados a la solucin de
sistemas de primer orden.
dy1
0
f1 x, y1 , y2 , , yn y1 x 0 y1
dx
dy2
0
0
f 2 x, y1 , y2 , , yn y2 x y2
dx
dyn
0
f n x, y1 , y2 , , yn yn x 0 yn
dx

Primer Orden
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden:
dy
f1 x, y, z
dx
dz
f 2 x, y , z
dx
y x0 y0
z x0 z0
Donde busca aproximar y(x) y z(x)

Primer Orden
Resolver el siguiente Problema de Valor Inicial que
consta de dos EDOs de primer orden:
dy
x y z y 1 1
dx
dz
x 2 y z z 1 2
dx
Donde busca aproximar y(1.2) y z(1.2)

Primer Orden
Plantearemos el algoritmo para el mtodo de Euler:
dy
x y z y 1 1
dx
dz
x 2 y z z 1 2
dx
Donde busca aproximar y(1.2)

y z(1.2)
xn 1 xn h
yn 1 yn hyn '
z n 1 z n hz n '
x0 1 y0 1 z0 2
xn 1 xn h
yn 1 yn h xn yn z n
z n 1 z n
h x
2
n
yn z n

Primer Orden
Reemplazando valores:
x0 1 y0 1 z0 2 h 0.1
x1 x0 h 1.1
y1 y0 h x0 y0 z0 1.4
z1 z0 h x0 y0 z0 2.2
x2 x1 h 1.2
y2 y1 h x1 y1 z1 1.87
z 2 z1 h x1 y1 z1 2.401

Primer Orden
Se tiene una solucin aproximada en forma
discreta:
n
xn
yn
zn
1.1
1.4
2.2
1.2
1.87
2.401
Cdigo para el problema

Por Euler
%Sistema de ecuaciones diferenciales
%Euler
clear all
clc
%dy/dx=x+y+z
%dz/dx=x^2-y+z
%Condiciones iniciales
%y(1)=1, z(1) =2
%Donde busca aproximar y(1.2), y z(1.2)
%h=0.1
n
%condiciones iniciales
x0=1;
0.000000
y0=1;
z0=2;
1.000000
h=0.1;
n=0;
fprintf('
n
xn
yn
zn\n')
2.000000
fprintf('%10.6f %10.6f %10.6f %10.6f\n',n,x0,y0,z0)
for n=1:2
xn=x0+h;
yn=y0+h*(x0+y0+z0);
zn=z0+h*(x0^2-y0+z0);
fprintf('%10.6f %10.6f %10.6f %10.6f\n',n,xn,yn,zn)
x0=xn;
y0=yn;
z0=zn;
end
xn
yn
zn
1.000000 1.000000
2.000000
1.100000 1.400000
2.200000
1.200000 1.870000
2.401000
Tarea 7
Desarrollar el problema anterior para un paso de h=0.025
Hacer manualmente el proceso repetitivo para 5 procesos
repetitivos
Elaborar el programa respectivo en MatLab.

Primer Orden
Si queremos mejorar la exactitud del resultado podemos
usar un paso h mas pequeo o usar Taylor, por ejemplo
de orden 2 sera su algoritmo:
xn 1 xn h
yn 1 yn hyn ' h 2 / 2 * yn ' '
z n 1 z n hz n ' h 2 / 2 * z n ' '
xn 1 xn h
yn 1 yn h xn yn z n h 2 / 2 * 1 yn ' z n '
z n 1 z n h xn yn z n h 2 / 2 * 2 xn yn ' z n '
2
Obteniendo los trminos de derivadas de la serie de

Taylor:
1
2
3
4
Reemplazando 1, 2, 3 y
4 en la serie de Taylor
para y y z
dy
y'
x yz
dx
y '' 1 y ' z '
dz
2
z'
x yz
dx
z '' 2 x y ' z '
xn 1 xn h
yn 1 yn hyn ' h 2 / 2 * yn ''
zn 1 zn hzn ' h 2 / 2 * zn ''
n 0,1, 2, 3,...
yn 1 yn h xn yn zn h 2 / 2* 1 yn ' zn '
zn 1 zn h xn 2 yn zn h 2 / 2* 2 xn yn ' zn '
Condiciones iniciales: x0= 1, y0=1
z0=2,
n=0,1,2,3,..
Para n= 0, xn+1 = xn +h entonces => x1 = x0 + h = 1 + 0.1 = 1.1

h= 0.1
y1 y0 0.1* x0 y0 z0 0.12 / 2* 1 y0 ' z0 '
z1 z0 0.1* x0 2 y0 z0 0.12 / 2* 2 x0 y0 ' z0 '

x1 = x0 + h = 1 + 0.1 = 1.1
y1 1 0.1*(1 1 2) 0.0050*(2*1 (1 1 2) (12 1 2)) 1.44

z1 2 0.1*(12 1 2) 0.12 / 2*(2*1 (1 1 2) (12 1 2)) 2.24
x2 = x1 + h = 1.1 + 0.1 = 1.2
n=1
y2 y1 0.1* x1 y1 z1 0.12 / 2* 1 y1 ' z1 '
z2 z1 0.1* x y1 z1 0.1 / 2* 2 x1 y1 ' z1 '

2
1
x2 = x1 + h = 1.1 + 0.1 = 1.2
y2 1.44 0.1*(1.2 1.44 2.24) 0.0050*(2*1.2 (1.2 1.44 2.24) (1.22 1.44 2.24)) 1.9756
z2 2.24 0.1*(1.22 1.44 2.24) 0.12 / 2*(2*1.2 (1.2 1.44 2.24) (1.22 1.44 2.24)) 2.94
Tarea 8
Desarrollar el problema anterior para un paso de h=0.025
Hacer manualmente el proceso repetitivo para 5 procesos
repetitivos
Elaborar el programa respectivo en MatLab.

Primer Orden
Tambin se puede hacer una adaptacin del mtodo de
Runge-Kutta 2
dy
x y z y 1 1
dx
dz
x 2 y z z 1 2
dx
Donde busca
y(1.2) y z(1.2)
aproximar
xn 1 xn h
k1 hf xn , yn , z n
l1 hg xn , yn , z n
k 2 hf xn h, yn k1 , zn l1
l2 hg xn h, yn k1 , z n l1
1
yn 1 yn k1 k 2
2
1
zn 1 z n l1 l2
2
n 0,1, 2,3,...
xn 1 xn h
n0
x1 x0 h 1 0.1 1.1
k1 0.1*( x0 y0 z0 ) 0.1*(1 1 2) 0.4
l1 0.1*( x0 2 y0 z0 ) 0.1*(12 1 2) 0.2
k2 0.1* x0 0.1, y0 0.4, z0 0.2 0.1*((1 0.1) (1 0.4) (2 0.2)) 0.47
l2 0.1* x0 h, y0 k1 , z0 l1 0.1* ((1 0.1) 2 (1 0.4) (2 0.2)) 0.201
1
yn 1 yn k1 k2
2
1
zn 1 zn l1 l2
2
1
1
k
(0.4 0.47) 1.435

1 2
2
2
1
1
z1 z0 l1 l2 2 (0.2 0.201) 2.2005
2
2
y1 y0
n 1
x2 x1 h 1.1 0.1 1.2
k1 0.1*( x1 y1 z1 ) 0.1*(1.2 1.435 2.2005) 0.48355
l1 0.1*( x12 y1 z1 ) 0.1*(1.22 1.435 2.2005) 0.22055
k2 0.1* x1 0.1, y1 0.48355, z1 0.22055 0.1*((1.2 0.1) (1.435 0.48335) (2.2005 0.22055)) 0.56394
l2 0.1* x1 0.1, y1 0.48355, z1 0.22055 0.1*((1.2 0.1) 2 (1.435 0.48355) (2.2005 0.22055)) 0.21925
1
1
y2 y1 k1 k2 1.435 (0.48355 0.56394) 1.958745
2
2
1
1
z2 z1 l1 l2 2.2005 (0.22055 0.21925) 2.4204
2
2
1. Tarea 9
2. Desarrollar el problema anterior para un paso de h=0.025
3. Hacer manualmente el proceso repetitivo para 5 procesos
repetitivos
4. Elaborar el programa respectivo en MatLab.
Ecuaciones Diferenciales orden Superior

Los problemas de valor inicial de mayor orden pueden
ser transformados en un sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden.
dny
dy
d n -1 y
g t , y, , , n -1
n
dt
dt
dt

Por ejemplo, sea la EDO de tercer orden:
d y
dy d y
g t , y, , 2
3
dt
dt dt
y t 0 y0
3
dy
t 0 y '0
dt
d2y
t 0 y ' '0
2
dt

La EDO de tercer orden se transforma en un sistema
de 3 ecuaciones de primer orden:
dy
z
dt
dz
w
dt
dw
g t , y, z , w
dt
y t 0 y0
dy
z t 0 t 0 y '0
dt
d2y
w t0 2 t0 y ' '0
dt

Considere
una
ecuacin
diferencial de segundo orden de
un sistema de masa y resorte
vibratorio
2
d x
dx
m 2 c kx 0
dt
dt
Las cond. iniciales son x(0) =x0
y x(0) =0.

Re-escribir la ecuacin:
2
d x
c dx k

x
2
dt
m dt m
La primera derivada puede ser escrita:
2
dx
dv d x
v y
2
dt
dt dt

La ecuacin puede ser escrita como un conjunto
de dos ecuaciones de primer orden.
dx
v
dt
dv
k
c

v x
dt
m
m
Las condiciones iniciales: x(0) = x0 y v(0) = 0.
Sistemas de Valor Inicial - Problemas

Las ecuaciones pueden ser definidas:
dx
f1 t , x , v v
dt
dv
k
c
f 2 t , x, v
v x
dt
m
m
Sistemas de Valor Inicial - Problemas

Podemos aplicar Euler:
dxi
xi 1 xi t
xi t f1 ti , xi , vi
dt
dv
vi 1 vi t
vi t f 2 ti , xi , vi
dt
Diferenciales mayor-orden
Problemas - Ejemplo
Considere una ecuacin diferencial de segundo
orden para sistemas de masa-resorte vibrante.
2
d x k
d x
x 2 4x 0
2
dt
m
dt
Las condiciones iniciales son x(0) =0.2, x(0) =0
y t = 0.02. (Solucin Exacta = 0.2 cos(2t))
Ejemplo
La ecuacin puede ser escrita como un conjunto de
dos ecuaciones de primer orden.
dx
v
dt
dv
4 x
dt
Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 y v(0) = 0.

Ejemplo
El desarrollo del mtodo de Euler.
Ejemplo
Ejemplo
xi 1 xi t * vi
vi 1 vi t * 4 xi
Euler Example
0.5
0.4
0.3
actual value
Se puede observar un
error que cada vez se
ir incrementando.
Displacement
0.2
0.1
0
-0.1
0.5
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
Time (t)
Ing. William Wilfredo Chauca

Nolasco
1.5
Ejemplo
Las ecuaciones son definidas como funciones.
dx
f1 t , x , v v
dt
dv
f 2 t , x, v 4 x
dt
Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 and v(0) = 0.
Ejemplo
Los componentes de Runge-Kutta:
k1,1 t * f1 ti , xi , vi
k1, 2 t * f 2 ti , xi , vi
t
1
1
k 2,1 t * f1 ti , xi k1,1 , vi k1, 2

2
2
2
t
1
1
k3,1 t * f1 ti , xi k 2,1 , vi k 2, 2
2
2
2
k 4,1 t * f1 ti t , xi k3,1 , vi k3, 2
t
1
1
k 2, 2 t * f 2 ti , xi k1,1 , vi k1, 2
2
2
2
t
1
1
k3, 2 t * f 2 ti , xi k 2,1 , vi k 2, 2
2
2
2
k 4, 2 t * f 2 ti t , xi k3,1 , vi k3, 2
ki,j donde i es el paso y j es la funcin.
Ejemplo
La actualizacin de un slo paso:
1
xi 1 xi k1,1 2 * k 2,1 2 * k3,1 k 4,1
6
1
vi 1 vi k1, 2 2 * k 2, 2 2 * k3, 2 k 4, 2
6
Use los valores iniciales x(0) = 0.02 y v(0) = 0
Ejemplo Metodo de Runge-Kutta de 4th Orden
dx
f1 t , x , v v
dt
dv
f 2 t , x, v 4 x
dt
Ejemplo Metodo de Runge-Kutta de 4th Orden
Los
puntos tienen
menos error que el
mtodo de Euler.
4th order Runge Kutta Example

0.5
0.4
0.3
actual value
La
aproximacin
depende del tamao del
paso del problema
Displacement
0.2
0.1
0
-0.1
0.5
1.5
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
Time (t)
Ing. William Wilfredo Chauca
Nolasco
2.5
Sistemas de EDO - Problema Valor Inicial

Estas tcnicas pueden trabajar con grandes
sistemas de ecuaciones para realizar una serie de
integracines del problema. Las ecuaciones se
pueden solucionar como serie de EDOs.
d 2 y1
dy1
m1 2 c1
k1 y1 0
dt
dt
d 2 y2
dy2 dy1
m2
c2
k 2 y2 y1 0
2
dt
dt
dt
Dando un conjunto de valores iniciales, y1,y2,y1 e y2.

El problema es formado por 4 EDOs de primer orden
con cuatro variables y condiciones iniciales.
dy1
v1
dt
c1
dv1
k1

v1
y1
dt
m1
m1
dy2
v2
dt
c2
dv2
k2
v2 v1 y2 y1

dt
m2
m2

El problema puede ser escrito en el formato matricial
y solucionado por consiguiente
.
dy1
dt
0
dv
k1
1
dt
m1
dy 0
2
k2
dt
m2
dv2
dt
1
c1
m1
0
c2
m2
0
0
0
k2
m2
0
y1
0
v1
1 y2
c2
v2
m2

Fuerzas pueden ser aadidas y fijadas para solucionar
las ecuaciones.
dy1
dt
0
dv
k1
1
dt
m1
dy 0
2
k2
dt
m2
dv2
dt
1
c
1
m1
0
c2
m2
0
0
0
k
2
m2
0
0
y1
0
v1 F1 sin 1t
1 y2
0
c2
v2 F2 sin 2t
m2
Sistemas de EDO - Problema Valor Frontera

Cuando las condiciones la EDO se dan por lo menos
en algn punto diferente del valor inicial de la
variable independiente.
M x
y"
EI
Condiciones de Frontera
Condiciones Iniciales
y(0)=0
y(0)=0
y(L)=0
y(0)=0
Mtodo de Diferencias Finitas

Sea la ecuacin diferencial ordinaria de segundo orden:
y ' ' p x y ' q x y r x
x a, b
y a
y b
Dividiendo el intervalo en (n+1) partes iguales
ba
h
n 1
x0 a x1 a h
y x0 y0
x2 a 2h xn 1 b
y x1 y1 y xn yn
y xn 1 yn 1

Sean las frmulas de diferenciacin numrica para la
primera y segunda derivada
yi 1 yi 1
y 'i
2h
yi 1 2 yi yi 1
y ' 'i
h2
Reemplazando en la ecuacin diferencial para cada nodo i=1, 2, , n:
y ' 'i p xi y 'i q xi yi r xi

Se tendr un sistema de n ecuaciones con n incgnitas:
Para i 1 : n
yi 1 2 yi yi 1
yi 1 yi 1
p xi
q xi yi r xi
2
h
2h
y0
y n 1
Agrupando:
Para i 1 : n
h
h
1
p xi yi 1 2 h 2 q xi yi 1 p xi yi 1 h 2 r xi
2
2
y0
y n 1

Luego:
h
h
1 p x1 y0 2 h 2 q x1 y1 1 p x1 y2 h 2 r x1
2
2
h
h
1 p x2 y1 2 h 2 q x2 y 2 1 p x2 y3 h 2 r x2
2
2
h
h
2
1 p xn yn 1 2 h q xn y n 1 p xn y n 1 h 2 r xn
2
2
y0
y n 1

Expresado en forma matricial tenemos un sistema tridiagonal:
2 h 2 q x1
h
1 p x2
2
h
p x1
2
2 h q x2
2
h
1
p x3
2
0
h
1
p x2
2
2 h 2 q xn 1
2
h r x1 1 2 p x1
h
r
h
r
x
n 1
h
r
x
p
x
n
n
2
h
p xn
2
h
p xn 1
2

2 h 2 q xn
y1
y 2

y n 1
y n

Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacin diferencial ordinaria:
y-y-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.1 e

y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucion.Discretizacin:

Se usarn las siguientes frmulas de diferenciacin numrica:
yi 1 yi 1
y 'i
2h
yi 1 2 yi yi 1
y ' 'i
h2
Sea la ecuacin diferencial para cada nodo i:
y"i y 'i 2 yi 0
Para i 1 : 4
yi 1 2 yi yi 1 yi 1 yi 1
2 yi 0
2
h
2h

Reemplazando para cada nodo:
y2 2 y1 y0 y2 y0
2 y1 0
2
h
2h
y3 2 y2 y1 y3 y1
2 y2 0
2
h
2h
y 4 2 y3 y 2 y 4 y 2
2 y3 0
2
h
2h
y 5 2 y 4 y3 y5 y3
2 y4 0
2
h
2h

Teniendo en cuenta que: y0=0.1, y5=0.283 y h=0.1
100 0.1 200 y1 100 y2 5 0.1 5 y2 2 y1 0

100 y1 200 y2 100 y3 5 y1 5 y3 2 y2 0
100 y2 200 y3 100 y4 5 y2 5 y4 2 y3 0
100 y3 200 y4 100 0.283 5 y3 5 0.283 2 y4 0

Planteando y resolviendo el sistema tridiagonal:
0
0
202 95
105 202 95
0
105 202 95
0
105 202
0
y1
y
2
y3

y4
10.5
0.1238
y1
0
0.1527
2
y3
0
0.1879

0.2308
y4
26.885
clear all
clc
A=[-202 95 0 0;105 -202 95 0;0
105 -202 95 ;0 0 105 -202];
b=[-10.5 0 0 -26.885];
y=A\b'
Tarea 10
(b) Compare los resultados numricos de los problemas 1, 2 y 3 con

las soluciones analticas de cada una de ellas.
1
2
3
Mtodo del Disparo

Sea la ecuacin diferencial de segundo orden con condiciones de frontera:
u" g t , u , u '
u t 0 u0
u b B
Consiste en transformar el problema de valor frontera en un problema de

valor inicial, suponiendo una pendiente s, luego se desarrolla un mtodo
numrico para encontrar uN(s), se compara con B, si estos valores no son
aproximados se sigue suponiendo pendientes hasta dar en el blanco B.
Mtodo del Disparo
El problema de valor inicial resultante:
u" g t , u , u '
u t 0 u0
u ' t0 s
Mtodo del Disparo
Mtodo del Disparo
Mtodo de Disparo
Ejemplo.- Resolver la siguiente Ecuacion diferencial ordinaria:
y-y-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.1 e

y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucin.-
b 0.5
B 0.283
B y0 0.283 0.1
s0
0.366
b x0
0.5 0
Luego debemos resolver el Problema de Valor Inicial:
Mtodo de Disparo
Mediante un cambio de variable tendremos un sistema de
dos ecuaciones diferenciales de primer orden:
y' z
z' z 2 y
y 0 0.1
z 0 0.366
El cual lo resolvemos por Runge-Kutta de orden 4, como se puede
ver en la siguiente tabla:
Mtodo de Disparo
Resultados mediante Runge-Kutta de orden 4:
s0
i
xi
yi
zi=yi
0.0
0.1
0.36600
0.1
0.13966
0.42952
0.2
0.18643
0.50876
0.3
0.24204
0.60706
0.4
0.30861
0.72849
0.5
0.38867
0.87803
y5 s 0
Mtodo de Disparo
Calculando una nueva pendiente aproximada s1:
B y 5 s0
0.283 0.38867
s1 s0
0.366
b x0
0 .5 0
s1 0.15466
s1
xi
yi
zi=yi
0.0
0.1
0.15466
0.1
0.11736
0.19369
0.2
0.13901
0.24090
0.3
0.16587
0.29815
0.4
0.19905
0.36770
0.5
0.23991
0.45232
y5 s1
Mtodo de Disparo
Mediante interpolacin lineal obtenemos la tercera
pendiente s2:
B y5 s0
0.283 0.38867
s2 s0 s1 s0
0.366 0.15466 0.366
y5 s1 y5 s0
0.23991 0.38867
s2 0.21588
s2
i
xi
yi
zi=yi
0.0
0.1
0.21588
0.1
0.12382
0.26200
0.2
0.15274
0.31849
0.3
0.18793
0.38763
0.4
0.23078
0.47221
0.5
0.28300
0.57564
y5 s2 B 3 x10 6
y5 s 2

Metodos Ii 2015 00

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METODOS NUMERICOS II

EDO- Ecuacin Diferencial Ordinaria

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Soluciones de EDOs Analtica y

Resolver la EDO para

Empieza con las condic.

Resuelve aprox. en cada t

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

La solucin analtica de la ecuacin

Esta solucin requiere que las constantes de

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

En el mejor de los casos, solamente

En la mayora de los problemas prcticos

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

METODOS DE UN SOLO PASO

(xi+1, yi+1)=(xi ,yi, h)

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

MTODO DE TAYLOR DE ORDEN K

Podemos usar la serie de Taylor para aproximar la

MTODO DE TAYLOR DE ORDEN K

MTODO DE TAYLOR DE ORDEN K

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

MTODO DE TAYLOR DE ORDEN K

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

CODIGO EN MATLAB PARA EL PROBLEMA

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Valor nuevo = Valor anterior + (Tamao del paso) * (Pendiente)

La primera derivada proporciona un estimado

La ecuacin es aplicada iterativamente, un paso

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Usando el mtodo de Euler:

Recordar la solucin analtica fue 1.4413.Si reducimos el

y(1.05) y(1) 4 1 1.05 1.00 1 0.2 1.2

y 1.1 y 1.05 4 1.05 1.1 1.05 1.4205

Recordar la solucin analtica es 1.4413

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

ANLISIS DEL ERROR -MTODO DE EULER

Error de Redondeo causado por el numero

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

MTODO DE EULER EJEMPLO

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

MTODO DE EULER EJEMPLO

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

MTODO DE EULER MEJORADO O HEUN

asume la derivada en el principio del intervalo para

oUna simple modificacin ser demostrada.

modificacin pertenece realmente a una clase

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Aproxime f con una diferencia progresiva

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Determine las derivadas para el intervalo

Use el promedio para obtener una estimacin mejorada

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ahora determine la pendiente

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Ing. William Wilfredo Chauca Nolasco

Tomar los promedios de estas

y1 1 0.1(1 1 2) 0.0050(2*1 (1 1 2) (12 1 2)) 1.44