MDULO I

LA GERENCIA DE RIESGOS
Tema 2

Fines de la Gerencia de Riesgos

Tema 2 Fines de la Gerencia

de Riesgos

FINES DE LA GERENCIA DE RIESGOS

Minimizar los efectos econmicos adversos al

menor coste posible

Dar soluciones de financiacin

Responsabilizar al resto de la empresa e

informar de su incidencia en el ciclo productivo

Proteger el patrimonio frente a contratiempos y

adversidades

Su estudio se encuadra en la economa del

seguro
2

Tema 2 Fines de la Gerencia

de Riesgos

ETAPAS DEL PROCESO

Identificacin de los riesgos

Seleccin de riesgos

Cuantificacin de las perdidas

econmicas

Tema 2 Fines de la Gerencia

de Riesgos

IDENTIFICACIN
Creacin de un inventario de riesgos que amenazan a la
empresa clasificados segn:

Su naturaleza.
El sujeto activo.
La actividad empresarial.
Los posibles daos.

MAPA DE RIESGOS
Cada riesgo est sujeto a dos factores:

Probabilidad (p)
Impacto (i)

ASIGNACIN DE PROBABILIDADES
4

Tema 2 Fines de la Gerencia

de Riesgos

SELECCIN Y CUANTIFICACIN DE
PRDIDAS
Se seleccionan segn probabilidad (p) e impacto (c)
(se observan y enumeran los hechos, factores y elementos que estn
relacionados con las prdidas)

Se miden sus posibles consecuencias (prdidas econmicas)

pxc
C1 , C 2 , . . . , C n
Se eligen los significativos o de mayores prdidas
individuales o acumuladas en el perodo

Tema 2 Fines de la Gerencia

de Riesgos

EVALUACIN POR MODELOS

Se construyen modelos para valorar las prdidas

ij = f (xi, yj)
Un modelo es una representacin simplificada de
una parte de la realidad
La finalidad de construir un modelo de empresa
es recoger la informacin necesaria y precisa de
los hechos con incidencia en la empresa,
mediante su tratamiento y representacin segn
sus objetivos
La construccin de modelos de empresa ha
aumentado como una
aplicacin usual de los sistemas de la empresa
Duracin

rating

VaR

MODELOS DE EMPRESA
Externa

Interna

Fuentes
Modelizacin

INFORMACIN

Fases de instrumentacin
REALIDAD

ABSTRACIN

construccin del modelo

SISTEMA
retroalimentacin

MODELO

tratamiento
RESULTADO

En la eleccin del modelo hay que tener en cuenta el coste y

el tiempo de la modelizacin, los fines perseguidos y la
posible sper o infra-modelizacin del sistema y sus
efectos.
Fases de instrumentacin:
1. Construccin del modelo
2. Tratamiento del modelo para obtener resultados
(matemticamente o por simulacin)
8
3. Retroalimentacin: el sistema inicial es modificado
a la

MODELOS
Una vez construido el modelo se debe contrastar al
objeto de verificar que sirve y es apto para la
finalidad perseguida.
Los resultados que se van obteniendo constituyen
nueva informacin que se utiliza para modificar, en
su caso, el modelo que recoge las relaciones entre
los factores o elementos.

Si un resultado est influido por los resultados

obtenidos en momentos anteriores, se tiene:
9

CLASES DE MODELOS
.

10

CATEGORAS DE MODELOS
Modelos objetivos y subjetivos
Los modelos subjetivos constituyen la ms pura abstraccin
de la realidad y se caracterizan por la carencia de mtodos
formales. Se construyen en base a la experiencia y a las
preferencias de la persona para las que se elaboran. Son,
pues, modelos cualitativos.
Los modelos objetivos, por el contrario, se construyen en
dimensiones medibles o escalas, y son cuantitativos.
Modelos fsicos y abstractos
Los modelos fsicos son concretos y materiales, con escaso
grado de abstraccin. Los modelos abstractos son
principalmente los matemticos, aunque existen otras formas
de representacin lgica a travs de smbolos.
Modelos analticos y de simulacin
Los modelos de simulacin estn formados por una serie de
instrucciones y requieren una descripcin muy detallada del
flujo de la informacin.
11 cual cambia
Los modelos analticos describen la manera en la

OTROS TIPOS DE MODELOS

SOLVENCIA II Y BASILEA III

Frmula estndar:
parmetros estndar o especficos
Frmula estndar simplificada
Frmula estndar combinada con
modelos internos parciales
Modelos internos:
- Completos
- Parciales (de alcance limitado)
12

TABLA DE EVALUACIN DE RIESGOS

Prdidas
Probabilidad

Grandes

Medianas

Pequeas

Alta

Riesgo alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Media

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Riesgo medio Riesgo medio

Riesgo bajo

Baja

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo
13

EJEMPLO

Una vez cada

Prdidas

2 aos

1 ao

6 m.

3 m.

1,5 m.

22,5
das

3.125.00
0

1.562.50
0

3.125.00
0

6.250.00
0

12.500.0
00

25.000.0
00

50.000.0
00

625.000

312.500

625.000

1.250.00
0

2.500.00
0

5.000.00
0

10.000.0
00

125.000

62.500

125.000

250.000

500.000

1.000.00
0

2.000.00
0

25.000

12.500

25.000

50.000

100.000

200.000

400.000

5.000

2.500

5.000

10.000

20.000

40.000

80.000

1.000

500

1.000

2.000

4.000

8.000

16.000

14

CARACTERSTICAS DE LOS MODELOS

Deben recoger los hechos econmicos, factores o
elementos significativos
Deben constituir una representacin exacta y
completa
Deben ser sencillos y de fcil comprensin
Deben incorporar las notas explicativas precisas:
Se debe incluir la persona responsable que lo ha
elaborado, fecha de elaboracin , fuentes de
informacin (fecha de referencia de los datos), ttulo,
unidad monetaria de medida, etc.

Deben proporcionar la utilidad requerida y

cumplir la finalidad perseguida
Deben ser aptos para la toma de decisiones
Su elaboracin y mantenimiento debe suponer un
coste (econmico y temporal) razonable. Ello a la
vista de la utilidad que proporciona el15modelo

TABLA DE EVALUACION DE RIESGOS

intensidad
frecuencia

Muy leve

leve

grave

Muy
grave

Muy alta
alta
media
baja
Muy baja

16

catastr
fico

NIVEL DE CONTROL SOBRE LOS RIESGOS

Riesgos con controles

Valoracin
(de 0 a 50)

De la naturaleza N
Tecnolgicos

TEC

De trfico y transporte TRA

De responsabilidad R
Personales P
Polticos y antisociales PO
Financieros y comerciales

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