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DETERMINSTICOS
VS
MODELOS ESTOCSTICOS
DEFINICIONES
Modelo determinstico
Modelos estocsticos
Como la literatura del modelo estocstico se ha ganado la atencin en la economa, los modelos
determinsticos se han convertido en algo raro. Los ejemplos incluyen los modelos OLG (Modelos
de Generaciones Traslapadas) sin incertidumbre agregada.
Estos modelos suelen ser introducidos para estudiar el impacto de un cambio en el rgimen, como
la introduccin de nuevo impuesto, por ejemplo.
Asume toda la informacin, hay suposicin perfecta y no hay incertidumbre en torno a los choques.
Los choques pueden afectar a la economa de hoy o la de cualquier momento en el futuro, dado el
caso de previsin perfecta. Tambin puede durar uno o varios perodos.
Muy a menudo, sin embargo, los modelos introducen un choque positivo hoy y ningn choque a
partir de entonces (con certeza).
Este mtodo de solucin por lo tanto puede ser til cuando la economa est muy lejos del estado
estacionario.
En estos modelos, los choques golpean el da de hoy (con una sorpresa), pero
despus su valor esperado es cero. Se esperan choques futuros, o cambios
permanentes en las variables exgenas que no pueden ser manejados por el
uso de aproximaciones de Taulor en torno a un estado estacionario.
Hay que tener en cuenta que cuando estos modelos son linealizados al
primer orden, los agentes se comportan como si los choques futuros fueran
iguales a cero (ya que su expectativa es nula), que es la certeza de la
propiedad de equivalencia. Se trata de una frecuencia en un punto alto en la
literatura que induce a un error de los lectores en el supuesto de que sus
modelos puedan ser determinsticos.
Ejemplos
Modelos determinsticos: la planificacin de una lnea de produccin, asignacin de las salas de
clases en una universidad.
Modelos estocsticos: filas de espera, administracin de proyectos y pronstico.
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