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PRUEBA RYAN JOINER

DINALUZ RODRIGUEZ R.

RYAN JOINER
En estadstica, la prueba de Ryan-Joiner es una prueba no paramtrica sobre si los datos
de una muestra provienen de una distribucin normal.
Los resultados de la prueba indican si usted debera rechazar o aceptar la hiptesis nula
que los datos vienen de una poblacin normalmente distribuida. Se puede hacer una
prueba de normalidad y producir un argumento de probabilidad normal en el mismo
anlisis. La prueba de normalidad y el argumento de probabilidad son por lo general los
mejores instrumentos para juzgar la normalidad, sobre todo para muestra pequeas.
es Una prueba Modificacin de la prueba de Kolmogorov-Smirnov Donde se le da un peso
Ms lascolas de la Distribucin Que la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Esta prueba evala la normalidad calculando la


correlacin entre los datos y las puntuaciones normales
de los datos. Si el coeficiente de correlacin se encuentra
cerca de 1, es probable que la poblacin sea normal. El
estadstico de Ryan-Joiner evala la fuerza de esta
correlacin; si se encuentra por debajo del valor crtico
apropiado, usted rechazar la hiptesis nula de
normalidad en la poblacin.

Ejemplo

GRUPO DE EDADES DE LOS PTE DE LA CLINICA DE LA


17
19
21
22
26
27
29
32
34
COSTA:
35

38

40

41

43

46

48

52

Rp: 0,992,
se acepta la Ho por
tanto la muestra viene
de
una
distribucin
normal.

54

Shapiro wilk
Karoll fragozo

Shapiro wilk
es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si unos datos
determinados (X1, X2,, Xn) han sido extrados de unapoblacin normal.
permite contrastar la distribucin observada con la distribucin esperada o
terica

est adecuado para muestras pequeas (n<50)


Requisitos:
muestreo aleatorio
nivel de medida de intervalo o razn

B ) estadstico de la prueba

Establecer hiptesis estadsticas


Ho: valor p < 0.05 (se rechaza) y se considera que hay
evidencia para concluir que la muestra no proviene de
una distribucin normal.
Ha: valor p >0.05 ( no se acepta la alternativa) (no se
rechaza la Ho

Ho: v/n
Ha: v/an

VE

ZA

Como el valor wc= 0.9553 es mayor


que el esperado w= 0,95;8 =0.818 se
rechaza Ho (por lo tanto volumen
servido se distribuye normalmente)

Revisin de pruebas de
Homogeneidad
Prueba de Bartlett
Prueba de levene

Prueba de Bartlett
Se busca corregir el sesgo ; esta prueba es la que se
utiliza con mas frecuencia para probar la homogeneidad
de las varianzas. En esta prueba los Ni en cada
tratamiento no necesitan ser iguales
La prueba de Bartlett es sensible a las desviaciones de
la normalidad. Es decir, si las muestras provienen de
distribuciones no normales, entonces la prueba de
Bartlett puede ser simplemente para probar la no
normalidad.

La X2de Bartlett se define


matemticamente con la
ecuacin siguiente:

Ejercicio

HIPOTESIS ALTERNATIVA : El investigador, al observar los


valores de las varianzas de los dos grupos, percibe que
son diferentes entre s, pero ignora si las fuentes de error
son las mismas.
HIPOTESIS NULA: Las diferencias observadas entre las
varianzas se debe al azar; por lo tanto, son iguales y la
fuente de error probablemente es la misma.

PRUEBA DE LEVENE
Prueba estadistica inferencial.
Utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para
una variable calculada para dos o ms grupos.
Se pone a prueba la
hiptesis nula de que las
varianzas poblacionales son
iguales.

Homogeneidad de
varianza
homocedasticidad

Prueba de levene
La prueba de Levene rechaza la hiptesis de que las
varianzas son iguales con un nivel de significancia .
La prueba de Levene ofrece una alternativa mas robusta
que el procedimiento de Bartlett, ya que es poco
sensible a la desviacin de la normalidad.
Eso significa que ser menos probable que rechace una
verdadera hiptesis de igualdad de varianzas solo
porque las distribuciones de las poblaciones
muestreadas no son normales.

formula

PRUEBA DE TUKEY

Karol Zambrano U
7-B

PRUEBA DE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA


HONESTA (DSH) DE TUKEY
Es una Prueba estadsticautilizada general yconjuntamente conANOVA
Se usa en experimentos que implican un nmero elevado de comparaciones.
Slo se debe usar despus que se ha rechazado la hiptesis nula en el anlisis
de varianza.
Cuando todos los tamaos de muestra son iguales
La nica exigencia es que el nmero de repeticiones sea constante en todos los
tratamientos

Prueba de Tukey
Cuando el inters fundamental es comparar promedios entre dos grupos
La prueba de Tukey es la prueba ms aplicada
Formula

Ejemplo
Existe diferencia significativa en el promedio de edad del Grupo A, con el B y
con el C
Hipotesis Nula: El promedio de edad es igual para los 3 grupos , con 95%
de confiabilidad
Hipotesis alterna: En al menos un grupo el promedio de edad es distinto,
con 95% de confiabilidad

Seleccionar anlisis de un factor


Rango

MEDIDAS
DE
DISTRIBUCION
RAMIRO ANDRES TORRES
MENDOZA
7B
2016-1

ASIMETRIA O SESGO

CURTOSIS

KOLOGROVSMIRNOV
DISEO DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES
Arianna Castellano Gil

Prueba que se utiliza para determinar la


bondad de ajuste de dos distribuciones de
probabilidad entre si
Permite medir el grado de concordancia existente entre la
distribucin de un conjunto de datos y una distribucin
terica especfica.
Se necesita que la medicin considerada sea
bsicamente continua, es aplicable sea cual
sea el tamao de la poblacin

F.
F.
F.
PESOPROMEDIO
OBSERV ACUMULAD F. RELATIVA valor de TEORICA
(Kg)
ADA
A
Fn(x)
z
Ft(x)
80

68VARIANZA
2
72
2
27,3
75
2
DESVIACI
76 Mxima
2
N
5,2
77
6
desviacin:
78 0,16
3
80
6
81
3
0,16<0,375
84
2
86
2
NO PUEDE
87
2
RECHAZARSE
92
4
LA HIPOTESIS
36

2
4
6
8
14
17
23
26
28
30
32
36

0,06
0,11
0,17
0,22
0,39
0,47
0,64
0,72
0,78
0,83
0,89
1

-2,00
-1,33
-0,83
-0,67
-0,50
-0,33
0,00
0,17
0,67
1,00
1,17
2,00

0,02
0,09
0,20
0,25
0,31
0,37
0,50
0,57
0,75
0,84
0,95
0,98

Fn(x)Ft(x)

0,03
0,02
-0,04
-0,03
0,08
0,10
0,14
0,16
0,03
-0,01
-0,06
0,02

Fn(Xi-1)Ft(x)

0,02
0,04
0,09
0,09
0,09
0,02
0,03
0,07
0,03
0,06
0,12
0,09

0,37
5

ANDERSON - DARLING
Es una prueba no paramtrica y es aplicada para evaluar el
ajuste a cualquier distribucin de probabilidades. Se basa en al
comparacin de la distribucin de probabilidades acumulada
emprica (resultado de los datos) con la distribucin de
probabilidades acumulada terica (definida por H0).
Ho: La variable sigue una distribucin Normal
H1 : La variable no sigue una distribucin Normal

Ejemplo:
0.25

0.00

0.70

-0.14

-0.15

0.50

0.10

0.26

0.55

-0.10

0.40

-0.04

-0.65

0.20

-0.64

-0.05

-0.40

-0.10

0.05

-0.20

-0.30

0.56

F-max Hartley
Definicion: se utiliza en el anlisis de la varianza para
verificar que los diferentes grupos tienen similar
desviacin, un supuesto necesario para otras pruebas
estadsticas.
Condiciones:
Los grupos tienen una distribucin normal.
Que cada grupo tiene un nmero igual de miembros.
Se requiere una tabla espacial con los valores crticos.

Prueba Q de Cochran

La prueba Q de Cochran es una tcnica estadstica,


extensin de la prueba de McNemar, que se utiliza en
los modelos experimentales con tres o ms muestras
dependientes.
Para utilizar esta prueba el tipo de escala debe ser
nominal y de tipo dicotmica.

La formula que utiliza esta prueba es la siguiente:

Donde:
K = nmero de tratamientos.
Gn = nmero total de respuestas de cambio de cada
tratamiento o columna.
Lc = nmero total de respuestas de cambio por individuo
de la muestra o hileras.

Ejemplo
Planteamiento de la hiptesis.
Hiptesis alterna (Ha). Los frmacos favorecen el
aprendizaje simple en las ratas en estudio. De esta
forma, se muestran diferencias significativas entre,
antes y despus de los tratamientos.
Hiptesis nula (Ho). Los cambios observados entre los
perodos previo y posterior a los tratamientos se deben
al azar.

Se aplica el estadstico y se obtiene como resultado:


6.06
Gl: 3. En tabla de
De esta manera 6.06 tiene una probabilidad mayor
que 0.05
Decisin: se acepta Ho y se rechaza Ha

PRUEBA DE GEARY
Es una prueba exclusiva para probar el
ajuste a la distribucin normal de la
muestra, ya que tiene menor probabilidad
para los errores de tipo II. Esta se basa en el
clculo de los cumulantes mustrales,
generando un estadstico que descontando
estos valores de sus medias y dividido por
sus desviaciones estndar, tiene ventajas
sobre otros criterios.

CARACTERISTICAS
Es simple ya que usa directamente los datos sin tener
que construir la distribucin de frecuencias.
Es fcil de incorporar funciones de variables aleatorias
originales.
Aparece en software reciente, sobre todo en el aspecto
de control estadstico de la calidad.

FORMULA

Prueba de BOX

Condicin en que se usa la


prueba:
Diseos mixtos (Diseo de
medidas repetidas)

Una prueba para comparar la homocedasticidad multivariable


es la prueba M de Box. Esta prueba sirve para comprobar la
hiptesis de que las matrices de varianzas-covarianzas son
iguales en todos los niveles del factor en estudio.
Este test toma como hiptesis nula la de homocedasticidad y
como alternativa la de heterocedasticidad (desigualdad de
matrices de varianzas y covarianzas), es decir:

El estadstico del test est


construido a partir del estadstico:

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