UPAO

INGENIERIA INDUSTRIAL
ANALISIS DE DECISIONES.
SEMANA 9: ANALISIS DE DECISIONES BAJO
CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE.
Dr. Ing MANUERL URCIA CRUZ

5/31/16

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Cundo hay incertidumbre?

Se dice que hay incertidumbre cuando no se
posee informacin suficiente como para
asignarle una distribucin de probabilidad.

Ejemplo de incertidumbre
Un muchacho desea vender peridicos en la
cafetera de la universidad y tiene que decidir
cuntos deber comprar. La experiencia dicta que
la demanda diaria varia entre 15, 20, 25 30
peridicos. (Para simplificar, se acepta que
cantidades intermedias no ocurrirn).
Por lo
tanto considera que tendr que adquirir 15, 20,
25 30 peridicos. Debe pagar S/2.50 por cada
diario para venderlos en S/3.00 cada uno. Los
peridicos que no son vendidos durante el da se
pierden. Determinar el nmero de diarios que el
muchacho debe encargar.

No podemos atribuir probabilidades cuando:

decisiones bajo ignorancia parcial: cuando
podemos atribuir probabilidades a algunos
actos pero a otros no.
decisiones bajo incertidumbre estructurada
sabemos los estados del sistema y sus
consecuencias, pero no conocemos el estado
del sistema en cada momento.

Ej.: poker: se las cartas pero no se las

que he repartido. Von Newman crea la
teora de los juegos y para ello usa el
pker: conozco las combinaciones
pero no las que tiene el jugador.

Decisiones bajo
incertidumbre no
estructurada o bajo
ignorancia total: ni
siquiera conozco los
estados posibles de un

En las decisiones tomadas con

pura incertidumbre o ignorancia
total, el decisor no tiene ningn
conocimiento, ni siquiera de la
probabilidad de ocurrencia de
cualquier estado de la naturaleza.
En
estas
situaciones,
el
comportamiento del decisor se
basa puramente en su actitud
hacia la incgnita. Algunos de
estos comportamientos son los

 Observe que esta categora de

problemas (es decir, los
problemas con pura
incertidumbre) resultan
apropiados slo para la toma de
decisiones en la vida privada. El
poltico, el conductor de un grupo
humano, la persona pblica tiene
que tener cierto conocimiento de
los estados de la naturaleza, para
poder predecir las probabilidades

 Siempre que un decisor tiene cierto

conocimiento sobre los estados de
la naturaleza puede asignar una
probabilidad subjetiva a la
ocurrencia de cada estado. Este es
el caso de toma de decisiones bajo
riesgo.

 Cuando las decisiones se toman

bajo ignorancia total, el decisor
no tiene conocimiento de los
resultados de ninguno de los
estados de la naturaleza y/o es
costoso obtener la informacin
necesaria. En tal caso, la
decisin depende meramente
del tipo de personalidad que
tenga el decisor.

ALGUNAS CAUSAS DEL RIESGO

Y DE LA INCERTIDUMBRE
Inexistencia de datos histricos directamente
relacionados con las alternativas que se
estudian.
Sesgos en la estimacin de datos o de
eventos posibles.
Cambios en la economa, tanto nacional como
mundial.
Cambios en polticas de pases que en forma
directa o indirecta afectan el entorno
econmico local.

y...
Anlisis e interpretaciones errneas de la informacin
disponible.
Situacin poltica.
Catstrofes naturales o comportamiento del clima.
Baja cobertura y poca confiabilidad
estadsticos con que se cuenta.

de

los

datos

EL ENFOQUE OPTIMISTA (REGLA

MXIMAX)
La decisin con el mejor pago , GANANCIA,
UTILIDADES posibles es la elegida.
Si las alternativas estuvieran en trminos de
costos, la
decisin con el
mayor bajo costo seria
elegida...
Maximizar utilidades mximas.

Esta regla supone que

independientemente de la alternativa
que se escoja siempre se dar el mejor
resultado compatible con ella, por lo que
llevara a esperar obtener lo mejor de lo
mejor
LAS COSAS BUENAS SIEMPRE ME
SUCEDEN A M

Criterio.
Optimista: Maximax, Maximin.
Tambin conocido como criterio optimista. El mtodo consiste en que,
tomando como base la matriz de pagos, para cada decisin se escoge el
mejor rendimiento y con esos valores se construye la siguiente tabla:
Fuerte Dbil
Agresiva

30

-8

Bsica

20

Cautelosa 5
15
Decisiones Rendimiento mximo
Agresiva .. 30
Bsica
.. 20
Cautelosa .. 15
Entonces, de acuerdo al criterio Mximax, la decisin que se deber
tomar es la que maximiza los mayores rendimientos, es decir, es la
agresiva.

Criterio del Optimismo Parcial o criterio de

Hurwicz
Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, mediante la introduccin de un coeficiente de optimismo,

, comprendido entre 0 y 1, y de su complemento a la unidad, que es el denominado coeficiente de pesimismo, 1 - .

El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados se
pondera con el de pesimismo.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin.
Qu alternativa elige si = 60 % ?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Para E1, el mejor resultado es 60 y el peor es 40:

Para E2, el mejor resultado es 70 y el peor es 10:

H1 = 60 . + 40.(1 - ) = 60 . 0,6 + 40 . 0,4 = 52

H1 = 70 . + 10.(1 - ) = 70 . 0,6 + 10 . 0,4 = 48

Para este nivel de optimismo, se decidir por la primera estrategia E1.

Criterio Maximin
Tambin conocido como criterio conservador. El
mtodo consiste en que, tomando como base la matriz
de pagos, para cada decisin se escoge el menor
rendimiento y con esos valores se construye la
siguiente tabla.
Decisiones Rendimiento mnimo
Agresiva .-8
Bsica ..7
Cautelosa.. 5
De acuerdo al criterio Mximin, la decisin que se
deber tomar es la que maximiza el valor del
rendimiento, es decir, la decisin es bsica.

 En medicina se dice aplican la regla

maximin - solo operan si estn seguros
de obtener un mnimo o piso que
determinan previamente de lo que
consideran mejora -Principio Hipocrtico
no empeorar la situacin del paciente,
no hacer dao

 Se aplica condicin de
incertidumbre porque si bien si
existen probabilidades
establecidas para el margen de
xito de una intervencin
quirrgica, pericia del medico
(cantidad de operaciones
similares) edad del paciente,
antecedentes, etc, el valor en
juego hace ser ms conservadores

.
Sin embargo los cirujanos plsticos no pareciera que
siguen estos principios, cualquier intervencin implica
un riesgo de muerte.

Criterio SAVAGE: ARREPENTIMIENTO

o Minimax
Este criterio requiere que se construya una nueva tabla (matriz de
perjuicios O ARREPENTIMIENTO) en la que se presente el
arrepentimiento neto por cada combinacin de decisin y estado de
naturaleza. La tabla de arrepentimiento se obtiene de la siguiente
manera: se resta el valor de utilidad mxima del estado de la
naturaleza del respectivo valor en la matriz de pagos.
Luego, de cada rengln de la tabla de arrepentimiento se selecciona
el mayor valor y se construye la siguiente tabla.
Decisiones Perjuicio mximo
Agresiva 23
Bsica 10
Cautelosa. 25
De acuerdo a este criterio, quien toma la decisin deber elegir el que
minimiza los perjuicios mximos, que en este caso es la decisin
bsica.

.
.

5/31/16

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

21

EL ENFOQUE MINIMAX DE
ARREPENTIMIENTO. PRDIDA DE
OPORTUNIDAD DE SAVAGE

Este enfoque requiere de la elaboracin de

una tabla de arrepentimiento o tabla de
perdida de oportunidad.
Esto se hace calculando para cada estado
de naturaleza la diferencia entre cada pago
y el mejor pago para ese estado de
naturaleza.

 Luego, usando esta tabla de

arrepentimiento se enlista el
arrepentimiento mximo para cada
alternativa de decisin.
Se selecciona la alternativa de decisin con
el mnimo de los valores de entre los
arrepentimientos mximos.

 Odio las lamentaciones. Debo minimizar las

situaciones deplorables. Mi decisin debe
ser tal que valga la pena repetirla. Slo
debera hacer las cosas que siento que
podra repetir con placer.
El arrepentimiento es el beneficio o rdito de
la que hubiera sido la mejor decisin, dadas
las circunstancias, menos el beneficio de la
decisin tomada concretamente, dadas las
circunstancias. (los maletines o las puertas
con premios de los juegos de tv)

.ejemplo
MAXIMA
GANANCIA

MINIMA
GANANCIA

ALTERNATIVA A

1000

100

ALTERNATIVA B

175

150

ALTERNATIVA C

500

130

MATRIZ DE ARREPENTIMIENTO
MAXIMA
GANANCIA

MINIMA
GANANCIA

MAXIMOS
ARREPENTIM
IEN TOS

ALTERNATIVA
A

50

50*

ALTERNATIVA
B

825

825

ALTERNATIVA
C

500

20

500

ALTERNATIVA A NOS DA EL MINIMNO DE LOS MAXIMOS

ARREPENTIMIENTOS 50

 Si tomo la alternativa B que asegura el minimo

de ganancia que estoy dispuesto a recibir es 150
(digamos que esto representa mis costos mas
una ganancia de 50%)
Sin embargo si estuviera dispuesto a recibir
mucho menos de eso por ejemplo 100 (es decir
solo costos) tendra la posibilidad de recibir
1000,000.
Por lo tanto si se cumple alternativa A mi grado
de arrepentimiento ser de 825 (B mxima
ganancia 175 grado con relacion a la mejor
performance de A= arrepentimiento 825 )

 Si en cambio asume un cierto riesgo y

escojo la alternativa C que asegura un
poco menos de la ganancia mnima que
estoy dispuesta a recibir pero me da la
posibilidad de ganar 500 mi grado de
arrepentimiento si se cumple alternativa A
ser 500

 Si escojo C gano en el mejor de los

casos 500 grado arrepentimiento en
la mejor performance de A 500

SE ESCOGE EL MENOR GRADO DE

ARREPENTIMIENTO

 Las oportunidades perdidas pueden ser

ms relevantes que las peores. Como el
caso anterior rechazaba la oportunidad
de recibir 1000 para evitar perdida
potencial de 50.
La cantidad de oportunidad perdida
para un acto a cierto estado, constituye
el arrepentimiento para ese actoestado

MATRIZ DE DECISION ( en
ganancias) VENTA
ESTADOS DE LA NATURALEZA
PERIODICOS
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
S

Cantidad Cantidad de diarios

de diarios vendidos/utilidad
ofertados
RESULTADOS
*1
*2
*3
*4
15

20

25

30

15

7.5

7.5

7.5

7.5

20

10

10

10

25

-17.5

2.5

12.5

12.5

30

-30

-15

15

En el caso del ejemplo BAJO EL

CRITERIO MAXIMAX
El optimista dueo del puesto de
periodicos debe ordenar 30 diarios.
Maxima ganancia maxima S/.15

En el caso del ejemplo BAJO EL CRITERIO

MAXIMIN
La mejor accin seria la de ordenar 15
peridicos, con un beneficio asegurado de
7.50 independientemente de la demanda.
Evidentemente este criterio es pesimista y
tiende a provocar que el tomador de
decisiones no saque provecho a las buenas
oportunidades que se le presenten. El dueo
del puesto de diarios esta seguro que no
ganara menos de 7.50, pero tampoco mas.

MATRIZ DE ARREPENTIMIENTO
ESTADOS DE LA NATURALEZA

A
DELOS
O
M
I
N

Cantidad Cantidad de diarios

EL M
S
L de diarios vendidos/utilidad
MXIMO IMIENTOS :
T
ICOS
D
RREPEN

A
I
R
E
T ofertados
20 P
Y
5
1
=
5
RESULTADOS7.
E
*1
*2
*3
R
*4
N
15
20
25
30
7.5
A
T
I 15
7.5
0
2.5
5
7.5*
V 20
7.5*
0
2.5
5
25
A 25
25*
7.5
0
2.5
37.5*
35
12.5
0
37.5
S 30

ALTERNATIVAS

MATRIZ DE
MATRIZ DE
DECISION ( en
ARREPENTIMIENTO
ganancias)
DE S
O
O
OS
M
T
I
M
ESTADOS DE LA NATURALEZA
I
N
N
IE
X
M
OS
Cantidad vendidos/utili
de
dad
diarios
ofertados RESULTADOS
*1
*2

15

15

30

7.5

7.5

M
IM DIC
T
S
N
LO EPE ERI
R
Cantidad vendidos/utili
5P
AR
1
=
de
dad
7.5
diarios
ofertados RESULTADOS
*1
*2

15

15

30

7.5*

30
-30
15
30
37.5*
0
SIMPLIFICANDO EL SUPUESTO SI EL VENDEDOR ESTUVIERA
ENTRE DOS OPCIONES :TRAER 15 0 30 PERIODICOS SE
ELABORA R ARREPENTIMIENTO COMPARANDO EL
RESULTADO DE LA ELECCION 15 CON EL MAXIMO RESULTADO
EN LAS COLUMNAS O ESTADOS DE LA NATURALEZA CUANDO
SE VENDEN 15 Y 30

 Si escojo alternativa 15 y el estado real (resultado

es que se vendan 15) no habr arrepentimiento,
porque ese ser el mejor acto para ese estado de la
naturaleza(COLUMNA)
Si en cambio llevo 15 y se venden 30 peridicos mi
arrepentimiento ser la diferencia entre lo que gane
y deje de ganar si hubiera llevado 30 es decir 7.5
Si llevo 30 peridicos y se venden 15 mi
arrepentimiento ser la diferencia entre lo que perdi
y lo que deje de ganar 37.5
As se va construyendo la tabla de arrepentimiento
y finalmente se escoge la el mnimo de los mximos
arrepentimiento para cada decision

La Inversin de John Prez

John Prez ha heredado $1000.
El ha decidido invertir su dinero por un ao.
Un inversionista le ha sugerido 5 inversiones
posibles:
* Oro.
* Bonos.
* Negocio en Desarrollo.
* Certificado de Depsito.
* Acciones.
John debe decidir cuanto invertir en cada opcin.

Solucin
Construir una matriz de ganancias
Seleccionar un criterio de decisin (optimista, pesimista,
arrepentimiento)
Aplicar el criterio en la matriz de ganancia
Identificar la decisin ptima
Evaluar la solucin

Construccin de la Matriz de Ganancia

-Determinar el conjunto de posibles decisiones
alternativas (Para John corresponde a las
posibles inversiones)
- Definir los estados de la naturaleza
(John considera las diversas variaciones del
mercado)
Estados de la Naturaleza

Resultado de la decisin

s1: Una fuerte alza en los mercados

Incremento sobre 1000 puntos

s2: Una pequea alza en los mercados

Incremento entre 300 y 1000

s3: No hay cambios en los mercados

Cambio entre -300 y 300

s4: Una pequea baja en los mercados

Disminucin entre 300 y 800

s5 Una gran baja en los mercados

Disminucin en ms de 800

Criterio Maximax (optimista o agresivo)

* Encuentre la mxima ganancia para cada
alternativa de decisin.
* Seleccione la decisin que tiene la
mxima de las mximas ganancias. (500
certificado de dposito)
El Criterio Maximax
Decision Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios
Peq. Baja Gran Baja
-100
100
200
300
0
Oro
250
200
150
-100
-150
Bonos
500
250
100
-200
-600
Neg. Des
60
60
60
60
60
Cert. Dep.

Criterio Maximin
Marcar la mnima ganancia a travs de todos
lo estados de la naturaleza posibles.
Identificar la decisin que tiene mximo de
las mnimas ganancias. ( 60 seria la maxima
ganancia en el peor de los casos)

The
MaximinMaximin
Criterion
El Criterio

Minimos

Decisiones Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja Ganancias
-100
100
200
300
0
-100
Oro
250
200
150
-100
-150 -150
Bonos
250
100
-200
-600 -600
Negocio en D. 500
60
60
60
60
60
60
Cert. De Dep.

Matriz de Costo de Oportunidad

Maximo
Decision Gran Alza Peq. AlzaSin CambiosPeq Baja Gran Baja Costo Op
600
150
0
0
60
600
Oro
250 Tabla50de Costo50
400
210
400
Bonos
de Oportunidad
0
0
100
500
660
660
Negocio D.
440
190
140
240
0
440
Cert. Dep

EJEMPLO:

Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin.
Qu alternativa eligira ?
La matriz de pesares
es ladesiguiente:
Estados
la naturaleza

Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

E1

60

50

E2

10

40

S1

S2

S3

E1

60
0

50
0

40
30

E2

10
50

40
10

70
0

S3
40
Alternativas
de decisin
70

Teniendo en cuenta que el pesar es lo que deja de ganar por no elegir correctamente, esta matriz resulta de:
Si sucediera S1, acertara y no tendra pesar al elegir E1, pero tendra un pesar de 50 (o sea 60 menos 10) si
hubiera elegido E2.
Si sucediera S2, acertara y no tendra pesar al elegir E1, pero tendra un pesar de 10 (o sea 50 menos 40) si
hubiera elegido E2.
Si sucediera S3, NO acertara y tendra pesar al elegir E1, de 30 (o sea 70 menos 40) y NO hubiera tenido
pesar si hubiera elegido E2.
El mximo pesar posible con la estrategia E1 es 30 y con la estrategia E2 es 50, con lo cul eligiendo E1 se
expondr siempre al mnimo pesar posible.

 Criterio de Laplace
Tambin denominado criterio racionalista y criterio de igual verosimilitud.
Parte del postulado de Bayes, segn el cual, si no se conocen las probabilidades asociadas a cada uno de los
estados de la naturaleza, no hay razn para pensar que uno tenga ms probabilidades que otros.
Por ello, se calcula la media aritmtica de los resultados que se pueden derivar de cada una de las
decisiones y se elige aquella a la que le corresponda el resultado medio ms elevado, si tales resultados son
favorables, o la que tenga el resultado medio ms bajo, si los resultados son desfavorables.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin
dada. Qu alternativa interesa ?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Si se decide por E1 puede obtener un resultado de 60, 40 50 Por lo que la media es: (60+40+50)/3 = 50
Si se decide por E2 puede obtener un resultado de 10, 40 70 Por lo que la media es: (10+40+70)/3 = 40
Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, elegir el mayor: E1

Criterio del Pesimista o criterio de Wald

Es el criterio que seguira una persona que pensara que, cualquiera
que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentara
sera el menos favorable para ella.
EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin
dada. Qu alternativa interesa ?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, (cuanto mayores, mejor), el decisor piensa que:
Si se decide por la primera estrategia (E1) saldr el resultado menos favorable para l (S3 = 40)
Si se decide por la segunda estrategia (E2) tambin saldr el resultado menos favorable para l (S1 =
10)
Por ello, se decidir por la primera estrategia E1.

Criterio del Optimismo Parcial o criterio de

Hurwicz
Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, mediante la introduccin de un coeficiente de optimismo,
comprendido entre 0 y 1, y de su complemento a la unidad, que es el denominado coeficiente de pesimismo, 1 -

El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados se
pondera con el de pesimismo.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin.
Qu alternativa elige si = 60 % ?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Para E1, el mejor resultado es 60 y el peor es 40:

Para E2, el mejor resultado es 70 y el peor es 10:

H1 = 60 . + 40.(1 - ) = 60 . 0,6 + 40 . 0,4 = 52

H1 = 70 . + 10.(1 - ) = 70 . 0,6 + 10 . 0,4 = 48

Para este nivel de optimismo, se decidir por la primera estrategia E1.

5/31/16

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

48