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aleatorios
Programa de doctorado en Biometra y
Estadstica
Simulacin numrica de
modelos estocsticos
Departament dEstadstica
Divisi de Cincies Experimentals i
Matemtiques
Contenido:
Qu entendemos por secuencia de
nmeros aleatorios?
Cmo se generan n. aleatorios
Generadores congruenciales lineales
Propiedades de los GCL
Otros tipos de generadores
De Tausworthe (feedback shift register)
Barajados (??) (shuffled)
Dep. dEstadstica. Divisi de Cincies
Qu entendemos por
secuencia de nmeros
En teora,
aleatorios?
realizacin de secuencia de
Cmo se generan n.
aleatorios
Generadores
congruenciales lineales
(GCL)
Producen
secuencia de enteros no negativos {X },
i
multiplicador
X i +1 = (aX i + c) mod m
a, m > 0
c 0
(i = 0,1, K )
mdulo
incremento
GCL multiplicativos (c = 0)
1 condicin de Hull y Dobell imposible
Propiedades estadsticas
calculables tericamente
10
T ipo A:
m- 1
E (R) =
2m
m2 - 1
var ( R ) =
12m2
T ipo B:
1
E (R) =
2
m2 - 2m
var ( R ) =
12m2
11
X i = ( a1X i - 1 + K + apX i -
) modm
p > 1, ap 0
No hay repeticin hasta que
( X 0,K , X p- 1 )
= ( X k , K , X k+p- 1 )
Generadores de
Tausworthe. I
12
X i = X i - p xor X i - ( p- q)
Dep. dEstadstica. Divisi de Cincies
Generadores de
Tausworthe. II
13
14
Otros mtodos
Shuffled: propuestos diversos