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CURSO DE ACTUALIZACIN
ECONOMETRA
Econometra
Agosto 2013
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ESQUEMA
2. EL MODELO DE REGRESIN
3. EL TRMINO DE PERTURBACIN
2
1. FUNCIN DE DENSIDAD NORMAL Y REGRESIN
2x y 1 2
2
2(1 )
x x y y
1
1 x x
2
f ( x) exp
2 x 2 x
2
1 1 y
f ( y) exp
y
2 y 2
y
3
1. FUNCIN DE DENSIDAD NORMAL Y REGRESIN
f ( x, y)
f ( y | x)
f ( x)
1
1 y
2
f ( y | x) exp 2 2
y y ( x x )
2y (1 ) 2 y (1 ) x
2 2
y y y
E (Y | x) y ( x x ) y x x y| x y| x x
x x x
Var(Y | x) (1 2 )2y Y2 | x
4
2. MODELO DE REGRESIN
y E( y | x ) u y E( y | x1 , x2 , , xk ) u
Trmino de perturbacin: u y E( y | x1 , x2 , , xk )
5
2. MODELO DE REGRESIN
EYi X i E
(Y |
i
1 2 X i
X ) X
i i
YN
uN
Y2 B
A
ui
Y1
X1 X2 XN
6
2. MODELO DE REGRESIN
6 6
4 4
Y
Y
2 2
0 0
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
X X
7
2. MODELO DE REGRESIN
y E( y | x1 , , xk ) u
xi E( xi | y , x1 , , xi 1 , xi 1 , , xk ) u
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3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Definicin
Denominado trmino estocstico.
La palabra estocstico proviene del griego stokhos que
significa objetivo o blanco de una ruleta:
Una relacin estocstica es una relacin que no siempre
da en el blanco.
As, el trmino de perturbacin mide los errores o fallas de
la relacin determinstica: u Y 1 2X
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3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
10
3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
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3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Y 1 2 X
X1 X2 X3 X4 X
12
1
3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Y 1 2 X
X1 X2 X3 X4 X
13
2
3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Y 1 2 X
Q4
Q3
Q2
1 Q1
X1 X2 X3 X4 X
14
3
3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Y P4
Y 1 2 X
P1 Q4
Q3
Q2
1 Q1 P3
P2
X1 X2 X3 X4 X
15
4
3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Y P4
Y 1 2 X
P1 Q4
Q3
Q2
1 Q1 P3
P2
X1 X2 X3 X4 X
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3. TRMINO DE PERTURBACIN O ERROR
Y P4
Y 1 2 X
P1 Q4
u1 Q3
Q2
1 Q1 P3
P2
1 2 X1
X1 X2 X3 X4 X
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
SC1:
Linealidad de la esperanza condicional. Trmino de perturbacin
aditivo? S.
Regresores Adecuados.
Parmetros Constantes.
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
Y Y
X X
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
25
4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
f ui , X ij f ui f X ij i 1, n j 1,, K
E ui | X ij E ui i 1, n j 1,, K
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
Si E ui 0 , entonces :
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
Homocedasticidad: E [ ui2 | X ] 2 i 1, , n
Var( ui | X ) E [( ui E [ ui | X ])2 | X ]
i 1, , n
E [u | X ]
2
i
2
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
No autocorrelacin:
E [ ui u j | X ] 0 i j
Cov[ ui ,u j ] | X E( [ ui E( ui )][ u j E( u j )] | X )
i j
Cov[ ui ,u j | X ] E( ui u j | X ) 0
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4. LOS SUPUESTOS CLSICOS
E [ uu' | X ] 2 I n
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