INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Gerardo Huerta Martnez

 HISTORIA DE LA INVESTIGACIN DE
OPERACIONES

Los inicios que hoy se conoce como IO, se remonta a los

aos 1759 cuando el economista Quesnay empieza a
utilizar modelos primitivos de programacin matemtica.
Ms tarde, otro economista de nombre Walras, hace uso en
1874, de tcnicas similares. Los modelos lineales de la IO,
tiene como precursores a Jordan en 1873, Minkowsky en
1896 y a Farkas en 1903. Los modelos dinmicos
probabilsticos tienen su origen con Markov a fines del siglo
pasado.
 HISTORIA DE LA INVESTIGACIN DE
OPERACIONES

Los modelos matemticos de la IO que utilizan estos

precursores, estaban basados en el clculo diferencial e
integral (Newton, Lagrange, Laplace, Lebesgue,
Leibinitz, Reimman, Stiegles, por mencionar algunos), la
probabilidad y la estadstica (Bernoulli, Poisson, Gauss,
Bayes, Gosset, Snedecor, etc.).

Pero fue hasta la segunda guerra mundial, cuando la IO

empez a tomar auge. Primero se le utiliz en la logstica
estratgica para vencer al enemigo y ms tarde al
finalizar la guerra, para la logstica de distribucin de
todos los aliados repartidos por todo el mundo.
 HISTORIA DE LA INVESTIGACIN DE
OPERACIONES

En 1947 el doctor George Dantzig, resumiendo el trabajo

de sus antecesores, inventa el mtodo simplex, con lo
cual dio inicio a la programacin lineal.

Actualmente, la IO no solo se aplica en el sector privado,

sino tambin en el sector pblico, tanto en los pases
desarrollados como en los pases tercermundistas.
 QU ES LA INVESTIGACIN DE
OPERACIONES?

La IO es la aplicacin, por grupos interdisciplinarios, del

mtodo cientfico a problemas relacionados con el
control de las organizaciones o sistemas (hombre-
maquina) a fin de que se produzcan soluciones que
mejor sirvan a los objetivos de toda la organizacin.
(Churchman, Ackoff, Arnoff)
En el libro de Shamblin y Stevens llamado Investigacin de
Operaciones.
Un Enfoque Fundamental de la editorial Mc Graw Hill impreso en
Mxico, 1991.

La Investigacin Operacional es un enfoque cientfico de

la toma de decisiones

En el libro de Ackoff y Sasieni llamado Fundamentos de

Investigacin de Operaciones de la editorial Limusa impreso en
Mxico en 1994.

La Investigacin de Operaciones es: La aplicacin del

mtodo cientfico, por equipos interdisciplinarios, a
problemas que comprenden el control de sistemas
organizados hombre-mquina, para dar soluciones que
sirvan mejor a los propsitos de la organizacin como un
todo.
En el libro de Thierauf y Grosse llamado Toma de decisiones por
medio de Investigacin de Operaciones de la editorial Limusa
impreso en Mxico en 1977.

La investigacin de operaciones utiliza el enfoque planeado

(mtodo cientfico) y un grupo interdisciplinario, a fin de
representar las complicadas relaciones funcionales en
modelos matemticos para suministrar una base
cuantitativa para la toma de decisiones, y descubrir nuevos
problemas para su anlisis cuantitativo.

En el libro de Winston llamado Investigacin de Operaciones.

Aplicaciones y Algoritmos 2 edicin. Grupo Editorial Iberoamrica
impreso en Mxico en 1994.

Planteamiento cientfico a la toma de decisiones, que busca

determinar cmo disear y operar mejor un sistema,
normalmente bajo condiciones que requieren la asignacin
de recursos escasos.
a) Una organizacin se puede interpretar como un
sistema: pues as se facilita su entrenamiento. Todo
sistema tiene componentes e interacciones. Algunas
interacciones son controlables, mientras que otras no
lo son.

b) Todo sistema es una estructura que funciona: la

informacin es el elemento que convierte a una
estructura en un sistema. En toda estructura existen
componentes y canales que comunican a stas. A
travs de los canales fluye la informacin, al fluir la
informacin las componentes interaccionan de una
forma determinada. Los objetivos de la organizacin
(sistemas) se refiere, a la eficiencia y efectividad con
que las diferentes componentes del mismo pueden
controlarse y/o modificarse.
c) La IO es la aplicacin de la metodologa cientfica a
travs de modelos, primero para representar al
problema real que se quiere resolver en un sistema y
segundo para resolverlo. Los modelos que utiliza la IO
son modelos matemticos en forma de ecuaciones.
 ANLISIS DE LAS COMPONENTES DE UN
PROYECTO DE INVESTIGACIN DE
OPERACIONES.

En la practica, la instrumentacin de un proyecto de IO en la

solucin de un problema real en una organizacin, acarrea
los siguientes beneficios:

a) Incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones.

Antes de la aplicacin de la IO en una organizacin, las
decisiones que se toman son generalmente de carcter
intuitivo, ignorando la mayora de las interrelaciones que
existen entre las componentes del sistema.
ANLISIS DE LAS COMPONENTES DE UN
PROYECTO DE INVESTIGACIN DE
OPERACIONES.

b) Mejora la coordinacin entre las mltiples

componentes de la organizacin. En otras palabras, la
IO genera un mayor nivel de ordenacin.

c) Mejora el control del sistema. Al hacer que ste opere

con costos ms bajos, con interacciones ms fluidas y
logrando una mejor coordinacin entre los elementos
ms importantes de todo el sistema.
 Ackoff, considera que las fases de un
proyecto de IO son las siguientes:

a) Estudio de la organizacin.
b) Interpretacin de la organizacin.
c) Formulacin de los problemas de la organizacin.
d) Construccin del modelo.
e) Derivacin de soluciones del modelo.
f) Prueba del modelo y sus soluciones.
g) Diseo de controles asociados a las soluciones.
h) Implantacin de las soluciones al sistema.
 FORMULACIN DE LOS PROBLEMAS

En la IO como en la medicina, El problema se presenta por

los sntomas no por el diagnostico. En todo estudio de
la IO se deben buscar el mayor nmero de sntomas
antes de empezar el proyecto que genera soluciones.
Las condiciones, segn Ackoff y Sasieni, para que
exista el ms simple de los problemas son:

a) Debe existir por lo menos un individuo que se

encuentra dentro de un marco de referencia, al cual se
le puede atribuir el problema del sistema.
 FORMULACIN DE LOS PROBLEMAS

b) El individuo debe tener, por lo menos un par de

alternativas para resolver su problema. En caso
contrario no existe el problema.
c) Debe existir, por lo menos un par de soluciones, una
de las cualidades debe tener mayor aceptacin que la
otra en el individuo. En caso de lo contrario no existe
el problema.
d) La seleccin de cualquiera de las soluciones debe
repercutir de manera diferente en los objetivos del
sistema, de lo contrario no existe un problema.
 FORMULACIN DE LOS PROBLEMAS

e) Por ltimo el individuo que toma loas decisiones ignora

las soluciones y/o eficiencias asociadas con las
soluciones del problema.

Si estas cinco situaciones existen, entonces se tiene un

problema.
 Esta situacin puede complicarse en los
siguientes casos:
a) El problema recae en un grupo, no en un individuo.

b) El marco de referencia donde se encuentra el grupo,

cambia en forma dinmica.

c) El nmero de alternativas que el grupo puede escoger

es bastante grande pero finito.

d) El grupo del sistema puede tener objetivos mltiples.

Peor an; no necesariamente estos objetos son
consistentes entre si.
 Esta situacin puede complicarse en los
siguientes casos:

e) Las alternativas que selecciona el grupo son ejecutadas

por otro grupo ajeno, al cual no se le puede considerar
como elemento independiente del problema.

f) Los efectos de la decisin del grupo pueden sentirse

por elementos que aun siendo ajenos al sistema
considerando, influyen directamente o indirectamente,
favorable o desfavorable hacia l.
 Para formular un problema se necesita la
siguiente informacin:

a) Existe un Problema?

b) De quin es el problema?

c) Cul es el marco de referencia del sistema donde se

encuentra el problema?

d) Quin o quines toman las decisiones?

e) Cules son los objetivos?

 Para formular un problema se necesita la
siguiente informacin:
f) Cules son las componentes controlables del sistema y
cules no lo son?

g) Cules son las interrelaciones ms importantes del

sistema?

h) Cmo se emplearn los resultados del proyecto de

investigacin? Por quin? qu efectos tendr?

i) Podrn los efectos de las soluciones modificarse o

cambiarse fcilmente?
 Para formular un problema se necesita la
siguiente informacin:

k) Las soluciones tendrn efecto a corto o largo plazo?

l) Cuntos elementos del sistema se afectarn por las

soluciones del proyecto? En qu grado?
 FORMULAR UN PROBLEMA REQUIERE:

a) Identificar las componentes controlables y no

controlables de un sistema.

b) Identificar posibles rutas de accin, dadas por los

componentes controlables.

c) Definir el marco de referencia, dado por las componentes

no controlables.
 FORMULAR UN PROBLEMA REQUIERE:

d) Definir los objetivos que se persiguen y clasificarlos

por su orden de importancia.

e) Identificar las interrelaciones importantes entre las

diferentes componentes del sistema. Este paso
equivale a encontrar las restricciones que existen, a la
vez que permite mas adelante representar estas
interrelaciones en forma matemtica.
La identificacin de la estructura del sistema (componentes,
canales, interacciones, etc.) se hace a travs de un
proceso sistemtico, que se conoce como Diseo de
Sistemas. El diseo de sistemas se lleva a cabo de la
siguiente manera.

a) Se ubica al sistema considerado dentro de sistemas

ms grandes.

b) Se determinan las componentes del sistema.

c) Se determinan los canales de comunicacin entre las

componentes del sistema y de ste hacia los elementos
de otros subsistemas que van a tener influencia directa
o indirecta.
d) Se determina de que manera se tiene acceso a la
informacin requerida, como se procesa sta y como se
trasmite entre las diferentes componentes del sistema.
 La Investigacin de Operaciones se utiliza en
tres tipos de problemas:
Determinsticos
Con riesgo
Bajo incertidumbre

Determinstico:

Los problemas determinsticos son aquellos en los que cada

alternativa del problema (hay mas de 2) tienen una y slo
una solucin. Como hay varias alternativas, hay tambin
varias soluciones, cada una con una diferente eficiencia y/o
efectividad asociada a los objetivos del sistema. Por lo tanto,
existe el problema de decisin.
Con riesgo:

Los problemas con riesgo son aquellos en los que cada

alternativa del problema (hay mas de 2) tiene varias
soluciones. Cada solucin puede ocurrir con una cierta
probabilidad. La distribucin de stas probabilidades se
conoce o se puede estimar.

Bajo incertidumbre:

Los problemas bajo incertidumbre son aquellos en los que

cada alternativa del problema (hay mas de 2), tiene varias
soluciones. Sin embargo, se ignora con que probabilidad o
distribucin probabilstica ocurrirn stas soluciones.
 CONSTRUCCIN DE MODELOS:

En la Investigacin de Operaciones existen tres clases de

modelos:

Icnicos
Analgicos
Simblicos

Icnicos:

Los modelos icnicos son imgenes a escala del sistema

cuyo problema se quiere resolver.
 CONSTRUCCIN DE MODELOS:

Analgicos:

Los modelos se basan en la representacin de

las propiedades de un sistema cuyos problemas
se requieren resolver utilizando resolver utilizando
otro sistema cuyas propiedades son equivalentes.

Simblicos:

Los modelos simblicos son conceptualizaciones

abstractas del problema real a base del uso de
letras, numero, variables y ecuaciones.
 ACKOFF Y SASIENI CONSIDERAN LOS
SIGUIENTES GRADOS DE DIFICULTAD
Grado de dificultad 1:

Las estructura del sistema es sencilla de observar,

analizar, entender y modelar a simple vista.

Grado de dificultad 2:

La estructura del sistema es ms complicada de

modelar y, por lo tanto, se requiere de un sistema
anlogo cuya modelacin cae dentro del grado de
dificultad anterior.
 ACKOFF Y SASIENI CONSIDERAN LOS
SIGUIENTES GRADOS DE DIFICULTAD

Grado de dificultad 3:

La estructura del sistema puede deducirse o

aproximarse en base a un anlisis de cierta informacin.

Grado de dificultad 4:

La estructura del sistema no se puede deducir

sino nicamente aproximar a base de pura
experimentacin.
ACKOFF Y SASIENI CONSIDERAN LOS
SIGUIENTES GRADOS DE DIFICULTAD

Grado de dificultad 5:

La estructura del sistema no se puede deducir

(ya sea por falta de datos o de experimentos), por lo
tanto, se conceptualiza una estructura artificial.
DERIVAR LAS SOLUCIONES DEL MODELO.

Resolver un modelo consiste en encontrar los valores de

las variables dependientes, asociadas a las componentes
controlables del sistema a fin de optimizar, si es posible,
o en caso de no serlo, mejorar la eficiencia y/o
efectividad del sistema, dentro del marco de referencia
que fijan los objetivos establecidos por el grupo de toma
de decisiones.

El anlisis matemtico clsico se utiliza para obtener las

soluciones a un modelo de IO en forma deductiva.
Cuando estas no son posibles de obtener en forma
deductiva, se utiliza el anlisis numrico a fin de resolver
el modelo en forma inductiva.
DERIVAR LAS SOLUCIONES DEL MODELO.

Existen mtodos de solucin de tipo iterativo que son

aquellas que se aproximan la solucin, o bien, dan la
solucin exacta, en base a una serie de repeticiones de
la misma regla analtica sobre los resultados de una
repeticin anterior.

Existen mtodos de simulacin que imitan o emulan al

sistema real, con base en un modelo matemtico.

La tcnica de simulacin es muy til en la solucin de

problemas con riesgo y bajo incertidumbre.
DERIVAR LAS SOLUCIONES DEL MODELO.

Muchas de estas tcnicas de simulacin se han estado

ocupando en tcnicas de juego.

Estas tcnicas de juegos se utilizan cuando el sistema

considerado existen varios grupos de decisin que
interaccionan entre s.
 PRUEBAS DEL MODELO Y DE LAS
SOLUCIONES. CONTROL E IMPLANTACIN
DE LOS MODELOS

Es necesario probar la validez del modelo, observando si

es que los resultados del mismo pronostican o no, con
cierta aproximacin o exactitud, los efectos relativos
generado por las diferentes alternativas disponibles.

Si los resultados que se deriven del modelo se alejan

bastante de los resultados reales del sistema operativo,
entonces hay que cerciorarse de lo siguiente:

a) Que el diseo de sistemas no ha omitido ninguna

componente controlable importante y que no haya
rechazado ninguna interaccin que genere efectos de
importancia.
 PRUEBAS DEL MODELO Y DE LAS
SOLUCIONES. CONTROL E IMPLANTACIN
DE LOS MODELOS

b) Una vez que se cerciore de la validez del diseo de

sistema que se efectu, hay que corroborar las
expresiones matemticas que representan a los
objetivos del grupo de toma de decisiones.

c) Una vez cerciorado la validez del modelo, hay que

corroborar que las tcnicas que resuelven a ste, se
aplican de manera correcta y que los resultados del
mismo se analizan e interpretan tambin de manera
correcta.
 PRUEBAS DEL MODELO Y DE LAS
SOLUCIONES. CONTROL E IMPLANTACIN
DE LOS MODELOS

d) Por ltimo, hay que cerciorarse que la manera

como se comunican los resultados al grupo de toma
de decisiones sea utilizado un lenguaje que ellos
entiendan.

e) Si todos estos pasos se ejecutan de una manera

recurrente, cada vez que se obtiene resultados del
modelo y se le presentan al grupo de toma de
decisiones, se empieza a ejercer un procedimiento
sistemtico de control que depura y al mismo con la
realidad.