RIESGO EN EL

NEGOCIO
BANCARIO
Casados lvarez Axel Balam
Castrejon Hernandez Serggi Alexander
Quintana Fabre Eduardo
Introduccin
Debido a su propia naturaleza, los bancos han asumido desde siempre distintos
tipos de riesgo: crdito, liquidez, tipo de inters, tipos de cambio, etc.

La gestin del riesgo es una competencia bsica para generar de forma sostenida
valor para los accionistas. Por eso constituye un eje fundamental de la estrategia
y las entidades dedican importantes recursos a configurar un sistema de gestin
de riesgo que, por un lado responda a las necesidades de identificar, medir,
valorar y seguir de forma consistente y homognea todas las tipologas de riesgo
en que incurre el banco y por otro lado de respuesta tambin a los futuros
requerimientos de capital recogidos en Basilea II
Tipos de riesgo
Riesgo de Crdito
La probabilidad de que un prestatario (cliente activo) no devuelva el principal de
su prstamo o crdito y/o no pague los intereses de acuerdo con lo estipulado en
el contrato.
Repblica Bolivarina de Venezuela
Poblacin 31.4 millones (estimacin 2013 Banco mundial )

Capital : Caracas

Extensin : 916,445 km2

Moneda: Bolvar

Exportaciones Petrleo
 0
5

-5

-20
-15
-10
10
15
20
25
1980
PIB
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Series1
1998
1999
2000
2001
2002
Series2

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 %

10
15
20
25

-5
0
5

-20
-15
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Crecimiento anual (%)PIB venezuela

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 Inflacin, IPC % Anual Venezuela
300

250

200

150

100

50

0
 1989 sacudn
Crisis econmicas Serie de protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos
Andrs Prez

Causas : 276 muertos y 3,000 desaparecidos (sacudn)

1993 Black Friday
Aplicacin del Paquete fiscal imponiendo la desregulacin a
El gobierno de Luis Herrera Campis se vio travs de un programa de ajustes macroeconmicos que
consistia en :
obligado a suspender la libre convertibilidad del
bolvar. Liberacin de las tasas de inters activas y pasovas en todo el
Sistema Financiero hasta un tope fijo del 30%
Causas : Desorden Fiscal y sobrevalucacin,
Eliminacin de la tasa preferencial
acumulacin de la deuda externa por empresas
y entes del estado.
Determinacin de la tasa de cambio en el mercado libre de
PIB : -3.76 divisas

IPC : 6.33 Liberacin de precios de todos los productos

Aumento gradual de los Precios de los Servicios

Congelacin de cargos en la Administracin Pblica

1994 Colpaso de la Banca Venezolana

El banco Latino, segundo banco ms

importante del pas Sali del sistema bancario
causando un efecto domin en otros bancos
generando una Crisis de insolvencia estructural Paro Petrolero 2002-2003

Segenr debido a que los bancos venezolanos
ofrecan intereses de hasta 80% en diferentes
instrumentos financiero
A finales de 1994, 75 instituciones financieras
habasn cerrado
19 instituciones fueron intervenidas por el
Estado; el gobierno coloc 11% del PIB para
financiar el rescate
Cotizacin del barril de crudo en $8 dlares
Causs : Paralizacin de actividades laborales y
econmicas contra el gobierno de Hugo Chvez
, organizado por la organizacin gremial
Fedecmaras
Se gener debido a la inconformidad de los
involucrados en el sector petrolero el cual
generaba el 90% del ingreso debido a la
inconformidad del rgimen socialista del
presidente, anhelando un libre mercado o bien
solicitando su renuncia

Inestabilidad debido a golpes de estado por

Crisis 2014,2015,2016 y actualidad
Recesin econmica 2009-2010

Causas : esta crisis fue ocasionada debido a la

crisis mundial de 200.2010 tomando en cuenta
que Venezuela es altamente dependiente de la
exportacin de petrleo

Mediados de 2010 Chvez declar la Guerra

contra la empresa privada a la que acus de
promover la inflacin para desestabilizar su
gobierno
Crisis 2014,2015,2016 y actualidad
Nicols Maduro, declar un estado de
emergencia econmica por 60 das, el viernes
pasado. El gobierno de Maduro dej de publicar
cualquier informacin econmica sobre el pas
en 2014, salvo actualizaciones sobre las
reservas de dinero y la disminucin del oro.
La economa de Venezuela se contrajo 7.1%
en el tercer trimestre de 2015
La inflacin en Venezuela aument un 141% a
finales de septiembre de 2015, report el banco
central venezolano.
Causas:
La cada del petrleo:
precio del barril del crudo era de 100 dlares, entre
2013 y 2014.
En 2015, un dlar equiparaba 175 bolvares. Ahora,
un dlar representa 865 bolvares.
La lucha por el poder
En diciembre de 2015, el partido de oposicin, Unidad
Democrtica, gan 109 asientos en las elecciones
legislativas, mucho ms de los 55 escaos que gan
el oficialista partidos socialista.
Una suspensin de pagos en 2016 es difcil de
evitar
Venezuela ha estado al borde de una suspensin de
pagos o default en los ltimos dos meses. La nacin
apenas genera el suficiente dinero en exportaciones
de petrleo para cubrir sus pagos de deuda
Riesgo Pas
La posibilidad de que el conjunto de los prestatarios de una determinada nacin
sean incapaces, en los momentos previamente establecidos para ello, de pagar
los intereses y/o de devolver el principal de sus deudas a sus acreedores
extranjeros
Riesgo de Mercado
Posibilidad de que el banco sufra una prdida en un determinado periodo debido
a movimientos inesperados y adversos en tipos de inters, de cambio o precios
de commodities.
Riesgo Tecnolgico Riesgo de
Prdidas asociadas con el liquidez
Refleja la posible prdida en que
posible fallo de los sistemas incurre una entidad que se ve
electrnicos con que opera la obligada a vender activos o a
entidad bancaria. contraer pasivos en condiciones
desfavorables.
Riesgo Operacional
Errores cometidos al dar
instrucciones de pago o al
liquidar transacciones, fallos
ocurridos en el proceso de
seguimiento y control de las
posiciones asumidas.
Riesgo Legal
Supone la realizacin de prdida debido a que una operacin no puede
ejecutarse por: incapacidad de una de las partes para cumplir los compromisos
asumidos, no existir una formalizacin clara o no ajustarse al marco legal
establecido
Riesgo de Productos Derivados
La mayora de los contratos sobre derivados no tienen valor neto cuando firman,
pero su valor y por eso la prdida para el banco puede fluctuar significativamente
a lo largo de la vida del contrato.
Riesgo y Necesidades de solvencia:
El Coeficiente de solvencia
Entre los requisitos con los que debe contar una institucin Financiera se
encuentra que cuente con un monto mnimo de capital , esto con el fin de
mantener una estabilidad en el sistema financiero, para proteger a los inversores
y depositantes.
Basilea
Las recomendaciones anteriores fueron propuestas por el comit Basilea en
1988, reuniendo a pases industrializados bajo la direccin del Bank for
Settlements (BIS).

Reunin por la cual se pretenda establecer normas que deberan ser acatadas
por las instituciones para mantener sus recursos adecuados al riesgo de su
activo
3 puntos de Basilea I
Diferenciacin entre 2 tipos de recursos propios (Tier 1 ,Tier 2 )

El llamado Capital Tier 1 incluye, adems de las acciones comunes y las

utilidades retenidas, las participaciones preferentes, hbridos de capital y deuda
sin pagar.

La fijacin de un valor mnimo del 8% para el coeficiente de solvencia que debe

mantener un banco

Establecimiento de distintos factores de ponderacin para los activos y partidas

fuera de balance segn su riesgo de crdito
Nuevo Acuerdo de Capital - Basilea II
vs Basilea I
Riesgo Crediticio
Los bancos pueden emplear sus propios clculos y en base a una serie de
parmetros generales determinarn el nivel de requerimiento de capital asociado a
sus riesgos .

a) Riesgo minorista : es el riesgo de crdito en particulares, profesionales y

pequeos negocios.

b) Riesgo de Empresas : Aplicable a las PYMES como a las grandes empresas e

incluidas las empresas del Sector Pblico

c) Riesgo con proyectos : prstamos para la construccin

d) Riesgo Soberano: Riesgo contrado con el estado, banco central y bancos

multilineales con ponderacin cero (Que el gobierno Federal responda por
esas operaciones )
Medidas de rentabilidad ajustadas por
el riesgo
Los directivos deben realizar por indicacin de la autoridad diferentes mtodos
de medicin y sistemas de control del riesgo. algunas de estas medidas son :

ROVAR : Rentabilidad del valor en riesgo, que relaciona la rentabilidad de un

periodo en unidades monetarias con la medida del valor en riesgo durante ese
mismo periodo.

Ratio Sharpe: relaciona la rentabilidad anormal de una determinada posicin de

un periodo con la desviacin de tipo de la misma
RAROC (risk-adjusted return on
capital)
Mtodo del Banco alemn DEUTSCHE BANK

Para el clculo:

se deducen las prdidas esperadas de beneficios contables despus de

impuestos

La diferencia obtenida es dividida por el capital necesario para absorber las

prdidas no esperadas , buscando un nivel de confianza del 99%