VALOR DE LA

INFORMACION

Juan Antonio del Valle

Flores
Introducción
• Existen algunos problemas de
decisiones bajo riesgo que son
susceptibles de agregarles
información útil .
• Se describe mejor el problema y
hacer posible calcular con mayor
confianza las probabilidades de los
resultados.
• Una decisión deberá hacer uso
de toda la información disponible y
relevante al problema.
Tipos de información

• Existen dos tipos de información:

• Perfecta:
• La de más valor.
• La que presupone conocer el futuro.
• Imperfecta:
• La que el hombre puede obtener: la
muestral.
• Información parcial, incompleta, pero
mejor.
Veámos un ejemplo

• sencillo para comprender mejor

los conceptos, si se tiene el
problema de tomar la decisión
de lanzar al mercado un nuevo
producto para la construcción o
bien abandonar esa idea.
• Como se puede ver en el modelo de árbol
de decisiones de ese problema, figura 1, se
supone que toda la información disponible
sobre las posibilidades de éxito fue puesta
en juego.
• Sobre la base de un criterio de valor
esperado, el análisis de la decisión sugiere
que sería mejor abandonar el proyecto, sin
embargo antes de hacerlo sería
conveniente analizar las posibilidades que
existen de evaluar mejor las posibilidades
de éxito incorporando más información al
modelo.
• Esta nueva información deberá enfocarse
a mejorar el proceso de asignación de
probabilidades y su fuente de información
deberá provenir de un muestreo al mundo
real; en el ejemplo propuesto el decisor
podría consultar a una empresa
investigadora de mercados, para que le
determine, mediante una encuesta a
algunos de sus consumidores
potenciales, si estarían dispuestos a
comprar el producto.
1. Información Perfecta.

• Con objeto de contar primero con

una idea del valor más alto que
podría pagarse por esa información
adicional, es conveniente evaluar el
problema de decisión bajo la
suposición que una predicción
perfecta o infalible, fuera hecha. El
árbol de decisiones para esta
situación hipotética se muestra en la
figura 2.
Cálculo del Valor de la
información Perfecta
• Si la predicción perfecta indica que el nuevo
producto será un éxito, entonces se seleccionaría
la alternativa de lanzar el producto al mercado,
mientras que si se sabe que fracasará, la decisión
óptima será abandonar el proyecto. Se deberá
tener en cuenta que la probabilidad de la
predicción perfecta del éxito es la misma que la
supuesta para el éxito del producto, dado que los
dos eventos están perfectamente
correlacionados. En esta forma la decisión óptima
es seguir adelante conforme al resultado de usar la
predicción perfecta, el cual tuvo un valor esperado
de 30 unidades de ganancia:

• VE(abandonar) = 0
•
VE(comprar información) = 30
• La diferencia entre el valor esperado con la
información disponible (VE/ID) y el valor esperado
con la información perfecta (VE/IP) se conoce
como el valor esperado de la información
perfecta, VE(IP):

• VE(IP) = VE/IP - VE/ID = 30 - 0 = 30

• Deberá notarse que al usar una estrategia de

información perfecta se tiene una costo de
oportunidad cero, puesto que la decisión ideal será
tomada y por lo tanto se optimiza el resultado.

• El VE(IP) es una cota superior del valor de la

información, ya que ninguna puede ser mejor y por
lo tanto valer más que la información perfecta