PROGRAMACIÓN LINEAL

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

Ing. César Canelo Sotelo

PROGRAMACIÓN LINEAL

• La programación lineal es una técnica de optimización que

consiste en la maximización o minimización de una función
lineal llamada función objetivo, sujeta a restricciones también
lineales.
• La programación lineal es una herramienta para resolver
problemas de optimización.
PROGRAMACIÓN LINEAL

Un problema de programación lineal es un problema de

optimización para el cual se efectúa lo siguiente:

1) Se intenta maximizar (minimizar) una función lineal de las

variables de decisión. La función que se desea maximizar o
minimizar se llama función objetivo.
2) Los valores de las variables de decisión deben satisfacer un
conjunto de restricciones. Cada restricción debe ser una
ecuación lineal o una desigualdad lineal.
3) Se relaciona una restricción de signo con cada variable.
Para cualquier variable xi, la restricción de signo especifica que
xi no debe ser negativa (xi>=0) o ser sin restricción de signo
(SRS).
EL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL
El modelo de programación lineal esta conformado por:

1. Un conjunto de variables de decisión.

2. Una función objetivo.
3. Un conjunto de restricciones:
a) Restricciones estructurales.
b) Restricciones de no negatividad de las variables.
FORMA GENERAL DEL MODELO DE
PROGRAMACIÓN LINEAL
Función objetivo:

Max o Min Z = c x

Sujeto a:

No negatividad:
x >= 0
EL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL
Z: Función objetivo.
c: Vector fila de n elementos. Es el vector de
coeficientes de las variables en la función
objetivo.
x: Vector columna de n elementos. Es el vector de
variables de decisión del modelo.
A: Matriz mxn. Los elementos de la matriz A son los
coeficientes de las variables en el lado izquierdo de
las restricciones.
b: Vector columna de m elementos. Es el vector de
constantes de los lados derecho de las
restricciones.
El modelo de programación lineal

Función objetivo:
Z = C1xn Xnx1
Sujeto a:
<=
Amxn Xnx1 = bmx1
>=
No-negatividad:
Xj >= 0
j= 1, 2, … , n
FORMA GENERAL DESARROLLADA DEL MODELO
DE PROGRAMACIÓN LINEAL
Función objetivo:
Max o Min Z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn
s. a. :
a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn <= b1
a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn = b2
... ... ... ... … ...
am1x1 + am2x2 + . . . + amnxn >= bm

xj >= 0
j=1, 2, … , n
FORMA CANÓNICA DEL MODELO DE
PROGRAMACIÓN LINEAL
Función objetivo:

Max Z = cx
s. a. :
Ax <= b

x >= 0
FORMA ESTÁNDAR DEL MODELO DE
PROGRAMACIÓN LINEAL
Función objetivo:

Max Z = cx
s. a. :
Ax = b

x >= 0
FORMA MIXTA DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN
LINEAL

Función objetivo:

Max Z o Min Z = cx

s. a. :
<=
Ax >= b

x >= 0
SUPOSICIONES DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

UNA SOLA FUNCIÓN OBJETIVO

Todo modelo de programación lineal tiene una sola función
objetivo: maximización o minimización.
 SUPOSICIONES DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL
SUPOSICIÓN DE PROPORCIONALIDAD
Esta suposición se cumple tanto en la función objetivo como en
las restricciones.

1) La contribución a la función objetivo de cada variable de

decisión, es proporcional al valor de la variable.
2) La contribución de cada variable al primer miembro de
cada restricción, es proporcional al valor de la variable.
 SUPOSICIONES DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL
SUPOSICIÓN DE ADITIVIDAD
Esta suposición también se cumple tanto en la función objetivo
como en las restricciones. Tanto en la función objetivo como en
las restricciones, no se puede dar el producto cruzado de dos o
más variables.

1) La contribución a la función objetivo para cualquier

variable, es independiente de los valores de las otras variables
de decisión.
2) La contribución de una variable al primer miembro de cada
restricción, es independiente de los valores de la variable.
 SUPOSICIONES DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL
SUPOSICIÓN DE DIVISIBILIDAD
Esta suposición requiere que todas las variables de decisión
puedan asumir valores fraccionarios. Un problema de PL en el
cual algunas de las variables, o todas, debe ser un número
entero no negativo, recibe el nombre de problema de
programación lineal entera. En muchas situaciones donde la
divisibilidad no está presente, el redondeo de las variables a un
entero, en la solución óptima de PL, proporciona una solución
razonable.
 SUPOSICIONES DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL
SUPOSICIÓN DE CERTIDUMBRE
Por esta suposición se requiere conocer con certeza todos los
parámetros del modelo de programación lineal: coeficientes en
la función objetivo (cj), coeficientes tecnológicos (aij) y segundo
miembro de las restricciones (bi).
Para que un modelo de programación lineal represente en
forma adecuada una situación de la vida cotidiana, éste debe
cumplir todas las suposiciones de la programación lineal.
FORMULACIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

• No existe una fórmula general que se pueda usar para formular

el modelo de todo problema lineal.

• El objetivo es convertir la descripción cualitativa del problema

a un modelo matemático que pueda resolverse. Este proceso se
llama formulación del modelo de programación lineal y
generalmente implica cuatro pasos.
Formulación del modelo de programación lineal
1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE
DECISIÓN

El primer paso en la formulación del modelo es

identificar las variables de decisión. Los valores de
estas variables, una vez determinados, proporcionan
la solución al problema.
Las variables deben ser precisas, es decir que su
definición deben incluir las unidades asociadas con las
cantidades que las variables representan.
La necesidad de identificar las variables de decisión
correctamente es vital. De otra manera, la
formulación de un modelo válido que capte todos los
aspectos del problema es imposible.
Formulación del modelo de programación lineal
La definición de las variables no es única, y no existen reglas fijas, sin
embargo son útiles las siguientes pautas para la adecuada identificación de
las variables de decisión.

¿Qué valores, una vez determinados, constituyen una solución para el

problema?

¿Qué elementos se pueden elegir y/o controlar libremente?

¿Qué elementos afectan los costos y/o ganancias o, en general, el objetivo

global?

¿Qué decisiones se tienen que tomar?

Para el ejemplo, las respuestas a todas estas preguntas son iguales y llevan a
la identificación de las variables de decisión.
Formulación del modelo de programación lineal

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL PROBLEMA

La finalidad de resolver un problema es proporcionar los valores reales a

las variables de decisión que se han identificado. Se requiere conocer
cierta información para ayudar a determinar esos valores.
A diferencia de las variables de decisión, cuyos valores se pueden
controlar, los valores de los datos son constantes y no se pueden
controlar.
 Formulación del modelo de programación lineal
3. IDENTIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO

En este paso de la formulación, se debe expresar el objetivo organizacional

global en forma matemática usando las variables de decisión y los datos
conocidos del problema. La función objetivo, generalmente se formula en dos
etapas:
- Establecer el objetivo en forma verbal.
- Cuando sea apropiado, descomponer el objetivo en una suma, diferencia o
producto de cantidades individuales, usando las variables de decisión y
otros datos del problema conocidos.

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES

La función objetivo planteada dice que mientras más grande sea el valor de las
variables, más grande será la ganancia. Pero el mundo real pone un límite en los
valores que puede asignar a estas variables. Un número limitado de horas de
trabajo disponible, el stock de materia prima disponible, las horas máquina
disponible, etc., son limitaciones del sistema. Estas limitaciones, así como otras
consideraciones que imponen restricciones sobre los valores de las variables, son
las restricciones. Se tiene que identificar cada restricción y escribirlas en forma
matemática.
Formulación del modelo de programación lineal
Las restricciones son condiciones que las variables de decisión deben
satisfacer para constituir una solución “aceptable”. Las restricciones por
lo general surgen de:

Limitaciones físicas (recursos disponibles en cantidades limitadas).

Restricciones impuestas por la administración (compromisos asumidos
por la administración).
Restricciones externas (capacidad del mercado).
Relaciones implicadas entre variables.
Restricciones lógicas (no negatividad sobre las variables, no se puede
producir una cantidad negativa de un producto).
 Problema
Una refinería produce gasolina regular (R), gasolina sin plomo (P) y
gasolina Súper (S), a partir de dos tipos de crudos: Liviano y pesado. La
refinería puede emplear dos tecnologías para la producción de las
gasolinas: Nueva y antigua. La tecnología nueva utiliza en cada sesión de
destilación 7 unidades de crudo liviano y 12 unidades de crudo pesado,
para producir 8 unidades de R, 6 de P y 5 de S. La tecnología antigua, en
cada sesión de destilación, emplea 10 unidades de crudo liviano y 8
unidades de crudo pesado para producir 10 unidades de R, 7 unidades de
P y 4 unidades de S. La disponibilidad mensual de crudo liviano es de
1400 unidades y de crudo pesado es de 2000 unidades. Las utilidades
son de $4, $6 y $7 por cada unidad de R, P y S, respectivamente.
Para el próximo mes se deben producir al menos 900 unidades de R y
300 unidades de P, y entre 800 y 1700 unidades de S.
Formule el modelo de PL para determinar cómo deben utilizarse ambos
procesos de destilación, que se pueden emplear total o parcialmente,
para que con los crudos disponibles, se maximicen las utilidades.
G R A C I A S