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CORRELACIONES CANÓNICAS
Introducción
Construcción de correlaciones
canónicas
Correlaciones canónicas para
variables estandarizadas
1
Introducción
X 1(1) X 1( 2)
X (1) y X ( 2) p q,
X (1) X ( 2)
p q
(1)
donde X es siempre la de menor dimensión, se
quiere identificar y cuantificar asociaciones entre
las dos variables.
CORRELACIONES CANÓNICAS 2
Introducción
Procedimiento:
CORRELACIONES CANÓNICAS 3
Introducción
CORRELACIONES CANÓNICAS 4
Construcción de correlaciones canónicas
Sean
CORRELACIONES CANÓNICAS 5
Construcción de correlaciones canónicas
a ' 12 b
corr (U , V )
a ' 11 a b' 22 b
CORRELACIONES CANÓNICAS 6
Construcción de correlaciones canónicas
Teorema
X 1(1) X 1( 2)
Sea p q; X (1) ; X ( 2) con 11, 22 , 12
X (1) X ( 2)
p q
Sea de rango completo.
1/ 2
U e '
se obtiene con 1 1 11 X (1)
y V1 f1 ' 221/ 2 X ( 2)
CORRELACIONES CANÓNICAS 8
Construcción de correlaciones canónicas
CORRELACIONES CANÓNICAS 9
Construcción de correlaciones canónicas
1/ 2
11 12 221 21 11
1/ 2
CORRELACIONES CANÓNICAS 10
Construcción de correlaciones canónicas
Se verifica que:
V (U i ) V (Vi ) 1 i 1,..., k
Cov(U i , U j ) 0 i j
Cov(Vi , V j ) 0 i j
Cov(U i , V j ) 0 i j
CORRELACIONES CANÓNICAS 11
Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
Teorema
Z1(1) Z1( 2 ) (1)
) 11
( 2) V ( Z
Sea p q; Z ; Z con V ( Z ( 2 ) ) 22
(1)
Z (1) Z ( 2)
p q Cov ( Z (1)
, Z ( 2)
) 12
y de 22
1/ 2
2111112 22
1/ 2
.
CORRELACIONES CANÓNICAS 12
Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
CORRELACIONES CANÓNICAS 13
Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
Ejemplo
3 8 2 3 1
(1) 2 11 12 2 5 1 3
( 2)
0 21 22 3 1 6 2
1 1 3 2 7
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