Analisis Data Inflasi Bulanan

Indonesia Tahun 2003-2017

Alfian Syamsurizal
Hilman Hanivan

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Perkembangan Inflasi Bulanan
Inflasi bulanan Indonesia tahun 2003-2017 selalu di bawah 10%
(Kategori Ringan)
Inflasi selalu bernilai positif ( tidak pernah terjadi deflasi)
Tidak adanya shock (Goncangan ekonomi)
Inflasi tertinggi terjadi pada November 2005 sebesar 2,31%
Inflasi terendah pada November 2009 sebesar 0,27%
Plot Time Series
Inflasi (%)
2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemodelan ARIMA
• Uji Stasioneritas
• Menentukan Ordo Model ARIMA
• Menentukan Model Tentative ARIMA
• Evaluasi Model
Stasioneritas

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.879242 0.0499

Test critical values: 1% level -3.468980
5% level -2.878413
10% level -2.575844

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INFLASI____(-1) -0.070163 0.024369 -2.879242 0.0045

D(INFLASI____(-1)) 0.306012 0.073927 4.139352 0.0001
C 0.083359 0.031440 2.651350 0.0088
Stasioneritas

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.879242 0.0499

Test critical values: 1% level -3.468980
5% level -2.878413
10% level -2.575844

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INFLASI____(-1) -0.070163 0.024369 -2.879242 0.0045

D(INFLASI____(-1)) 0.306012 0.073927 4.139352 0.0001
C 0.083359 0.031440 2.651350 0.0088
Penentuan Ordo
• AC memiliki pola sinusoida -> MA(0)
• PAC lag 1 dan lag 2 melewati garis
bartlett
 Penentuan Model Tentative

Model 𝑹𝟐 t* AIC SC F
(1,0,0) 0.894069 * -1.072505 -1.035760 *
(2,0,0) 0.904146 * -1.156091 -1.100753 *

Pemilihan Model Tentative didasarkan pada 5 kriteria di atas,

sehingga model ARIMA(2,0,0) dipilih menjadi model untuk analisis
timeseries data inflasi bulanan.
Evaluasi Model
• White Noise
• Homoskedastisitas
White Noise
 Homoskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 8.71E-05 Prob. F(1,167) 0.9926

Obs*R-squared 8.82E-05 Prob. Chi-Square(1) 0.9925

Dengan Ho menyatakan bahwa varians error konstan, maka disimpulkan

bahwa data inflasi bulanan 2003-2017 tidak mengalami
heteroskedastisitas, sehingga model ARIMA lebih cocok digunakan
disbanding model ARCH/GARCH
 2017M05 0.894657
2017M06 0.939252
2017M07 0.972329
2017M08 0.999568
2017M09 1.023128
Forecast 2017M10 1.04393
2017M11 1.062449
2017M12 1.078989
2018M01 1.093779
2018M02 1.107011
2018M03 1.118852
2018M04 1.129448
 Forecast Cenderung
meningkat tiap
bulan

Penyebab Dampak Saran

Mendorong
Pelanggaran Asumsi Persiapan Kebijakan
Pertumbuhan
White Noise Price Ceiling
Ekonomi

Mewaspadai
Penyerapan Tenaga
Fenomena Ekonomi Stabilitas ekonomi
Kerja
LN

Meningkatkan minat
Investasi asing