Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
By :
ANISA ISTIQOMAH (G94216090)
EKONOMI MANAGERIAL - F
BAB 4
Evaluasi Terhadap Koefisien Regresi
Evaluasi Model
Uji F
Uji t
Uji Statistik R² (Koefisien
Determinasi)
Multikolinearitas
Heterokedastisitas
Autokorelasi
Uji F
Mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memberi
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya atau tidak
Misal jika F-statistic > F-tabel pada a atau prob (F-statistic) < a (0,05), maka terima H1.
Artinya :
Variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel independennya
Uji t
Mengetahui apakah masing-masing parameter bebas yang dipakai dapat
berpengaruh nyata atau tidak terhadap parameter tidak bebas
RUMUS HIPOTESIS
H0 : ß = ß0 atau variabel bebas (Xi) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Yi)
H1 : ß ß0 atau variabel bebas (Xi) berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Yi)
Kesimpulan :
Tolak H0
Koefisien adalah signifikan jika p-value lebih kecil dari taraf nyata a (one tailed
t-test) atau a/2 (Two tailed t-test), Taraf Nyata digunakan penelitian ini 5%
Uji Statistik R²
(Koefisien Determinasi)
Semakin tinggi nilai R² maka semakin baik model karena semakin besar
keragaman peubah dependen yang dapat dijelaskan oleh peubah independen
Masalah-masalah dalam Analisis Regresi
Kesalahan Spesifikasi
Kesalahan Pengukuran
Multikolinearitas
Heteroskedastisitas
Otokorelasi / Serialkorelasi
Kesalahan Spesifikasi
Hubungannya
aa a Penyimpangan Asumsi
atny Munculnya Residu yang tak jelas
A kib
Koefisien Regresi tidak dipercaya
CARA MENGATASI :
Masalah ini diminimumkan melalui pengkajian teoritik yang cukup memadai. Dan
merubah komposisi variabel-variabel penjelas, kita dapat mengatasi masalah ini.
Kesalahan Pengukuran
Contohnya :
Perubahan Pendapatan Konsumen pada pola preferensinya
Hubungan Persamaan Simultan
Tidak dibenarkan adanya Hubungan timbal balik atau dua arah antara
variabel terikat dengan salah satu atau lebih variabel bebas
Contoh :
Penggunaan metode OLS untuk mengestimasi kurva permintaan pasar, dimana
terdapat hubungan timbal balik antara harga dan kuantitas yang diminta.
Bias :
1. Tidak mampu menemukan hubungan yang benar
2. Kemampuan hubungan yang benar prediksinya menjadi lemah.
3. Pengaruh marginalnya tidak diketahui jelas
Cara Mengatasinya :
1. Memperluas Sampel (Mengumpulkan lebih banyak data)
2. Menggunakan Informasi sebelumnya
3. Melakukan transformasi terhadap hubungan fungsional
4. Membuang satu dari variabel yang memiliki kolinear tinggi
Heteroskedastisitas
timbul
Timbul varians dari faktor eror adalah Konstan untuk semua nilai dari
variabel bebas yang tidak terpenuhi.
Ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke
pengamatan yang lain dalam regresi berganda.
Cara Mengatasi :
1. Meninjau kembali komposisi variabel-variabel penjelas dan merubah bentuk
persamaan hubungan fungsional.
2. Menggunakan logaritma dari variabel penjelas/bebas yang terjadi
heteroskedastisitas
3. Menjalankan regresi dengan sistem kuadrat terkecil tertimbang
(weighted least-square)
Otokorelasi
Terjadi pada Data Deret waktu (time series data) yang ditandai oleh pola
kesalahan yang beruntun
(Korelasi antara satu periode t dengan periode sebelumnya (t-1)
Otokorelasi dapat ditemukan secara visual melalui grafik time series residuals atau uji statistik
“Durbin waston”.
Cara Mengatasi :
1. Menambahkan variabel yang dapat menjelaskan perubahan yang sangat
sistematis tersebut kedalam persamaan regresi.
Sebagai contoh, bila residu nampak mengikuti pola siklus, variabel “Dummy”
dibutuhkan bagi perhitungan variasi musiman.
Daftar Pustaka