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NEGÓCIOS
MÉTODOS QUANTITATIVOS
APLICADOS A FINANÇAS
Curadora: Profa. Dra. Daielly Mantovani
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS
TRILHA 4
ANÁLISES FINANCEIRAS
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS
ANÁLISES FINANCEIRAS
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS
AVALIAÇÃO DO RISCO
O risco trata da possibilidade de perda financeira: avalia a
variabilidade dos retornos esperados para uma operação.
Métodos de mensuração:
•Desvio-padrão.
•Coeficiente de variação.
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS
DESVIO-PADRÃO
• Medida estatística de dispersão que avalia a variabilidade
dos dados em torno da média (valor esperado).
• A média é o valor mais provável para o evento financeiro
avaliado.
• Quanto maior a dispersão em torno da média (maior
desvio-padrão), maior o risco associado ao evento.
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS
DESVIO-PADRÃO
Probabilidade (a) Retorno (b)
Cenários (a)*(b)
Prj kj
Fundo A
n
Pessimista 0,25 10% 2,50% k k j Pr j
Provável 0,5 12% 6,00% j 1
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
RETORNO DESVIO-
ATIVO CV
ESPERADO PADRÃO
Melhor relação
A 15% 20% 133% risco-retorno
B 12% 17% 142%