Determinar mediante un modelo economtrico el comportamiento de la demanda de trabajo establecida por el numero de personas ocupadas, teniendo como referencia

la teora keynesiana y su anlisis acerca del mercado laboral, con la finalidad de explicar las variaciones del personal ocupado de los ltimos diez aos

Demanda Laboral
Explicada

Salarios Constantes
Imposibilidad

Relacin directa

Expectativas de los empresarios Aumento en los salarios

Reduccin de salarios
OT > DT

Teora Keynesiana
Ante Necesaria

Periodos de crisis
Necesidad

Intervencin del gobierno

Incentivar

Creacin de empleos
Con el fin

Reactivar la economa Inversin

Personal Ocupado
Miles de Personas

Remuneraciones
Millones de Pesos

Gasto en trabajo del Gobierno Federal

Millones de Pesos

Formacin Bruta de Capital Fijo

Millones de Pesos

 Se espera que el personal ocupado disminuya ante un aumento de las remuneraciones Al incrementar el Gasto en trabajo del Gobierno Federal se espera que el personal ocupado tambin aumente Se estima que al aumentar la formacin bruta de capital fijo el personal ocupado tambin aumentar

PO =

RE +

GTGF +

FBKFt-3 + Ut

>0 <0

>0 >0

Dependent Variable: PO Method: Least Squares Date: 12/02/10 Time: 22:16 Sample(adjusted): 2001:1 2010: Included observations: 9 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0625.81 95.5 92 77.42798 E 1.165900 0.11120 10.48442 GTGF 0. 84604 0.241 76 1.59 81 FBKF(- ) 0.000692 0.00071 0.971 2 -squared 0.972 68 Mean dependent var Adjusted -squared 0.970000 S.D. dependent var S.E. of regression 62.5459 Akaike info criterion Sum squared resid 4600 8 . Schwarz criterion Log likelihood -28 .061 F-statistic Durbin-Watson stat 0.878596 Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0000 0.1201 0. 80 414 .79 209 .160 14.72109 14.89172 410.5558 0.000000

R2 Global
R squared
Regresin auxiliar 1

0.972368
Regresin auxiliar 2

RE =

GTGF +

FBKFt-3

GTGF =

RE +

FBKFt-3

R squared

0.890300
Regresin auxiliar 3

R squared

0.240333

FBKFt-3 =

RE +

GTGF

R squared

0.900158

GTGF GTGF FBKFt-3 RE 1.000000 0.389448 0.260595

FBKFt-3 0.389448 1.000000 0.936748

RE 0.260595 0.936748 1.000000

Se observa la existencia de colinealidad entre las variables de formacin bruta de capital fijo con tres rezagos y las remuneraciones ya que su coeficiente correlacin es mayor al 0.80

Ho:

=0 es diferente a cero

Hi: Alguna

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 8.964690 Probability 13.72971 Probability 0.000777 0.001044

Se rechaza la hi tesis la se emuestra ue la aut correlaci esta resente en el modelo

Ho: Homoscedasticidad Hi: Heteroscedasticidad

hite Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 2.027776 15.06348 Probability Probability 0.072346 0.089207

No se rechaza la hi tesis nula se demuestra ue la heteroscedasticidad no esta resente en el modelo

Ho: Varianza del 1er grupo = Varianza del 2do grupo Hi: Varianza del 1er grupo Varianza del 2do grupo
SCR2/gl SCR1/gl 172694.861 103139.36

= 1.674383

F = 2.69 No se rechaza la hiptesis nula y se demuestra que la heteroscedasticidad no esta presente en el modelo

Dependent Variable: PO Method: Least Squares Date: 12/03/10 Time: 00:21 Sample(adjusted): 2001:2 2010:3 Included observations: 38 after adjusting endpoints Convergence achieved after 10 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 29934.25 860.6880 34.77945 RE 1.017562 0.142948 7.118386 GTGF 0.419880 0.182742 2.297670 FBKF(-3) 0.001821 0.000807 2.257357 R(1) 0.663528 0.131297 5.053653 R-squared 0.981701 Mean dependent var djusted R-squared 0.979483 S.D. dependent var S.E. of regression 293.0620 kaike info criterion Sum squared resid 2834216. Schwarz criterion Log likelihood -267.0938 F-statistic Durbin- atson stat 2.078005 Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0000 0.0281 0.0307 0.0000 41522.29 2045.966 14.32072 14.53620 442.5870 0.000000

Ho:

=0 es diferente a cero

Hi: Alguna

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.456893 Probability 3.264863 Probability 0.248470 0.195454

No se rechaza la hiptesis nula y se demuestra que la autocorrelacin fue corregida

Ho: Homoscedasticidad Hi: Heteroscedasticidad

hite Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 6.745160 26.00538 Probability Probability 0.000043 0.002039

Se rechaza la hi tesis nula se demuestra ue la heteroscedasticidad esta resente en el modelo

Dependent Variable: LOG(PO) Method: Least Squares Date: 12/03/10 Time: 00:29 Sample(adjusted): 2001:2 2010:3 Included observations: 38 after adjusting endpoints Convergence achieved after 11 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 7.889408 0.272022 29.00279 LOG(RE) 0.205732 0.025859 7.955839 LOG(GTGF) 0.008787 0.003131 2.806604 LOG(FBKF(-3)) 0.058521 0.032260 1.814013 AR(1) 0.549648 0.142037 3.869760 R-squared 0.984088 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.982160 S.D. dependent var S.E. of regression 0.006609 Akaike info criterion Sum squared resid 0.001441 Schwarz criterion Log likelihood 139.4939 F-statistic Durbin-Watson stat 2.017449 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots .55

Prob. 0.0000 0.0000 0.0083 0.0788 0.0005 10.63280 0.049482 -7.078627 -6.863155 510.2362 0.000000

Ho: Homoscedasticidad Hi: Heteroscedasticidad

hite Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 2.302866 11.71545 Probability Probability 0.059207 0.068626

No se rechaza la hi tesis nula se demuestra ue la heteroscedasticidad fue corregida del modelo

Ln PO

7.

732 l

+ 0.008787 l

+ 0.058521 l

t-

t - Statistic 29.00279 Prob. 0.0000 F-statistic 510.2362 Prob(F- 0.000000 statistic R-squared 0.984088

7.955839 0.0000

2.806604 0.0083

1.814013 0.0788

0 1

No tiene interpretacin econmica Ante un aumento del 1% en las remuneraciones el personal ocupado aumentar en 0.2057% en promedio, manteniendo lo dems constante Ante una aumento del 1% en el gasto en trabajo del gobierno federal el personal ocupado aumentar en promedio 0.0087% manteniendo lo dems constante

ante un aumento del 1% en la formacin bruta de capital fijo el personal ocupado presentara un aumento, dentro de los siguientes tres trimestres, del 0.0585% en promedio, manteniendo lo dems constante

Ho:

=0

Hi: No todas las pendientes son simultneamente iguales a cero

Se rechaza la hiptesis nula se conclu e ue en conjunto los parmetros son estadsticamente significati os por lo tanto si e plican el comportamiento de la demanda laboral

R2 = 0.984088 Aproximadamente el 98.4% de las variaciones observadas en el personal ocupado son explicadas por las variaciones observadas en las remuneraciones, gasto en trabajo del gobierno federal y la formacin bruta de capital con tres rezagos

46,000 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000

Valores Observados

Valores Estimados

Ho: U se distribuye como una normal Hi: U no se distribuye como una normal
10 eries: esiduals am le 2001:2 2010:3 :2 Obser ations 38 Mean Median Ma imum Minimum td. e . ke ness Kurtosis Jar ue-Bera Probability 0 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015 -1.20E-14 1.20E-14 3.82E-05 0.014600 -0.012452 0.006242 0.058892 2.905476 0.036112 0.982106

Ho: No hay cambio estructural Hi: Existe un cambio estructural Chow Breakpoint Test: 2008:4 F-statistic Log likelihood ratio 9.725006 Probability 31.71008 Probability 0.000032 0.000002

Chow Breakpoint Test: 2009:2 F-statistic Log likelihood ratio 2.782684 Probability 11.96483 Probability 0.043850 0.017615

1000

500

-500

-1000

-1500 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Recursive Residuals

2 S.E.

36000 34000

2 32000 30000 28000 0 26000 24000 03 04 05 06 07 08 09 10 -1 03 04 05 06 07 08 09 10 1

R ecursive C (1) E stimates

2 S .E .

R ecursive C (2) E stimates

2 S .E .

1.2 1.0

0.015

0.010 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.005 0.0 -0.2 03 04 05 06 07 08 09 10 -0.010 03 04 05 06 07 08 09 10 0.005

0.000

R ecursive C (3) E stimates

2 S .E .

R ecursive C (4) E stimates

2 S .E .

20

10

-10

-20 02 03 04 05 CUSUM 06 07 08 09 10

5% Significance

CU UM of q

% ignifi

Ho: El modelo esta correctamente especificado Hi: El modelo no esta correctamente especificado Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.680540 1.632832 Probability Probability 0.513747 0.442013

No se rechaza la hiptesis nula y se concluye que el modelo se encuentra correctamente especificado

El modelo cumple con todas la pruebas pero muestra inestabilidad en sus parmetros durante los aos 2008 y 2009 debido a la baja en la demanda laboral que se presento en esos aos a causa de la crisis. No se cumple la hiptesis planteada al principio del trabajo ya que el aumento en los salarios afecta positivamente a la demanda de trabajo.

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