Anlisis y Gestin del Riesgo de Crdito

Inteligencia aplicada a su negocio

CONTENIDO
Proceso de Administracin del Riesgo Crediticio Procesos y Herramientas para el Anlisis y Evaluacin del Riesgo Crediticio Procesos y Herramientas de Seguimiento de la Cobranza

CONTENIDO
Proceso de Administracin del Riesgo Crediticio Procesos y Herramientas para el Anlisis y Evaluacin del Riesgo Crediticio Procesos y Herramientas de Seguimiento de la Cobranza

CONTENIDO
Proceso de Administracin del Riesgo Crediticio

Definicin y Dimensiones del Riesgo de Crdito Objetivos del Proceso de Administracin de RC Etapas del Proceso de Administracin de RC

CONTENIDO
Proceso de Administracin del Riesgo Crediticio

Definicin y Dimensiones del Riesgo de Crdito Objetivos del Proceso de Administracin de RC Etapas del Proceso de Administracin de RC

RIESGO DE CRDITO - Contexto

Las ORGANIZACIONES se encuentran expuestas a diferentes tipos de RIESGOS FINANCIERAS y DE NEGOCIO:
RIESGO DE CRDITO RIESGO DE MERCADO

RIESGO PAS

RIESGO DE LIQUIDEZ

EMPRESAS

RIESGO OPERACIONAL

RIESGO REPUTACIONAL

RIESGO DE CUMPLIMIENTO

RIESGO DE SECTOR DE ACTIVIDAD

RIESGO DE CRDITO

Es la POSIBILIDAD de que una EMPRESA incurra en PRDIDAS que DISMINUYAN el valor de sus ACTIVOS, RESULTADOS y PATRIMONIO, como consecuencia de que sus DEUDORES o CONTRAPARTES FALLEN en el cumplimiento de los trminos acordados en los contratos de crdito.

TRES DIMENSIONES DEL RIESGO DE CRDITO

Riesgo de INCUMPLIMIENTO

Variables CONTROLABLES PRDIDAS POR INCUMPLIMIENTOS Variables NO CONTROLABLES

Riesgo de EXPOSICIN

Riesgo de RECUPERACION

Seleccin de Mercado Objetivo

Producto
Polticas y Procedimientos RRHH Riesgo Operacional Costos/Precios?
Variables CONTROLABLES

Poblacin
Situacin Macroeconmica -Del entorno de la Empresa -De sus Clientes Competencia/Mercado
Variables NO CONTROLABLES

CONTENIDO
Proceso de Administracin del Riesgo Crediticio

Definicin y Dimensiones del Riesgo de Crdito Objetivos del Proceso de Administracin de RC Etapas del Proceso de Administracin de RC

OBJETIVOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIN DE RC:

Disminuir el impacto negativo de RC mediante:

la administracin, planificacin y control en forma orgnica y sistemtica de los factores controlables el monitoreo y cuantificacin del impacto de las factores no controlables

Potenciar el negocio mediante el conocimiento generado en el proceso.

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Proceso de Administracin del Riesgo Crediticio

Definicin y Dimensiones del Riesgo de Crdito Objetivos del Proceso de Administracin de RC Etapas del Proceso de Administracin de RC

PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO CREDITICIO

Admisin

Seguimiento

Recuperacin

*Impli

Admisin

Implica la definicin de: Polticas Procedimientos/Metodologa Estructura Organizacional Esquema de Atribuciones Herramientas Bsicamente DOS enfoques: Caso a Caso Estandarizado

reas de Anlisis:

Capacidad de Pago Experiencia de Pago Riesgo Pas

Polticas y Procesos/Metodologa Evaluacin: hacia el Cliente ELEGIBLE

de

Polticas de venta/cobranza clara y adecuadas al nivel de riesgo

Definicin de lmites de crdito acorde con la evaluacin del cliente y el destino de los fondos
Tomar en cuenta sector/naturaleza del cliente Incorporacin de experiencia con el cliente/sector Incorporacin de garantas al anlisis
Admisin

Metodologa de Evaluacin: 1. reas de Anlisis:

Capacidad de Pago
Experiencia de Pago Riesgo Pas 2. Estructuracin de la relacin comercial: Trminos y condiciones Garantas 3. Recomendacin y Aprobacin
Admisin

1. reas de Anlisis:
Capacidad de Pago Capacidad de generar/contar con flujo de caja presente y futuro para el cumplimiento de sus obligaciones: -Situacin Econmico Financiera cliente/sector (impacto del entorno regulatorio y macro) -Situacin Organizacional/Propietarios
Admisin

1. reas de Anlisis (cont.): Experiencia de Pago -En sentido amplio -Referencias de proveedores, Bancos, u otros proveedores de fondos. -Informacin comercial (LIDECO) -Servicios de alerta
Admisin

1. reas de Anlisis (cont.):

Riesgo Pas -En sentido amplio

-Concentraciones a nivel de la cartera/inversin en crditos por ventas

Admisin

2. Estructuracin de la Relacin Comercial Adecuar plazos al destino de los fondos: - Para CT o Inversin o Consumo -Tipo de producto

-Tipo de cliente
-Condiciones de la competencia -Monto Seleccionar el tipo de Instrumento de Crdito Evaluar y definir las garantas asociadas Convenants

Admisin

3. Recomendacin y Aprobacin Clara definicin respecto de la evaluacin Fundamentacin de las conclusiones emitidas Recomendaciones de seguimiento

Admisin

Estructura Organizacional Atribuciones:

1. Dimensionamiento

Esquema

de

2. Seniority
3. Esquema claros de autorizacin 4. Tratamiento de excepciones

Admisin

Herramientas: 1. Bases de datos internas (scoring)

2. Base de datos externas

3. Modelo de simulacin/estrs test 4. Informacin con visin de cartera

Admisin

Trade Off: Costo por Incumplimiento Versus Costo para Obtencin y Administracin de la informacin
Coste de adquisicin Utilidad de la informacin >= Coste de dicha informacin + Coste de utilizacin.

Aspectos a tomar en cuenta: 1. Destino del crdito

2. Relacin comercial prevista

3. Poder de negociacin con el cliente 4. Aspectos regulatorios 5. Monto del riesgo?

Impacto en el Enfoque de Anlisis: 1. Caso a caso 2. Estandarizado

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