UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR CURSO DE PS-GRADUAO EM ECONOMIA CAEN MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ECONOMIA DISCIPLINA: ECONOMETRIA PROF.

. FABRICIO LINHARES ( flinhares@caen.ufc.br )

Perodo : Junho/Julho-2013

Programa do Curso
1. Objetivo
Este curso apresentar os fundamentos de econometria - instrumental necessrio formao de um economista - dotando o aluno de ferramentas bsicas para se acompanhar a literatura econmica recente. tambm objetivo do curso estabelecer a conexo entre o conhecimento economtrico e as aplicaes no campo da economia. Especificamente, este curso visa introduzir os alunos ao instrumental estatstico tipicamente utilizado pelos economistas para: a) analisar problemas econmicos reais; b) mensurar as relaes postuladas pela teoria econmica; c) testar ou validar as teorias econmicas e d) construir modelos de previso.

2. Importncia do Curso
Devemos condenar / absolver uma pessoa sem a apresentao de evidncias que suportem a tese da defesa / promotoria? No. Faa a mesma pergunta para todas as teses econmicas. Por exemplo, considere que o ministro da economia afirme que uma reduo de 2% da taxa de juros Selic causar um aumento de trs pontos percentuais na taxa anual de inflao. O Senador Y, de um partido de oposio ao governo afirma que a tese do ministro da economia est incorreta, pois uma reduo de 2% da taxa de juros Selic no afetar a taxa anual de inflao da economia. Voc um dos conselheiros do presidente e deve aconselh-lo sobre a implementao da poltica de reduo da taxa de juros. Onde voc ir buscar evidncias para sustentar / refutar as teses acima? Como mensurar o impacto da reduo da taxa de juros na taxa de inflao? Voc acertou: A econometria um dos instrumentos mais apropriados para se avaliar s teses do ministro da economia e do Senador Y.

3. Avaliao
A mdia do curso ser calculada da seguinte forma: Atividade Lista de Exerccios Avaliao Final Peso 30% 70%

4. Contedo Programtico
1. Modelo de Regresso Linear 1.1. Introduo 1.2. Hipteses do modelo de regresso linear 1.3. Estimao 1.4. Inferncia: 1.4.1. Estimao de intervalos 1.4.2. Testes de hipteses 1.4.3. Previso 2. Tpicos em Econometria* 2.1. Regresso sobre Variveis Dummy. 2.2. Multicolinearidade 2.3. Heteroescedasticidade 2.4. Autocorrelao

5. Bibliografia
Gujarati, Damodar. (2005) Econometria Bsica. Ed. Pearson. 3/4 Edio. (principal livro utilizado no curso) Gujarati, Damodar e Porter, Dawn. (2008) Econometria Bsica. Ed. McGrawHill. 5 Edio Soares, I. G. e Castelar, I. (2003). Econometria Aplicada com o uso do Eviews. Fortaleza: UFC/CAEN. (Livro recomendado) Hill, R. Carter, Willian Griffiths e George g. Judge. (2003). Econometria. 2 edio. Editora Saraiva.