PROCESSOS ESTOCASTICOS

2002/03
1o Teste
9 de Novembro de 2002
LMAC
Dura
c
ao do Exame: 1h 45m

Justifique todas as respostas

Uma maquina produz componentes electronicas segundo um processo de Poisson `a taxa de 10

componentes por hora. Seja N (t) o n
umero de componentes produzidas ate ao instante t h.
(a) Determine a probabilidade de serem produzidas pelo menos 8 componentes na primeira hora
dado que uma inspeccao efectuada duas horas apos o incio da produc
ao detectou que tinham
sido produzidas 20 componentes ate esse instante.

(3.0)

(b) Atraves da derivacao de uma equac

ao de tipo renovamento e do uso do teorema fundamental
do renovamento, derive a distribuic
ao limite da idade do processo de renovamento associado
`a producao de componentes pela maquina.

(4.0)

Nota: Se nao conseguir derivar uma equacao de tipo renovamento, obtenha a distribuicao limite da
idade do processo por um metodo alternativo.

Imediatamente apos ser produzida, cada componente e testada durante x h. Diz-se que a componente sobrevive (falha) se a sua durac
ao e superior (inferior ou igual) a x h. As durac
oes (h) das
diferentes componentes sao v.a. contnuas i.i.d. a Y , com f.d.p. fY (.) e f.d. FY (.).
Seja Nf? (t) o n
umero de componentes que tendo sido produzidas ate ao instante t h falham o
teste no intervalo [0 h, t h].
(c) Conclua que Nf? = {Nf? (t), t 0} e um processo de Poisson nao-homogeneo com func
ao media

(4.0)

Z t
?
f (t) = 10
FY (min(x, s)) ds, t 0 .
0

(d) Determine a f.d. do n

umero de horas que decorrem desde o instante t h ate `a falha seguinte de
uma componente (i.e., do tempo de vida residual de Nf? no instante t) e determine a respectiva
distribuicao limite.

(4.0)

Cada componente que falha durante o teste produz um prejuzo de c1 euros. Por outro lado, se
a n-esima componente produzida sobrevive ao teste produz um lucro positivo de Rn euros, sendo
as v.a. Rn i.i.d. a R com valor esperado de c2 euros.
Seja L(t) (L? (t)) o lucro potencial (efectivo) obtido ate ao instante t h, i.e., L(t) (L? (t)) e o lucro
obtido com as componentes produzidas (testadas) ate ao instante t h.
(e) Determine limt+ E[L(t)]/t, a taxa de lucro potencial esperado por unidade de tempo a
longo prazo.

(3.0)

(f) Qual e a relacao entre limt+ E[L(t)]/t e limt+ E[L? (t)]/t?

(2.0)

Sugest
ao: Argumente que L(t)

PN (t)

n=N (tx)+1

Rn L? (t) L(t) + c1 [N (t) N (t x)], para t x.

Instituto Superior T
ecnico Processos Estoc
asticos
o
o
Formul
ario do 1 Teste 1 Semestre 2002/03
Distribui
c
ao de X

P (X = k)

Uniforme ({1, 2, . . . , n})

1/n

2 = Var[X]
X = E[X] X

n k
nk
k p (1 p)

Binomial (n, p)

(1 p)k1 p
r
kr
Binomial Negativa (r, p) k1
r1 p (1 p)
Geometrica (p)

Poisson ()

e k /k!

Distribui
c
ao de X

fX (x)

Uniforme (a, b)
Exponencial ()

1
ba
ex

Erlang (n, )

ex (x)
(n1)!
1 e
2

f (t)

TL(f ) = f ? (s) =

R
0

(n + 1)/2

(n2 1)/12

z(1z n )
n(1z)

np

np(1 p)

(1 p + pz)n

1/p

(1 p)/p2

r/p

r(1 p)/p2

2 = Var[X]
X = E[X] X

n1

Normal (, 2 )

E[z X ]

(x)2
2 2

(a + b)/2

(b a)2 /12

1/

1/2

n/

n/2

est f (t) dt

g(t)

pz
1(1p)z
r
pz
1(1p)z
e(1z)

E[esX ]
eas ebs
s(ba)

+sn

+s

es+

g ? (s) =

R
0

(s)2
2

est g(t) dt

1/s

af (t) + b h(t)

af ? (s) + b h? (s)

tn

n!/sn+1

sf ? (s) f (0)

tn1 eat
(n1)!

1/(s + a)n

df (t)
dt
at
e f (t)

sin(at)

a/(s2 + a2 )

eat ebt
ba

1/[(s + a)(s + b)]

Processo de Poisson n
ao-homog
eneo
N = {N (t), t 0} PPNH({(t), t 0});

Rt
0

f (u)du

tn f (t)

f ? (s + a)
f ? (s)/s
n

d
?
(1)n ds
n f (s)

Sn = inf{t 0 : N (t) n}, n IN0 .

[(S1 , S2 , . . . , Sn )|N (t) = n] = (Y1:n , Y2:n , . . . , Yn:n ) com FY (y) = (y)

(t) , 0 y t.
Para mecanismo de registo de Bernoulli com probabilidade p(s, t) de registo individual ate ao
instante t de um evento ocorrido no instante s e sendo Nr (t) o n
umero de eventos registados no

Z t
intervalo [0, t]:
Nr = {Nr (t), t 0} PPNH
r (t) =
p(s, t) d(s), t 0
.
0

Processo de Renovamento
com SIR {Sn , n IN }, f.dist. TRS F com val. esp. .
Rt
ETR: H(t) = D(t) + 0 H(t x)dF (x)
Rt
|D(t)| < H(t) = D(t) + 0 D(t x)dM (x).
R
TFR: F aperiodica, D e diferenca de duas func
oes monotonas e 0 |D(t)| dt <

Z
lim H(t) =
D(t) dt .
t+

Rx

Fe (x) = 0 F (u) du/, x 0.

PN (t)
iid
R(t) = n=1 Rn e {(Sn Sn1 , Rn ), n IN } (X, R):
R(t)
E[R(t)]
E[R]
= lim
=
.
t+ t
t+
t

lim