Derivativos

Investindo no Mercado de Opes

Estratgias de Volatilidade: Operando Delta-Neutro

Modalidade

Nvel

Presencial

Especializao

Objetivo

Apresentar tcnicas avanadas de negociao e estratgia envolvendo opes de aes

explorando oportunidades em momentos de alta e baixa volatilidade de mercado e o
movimento das gregas.

Pblico-alvo

Investidores pessoa fsica que desejam desenvolver tcnicas usadas por profissionais de
mercado de opes por meio de estratgias sofisticadas.

Pr-requisitos

Slidos conhecimentos sobre negociao de opes, seu modelo de precificao e suas

Gregas.

Carga Horria

24 horas

Metodologia
Aulas expositivas e prticas com utilizao do sistema da Convexity.

Critrios para aprovao

Frequncia mnima de 75% e nota mnima de 60 pontos.

Contedo Programtico
1. Reviso dos Conceitos e Mecnica da estratgia Delta Neutro
2. Gamma e Theta: o conceito, a dinmica e a estratgia de combinao entre elas
3. Alpha e Vega: Conceito e aplicaes prticas
4. Operacionalizando o trading de Gamma e Tetha aspectos de mercado, gerenciamento de risco e simulao.

Importante
Aulas com uso do sistema Convexity e ao realizar o programa completo de trs cursos, proporcionado uma formao prtica e
completa de trader de opo

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