Fatorao de Cholesky

Fatorao de Cholesky
A resoluo de sistemas lineares em que a matriz A simtrica, definida positiva, frequente
em problemas prticos e tais matrizes podem ser fatoradas na forma :
De forma que: A = G x Gt
G:n x n uma matriz triangular inferior com elementos da diagonal estritamente positivos. Esse
tipo de fatorao conhecida por fatorao de cholesky.
dada A: n x n, matriz simtrica e definida positiva:
Fator G: n x n triangular inferior com diagonal positivaser obtido a partir da equao matricial.
A = G x Gt

Aplicando a definio de produtos de matrizes obtemos:

Coluna 1:

Dessa forma: g11=

a 11 e gj1=aj1/g11, j=2,.....,n;

Metodos Nmericos

Pgina 1

Fatorao de Cholesky
Coluna 2:

Ento: g212 + g222 = a22 g22 =

a 22g 212

E gj1g21+gj2g22=aj2. j=3,....,n.
Os elementos gj1 j esto calculados; assim, Gj2= (aj2-gj1g21)/g22 j= 3,....,n

Coluna k:
Para obter os elementos da coluna k de G: (0... gkk gk+1k... gnk) , k=3,...,n, usa-se a equao
matricial:

Analisando a matriz anterior tem-se:

akk = gk12 + gk22 + ... + gkk 2

E ajk=gj1gk1+gj2gk2+...+gjkgkk, j=(k+1),...,n Com todos os elementos gik, i=,...,(k-1) j

estocalculadas, tem-se:

Metodos Nmericos

Pgina 2

Fatorao de Cholesky
Exemplo:

A=

1 1
0
1 2 1
0 1 3

a.) Verificar se A pode ser decomposta em G.G t

b.) Decompor A em G.G t
c.) Calcular o determinante de A.

d.) Resolver o sistema Ax = b onde b=

2
1
5

Resoluo:
a.) A simtrica. Devemos verificar se positiva definida. Temos:
det (A1) = 1 > 0
det (A2) = 1 > 0
det (A3) = det (A) = 2 > 0
Logo A pode ser decomposta em G.G t

b)

Metodos Nmericos

Pgina 3

Fatorao de Cholesky

c.)
det (A) = (g11 g22 g33)2 = 2

d.) Devemos resolver dois sistemas:

d1.) Gy = b

Portanto:
Metodos Nmericos

Pgina 4

Fatorao de Cholesky

d.2.) G t. x = y

Portanto:

Metodos Nmericos

Pgina 5