Opes sobre Aes

Data Base Taxa Juros 6/19/2000 17.50%

Volatilidade Implcita
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2.0

Smile da Volatilidade

Opes sobre Aes de Globocabo Esse exemplo utiliza as libraries de calendrio e de opes do Risktech.com. Ilustra o smile de volatilidade e como utilizar as funes de precificao divulgadas pelo portal. Preo Underlying 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59

3.0

4.0

5.0

Preo de Exerccio

Cdigo PLIM2000H1 PLIM2000H2 PLIM2000H3 PLIM2000H4 PLIM2000H5 PLIM2000H6 PLIM2000H7

Underlying PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4

Volatilidade 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00%

Preo Exerccio 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Vencimento 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000

Tipo Call Call Call Call Call Call Call

Tempo p/ Vencimento #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Preo Mercado 0.69 0.37 0.17 0.07 0.04 0.02 0.01

Preo BlackScholes #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Volatilidade Implcita #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

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Delta #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Gama #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Vega #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Theta #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?