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Algebra Matricial
Algebra Matricial
ste apndice resume os conceitos de lgebra matricial, inclusive da lgebra de probabilidade, necessria para o estudo de modelos de regresso linear mltipla usando matrizes, do Apndice E. Nada deste material usado no texto principal.
[aij]
onde aij representa o elemento na i-sima linha e na j-sima coluna. Por exemplo, a25 corresponde ao nmero na segunda linha e na quinta coluna de A. Um exemplo especfico de uma matriz 2 3 2 4 1 5 7 , 0
(D.1)
onde a13
7. A forma abreviada A
DEFINIO D.2 (MATRIZ QUADRADA) Uma matriz quadrada tem o mesmo nmero de linhas e colunas. A dimenso de uma matriz quadrada dada por seus nmeros de linhas e colunas. DEFINIO D.3 (VETORES) (i) Uma matriz 1 m chamada vetor linha (de dimenso m) e pode ser escrita como x (ii) Uma matriz n 1 chamada vetor coluna e pode ser escrita como
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y1 y2 yn
DEFINIO D.4 (MATRIZ DIAGONAL) Uma matriz quadrada A uma matriz diagonal quando todos os seus elementos fora da diagonal forem zeros, isto , aij 0 para todos i j. Podemos sempre escrever uma matriz diagonal como a11 0 0 0 a22 0 0 0 0 0 0 ann
DEFINIO D.5 (MATRIZES IDENTIDADE E NULA) (i) A matriz identidade n n, chamada de I, ou algumas vezes In para enfatizar sua dimenso, a matriz diagonal com a unidade (um) em cada posio diagonal, e zero nas outras posies: 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 n com zero em todas as entradas. Ela
In
b12 b22 bm 2
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Apndice D
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Multiplicao Escalar
Dado qualquer nmero real (freqentemente chamado de escalar), uma multiplicao escalar definida como A [ aij], ou a11 a21 am1 Por exemplo, se a12 a22 am 2 a1n a2n amn
A=
Multiplicao de Matrizes
Para multiplicar a matriz A pela matriz B de maneira a formar o produto AB, a dimenso das colunas de A deve ser igual dimenso das linhas de B. Portanto, seja A uma matriz m n e seja B uma matriz n p. Ento, a multiplicao de matrizes ser definida como
n
AB =
k 1
aikbkj .
Em outras palavras, o (i,j)-simo elemento da nova matriz AB obtido pela multiplicao de cada elemento na i-sima linha de A pelo elemento correspondente na j-sima coluna de B e somando-se esses n produtos. Um esquema pode ajudar a tornar esse processo mais transparente: A B b1j b2j b3j bnj 0 j-sima coluna onde, pela definio do operador somatrio no Apndice A,
n n
AB
-sima linha
ai k bkj
k 1
aikbkj
k 1
ai1b1j
ai2b2j
...
ainbnj.
Por exemplo,
100
2 4
1 1
0 0
0 1 3
1 2 0
6 0 0
0 1 0
1 1
0 2
12 24
1 . 1
Tambm podemos multiplicar uma matriz e um vetor. Se A for uma matriz n m e y for um vetor 1, Ay ser um vetor de ordem n 1. Se x for um vetor 1 n, xA ser um vetor 1 m. A adio de matrizes, a multiplicao escalar e a multiplicao de matrizes podem ser combinadas de vrias maneiras, e essas operaes satisfazem vrias regras das operaes bsicas com nmeros que nos so familiares. Na lista de propriedades seguinte, A, B e C so matrizes com dimenses apropriadas para aplicar cada operao, e e so nmeros reais. A maioria dessas propriedades pode ser ilustrada facilmente a partir das definies. )A A A; (2) (A B) A B; (3) ( )A ( A); (4) (AB) ( A)B; (5) A B B A; (6) (A B) C A (B C); (7) (AB)C A(BC); (8) A(B C) AB AC; (9) (A B)C AC BC; (10) IA AI A; (11) A 0 0 A A; (12) A A 0; (13) A0 0A 0; e (14) AB BA, mesmo quando ambos os produtos forem definidos.
A ltima propriedade merece um comentrio adicional. Se A for n m e B for m p, ento, AB ser definida, mas BA somente ser definida se n p (a ordem de linha da A igual a ordem de coluna da B). Se A for m n e B for n m, ento, AB e BA sero ambas definidas, mas normalmente no sero a mesma matriz; de fato, elas possuem dimenses diferentes, a menos que A e B sejam ambas matrizes quadradas. Mesmo quando A e B so quadradas, AB BA, exceto sob circunstncias especiais.
Transposta
DEFINIO D6 (TRANSPOSTA) Seja A [aij] uma matriz m n. A transposta de A, chamada de A (A linha), a matriz de ordem n m, obtida intercambiando as linhas e colunas de A. Podemos escrev-la como A [aji]. Por exemplo, A 2 4 1 5 7 , 0 A 2 1 7 4 5 . 0
B) vetor n
B ; (4) (AB)
B A , quando A for m
n e B for n
k; (5) x x
x2, onde x um i
i 1
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Apndice D
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DEFINIO D.7 (MATRIZ SIMTRICA) Uma matriz quadrada A uma matriz simtrica se, e somente se, A
A.
Se X for qualquer matriz n k, X X sempre definida e uma matriz simtrica, como poder ser visto pela aplicao das primeira e quarta propriedades da transposta (veja o Problema D.3).
A Ento,
,B
b1 b2 bn
AB
i 1
a i bi,
onde para cada i, a i bi uma matriz k m. Portanto, A B pode ser escrita como a soma de n matrizes, cada uma delas sendo k m. Como um caso especial, temos
n
AA
i 1
a i ai
k de todos os i.
Trao
O trao de uma matriz uma operao bastante simples definida somente para matrizes quadradas. DEFINIO D.8 (TRAO) Para qualquer matriz A n n, o trao de uma matriz A, representado por tr(A), ser a soma dos elementos de sua diagonal. Matematicamente,
n
tr(A)
i 1
tr( A)
n; (2) tr(A ) tr(A); (3) tr(A B) tr(A) tr(A), para qualquer escalar ; e (5) tr(AB) tr(BA), onde A m n e B n
Inversa
A noo da inversa de uma matriz muito importante para matrizes quadradas.
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DEFINIO D.9 (INVERSA) Uma matriz A n n tem uma inversa, representada por A 1, desde que A 1A In e AA 1 In. Nesse caso, A chamada de inversvel ou no singular. Caso contrrio, ela ser chamada de no inversvel ou singular.
PROPRI E DADE S DA I NVE RSA: (1) Se existir uma inversa, ela ser nica; (2) ( A)
se (A )
B A , se A e B forem ambas n
No nos preocuparemos com a mecnica de clculo da inversa de uma matriz. Qualquer texto de lgebra matricial contm exemplos detalhados de tais clculos.
...
r xr
(D.2)
... 0. Se (D.2) se sustentar para um conjunto de escalares que no implicar que 1 2 r sejam todos zeros, ento, {x1, x2, ..., xr} ser linearmente dependente. A afirmao de que {x1, x2, ..., xr} ser linearmente dependente equivalente a dizer que pelo menos um vetor no conjunto pode ser escrito como uma combinao linear dos demais. DEFINIO D.11 (POSTO) (i) Seja A uma matriz n m. O posto de uma matriz A, denotada posto(A), o nmero mximo de colunas linearmente independentes de A. (ii) Se A for n m e posto(A) m, ento, A ter posto de colunas completas. Se A for n m, seu posto ser no mximo m. Uma matriz ter posto de colunas completas se suas colunas formarem um conjunto linearmente independente. Por exemplo, a matriz 3 2 1 2 0 3 6 0
poder ter no mximo posto 2. De fato, seu posto ser apenas um porqu a segunda coluna trs vezes a primeira coluna.
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Apndice D
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k, ento, posto(A)
k e posto(A)
f(x)
x Ax
i 1
aii x2 i
2
i 1 j
aijxixj.
i
DEFINIO D.13 (POSITIVA DEFINIDA E POSITIVA SEMIDEFINIDA) (i) Uma matriz simtrica A positiva definida (p.d.) se x Ax 0 para todos os vetores x n 1, exceto x 0.
(ii) Uma matriz simtrica A positiva semidefinida (p.s.d.) se x Ax 0 para todos os vetores n 1.
Se uma matriz for positiva definida ou positiva semidefinida, ela ser automaticamente assumida como sendo simtrica.
PROPRI E DADE S DAS MATRIZ E S POS ITIVAS DE FI N I DAS E POS ITIVAS S E M I DE FI N I DAS:
(1) Uma matriz positiva definida tem elementos diagonais que so estritamente positivos, enquanto uma matriz p.s.d. tem elementos diagonais no negativos; (2) Se A for uma p.d., ento, A 1 existe e ser p.d.; (3) Se X for n k, ento, X X e XX sero p.s.d.; e (4) Se X for n k e posto(X) k, ento, X X ser p.d. (e, portanto, no singular).
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n. (1) posto(A)
tr(A), e (2) A positiva semidefinida. Podemos construir matrizes idempotentes de forma bem generalizada. Seja X uma matriz n com posto(X) k. Defina P M In X(X X) 1X X(X X) 1X In P. k
Ento, P e M sero matrizes simtricas idempotentes, com posto(P) k e posto(M) n k. Os postos so obtidos com mais facilidade usando a Propriedade 1: tr(P) tr[(X X) 1X X] (da Propriedade 5 do trao) tr(Ik) k (pela Propriedade 1 do trao). Facilmente segue que tr(M) tr(In) tr(P) n k.
a.
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Apndice D
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Valor Esperado
DEFINIO D.15 (VALOR ESPERADO) (i) Se y for um vetor aleatrio n 1, o valor esperado de y, representado por E(y), o vetor dos valores esperados: E(y) [E(y1), E(y2),..., E(yn)] . (ii) Se Z for uma matriz aleatria n m, E(Z) a matriz n m dos valores esperados: E(Z) [E(zij)].
PROPRI E DADE S DO VALOR E S PE RADO: (1) Se A for uma matriz m
b e (2) Se A for p
Matriz de Varincia-Covarincia
DEFINIO D.16 (MATRIZ DE VARINCIA-COVARINCIA) Se y for um vetor aleatrio n 1, sua matriz de varincia-covarincia, representada por Var(y) definida como
2 1 12 2 2
Var(y)
21
1n 2n 2 n
n1
n2
onde 2 Var(yj) e ij Cov(yi,yj). Em outras palavras, a matriz de varincia-covarincia tem as j varincias de cada elemento de y em sua diagonal, com os termos de covarincia fora dela. Como Cov(yi,yj) Cov(yj,yi), segue imediatamente que uma matriz de varincia-covarincia simtrica.
PROPRIEDADES DA VARINCIA: (1) Se a for um vetor no-aleatrio n
1, ento, Var(a y) a [Var(y)]a 0; (2) Se Var(a y) 0 para todo a 0, Var(y) positiva definida; (3) Var(y) E[(y )(y ) ], onde E(y); (4) Se os elementos de y forem no-correlacionados, Var(y) uma matriz 2 2 diagonal. Se, alm disso, Var(yj) para j 1, 2, ..., n, ento Var(y) In e (5) Se A for uma matriz no-aleatria m n e b for um vetor no-aleatrio n 1, ento, Var(Ay b) A[Var(y)]A .
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a independncia de Ay e By; (5) Se y Normal(0, 2In), A uma matriz no-aleatria k n, e B uma matriz simtrica idempotente n n, ento, Ay e y By sero independentes se, e somente se, AB 0; e (6) Se y Normal(0, 2In) e A e B forem matrizes simtricas idempotentes no-aleatrias, ento, y Ay e y By sero independentes se, e somente se, AB 0. DISTRIBUIO QUI-QUADRADO No Apndice B, definimos uma varivel aleatria qui-quadrada como a soma dos quadrados das variveis aleatrias normais padro independentes. Em notao vetorial, se u Normal(0,In), ento, uu~ 2 n Normal(0,In) e A for uma 2 matriz simtrica idempotente n n com posto(A) q, ento, u Au Normal(0,In) e q ; (2) Se u A e B forem matrizes simtricas idempotentes n n de tal forma que AB 0, ento, u Au e u Bu sero variveis aleatrias qui-quadradas independentes; e (3) Se z Normal(0,C) onde C uma matriz 2 no singular m m, ento, z C 1z m. DISTRIBUIO t Tambm j definimos a distribuio t no Apndice B. Agora adicionamos uma propriedade importante. Normal(0,In), c um vetor no-aleatrio n 1, A uma matriz no-aleatria simtrica idempotente n n com posto q, e Ac 0, ento,{c u/(c c)1/2}/(u Au)1/2 tq. DISTRIBUIO f Recorde-se de que uma varivel aleatria F obtida tomando-se duas variveis aleatrias qui-quadradas independentes e encontrando-se a razo entre elas, padronizadas pelos graus de liberdade.
PROPRI E DADE DA DI STRI BU IO f: Se u PROPRI E DADE DA DI STRI BU IO t: Se u PROPRI E DADE S DA DI STRI BU IO QU I- QUADRADO: (1) Se u
RESUMO
Este apndice contm uma forma condensada das informaes bsicas necessrias ao estudo do modelo linear clssico usando matrizes. Embora o material aqui apresentado no dependa de outros, ele apresentado com a inteno de servir como uma reviso para os leitores familiarizados com lgebra matricial e estatstica multivariada, e ser amplamente usado no Apndice E.
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Apndice D
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PROBLEMAS
D.1 (i) Encontre o produto AB usando 2 4 1 5 7 ,B 0 0 1 3 1 8 0 6 0 . 0
A (ii) BA existe?
D.2 Se A e B forem matrizes diagonais n D.3 Seja X qualquer matriz n D.4 (i)
n, demonstre que AB
BA.
Use as propriedades do trao para demonstrar que tr(A A) A n m. Para A = 2 0 0 3 1 , verifique se tr(A A) = tr(AA ). 0
Use a definio da inversa para provar o seguinte: se A e B forem matrizes no singulares n n, ento, (AB) 1 B 1A 1. Se A, B e C forem todas matrizes no singulares n A 1, B 1 e C 1. n, encontre (ABC)
1
em termos de
Mostre que, se A for uma matriz positiva definida, simtrica n mentos diagonais estritamente positivos. Escreva uma matriz simtrica 2 no seja positiva definida.
2 com elementos diagonais estritamente positivos que n. Mostre que, se P for qualquer matriz no
D.7 Seja A uma matriz positiva definida, simtrica n singular n n, ento, P AP ser positiva definida.