Estatstica II

Aula 3
Prof.: Patricia Maria Bortolon, D. Sc.

Estimao por Intervalo

Objetivos
Nesta semana, veremos:
Como construir e interpretar estimativas por
intervalos de confiana para a mdia e a proporo
Como determinar o tamanho da amostra necessrio
para desenvolver um intervalo de confiana para a
mdia e a proporo
Como usar estimativas por intervalo de confiana
em auditoria

Tpicos
Intervalos de confiana para a mdia
populacional,
Quando o desvio-padro da populao
conhecido
Quando o desvio-padro desconhecido
2. Intervalos de confiana para a proporo
populacional,
3. Determinao do tamanho de amostra
requerido
1.

Estimativa Pontual

Uma estimativa pontual um nmero nico. Para a

mdia populacional (e o desvio-padro
populacional), uma estimativa pontual a mdia
de uma amostra (e o desvio-padro de uma
amostra).
Um intervalo de confiana traz informao
adicional sobre a variabilidade da informao

Limite Inferior de
Confiana

Estimativa Pontual
Largura do Intervalo de
Confiana

Limite Superior de
Confiana

Estimativas por Intervalo de Confiana

Um intervalo de confiana d uma estimativa

intervalar para os valores:

Leva em considerao a variao nas estatsticas

amostrais que ocorrem de amostra para amostra

Baseia-se em todas as observaes de uma amostra
D informaes sobre quo prxima aquela informao
est do parmetro populacional
estabelecido em termos do nvel de confiana
Ex. 95% de confiana, 99% de confiana
Nunca pode ser 100% de confiana

Estimativa por Intervalo de Confiana

A frmula geral para todos os intervalos

de confiana :

Estimativa Pontual

(Valor Crtico) (Erro Padro)

Nvel de Confiana

Nvel de Confiana
Confiana em que o intervalo definido ir conter o
parmetro populacional desconhecido.
um percentual (menor que 100%)

Nvel de Confiana
Suponha nvel de confiana = 95%

Tambm escrito (1 - ) = 0,95

Uma interpretao em termos de frequncia

relativa:
No longo prazo, 95% de todos os intervalos de

confiana que puderem ser construdos, iro conter

o verdadeiro parmetro populacional desconhecido.

Um intervalo especfico pode conter ou no o

verdadeiro parmetro populacional.

Intervalo de Confiana
Por que no levar o nvel de confiana o mais

prximo de 100% possvel?

Porque isto implicaria aumentar tambm o intervalo de

confiana diminuindo a preciso;

Intervalos maiores so piores para a tomada de decises;
At aqui, quanto maior o nvel de confiana maior o
intervalo de confiana!

Intervalo de Confiana para a Mdia

( conhecido)
Premissas:
Populao com desvio-padro conhecido
Populao com distribuio nos moldes da

distribuio normal
Se a populao no for normal, use amostras
grandes
Estimativa do Intervalo de Confiana:

XZ
n
(onde Z o valor crtico para uma probabilidade /2 em
cada cauda, de uma distribuio normal padronizada)

Encontrando o Valor Crtico, Z

Considere um intervalo com um nvel de

confiana igual a 95%:

1 .95

.025
2
Z unidades:
X unidades:

.025
2
Z= -1,96
Limite Inferior
do Intervalo de
Confiana

0
Estimativa
Pontual

Z= 1,96
Limite Superior
do Intervalo de
Confiana

Encontrando o Valor Crtico, Z

Os intervalos de confiana mais comuns so 90%,

95%, e 99%
Nvel de
Confiana

Coeficiente
de confiana

Valor-Z

80%
90%
95%
98%
99%
99.8%
99.9%

.80
.90
.95
.98
.99
.998
.999

1,28
1,645
1,96
2,33
2,58
3,08
3,27

Intervalos e Nveis de Confiana

Distribuio da Mdia
Amostral
/2

Intervalos se
extendem de

X Z
n

x1
x2

at

X Z
n

/2

Intervalos de Confiana

(1-)x100%
dos intervalos
construdos
contm ;
()x100% no
contm.

Intervalo de Confiana para

( conhecido) Exemplo
Uma amostra de 11 circuitos retirada de uma

populao que segue a distribuio normal, tem

resistncia mdia de 2,20 ohms. Ns sabemos, de
testes passados, que o desvio padro da populao
.35 ohms.
Determine um intervalo de confiana a 95% de

confiana para a verdadeira resistncia mdia da

populao de circuitos.

Intervalo de Confiana para

( conhecido) Exemplo

X Z
n
2,20 1,96 (.35/ 11)
2,20 .2068
(1,9932; 2,4068)

Ns estamos 95% confiantes de que o intervalo 1,9932 a 2,4068

ohms contm a verdadeira mdia da populao.

Apesar da verdadeira mdia poder ou no estar dentro deste

intervalo, 95% dos intervalos formados desta maneira contero
a verdadeira mdia.

Intervalo de Confiana para

( Desconhecido)
Se o desvio-padro da populao desconhecido,

ns podemos usar o desvio-padro da amostra, S

Isso introduz uma incerteza adicional, j que S
varia de amostra para amostra
Ento, utiliza-se a distribuio t ao invs da
distribuio normal

Intervalo de Confiana para

( Desconhecido)
Premissas:
Populao com desvio-padro desconhecido
Populao normalmente distribuda
Se a populao no for normal, use amostras
grandes
Use a distribuio t de Student
Estimativa do Intervalo de Confiana:

X t n-1

S
n

(onde t o valor crtico de uma distribuio t

com n-1 g.l. e reas /2 em cada cauda)

Distribuio t de Student

O valor t depende dos graus de liberdade (g.l.)

Nmero de observaes que so livres para variar
depois que a mdia da amostra foi calculada

g.l. = n - 1

Graus de Liberdade
Idia: Nmero de observaes que so livres para
variar depois que a mdia da amostra foi
calculada
Exemplo: Suponha que a mdia de 3 nmeros
seja igual a 8.0
Seja X1 = 7
Seja X2 = 8
Qual deve ser o valor de X3?

Se a mdia dos trs valores

8.0, ento
X3 tem que ser igual a 9
(i.e., X3 no livre para variar)

Aqui, n = 3, ento os graus de liberdade so = n 1 = 3 1 = 2

(2 nmeros podem assumir qualquer valor, mas o terceiro no est
livre para variar dada uma certa mdia)

Distribuio t de Student

Obs: t

Z medida que n aumenta

Normal Padro
(t com gl = )
t (gl = 13)

Distribuies t so em forma
de sino, simtricas, mas com
caudas mais gordas que a
distribuio normal

t (gl = 5)

Tabela da Distribuio t de Student

Area Cauda Sup.

gl

.25

.10

.05

1 1,000 3,078 6,314

Seja: n = 3
gl = n - 1 = 2
= .10
/2 =.05

2 0,817 1,886 2,920

/2 = .05

3 0,765 1,638 2,353

O corpo da tabela contm
valores t, no probabilidades

2,920

Intervalo de Confiana para

( Desconhecido) Exemplo
Uma amostra aleatria com n = 25 elementos tem X
= 50 e S = 8. Construa um intervalo de confiana
para a mdia a um nvel de confiana de 95%
g.l. = n 1 = 24, ento
O intervalo de confiana

X t/2, n -1

S
8
50 (2,0639)
n
25

(46,698 ; 53,302)

Intervalo de Confiana para a Proporo

Populacional,
Uma estimativa de intervalo para a proporo

populacional ( ) pode ser calculada

acrescentando uma incerteza proporo na
amostra ( p )

Intervalo de Confiana para a Proporo

Populacional,
Lembre que a distribuio da proporo amostral
aproximadamente normal, se o tamanho da amostra
for grande, com desvio-padro

(1 )
n

que pode ser estimado a partir dos dados da

amostra com:

p(1 p)
n

Intervalo de Confiana para a Proporo

Populacional,
Os limites superiores e inferiores do intervalo de
confiana para a proporo populacional so
calculados a partir da frmula

p(1 p)
pZ
n
onde
Z o valor crtico para o intervalo de

confiana desejado, obtido na distribuio

normal padronizada
p a proporo na amostra
n o tamanho da amostra

Intervalo de Confiana para a Proporo

Populacional, Exemplo
Uma amostra aleatria de 100 pessoas mostrou
que 25 delas fizeram saques em seus fundos para
aposentadoria no ltimo ano. Construa um
intervalo de confiana a 95% para a verdadeira
proporo da populao que recorreu aos fundos
de aposentadoria.

p Z p(1 p)/n
25/100 1,96 .25(.75)/100
.25 1,96 (.0433)
(0,1651 ; 0,3349)

Intervalo de Confiana para a Proporo

Populacional, Exemplo
Com 95% de confiana podemos afirmar que o

intervalo entre 16,51% e 33,49% contm a

verdadeira proporo da populao que fez saques
em seus fundos de aposentadoria. Apesar do
intervalo .1651 a .3349 poder ou no conter a
verdadeira proporo, 95% dos intervalos formados
desta maneira a partir de amostras de tamanho 100,
contero a verdadeira proporo.

Determinando o Tamanho da Amostra

O tamanho da amostra pode ser definido de tal

forma que a margem de erro (e) fique em

determinado tamanho com um nvel de confiana
(1 - ) especificado.
A margem de erro tambm chamada erro
amostral
a impreciso na estimativa do parmetro populacional
o tamanho do intervalo que se soma e se subtrai da

estimativa pontual para construir o intervalo de confiana

Determinando o Tamanho da Amostra

Para determinar o tamanho da amostra necessrio

estimativa da mdia, voc deve conhecer:

O nvel de confiana desejado (1 - ), que
determina o valor crtico Z
O erro amostral aceitvel (margem de erro), e
O desvio-padro,

XZ
n

eZ
n

Resolvendo
para n

Z
n
2
e
2

Determinando o Tamanho da Amostra

Se = 45, qual o tamanho da amostra necessria
para estimar a mdia com erro igual a 5 com
90% de confiana?

Z 2 2 (1,645)2 (45)2
n 2
219,19
2
e
5
Ento o tamanho da amostra necessria n = 220

Determinando o Tamanho da Amostra

Para determinar o tamanho da amostra necessrio
estimativa da proporo populacional, voc deve
conhecer:
O nvel de confiana desejado (1 - ), que determina o

valor crtico Z
O erro amostral aceitvel (margem de erro), e
A verdadeira proporo de sucessos,
pode ser estimado a partir de uma amostra piloto, se
necessrio (ou para ser conservador use = .50)

eZ

(1 )
n

Resolvendo
para n

Z (1 )
n
e2
2

Determinando o Tamanho da Amostra

Qual o tamanho da amostra necessria a uma

estimativa da proporo de defeituosos em uma

grande populao, com margem de erro menor ou
igual a 3%, com 95% de confiana?
(Assuma que uma amostra piloto identificou 12% de
defeituosos, ou seja, p = .12)

Determinando o Tamanho da Amostra

Soluo:
Para 95% de confiana, use Z = 1.96

e = .03
p = .12, ento use este valor para estimar
Z 2 (1 ) (1,96)2 (.12)(1 .12)
n

450,74
2
2
e
(.03)
Ento use n = 451

Aplicaes em Auditoria

Sete vantagens da amostragem em auditoria

Consome menos tempo
Custa menos
Proporciona resultados que so objetivos e
defensveis. Uma vez que o tamanho da amostra
baseado em princpios estatsticos que podem
ser demonstrados, a auditoria defensvel
perante superiores hierrquicos e perante um
tribunal
Permite estimar antecipadamente o tamanho da
amostra

Aplicaes em Auditoria

Sete vantagens da amostragem em auditoria

Proporciona uma estimativa para o erro de
amostragem
Permite que os auditores combinem e
posteriormente avaliem, coletivamente, amostras
coletadas por diferentes indivduos
Permite que os auditores generalizem para a
populao as suas descobertas, com um erro de
amostragem conhecido

Estimando o Valor Total da Populao

Estimativa Pontual:

Total NX
Intervalo de Confiana para a Estimativa:

S
NX N ( t n1 )
n

Nn
N 1

(Como a amostragem sem reposio, use o fator de correo para

populaes finitas na frmula do intervalo de confiana)

Estimando o Valor Total da Populao

Exemplo
Uma firma tem uma populao de 1000 faturas e

deseja estimar o valor total das mesmas.

Uma amostra de 80 faturas selecionada com valor

mdio de $87,6 e desvio padro de $22,3.

Encontre o intervalo de confiana para o valor total

das faturas a um nvel de confiana de 95%.

Estimando o Valor Total da Populao

Exemplo

N 1000, n 80, X 87,6, S 22,3

N X N (t n 1 )

S
n

Nn
N 1

(1000)(87,6) (1000)(1,9905)

22,3 1000 80
80 1000 1

87.600 4.762,48

O intervalo de confiana para o valor total das faturas a 95%

de confiana $82.837,52 to $92.362,48

Estimativa do Intervalo de Confiana Unilateral da Taxa

de No-Conformidade com Controles Internos
Intervalo de Confiana Unilateral para uma Proporo
Aplicao: encontrar o limite superior para a proporo de itens que
no atendem a requisitos de controle

p(1 p)
Limite Superior p Z
n

Nn
N 1

Onde:
Z o valor crtico da normal padronizada para um

determinado nvel de confiana desejado

p a proporo de itens na amostra que no atendem aos
requisitos
n o tamanho da amostra
N o tamanho da populao

Intervalo de Confiana Unilateral para uma Proporo

Exemplo

Uma grande empresa de eletrnicos preenche 1 milho de

cheques por ano. Uma norma interna da empresa estabelece
que cada cheque s pode ser assinado depois de um
documento ter sido gerado por um supervisor do setor de
contas a pagar. A taxa de exceo tolervel da empresa para
esse controle de 4%. Se forem encontrados desvios em
relao ao controle em 8 dos 400 pagamentos selecionados
para a amostra, o que o auditor deve fazer? Para solucionar
este problema, utilize um nvel de confiana de 95%.

Intervalo de Confiana Unilateral para uma Proporo

Exemplo

Soluo: o auditor constri um intervalo de confiana unilateral de

95% para a proporo de faturas em desacordo com os padres de
conformidade e compara esse resultado com a taxa de exceo
tolervel:

8
0,02 e Z 1,645 para um nvel de confiana de 95%
400
p (1 p ) N n
Limite Superior p Z
n
N 1
p

0,02(1 0,02) 1.000.000 400

Limite Superior 0,02 1,645
400
1.000.000 1
Limite Superior 0,02 1,645(0,007)(0,9998) 0,02 0,0115
Limite Superior 0,0315

Com 95% de confiana o auditor conclui que a taxa de no

conformidade inferior a 3,15%. Como ela inferior taxa de
exceo tolervel, o auditor conclui que os processos esto
adequados.

Questes ticas
Um intervalo de confiana (refletindo o erro de

amostragem) deveria ser sempre reportado

juntamente com a estimativa pontual
O nvel de confiana deve sempre ser informado
O tamanho da amostra deve ser informado
Uma interpretao do intervalo de confiana
tambm deve ser realada