INDICE DE SHARPE

Perodo

Retorno do ativo (A)

janeiro
fevereiro
maro
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Mdia (Rmd)

-2.000
-3.000
2.000
1.000
5.000
5.000
5.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.083

Ativo Livre de Risco

0.700

Desvio Padro

2.47

ndice de Sharpe

0.56

INDICE DE SHARPE
Perodo
janeiro
fevereiro
maro
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Mdia (Rmd)
Ativo Livre de Risco

Retorno do Ativo (B)

-1.000
2.000
-12.000
22.000
-12.000
12.000
12.000
12.000
4.000
6.000
6.000
3.000
4.500
0.700

Desvio Padro

9.72

ndice de Sharpe

0.39

ndice de Sharpe = Retorno (-) ativo

Utilizado para verificar a relao risco

etorno (-) ativo livre de risco / desvio padro

r a relao risco e retorno de um ativo

Aparecido Conceio
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