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Outros exemplos:
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Restries
Modelo
Hipteses
1.3 O modelo economtrico
q d f ( p, p s , p c , i ) e
1.3 O modelo economtrico
f ( p, p s , p c , i) 1 2 p 3 p s 4 p c 5i
O modelo economtrico correspondente
q d 1 2 p 3 p s 4 pc 5i e
1.4 Como obtemos os dados?
Microeconomia:
a) Modelos de demanda;
b) Modelos de oferta;
c) Funes de produo;
d) Curvas de produto total.
Macroeconomia:
a) Funes investimento.
b) Funes consumo.
Introduo
E ( y | x) y|x 1 2 x (3.1.1)
E ( y | x) dE ( y | x) (3.1.2)
2
x dx
denota mudana em
3.1 Um Modelo Econmico
3.2 Um Modelo Economtrico
cov( yi , y j ) 0
3.2 Um Modelo Economtrico
3.2 Um Modelo Economtrico
3.2 Um Modelo Economtrico
3.2 Um Modelo Economtrico
y ~ N [(1 2 x), 2 ]
3.2.1 Introduzindo o Termo de Erro
Rearranjando, temos
y 1 2 x e (3.2.2)
y a varivel dependente;
x a varivel explanatria ou independente
3.2.1 Introduzindo o Termo de Erro
e ~ N (0, 2 )
3.2.1 Introduzindo o Termo de Erro
3.2.1 Introduzindo o Termo de Erro
3.2.1 Introduzindo o Termo de Erro
Tabela 3.1: valores da despesa com alimentao e a renda semanal para uma amostra
aleatria de 40 residncias;
E ( y) 1 2 x
et yt yt yt b1 b2 xt (3.3.2)
t t t t t t)
e 2
( y
y ) 2
e*2
( y
y * 2
3.3 Estimao dos Parmetros para a Relao
de Despesas
2( yt Tb1 xt b2 ) 0
(3.3.6)
2( xt yt xt b1 xt2b2 ) 0
3.3 Estimao dos Parmetros para a Relao
de Despesas
Tb1 xt b2 yt (3.3.7a)
t 1 t b2 xt yt
x b x 2
(3.3.7b)
T xt yt xt yt (3.3.8a)
b2
T x xt
2 2
t
b1 y b2 x (3.3.8b)
T xt yt xt yt (3.3.8a)
b2
T x xt
2 2
t
b1 y b2 x (3.3.8b)
0,1283
variao percentual em y y / y y x
(3.3.11)
variao percentual em x x / x x y
E ( y ) (3.3.12)
2
x
E ( y ) / E ( y ) E ( y) x x (3.3.13)
2
x / x x E ( y ) E ( y)
3.3.3a Elasticidades
x 698,00
b2 0,1283 0,687 (3.3.14)
y 130,31
Classificao da elasticidade-renda:
d [ln( y )] 1 dy
dx y dx
A derivada de 1 2 ln( x) em relao a x
d [1 2 ln( x)] 1
2
dx x
Colocando esses dois pedaos em igualdade um com o
outro e resolvendo para 2:
dy x
2 (3.3.16)
dx y
Captulo 4
Propriedades dos Estimadores de
Mnimos Quadrados
Introduo
RS1. yt 1 2 xt et
RS2. E (et ) 0 E ( yt ) 1 2 xt
RS3. var(et ) 2 var( yt )
T xt yt xt yt (3.3.8a)
b2
T xt xt
2 2
b2 2 wt et (4.2.1)
xt x
wt (4.2.2)
t
( x x ) 2
4.2 As Propriedades Amostrais dos
Estimadores de Mnimos Quadrados
E (b2 ) E 2 wt et E (2 ) E ( wt et )
1
t
( x x ) 2
t t
x 2
2x x T x 2
tx 2
2 x T
T
xt
T x 2
(4.2.4a)
xt2 2T x 2 T x 2 xt2 T x 2
x
2
( xt x ) x T x x x xt x (4.2.4b)
2 2 2 2 2 t
t t t
T
( x x )( y y ) xt yt Tx y xt yt
x y
t t
(4.2.5)
t t
T
4.2.1b Deduo da Equao 4.2.1
b2
( x x )( y y )
t t (4.2.6)
(x x ) t
2
b2
( x x )( y y ) ( x x ) y y ( x x )
t
t t t t
(x x ) t (x x )
2
t
2
(x x ) y
t (x x )
y wt yt (4.2.8)
2 t
t t
(x x )t ( x x )
2
t
4.2.1b Deduo da Equao 4.2.1
b2 wt yt wt (1 2 xt et ) 1 wt 2 wt xt wt et (4.2.9a)
w 0
t , isso elimina o termo 1 wt
4.2.1.
b2 2 wt et (4.2.9b)
4.2.1b Deduo da Equao 4.2.1
O termo wt 0 , porque
( xt x )
wt ( x x )2
1
2
( xt x ) 0 usando ( x x ) 0
t ( xt x )
t
( x x ) ( x x )( x x ) ( x x )x x ( x x ) ( x x )x
t
2
t t t t t t t
Conseqentemente,
wt xt
(x x )x (x x) x
t
t t t
1
(x x ) (x x) x
t
2
t t
4.2.2 A Varincia e Covarincia de b1 e b2
var(b1 )
2
xt
2
2
t
T ( x x )
2
var(b2 ) (4.2.10)
t
( x x ) 2
x
cov(b1 , b2 )
2
2
t
( x x )
4.2.2 A Varincia e Covarincia de b1 e b2
4.2.2 A Varincia e Covarincia de b1 e b2
b2 wt yt
b2* kt yt ( wt ct ) yt ( wt ct )(1 2 xt et )
( wt ct ) 1 ( wt ct ) 2 xt ( wt ct ) et
1 wt 1 ct 2 wt xt 2 ct xt ( wt ct ) et
1 ct 2 2 ct xt ( wt ct ) et (4.3.1)
4.3 O Teorema de Gauss-Markov
E (b2* ) 1 ct 2 2 ct xt ( wt ct )E (et )
1 ct 2 2 ct xt
b2* kt yt 2 ( wt ct ) et (4.3.4)
ct ( xt x ) 1 x
ct wt ( x x )2 ( x x )2 ct xt ( x x )2 ct 0
t t t
4.3 O Teorema de Gauss-Markov
2 ( wt ct ) 2 wt2 2 ct2
2
(4.3.5)
var(b2 ) 2 ct2
var(b2 ) como c2
t 0
4.4 Distribuio de Probabilidade dos
Estimadores de Mnimos Quadrados
2
t
e 2
(4.5.2)
T
Lembre-se que os erros aleatrios so
et yt 1 2 xt
4.5 Estimao da Varincia do Termo de Erro
2
e 2
t
(4.5.3)
T
Existe uma modificao simples que produz um estimador no
tendencioso:
2
e 2
t
(4.5.4)
T 2
E (
2 ) 2 (4.5.5)
4.5.1 Estimao das Varincias e Covarincias dos
Estimadores de Mnimos Quadrados
b1 )
xt
2
ep(b1 ) var(
b1 )
2
2
var( ,
T ( xt x )
2
b2 )
var( , ep(b2 ) var(
b2 ) (4.6.6)
( xt x ) 2
x
b1 , b2 )
cov( 2
2
t
( x x )
4.6.2 As Varincias e Covarincias Estimadas
para o Exemplo da Despesa com Alimentao
b1 )
xt2
21020623
490,1200
2
2
var( 1429, 2456
T ( xt x ) 40(1532463)
ep(b1 ) b1 )
var( 490,1200 22,1387
2 1429, 2456
var(b2 )
0,0009326
( xt x ) 1532463
2
x 698
b1 , b2 )
cov(
2
2
1429, 2456 0,6510
( xt x ) 1532463