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Econometria - Capitulos 9 PDF
Econometria - Capitulos 9 PDF
1 = . 1 + 1 11 + 2 21 + 3 31 + 1
2 = . 1 + 1 12 + 2 22 + 3 32 + 2
3 = . 1 + 1 13 + 2 23 + 3 33 + 3
= . 1 + 1 1 + 2 2 + 3 3 +
Cautela no uso de variveis binrias
Na forma matricial
1 1 11 21 31 1
2 1 12 22 32 1 2
= 2 +
1 1 2 3 3
1 =
2 = 2 2 + 3 3 +
2 2
.
= 2
1
Quando acrescentar uma nova varivel?
2
A prtica de escolher modelo com mais alto no
adequada, pois no h certeza de que o aumento
significativo.
2
aumenta se | t | da nova varivel maior que 1,
sendo | t | calculado sob a hiptese de que o coeficiente
igual a zero.
2
aumentar se t2 = F for maior que 1
Quando acrescentar um grupo de
variveis?
Quando F dado por
2 2
.
= 2
1
for maior que 1.
Teste da igualdade de dois coeficientes da
regresso
= 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 +
X3 = renda, X4 = riqueza, Y = demanda do bem
H0: 3 = 4 => (3 - 4) = 0
H0: 3 4 => (3 - 4) 0
3 4 (3 4 )
=
3 4
3 4 = 3 + 4 2(3 , 4 )
Onde obter as var e cov?
Ver comandos em funcaocusto.txt
Mnimos quadrados restritos: teste das
restries de igualdade linear
Funo Cobb-Douglas
2 3
= 1 2 3
Onde X2 = insumo de mo de obra, X3 = insumo de
capital, Y = produo
= 0 + 2 2 + 3 3 +
Onde 0 = 1
Se houver retornos constantes de escala = variao
equiproporcional da produo para uma variao
equiproporcional nos insumos
2 + 3 = 1
Mnimos quadrados restritos: teste das
restries de igualdade linear
A abordagem do teste t:
2 + 3 (2 + 3 )
=
2 + 3
2 + 3 = 2 + 3 + 2(2 , 3 )
Mnimos quadrados restritos: teste das
restries de igualdade linear
A abordagem do teste F:
2
2
= 2
1
Mnimos quadrados restritos: teste das
restries de igualdade linear
Como obter o modelo restrito?
2 + 3 = 1
2 1 = 3
= 0 + (1 3 )2 + 3 3 +
= 0 + 2 3 2 + 3 3 +
2 = 0 + 3 (3 2 ) +
3
= 0 + 3 +
2 2
1 e 2 tm distribuies independentes
Teste de Chow
Etapas do teste:
1. Estima-se as regresses separadas
2. Estima-se a regresso para o perodo completo
3. Obtm-se os SQR (soma quad. resduos)
4. Teste F
= ~ ,1+22
(1 + 2 2)