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  • Calculadora Black Scholes Maratona Opcoes Vlad

    Enviado por

    Carlos Infante
    23 visualizações3 páginas
    Este documento apresenta os valores de vários parâmetros para o cálculo de opções, incluindo o preço do ativo subjacente, strike da opção, volatilidade, taxa de juros e prazo. Fornece também os valores teóricos delta, gama e theta para calls e puts, além dos valores D1, D2 e theta líquido, juros e anualizado.

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    Calculadora-Black-Scholes-Maratona-Opcoes-Vlad

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    de 3

    Valor do ativo Strike da Opção Volatilidade Taxa de Juros

    22.00 21.46 48.57% 6.39%


    0.04365079365
    Teórico Δ Delta Γ Gamma θ Theta
    Calls 1.21 0.627 0.170 -0.030
    Puts 0.61 -0.373 0.170 -0.024
    Prazo (D.U.)
    11

    υ Vega ρ Rhô
    0.017 0.516
    0.017 -0.362
    D1 D2 Theta liq Theta juro Theta ano
    0.3231 0.2217 6.847 0.804 7.651
    6.043

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